Автор Тема: [Дневник трейдера] Whale  (Прочитано 988 раз)

Оффлайн Vovchik

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 128
  • Вес голоса: 537660
  • Vovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форума
  • "Желай невозможного - получишь максимум"
    • Share Post
  • Награды Торговля советниками Среднесрочная и долгосрочная торговля Управляющий ПАММ-счетом Торгую по VSA
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: > 5 лет
  • Rating: 225
[Дневник трейдера] Whale
« : Август 30, 2018, 03:21:14 pm »
13

Всем привет. Решил также вести активно дневник. Для начала расскажу о своей стратегии Whale - он же КИТ.
Название стратегии:Whale

Правила стратегии для покупок:покупаем с рынка, если индекс чистой позиции выше 0,7
Правила стратегии для продаж:продаем с рынка, если индекс чистой позиции ниже 0,3
Торговые инструменты:EUR,GBP,AUD, CAD, CHF, NZD, JPY
Время торговли:раз в неделю(понедельник)
Мани менеджмент:1+2% на сделку
Мониторинг:

Цели:
Доп. инфо:
Будет много текста и скорее всего интерес вызовет у тех коллег-трейдеров, которых интересуют как торгуют крупные игроки . Анализировать буду отчеты CFTC - Торговая Коммисия
Так что заваривайте кофейок/чай, садитесь поудобней, приступаю))
А рассказ мой будет идти по такому плану:
   1. Что такое CFTC
   2. Анализ отчетов по принципам Ларри Вильямса.
   3. Новая классификация отчета CFTC
   4. Операция "кто-есть кто" на примере Евро
   5. Правила стратегии


 1.Вкратце напоминаю, есть такой орган как COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION - организация, которая следит за порядком на фьючерсном и опционном рынках.  Принято считать, что существует тесная корреляционная связь между фьючерсами и спотовым рынком (Форекс), т.е. если цена на фьючерс евро растет, значит валютная пара EUR/USD будет расти. Если фьючерс на франк (CHF) растет, значит валютная пара USD/CHF будет падать (зеркальное отражение).

Здесь на сайте https://www.cftc.gov/ есть архивы отчетов, которые я с помощью Excel начал изучать.
   2. Что и куда смотреть хорошо описано в книге Ларри Вильямса "Торгуй вместе с инсайдерами".  Я ее детально изучил, и все как-бы понятно: есть три группы крупных игроков:
      * Non-Commercial (крупные спекулянты)
      * Commercial (операторы)
      * Nonreportable


    Дальше автор предлагает отслеживать операторов (Commercial). Не буду дублировать информацию, кому интересно - можете ознакомиться по ссылке :  https://www.mql5.com/ru/articles/1573
Я решил все это перепроверить и тут началось самое интересное)
   3. ​CFTC еще с 2009 года внесла существенные изменения в классификацию игроков рынка. Существует 4-ре вида отчетов: (см.https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm)

      * Legacy
      * Supplemental
      * Disaggregated
      * Traders in Financial Futures


Меня интересовал отчет Traders in Financial Futures (TFF).  Вот только классификация там другая)) вместо привычных Commercial, Non-Commercial,  на подиум выходят: 
   * Dealer/Intermediary
   * Asset Manager/Institutional,
   * Leveraged Funds
   * Other Reportables.


Что за новые/старые бойцы невидимого фронта торгов?)) Почему в инете нет информации об этом? Начал разбираться.
информация с сайта:"The TFF report divides the financial futures market participants into the “sell side” and “buy side.” This traditional functional division of financial market participants focuses on their respective roles in the broader marketplace, not whether they are buyers or sellers of futures/option contracts."  The category called “dealer/intermediary,” for instance, represents sellside participants. Typically, these are dealers and intermediaries that earn commissions on selling financial products, capturing bid/offer spreads and otherwise accommodating clients. The remaining three categories (“asset manager/institutional;” “leveraged funds;” and “other reportables”) represent the buy-side participants. These are essentially clients of the sell-side participants who use the markets to invest, hedge, manage risk, speculate or change the term structure or duration of their assets."
Ну так, все сразу стало ясно)) Осталось дело за малым: определить кто-есть кто, или точнее за кем следовать, к кому присоединяться.
   4.​На примере евро, поделюсь своими расчетами. Сначала закачал все файлы с 2009 года по текущую дату. Параллельно загрузил еженедельные котировки по паре EUR/USD и "подтянул" их под еженедельные отчеты CFTC. Следующий шаг - определить чистую позицию игроков:
 NET position = Long-Short


        Получилась вот такая картинка:


Dealer основную часть времени на длинной стороне, больше покупают, чем продают. Leveraged Fund почти зеркально повторяют Dealer и в основном на короткой стороне (больше продают, чем покупают). Asset Manager половину анализируемого периода были в продажах, а сейчас перешли в покупки.
Построил я индекс чистой позиции и начал смотреть, за кем мне идти.

Правила те же, что и у Лари Вильямса, входить буду в рынок, когда чистая позиция пересечет уровень 0,8 или 0,2
Dealer:



Asset:


Leveraged Funds:


Анализ показал, что касательно Евро, лучше следовать за Leveraged Funds. 3800 пунктов за период с 2009 по 2018 кажеться немного.
Добавил еще 6 валютных пар)). Картинка стала поинтересней)


Максимальное ко-во стоп-лосов подряд (5) - 5 недель подряд закрывались с минусом, не обязательно по сработавшему СЛ
Максимальная просадка в "старых" пунктах: 1249
Максимальное ко-во прибыльных сделок подряд: 7 (семь недель подряд закрывались с плюсом)
Максимальная прибыльность в "старых" пунктах: 2169
Средняя убыточная сделка: 153 пункта
Средняя прибыльная сделка: 245 пункта

   5.Переходим к правилам стратегии:
            Сильно мне нравятся киты, самые крупные животные на Планете (один синий кит=40 слонов!!). Отсюда и ассоциация с крупными игроками для названия Стратегии.
            Ордера выставляю раз в неделю, с открытия рынка в понедельник. Если СЛ или ТП не сработал, все открытые сделки (и прибыльные и убыточные) закрываем в пятницу.
            для покупок: покупаем с рынка, если индекс чистой позиции выше 0,7
            для продаж: продаем с рынка, если индекс чистой позиции ниже 0,3
            Торговые инструменты: EUR,GBP,AUD, CAD, CHF, NZD, JPY
            СЛ и ТП фиксированы и вариируются в зависимости от валютной пары (от 80 до 150 пунктов для СЛ и 200-310 пунктов для ТП) при этом соблюдается соотношение: СЛ в два раза меньше ТП.
Понимаю, что система еще до конца не отшлифована, и скорее всего еще будут доработки.Пересматривать стратегию буду, если вдруг будет 2 месяца в убытке.
Но "костяк" заложен. Открыл центовый счет. Буду торговать и делиться результатами! Посмотрим, что из этого получиться))
Открыт для предложений, комментариев и конструктивной критике))
Vovchik



Linkback: http://tradelikeapro.ru/forum/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-whale/18410/
« Последнее редактирование: Август 30, 2018, 03:51:46 pm от Vovchik »

Оффлайн Vovchik

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 128
  • Вес голоса: 537660
  • Vovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форума
  • "Желай невозможного - получишь максимум"
    • Share Post
  • Награды Торговля советниками Среднесрочная и долгосрочная торговля Управляющий ПАММ-счетом Торгую по VSA
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: > 5 лет
  • Rating: 225
[Дневник трейдера] Whale
« Ответ #1 : Сентябрь 09, 2018, 11:52:12 am »
1

Продолжаю анализировать отчеты CFTC:  :-b
1. Есть у Ларри Вильямса его разработанный индекс WillCO ("чистая позиция операторов делиться на открытый интерес")
добавил в свои расчеты и посмотрел, как себя ведет WillCO с данными  Leveraged Funds

Результаты не удовлетворили. Кривая доходности не пошла на северо-восток))
2. Посмотрел, а что будет, если входить не на открытии рынка, а ждать пробоя предыдущего локального максимума/минимума недельной свечи.
Результат - глубокий минус.
3. столкнулся с задачей, как мне входить по системе, если меня нет возле компа. Решил написать советник для входа/выхода. Чем и займусь на этой неделе.
Заканчиваю анализ по золоту. Поделюсь в следующем посте!
Продолжение следует )))

 

Оффлайн Vovchik

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 128
  • Вес голоса: 537660
  • Vovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форума
  • "Желай невозможного - получишь максимум"
    • Share Post
  • Награды Торговля советниками Среднесрочная и долгосрочная торговля Управляющий ПАММ-счетом Торгую по VSA
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: > 5 лет
  • Rating: 225
[Дневник трейдера] Whale
« Ответ #2 : Сентябрь 27, 2018, 03:26:52 pm »
2

Ну что ж, коллеги, пришло время взглянуть как наши крупные игроки ведут себя с таким активом как золото)
На сайте CFTC отчеты по золоту находятся в категории Disaggregated Futures-and-Options Combined Reports
Классификация игроков здесь уже другая, а именно:

   * Producer/Merchant/Processor/User
        A “producer/merchant/processor/user” is an entity that predominantly engages in the production, processing, packing or
         handling of a physical commodity and uses the futures markets to manage or
        hedge risks associated with those activities.
   * Swap Dealer A “swap dealer” is an entity that deals primarily in swaps for a commodity and uses the futures markets to manage or hedge the risk associated with those swaps transactions. The swap dealer’s counterparties may be speculative traders, like hedge funds, or traditional commercial clients that are managing risk arising from their dealings in the physical commodity.
   * Money Manager A “money manager,” for the purpose of this report, is a registered commodity trading advisor (CTA); a registered commodity pool operator (CPO); or an unregistered fund identified by CFTC. These traders are engaged in managing and conducting organized futures
   * Other Reportables Every other reportable trader that is not placed into one of the other three categories is placed into the “other reportables” category.

Попробую перевести, что б более-менее разобраться с ситуацией

   *  Производитель/Продавец/Процессор/Пользователь - предприятие, которое преимущественно участвует в 
           производстве, обработка, упаковка или обработка физического товара и использует фьючерсные рынки, чтобы управлять или застраховать риски связались с теми действиями.
   * Дилер по свопам “дилер по свопам” - предприятие, которое имеет дело, прежде всего, с обменами для товара и использует фьючерсные рынки, чтобы управлять или застраховать риск связанный с рисками обменов. контрагенты могут быть спекулятивными торговцами, как хедж-фонды или традиционные коммерческие клиенты которые управляют рисками, являющимся результатом их деловых отношений с физическим товаром.
   * Инвестиционный менеджер  - “инвестиционный менеджер”, в целях этого отчета, является зарегистрированным советником по вопросам торговли товарами CTA; дипломированный товарный оператор бассейна (CPO); или зарегистрированный фонд определен CFTC. Эти торговцы заняты управлением и проведением организованной торговли фьючерсами от имени клиентов.

Давайте посмотрим, кто из них какую исторически позицию держит.


на рисунке недельный график золота с 2010-го года. в нижней части график чистых позиций игроков. Синяя линия - производители. Оно и понятно, они постоянно продают. Дилер по свопам (желтая линия) в основном тоже постоянно в продажах, хотя иногда переходят на сторону покупок, (кстати перед хорошим ростом).
Money Manager (инвестиционный менеджер) отображен серой линией. Данные парни за восемь лет, только пару раз заходили на сторону продаж, а в основном покупают актив.
Ну что-ж. Давайте посмотрим, за кем нам следить.

Методика анализа
Построил индекс позиций. Залил цифры в excel. Как и в графиках в ранних постах в этой ветке, следую следующей системе. Если индекс поднимается выше 0,8 или опускается ниже 0,2, значит захожу в селл/бай в зависимости от того, к кому я решил присоединиться. Вход в понедельник с открытия рынка. Фиксированный СЛ и ТП, (ТП минимум в два раза больше чем СЛ). В пятницу, если не сработал СЛ или ТП - все позиции закрываются.
Смотрим, что получилось на графике excel

Смотрим на производителей. Продаем когда у них растут продажи и покупаем, когда индекс падает.

И что я вам скажу)) Как-то неубедительно.
Может попробуем все время продавать, когда индекс на экстремальных значениях?

Уже как-то поинтересней.
Вот только вопрос возникает, а что всегда надо продавать золото? Незнаю, возможно необходимо смотреть на долю в открытом интересе. Но это уже следующая история.
Может дилеры крутые игроки?
Смотрим:

И здесь тоже не убедительно. Нет плавно растущей кривой.
Остаются Инвестиционные менеджеры


Здесь с ребятами выгодней торговать, и можно как покупать так и продавать, ориентируясь на их позиции.

Краткие выводы:
Продавать выгодней вместе с Производителями и только продавать.
если рассматривать покупки и продажи - то надо смотреть какие позиции сейчас в Инвестиционных менеджерах.
Еще бы добавить в анализ информацию о том, чьи позиции сейчас превалируют на рынке. Но это уже размышления на следующий пост...
 
Надеюсь, информация была полезной)

С уважением,
Vovchik





Оффлайн Vovchik

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 128
  • Вес голоса: 537660
  • Vovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форума
  • "Желай невозможного - получишь максимум"
    • Share Post
  • Награды Торговля советниками Среднесрочная и долгосрочная торговля Управляющий ПАММ-счетом Торгую по VSA
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: > 5 лет
  • Rating: 225
[Дневник трейдера] Whale
« Ответ #3 : Октябрь 03, 2018, 02:47:17 pm »
1

Не дает мне покоя золото и производители(они же Producer)
Выявил ошибку в формуле стоп-лоса, по расчетам по золоту. Чувствовал, что что-то не то, раз Ларри Вильямс следует за Производителями как в buy так и в sell, значит где-то у меня ошибка. Обновил все данные перепроверил формулы.
И вот какая картина получается:
(click to show/hide)
В данном случае я тестил и покупки и продажи, следовал за Производителями.
за 8 анализируемых лет было 296 сделки. Профит фактор 2,46 (ТП в шесть раз больше СЛ!!)
8 лосей подряд и максимальная просадка 600 пунктов

Потом в анализ включил открытый интерес (OI)
(click to show/hide)
кол-во сделок уменьшилось до 137
уменьшилась прибыль, но
максимальное кол-во СЛ подряд уже 4
и профит фактор 3,25 (соотношение R/R тоже 1/6)

Решил добавить золото в торги на центовик.
Посмотрим, что получится))

Надеюсь информация была интересной.
 

Оффлайн Vovchik

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 128
  • Вес голоса: 537660
  • Vovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форума
  • "Желай невозможного - получишь максимум"
    • Share Post
  • Награды Торговля советниками Среднесрочная и долгосрочная торговля Управляющий ПАММ-счетом Торгую по VSA
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: > 5 лет
  • Rating: 225
[Дневник трейдера] Whale
« Ответ #4 : Октябрь 14, 2018, 03:50:15 pm »
0

Наконец-то написал советник, что б открывал позиции в понедельник и закрывал в пятницу.
Теперь точность входов будет гораздо лучше. b-)

Оффлайн Норковый слон

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Вес голоса: 0
  • Норковый слон Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 0
[Дневник трейдера] Whale
« Ответ #5 : Ноябрь 09, 2018, 05:11:19 am »
0

Доброго времени суток, уважаемый.
Что если на позиции китов накинуть важные новости, к примеру: ставки, нонфармы...?
Совпадение события может иметь подтверждение на смену долгосрочного тренда.

Оффлайн Vovchik

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 128
  • Вес голоса: 537660
  • Vovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форума
  • "Желай невозможного - получишь максимум"
    • Share Post
  • Награды Торговля советниками Среднесрочная и долгосрочная торговля Управляющий ПАММ-счетом Торгую по VSA
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: > 5 лет
  • Rating: 225
[Дневник трейдера] Whale
« Ответ #6 : Ноябрь 09, 2018, 10:38:22 am »
0

Приветствую. Систему строил на основании книг Ларри Вильямса, у него нет привязок к ставкам. Да и сложно было бы на истории тестировать.

Оффлайн Норковый слон

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Вес голоса: 0
  • Норковый слон Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 0
[Дневник трейдера] Whale
« Ответ #7 : Ноябрь 09, 2018, 07:43:50 pm »
0

Основа системы понятна. Но думаю можно попробовать дополнить в качестве эксперимента.
Всю историю смотреть не надо. Взять экстремальные значения индикатора и взглянуть на новостной ряд тех дней.
Сравнить движение цен. Может найдется общая точка для крупных движении и другая для мелких. Получится своего рода фильтр.
К примеру: изменение, допустим, ставки может повлиять на себестоимость товара и продавцам уже будет не выгодно его продавать по текущей цене. Начнется дефицит и цены должны начать расти.

Оффлайн Vovchik

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 128
  • Вес голоса: 537660
  • Vovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форумаVovchik Ключевая фигура форума
  • "Желай невозможного - получишь максимум"
    • Share Post
  • Награды Торговля советниками Среднесрочная и долгосрочная торговля Управляющий ПАММ-счетом Торгую по VSA
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: > 5 лет
  • Rating: 225
[Дневник трейдера] Whale
« Ответ #8 : Ноябрь 10, 2018, 09:49:15 am »
0


Теоретически попробовать можно. Для этого необходим файл, в котором с 2012-го года по неделям будет отображаться "фильтр".
Пока система дает позитивное ожидание даже есть "тупо" торговать раз в неделю. Если перейти на дневки, то вероятность хорошего входа еще повысится.


Share via twitter

xx
[Дневник трейдера] Дневник главного кота форума

Автор Pavel888 Дневники трейдеров

109 Ответов
21091 Просмотров
Последний ответ Октябрь 22, 2018, 09:20:04 pm
от Arius777
xx
[Дневник трейдера] Дневник свинг торговли

Автор amksp87 Дневники трейдеров

16 Ответов
2058 Просмотров
Последний ответ Январь 16, 2018, 03:06:25 pm
от amksp87
xx
[Дневник трейдера] Записки начинающего трейдера

Автор Sonyfx Дневники трейдеров

3 Ответов
1596 Просмотров
Последний ответ Декабрь 02, 2015, 03:54:53 am
от Саша Дубравский
xx
[Дневник трейдера] Дневник Петровича.

Автор DarkWind Дневники трейдеров

1 Ответов
482 Просмотров
Последний ответ Май 25, 2018, 10:09:04 am
от DarkWind
xx
[Дневник трейдера] Дневник amksp87

Автор amksp87 Дневники трейдеров

11 Ответов
1734 Просмотров
Последний ответ Январь 28, 2017, 03:05:31 am
от amksp87
 

Форекс блог

Стратегии Индикаторы Советники Аналитика

Мы в соцсетях

Группа Вконтакте Facebook Twitter Instagram Телеграмм Одноклассники

Ссылки

Рекомендуемый брокер Инвестиции Форекс Вики Бинарные Опционы

InstaForex
forex4you-C exness D ????_????? Tickmill_small AMarkets forex4you-C