Безопасный мартингейл в ручной торговле

Безопасный мартингейл на форекс

Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры.

Сегодня мы поговорим с вами о безопасном мартингейле, как бы парадоксально это не звучало.

Мартингейл, как правило, ассоциируется с чем-то опасным и крайне нестабильным. Можно назвать его часовой бомбой, которая готова взорваться в любой момент на вашем депозите.
Однако при грамотном применении отдельных элементов мартингейла вы сможете значительно улучшить прибыль по вашей стратегии и при этом снизить моральную нагрузку.

Что такое мартингейл?

Что такое мартингейл

Это система изначально была придумана для игры в рулетку.

Суть системы очень простая. Если мы ставим 1 доллар на красное, а выпадает чёрное, то тогда ставим 2 доллара на красное. Если же опять выпадает чёрное, то тогда ставим 4 доллара на красное. Если опять не выпадает нужное для нас значение, то делаем ставку в 8$, 16$, и так пока не выиграем.

Когда мы угадываем, наш выигрыш покрывает все наши предыдущие потери.

В теории это всё звучит весело и прибыльно, но в казино существует ограничение максимальной ставки. Да и к тому же, постоянно удваиваясь, ваша первоначальная ставка в 1 доллар очень быстро вырастет до 1024 долларов. А в скором времени и до 1 млн. долларов.

Ни одно казино вам столько денег поставить не даст, да и вы навряд ли с собой столько денег принесёте.

Как обычно применяют данную систему на Forex?

Применение мартингейла на форекс

Применить данную систему на самом деле очень просто. Представим, что есть какое-то движение цены.

Допустим, цена идёт наверх.

Мы решили, что нужно продать, потому что на графике образовалась перекупленность.

Продаём с лотом 0,1:

Мартин на форекс1

Цена же вошла в тренд и пошла ещё выше.

Мы не закрываем предыдущую сделку, но при этом открываем дополнительную позицию на продажу, но уже с лотом 0,2:

Мартин на форекс 2

Теперь мы начинаем  ждать, когда цена вновь пойдёт вниз.

Представим, что цена не хочет идти вниз и вновь направляется вверх покорять новые вершины

Тогда мы открываем ещё одну сделку на продажу, но уже с лотом 0,4 и так далее.

Если цена всё-таки решит развернуться, мы сможем закрыть все свои позиции и выйти в ноль или же получить какой-то профит:

Мартин на форекс 3

Таким образом, мартингейл создаёт иллюзию того, что убыточных сделок можно избежать. Но проблема состоит в том, что большой размер лотов ведет к огромному риску, и если мы попадем на какой-то продолжительный тренд, можно слить весь свой депозит.

Поэтому большинство систем на мартингейле ведут к проигрышу. В этой сфере существует множество нюансов и особенно это касается советников.

Но стоит отметить, что при должном умении на таких советниках можно хорошо зарабатывать.

Давайте разберём различные элементы мартингейла, которые вы сможете использовать в своей торговой стратегии. При этом, не применяя советники, и сложные вычисления.

Мы попытаемся из опасной тактики взять отдельные элементы и сделать её безопасной для нашей выгоды.

Прибыльная ТС + большое кредитное плечо

Прибыльная форекс стратегия и кредитное плечо

Прежде чем мы начнём обсуждать элементы мартингейла, стоит сказать, что вам необходимо изначально прибыльная стратегия. Она должна быть прибыльной и без элементов мартингейла, иначе ничего не получится.

Данные мини-элементы помогут нам улучшить её прибыльность и уменьшить моральную нагрузку на трейдера. Но без изначально прибыльной стратегии сделать это не получится.

Кроме того, нам потребуется большое кредитное плечо. При адекватном мани менеджменте 1:100 в принципе вполне хватит. Большое плечо не принесёт вреда в вашей торговле, конечно, если им не злоупотреблять.

Допустим, что у вас есть прибыльная стратегия и большое кредитное плечо. Тогда переходим к следующему пункту.

Ключи к безопасному Мартингейлу

Ключи к безопасному мартингейлу

Использование стопов в своей торговле

Рассмотрим часто встречающуюся ошибку среди трейдеров, которые пытаются торговать по стратегии мартингейла.

Большинство из них считает, что суть стратегии заключается в том, что торговля происходит без стопов. Однако стопы использовать можно и нужно. Таким образом, мы можем обезопасить себя от большого убытка.

Торговать без стопов глупо и небезопасно.

Количество отрицательных сделок подряд на истории

Как только вы нашли прибыльную стратегию, вам необходимо проверить, сколько у неё отрицательных сделок на истории. Стоит заметить, что нас интересует именно кол-во убыточных сделок подряд, следующих одна за другой. Также требуется найти не максимальное, а среднее значение за весь тестируемый период времени.

Временной отрезок, на котором стоит проверять свою стратегию, подбирается индивидуально. Если торговая стратегия подразумевает торговать на таймфрейме m5, то стоит протестировать хотя бы 1-2 месяца. Если торговля будет осуществляться на  D1, то стоит протестировать хотя бы пару лет.

Я уверен, что вы свою стратегию протестируете как следует, и с этим пунктом проблем возникнуть не должно.

Для тестирования можно воспользоваться утилитой TradeSystem2 или Forex Tester.

Вначале мы считаем количество отрицательных сделок на истории. А далее вводим так называемое «колено», то есть ордера с увеличенным лотом соответствующие этому числу.

Допустим, что по вашей стратегии в среднем 3 убыточные сделки подряд, соответственно, у вас будет 3 колена.

Как это будет выглядеть на практике?

Представим, что в вашей торговой стратегии стоп лосс равен 10 пунктов, а тейк профит 20 пунктов. Вы выявили, что среднее число отрицательных сделок подряд у вас  равно 3-м.

На графике присутствует какое-то движение цены, и вы решили продать 0,1 лота:

Безопасный мартингейл 2

Цена пошла наверх, и сработал стоп лосс. Вы получили убыток в 10 пунктов.

Цена идёт куда-то дальше и у вас снова появляется сигнал на продажу.

Вы снова продаёте, но теперь с увеличенным лотом.

Здесь я немного остановлюсь на ещё одной проблеме, которая часто встречается у трейдеров. А насколько увеличивать свой лот? Почему-то считается, что при мартингейле лот следует всегда удваивать. Это совсем необязательно. Можно увеличивать лот в 2 раза, в 3 раза или на 30%. Всё зависит только от вашего желания и склонности к риску.

В нашем случае давайте увеличим лот на 50%:

Безопасный мартингейл 3

Мы продали с лотом 0,15, и вновь наша система дала сбой. Мы вновь получили убыток в 10 пунктов.

Цена опять как-то колеблется на графике, и появляется сигнал на продажу.

Мы это замечаем и выставляем ордер с увеличенным на 50% лотом:

Безопасный мартингейл 4

И действительно, цена идёт в нашу сторону, и мы зарабатываем тейк профит в 20 пунктов.

Теперь давайте посчитаем, что бы произошло, если бы мы не увеличили лот, а торговали всё время с лотом 0,1.

В первый раз мы проиграли 10$, во второй раз мы проиграли с тем же лотом 10$, а в третий раз у нас был бы take profit. Так как лот тот же самый, то получается 20$.

В итоге мы вышли в ноль, что даже хорошо, ведь мы не понесли убытки.

Теперь давайте посчитаем, сколько бы мы получили при увеличении лота на 50%. В первый раз мы проигрываем 10$, во второй раз 15$, а в третий раз тейк профит даёт нам 40$.

В итоге, мы получаем 15$ чистой прибыли вместо 0$, как в случае если бы лот был бы постоянным.

Что делать, если третья сделка принесла нам убыток и график продолжил бы своё движение вверх?

Допустим, что цена начала двигаться дальше и вновь появился сигнал. Мы вновь начинаем продавать. Но какой при этом будет использован лот?

Из истории мы выяснили, что в среднем по стратегии может быть три убыточных сделки. Следовательно, мы можем увеличить свою позицию ровно три раза. Четвёртый раз считается уже нестандартным случаем.

Если произошло нестандартное отклонение не в нашу сторону, рисковать не стоит, будет лучше плавно снизить лот до 0,15, либо сразу возвратится к 0,1 и начать торговать вашим стандартным лотом до того, как стратегия войдёт в обычный режим убыточных и прибыльных сделок.

Не привязывайтесь к покупкам или продажам

Безопасный мартингейл 5

Мартингейл привыкли рассматривать с точки зрения того, что мы цепляемся за определённое направление графика. На самом деле делать этого не стоит.

Представим, что у вас есть какая-то убыточная сделка на продажу.

Цена идёт против нас. Выбивает стоп лосс, а затем появляется сигнал на покупку.

Почему бы его не взять?

Мы открываем ордер на покупку, но с увеличенным лотом 0,15.

Давайте представим, что цена вновь пошла против нас и пробила значимый уровень:

Открываем продажу с лотом 0,2 и впоследствии зарабатываем:

Если бы у нашей стратегии было бы пять убыточных сделок в истории, то мы бы использовали 5 колен.

Самый большой лот — не более 10% от депозита

Деньги на мартингейле

В своей торговле не стоит забывать и о мани менеджменте. Самый большой лот в вашей череде ордеров должен быть не более 10% от депозита, это делается на случай срабатывания stop loss на последнем колене.

Конечно, мы немного увеличиваем свои риски, но при этом придерживаемся благоразумия, ведь наша задача получить прибыль, а не слить весь депозит.

Входим вручную, а затем используем советник

Один из вариантов применения данной стратегии, — это возможность в своей торговле использовать техническую помощь. Например, вы можете находить точки входа и открывать позиции вручную, а затем использовать советник, который будет автоматически открывать дополнительные сделки с увеличенным лотом.

Но есть и недостаток. При таком подходе не получится использовать сигналы вашей стратегии. Будет происходить увеличение лота и открытие дополнительных ордеров только на определённом расстоянии от вашего первого входа.

Для этих целей можно использовать ProTrader, который есть у нас на сайте.

Или же можно использовать советник: ArgoAverager EA, который не открывает сделки сам, а только помогает вам усредняться. Всё настраивается и регулируется.

Ставим колена на уровнях поддержки/сопротивления

Неплохим вариантом будет открывать позиции с увеличенным лотом на уровнях поддержки/сопротивления.

Можно открывать дополнительные ордера на этих уровнях, даже если сигнала вашей стратегии там нет.

Допустим, в этом месте мы совершили покупку:

0_018

Цена не достигла нашей цели по прибыли, развернулась и выбила наш стоп лосс.

Где мы можем поставить дополнительный ордер?

В случае отрицательного развития событий мы можем выставить его на уровне, который проходит на круглом числе 1.08:

0_019

Как вы можете заметить, цена уже отскакивала от этого уровня.

Наш ордер уходит в минус, а дополнительный ордер срабатывает и в последствии приносит нам прибыль.

Аналогичные входы осуществляются на уровнях сопротивления или любых других важных значениях.

Проверяем всё на истории

Проверка форекс стратегии на истории

Думаю, вы и так понимаете, что прежде чем идти на демо или реальный счёт, следует всё проверить на истории.

Это поможет вам протестировать свою стратегию, при этом не потерять деньги с вашего счёта.

Надеюсь, данные подсказки помогут вам в вашей торговле.

Напоминаю, что данные элементы можно применять при условии, что у вас в наличии есть прибыльная стратегия. Будьте внимательны и не забывайте о мани менеджменте.

Желаю вам больших прибылей.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

В помощь Трейдеру, Обучение , , ,
  • ImpAsh

    Опчик

  • Alexandr

    Мартингейл безопасен только при работе по тренду и ни как иначе. В остальных случаях( перекупленность, перепроданность)
    слив депозита гарантирован, дело времени.

    • Спасибо, жаль пост вы не читали.

    • Странник

      Да, стратегия нужна изначально, а Мартин уже в помощь!

    • GlebGor

      Дело не в технике мартингейла, а в расчете лота по его принципу. А стратегия любая.

  • Странник

    Заманчиво. Но все же риск слива остаётся высоким. И правильно, изначально нужна хорошая ТС, к примеру ПА.

  • геннадий

    спасибо!! как быть если проблематично выявить число убыточных сделок подряд ?

    • Примерно, на основе опыта.

    • Алексей Мохов

      Протестируй ровно 30 или 100 сделок, из варианта который ты выбрал, возьми, некое количество раз убыточных сделок, и вычисли среднее значение, чтобы вычеслить среднее значение нужно,сложить убыточные сделки и поделить на их количество

  • Сергей

    Хорошая статья.Сам дошел до подобного месяцев 6 назад. Пока работает.

  • IHaveCrayons PvP

    Тема хорошая. А если элементы Мартина применить к % риска на сделку? Соответственно в дальнейшем и расчёт лота.В этом случае и число колен не будет иметь значения и расчёт размера позиции будет более логичен.В этом случае,как и с простым Мартином собственно,возникает понятие серии сделок(возможна и одна-если сразу профит) с гарантированным профитом или ограниченным убытком.Ну а уж ограничение общего риска депозитом(убытка в серии) каждый решит для себя сам (с той же точки зрения прибыльности своей стратегии).Сам тестирую сейчас такой подход расчёта лота.Пока вроде получается.

  • Idris

    Вся статья о том как избежать слива, а вы все снова к сливу сводите…

  • Александр

    Доброго времени суток Форумчане Подскажите как можно в тестере стратегий запустить усредняющий советник ArgoAverager EA, который не открывает сделки сам у которого первый лот нужно руками открывать? Или только дэмо?

  • FFFFFFF

    Все работает очень хорошо и довольно прибыльно. Вся беда в том, что необходимо установить изначально максимально допустимый риск по депозиту и неукоснительно его соблюдать. Закрывать или лочить все позиции при его достижении безоговорочно. А лучше автоматом настроить закрытие. История не всегда показатель. Максимум убыточных сделок может продолжаться очень долго. Вот тут и понадобится правильное и своевременное закрытие. Тем самым мы убережем от слива депозит и сможем продолжить торговать уже по новым сигналам. Причем расчет допустимого убытка должен расчитываться от получаемой прибыли, чтобы доход в последующих сделках перекрывал расходы от стопов.

  • Александр

    Здравствуйте! Спасибо за материал! Подскажите , Павел, вы лично используете данную стратегию торгуя на дневках по PA ? Давно читаю Ваш блог, и мне казалось , что Вы противник таких методов. Но наверное со временем пересмотрели подход к торговле? Спасибо за ответ.

    • На дневках тоже это можно применять.

  • Александр

    Ещё стоило бы указать, что при торговле на нескольких инструментах отдельные инструменты лучше разделять по допустимой просадке и по сериям сделок, чтобы у каждого инструмента был свой буфер средств, выделенный специально для него.

  • Ховик

    Спасибо за статью.

  • Роман

    Огромное человеческое спасибо это именно то, что мне не хватало!!

  • aap1k

    Спасибо за статью.
    уже тестировал что то похожее, но какой то большой разницы в доходности не заметил, поэтому отложил этот метод

  • ааа

    В рамках 1-3% «творите что хотите».
    Так и на ставках на спорт можно «зарабатывать»
    и очень просто. )

    • можно в личку немного про ставки на спорт, давно интересует эта тема !

    • ALEX

      и мне)

    • aaa

      Возьмём, к примеру, футбол.
      Ставки тотал (больше/меньше) 2,5 гола.
      Коэффициенты на них около 2.0 — это означает,

      что из 100% матчей (по мнению букмекера основанного на статистике, например, в рамках национальных чемпионатов),

      в 50% будет (именно будет!) забито (в основное время)
      не более двух голов.

      В остальных 50% игр будет забито три и более голов.

      Получается при ставке в 10$ мы выиграем 100$ и проиграем 100$,
      (по факту получим минус 5-12%).
      И, что делать?

      Выбираем чемпионат по футболу «Чукотской народной республики»
      состоящий из 20 туров, в каждом туре 10 игр, всего 200 игр, которые будут сыграны в течении, скажем полугода.

      Итак, чтобы получить «статистическое преимущество» на «линией букмекера» нужно сидеть и ничего не делать.
      Через «пару месяцев», после 7 тура (70 игр) просмотрев результаты, видим, что во всех
      70 матчах было забито не большее 2-х голов.

      Теперь начинаем работать, поднимаем калькулятор и выясняем,
      что матчей с исходами не более 2-х голов осталось только 30,
      а игр где забьют 3 и более голов 100.

      Дальше, что делать думаю понятно,
      используйте норм. ММ, группируйте чемпионаты,
      используйте мартингейл если вам так нужно,
      а статистика неумолимо выправляется на основные виды ставок
      с помощью «договорняков»(1-2 игры в каждом туре).
      Можете поверить и проверить. ))

  • Спасибо, приятно получить подтверждение правильности идей, до которых допёр сам. Три колена и обязательно стоп лосс. И желательно успеть заработать больше, чем сольешь, когда три подряд сделки по Мартингейлу будут убыточными.

  • LNext

    Лет шесть уже есть мартингейловский советник X@MMiLLiON. Владелец раздаёт его бесплатно, но после регистрации у брокеров под владельцем советника. Кто-нибудь может отзыв оставить об этом X@MMiLLiON-е?

    • Хлам

      • 2k2

        хороший отзыв))) лайк

      • LNext

        Простите, хлам — это существительное, а не отзыв. А отзыв чем-то обосновывается. Можно узнать конкретнее, почему Вы назвали его хламом?

      • Есть хорошие мартышки, стабильные , не сливающие подолгу. А есть хлам. И да, репутация у этого товарища ниже плинтуса.

      • LNext

        Павел, мне интересно — Вы сделали вывод, что X@MMiLLiON — хлам на основе чьих-то оценок или пользовались сами?
        У меня, например, личный опыт был, но результат положительный. Я отказался от X@MMiLLiON-а потому, что в 2013г. ушёл от всех советников(а от X@MMiLLiON-а из-за того, что с ним долго ждать результата) на самостоятельную работу по Price Action.

  • Артем

    Павел, спасибо большое за статью!! Только немного Вы опустили нюансы, важные, на мой взгляд…или я что пропустил, тогда извините!!
    1) При достижени тейка в любом из колен начинаем заново с минимального лота, или уменьшаем его лишь на один шаг??
    2) при торговле на нескольких валютных парах и использовании мартина, риск увеличивается, если открывать колени одновременно на разных парах…что тогда лучше сделать: уменьшить везде лот, или просто выбрать одну и на ней торговать с мартином а на остальных как обычно..)) или еще что… напишите пожалуйста!!)))

    • 1) начинаем заново с минимального лота
      2) считать. Введите например правило не торговать более чем по 2 парам одновременно. Т.е. сигналы вы можете искать на десятке пар, а торговать только на 2, если есть сигнал.

      • Артем

        Спасибо! Такой вариант я не рассматривал!=))

      • ГостьХ

        Ну,конечно, если десяток пар, тогда первое и второе колено можно пропустить а входить сразу на третьем а ещё лучше на максимальном Только вот делать так я бы никому не советовал.
        Безусловно такой подход должен быть в арсенале каждого трейдера, но его надо сочетать с уровнями поддержки/сопротивления, с самим характером движения цены, очень хорошо подойдет шаблон 123 Так вот, это и есть та самая ТС
        с которой всё и началось

      • Primadofilus

        как на форуме восстановится? Пишет, что такого пользователя не существует, но это не так — емэйл такой же при регистрации. Не могу восстановить пароль.

    • Александр

      2) Лучше разделить валюты по просадке, отведя на каждую валюту определённую часть депозита и опираясь на неё в расчётах.

  • Алексей Радченко

    Хотел добавить к статье еще пару мер:
    — выводить регулярно большую часть прибыли, если не выводить — любая стратегия рано или поздно сольет. Даже на обычных мартинах, которые льют раз в год, можно зарабатывать, выводя прибыль!
    — как бы не хотелось торговать по тренду, сетка набирается против него — в таком случае можно увеличить число сделок по тренду и уменьшить количество контртрендовых усреднений, методов много — один из самых простых — обратное пересечение базовой машки, я называю такие методы — блокировкой ралли (работает хорошо 🙂

  • Алексей Мохов

    Запросто можно увеличить прибыльность тс