[H1] Гладиатор

[SILVER]

Название стратегии: Gladiator
Год выпуска: 2012 версия 0.1beta
Валютные пары: EUR/USD, возможно USD/JPY
Таймфрейм: H1
Время торговли: круглосуточно
Описание: Если говорить честно и откровенно, то за основу взята стратегия с ATC 2012 под названием "Herolds Bay" _http://championship.mql5.com/2012/en/users/ROMAN5.

Правила стратегии: Условие для входа на покупку: CCI с периодом 100 находится в зоне перепроданности (-100 и ниже) и возрастает, т.е. стремится из нее выйти, при этом видим белую свечу Heiken Ashi, дожидаемся ее закрытия, дабы убедиться что она белая и входим. Сигналом для выхода будет служить обратный сигнал, при котором CCI будет выше 100 и убывать, а Heiken Ashi отрисутет первую красную свечу. Т.е. стопов как таковых нет, над чем надо работать...


Скриншоты:

Спойлер

Скачать: Советник_beta _https://docs.google.com/open?id=0B2gNi3_wMHvGZEdhRUpxRW02dXM
Шаблон _https://docs.google.com/open?id=0B2gNi3_wMHvGSkl0Rzdncjl0ZlU


P.S. Жду ваших комментариев и предложений)))

Gladiator.rar

Изменено 20 ноября, 2012 пользователем SILVER

[vdemon]

CCI лучше с периодом 200 ... -давненько знакомы стратегии на основе этого индюка с большим периодом...

[SILVER]

CCI лучше с периодом 200 ... -давненько знакомы стратегии на основе этого индюка с большим периодом...

Оптимизация с начала года сказала что лучше всего 108, 107,99
а с 2011 сказала что 144 и 136

[PunkBASSter]

Оптимизация с начала года сказала что лучше всего 108, 107,99
а с 2011 сказала что 144 и 136

Неприятный разброс. Почти в полтора раза. Вас это не напрягает?
Вы пробовали с параметрами 2011 года форвард в 2012 (с января по ноябрь)?

[SILVER]

Оптимизация с начала года сказала что лучше всего 108, 107,99
а с 2011 сказала что 144 и 136

Неприятный разброс. Почти в полтора раза. Вас это не напрягает?
Вы пробовали с параметрами 2011 года форвард в 2012 (с января по ноябрь)?

с 2011 по текущий момент 144 и 136.
В чем беда этой тс, в том что стопы отсутствуют = большие просадки, когда тренд сильный депозит может просто не выдержать, следовательно нужно делать чище вход, за этим я на форум и пришел.

[PunkBASSter]

Хмм.. чище вход... :-/ А попробуйте у сисяя период поменьше, скажем, 20, но при этом увеличить уровни -- вместо 100 брать 200 или 300. Я где-то в кодобазе мкуль4 даж сову подобную видел, но щас точно не помню. Идея в том, чтобы двигать не только период индикатора, но и уровни.

---

Добавлено: 27-11-2012 15:13:42

---

вот та сова _http://codebase.mql4.com/ru/5792 Изменено 27 ноября, 2012 пользователем PunkBASSter

[SILVER]

Хмм.. чище вход... :-/ А попробуйте у сисяя период поменьше, скажем, 20, но при этом увеличить уровни -- вместо 100 брать 200 или 300. Я где-то в кодобазе мкуль4 даж сову подобную видел, но щас точно не помню. Идея в том, чтобы двигать не только период индикатора, но и уровни.

---

Добавлено: 27-11-2012 15:13:42

---

вот та сова _http://codebase.mql4.com/ru/5792

Попробуем, спасибо)))

[PunkBASSter]

Как успехи? Насамделе, есть предложение изобрести систему, которая бы ловила откаты основной тенденции и входила по лучшей цене, у меня даже попытки были сову нацарапать на основе JMA на дневках и WPR на H4, но ничего фееричного на тестах не вышло. Но этот проект я пока заморозил, щас другие в разработке.. Мошт с сисяем чё путное получится =)

[SILVER]

Вчера вечером тестировал - бред какой то получается на истории с 1999 по 2011 уровни разные т.е. верхний например 200 а нижний -35)) это с тем на что вы ссылку дали. При тех же параметрах с 2011 по сегодня денег почти не зарабатывается, т.е. топчется около 0.

Робот на чемпионате опустился с 1го места на 22 и щас в просадке полепозита))
http://championship.mql5.com/2012/ru/users/ROMAN5
Надо думать фильтр нужен еще какой то в виде машек может быть двух или трех...
Охъ голова работать отказывается категорически 8-}

а по моим наработкам (с изменением что уровень вынесен как входная переменная, причем одна, в логике просто знак противоположный)
результат оптимизации сказал что лучше всего прибыль будет с 1.01.1999 по 31.12.2011
depo 10 000
ССi period=5 CCi level = 42 TP,SL максимально большие(де-факто их нет) лот фиксированный=1 breakeven(трейлинг)=0, max orders=1
всего 8 сделок( за такое время маловато)

Изменено 28 ноября, 2012 пользователем SILVER

[PunkBASSter]

беда... На самом деле, чем глубже я ковыряю осцилляторы, тем сильнее убеждаюсь, что гораздо эффективней на график цены навешать какие-нибудь конверты. Получится тот же осциллятор с уровнями перекупленности и перепроданности, у которого нет иллюзий "пола" и "потолка", т.к. в узкие рамки он не зажат, плюс, не лагает =)

---

Добавлено: 28-11-2012 16:38:19

---

Хотя мб можно отсюда чё-нить позаимствовать http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-fx-cash-formula/1585 Изменено 28 ноября, 2012 пользователем PunkBASSter

[SILVER]

В чемпионате депозит слит O0

[snaike]

Этого и стоило ожидать, стратегия то не особо прибыльная