SVS696 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться [Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Всё же решил завести дневник >:dВыкладывать буду различную информацию, но чаще информацию о своих проектах. Добавлено: 05-03-2017 21:06:21Ну и для начала...Анонс новостного советникаРешил я скрестить ужа (https://www.mql5.com/ru/code/16308) с ежом(http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=39) + добавил ATR расчеты и прочие БиЖ. В целом, вроде как всё готово, поставил на демку, но неплохо бы сделать побольше вывода различной информации (может с гены сопру окно). Тему в лаборатории создам со дня на день (может даже в течение дня), сначала только надо убедиться, что текущий код хотя бы способен правильно работать ;)Добавлено: 06-03-2017 00:42:00поправил очепятку в сове из-за которой сова постоянно переносила отложки и поэтому не сработала( Всё остальное пока вроде по плану работает.Теперь, даже если и сработают отложки, то результат будет искажен. Надо ждать вторника.Добавлено: 06-03-2017 06:51:54Ладно решил сейчас выложить т.к. в целом вроде основной код работаетhttp://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-news-hunter-by-svs/15943 Изменено 7 марта, 2017 пользователем SVS696 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 7 марта, 2017 Автор Поделиться [Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) Утром сова сошла с ума, но уже сделал патч и выложил в лабораторию. Добавлено: 07-03-2017 19:17:48На злобу дня XDОхренеть путешествие... Вышел на "лысых" осенне-весенних ботах, 2 раза скатился с горки, просрал автобус раз, потом на славянке просрал второй, но попал на 641к, просрал остановку и оказался на веерной, опять еле докатился до противоположной стороны забора универа и застрял в пуховике в калитке...Днем история имела продолжение, когда я вышел на петрашке то увидел такую картину:Автобусы не ходят и пришлось топать своими двумя, всё по тому же льду. Изменено 8 марта, 2017 пользователем SVS696 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Maxviolet Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться [Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано 8 марта, 2017 Странно, я вчера на петрашке не видел этого месива :-? Но лёд был как каток, это точно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться [Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Господа, интересно ваше мнение по этому вопросу: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-news-hunter-by-svs/15943/?do=findComment&comment=347238 Добавлено: 08-03-2017 21:23:59Редактирование таймфрэйма корректировки расстояния отложек в параметрах - Выполнено Улучшенный MM - Выполнено Редактирование таймфрэйма ATR в параметрах - Выполнено Вообщем готовлю 1.01 полным ходомДобавлено: 08-03-2017 22:37:55Выложил обнову http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-news-hunter-by-svs/15943/?do=findComment&comment=347471 Изменено 8 марта, 2017 пользователем SVS696 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться [Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано 15 марта, 2017 Завлекла идея сезонности и я решил поделиться ей с бывшим одногруппником с мат. обеса. На что он сказал, что я говорю банальные вещи и скинул интересную книженцию, которую наверное можно и в золотой фонд форума отправить (если найду тему, то отправлю и туда) на 84 странице как раз расскрывается тема сезонности (отрывок под спойлером: Спойлер СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗИ ПРОГНОЗИРОВАНИЕГлава ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ4.1. Статистические методы оценки уровня сезонности.Прогнозирование с помощьютренд-сезонных моделейИсследования периодических колебаний в экономике уходяткорнями далеко в прошлое. Еще К. Жюгляр (1819—1905) при изу-чении экономических временных рядов в целях выделения биз-нес-циклов установил цикличность инвестиций (период цикла7—11 лёт). Позднее этой проблематикой занимались С. Китчин,С. Кузнец, Н. Кондратьев. Были выявлены циклы в обновленииоборотных средств (период 3—5 лет), циклы в строительстве (пе-риод 15—20 лет), большие «волны Кондратьева» [30].В 20-х годах XX в. начали развиваться исследования, связан-ные с изучением сезонных колебаний в различных секторах на-родного хозяйства, отраслях промышленности.При создании Гарвардского барометра под руководством У. Пер-сонса и У. Митчела рассчитывались три производных временныхряда, отражающих динамику развития фондового, товарного иденежного рынков, рассматривались взаимосвязи в их развитии.При этом в статистически обрабатываемых временных рядах ис-ключалась тенденция, периодическая компонента, проводилсявсесторонний анализ колебаний.Успех Гарвардского барометра способствовал развитию этогонаправления в других странах. Однако впоследствии Е.Е. Слуц-кий в своей работе1 показал возможность имитации действитель-ной периодичности с помощью скользящих средних. Эта работакосвенно подвергла сомнению периодические закономерности,выявленные с помощью экономических барометров, а также в рядедругих- исследований.Потребности экономической практики послужили мощнымстимулом к совершенствованию статистической методологии вобласти выявления, измерения, моделирования и прогнозирова-ния сезонных колебаний.Первые методы исследования сезонности (метод простых сред-них, метод Персонса, способ относительных чисел и другие) предпо-лагали неизменность амгаитуды и формы сезонной волны [21, 26].В последующие года получили развитие итеративные методыфильтрации компонент временных рядов (например, методы Чет-верикова, Ферстера, Шискина—Эйзенпресса и др.) [21, 31]. Мно-гие из этих подходов уже отказывались от предпосылки неизмен-ности сезонной волны, делая процесс исследования периодическихколебаний более гибким. Однако, опираясь на процедуры скользя-щих средних, эти методы приводили к потере части информациина концах временных рядов. Этого удалось избежать в современ-ных подходах к сезонной декомпозиции (корректировке) (см. § 4.2).Именно эти процедуры представлены в эконометрических пакетах,широко используемых в настоящее время в мировой практике.При моделировании периодических колебаний в экономикетакже стали использовать гармонический анализ, пришедший изестественных наук. Первые экономические работы в этой областисвязаны с именами Г. Мура и Бэвэриджа [30].Обобщение разложения в ряд Фурье в частотной области при-вело к быстрому развитию аппарата спектрального анализа. Одна-ко значительно позднее, чем в приложениях, связанных с есте-ственными науками, в экономике для выявления и фильтрациипериодических колебаний стали применяться спектральные мето-ды (см. § 4.4).В настоящее время при описании и прогнозировании тренд-сезонных процессов используются подходы, связанные с приме-нением индексов сезонности в сочетании с кривыми роста, про-цедуры, опирающиеся на широкий спектр адаптивных моделей,сезонный вариант модели ARIMA, а также разрабатываются спе-циализированные подходы, учитывающие специфику конкретныхвременных рядов.Остановимся более подробно на методологических вопросахрасчета сезонной составляющей. Предположим,, что динамика рядахарактеризуется неизменными во времени сезонными эффектами.Очевидно, что процедуры расчета зависят от принятой моделивременного ряда, содержащей сезонность в аддитивной или муль-типликативной форме. При этом для аддитивной модели характе-ристики сезонности будут измеряться в абсолютных величинах, адля мультипликативной — в относительных.Рассмотрим алгоритм расчета для случая аддитивной сезонности.1. Для описания тенденции воспользуемся процедурой сколь-зящей средней при четной длине интервала сглаживания / = 2р.Тогда для временных рядов месячной динамики скользящая сред-няя при / = 12 на каждом активном участке будет определяться выражением: Вообщем я решил подробнее изучить книгу, может всплывут ещё какие-нить идеи по созданю стратегий, причем на научной основе.dubrova_t_a_statisticheskie_metody_prognozirovaniya.pdf 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться [Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Наконец почти закончил подготовку файлов для season trap, пока только один бракованный файл, скоро выложу в основной ветке. Потом начнется самое сложное - подготовка сетов. Добавлено: 22-03-2017 21:18:33Брака стало больше, везде NZD пары Изменено 22 марта, 2017 пользователем SVS696 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Serzhik Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться [Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Наконец почти закончил подготовку файлов для season trap, пока только один бракованный файл, скоро выложу в основной ветке. Потом начнется самое сложное - подготовка сетов. Ну да, это так. Изменено 25 марта, 2017 пользователем Serzhik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться [Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано 16 июля, 2017 (изменено) Давно чет тут не отписывался, всё больше в Season Trap теме. Я там уже конечно отписался, но повторюсь: Эта неделя просто бомба была для нашего памма M/ Бот открыл большую часть сделок на продажу доллара и тут доллар мягко говоря кончился |3=3 30% за три дня примерно, часть позиций закрылась, инвестор вывел прибыль, мы получили свой процент, остались ещё позиции вплоть до августа по сливу доллара, надеюсь не потеряем доход :-ss "Сферическая сделка в вакууме, выставленная в палате мер и весов" Долго думал, участвовать ли в охоте на лося, и чуть было не проворонил момент >:d Изменено 16 июля, 2017 пользователем SVS696 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Поделиться [Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано 5 августа, 2017 Решил я скрестить на памме сезонник и survivor - результаты превзошли все ожидания, +26.3% по балансу и 17,71% по эквити 17.79% за неделю \M/, общая доходность у меня в подписиНа youtrade.tv внезапно у нас единственный памм который не слился :d Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти