[Мультивалютный сеточный мартингейл] Три друга - LinkMaster

[Arius777]

Всем привет!
Написал очередного советника, прошу любить и жаловать - LinkMaster!
Название - LinkMaster
Тип - мультивалютный сеточный мартингейл
Таймфрейм - любой
Время торговли - круглосуточно
Валютные пары - три взаимосвязанные пары - EURUSDJPY или EURUSDAUD или EURUSDGBP - но советник ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится на пару EURUSD
Описание -
Тема уже несколько раз всплывала, я решил сам воплотить в жизнь идею ну и как всегда, добавить свой любимый мартин.
В чем суть - берем три взаимосвязанные пары. К примеру, EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP. Все их движение взаимосвязано, это понятно. Так вот - считаем среднюю сумму в валюте депозита, которую за день проходит первая пара, если входить определенным лотом. Из этой суммы высчитываем необходимые лоты для второй пары и для третьей пары, также зная, сколько пунктов в среднем проходит цена по каждой из них.
В итоге входим в рынок соответствующими объемами. Прибыль будет всегда крутиться возле определенной величины, так ордера друг друга уравнивают. Но иногда общий процент прибыли выходит немного в плюс или наоборот смещается в минус. Это связано в первую очередь не с тем, что рынок рассинхронизирован, а с тем, что доллар по отношению к остальным парам меняет цену, либо евро - в зависимости от валюты депозита. По факту торгуется индекс валюты депозита, получается так. Остальные валюты депозита не рекомендую - советник будет работать не правильно. Погоняв на демо счете первую версию советника - без мартина, я сделал вывод, что очень долго пакет ордеров может болтаться в минусе. Поэтому я добавил Мартышку.
Получаем принцип работы - по всем трем парам советник без всякой на то причины входит в рынок, если спред в норме и время на сервере является разрешенным для торговли. Советник теперь контролирует два пакета ордеров. В каждом пакете - три уравновешивающих друг друга ордера по всем трем парам. Если достигается нужная прибыль по пакету - закрываем его. Сразу открывается новый. Спред учитывается. Если ушли в минус до определенной величины - добавляем еще три ордера к пакету усиленным лотом.
Настройки советника

Спойлер

Поехали по порядку:
1) Рабочие пары. Как и указывал, здесь три варианта - EURUSDJPY, EURUSDGBP, EURUSDAUD. Не забываем - установка советника должна быть на EURUSD а остальные две пары должны присутствовать в обзоре рынка.
2), 3) и 4) - Допустимые спреды по парам. Указываем в старых пунктах.
5) Рисковый депозит на 0,01 лота для EURUSD. Рекомендую более 400 у.е., иначе по марже при активном мартине не вытянем.
6) Количество дней для расчета волатильности. Тут нужно быть в здравом уме - не сильно много и не мало. От 30 до 200 дней.
7) Количество попыток для неоткрытых ордеров. Около 5 указываем. Это сделано на случай, если по какой-то причине пакет не открылся полностью. То есть по одной паре вдруг сервер давай слать ошибки. Если за 5 попыток открыться не удалось - первые два ордера закрываем, так как баланс между парами будет упущен.
8) Секунд между попытками открыть для неоткрытых. Сами устанавливаем количество секунд.
9) Множитель увеличения лотности ордеров EURUSD. Это коэффициент мартина. Оптимизируемый параметр.
10) Процент от баланса для открытия последующих колен. Здесь указываем процент, при просадке на его величину будут открываться дополнительные к пакету ордера.
11) Коэффициент увеличения процента для открытия последующих колен. Этот параметр будет изменять предыдущий с каждым коленом мартингейла. Объясню. Пусть предыдущий параметр был равен 2%, а коэффициент увеличения - 3. Открылся пакет ордеров, прибыль достигла минус 2% - открылись дополнительные три ордера, теперь для открытия следующих трех ордеров нужна будет просадка минус 2*3% и так далее с каждым коленом.
12) Процент от баланса для закрытия ордеров в плюс. При достижении этого процента пакет будет закрываться.
13) Делитель для нового процента от баланса для закрытия сетки в плюс. С каждым новым коленом мартингейла предыдущий параметр будет уменьшаться на этот коэффициент. Таким образом мы стремимся быстрее закрыть накопившуюся сетку.
14) Час в понедельник, после которого можно открывать ордера. Тут понятно - уходим от понедельничных гэпов и широких спредов.
15) Час в пятницу, после которого нельзя открывать ордера.
16) Максимальный процент просадки по корзине. Абсолютно вся корзина закрывается, если просадка достигла этой величины - параметр спасает наш депозит от слива.
17), 18), 19), 20), 21) - тут все ясно.
22) и 23) - принудительное закрытие корзин. Как только ставим true - сделки по корзине советник закроет сам.

Особенности работы.
Так как советник может держать долго большое количество пар в рынке, то ясно, что он очень любит кушать маржу. Поэтому обязательное условие - кредитное плечо 1:500, а еще лучше 1:1000 - благо сейчас достаточно брокеров, предоставляющих такое плечо.
Инфопанель делал для себя - поэтому об ее красоте я не задумывался, советник не на продажу, поэтому сойдет. trlolo
Действующего мониторинга пока нет, думаю, скоро сделаем.
Оптимизация и тестирование
Тут самое сложное. Все мы знаем, что в МТ4 нельзя протестировать мультивалютные советники. Поэтому я написал аналогичный советник в МТ5 - ураааа! Но, оказалось, что мой ноутбук такооой медленный. Я буквально на полугодовом отрезке оптимизировать пытался, это заняло у меня две недели! И то я не дождался конца. Сразу скажу - на контрольных точках советник будет просто граалем (можете убедиться сами), поэтому тестировать только на тиковых данных! В том числе и поэтому мой старичок-лэптоп нагревался как чайник во время оптимизации. В итоге есть некоторые варианты. Вот пример:

Спойлер

То есть шанс на жизнь есть.
Выкладываю сова на суд общественности. Есть шанс, что найдется добрый человек/человеки, желающие использовать свои мощности для оптимизации. Я считаю, советник может быть полезным.
Оптимизировать рекомендую следующие параметры - 9, 10, 11, 12, 13 и 16 - по тому порядку, что я описывал выше.
Также я прикладываю сет, по которому я пытался оптимизировать.
PS. Я, если честно, про этого советника совсем забыл. Нельзя, чтобы такое добро пропадало, решил дать ему вторую жизнь, теперь на форуме!)
PS2. Сегодня вспомнил, что не написал. В роботе для МТ5, если при тестах советник не может открыть новое сеточное колено, потому что не хватает маржи, - я ввел там критическую ошибку, поделил на 0, чтобы оборвать текущий тест, не тратя время на тестирование уже просаженного депозита в текущей комбинации входных данных
Мониторинги. Сделал мониторинги по всем трем корзинам. Сеты взял почти наобум, по результатам полугодового теста за 2017г.

LinkMaster_v.2.0.ex4
LinkMasterAnalogue2.0.ex5
basic.set

Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Arius777

[pavlus777]

Интересная идея, плюсую.

[master_255]

В тестере МТ5 уже давно ввели задержку исполнения(она же эмулирует проскальзывания) что-бы такими граалями голову не забивать, я уже давно без нее не тестирую.

Поставил задержку всего 100мс
и грааль:


Сразу превратился в:

[Arius777]

Это вы на тиковых данных проверили? Просто странно, что на первом графике нет пиковых всплесков цен - у меня они всегда были, так как при крупной сетке ордера закрываются по очереди и поэтому есть пики вниз и вверх.
В целом да, согласен. Ордера в любом случае закрываются по очереди, тут даже не то, что проскальзывание, а простое движение цены в нашу пользу или против нас может быть. Можно наблюдать будет картину, как был в плюсе, ставил закрытие ордеров по 1 проценту прибыли - а в итоге закрылся в 0 или даже в минус. Если будет разброс по времени открытия между ордерами - не важно, будет небольшой рассинхрон между парами, но в итоге для закрытия робот смотрит итоговую прибыль.
Тут два варианта событий я вижу - 1) оптимизировать советника так, чтобы закрытие происходило при достаточно большом проценте.
2) выбирать хорошего ecn брокера и быстрый vps. То есть требования к брокеру как для скальпинга по-сути.
Но и в любом случае, самый крутой мониторинг тот, что был на реальном счету, а не в бэктесте.
Ох и не хотел я покупать себе мощный компьютер, думал и так хорошо, все чаще стал упираться в ограничение мощности. Либо VPS мощный на месяц для тестов купить...

Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Arius777

[usver73]

Arius777, нет в планах исходники выкладывать? Тож заморочился дабл(трипл) совом на МТ5, хотелось бы организовать обмен мыслями/идеями...
пы.сы. и сразу тема в "шапку" :)

[Arius777]

На данный момент не планировал. Был негативный опыт...
Если по данному советнику говорить, то мысли у меня такие - нужно его просто качественно прооптимизировать и протестировать. В целом идея у меня эта была давно. Конечно, сильно влияют условия, предоставляемые брокером, но тем не менее, мне кажется, в идее что-то есть. На следующей неделе сделаю мониторинг на фхбуке.
Говоря о том, что добавить именно в этот сов., я даже не знаю - тут идея простая - достигли прибыли - закрыли, достигли убытка - усилились. За счет уравновешивания сделок всеми тремя парами - резко в минус не уходим, но кушает маржу при низком плече. Подытожить если - для этого, собственно, советник сюда и выложил, чтобы был обмен мыслями и идеями. Мы же все-таки в лаборатории. :9>- Если что-то секретное, можно в личку :)
Народу нужен красивый график, а потом готовый сет. Я вот думаю, может начать рисовать эти графики да начать продавать граали))))?

[Arius777]

Добавил все три корзины в мониторинг - смотрим в шапку темы. Все три - демо счета.
AUD корзина - EUR/USD, AUD/USD, EURAUD;
GBP корзина - EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP;
JPY корзина - EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY.

[krisy]

I'm happy to help, I have 64 processors with 2 video cards, just send an optimized set.

---

Добавлено: 19-11-2018 14:51:21

---

LD 0 15:48:20.826 LinkMasterAnalogue2.0 (EURUSD,M15) 2011.10.18 10:48:41 CTrade::OrderSend: instant sell 0.76 GBPUSD at 1.57183 [requote (1.57184/1.57215)]
ID 0 15:48:20.826 LinkMasterAnalogue2.0 (EURUSD,M15) 2011.10.18 10:48:41 LinkMaster. Слишком много неудачных попыток открыть ордер на паре GBPUSD! Пробую закрыть верхние ордера и приостанавливаю торговлю!
KF 2 15:48:20.826 LinkMasterAnalogue2.0 (EURUSD,M15) 2011.10.18 10:48:41 zero divide in 'LinkMasterAnalogue2.0.mq5' (788,31)
DI 2 15:48:20.826 Tester OnTick critical error


after a while the test stops...

---

Добавлено: 19-11-2018 15:54:17

---

Due to the negative result caused by the delay, we should leave + 3-4 pips for the gain.

Mt5 fades only in real tick test

---

Добавлено: 19-11-2018 16:04:42

---

2018.11.19 17:02:11.001 Core 01 2014.09.05 14:30:15 LinkMaster. Работа советника приостановлена! Требуется вмешательство пользователя!

---

Добавлено: 19-11-2018 16:41:37

---

-----------------


if I see the mt5 test, it crass only when delay is used

---

Добавлено: 19-11-2018 17:41:38

---

running opti no delay.

mt5_test.jpg

Изменено 19 ноября, 2018 пользователем krisy

[Arius777]

So what you see I did it for the purpose - to make optimization process quicker.
Very often - when an account does not have enough margin to open new orders bunch - tester imitates an error server response as in real trading circumstances. But test will go till the end of testing period you set. So I desided to save the time and put there zero deviding which cause a critical error. So - current test is over - optimization goes further. We saved time. I made a warning about it before, but did not explain, my bad. Now it must be clear. If you get this message - zero devide - it means bad test - we achieved too big drawdown which doesn't allow as to open new orders - no reason to test this set further, so never mind.
About 3-4 pips for the gain - you can put 0,1% for the gain - it will be an equivalent for it, or even lower.
And the last error - I put it also for the purpose - when delay is too long or server send a lot of errors and adviser cannot open bunch of orders in the basket at the same time. To prevent losses - it closes all basket orders and call for user. So it means - do not trade on such a bad broker account - it does not suit for LinkMaster, because it's very sensitive for it. So I suggest for optimization put a minimal delay or make optimization even without delay. I know it is bad, but there is a sense inside - adviser checks conditions that broker promised to you.
I hope it helped you, thanks
WOW, 28 cors - I see it only in my dreams mate -). I have only 4. So your optimization must be 7 times faster than mine. cool

Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Arius777

[krisy]

If only the first tick of the candle would run for the expert, there would always be a little more profit and faster the test.

There is another 1950x I can help but only send an optimization body.

Then I went to csv file and sent it.

[Arius777]

If only the first tick of the candle would run for the expert, there would always be a little more profit and faster the test.

То, что тест будет быстрее - это бесспорно, а вот профит больше - не согласен.
Ок, спасибо большое за помощь!

[MIG32]

Для чего в настройках пункт "6) Количество дней для расчета волатильности" , если следующая корзина открывается сразу после закрытия предыдущей?

Желательно добавить "не открывать новую корзину" для выхода из торговли.

[Arius777]

По количеству дней мы как раз и определяем - на сколько долларов в день ходит та или иная пара при торговле 1 лотом.
Второе замечание - отметил. Хорошее. Спасибо

[krisy]

Спойлер

https://wetransfer.com/downloads/14b2167910ce5629b8aa1e79760a5dc420181121125720/c54c65337543bf454c13ee0b299dce8f20181121125720/1a521b

ReportOptimizer-13448216_EURUSD_2015_2017.xml

---

Добавлено: 21-11-2018 15:08:00

---

long opti....real tick

ReportOptimizer-13429454.zip

Изменено 21 ноября, 2018 пользователем krisy

[Arius777]

Looks not bad. Thank you for your time. Appreciate that. =d> What is the optimization period and which currencies?

Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Arius777

[krisy]

first pairs
EURUSD, GBPUSD...

2015-2017- H1

another opti m15
EURUSD, GBPUSD...

conclusions
- a small number of trade
- There is little profit when closing a bunch
- Mt5 pairs in the sync synchronization errors, or one pair is missed or cleaved and no ralistic results are obtained.

To close the first tick on each candle, I think it would eliminate these mistakes.

There are a total of 60 processors that I can help if I need to ...

hi.

[Arius777]

Если за два года уже есть успешные проходы, это хорошо.
К сожалению, Вы потратили немного лишнего времени, так как, видимо, не изучили хорошо принцип работы советника. Поясню еще раз.
Вся работа советника основана на том, чтобы ловить рассинхронизацию между парами, когда изменяется цена пункта в долларах (если счет в долларах). Это означает, что для советника абсолютно нет разницы, какой таймфрейм мы используем. Отсюда мне не понятно различие в тестах у Вас на М15 и на Н1. Что-то, видимо, было разное - либо тестовый период, либо начальный депозит.
Теперь объясню по Вашим заключениям (Пишу на русском, так как форум все-таки русскоговорящий):
- малое количество трейдов. Тут все ясно - больше мы и не сможем, советник специально открывает взаимноневелируемые сделки, чтобы поймать упомянутую рассинхронизацию
- малый профит. Попробуйте сделать профит больше - это же настраиваемый параметр. Только в этом случае цена будет болтаться вокруг нуля, так и не задевая наш профитный уровень. И сделок будет еще меньше. Сама идея советника - ловить маленький дисбаланс и сразу же фиксировать минимальный профит. К примеру, сравним все три моих мониторинга. Три пары, где фигурирует JPY - до сих пор не закрылись в плюс ни разу. Как были открыты первые сделки, так они и болтаются. Профит при этом колеблется от -4 долларов до +4 долларов, при депозите 1200 долларов. Это говорит о том, что эти три валюты между собой отлично сбалансированы и цена в долларах за пункт мало меняется. Здесь, чтобы получить прямую баланса, идущую хоть как то вверх, нужно вообще ставить мизерный процент прибыли в настройках.
- тут, видимо, вообще ошибка самого MT5, ничего с этим не поделать.

Про закрытие на первом тике - абсолютно теряется весь смысл торговли советника, когда мы можем упустить нужный нам дисбаланс, если ждать закрытия свечи.

Спасибо за работу, как будет время, я попробую прогнать Ваши результаты и поставить на мониторинг какой-нибудь из них.
Если есть желание, можно еще пооптить вторые пары и третьи с AUD корзиной и JPY корзиной. :)

[krisy]

OK! i start opti another instrument.

[krisy]

EURUSD,AUDUSD OPTI

---

Добавлено: 30-11-2018 09:51:58

---

Hi.


it is not effective because of the delay, so it can not be optimized in its entirety; somehow it should be possible to increase the profits when closing.

audusd_opti.zip
audusd_opti_m15_100ms_lag.zip

Изменено 30 ноября, 2018 пользователем krisy

[Arius777]

somehow it should be possible to increase the profits when closing

Sorry, but can you explain it more presicely - why profit is more when closing? I am just trying to understand. Or is it just assumption?
Сделать закрытие сделок после закрытия свечи несложно, я просто люблю, когда на это есть причина. Принцип, на котором основывается советник абсолютно не основывается на временных характеристиках, в том числе и поэтому не имеет разницы на каком таймфрейме торгует советник. Может быть, я просто Вас неправильно понимаю, сможете объяснить подробнее?
Если просто сделать закрытие сделок только при открытии новой свечи, то это просто. Каким образом делать тогда мониторинг на открытие нового колена? Тоже по открытию новой свечи или нет?
krisy, я попробовал открыть Ваши файлы. Они для другого советника?





Изменено 1 декабря, 2018 пользователем Arius777

[krisy]

The abnormal profit was that in the lagless test the mt5 died, run the body in visuals.
It was no longer possible to produce a profit after a delay test, in thousands of versions.
Each test is real tick.

---

Добавлено: 01-12-2018 14:02:58

---

even trading, even profit, idea:
but later, inditates even a chain of gains of 3-4 in the opposite direction. If the margin is critical then all trading is closed at 0 profits. Изменено 1 декабря, 2018 пользователем krisy

[MIG32]

У китайского товарища такая система работает с одинаковым лотом по трём парам : https://www.mql5.com/ru/signals/196157#!tab=tab_trading . Тоже присутствует усреднение с мартином, а график с малой просадкой неуклонно идёт в "светлое будущее". Может стоит добавить в настройки возможность отключения `расчёта лотности по волотильности? На данный момент в вашем мониторинге по фунту в баксах просадка висит хотя в пунктах хороший плюс, если б лотность была одинаковая то уже и в деньгах был бы плюс.
И ТР в % от баланса будет разный в деньгах при балансе 400 и 799 (при риске 400) и закрываемость разная, хотя лотность будет одинаковая. ТР скорее надо делать в $ на 0.01 стартлот.

[Flintovitch]

график с малой просадкой неуклонно идёт в "светлое будущее

у китайского товарища сов почти наверняка стоит на демке. с такими "чудо-граалями" игрались многие, я сам несколько лет назад тоже отдал дань общей моде. только писал на джаве для Дукаскопи. на тесте всё идеально, но на реальных торгах проскальзывания убивают всю прибыль...

[Arius777]

При одинаковой лотности вся идея с балансом улетучивается. На разных парах стоимость лота разная и прибыль по парам не будет уравновешиваться, уже много будет зависеть от движения самой "ценной" пары.

[usver73]

у китайского товарища сов почти наверняка стоит на демке

У китайского товарища платная подписка. А по правилам MQL счет должен быть не просто не демка, а еще и не центовым:

Цитата

Сигналы на основе центовых счетов не могут иметь платной подписки, такие Сигналы доступны только в терминале MetaTrader на бесплатной основе. Определение центового счета происходит автоматически.

Или это можно обойти?