Перейти к содержанию

[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS

overdrive90
 Поделиться

Рекомендуемые сообщения

overdrive90

overdrive90

Опубликовано
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано (изменено)
Тип сервиса: ПАММ-счет
Дата основания: 4 января 2018 г.
Ссылка: https://alpari.finance/ru/investor/pamm/404996/
Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/overdrive90/sons/2395274

Описание: Ночной скальпинг на нейронной сети. Никакого мартингейла, усреднения, сеток и т.д.
Условия участия:
Спойлер



Доп. инфо:
Предварительные тесты фикс. лотом 0.01 (2010-2017):
Спойлер





Всем доброго времени суток! Собственно данный памм счет - это публичный эксперимент. Это мой первый тест советника в режиме реального времени, основанного на нейронной сети. Обучение НС проводилось на периоде с 2000 по 2010 год. Форвард 2010-2017 (результаты чуть выше). Вся стратегия построена на 2х алгоритмах (самоорганизующаяся карта Кохонена и random forest). Примечательно то, что обученная на одной паре нейронная сеть показала стабильные форвард-результаты на истории остальных пар. Т.е. один сет на все пары. Исключения составляют в основном йеновые пары, они пока исключены из торговли. НС на них работает в плюс, но крайне криво, что приводит по моему мнению к не стоящей того увеличенной стагнации линии баланса.
Вот например EURJPY:
Спойлер



По сравнению например с GBPCAD:
Спойлер



или AUDCAD допустим:
Спойлер




Тема будет своего рода больше похожа на дневник.
Вообщем смотрим на результаты, наблюдаем за тестом. )

Добавлено: 24-01-2018 10:17:10

Вот еще одна интересная картинка. Это GBPCHF с 2005 по 2018. Очень интересно как покажет себя на памме. :)
Спойлер



Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 14
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
overdrive90

overdrive90

Опубликовано
  • Автор
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано (изменено)


Как оцениваешь результат? Что то не похоже на картинку в тестере, по форвард периоду?



пока что рано о чем то говорить. даже в тестере мы видим стагнацию на форварде в 149 дней (скрин в шапке темы). Да и ко всему прочему я после старта памм счета только через 2 недели обнаружил что поставил на счет случайно еще не обученную сеть. :d Обученная сеть торгует с 15 января.
Добавлено: 30-01-2018 14:26:24

Вообще вдохновением на создание данной торговой системы, как ни странно является бот Generic :d Тупо были мысли как улучшить его торговлю. В результате за 1,5 года работы от оригинала дженерика почти ничего не осталось, входы изменились, выходы тоже, но тем не менее большая часть предикторов для нейронной сети это как раз каналы.
Добавлено: 30-01-2018 14:43:55

Система на самом деле проста. Подается определенный набор предикторов на карты Кохонена. Сеть делит текущее состояние рынка на несколько классов, а дальше при помощи алгоритма random forest изучаем как торговать в каждом классе на опять тех же предикторах. Изменено пользователем overdrive90
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
overdrive90

overdrive90

Опубликовано
  • Автор
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано (изменено)

Вот и подошел к концу первый месяц тестирования бота. Как же быстро летит время.
Прибыль за январь 2018 составила +7.12%
Максимальная просадка по балансу за январь достигала 3,44%
Пока неплохо. наблюдаем дальше. Всем удачи и попутного тренда! :)

Изменено пользователем overdrive90
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
overdrive90

overdrive90

Опубликовано
  • Автор
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано

Подкосил сегодня швейцарский франк. Потеряли всю прибыль за январь. Все в пределах рабочей просадки. На истории ситуации были и хуже. С тестами все совпадает пункт в пункт. Ситуация крайне неприятная, но не критична ) Продолжаем тестировать. :)

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 weeks later...
overdrive90

overdrive90

Опубликовано
  • Автор
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано (изменено)

Всем привет! За исключением одной неприятной ночи, идем в плюс. Думаю скоро выйдем из просадки. После старта памм счета я продолжал ежедневную работу над улучшением пока что исторических результатов. На текущий день есть новая версия бота, которая с 18.02.2018 будет установлена на счет. Провел огромную работу над сетями. Если раньше на выходе была одна сеть, которая классифицировала текущее состояние рынка на buy или sell, то теперь их 2. Каждая отвечает за направление торговли, и классифицирует успех торговой операции, т.е. успешная будет покупка или нет. (тоже самое с продажами). Также удалось частично адаптировать сети на работу валютными парами с японской йеной.
Итак, что мы имеем на текущий момент. Все тесты с 2010 года по 17.02.2018 лотом 0,01:
AUDCAD:

Спойлер


AUDCHF
Спойлер


CADCHF:
Спойлер


EURAUD:
Спойлер


EURCAD:
Спойлер


GBPAUD:
Спойлер


GBPCAD:
Спойлер


GBPCHF:
Спойлер


GBPJPY:
Спойлер


GBPSGD:
Спойлер


GBPUSD:
Спойлер


USDCAD:
Спойлер


USDCHF:
Спойлер


USDJPY:
Спойлер



Само собой это все форварды. Тесты проводились в режиме открытия баров, т.к. бот строго работает только по свечам. Тики не используются. Защитные стоп приказы бот тоже держит в голове.
Во время расширения спреда бот замораживается и не предпринимает каких либо действий.

Ну и общий портфель нового бота, который можно сравнить со старым, который выложен в первом посте.
Спойлер






Пока по наблюдениям удалось сгладить линию баланса, при этом увеличив доходность в 2 раза, при том же риске.

Продолжаем наблюдать. Всем успехов! :)
Изменено пользователем overdrive90
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 weeks later...
overdrive90

overdrive90

Опубликовано
  • Автор
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано (изменено)

Всем привет! За февраль -6.14%. Продолжаем стагнировать. Все по прежнему совпадает с тестами. :)

Вот бэктест бота новой версии с 01.01.2018 по 05.03.2018, которая запущена на счете с 18.02.2018

Спойлер


Изменено пользователем overdrive90
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
  • 2 weeks later...
overdrive90

overdrive90

Опубликовано
  • Автор
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано

Всем привет! Прошло достаточно времени теста в режиме онлайн. Можно потихоньку начинать анализировать уже реальные результаты. Как мы видим, стабильные результаты показывают только 8 пар:

Спойлер



Это AUDCAD, GBPCAD, GBPAUD, EURAUD, EURCAD, GBPSGD, USDCAD, GBPUSD.

Все остальные пары с сегодняшнего дня отключены. Т.к. пар уменьшилось в 2 раза, риск увеличен в 2 раза.
Продолжаем тесты.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 weeks later...
overdrive90

overdrive90

Опубликовано
  • Автор
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано (изменено)

Итог за июнь: +1,11% Просадка: 4,74%

Опять вернул все пары в торговлю, тестирую новый алгоритм обучения. Полностью откинул Кохонена. Теперь только леса. Стало тяжело ориентироваться в советнике. Количество строк кода перевалило за 300000 #:-s

Текущий портфель на истории выглядит вот так:

Спойлер




p.s. честно, дико устал. Огромное желание все забросить. #:-s #:-s #:-s Изменено пользователем overdrive90
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
pavlus777

pavlus777

Опубликовано
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано


Итог за июнь: +1,11% Просадка: 4,74%

Опять вернул все пары в торговлю, тестирую новый алгоритм обучения. Полностью откинул Кохонена. Теперь только леса. Стало тяжело ориентироваться в советнике. Количество строк кода перевалило за 300000 #:-s

Текущий портфель на истории выглядит вот так:

Спойлер




p.s. честно, дико устал. Огромное желание все забросить. #:-s #:-s #:-s

http://tradelikeapro.ru/pereryiv-v-treydinge/
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
overdrive90

overdrive90

Опубликовано
  • Автор
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано (изменено)


http://tradelikeapro.ru/pereryiv-v-treydinge/



Default Mode Network... Кругом одни сети... От них то отдохнуть и хочется... :)
Добавлено: 04-07-2018 15:59:15

Забыл добавить. Окончательно ушел от использования различных индикаторов. В том числе и каналов. Теперь в советнике от дженерика не осталось абсолютно ничего. В качестве предикторов для леса использую теперь только чистые приращения цены (т.е. на сколько процентов изменилась цена относительно какого то времени в прошлом). Считаю что все возможные индикаторы сеть строит в себе сама. Изменено пользователем overdrive90
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 5 weeks later...
overdrive90

overdrive90

Опубликовано
  • Автор
[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS Опубликовано

Всем привет! Памм ликвидирован. Дальнейший тест советника будет проводиться у другого брокера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
 Поделиться
Перейти к списку тем
×
×
  • Создать...