Перейти к содержанию

<MT5> [Статистический арбитраж и корреляция валют] - Currency Correlation


Рекомендуемые сообщения

<MT5> [Статистический арбитраж и корреляция валют] - Cu… Опубликовано (изменено)
Название Индикатора: Currency Correlation
Сайт продажи: бесплатный

Описание:

Идея взята отсюда _http://www.mql5.com/en/code/991.
Идея - смотрим корреляции валют на сайте на сайте Forex Ticket или Oanda - следим за расхождением коррелируемых валют и входим на выравнивании.
Благодаря индикатору не надо ползти на сайт чтобы узнать насколько валюты симметричны, не надо сто раз переключаться между графиками, при этом в одном окне можно сравнивать до 9 валют в виде средних. Чтобы сравнивать изменения сильно отличающихся валют берем отношение не цен, а их процентный дифференциал, благодаря этому без ущерба для глах можно сравнивать EURUSD (по цене ~ 1,3) с USDJPY (по цене 100,5).
Также, самые опытные знают, что МетаТрейдер показывает не все котировки - официальное обьяснеие MetaQuotes этого - удобство для трейдинга, т.е. не надо показывать бары, на которых цена не менялась, данный индикатор снхронизирует истории по барам разных валют и показывает все бары.

input int InpPeriodFast = 5; // быстрая МА, используется для определения процентноо изменения цены
input int InpPeriodSlow = 200; // медленная МА, используется для определения процентноо изменения цены
input color InpFontColor = Black; // цвет текста на инфо-панели
input string InpSymbols = "AUDUSD:EURAUD:EURGBP:EURJPY:EURUSD:GBPUSD:USDCAD:USDCHF:USDJPY"; // все валюты, для сравнения (не больше 9)
input string InpActiveCurrency = "EURUSD"; // валюта с которой будут сравниваться все остальные

Доп. Инфо:

Стратегии по арбитражу тоже есть в инете - напрягите булки и воспользуйтесь гуглом, как пример, ищите Forex Systems - Скальпинг по Кассиру.
Также из-за небольшой баги в МетаТрейдере синхронизация валют по барам работает достаточно долго (до 20 секунд), поэтому при переключении таймфреймов надо дождаться надписи справа внизу индикатора "INFO : History loaded"
Чтобы ускорить процесс обновления графика можно выбирать только 3-5 самых ликвидных пар вместо 9 (для них цена меняется очень быстро и бары есть всегда)

Скриншоты: во вложении
Скачать: во вложении

Grail.png

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 weeks later...
<MT5> [Статистический арбитраж и корреляция валют] - Cu… Опубликовано (изменено)
НОВАЯ ВЕРСИЯ В ЭТОМ ПОСТЕ.

Небольшой апдейт :

1. исправил ошибку - если указывали меньше 9 символов, то появлялись лишние линии
2. пояснение по работе с некоторыми брокерами, если ваш брокер каким-либо образом изменяет имена символов, например, RoboForex делает EURUSD > EURUSD.m, то в параметрах индикатора надо указывать полное имя символа, ниже приведены входные параметры для RoboForex, с которыми все отлично работает, если какой-либо из моих индикаторов где-то дает сбой - отписывайтесь в соответствующей ветке, исправлю.

input string InpSymbols = "AUDUSD.m:GBPJPY.m:EURGBP.m:NZDUSD.m:EURUSD.m:GBPUSD.m1:USDCAD.m:USDCHF.m1:USDJPY.m1";
input string InpActiveCurrency = "EURUSD.m";

Correlation.zip

Изменено пользователем Arte In Volo
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 3 weeks later...
<MT5> [Статистический арбитраж и корреляция валют] - Cu… Опубликовано


Есть хоть краткая статистика. ? :-?



нет, предоставляется как есть, без статистики
для него нет даже четко формализованной стратегии, как результат - статистики тоже, когда разберусь с обьемами - может быть займусь корреляцией поближе
могу только сказать, что лучше всего сделки получаются когда выбираешь две противоположные пары (EURUSD / USDCHF) и открываешься на раздвижке, а не на выравнивании, больше пока нечего добавить
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 years later...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...