[Советник] Принципиально новый подход к торговле спредом

[mihascor]

Принципиально новый подход к торговле спрэдом

Цитата

В данном контексте понятие «спред» – это не разница между ценами ask/bid, а разница цен трех пар

Кратко о стратегии.
Долго расписывать суть стратегии не буду: многие о ней слышали и знают. Торгуется три пары:
CADCHF -Основная пара
AUDCAD -Первая нога
AUDCHF - Вторая нога
Если основная покупается, то первая нога покупается, а вторая нога продается. Ожидается какая-то прибыль, и все сделки закрываются. Как видите, ничего нового.
Принципиально новый подход к этой стратегии основан на фильтре входа индикатор mihascor_ind. На ветке форума http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/sovetnik-spreader/14815/ описывается рождение этого индикатора.
Особая благодарность otten за написание советника triangle_bucket__b-s-b. Если бы не этот бот, рождение индикатора перенеслось бы на неопределенное время.
Суть индикатора: определение дисбаланса курсов трех пар. Математическая составляющая в том, что А всегда равно А. Другими словами, курс EURUSD равен курсу EURUSD. По идее, отношение всех трех пар должно равняться единице. Но в силу различных воздействий на цены внутри рынка, происходит дестабилизация курса трех пар. Отсюда была выведена формула:
A / B x C = KK
где A - цена первой ноги, B - второй ноги, C - цена основной пары, KK - курс курса трех пар. Индикатор, основываясь на ценах, рисует кривую, которая периодически двигается то выше единицы, то ниже и показывает дисбаланс KK. Он позволяет с вероятностью 99,9% предсказать, в каком диапазоне будет двигаться КК трех пар. По предварительным тестам, Эквити гуляет туда-сюда в коридоре где-то на от 10 до 40 пунктов.
Чуть подробней:

Спойлер

Пример расположения пар в формуле индикатора:

AUDCAD-1Н
AUDCHF-2Н
CADCHF - ОП 1Н/2Н*ОП


USDJPY-1Н
EURJPY-2Н
EURUSD-ОП 2Н/1Н*ОП

1Н -первая нога
2Н -вторая нога
ОП - основная пара
Все зависит от того где в ногах стоит валюта ОП, впереди или сзади.
Если результат (осциллятор) выше единицы то ОП продаем, а ноги по правилу. если ниже единицы то покупаем.

Исходя из всего вышеперечисленного, прошу написать советник, так как в этом деле я никак.
Тех задание:
1. Доработать индикатор mihascor_ind. На данный момент он не отображает историю. Нужно включить в него эту функцию. Без нее никак. И переобозвать его :)
2. Написать советник с интегрированным в него индикатором.
3. Алгоритм работы советника:

Спойлер

Если индикатор касается верхнего уровня, основная пара продается, ноги покупаются и продаются по условию ТС. При достижении нижнего уровня, ордера закрываются, и открывают в противоположном направлении. Очень важно, чтобы реверсные ордера не открывались до тех пор, пока не будут закрыты предыдущие три ордера. Уровни индикатора регулируются в открытых настройках советника после оптимизации.

4. Считается немаловажным расчет объемов сделок. ИМХО: я предлагаю расчет производить по формуле: цена пункта одной из пар разделить на меньшую цену пункта другой пары, и получившийся коэффициент умножить на лотность. Пробовал на истории, вроде как профитность увеличивается, но надо тестить.
5. Советник для начала надо написать под МТ-5, так как в нем присутствует мультивалютное тестирование. Позже, когда советник будет готов и протестирован, перевести его в МТ-4.


Теоретически стратегия должна приносить стабильный доход, но добавлю ложку дегтя в бочку меда: сделки будут висеть от нескольких часов до нескольких дней. Так что welcome.

003.JPG
mihascor_ind.mq4
triangle_bucket__b-s-b.ex5

Изменено 11 июля, 2017 пользователем Pavel888

[mmortall]

Эта версия должна работать на истории и корректно обрабатывает доступные бары на всех трех парах.
Имейте в виду что нужно чтобы была история для всех трех пар чтобы индикатор работал.
Также добавил горизантальную линию на уровне 1

---

Добавлено: 05-11-2016 16:43:35

---

Перезалил индикатор. Там протупил чуть кое в чем.
Еще заметил что индикатор крутится возле 1 только на 15-ти минутном периоде и ниже, на периодах выше он в основном ниже 1. Интересно счем это может быть связано

mihascor_ind_v1.1.mq4
mihascor_ind_v1.1.jpg

Изменено 5 ноября, 2016 пользователем mmortall

[otten]

Да, интересно. Теперь осталось попытаться это использовать в автомате ;)

[mihascor]

Цитата

Перезалил индикатор. Там протупил чуть кое в чем.
Еще заметил что индикатор крутится возле 1 только на 15-ти минутном периоде и ниже, на периодах выше он в основном ниже 1. Интересно счем это может быть связано

Это нормально, главное вырисовывается коридор

001.JPG

[mmortall]

Тестировать на истории будет тяжко т.к. у меня на Альпари котировки смещаются с течением времени по парам на 15-30 минут и получается разсинхрон.
Хз как это учесть в тестере стратеги. Также не знаю как это влияет на показания индикатора на истории

Изменено 5 ноября, 2016 пользователем mmortall

[otten]

Тестировать на истории будет тяжко т.к. у меня на Альпари котировки смещаются с течением времени по парам на 15-30 минут и получается разсинхрон.
Хз как это учесть в тестере стратеги

Я такое замечал, вставив котировки закрытий трех пар за одинаковый период в эксель, и там в итоге у пар была разная длина столбца. Но в тестере по идее по времени должна быть синхронизация? Как бы там ни было, котировки в тестере я уже показывал какие бывают, там встречаются участки с аномальным спредом (днем например такого точно не бывает на ECN). В итоге остается только тест в реальном времени одновременно несколькими пользователями.

[mmortall]

Цитата

Перезалил индикатор. Там протупил чуть кое в чем.
Еще заметил что индикатор крутится возле 1 только на 15-ти минутном периоде и ниже, на периодах выше он в основном ниже 1. Интересно счем это может быть связано

Это нормально, главное вырисовывается коридор

Вообще это явление может быть объяснено задержками в расчете цены кроссов на бирже. Т.е. формально мы зарабатываем на том что изменение цены основной валюты не сразу отобразится в ценах его кроссов а с некой задержкой. Которая всегда идет с запаздывание, из-за этого и получается осциляции возле точки равновесной цены.
Интересно, а на этом зарабатывать вообще разрешено/законно?)

[mihascor]

Брокеры забанят, или палки в колеса всавлять будут. По этой стратегии нам это не грозит, здесь другой принцып.

[otten]

Думать о том, забанят или нет можно будет осле получения первых положительных результатов :) А так то за что они должны банить, одна пара куплена, вторая продана, на их котировках. Ну и всегда можно пойти к брокеру, которому до этого вовсе нет дела, к Дукасу или другому, еще и выгода по спреду будет.

[mmortall]

Добавил на индикатор простую среднюю, две средних с офсетом + два сигнальных буфера со стрелочками входов, которые может использовать советник в дальнейшем

mihascor_ind_v1.2.mq4
mihascor_ind_v1.2.jpg

Изменено 5 ноября, 2016 пользователем mmortall

[VladimirM]

Таких кроссов в терминале вагон: CBPCAD, AUDNZD, NZDSGD - все они могут быть выражены через 2 пары. Это не работает, а точнее работает, но ограниченными периодами, что не позволяет сделать прибыльную стратегию.

[Старик]

mmortall, коллега, а слабо называть скрин точно как мод индюка?
Чтобы файлы всегда группировались рядом. :)

[mmortall]

mmortall, коллега, а слабо называть скрин точно как мод индюка?
Чтобы файлы всегда группировались рядом. :)

точно, спасибо за замечание. как то не подумал про это. исправил.

---

Добавлено: 05-11-2016 20:00:15

---

4. Считается немаловажным расчет объемов сделок. ИМХО: я предлагаю расчет производить по формуле: цена пункта одной из пар разделить на меньшую цену пункта другой пары, и получившийся коэффициент умножить на лотность. Пробовал на истории, вроде как профитность увеличивается, но надо тестить.

Можете привести пример лотов для всех трех пар? Что то не могу сообразить как считать Изменено 5 ноября, 2016 пользователем mmortall

[mihascor]

Цитата

Можете привести пример лотов для всех трех пар? Что то не могу сообразить как считать

Если не ошибаюсь то на всех тройках, работает закономерность: на двух парах цена пункта одинаковая, а третья отличается или в большую или в меньшую сторону.

---

Добавлено: 06-11-2016 08:23:56

---

Цитата

Перезалил индикатор. Там протупил чуть кое в чем.
Еще заметил что индикатор крутится возле 1 только на 15-ти минутном периоде и ниже, на периодах выше он в основном ниже 1. Интересно счем это может быть связано

Это происходит из за того что на часовых линия рисуется по закрытию свечи, а на нижних ТФ за этот час показатель сбегает за единицу и назад вернется. Поэтому на минутках выходит самый правдивый.

---

Добавлено: 06-11-2016 08:35:15

---

Тестировать на истории будет тяжко т.к. у меня на Альпари котировки смещаются с течением времени по парам на 15-30 минут и получается разсинхрон.
Хз как это учесть в тестере стратеги

Я такое замечал, вставив котировки закрытий трех пар за одинаковый период в эксель, и там в итоге у пар была разная длина столбца. Но в тестере по идее по времени должна быть синхронизация? Как бы там ни было, котировки в тестере я уже показывал какие бывают, там встречаются участки с аномальным спредом (днем например такого точно не бывает на ECN). В итоге остается только тест в реальном времени одновременно несколькими пользователями.

Полностью поддерживаю, подкачал котировки от Tickmill, рассогласование 2-3 минуты. Переключился опять на Альпари, все встало на свои месра.

---

Добавлено: 06-11-2016 10:47:18

---

mmortall Можно ди вставить в сову "выход по достижении Х профита." Изменено 6 ноября, 2016 пользователем mihascor

[mmortall]

---

Добавлено: 06-11-2016 10:47:18

---

mmortall Можно ди вставить в сову "выход по достижении Х профита."

Можно но исходника нет.
triangle_bucket__b-s-b.ex5 это скомпилированный вариант сова. А нужен mq5 файл

[mihascor]

Цитата

Можно но исходника нет.
triangle_bucket__b-s-b.ex5 это скомпилированный вариант сова. А нужен mq5 файл

Исходник у otten.

[otten]

Конструктор выдает такую простыню километровую, поэтому боюсь что проще будет писать заново)
Выход по профиту есть, указанному в значении profit_level. Еще выставлено, чтобы сначала закрывались позиции с профитом, потом убыточные. И каждый бот смотрит свою заданную группу по ордерам. Чтобы он их отличал при запуске трех ботов например.

triangle_bss.mq5

[mihascor]

Индикатор очень сильно тормозит терминал. Или что то в коде не так, или сделать чтобы вычислял не каждый тик а раз в одну минуту.

[mmortall]

Индикатор очень сильно тормозит терминал. Или что то в коде не так, или сделать чтобы вычислял не каждый тик а раз в одну минуту.

да там чисто под итсторию. я прикрепил версию которая считает только на новый бар

насчет советника у меня пара вопросов:
1. Тот алгоритм который использовался в Спредере с коэфициентом кореляции и вычислении лота на этой основе мы не используем? Просто вход по индикатору?
2. Нужно четкое ТЗ по тому как рачитать лот с формулой для каждой валютной пары. я вообще что то не могу сообразить.

Я смотрел советник otten там очень много кода и правда лучше написать заново.

mihascor_ind_v1.3.mq4

[mihascor]

После создания индикатора версии 1,3, получилось погонять на истории.
Пришел к выводам:
Индикатор идеально показывает точку входа.
Но не показывает направление сделок. (что нормально для Форекса).
Из сего предлагаю. Написать черновой сов.
ТЗ

Спойлер

1) Открытие позиций как предлагалось ранее

Цитата

Если индикатор касается верхнего уровня, основная пара продается, ноги покупаются и продаются по условию ТС.

.
2) Закрытие позиций: 1 Вариант-реверс.2 Вариант-если появляется сигнал к реверсу и при этом профит отрицательный, сделки не разворачивать а ждать плюса-задается в ручную. После закрытия сделок ждать новый сигнал. Между вариантами можно переключатся.
3) С вычислением лота пока погодить, если тесты начнут показывать какой нибудь плюсовой результат, тогда надо будет заморочится.

mmortall Попробуй написать сову с нуля, без предварительных тестов будем топтаться на месте.

Еще одну мысль надо обдумать. Советник который написал otten показывает замечательную пилу по эквити( риунок 001), он же предлагал вариат

Спойлер

Нашел два индикатора. Один мониторит эквити и баланс по заданным условиям (например по парам), второй моделирует поведение эквити, т.е. что будет если якобы открыться по разным вариантам с заданным объемом. И еще он сам подбирает объем. Это как раз то, что помогло бы. Т.е. условно задать в этом индикаторе точку отсчета (якобы купили), и ждать пока он покажет пик вниз по эквити - и вот в этом пике купить уже на самом деле, в дальнейшем готовясь к продаже в точке выше нуля.
На скрине видно, как после открытия треугольника, на эквити-мониторе отобразился минус 30-40 центов на спреды и комиссию, а на портфельном симуляторе, где он сам балансирует ноги для максимальной нейтральности позиции (почему то всегда большие лоты у него!), видно как менялось бы эквити до входа, и видно, что совпадает изменение с реальным после входа. Так что вот задача какая. Нужно этот участок вырезать и вставить в условие бота, чтобы он брал от пользователя "начальную точку", и по возникающим пикам либо покупал, либо продавал треугольник. Тогда максимально уменьшится влияние спреда и комиссии. Ну и отдельный вопрос - баланс объемов.

---

Добавлено: 01-11-2016 05:51:37

---

Давайте покумекаем коллективным разумом, может к чему придем.

001.JPG

[otten]

Только тест в реальном времени что-то покажет. На истории не факт что правильно показывает, но то, что колебания есть это факт. Если верить тестеру, большинство позиций, открытых в 9-00, он закрывал где-то в районе 15-00 или 20-00, но иногда держал дня по два. Для начала достаточно будет условий входа по заданному значению индикатора с заданным значением выхода по достижению совокупного профита. Это даст представление о том, что происходит сразу после входа, когда прошел пик на индикаторе. Потому что если входить просто в произвольной точке, то сразу после входа не происходит ничего, т.е. держится плавающий убыток спред+комиссия в горизонте с незначительными колебаниями, пока не произойдет что-то.

Изменено 10 ноября, 2016 пользователем otten

[mihascor]

Как однажды предлагал otten Нужен еще один индикатор который бы виртуально показывал бы эквити счета на истории. Предлагаю конкретное тех задание.

Индикатор должен как бы открывать указанные ордера, в определенной точке времени. И показывать на графике состояние счета каждую минуту.
Переменные:

SimbCros-кроссовая пара
Simb1H-первая нога
Simb2H-вторая нога

SimbCrosLot-объем кроса
Simb1HLot-объем 1 ноги
Simb2HLot-объем 2 ноги

SimbCros-bay/sell
Simb1H-bay/sell
Simb2H-bay/sell - направление сделок.

XBar- Количество баров истории, или дней как удобно.

Depo-депо.

Используя этот индикатор, мы сможем:
1) сопоставив данные с инд. mihascor V1.3 получим не только точку входа, но и направление.
или
2) получим отдельный управляющий индикатор для советника.
Господа программисты без вас никак.

001.JPG

[mihascor]

Продолжу.
Пока индикатор эквити не готов, я поизголялся. Запустил советник triangle_bucket__b-s-b на тестере, вбил профит-цель поставил 10000 долларов на объем 0,1 лот, чтобы не сработал. На графике получилась кривая пила эквити, баланс ровная линия. Другими словами получился эмулятор индикатора.
Стали видны не только точки входа но и направление. Если сова торгует бай-сел-бай, а график собирается падать то надо разворачивать позиции. Погонял на истории несколько троек, профит присутствует с учетом спреда.

triangle_bucket__b-s-b.ex5
0004-1.JPG
AUDNZDUSD.JPG
EURGBPCAD.JPG
USDCHFAUD.JPG

[mihascor]

Так как Эмулятор Эквити ( назовем его "ЭЭ") будет рисовать канал, предлагаю добавить индикатор канала "ТМА" или что то подобное, он и будет показывать точки входа.
Еще возникли трудности с индикатором mihascor v 1.3. Ставлю его на три пары, должен рисоваться везде одинаково, но всплески на трех графиках не совпадают по времени. Как думаете почему? То ли преподает часть истории котировок, то ли в индюке ошибка.
Еще вопрос, а вообще реально написать индикатор типа:ЭЭ

Спойлер

Как однажды предлагал otten Нужен еще один индикатор который бы виртуально показывал бы эквити счета на истории. Предлагаю конкретное тех задание.

Индикатор должен как бы (виртуально) открывать указанные ордера, в определенной точке времени. И показывать на графике состояние счета каждую минуту.
Переменные:

SimbCros-кроссовая пара
Simb1H-первая нога
Simb2H-вторая нога

SimbCrosLot-объем кроса
Simb1HLot-объем 1 ноги
Simb2HLot-объем 2 ноги

SimbCros-bay/sell
Simb1H-bay/sell
Simb2H-bay/sell - направление сделок.

XBar- Количество баров истории, или дней как удобно.

Depo-депо.

Используя этот индикатор, мы сможем:
1) сопоставив данные с инд. mihascor V1.3 получим не только точку входа, но и направление.
или
2) получим отдельный управляющий индикатор для советника.
Господа программисты без вас никак.

[Stalker80]

Парни, занимаетесь изобретением велосипеда. Давно уже есть индикатор, который произвольные спреды рисует (у этого же автора есть и более продвинутые версии - всё в бесплатном доступе):
https://www.mql5.com/ru/code/10962
Вот как выглядит совокупная эквити спреда AUDCHF, USDCHF, AUDUSD (с равным весом лотов): http://shot.qip.ru/00NYD7-3sGa1lBxz/