Форекс стратегия Spring — почувствуй себя МаркетМейкером

 Торговая система не подходит для новичков и трейдеров с неуравновешенной психикой !

Здравствуйте, дамы и господа, товарищи форекс трейдеры!
Сегодня мы поговорим о стратегии под названием Spring. Стратегия основана на тех моментах, которые используют в своей торговле маркетмейкеры. При этом, говоря о маркетмейкерах, я не имею ввиду тех самых всевидящих и всемогущих Куклов, которых вы, вероятно, сейчас вообразили. Речь идет о тех, кто зарабатывает на спреде, то бишь, создает рынок, выступая противоположной стороной в сделке. Мы же попробуем использовать те нюансы, которыми пользуются они для получения собственной выгоды.

Характеристики ТС

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: GBPUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURJPY, AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, NZDUSD, NZDCAD, USDCAD, USDJPY
Таймфрейм: W1 (недельные свечи)
Время торговли: С открытия рынка в понедельник до закрытия сделок
Рекомендуемые брокеры: RoboForex, Forex4You, FortFS

Справочный раздел

Внимание! Стратегия  использует тактику усреднения через сетку ордеров. Необходимо строгое соблюдение мани менеджмента!

Основа ТС

В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность пользователю Old Oleg, поделившегося стратегией на нашем форуме. В основе стратегии лежит старый добрый Ва-Банк, одна из самых популярных систем на сайте, но с некоторыми изменениями.

Суть стратегии Ва-Банк следующая: если размер недельной свечи очень крупный, то есть, пара за неделю прошла большое расстояние, то в начале следующей недели ожидается откат в противоположную сторону, как минимум, на 50 пунктов.

Это правило срабатывает достаточно часто, но бывают такие ситуации, когда откат задерживается, либо недостаточен. Вследствие чего позиция закрывается по стопу. Именно с этой дилеммой пытается справится система Spring.

Немножко теории

На рынке, помимо розничных игроков, хедж-фондов, рептилий, масонов и прочих есть маркетмейкеры – те кто зарабатывает на спреде, перекрывая наши с вами ордера. Так как в любое время вы можете отдать приказ на покупку по цене X и этот приказ исполняется.

В то же время, по данной цене могло и не быть предложений на продажу, то есть тех, кто бы выступил второй стороной сделки. Вопрос, что маркетмейкер будет делать с ордером, который они уже продал, и заработал на спреде? Маркетмейкер берет на себя риски, потому что знает, что цена скорее всего вернется. То есть, он может держать позицию продолжительное время, зная, что в итоге она все равно вернется. Если же цена не вернется, он все равно неплохо заработает на ажиотаже, вызванном какими-либо сильными трендами.

В качестве аналогии, можно представить себе обменники, которые покупают/продают доллары и евро, меняя их на рубли. Так вот, когда происходит сильный рост курса рубля или доллара, то естественно, у них все равно есть некоторая масса рублей и масса долларов. Они берут на себя риски, продавая вам доллар, а вы им отдаете рубли. После этого, курс доллара может сильно вырасти, но обменник все равно заработает на разнице между ценой продажи и покупки.

Какой урок мы можем взять из этого бизнеса? Мы можем точно так же принимать риски до определенных уровней, зная, что в долгосроке все равно больше заработаем на откатах. В стратегии Spring используется тот же подход. Мы будем торговать без стопов, с использованием усреднения. Звучит страшно, конечно, но и стратегия создана не для новичков. При хорошем мани-менеджменте и грамотных рисках она превращается почти что в грааль, можно сказать, становится безубыточной.

Правила ТС

На выходных, перед открытием рынка, мы ищем недельную свечу, с телом в 200 пунктов (4 знака). Сделать это можно с помощью индикатора “candle_body_size”. Этот индикатор отображает значение тела каждой свечи на графике, поэтому его нужно будет вешать на все торгуемые пары.

Более продвинутый вариант – это индикатор от Ва-Банка. Единственное, в параметрах нужно будет ввести необходимые валютные пары. На графике, индикатор выводит информацию сразу по всем парам, где также можно для сравнения посмотреть результаты предыдущей недели.

Так мы находим пару, свеча на которой прошла 200 пунктов или более. На открытии рынка, в понедельник, входим против недельной свечи. То есть, если была свеча вверх – мы продаем, свеча вниз – мы покупаем.

Тейк-профит – 50 пунктов, так же, как и в Ва-Банке. А вот стопов нет. Усредняемся мы в том случае, если тейк не отрабатывает. Входим тем же лотом, через 100 пунктов. Открывая второй ордер, общий тейк-профит переносится на точку открытия первого ордера. Таким образом, если цена вернется к нашей точке входа, мы получаем 100 пунктов прибыли.

Итак, недельная свеча закрылась с телом в 200 пунктов. На открытии рынка входим на продажу без стоп-лосса, и ставим тейк-профит в 50 пунктов.Далее цена проходит еще 100 пунктов вверх. На уровне 100 пунктов открываем дополнительный ордер того же объема и направления. Таким образом, уровень безубытка у нас будет ровно между двумя ордерами. На этом уровне, у первого ордера будет -50 пунктов убытка, а у второго +50 прибыли.Мы же хотим получить прибыль, поэтому профит устанавливаем на уровне безубытка + 50 пунктов. Такая формулировка пригодится при настройке вспомогательного советника. По сути, в этом случае, тейкпрофит обоих ордеров нужно перенести на уровень открытия первого ордера. Когда цена возвращается, мы получаем прибыль, равную тейк-профиту от первого ордера.В том случае, если цена растет еще на 100 пунктов, открываем еще один ордер. Безубыток теперь находится на уровне открытия второго ордера, а безубыток + 50 пунктов примерно между первым и вторым ордерами. Выходит, по третьему ордеру мы имеем +150 пунктов, по второму +50 пунктов, и по первому -50 пунктов. Таким образом, на уровне безубытка + 50 пунктов мы будем иметь +150 пунктов прибыли.И так далее до закрытия позиций в плюс. Наша цель — не просто получение безубыточности, но и выход в прибыль

Автоматизация рутинных процессов

Вспомогательный советник Argo Averager поможет нам автоматизировать процесс усреднения позиции, чтобы не заниматься всеми расчетами вручную.

Первый ордер вы открываете вручную, а все дополнительные ордера с необходимыми уровнями ТП, выставит советник. Вам нужно лишь прикрепить его на график и правильно настроить.

Настроить советник можно как вручную, так и загрузив специальный .set-файл из архива в конце статьи.  Не забудьте выставить лот, подходящий под ваш размер депозита (см. таблицу ниже).

Скрин настроек советника:

Практические советы

Существует правило, касающееся гэпов. Если на открытии рынка есть гэп в сторону открытия позиции (более 15 пунктов), сделку отменяем. То есть, если цена уже прошла в нашу сторону на открытии, то мы такую сделку пропускаем. Например, посмотрите как это правило сработало на EURCAD.

Также по правилу Ва-Банка, если прибыли нет в течении 48 часов, переносим тейк-профит на уровень безубытка. В принципе, если ситуация тяжелая, набралось много колен, переносите тейки всех ордеров в безубыток.

Автор стратегии в ветке на форме выкладывает еженедельные отчеты по сделкам. Соответственно, информация может быть интересная. Там же, один из форумчан привел интересный анализ по разным парам за 2016 год. Наиболее опасной парой оказался GBPAUD, поэтому ее можно исключить из торговли.

Мани-менеджмент

Учитывая, что будут открываться дополнительные ордера и будут применятся входы без стопов, просадки могут быть ощутимыми. Именно поэтому, важнейшая часть стратегии – мани-менеджмент. Наша задача, сделать так, чтобы просадки были менее ощутимыми, но при этом сохранялась прибыльность.

Согласно последним изысканиям наших форумчан, оптимальным уровнем будет следующий: 0.01 лота на 3000 единиц депозита, либо 0.1 на 30000 единиц депозита. С подобным мани-менеджментом, просадка не должна превышать 20% от депозита, что я считаю нормой на форексе, и это считается умеренными рисками. Доходность около 100% годовых или более.

Это вовсе не значит, что вам нужно класть на счет $3000 или $30000. Достаточно открыть центовый счет. Существует мнение, будто центовые счета созданы для тех, кому не хватает денег даже на бутылку пива. Но, такие счета также используется для советников на основе мартингейла, и для всех подобных стратегий, использующих усреднение. И все это для соблюдения мани-менеджмента. Допустим, имея на стандартном счету $100, на центовом счету они превращаются в 10000 единиц депозита.

Следуя простому расчету, делаем вывод, что для торговли 0.1 лота вам нужно $300, а для торговли 0.01 лота достаточно всего $30. Таким образом, если вы не обладаете необходимой суммой на стандартном счету, используйте центовики. Например, хорошие центовые счета есть на Roboforex и Forex4You.

Для наглядности ниже мы составили таблицу с размерами лота, депозита и соответствующего типа счета.

Тип счета Минимальный лот и шаг лота Мин. стартовый депозит Примеры Брокеров
Сent (с мини-лотами) 0.01 30$ (3000 центов) Forex4you
Центовый 0.1 $300 (30000 центов) Roboforex
Стандарт 0.01 $3000 Alpari

Заключение

В целом, стратегия достойная и, как минимум, пару идей из нее можно взять для разработки собственных торговых систем и применения в трейдинге. В принципе, данную систему можно даже назвать безубыточной. Изучите оригинальную ветку на форуме, где есть отчеты по реальным сделкам, а не только теоретические выкладки. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч!

Скачать файлы стратегии Spring

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Стратегии Форекс , ,
  • Айгуль Айгуль

    Первый)

    • aaa

      Возьми не пыльный пирожок. )

  • Nikolay Bayborodin

    Таким же макаром можно просто открывать позиции по тренду. А по этой стратегии можно попасть в значительную просадку, так было осенью с gbpaud

    • Поэтому ее я и советовал исключить

    • porsche911ca

      слив 100% рано или поздно….народу башниз абиваете своими догадками()может , а не может) если не знаешь че делает цена, то ты мясо как и все!

      • По этой причине и был недавно изменен рекомендуемый ММ. Просадка в пределах 20%

  • YOKO

    Также можно исключить и USDJPY, EURCAD и GBRJPY!!!

  • В стратегии вабанк можно открывать только один ордер. Здесь сколько можно нет ограничений ли жбы тело свечи было более 200 пунктов?

    • Насколько я понял, нет. Можно уточнить у автора на форуме.

    • Nikolay Bayborodin

      ограничений нет

    • Evgenii

      а я ва-банк немного модифицировал под себя, открываю гораздо реже(хоть 1 раз месяц), зато открываю только от уровней!

  • Rish

    Зачем грааль раскрыли. Что теперь будет с рынками

    • То же что и раньше.

      • aaa

        = Rich = станут ещё богаче…

  • Андрей

    Уважаемый TradeLikeaPro!!! Очень давно уже ничего про золото не было? Посмотрите может есть что нибудь интересное!!!

    • Учту ваши пожелания

  • Иван Иванов

    Паша явно троллит новичков такими «безубыточными» тс, которые сольются, если пара пар по ней пойдет против движения))) «20% «просчитано» на неподтвержденных мониторингом данных с ОДНОЙ пары!))) А их по ТС бывает и 5 и 9. Не питайте новичков иллюзиями, Павел. Самому то не смешно?? )))

    • Я понимаю ваше недовольство, тем не менее, советую не столь поверхностно судить. Ведь вы даже не читали, судя по сообщению.
      Если вы давно на нашем сайте, то знаете, что стратегии публикуются не для того, чтобы вы им бездумно следовали, а как идеи, кирпичики, детальки для формирования ВАШЕЙ стратегии. Подходящей именно ВАМ, а не Васе или Пете с форума.

      • Иван Иванов

        как я мог «не читая» знать, что входов по тс может быть и 5 и 9???? И сразу несколько из них могут одновременно уйти в просадки. Я давно на сайте, про кирпичики согласен, но и вижу что его качество падает. Раньше были предупреждения хотя бы об опасности бесстоповых усреднялок, теперь безапелляционно утверждается, что такая тс «безубыточная» и даже типа грааль.)) Успехов!

      • Красный шрифт в начале статьи не заметили ?
        Серьезно ?

        P.S. для танкистов добавил еще одно предупреждение.

      • ааа

        Эх, Павел, опередил, )
        только собрался «сказать»,
        что такие «предупреждения»
        нужно «вешать» перед заголовком
        и шрифтом в два раза крупнее названия статьи. ))

      • ааа

        А вон тот, на картинке, рыжий с красным носом и вязаной каске, видимо и есть
        «трейдер с неуравновешенной психикой !» )

      • Илья

        Полностью поддерживаю. Сам хоть давно и не новичок, но сюда периодически захожу, уже более пяти лет, именно за такими вот идеями-кирпичиками («фишечками»). Всегда можно получить что-то полезное и «прикрутить» к своей тактике торговли.
        Удачи и Процветания тебе, Павел, порталу Trade Like a PRO и всем, кто работает в этой команде! Весна же… И кладите «болт» на неадекватно «умных»/троллей. Без них ни одно доброе дело не делается. Они, как антипод, который толкает вперёд ツ Кстати, а когда День Рождения у Trade Like a PRO?

      • Иван Иванов

        как грубо)) У людей разные взгляды на рынок и они их высказывают. Вы думаете, Павла можно этим как-то расстроить?? Поверьте нет.)) Он сам схамить сумеет так изящно, что никого не заденет. А вот вы грубо подлизали)) Кстати, очередной материал на его сайте посвящен советнику с именем самого заслуженного тролля сайта)) ДР был 11-го марта, пора б запомнить)

      • Илья

        Нежная барышня, Ивана Иванова, лижете и фикаете вы. Павел просил вас его защищать? Уверен, что нет. Значит, сказав: «Он сам схамить сумеет так изящно, что никого не заденет» — вы сами полизали. Я же сказал, что мне пригождаются в торговле, на первый взгляд незаметные «детальки, фишечки», которых много собрано здесь, в одном месте. Также я предложил класть «болт» на неадекватно «умных»/троллей. Если попало по вам, нежная особа, то вы и есть из тех, на кого я предложил класть. Честь имею!

      • Иван Иванов

        О какой чести может говорить быдлохам, который трясёт своим болтом тут налево и направо???)))))

      • Илья

        Действительно не стоит «говорить быдлохам» о чести — их нежные языки и уши для лести. Тьфу на тебя ещё раз… Сгинь нечисть ツ

      • Иван Иванов

        И я тебя люблю!!!))) Будь счастлив, дорогой!!!))

  • Nurn

    оооо хорооошь, а то как-то ва-банк не по душе был)))

  • Женя Гайос

    Спасибо, Павел, за труды, но то что это грааль весьма и весьма сомнительно)) Как сетку не усредняй исход в с е г д а один. Плачевный)

  • Пушкин

    Павел ну что там на счёт вебинара по D1и вопросы трейдеров? в силе???

    • В силе, спасибо что напомнили. Скажу честно — забыл…

  • Dasani

    Стратегия достаточно интересная…. Я всё больше и больше начинаю склонятся к тому, что анализ рынка — это хорошо, но всё же мы не можем гарантировать движения цены в нужную нам сторону из этого следует… что движение цены — всё же хаотично, а если так, то и нужно добавлять хаотичные системы… что-то типа этой. Сам сейчас на демо тестирую мартин по тренду с реверсом (если сделка в buy закрылась по стопу — открываю sell c уменьшенным tp и т.д.)…
    Очень хотелось бы ещё на сайте видеть по нейронным сетям и их применение на рынке… Очень мало инфы по этой теме в рунете, а за ними ведь будущее… не зря же их используют для предотвращения крупной поломки или же катаклизма…

    Всем удачи!

    • aaa

      И сказал ОН, что «анализ рынка — это хорошо»
      и СТАЛ,
      не теряя времени на всякую ерунду,
      заниматься «Price Action».

  • aaa

    Если сравнивать «всю эту халабуду» с физическим обменом,
    тогда на каждый лот 0,01 нужно по 1000 ед. —
    вот тогда точно «ничего не страшно»…)

    • Dasani

      А почему 1000 ед?

      • aaa

        А почему бы не подумать пять минут с калькулятором…)

    • Kirill Davydov

      Так у автора так и есть. И просадос был только с одной пары больше 50%. А если их будет 2 или 3 сразу-«будет страшно». Странно, что Павел называет это «безубыточной» тс.. Завербовали демоны))

      • aaa

        1. Ну предположим, что в среднем, раз в неделю, мы будем одновременно иметь 4 сигнала, значит, при лоте 0,01 на счету должно быть от 4000 ед.
        2. Также предположим, что в среднем, по каждому сигналу,
        у нас будет 4 итерации, это ещё 12000 ед.
        4 + 12 = 16000 ед. + маржа = наш депозит.
        3. Запас хода 10000 пунктов по каждой итерации или
        100 раз по 100 пунктов, теряя по 10 ед.
        4. Теперь допустим, что на неделе залетал чёрный лебедь
        и мы таки умудрились подарить ему по 10000 пунктов на каждой из 4 открытых позиций.
        И так мы имеем убыток -4000 ед. что составляет 25%
        нашего депозита.
        5. Но имея депозит не 16 000, 160 000 ед. мы потеряли бы всего 2,5 %, но даже в случае потери всех 16 позиций и убытке в -16000 ед. мы потеряли бы 10 % депозита.
        6. Возникает вопрос —
        «где найти такого лебедя» на 10000 пунктов,
        на регулярной основе…
        7. Как видим, всё упрётся в достаточное количество
        денег, для нормального финансирования любых, даже очень рисковых «стратегий»…)

      • Kirill Davydov

        А, ну если так считать, то да, согласен! А то мне показалось Вы считаете что на 1000 ед депо раб лот 0.01.. У автора был первоначальный депо по его словам 10 000 при раб лоте по одной паре 0.1. Конечно, согласен, если депо миллион на миллион при минимальном лоте, то пересиживать можно сколько угодно))

      • aaa

        Поверьте, это не шутки, а основа и
        можно подобрать много стратегий с приемлемым
        уровнем финансирования…

      • Kirill Davydov

        Да я тоже не шучу, что согласен!)) Чем больше депо, тем больше шансов выжить конечно.Но работать лотом 0.01-это тоже самое, что дрочить на демке—никакого материального удовлетворения)) А чтоб иметь хотя бы бутерброд с колбасой нужен лот 0.1. Т.е. депо не менее 160 000$ со всеми рисками соскамиться в любой момент)) На такие деньги спокойнее взять пару квартир и сдавать их в наём. Прибыль будет примерно та же, а риски в разы меньше.))

      • aaa

        Да и эту стратегию можно загнать в нормальные рамки.

  • Kirill Davydov

    Перечитал всю ветку, осталось ощущение, что автор явно что-то не договаривает или скрывает. Герасим короче)) Цифры приведены другим челом по истории, а это всегда гадание. Автор же категорически отказывается показывать реальные цифры полностью. В видосах тоже не показывал самые крупные просадки-замалчивал. (это монтаж, детка)) Странно да?)) Чел просто пропиарился. Кручу-верчу.) Заключения по тс сделаны тупо с чьих то слов и предположений! Похоже LikeaPro трейдеры этот сайт давно покинули, приходится Павлу работать с тем что есть)) Увы.

    • Дмитрий

      Какие трейдеры? Трейдеры ТОРГУЮТ, а не пишут статьи в интернете. Здесь работают инфобизнесмены.

    • Kirill Davydov

      Если чел оправдывается значит точно накосячил!-Закон))) Автор вместо того, чтобы показать по многочисленным просьбам трудящихся свой реальный мониторинг за прошедший период, чтобы люди не гадали о реальных цифрах стратегии предпочёл оскорбить в очередном видео. Ну что ж. Придется отвечать. Оскорбить ему видимо легче, чем вникнуть в написанное! И действительно признать, что НИ ОДНОЙ крупной просадки он в своих видео действительно не показал! «Забывал»! Именно эти моменты, а не все видео и были мной названы «монтажом», что так почему-то задело его психику)). Но это факт, Оld Oleg! Не надо строить обиженку, когда кто-то говорит по фактам, которые легко проверить! ( Или ваш принцип жизни «Кому надо подсирнуть вовремя, а кому надо поднасрать??»)) В видео показаны только не критичные просадки! Полностью сделки в терминале начал показывать относительно недавно, когда под видео в ю-тубе добрые языки раскрыли, что на этом же счёту в начале были сделки с какого-то Вектора, т.е. по другой или другим тс! Инет большой, ребята и инфа поступает из разных источников, не забывайте те кто пытается что-то скрыть! Видимо именно в этом причина того, что до сих пор игнорируются просьбы людей о полном мониторинге, народу приходится на коленке высчитывать и гадать о том, что Вы могли бы легко предоставить за пару минут! По каким причинам вы этого не делаете тоже никому не объясняете. Видимо какие-то свои психические проблемы с этим)))

  • Drzhuk

    Спасибо, но что-то без стопа скребет душу

    • Роман

      Не переживайте, брокер позвонит )))

  • GoLD 777

    Торгуйте на акциях. Форекс в нашей стране с этими Alpari,Roboforex, Forex4you,Instaforex и т.д. все это кухонный бизнес

      • Kosmo1111

        Вы дальше работаете с Альпари или перешли на реального брокера ?

      • Акциями я не торгую, если вы об этом. Хотя опыт есть.
        Если о чем-то другом, то изучайте:
        http://tradelikeapro.ru/kak-ustroen-ryinok-forex/

    • aaa

      Есть разные типы счетов у одного и того же брокера (кухни).

      • GoLD 777

        Да причем тут виды счетов. Вы что думаете выбрав счет ECN вы застрахованы от махинаций и рисований со стороны брокера. Это все кухня. Есть брокеры на подобии FXCM которые имеют свои акции на бирже. Если есть желание работать с валютой , то выбирайте таких брокеров(они к тому же и проверяются нормальными регуляторами),а в лучшем случае торгуйте фьючерсами.

      • Дмитрий

        ++++++
        Любой ДЦ — это «кухня» по определению. Лично я рассматриваю работу с ДЦ как подготовительный этап: научиться торговать и за несколько лет потихоньку разогнать депо. Потом уйду на реальную биржу, на фондУ или на фьючерсы.

      • aaa

        И у брокеров с «нормальными регуляторами»
        часто имеются специально «полу кухонные» счета.

        Что же касается стремительного развития
        внебиржевых «ECN» технологий.
        у Вас явно пробел.

        Присмотритесь —
        «наш ECN» и «ваш Dark Pool»,
        по сути одно — «торговля в обход биржи». )

        Вот погодите, скоро мы вас всех сделаем… )
        И по «ассортименту» и по регуляции и по анонимности и простоте и по объёмам и страховке……..)

        P.S. Residents of Russian Federation are not eligible to apply for an FXCM live trading account with any FXCM Entity at this time.
        «Свет клином не сошёлся» на FXCM,
        достаточно хороших брокеров для работы
        на Форекс, именно, в «нашей стране».

  • 2k2

    Спасибо Old Oleg и Павел, такие стратегии мне нравятся, будем ковырять

  • Alexandr Novikov

    Работаю по Ва-банку с усреднением около года. Без стопов. Допустимый риск на сделку 5% от депо(на 100 пунктов стопа). Система рабочая, хоть и не без недостатков. Пересиживать просадку, в среднем, приходиться до двух недель. Рекорд с австралийцем(сделка открыта 9 января).
    И ещё, Павел забыл предупредить новичков про своп. Минус набегает нехилый, тем кто не в теме.
    И форс-мажоры никто не отменял, как 7 октября по фунту.

  • Rodrigo

    Hi,
    I have some questions and need help:
    What is the best timeframe for opening orders?
    What is the best combination of this strategy? W1 + D1, W1 + H1, D1 + H1?
    For EURUSD, which is the best option? Orders with stop loss or orders grid?
    Tks a lot for all!!!

    • aaa

      D1 + H1 (M30)…

      • Rodrigo

        tks a lot.
        you can share a printscreen with the charts, like tutorial?
        can share some templates too?
        excellent!

      • ааа

        Посмотрите Ва-банк на форуме…

  • Игорь Еременко

    Что делать если цена вообще не вернется к уровням входа или TP уровня безубытка, тоже писать автору на форум?