Форекс стратегия «Цветок вишни»

tsvetok-vishni

Я в полночь посмотрел:
Переменила русло
Небесная река.

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! В торговле на рынке мы используем стратегии. Стратегии, в свою очередь, базируются на уязвимостях рынка и определенных закономерностях – повторяющихся событиях. Для того, чтобы система работала хорошо, то есть была прибыльной, частенько используется не совсем обычный подход к рынку (иногда противоречащий логике). Но, если какой-то подход приносит прибыль, почему бы, собственно, и нет? В отличии от, скажем, бокса или фигурного катания, в трейдинге нет установленных правил, а значит, мы можем хитрить, используя некоторые «запрещенные приемы», хитрости и уловки.

Сегодня мы поговорим о торговой системе «Цветок вишни«, которая как раз использует одну из «хитростей»

Характеристики ТС

Платформа: любая
Валютные пары: AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, AUDJPY, NZDJPY, AUDNZD
Таймфрейм: H1
Время торговли: раз в сутки
Рекомендуемые брокеры: Alpari , Roboforex , TickMill

Основа ТС

tsvetok-vishni-osnova-ts

Стратегия называется «Цветок Вишни» и, как вы наверное уже догадались, основная идея будет в использовании характерных для азиатской сессии движений – как говорится, идем на восток. Стратегия не завязана на определенную платформу и специфические индикаторы тоже не используются. Из графических инструментов нам понадобятся только уровни Фибоначчи.

Одна из главных аксиом трейдинга – тренд всегда стремится к продолжению. В нашем случае, трендом будет считаться свеча, которая от точки открытия до точки закрытия прошла хотя бы 30 пунктов, то есть имело место быть хоть какое-то направленное движение.

Как мы помним по стратегии Green Red Candle , вероятность того, что на следующий день цена пойдет в том же направлении, что и в предыдущий, несколько выше того, что цена пойдет в направлении противоположном. То есть, если у нас имеется бычья свеча, скорее всего, на следующий день мы также увидим бычью свечу.

tsvetok-vishni-osnova-ts-2tsvetok-vishni-osnova-ts

 

 

 

 

 

 

Правила системы

tsvetok-vishni-printsip-rabotyi

Направленные движения, как правило, происходят на основных торговых сессиях. То есть, на европейской или американской. А вот на азиатской сессии у нас обычно либо флет, либо откат в противоположную сторону. Именно эту предпосылку мы и будем использовать. То есть, входить мы будем на азиатской сессии, в сторону тренда закрывшейся дневной свечи. По пятницам торговли нет, так как теряется смысл стратегии – в период с пятницы на понедельник действует совершенно другая логика.

Для начала откройте график валютной пары (список см. в начале обзора) и включите отображение разделителей периодов – вертикальных линий, разделяющих торговые сутки. В Metatrader сделать это можно комбинацией клавиш Ctrl + Y.

tsvetok-vishni-prinitsp-rabotyi-ts

Первое, что мы смотрим, это размер тела дневной свечи. То есть, расстояние от точки открытия до точки закрытия. Размер должен составлять, как минимум, 30 пунктов. Для расчета точек входа будем использовать уровни фибоначчи. В случае бычьего тренда, растягиваем сетку от минимума до максимума свечи (от High до Low).

tsvetok-vishni-prinitsp-rabotyi-ts

Все действия мы делаем в полночь. То есть, сразу после того, как закрылась дневная свеча.

После того, как мы натянули сетку, начинаем выставлять отложенные приказы – ордера на покупку, если свеча была бычья, и на продажу, если медвежья. Приказы выставляем на уровнях фибо: 23.6, 38.2 и 50. Тип ордеров зависит от того, где в момент выставления находилась цена. В случае позиции на покупку, выставляем Buy Stop, если цена находилась ниже уровня, и Buy Limit, если выше. При покупке, стоп-лосс выставляем чуть ниже минимума свечи, а тейк-профит – чуть ниже максимума. Все то же самое, только наоборот, для позиции на селл (на продажу).

Дополнительные правила

tsvetok-vishni-dopolnitelnyie-pravila

  •  В том случае, если на конец дня есть открытая позиция, мы просто ждем еще один день, пока ордера не закроются по стопу или профиту.
  • Если же открытые позиции не закрылись по прошествии двух дней, их мы закрываем вручную, несмотря на плавающий результат.
  • В свою очередь, несработавшие отложенные ордера всегда удаляем в конце дня.
  • Если сработал тейк, оставшиеся ордера (при наличии) — удаляем
  • В пятницу — не торгуем

Мани-менеджмент

mani-menedzhment-tsvetok-vishni-ts

Что касается мани-менеджмента, вы как обычно можете использовать калькулятор лота, которы1 можно найти в меню «Инструменты» на нашем сайте. Риск на позицию, то есть, на все три ордера, не советую ставить больше 2%. То есть, на один ордер риск будет примерно равен 0.7%.

Примеры

Пример 1.

На графике имеем медвежью свечу с телом в 70 пунктов, а значит, торгуем на понижение. Так как на момент выставления ордеров цена находилась ниже уровней, выставляем три ордера Sell Limit. Стоп-лосс ставим чуть выше максимума дневной свечи, тейк-профит – чуть выше минимума. В данном случае, все 3 ордера были активированы, а позиция закрылась по тейку.

tsvetok-vishni-primeryi-torgovli-1

 

Пример 2.

Бычья свеча в 35 пунктов. Выставляем три ордера Buy Limit на уровнях 23.6, 38.2 и 50. Активировался только самый верхний ордер, после чего закрылся по тейку.

tsvetok-vishni-primeryi-torgovli-1-2

 

Пример 3.

Имеем огромного размера свечу с телом в 140 пунктов. Из-за этого стоп находится на очень большом расстоянии от цены – лично я бы в таком случае не входил. Единственный открытый ордер мы бы закрыли на второй день, с небольшим плавающим минусом.

tsvetok-vishni-primeryi-torgovli-3

 

Пример 4.

Дневная свеча – 40 пунктов. В данном случае, все три ордера активировались и позиция закрылась по тейкпрофиту.

tsvetok-vishni-primeryi-torgovli-4

 

Пример 5.

Свеча в 60 пунктов. Один ордер активировался и закрылся по тейку.

tsvetok-vishni-primeryi-torgovli-5

В качестве дополнительной фильтрации мы можем использовать тренд более долгосрочный, чем одна свеча. Например, открыв дневной график, попробуйте накинуть на него простую скользящую среднюю. Таким образом, пока MA показывает нисходящий тренд, мы игнорируем все сигналы на покупку и открываемся только на продажу. Такой фильтр может сильно увеличить процент прибыльных сделок.

tsvetok-vishni-primeryi-torgovli

Заключение

Конечно же, «Цветок Вишни» — это не грааль, но временами, когда удается избежать разворотов рынка и грамотно войти на коррекции, стратегия действительно напоминает «ту самую». В рассматриваемой ТС есть интересные моменты, которые, я уверен, вы сможете применить и в своих собственных торговых стратегиях. Здесь мы наблюдаем грамотную идею входа на коррекции рынка в сторону устоявшегося движения, а так как ордера выставляются после закрытия дневной свечи, то зачастую удается избежать особо яростных дневных разворотов.

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Стратегии Форекс , ,
  • Артем Юриевич Федоренко

    Первый буду! Отличная идея, а как насчет совы по этой стратегии. думаю на VPS сервер если бы кинуть сову, было бы просто незаменимой вещью))) Спасибо!

  • Дмитро

    Павел, а где еще можно почитать про эту стратегию?

  • Олег

    И где выберете столько идей )))

    • Артем

      На форексФактори, если там копаться и знать английский, то много чего интересного можно найти0

  • ааа

    Также на D1 и Н4 по трендам отрабатывается…

  • Vugar Rahimli

    zdravstvute.U menya est vopros no ne kasaetsya etoy teme.Nedavno uvidel na youtube videorolik kasayushisya forexa.tam shla ideya chto forex imeet zasloyki,sostoit iz 3 sloyov.verxniy v kotorom idet torgovlya mejbanka,vtoroy hedjfondi,a tretiyem naxodimsya mi kotoriy nazivaetsya retail forex.tak v pervom 53% obshego obyoma forex,vtorom urovne 30-35,a na trtyem ne bolshe 10%. kotorim rukovodyat market maykeri i kotoriy pokazivaet nam tolko kotirovki.vixodit nas obmanivayut?mojno bilo podumat chto eto nepravda.No ya reshil viyasnit.Posmotrel kotirovki CME,kakovo bilo moe udivlenie kogda posmotrel na cheni euro i pound na fyuchersi.raznicha doxodit 0t 30 do 50 punktov s obiknovennim forex.chto eto takoe?mojete obyasnit? vrode forma svechey i obshaya kartinka odinakova no smotrish na minimumi i maximumi to raznicha ochevidnaya.

    • aaa

      Ну, а что собственно «это» меняет — «нас» обманывают всю жизнь, на каждом шагу. Просто посиди и придумай как использовать «их силу» к твоей выгоде…

    • AB

      На CME торгуют фючерс — контракт на поставку актива (валюты) в будущем, на споте сделки в реалном времени — разница в цене из за временной ценности денег, т.е. процентной ставки (т.е. денги через 3 месяца имеют другую ценность чем денги сегодня). И обмана в этом вроде бы никакого нет…

  • вадим вырвич

    Здравствуйте ! Написано что все действия начинать в полночь ,а в полночь чего Москвы или Гринвич? Спасибо!

    • Москва

    • ааа

      莫斯科

      • вадим вырвич

        感謝您的意見

      • ааа

        земляки!!!
        )))

  • YOKO

    Приветствую! Извините за занудство, но sl чуть ниже хая, а tp чуть выше лоу. «Чуть»- это сколько пунктов?
    И еще минимум свечи известен (30п), а максимум?

    • пару миллиметров)

      • UASpace

        Т. к. внутри дневная волатильность может сильно отличаться, то, наверное, правильнее было бы указать сл и тп в процентах по фибоначи. А то пару миллиметров слишком уж относительно))
        И еще вопрос, если текущая цена находится на уровне к примеру 30% то одну отложку ставим на покупку и две на продажу? Или в таких случаях не торгуем?

      • UASpace

        Пересмотрел еще раз видео и все понял с ордерами.
        Спасибо за стратегию.

    • ааа

      GBPUSD — 24.06.2016 — 1800 пунктов.

      • YOKO

        А при чем тут GBPUSD???

      • ааа

        Почему нет, отлично отрабатывает, как впрочем и любая другая пара при движении по тренду, на откате — свечой больше средней волатильности… Ну и там ещё подкрутить кое что многое и получится тема которую выдумал пару месяцев назад для W1 — главным критерием которой является максимальное высвобождение времени трейдера и находясь на безопаснейшем расстоянии позволить рынку самому выбрать размеры минусов и плюсов в рамках одной недели…

    • Николай

      Предлагаю ТП ставить на крайней границе тела на Н1, а СЛ 10 п. за хай/лоу Д1

  • woldtar

    Идея хорошая, нужно потестить. Только думаю по две отложки использовать 38.2 и 50, а может и все, не решил пока)
    Спасибо за ТС!

  • Настораживает что длинные стопы и короткие тейки

  • Алекесей

    Стаю в контру . Обзор хорош , не вопрос . Но стоп порядком раза в два больше профита . Я понимаю вероятность и т.д. . Но без увеличения уровня тейка — сам подход реально плохо пахнет , даже с фильтрацией по тренду . Жду гневных упреков ))

    • вадим вырвич

      Сегодня ночью проверил,из 8 приказов пять сработали в плюс,три не открылись.Правда подстраховался не стал ждать окончания дня и стопы понизил до сопротивления.ИМХО

  • igor3dviz

    Здравствуйте, Павел. Некоторое продолжительное время я слежу за различными темами как на вашем, так и на других сайтах. И периодически в статьях всплывает мысль «рынок меняется, подстраивайтесь» в разных формулировках. Существует ли ответ, что же изменилось за 10 лет, к примеру. можно ли «потрогать» эти изменения тем, кто не торговал 10 лет назад? Как повлияли эти изменения на технический анализ? Спасибо

    • Меняется волатильность, исчезают старые закономерности, появляются новые. Возвращаются старые )
      Все идёт по кругу)

  • Александр

    ПАВЕЛ!!! СПАСИБО!!! Отличная стратегия. Главное очень простая и очень понятная.

  • Sandergor

    Огромное спасибо, Павел.

  • Бибиков

    Посмотрел по графикам по большей части будет срабатывать по стопу

  • VT777

    Павел, здравствуй. Вопрос насчет обвала фунта ночью. Что произошло, можешь ответить?

    • ааа

      Курс британского фунта стерлингов к американской валюте в пятницу резко упал до нового минимума в 1,1789 доллара за фунт на фоне сохраняющейся обеспокоенности инвесторов по поводу предстоящего выхода страны из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов.

      По состоянию на 8:47 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2461 доллара с 1,2615 доллара за фунт на предыдущих торгах, при этом ранее он опускался до 1,1789 доллара — очередного минимума с 1985 года.

      Курс доллара к иене опускался до 103,83 иены со 103,95 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1120 доллара с 1,1152 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,32%, до 97 пунктов.

      Ранее издание Financial Times сообщило, что президент Франции Франсуа Олланд призвал ЕС занять жесткую позицию в отношении Британии в ходе переговоров о выходе страны из союза. Однако аналитики сомневаются, что именно эта новость вызвала такую распродажу фунта, пишет агентство MarketWatch.

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что ее страна намерена активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из состава ЕС до конца марта 2017 года. В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. На этом фоне на протяжении всей недели британская валюта продолжает обновлять 31-летние минимумы.

      Источник: РИА Новости

  • Юлия

    Добрый день. у меня вопрос про пятницу. Говоря, что в пятницу не торгуем вы имеете в виду что в полночь с четверга на пятницу или с пятницы на понедельник?

    • Юлия

      просто ваша полночь у меня в пять утра 🙂

      • C пятницы на понедельник)

  • Сиропчик

    Я бы назвал стратегию не Цветок а Ветка вишни: висят три вишенки одна чуть ниже другой …

  • Boris Kozhurenko

    Прочитал. Понравилась идея. Идея похожа на торговлю по Фибо. Только с уточнением насчет активности цены и направления тренда. Тут же выставил ночью отложки. Небольшими ордерами — так как депозит перегружен просадкой по открытым ордерам.
    На первый раз — Джек пот. Открылось два ордера по канадцу и три по зеландцу. Некоторые ордера открылись четко по уровням Фибо, чисто касанием цены 🙂
    Закрыл вручную, так как до ТП ордера не дошли отбившись от уровня цены открытия дня. https://uploads.disquscdn.com/images/939474d79e8994233c8e491b827f092e294d26957dfd1fe5e6f53ac6a0796b9a.jpg и
    https://uploads.disquscdn.com/images/8b5e763bd2121095ae96ea6cbb946f5c32d59e5bc3af9cc606b2912e8e243026.jpg

  • Саня

    Павел,приветствую.Решил протестировать стратегию на форекс тестере.Пара Ауди-Йена,т.к торгую с фикс.спредом,установил как в терминале 12 п.И вот что получается,цена проходит ордера насквозь и они не срабатывают.Тоесть когда остался уже один ордер 50% фибо,цена успела отскочить от 61.8%.Что посоветуешь?

  • Роман

    Какой минимальный депозит нужен для данной стратегии?