Отслеживаем куда стоят крупные игроки — Анализ отчетов COT

Анализ отчетов COTПо многочисленным просьбам трейдеров.

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об одном из способов узнать: какие позиции занимают крупные спекулянты и инвестиционные фонды. Ведь как известно, рынком форекс движут деньги. А именно большие деньги. И если быть точнее, речь пойдет об анализе отчетов COT  (Commitments of Traders), предоставляемых комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission). Из видео ниже вы узнаете: что это за отчеты, когда и где их брать, и самое главное — как они могут помочь нам в торговле.

Упомянутые ресурсы

Отслеживаем куда стоят крупные игроки — Анализ отчетов COT

Здравствуйте, дамы и господа. В этой статье мы поговорим об отчётах СОТ.

Из этих отчётов мы можем узнать, какую сейчас занимают позицию в целом, крупные игроки на форекс. И, используя эти данные, принимать более взвешенные решения о собственных входах, собственных сделках. И в целом для анализа текущей торговой ситуации на рынке.

Итак, зачем же нам нужны движения крупных игроков? Дело в том, что рынком движут деньги. И движут большие деньги. Естественно, что мы с лотом, скажем 0,1, ничего не изменим. А вот крупные игроки: крупные трейдеры, инвестиционные фонды, банки и т. д., вливая в рынок сотни миллионов долларов, вызывают крупные движения. И переть против такой силы зачастую бывает неразумно. Поэтому нам может пригодиться знание о том, на какой стороне рынка стоит «крупняк».

Как узнать позиции крупных игроков?

Один из способов – это отчёты СОТ. Которые предоставляет U.S. CFTC.

U.S.CFTC — организация, которая следит за тем, чтобы не было правонарушений в торговле на фьючерсном рынке. И этой организации отчитываются все крупные игроки на фьючерсном рынке. В свою очередь, эта комиссия выкладывает в свободный доступ отчёты, которые называются «Commitments of Traders». Мы можем просто зайти к ним на сайт и просмотреть эти отчёты без каких-либо препятствий. Это свободная информация в свободном доступе. Естественно, эти отчёты с фьючерсного рынка. А фьючерсный рынок – это далеко не все игроки на валютном рынке. Но мы в целом, сможем сделать вполне значимые выводы.

Как же нам получить доступ к этим отчётам?

Заходим на сайт «U.S. CFTC», находим раздел «Market reports» и выбираем «Commitments of Traders».

1У вас должна открыться вот такая вот страница:

1Листаем ниже.

1Находим заголовок CURRENT LEGACY REPORTS. Здесь выбираем раздел Chicago Mercantile Exchange. Здесь есть таблица, состоящая из нескольких столбцов. Мы выбираем из второго столбика Futures and Otions Combined. Так как получаем больше информации. И выбираем «Short Format».

1Загружается последний отчёт . Говоря о датах, обратите внимание, что отчёты публикуются в пятницу в конце недели. Но они представляют собой срез данных на вторник. То есть мы получаем данные с опозданием, примерно на 3 дня. А так как получаем мы их вечером, то применить данные из них мы сможем только лишь в начале следующей недели, вместе с открытием рынка.

2422242

В отчёте мы можем наблюдать следующие показатели: «NON REPORTABLE POSITIONS», «TOTAL», «COMMERCIAL» и «NON-COMMERCIAL».

NON REPORTABLE POSITIONS – это мелкие трейдеры, имеющие незначимые позиции. На них внимание можно не обращать, так как это «толпа» с небольшими депозитами.

NON-COMMERCIAL – это есть ничто иное, как крупные спекулянты. То есть банки или инвестиционные фонды. А так же отдельные личности с большими капиталами. Здесь можно увидеть подразделение, на количество длинных позиций и коротких. А так же spreads.

Spreads – это противоположные позиции, открытые у одного и того же игрока. К примеру, на покупку и продажу одновременно. Возможно это часть какой-то сложной стратегии, так как у фьючерсов разные даты экспирации. Возможно ещё что-то. Нас это особо не интересует. Но данные такие предоставляются.

COMMERCIAL – это данные по хеджерам. Данные по коммерческим представителям на рынке, которые торгуют не для того, чтобы как-то спекулятивно заработать денег, а в собственных интересах. То есть какие-то большие компании.

Например, какой-то компании не выгоден рост цен на какое-либо сырьё, которое требуется для производства их продукта. И они соответственно скупают сырьё или валюту заранее, чтобы в случае, если цена вырастет, иметь поставку для своего товара и не переплачивать. Проще говоря, коммерческие игроки не играют на рынке для того, чтобы урвать прибыль от изменения цен, а действуют в своих интересах.

Для того, чтобы попасть в данную категорию нужно подавать специальное заявление в комиссию по фьючерсным рынкам. И только после этого вас смогут принять. Но в последнее время под эту категорию подходят не только крупные коммерческие организации, но и к примеру, своп диллеры в банках так же вписываются в эту категорию.

TOTAL – сумма позиций длинных и коротких крупных игроков и коммерческих хеджеров. Для каждой позиции идёт разделение на Long и Short. Это разделение на количество длинных позиций и коротких. В этом отчёте очень много информации, которая нам не нужна. Тут есть различные продукты и товары. Мы же интересуемся валютой, поэтому нужно пролистать отчёт вниз до валют.

Так же у нас есть данные CHANGES FROM.

21321

То есть изменения с последнего отчёта. Сколько прибавилось и убавилось позиций в Long и Short у разных категориях трейдеров. А так же имеются данные по открытому интересу.

213212

Если говорить проще, то открытый интерес — это количество денег в рынке.

Как же применять данные из отчёта СОТ?

В принципе, можно изучать данные напрямую из отчёта. Но есть специальные ресурсы на которых всё это гораздо удобнее организованно.

Один из таких ресурсов: http://www.timingcharts.com/

Давайте разберёмся, как им пользоваться.

3

Итак, что мы видим при заходе на сайт? Нам сразу же открывается график. В данном случае это австралийский доллар. Это можно изменить, поэтому не переживайте. Давайте разберёмся, что мы можем тут делать. Первая кнопка у нас валюта — Symbol

4Можно выбрать любую валюту, которая вам требуется. Давайте для примера выберем фунт. Дальше идёт кнопка Linked.

5Она позволяет отображать фьючерсные контракты, присоединённые к датам. Так как известно, что у них разные даты экспирации. Для любителей покопаться и поэкспериментировать можно выбирать настройки по месяцам неделям и дням. Нам это не нужно, поэтому оставляем активной Linked. Далее идут кнопки D, W и М.

6

  • D – дневные графики
  • W – недельные
  • M – месячные

Сделаем активным поле недельные, так как отчёты СОТ обновляются раз в неделю. Для нас это будет удобнее. Далее можно выбрать оформление в виде баров или свечей. Переключим на свечи.

2Далее идёт оформление заднего фона. Тут уже как для вас будет удобно. Я сменю на светлый.

2Следующая кнопка — индикаторы. Здесь можно добавлять технические индикаторы. К примеру, линейная регрессию, скользящие средние и т.п.

3Нам особой пользы от этого нет. Потому что любой технический анализ удобнее проводить в терминале. Дальше кнопка СОТ. Это как раз наши отчёты. И кнопка Sentiment. При нажатие на неё появляется окно индикатора. Это настроение рынка. Определяется оно с позиций трейдеров. Если линия высоко, то настрой бычий. Если внизу, то медвежий.

4По-иному она будет выглядеть при дневных графиках:

5Дело в том, что это данные по позициям реальных трейдеров. Проблема в том, что не указанно откуда они берутся. Либо их предоставляет какой-то брокер, либо же как-то они ещё получают эти данные. Сайт этого не указывает. Я, честно говоря не знаю, как нам это пригодится, так как нам неизвестен источник. А, следовательно, анализ может быть неправильным, неполным и недостоверным. Но если вам интересно, то можно изучить и найти некие закономерности. В целом если посмотреть на индикатор настроения рынка, то можно заметить, что он похож на движение графика. Но, опять же, не всегда. Итак, это что касается настроения рынка. Снизу можно выбрать период. По умолчанию, стоит полгода. Можно выбрать 3 месяца, 3 года, 5 лет и так далее.

6Теперь перейдём непосредственно к тому, ради чего мы пришли на этот сайт. Нажимаем кнопку СОТ.

2Первым делом мы выбираем базу данных. Futures Only или Options and Futures. Выбираем Options and Futures потому что это объединённый отчёт и данные там более объёмны.

Далее идёт колонка Output.

7В ней мы можем выбрать различные показатели, которые будут отображаться на графике.

NetPositions — мы сразу получаем данные по чистым позициям игроков на рынке. Как вычисляются чистые позиции? Из длинных позиций вычитают короткие. К примеру длинных позиций 100 000. Коротких 50 000. Значит, чистых позиций будет +50 000. Если длинных будет 100 000, а коротких 200 000, то тогда чистая позиция будет -100 000. Простая арифметика. Далее идёт СОТ индекс.

3В данном случае линии будут отображаться по отдельным группам игроков по шкале от 0 до 100. В зависимости от того, какие были движения за последний промежуток времени. В среднем за 26 недель мы получаем индекс СОТ, с чем работать довольно удобно. Далее есть индекс движения в виде гистограммы.

4Здесь нужно выбрать какие данные в виде гистограммы мы хотим увидеть. По умолчанию стоит отображение позиций крупных спекулянтов. Можно выбрать данные по хеджерам и мелким спекулянтам. Всех сразу просмотреть на гистограмме возможности нет, потому что это было бы не удобно. И есть ещё пункт сustom.

5Здесь можно самостоятельно настроить индикатор СОТ. Можно самому выбрать, что включить на график.

Итак, у нас отображается индекс СОТ.

2Зелёная линия – это крупные спекулянты

Синяя линия – это коммерческие хеджеры

Красная линия – это мелкие спекулянты (на графике сейчас отключены)

У нас открыт британский фунт и дневные графики. Отображаются изменения за каждый вторник, так как данные поступают только в этот день. Поэтому, когда мы переводим на какой-нибудь день, то на шкале ничего не меняется. Но когда мы переводим на вторник, то появляются точки на нашем индексе СОТ. Изменения за последний период, в нашем случае за полгода. Давайте переключимся на недельный график для большей наглядности. Так как у нас всё-таки каждую неделю отчёт предоставляется всего один раз. Прежде чем анализировать, нам нужно понять, как торгуют крупные игроки, как торгуют хеджеры и как торгуют мелкие игроки. Крупные игроки, как правило, заходят в самом начале трендов. Когда они только начинают формироваться. И выходят в конце тренда.

Коммерческие игроки могут идти против тренда, если это в их интересах. И как правило начинают какие-то активные действия против тренда. Причём зачастую ещё немного заранее до того момента, как тренд проявится. Факторы, которые не доступны обычным людям, но известные хеджерам, побуждают их предпринимать какие-либо действия заранее. То есть допустим покупку фьючерса на фунт. И тем самым обезопасить свой бизнес от финансовых рисков. Вот неплохо видно пример на канадском долларе.

3У нас был продолжительный тренд вниз. В этот момент хеджеры были в зоне перекупленности индекса СОТ. Практически всё время, пока тренд был вниз. А как только тренд начал расти вверх соответственно индекс СОТ для хеджеров начал ползти вниз. Они идут против тренда в своих собственных интересах. И начинают идти против тренда частенько заранее.

4На нашем примере с фунтом можно увидеть, что сейчас происходит рост позиций хеджеров. А это значит, что нужно ожидать движение фунта вниз. Что касается крупных трейдеров или спекулянтов, то как правило, они идут вместе с рынком. Так как составляют его немалую часть.

Как же всё это анализировать?

Стоит обращать внимание на ситуацию в целом. То есть обращать внимание и на хеджеров и на крупных спекулянтов. А так же на мелких спекулянтов. Прежде всего, хочу вас предупредить, что использование индекса СОТ, как отдельной системы — неправильно. Потому что если исходить только по отчётам СОТ, то вы вряд ли сможете торговать прибыльно основываясь только на этой информации. Бывает, что сигналы ложные, а вам придётся торговать на недельных графиках. Чтобы это распознать требуется очень недюжинная подготовка и опыт. Плюс ещё фактор времени. Вам придётся очень долгое время держать позицию и использовать огромные в пунктах стопы.

Поэтому я советую использовать отчёты СОТ, как фильтр к вашей системе. То есть смотреть ситуацию по техническому анализу, а проверять сделки и общее состояние рынка по отчётам СОТ. Итак, нам нужно использовать всю информацию. Не только какую-то отдельную группу трейдеров. А к тому же обращать внимание на открытый интерес. То есть на сколько разогрет рынок. Давайте добавим панель открытого интереса на график.

Для этого нажимаем: 2nd С.О.Т. Panel, Сustom, Open Interest.

8Напоминаю, что OpenInterest– это количество денег на рынке. Посмотрим, на нашем примере, что у нас происходило на рынке. Обращаю ваше внимание на точки, когда открытый интерес находится в критических положениях. То есть либо он очень низкий, либо высокий.

11Насколько высокий и насколько низкий мы можем определить только глядя в целом на график. В этих точках мы обращаем внимание на то, что делают остальные группы спекулянтов. А именно крупные хеджеры и мелкие.

Давайте начнём сначала.

7Открытый интерес для фунта был очень низким. Хеджеры особо в покупки не лезли. Позиции крупных игроков в основном бычьи и находятся выше уровня 80. То есть в зоне перекупленности. И, так как рынок не разогрет, это означает, что крупные трейдеры закупаются. Но при этом потенциал для покупок ещё огромен. Мелкие спекулянты так же покупают. Поэтому, так как денег на рынке мало, а превалируют покупки, то мы вполне можем сделать вывод, что благоприятная ситуация сложилась для входа в длинные позиции.

9И как мы можем увидеть далее рынок вырос. Следующая крайняя точка для открытого интереса, где он был крайне высок.

10Критически высокий открытый интерес означает, что рынок перегрет. Позиции хеджеров внизу. Позиции крупных и мелких трейдеров на пике покупок. Что здесь может произойти? Мелких спекулянтов можно легко пустить под нож. Крупные спекулянты скорее всего будут фиксировать прибыль, продавая свои позиции мелким спекулянтам, которые их охотно купят. Денег слишком много, потенциал для роста в данный момент исчерпан.

8И, как мы можем видеть на скриншоте выше, на следующей неделе произошло падение. Так как мы не знаем, что это — фиксация прибыли или разворот, то делать какие-то длинные прогнозы (в данном случае на продажу) смысла нет. Следующая точка, которую мы видим на графике открытого интереса — 17 декабря.

6Открытый интерес в этот момент хоть и не достиг таких низких показателей, как ранее, но также весьма низок. Крупные спекулянты продолжают закупаться. А хеджеры не мешают этому процессу. Здесь есть потенциал для того, чтобы крупные спекулянты вновь вошли на рынок и продолжили покупать валюту. Что произошло на следующей неделе:

21321Далее идёт незначительные колебания открытого интереса. Ещё одну точку открытого интереса можно наблюдать ниже:

ауцауацХотя крупные спекулянты и продолжали покупки и казалось бы, что они должны фиксировать прибыль, но:

  • Во-первых, позиции крупных спекулянтов ещё не достигли ключевых позиций индекса СОТ.
  • Во-вторых, индекс СОТ по коммерческим трейдерам вполне себе может пойти ещё ниже, что соответственно может вызвать рост цены.

Что, как мы видим и произошло:

икуикуиукИтак, ещё одно критическое значение. Открытые позиции больших спекулянтов, мелкие спекулянты так же на максимуме. На минимуме позиции хеджеров. Это значит, что нас ждёт фиксация прибыли крупных спекулянтов. Так как открытый интерес пошёл ещё выше. Что и произошло:

117500На следующей неделе было снижение, которое в последствие продолжилось. Но загадывать надолго у индекса СОТ напоминаю, не стоит. Следующая ключевая точка по сравнению с другой также была не настолько критической.

442Но мы можем увидеть, что имеется движение. Индекс крупных спекулянтов был на максимуме. И в принципе нам особо не мешал индекс по хеджерам. Он был практически на минимуме. Зная всё это можно было сделать вывод, что произойдёт фиксация прибыли. И как мы видим, график опустился вниз:

129934.bДалее следующая точка, которую мы видим на графики относительно высока, но недостаточно. Здесь делать какие-либо выводы мы не можем.

1Давайте взглянем ещё раз на канадский доллар. Здесь так же есть пара интересных примеров. Вначале смотрим на индекс открытого интереса. Находим первую критическую точку на графике:

2Индекс открытого интереса был на минимуме. И, в то же время, позиции крупных и мелких спекулянтов, а также хеджеров были примерно на середине по индексу СОТ. Здесь каких-либо выводов сделать не получится. Следующая точка по-прежнему с минимальным открытым интересом.

3Мы видим, что позиции коммерческих трейдеров понизились, но незначительно. Позиции крупных спекулянтов так же снизились. Мелкие спекулянты повысили немного свои позиции. Для того, чтобы конкретнее понять, что происходит в этот момент, давайте увеличим интервал и посмотрим, что было до этого.

4Можно увидеть, что ранее крупные спекулянты продавали, а хеджеры покупали. Так как открытый интерес низкий, есть возможность наращивать свои позиции. Переходим к следующей критической точке:

5Тут мы можем увидеть индекс СОТ на максимуме по хеджерам и на минимуме по крупным спекулянтам. И почти на минимуме по мелким спекулянтам. По идее стоит ожидать фиксацию прибыли по Short. По коротким позициям. Но на следующей неделе этого не произошло. Был рост через одну неделю, после сигнала.

6Но мы бы уже получили, какой-либо убыток если бы торговали только по отчётам. Поэтому помните, что отчёты СОТ выступают в качестве фильтра. Но не в качестве отдельной торговой системы. Далее идёт ещё одна критическая точка по открытому интересу, где рынок был перегрет.

7Что мы можем ожидать? Рынок перегрет, относительно Short’ов. Мы можем ожидать, что крупные спекулянты начнут фиксацию прибыли по коротким позициям. Поэтому возможен рост. И, как мы видим, так и произошло:

8В последующих неделях индекс открытого интереса был на одном уровне. И сделать какие-либо выводы мы не могли.

9

Но при этом можно увидеть, что мелкие трейдеры закупались по максимуму. Крупные наращивают позиции. Хеджеры идут вниз против тренда. Здесь у нас получается простор для открытия на покупку крупными трейдерами, что в дальнейшем и происходит. Замечу, что в данном случае нам помогли данные по мелким трейдерам. Поэтому иногда они могут быть весьма полезны. На этом всё.

Не забывайте, что использовать отчёты СОТ нужно только, в качестве индикатора вашей системы, который можно проверить раз в неделю перед открытием рынка. Не торгуйте исключительно на отчётах СОТ, так как это, мягко говоря, очень тяжело и ненадёжно.

Спасибо за внимание. До новых встреч!

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru

instapamm

VSA, Обучение , ,
  • Бек

    Я первый !))

  • svs

    Второй нах! Спасибо, весьма интересно.

  • user_2

    я второй

  • Алешка

    два вторых, а один!!

  • Анна Чапман

    бакланы

  • Пророк

    детский сад

  • Серёга

    Зачем норвежского шахматиста? Где ваша патриотизм, Павел? =)

  • Алекс

    Павел,как там ситуация в Тайланде? на сколько серьезно?

    • Это не Украина, все спокойно. ТВ уже снова работает.

      • Алексей

        Да в Украине тоже спокойно, только на пятачке в Славянске бодаются))))))

      • Volume575

        а как же Волноваха?

      • Алексей

        Я имел в виду постоянную канитель, там разовая бойня был.

      • Ксения

        Нормально в Украине. Привыкаем ко всему. Не только в Славянске бодаются. Но и в регионах с явно выраженной русификацией населения…., а таких регионов много. Кризис власти. Тут дело в том, что всегда страну делили на Центр, Запад, Восток, Юг и Север…Север (по определению) ввиду экономической несамостоятельности примыкает к Центру. Я когда-то училась в Чернигове. Так там украинского языка не слышно было вообще. Русско-белорусский суржик :)….
        Так что основных глобальных точек всего несколько. А украинизация только на Западе. Сейчас какой-то перевес «русского» в умах некоторых людей над «украинским». У кого получается, так лучше жить в Таиланде или где кому нравится. Мне в Украине уже надоело — везде все врут и информации достоверной ни о чем нет.

      • folrgt

        Ты уже свалила с Украины?

      • Ксения

        Та ні, Ви що ? Як я можу кинути рідну країну….Це «патріоти» України сидять десь чи у Россіїї, чи ще далі — у європах чи америках и звідти по скайпу висловлюють свою думку, як для України буде краще далі жити. А чи не повернулися б вони до себе на Батьківщину ? Велике питання. Я б емігрувала в одному випадку — якщо в Україні людина хоче створити свою справу, то це важко. В їнших країнах умови трохи кращі, навіть у Россїї. Ми відстаємо у цьому напрямку від більшості єкономічно розвинутих країн на декілька років. Що прикро. А зараз — криза, так відстали ще далі….(перекладати російською нема потреби, все і так зрозуміло написано)….

      • folrgt

        Та Ви тітоньку не переймайтеся с приводу переклада, Українська — то моя рідна мова, та я і сам Українець, і живу в Україні, і працюю в Україні, і поважаю Україну, хоча зараз не дуже гарні умови, але все буде добре! )))

      • 30%/мес

        ну и ебан

      • I’m Batman

        Ебан у тебя в голове, школьник

      • 30%/мес

        ебаны

      • Олег

        Ёбаный хохол

      • Dr. johanson

        собака бешенная рашист

      • Дмитрий

        Какой ржчный у вас язык на украине…))читаем и по полу катаемся!)))

      • Dr. johanson

        то есть если в Украине говорить по украински то это украинизация!??????? вот это мозги…..засраны

  • я бетмен нах…

    -ваша патриотизм:- давно прихватизировали и распродают на лево и на право,а по телевизору только рекламу показывают про наше(их) достояние.

    • Алексей

      «я етмен нах» ты в совке живешь, где министр орет что фейсбук вырубит и рунет » Чебурашка» сделает, а о зомбоящике я вообще молчу, все три канала и все Вовы. Да и вообще там все его!!!! так что не надо нам про патриотизм и прихватизацию рассказывать. разбирай отчеты СОТ.

  • я бетмен нах…

    о-о-о если зомбо-ящик показывает значить усе окей

  • EAklitor

    крутата!, щас буду сравнивать. спасибо )

  • tasha248

    Павел, а вы сами используете данную информацию?

  • Сергей

    Спасибо. Очень познавательно. Раньше об этом не знал. Теперь буду смотреть.

  • я бетмен нах…

    Павел , скажите может у вас и индикатор есть для МТ4 в процентном соотношении по этим отчетам? я то его видел на картинках а ни где не нашел.

  • Гена

    Индюки в нете есть, но всю инфу в них нужно вносить вручную.

  • я бетмен нах…

    Павел подскажите почему у меня на сайте все обозначения и группы трейдеров все на английском языке? а у вас на русском

    • Ты бы ник сменил, пока не забанили. Там глядишь и ответят.

      • 30%/мес

        Эй долбаеб, скажи своим долбаебам с модерки, чтоб не банили мой аккаунт! Или лучше смени «персонал» ))) набрал бакланов нах…

      • I’m Batman

        мдаа, спасибо за критику, мудак

  • QWERTY77

    Перешел по ссылке СОТ но там всё на английском и резко отличается от того что показано в видео.

  • АлексВар

    Здравствуйте Павел. Спасибо за информацию, но по второй ссылке отображается какой то другой сайт, и всё на английском. Что и куда понять невозможно. Прошу помощи. Спасибо.

    • Они домен проплатили в последний день. Еще не везде кэш обновился. Попробуйте позже.

      • АлексВар

        Спасибо.

  • Павел

    Ну и чего коммент удалять, вот что у меня при переходе по ссылке

    • Знайка

      Пред. Комент прочитай чувак

  • Ванёк

    Павел, на сайте COT Trader, жму платформу COT анализа, а страницы нет. Not Found Почему у меня она не работает?

    • В хроме все точно работает. Секунду назад проверил.

      • Ванёк

        Сейчас там попробую

      • Ванёк

        Нет, не работает. Как у Павла выше на скриншоте появляется

      • Значит подождать надо. Я уже писал про кэш.

      • Ванёк

        Упс извиняюсь не тот браузер пробовал

      • Ванёк

        Нет в хроме тоже у меня не работает. Подожду тогда

      • Михаил

        Венек)) это не фейсбук, что бы о каждом шаге отписываться)), а если б между делом в туалет приспичило, всех бы оповестил?))

  • joomba

    Есть ещё теория, что крупные деньги — глупые деньги, позднее реагируют на события и являются источником дохода для более мелких спекулянтов.

  • Фил!

    Классная тема! Спасибо!

  • Константин

    Павел,второй сайт не работает у меня

  • Dipy Parasco

    почему не работает 2 сайт ????????????

  • Даниил

    Спасибо, Павел.

  • astroiLL

    Вот и Павел решил эту тему осветить. Молодец. Надо посмотреть.
    А то народ думает, что цена убегает от его открытой сделки в 0.01 лота. 🙂

  • коля

    Спасибо! Скажите, а будет видеообзор рынка на понедельник?

  • vlad

    видео останавливается при просмотре, невозможно смотреть…

  • Пётр

    Павел, а сам ты используешь отчёты СОТ хотя бы иногда?

  • Haddaway

    Здраствуйте павел,кто из вас запутывает?сколько я пересмотрел сайтов по СОТ,описанию колонок везде пишут что non-commercial это крупные спекулянты;commercial-это хеджеры.А в вашем видео видео наоборот!!

    • Alex

      Тоже перестал смотреть видео на первых минутах после того как узнал что non-commercial — это хеджеры.

    • TUNGUS

      Согласен.

      Вот статья есть по поводу.
      mfd*ru/news/articles/view/?id=759

  • Вижу у многих проблемы с сайтом. Думаю на следующей неделе перезапишу видео или добавлю второе с обзором другого ресурса.

    • AntoXa

      Павел, на ресурсе со статистикой по баксу что означает название «3-MONTH EURODOLLARS»? И почему в лонгах значение с запятой а в шортах без?

    • Владимир

      Да, Вы Павел совершенно правы. Было бы неплохо, если у Вас есть время. Заранее благодарен!!!

  • Вот альтернативный ресурс:
    http://www.timingcharts.com/

    Видео по его использованию, как я уже сказал, будет на след. неделе.

    • Алексей

      Да зачем? принцип тот же. Классная штука, благодарю!

      • Alex

        Нужно нужно, а то так сразу не понятно на английском!
        Спасибо!

  • Aleandroff

    И поэтому, этот сайт не просто хороший, а САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

  • Евгений

    Жаль, конечно, что не работает.. Хотелось бы опробовать. Ждём-с

  • Костя

    Там что-то Карлсен так внимательно рассматривает?…

  • Roman

    Тема анализа рынка на основе отчетов СОТ действительно очень интересная… Только в видео Вы, Павел, что то очень много моментов вырезали… Мелких трейдеров из внимания, думаю. выпускать не стоит. их присутсвие и значение в СОТ показывают неоценимую инфу… А в Индексах СОТ, сайта СОТ Treder, интерпритация поведения крупняка и хеджеров. получается более точно. только в совокупности с индексом открытого интереса, индекса Ларри Уильемса и мелких трейдеров…
    Ну не знаю, каждому свое, кому как нравится, тот так и объясняет. по СОТ…

  • Ксения

    Вообще-то тема сама по себе интересная. Но есть масса ресурсов для трейдеров, русскоязычных :), где все эти отчеты уже пережованы на русский и с таблицами, графиками, стрелочками движения курсов, рекомендациями продавать/покупать и проч. В принципе, и здесь показаны рекомендации и в периоде «прошлое». Прошлое особо не применимо в будущем….будущего не знает никто. Рынок не будет ждать пока вы переосмыслите огромную массу информации. Для успешной торговли отчеты СОТ могут только показать или опровергнуть направление движения тренда. По сути, торговля по любым отчетам равна торговле по тренду. А по тренду можно торговать и без отчетов. Зачем так усложнять себе торговлю ? Если трейдер прилично торгует 3-7 лет, он на автопилоте все видит у себя в терминале….

    • Ксения

      Замечу, что именно к форекс данные отчетов по СОТ применимы очень относительно, ввиду того, что масса форекс-ДЦ вообще не выводит сделки на рынок.., а та реальная «мелочь», которая все же на рынок попадает как раз из категории «мелкие трейдеры». Я согласна, что ДЦ формируют большие пулы из сделок всех своих клиентов….и таким образом они могут повлиять на движение рынка. Но % соотношение сделок ДЦ к сделкам на фондовом рынке вообще никак не соотносится…глупо, торгуя на форекс, задумываться о влиянии форекс-трейдеров на общую картину. Подобная информация сделана для брокеров и трейдеров фондовой биржи. Форекс — внебиржевой рынок и смотреть на него как на аналог той же Чикагской биржи….не знаю…не сравнимо. Разные вещи.

      • Роман

        «…не знаю…не сравнимо.» Курс по объёмам на этом же сайте и большинство вопросов отпадут, в том числе почему рассматривается именно Чикагская биржа. А вот мелкие трейдеры своими стоп-приказами (они же линии поддержки и сопротивления) пассивно задают движение на рынке. Маркет-мейкеры не просто так двигают цену. Кто нибудь задавался вопросом, а сколько мелких трейдеров на рынке и если по 10$ с каждого то какими суммами тогда выражается прибыль?

      • Ксения

        Частично согласна. Но встречала в сети также мнение аналитиков и ведущих трейдеров, что абсолютно бесполезно гипотетически даже задумываться о количестве мелких трейдеров на бирже в целом. По двум причинам — 1. перегружаете себя ненужной информацией, 2. достоверной статистики по мелким трейдерам нет. По-моему, мелкие ничего не задают…наоборот — если по уму, они идут за большими «игроками». Почти как в реальном океане — вокруг большой хищной рыбы много стаек мелких рыбешек…И всем хватает на пропитание….:)….

  • Дмитрий

    Очень ждааал, честно! Намбер уан, сайт для трейдеров форекс!!!

  • 30%/мес

    Это все можно прочитать по простым объемам, без всякого бродилова по сайтам!

    • unicum1980

      Странно как-то, вообще то Non-Commercial это крупные спекулянты, а Commercial это хеджеры которые открывают свои позиции против тренда, это крупные коммерческие организации, такие как Кока-кола, Тойота, Пепси и т.д и т.п. и они пытаются удержать курс валюты в определенном диапазоне, так как им необходимо исполнять свои обязанности по подписанным договорам, и что бы сильно не лапухнутся они открывают позиции против тренда чем и держат курс валют в заданном диапазоне. А когда у участников рынка набирается критический объем контрактов, то происходит смена тренда.

  • Евгений Мартини

    Павел я так понимаю вы учитываете этот анализ в своей торговле? Спрашиваю потому что тут много всяких стратегий, индюков! Но как вы говорите что вы не используете их так как торгуете чистый график разумеется с уровнями и ПА! Стоит ли учитывать этот метод анализа? Подстраиваюсь под ваш метод торговли поэтому интересуюсь)

    • Max

      Торгуй как нравится! Если будешь идти за Павлом далеко не уйдешь( или за кем либо, неважно).

      • Евгений Мартини

        Я так не думаю, знать нужно, а вот применять уже можно как то по своему, так же я таргую по методу Нилла Фулерра. Безусловно у Павла и Нилла можно научится многому а вот выбрать для себя что интереснее это уже предстоит мне!) Но ток суть первого сайта вообще не пойму ну показывает он сколько пролаж покупок, но показывает то одной пары я так понимаю что допустим фунт бакс взять данные по фунту у меня есть из этого отчета, а смысл? по баксу там не каких данных нет так же и по отношению ко многим другим парам сравнивать не счем! А вот про второй индикатор там как понимаю именно пары это здорово нот вот сайт не работаю ) Ждем нового видио от Павла по другому ресурсу

    • Валентин

      Да не торгует Павел. Наивные все такие. Он зарабатывает на этом сайте и рекламе Альпари. Вот и все. Заработок без рисков.

      • Elena

        Ну конечно-конечно…именно вы все знаете по Павла

  • спасибо

  • Михаил

    Уважаемый Павел, можно ли на этом официальном сайте посмотреть архив отчетов СОТ, хотя бы за пол года?

    • Михаил

      И если пишется про фунт, то как отдельно взятая валюта, или все таки по отношению к доллару?

      • Как отдельная валюта

      • Евген

        Павел а как же тогда определить допустим к доллару как она себя чувствует? Я так понимаю нужно смотреть тот же отчет тока по доллару и сравнивать? Но там нет отчета по баксу да и по многим другим парам! Непонятно)

  • Влад

    Читаешь и диву даешься ,типа зайдет посмотрит и всё поймёт ,куда рынок ломанётся ,всё ровно смотри не смотри ,ваша поза вот здесь !!!))))

  • Сергей

    Павел ,что то по ссылке cottrader, вообще выползает левый сайт, ладно бы он еще работал, так весит гад, не одна закладка не фурычит.

    • Используйте альтернативу:
      http://www.timingcharts.com/

      • Goll

        Павел Подскажи пожалуйста. Допустим по СОТ определили что фунт пойдет вверх- значит на форе пары с фунтом в числителе рассматривать в бай, а пары с фунтом в знаменателе в сел. Я правильно понял, а то каша в голове)

  • Еще раз для паникеров:
    Я в курсе о проблемах с сайтом cottrader. Используйте альтернативный ресурс -> http://www.timingcharts.com/
    Во вторник-среду запишу по нему видео.

  • 30%/мес

    Лучше сделайте видео обзор по какому нибудь грамотно написанному роботу трейлингу и выложите его соответственно.

      • 30%/мес

        Я пользовал этот робот-трейлинг. В нем одна проблема — нет отключения трала (перевод сделки только в безубыток) Хотя я знаю что выставив ноль в параметрах, во многих роботах это равняется отключению функции, в этом роботе ноль ничего не отключает, стоп-трейд продолжает следовать за ценой каждый пункт при ноле.

  • serg

    Ну и у вас и вопросики, и ниодного по делу, Павлу конечно спасибо но наверно эта инфа для многих будет настолько бесполезной что даже слов нет, можно было как-то красивее ее по отчетам предоставить ? а то набор символов и букв ничо не дает

  • Patrick Antunovich

    Как на счет стратегии по Биллу Вильямсу?! Будет когда нибудь обзор??? Очень бы хотелось, Павел?!

    • 30%/мес

      Единственный способ делать деньги на форекс это понять методику торговли маркетмейкеров, а не Павлов и Билов всяких…

      • 30%/мес

        Поэтому кстати и объемов реальных на форекс нет, потому как это единственная «лозейка» через которую можно вычислить действия маркетмейкеров. Все на… схвачено тут у них! Острейшие умы человечества нах…! В чем они остры… У маркетов все карты на руках знают позиции трейдеров их цели их стопы, так полный идиот сможет торговать, забери у них эту возможность, сольются нах…. в раз!!! Трейдеры же торгуют практически в слепую, вот именно рядового трейдера кто торгует вслепую и делает стабильные деньги на форекс только такого человека можно назвать острейшим умом и профессионалом в трейдинге, но не как этих недорослей из банковской системы!!!

      • Томич

        Ишь какой ты умный, может научишь чему вместо пустого трепа?

      • 30%/мес

        Если для тебя это пустой треп проходи мимо! Я тебе не учитель!

      • Томич

        ))))ухожу ухожу)))))

      • 30%/мес

        Есть есть точки зрения производная от собственного видения истины. Ты просишь научить? Я тебя научу своей истине. Смысл? Не противоречь своим убеждениям!!!

      • Алекс

        Все так и есть. Кто это понял, тот из рядовых трейдеров и делает стабильно деньги.

  • Виталий

    Что-то я не нашел отчетов по золоту и серебру на CME, где еще можно глянуть реальные объемы?

  • fxchemist

    Литература по теме Cтиви Бриз Библия трейдера в сети только на англ.яз.

    Торгуй на рынке вместе с инсайдерами от Ларри Вильямса.

    • Ксения

      А что какую книгу как «Библия трейдера» никто еще не взялся перевести на русский и выложить в сеть ? Непорядок. Тут на русском терминология и вообще все не всем понятно, а по английски читать это что Шекспир в подлиннике, даже круче…., не все осилят….

      • fxchemist

        ой таки да) я прогнал в переводчике промт методом пакетной обработки потом слова типа сот которые переводят как раскладушка) заменил на удобочитаемые) ну собств и все) кстати прогнозы ларри слега платные на пауке филантропы выкладывают на посмотреть)

  • тимур

    Небольшая путаница у меня получилась. По отчету cftc хеджеры к какой категории относятся? coomercial или non-commercial ?

    • Михаил

      В старом видео Павел говорил, что хеджеры — это non-commercial

      • Георгий

        Нет же, внимательней надо видео смотреть, хеджеры это коммерческая категория

  • Георгий

    Уважаемый Павел, где можно посмотреть архив таких отчетов именно в текстовом варианте?

    • Георгий

      И еще для тех, кто в танке, что значат эти числа индекса СОТ у каждой категории, в двух словах?

  • Дмитрий

    чтото както все сложно

  • николай

    очень нужное видео только по моему зеленая линия на диаграмме это- не коммерческие фонды синяя линия — крупные трейдеры ну а красная- мы

    • Там подписано, если мышкой навести

  • Гость

    доброй ночи Павел. Осветишь ли анализ СОТ по евре или по йене некоммерческих трейдеров (крупных) на следующую неделю в воскресном вебинаре? Не очень понятны отчеты cftc по Чикаго, вроде и в шортах стоят, значит по йене будут покупки. По паре eur/usd несмотря на то что евро растет, получается, что будет продаваться (по COT)…

    Честно говоря, я запутался. Чистые позиции и С.О.Т. не совсем понятны.

  • Роман

    Привет Павел! В МТ4 в новостях увидел отчёты CFTC, раньше я на новости особо внимания не обращал, но после этой статьи как то бросилось в глаза. Однако как правильно прочитать эту информацию? За какой период и вообще есть ли смысл брать в расчёт эту инфу. (торгую от Н4 и выше)

  • Samowar

    Давно искал подобную информацию. Павел,низкий поклон!

  • mariana

    Спасибо большое!

  • Дмитрий

    Здравствуйте Павел! Крупные игроки могут ли видеть куда я поставил s/l и t/p? Надо поставить вопрос чуть по другому. Если крупные игроки будут видеть куда большинство простых людей поставили s/l то они будут знать на сколько надо подвинуть цену чтобы собрать стопы так сказать и не пунктом дальше. Или они всё таки не видят где стоят большинство стопов и тейков а руководствуются только тем что большинство ставит там как везде написано ниже/выше предыдущей свечи/дня/сопротивления и т.д. ? Надеюсь я смог правильно сформулировать свой вопрос. Спасибо!

  • Александр

    ПАША! СПАСИБО!!!

  • koptev

    растолкуйте пожалуйста. анализ сот идет по1-й валюте. т. е для оценки ситуации нужно и оценивать вторую валюту в торгуемой паре?

  • Artur Khannanov

    Не торгуйте исключительно на отчётах СОТ, так как это, мягко говоря, очень тяжело и ненадёжно.

    А зачем тогда написал. Есть какая-то подобная стратегия, которая основана на анализе отчетов с чикагской биржи, опционов. На основе этих отчетов сделан индикатор, который можно нанести на график в MT4 — уровни с наибольшими объемами покупок.

    Вот было бы что-то такое как вычислить крупного игрока и его движения на глобальном рынке, тогда да. Движения в виде индикатора. Ну или хоть логика была бы раскрыта.

  • sashqa777

    СОТ отчеты это не грааль, но как доп. инфа оч полезна! на текущей период есть хороший потенциал на индексах NQ и YM в длинные позиции.