[open source] [Советник] NewGoodDay

[RUSya82]

NewGoodDay

Год выпуска: ноябрь 2014
Последняя актуальная версия: NewDay_1.1.5.rar
Расппространение: бесплатно
Таймфрейм: D1
Время торговли: отложенный ордер в начале формирования новой дневной свечи, в случае сигнала
Описание: простой советник, написанный по стратегии "Умеренная", выисканной на просторах интернета. Сделки заключает не часто. В стратегии используются индикаторы Heiken Ashi и Nonlagdot. Цвета в индикаторе можно использовать на свое усмотрение, но у автора бычий – синий, медвежий – красный цвет у обоих. Отложенные ордера выставляются в начале формирования новой дневной свечи. Индикатор Heiken Ashi идет в стандартном пакете терминала МТ4. Хотя в стратегии он используется, сам индикатор МТ4 робот не использует, он вшит в код робота. А вот Nonlagdot надо будет установить, т.к. он не идет вместе с МТ4.
Изначальный вариант стратегии:
Условия на покупку:
1) Индикатор Heiken Ashi окрасился в синий(бычий) цвет.
2) На этой же свече индикатор NonLagDot так же стал синим(бычьим).
3) Не обязательно чтобы индикаторы окрашивались в синий цвет одновременно, причем очередность смены цвета не имеет значения, главное чтоб это была первая свеча, где оба индикатора стали синими.
4) Над максимумом этой свечи устанавливается ордер Buy Stop.
5) Stop-loss устанавливается под минимум этой же свечи.
6) Take-Profit можно установить в размере стопа, а можно и в два раза больше. Этот пункт остается на усмотрение трейдера.
Условия на продажу аналогичны, с точностью до наоборот.

Авторские дополнения к стратегии:
1) Отложенный ордер должен быть активирован не позднее 4-ой свечи после установки.
2) Для заключения повторной сделки в ту же сторону нужно, чтобы хотя бы один индикатор сменил свой цвет на противоположный, и потом вновь стал того же цвета.
3) Пока имеется открытый ордер, других сделок открывать не следует.
4) Как только очередная свеча закрывается в плюсовой зоне и не одна ее часть не касается уровня входа, ордер можно переводить в безубыток.
5) Свеча, которая закрыла предыдущую сделку по стопу, в дальнейшей торговле не рассматривается.

Изначальный вариант торгового робота был написан по этой стратегии, после чего были введены следующие дополнения в настройки:
1. Максимальный срок жизни отложенного ордера выведен в отдельную переменную ExpirationDay, и выбор предоставлен пользователю.
2. Авторское дополнение №4 «режет» очень большое количество прибыльных сделок, поэтому в эксперте этот метод не применяется.
3. Дополнение №3 тоже вынесено в отдельную настройку. Зачастую случается так, что ордер активируется, но цена топчется на месте, в это время появляется еще один сигнал на сделку, в следствии по первой сделке срабатывает стоп-лосс, а вторая приносит прибыль, если не соблюдать этого условия. Поэтому, есть такая пользовательская настройка OneOrder , 1 - не открывает новых ордеров, если есть открытые ордера, не переведенные в БУ(о нём позже), 2 - не открывает новых ордеров, если есть условие по п.1, а также, если есть отложенные ордера, 0 - открывает новые ордера в любом случае. Выбор остается на усмотрение пользователя.
4. Замечено, что если цена пересекла стоп-лосс отложенного, еще не активированного ордера, то его лучше удалить, т.к. бывали случаи активации отложки хвостиком. Это так же вынесено в отдельную настройку CntrlSLOfStopOrder. Если CntrlSLOfStopOrder = true, то при пересечении ценой стоп-лосса отложенного ордера, ордер удаляется.
5. В оригинале стратегии нет точной формализации уровня установки стопа и отложенного ордера. Сказано только, что под и над сигнальной свечей. Выбор этого параметра также предоставлен пользователю. DisplaceOrder - смещение в пунктах(старых) отложенного ордера относительно конца сигнальной свечи, то есть если сигнал на продажу, то положительное смещение выставит отложенный ордер ни DisplaceOrder пунктов ниже сигнальной свечи, а в случае сигнала на покупку, на DisplaceOrder выше. Так же пользователю для ввода доступен параметр DisplaceSL - смещение стоп-лосса относительно конца сигнальной свечи. То есть при сигнале на продажу, и в случае положительного значения DisplaceSL , стоп-лосс отложки будет помещен на DisplaceSL пунктов выше хая сигнальной свечи, если DisplaceSL имеет отрицательное значение, то на DisplaceSL ниже. А при сигнале на покупку, если DisplaceSL >0, то ниже Лоу сигнальной свечи, а при DisplaceSL DisplaceSL выше Лоу сигнальной свечи.
6. Изначально автором предложены два варианта стратегии, а если быть точнее, то два варианта установки тейк-профита(ТР). Первый вариант – это установка тейк-профита равного стоп лоссу. Второй – это тейк профит в два раза больше стопа. Оба варианта предусмотрены в переменной MethodTakeProfit. Если 1 – то ТР устанавливаем по первому варианту стратегии, если 2 – то по второму, если 0 – то ТР вообще не устанавливается, выход осуществляется либо по тралу, либо по безубытку(об этом ниже).
7. С первым вариантом стратегии всё понятно, можем выставить, и пёс ними. Во втором варианте автор предлагает при достижении первой цели переводить ордер в безубыток. Причем можно просто перевести SL=TP, но можно и закрыть часть сделки. Для этого существуют следующие пользовательские переменные:
MethodBU – метод безубытка(БУ). 1 - просто передвигаем стоп-лосс в БУ. 2 - закрываем PercrntOfCloseBU часть сделки и переводим стоп-лосс в БУ. 0 - нет БУ вообще. Обратите внимание, что если вы хотите торговать чисто по первому варианту стратегии, то MethodBU = 0. PercrntOfCloseBU – это тоже переменная доступная для ввода, и означает то, какую часть сделки мы будем закрывать, при достижении уровня БУ. Так вот, где же этот уровень БУ? На расстоянии от стоп-лосса, до цены ордера, но в положительной зоне? Думаю, что уровень БУ тоже можно подвергнуть оптимизации, поэтому есть такая переменная KoefBU - коэффициент, показывает какую часть расстояния цена должна пройти, от цены открытия до тейк-профита, для перевода сделки в БУ. То есть если до ТР 100п, а KoefBU=0,56, то перевод сделки в БУ произойдет при прохождении цены 56п в положительной зоне.
Нужно обратить внимание на очень важный момент: если MethodTakeProfit=0, то для вычисления уровня безубытка предполагается ТР по второму варианту, хотя реальный ТР не ставится.
8. Так вот, если сделка пошла в плюс, и мы в безубытке, то почему мы должны выходить по ТР? Может лучше тралить. Для работы трала есть две пользовательсткие переменные : TrailingStop – сам трейлинг, то есть на каком расстоянии тралим сделку, в старых пунктах. Если TrailingStop = 0, то трал отключен. TrailingStep – это шаг трала, тоже в старых пунктах.
Причем, если мы хотим по настоящему тралить сделку, то тейк-профит нам незачем, поэтому MethodTakeProfit=0, иначе мы дотралим только до тейк-профита.
9. Также на выбор пользователя введены настройки контроля размера сигнальной свечи. MaxBarSize – максимальный размер сигнальной свечи, MinBarSize – минимальный размер сигнальной свечи в старых пунктах. Если какой из этих параметров контролировать не нужно, то надо поставить его значение в настройках равное -1.
Настройки Манименеджмента:
FixetLot – фиксированный лот, для открытия позиции. Имеет значение, если AutoMM = -1. Обратите внимание, что если вы торгуете лотом 0,01, то ни о каком частичном закрытии речи нет.
AutoMM – процент риска на одну сделку. Так вот, при включенном AutoMM , риск в сделке расчитывается исходя из размера стоп-лосса. То есть, если AutoMM = 5, то при срабатывании стоп-лосса, Вы потеряете 5% депо. Есть одно но: если депозит небольшой, а стоп-лосс по сделке большой(всё таки мы на D1), то робот войдет лотом 0,01, что может превысить AutoMM.
Максимальная свеча, которая мне встречалась, примерно 200п. Таким образом, чтобы риск на сделку не превысил 5%, при лоте 0,01 нужно около 400$ на балансе, и то, как написано выше, при 0,01 стратегия не будет работать по безубытку. Тут неплохим вариантом будут центовые счета.

Все настройки кучею:

Спойлер

FixetLot - размер фиксированного лота, используется если AutoMM=-1
AutoMM - риск на одну сделку в процентах, расчитывается исходя из стоп-лосса
Magic - Мэджик ордеров. ВНИМАНИЕ!, в случае изменения мэджика в процессе торговли, ордера со старым мэджиком советник просто забудет.
MethodTakeProfit - если 1 - TP=SL, если 2 - TP=2*SL, если 0 - нет ТР, просто тралим
Slippage – проскальзывание
ExpirationDay - срок жизни отложенного ордера в днях
MaxBarSize – Максимальный размер сигнальной свечи
MinBarSize – Минимальный размер сигнальной свечи
CntrlSLOfStopOrder - если true, то при пересечении ценой стоп-лосса отложенного ордера, ордер удаляется
OneOrder - 1 - не открывает новых ордеров, если есть открытые ордера, не переведенные в БУ. 2 - не открывает новых ордеров, если есть условие по п.1, а также, если есть отложенные ордера. 0 - открывает новые ордера в любом случае.
DisplaceOrder - смещение отложенного отдера относительно конца сигнальной свечи
DisplaceSL - смещение стоп-лосса относительно конца сигнальной свечи
TrailingStop - трал в старых пунктах., если 0 - то нет трала
TrailingStep - шаг трала в старых пунктах
MethodBU - Метод БУ. 1 - просто передвигаем стоп-лосс в БУ. 2 - закрываем PercrntOfCloseBU часть сделки и переводим стоп-лосс в БУ. 0 - нет БУ
PercrntOfCloseBU - Доля частичного закрытия сделки при MethodBU=2
KoefBU - коэффициент, показывает какую часть расстояния цена должна пройти от цены открытия до тейк-профита, для перевода сделки в БУ.
Параметры индикатора nonlagdot тоже вынесены в настройки. Т.к. он выступает фильтром в этой стратегии, то их тоже можно поковырять
Price – ничто иное, как вид цены, по значениям которой рассчитывается индикатор (не забывайте, что «Nonlagdot» построен на базе классической скользящей средней, которая предполагает выбор типа цены для расчета). Вид цены задается цифровым кодом:
0 – Close;
1 – Open;
2 – High;
3 – Low;
4 — Median Price;
5 — Typical Price;
6 — Weighted Close.
Length – период, то есть количество баров цены используемых для расчета. Чем период больше, тем сигнал точнее, но тем он и сильнее запаздывает. И наоборот.
Displace – сдвиг на указанное число баров вперед или назад по временной оси.
Filter – степень фильтрации незначительных сигналов. При повышении значения данного параметра будет происходить преобразование плавной скользящей средней индикатора в ломаную линию, отсекающую кратковременные тенденции.
Color – отвечает за цвет маркеров:
0 – все маркеры одного цвета (по умолчанию желтого);
1 – двухцветные маркеры (сине/красные).

тесты:
Чистая авторская стратегия по версии 1 (SL=TP):

Спойлер

Чистая авторская стратегия по версии 2 (SL=2*TP) с переводом в безубыток при достижении первой цели

Спойлер

Оптимизированная версия стратегии №1:

Спойлер

Оптимизированная версия стратегии №2:

Спойлер

Оптимизированная версия стратегии №2 с тралом, без установки тейк-профита:

Спойлер

Тесты проведены с фиксированным лотом 0,1, и начальным дело 10000.

Тесты оптимизированной версии с AutoMM=3

Спойлер

Сам советник, исходный код, сеты по представленным тестам и полные отчеты по тестам есть во вложении. Также там вложен файл с описанием настроек.

---

---

Фу, ну вроде официальную часть закончил. Итак, здравствуйте, уважаемые форумчане. Давно черпаю информацию с этого форума, и как говорится, самому бы пора что-нибудь написать. O0.Это первый мой советник. До этого в институте приходилось писать на многих языках программирования, теперь это так сказать хобби. С год назад, примерно, увлекся трейдингом, и в один прекрасный день мне пришла мысль попробовать себя в MQL. Поискал стратегию, и выбор почему то пал именно на эту. Я её сам протестировал на истории за 2014 год, результаты меня устроили. Но весь прикол в том, что стратегия действительно неплохо работает за 2013 - 2014 год, а все года до этого, она либо в минусе, либо около нуля. Выяснилось это, когда советник уже был написан. Я долго пытался оптимизировать его под более длительный период, но у меня ничего толкового не вышло. Хотел уже закопать его, ну типа первый блин комом, но тут послушал на последнем вебинаре Павла, и Дмитрия Silentspec'а. и ведь действительно, в данный момент стратегия работает, а точнее последние два года, почему бы и не поделится ботом. >:dНу вот, в результате выложил то, что получилось. В общем, могу сказать, советник недооптимизирован, думаю, что потенциал у него есть, и если кто-нибудь сможет прогнать его на нормальных котировках, и выложит в теме, то буду благодарен. Благо параметров для оптимизации выведено не мало.
Все предложения и замечания постараюсь внести, по наличию времени.

Отдельно хотел бы попросить форумчан, имеющих опыт в MQL, посмотреть код. Я его постарался как следует закомментировать. Короче жду критики от Вас, ибо это для меня опыт b-)

NewGoodDay_1.1.5.rar

Изменено 10 июля, 2017 пользователем Pavel888

[0ll]

Для первого советника код шикарный.

[RUSya82]

Спасибо \M/

[Doveman]

Плюсую! Очень не хватает хороший советников для высших таймфреймов.
Только название, думаю, стоит изменить. На сайте есть стратегия с таким же названием. Как я понял, ничего общего между ними нет.

[RUSya82]

Плюсую! Очень не хватает хороший советников для высших таймфреймов.
Только название, думаю, стоит изменить. На сайте есть стратегия с таким же названием. Как я понял, ничего общего между ними нет.

Насчет названия не знал, так что подумаю, придумаю что-нибудь новое ;;)

---

Добавлено: 01-12-2014 06:51:52

---

исправлен мелкий баг в функции контроля размера свечи, добавлены последние сеты оптимизации. Архив перезалит. Изменено 1 декабря, 2014 пользователем RUSya82

[RUSya82]

Плюсую! Очень не хватает хороший советников для высших таймфреймов.
Только название, думаю, стоит изменить. На сайте есть стратегия с таким же названием. Как я понял, ничего общего между ними нет.

На сайте есть стратегия, но не советник. Стоит ли изменять название?

[Doveman]

Спойлер

Плюсую! Очень не хватает хороший советников для высших таймфреймов.
Только название, думаю, стоит изменить. На сайте есть стратегия с таким же названием. Как я понял, ничего общего между ними нет.

На сайте есть стратегия, но не советник. Стоит ли изменять название?

Ну лично я когда увидел название темы, решил, что это по той стратегии советник.
Путаницу вносит, так что лучше поменять, но дело Ваше :)

Я правильно понимаю, что форвардтеста Вы не делали? Т.е. стратегия оптимизирована на участке с 2013-го по текущий момент? Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Doveman

[Старик]

RUSya82, традиционно советник называют по ТС, что обеспечивает преемственность.
Однако ТС эта наша и в мире широко не известная - так что вроде можно накладку и проигнорировать.
Тем более что советник вроде заслуживает изучения.

Другое дело, что название бота NewDay уж слишком тривиальное - есть риск конфликтов и конфузов в будущем.
А имя любого файла должно быть уникальным - лучше кодифицированным.

ОК, внесите свой ник в название бота по типу NewDay_RUSya82_1.1.5 (mq4, rar...)
Всех проблем уникального наименования файла это не решает - но желающие (по названию файла) вас смогут найти в данном топике и разобраться какая ТС реализована в боте.

Или бесхитростный NewGoodDay - например, если этого словосочетания еще нет на форуме. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Старик

[Hawkwind]

RUSya82, традиционно советник называют по ТС, что обеспечивает преемственность.
Однако ТС эта наша и в мире широко не известная - так что вроде можно накладку и проигнорировать.
Тем более что советник вроде заслуживает изучения.

Другое дело, что название бота NewDay уж слишком тривиальное - есть риск конфликтов и конфузов в будущем.
А имя любого файла должно быть уникальным - лучше кодифицированным.

ОК, внесите свой ник в название бота по типу NewDay_RUSya82_1.1.5 (mq4, rar...)
Всех проблем уникального наименования файла это не решает - но желающие (по названию файла) вас смогут найти в данном топике и разобраться какая ТС реализована в боте.

Или бесхитростный NewGoodDay - например, если этого словосочетания еще нет на форуме.

Надо назвать DaybyDay, типа изо дня в день рублю для вас капусту. :d Да у Talisman песня ещё есть такая. :-b

[RUSya82]

Спойлер

Плюсую! Очень не хватает хороший советников для высших таймфреймов.
Только название, думаю, стоит изменить. На сайте есть стратегия с таким же названием. Как я понял, ничего общего между ними нет.

На сайте есть стратегия, но не советник. Стоит ли изменять название?

Ну лично я когда увидел название темы, решил, что это по той стратегии советник.
Путаницу вносит, так что лучше поменять, но дело Ваше :)

Я правильно понимаю, что форвардтеста Вы не делали? Т.е. стратегия оптимизирована на участке с 2013-го по текущий момент?

Да, всё дело в том, что стратегия работает только с 2013 года. Я об этом писал. За 2012 год и ранее я пытался её оптимизировать, и вывести в плюс, но что то никак... То есть стратегия работает только на текущем (последние 2 года) рынке. Если кому то удасться подобрать более оптимальные параметры, провести тесты, и выложить результаты здесь, буду благодарен))

---

Добавлено: 02-12-2014 21:00:44

---

Название изменил. DayByDay наверное не подойдет, ибо советник торгует далеко не каждый день. За предложение спасибо \M/ Изменено 2 декабря, 2014 пользователем RUSya82

[Doveman]

Спойлер

Спойлер

Плюсую! Очень не хватает хороший советников для высших таймфреймов.
Только название, думаю, стоит изменить. На сайте есть стратегия с таким же названием. Как я понял, ничего общего между ними нет.

На сайте есть стратегия, но не советник. Стоит ли изменять название?

Ну лично я когда увидел название темы, решил, что это по той стратегии советник.
Путаницу вносит, так что лучше поменять, но дело Ваше :)

Я правильно понимаю, что форвардтеста Вы не делали? Т.е. стратегия оптимизирована на участке с 2013-го по текущий момент?

Да, всё дело в том, что стратегия работает только с 2013 года. Я об этом писал. За 2012 год и ранее я пытался её оптимизировать, и вывести в плюс, но что то никак... То есть стратегия работает только на текущем (последние 2 года) рынке. Если кому то удасться подобрать более оптимальные параметры, провести тесты, и выложить результаты здесь, буду благодарен))

Я немного про другое задавал вопрос. Вы проводили оптимизацию на всем периоде с 2013 года по текущий момент, или сделали как по науке - оптимизация лишь на части периода (скажем, на двух третьих), а остальное - форвард тест?
Если форварда не было, то стратегия с большой вероятностью начнет лить сразу.

[RUSya82]

Спойлер

Спойлер

Плюсую! Очень не хватает хороший советников для высших таймфреймов.
Только название, думаю, стоит изменить. На сайте есть стратегия с таким же названием. Как я понял, ничего общего между ними нет.

На сайте есть стратегия, но не советник. Стоит ли изменять название?

Ну лично я когда увидел название темы, решил, что это по той стратегии советник.
Путаницу вносит, так что лучше поменять, но дело Ваше :)

Я правильно понимаю, что форвардтеста Вы не делали? Т.е. стратегия оптимизирована на участке с 2013-го по текущий момент?

Да, всё дело в том, что стратегия работает только с 2013 года. Я об этом писал. За 2012 год и ранее я пытался её оптимизировать, и вывести в плюс, но что то никак... То есть стратегия работает только на текущем (последние 2 года) рынке. Если кому то удасться подобрать более оптимальные параметры, провести тесты, и выложить результаты здесь, буду благодарен))

Я немного про другое задавал вопрос. Вы проводили оптимизацию на всем периоде с 2013 года по текущий момент, или сделали как по науке - оптимизация лишь на части периода (скажем, на двух третьих), а остальное - форвард тест?
Если форварда не было, то стратегия с большой вероятностью начнет лить сразу.

Да,я проводил оптимизацию по настоящее время.
ОК, я сделаю так, как Вы сказали. То есть мне нужно произвести оптимизацию, допустим, с 1 января 2013 по май 2014, а на остальной периоде сделать форвард тест с полученными настройками? Я правильно понимаю?

---

Добавлено: 03-12-2014 17:57:32

---

От себя еще хотел добавить, что советник лучше всего зарабатывает, когда сливает Мартингейл, то есть при сильных безоткатных трендах. Так что в Чамодан советников, для любителей мартина хорошо подойдет :-) Изменено 3 декабря, 2014 пользователем RUSya82

[Doveman]

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Плюсую! Очень не хватает хороший советников для высших таймфреймов.
Только название, думаю, стоит изменить. На сайте есть стратегия с таким же названием. Как я понял, ничего общего между ними нет.

На сайте есть стратегия, но не советник. Стоит ли изменять название?

Ну лично я когда увидел название темы, решил, что это по той стратегии советник.
Путаницу вносит, так что лучше поменять, но дело Ваше :)

Я правильно понимаю, что форвардтеста Вы не делали? Т.е. стратегия оптимизирована на участке с 2013-го по текущий момент?

Да, всё дело в том, что стратегия работает только с 2013 года. Я об этом писал. За 2012 год и ранее я пытался её оптимизировать, и вывести в плюс, но что то никак... То есть стратегия работает только на текущем (последние 2 года) рынке. Если кому то удасться подобрать более оптимальные параметры, провести тесты, и выложить результаты здесь, буду благодарен))

Я немного про другое задавал вопрос. Вы проводили оптимизацию на всем периоде с 2013 года по текущий момент, или сделали как по науке - оптимизация лишь на части периода (скажем, на двух третьих), а остальное - форвард тест?
Если форварда не было, то стратегия с большой вероятностью начнет лить сразу.

Да,я проводил оптимизацию по настоящее время.
ОК, я сделаю так, как Вы сказали. То есть мне нужно произвести оптимизацию, допустим, с 1 января 2013 по май 2014, а на остальной периоде сделать форвард тест с полученными настройками? Я правильно понимаю?

Именно! Кажется, Сайлент описывал это на вебинаре.
Ну и первом посте в теме Милки Вей этот процесс подробно описан:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-milky-way-ea-324/7222

Просто бэктесты без форварда смысла не имеют. Я недавно игрался в StrategyQuant. Создать советника, который будет хорошо торговать на истории никакого труда не составляет. Требуется полчаса времени, если с прогой знакомы. Вот только на форварде большинство начинают лить сразу.

[Старик]

Полгода как радикально поменялся характер торгов на рынке - причем во всех активах.
И эти последние полгода в оптимизации критично важны.
А вот на форвард тесты еще не наторговалось...
Так что как раз если из оптимизации исключить последние полгода, то получим на выходе настройки на предшествавший нынешнему рынок - а форвард на полугоде тоже покажет фиг поймешь что.

Теория-то правильная, но надо учитывать и уникальность рынка в моменте.