Это популярное сообщение. Silentspec Опубликовано 4 марта, 2017 Это популярное сообщение. Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) Итак. Всем привет. Прочитал я эту статью о сезонности на рынках и мне стало интересно.Я взял котировки дневок с 1971-х годов и как в статье рассчитал средние движения за каждый день в году на всех этих годах. То есть, например, для даты 23.07 я сложил все диапазоны от открытия до закрытия и разделил на количество торговых дней, получив среднее арифметическое за все годы. Затем сделал так для каждой даты среднего года и нарисовал его график: Средний год Я так понял, что чем резче движение, тем лучше, поэтому я написал сова, который просто открывает и закрывает сделки по указанным в настройках датам. Затем визуально, глядя на график среднего года, по каждой паре выписал даты, где был сильный движ, в какую сторону и где он заканчивался. Эти даты я и вбивал в советник. По некоторым парам вышло отлично, по некоторым ничего так, по каким-то совсем никак. И вот что получилось (тест с мм): Тест Тем не менее, сезонность на многих парах есть. И было бы неплохо ей пользоваться. Я нормализовал движения среднедневные с помощью функции экселя НОРМАЛИЗАЦИЯ(). Это дало лучшую резкость графика.Какие еще идеи есть? Ну, во-первых, на график среднего года можно накладывать разные индикаторы, чтобы отобрать лучшие участки. Есть ли в этом смысл? Пока не знаю. Осцилляторы пробовал - не катят. Вот так машка выглядит: Спойлер Это не совсем обычная машка, это TEMA (triple exponential moving average) с периодом 14. Она меньше всего отстает от цены и аккуратней ложится.Можно выбирать куски по машке - по пересечениям.Короче, я подумал, что привязка к конкретным датам - это не правильно. Переделал на дни года (365-6): Спойлер Потом я подумал, что смотреть только среднее движение в день неправильно. Ведь из 10 лет конкретный день 9 раз может закрыться чуток бычьим и 1 раз очень медвежьим, а в итоге среднее движение будет например 10+...+10-300=-210, то есть в среднем получили медвежий день. Косяк. Тогда я сделал отдельно график разницы количества бычьих и медвежьих дней. То есть бычьих 20, медвежьих 45, итоговая свеча на 25 "пунктов" вниз: Спойлер Потом я подумал - это тоже не совсем то. Ведь из 20 бычьих из предыдущего примера 19 могут быть сильно бычьими, а из 45 медвежьих ни одной с сильным движем. Тогда я тупо взял и перемножил разницы с движениями. Но если направления не совпадали, я писал 0: Спойлер А потом я сложил все вместе и получилось вот что: Спойлер И тут я подумал, а что если делать так - если все три линии в определенный номер дня растут, пишем 1. Если все падают - 1. Если расколбас - 0. И вот что получилось: Спойлер Так уже намного проще определять закономерности, как-то виднее все становится. Типа как ренко получилось. В итоге если график вниз, значит реально вниз, если вверх - значит вверх. А вот если ноль, то неизвестно куда - может на +100500 пунктов, а может примерно в нуле день закрыт. Короче - когда линия горизонтально, значит мы ничего не знаем, закономерности нет никакой и может в эти дни случиться что угодно.В итоге остается только вычленить красивые максимально длинные отрезки в одном направлении максимально без горизонтальных участков и проверить каждый из них на истории в МТ4. Если зависимость сохранилась, значит хорошо, используем. Если нет - значит выкидываем отрезок.Дальше алгоритм был такой. Я находил прямые отрезки (более менее) и забивал их в советник. Выставлял обе даты на оптимизацию (плюс минус 2-3 дня). То есть определили мы дату входа как 34 день года, поставили начало 31 примерно, шаг 1, стоп 37. Если оптимизация получилась лучше, чем было, оставлял и приступал к следующему участку. Почему оптимизация нужна? Не всегда визуально точно можно момент входа/выхода определить. Поэтому плюс минус пара дней - это нормально. Оптимизацию я проводил на периоде 2000-2017. Что дальше? По завершению этого крайне муторного процесса я провел тест фикс лотом 0.1 и получил неплохой результат: Спойлер И я подумал: надо бы посмотреть, как с мм будет. Риск в % не подходит тут, так как стопы очень длинные приходится делать (1500 старых пунктов). Поэтому я выбрал вариант 0,01 лота на каждую тыщу на депозите и такой вариант мм отлично вписался: Спойлер На обработку одной пары у меня ушло часа четыре...Если кто заинтересован в подобном эксперименте, прошу помочь подготовить сеты. Подробный алгоритм я выложу по запросу.Так. Тут бот и сеты на все пары, которые получились.Вот тесты:Фикс лот 0,1 с 2000 года Спойлер ММ 3% риск с 2000 года Спойлер В принципе, прикольно идет так. Вопрос - насколько похоже будет в реале. Ну, по идее должно примерно напоминать тест :dВ общем-то, слишком уж хороша картинка получается. Поэтому гложут определённые сомнения. Но если на демке будет походе на тест, это будет здорово. И тогда можно будет лопатить спреды, сначала в виде двух пар, потом и в виде трёх-четырёх. Просто работа немалая, если окажется, что подход работает, тогда можно будет и заняться.Индикатор, как использовать в торговле. Например, вы решили открыть бай по фунту. Запускаете индикатор, двигаете две вертикальные красные линии на тот промежуток, который вас интересует, и видите: Спойлер А значит с вероятностью 70% ваша покупка обернется лосем.Мониторинг в РоботестеСтарт: 19.02.2018 версия 1.4.3deposit10000; pairs: CHF/JPY, GBP/USD, EUR/NZD, EUR/USD, AUD/JPY, EUR/GBP, EUR/JPYСеты к версиям 1.4SeasonTrap.rarSeasonalTrade_1.1.mq4SeasonTrap_1.2_Silentspec.rarSeasonTrap_1.4.1.mq4Season_Trap_1.4_sets.zipSeasonTrap_1.4.3.mq4 Изменено 17 февраля, 2018 пользователем Мерлин 73 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
deathmurder Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 5 марта, 2017 Я готов, самого сезонность очень заинтересовала. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Silentspec Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Все файлы (которые в первом посте) я привожу к такому вот виду, как во вложении.Потом по графику определяю даты, примерно так: Спойлер Задаю начало и конец плюс минус 3-6 свечей и оптимизирую в сове с 2000 до 2016 года. С 2016 по сегодня проверяю.То есть задаю например DayOpen 34 1 67 и DayClose тоже 34 1 67, а потом смотрю лучшие настройки. Если примерно с графиком бьются, значит все ок.Единственное, надо проверять, чтобы DayOpen был меньше, чем DayClose, а то там глюк какой-то. А, ну и даты не должны пересекаться. То есть между сделками дожен быть хотя бы день, лучше два.Меняю только даты, остальные настройки не трогаю.В архиве с сетами готовые три сета и сет opt для оптимизации.Ну и сов прикрепляю, конечно.Готовы.rarSeasonTrap_v1.1.mq4Сеты.rar Изменено 5 марта, 2017 пользователем Silentspec 13 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
deathmurder Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) А где котировки взять за столь долгий период? Добавлено: 12-03-2017 13:12:24Silent, глянь плиз правильно ли я идею уловил. А то наштампую, потом переделывать придется. Если верно, то за понедельник-среду думаю закончу пар 20AUDUSD.rar Изменено 12 марта, 2017 пользователем deathmurder 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) На еврокаде в сете обнаружил противоположные параметры: sDayOpen5=78 bDayOpen4=71sDayClose5=89 bDayClose4=82Получаем лок, который в целом не имеет смысла Добавлено: 13-03-2017 16:02:24Кстати интересно подготовить валюты с положительным свопом при определенных позициях. Как пример USDCNY где своп при продаже нам в плюс работает. Сам бы занялся, но на данный момент нет программных средств для тестирования и оптимизацииДобавлено: 14-03-2017 06:05:52Думаю готов сделать часть работы, до тестирования Изменено 14 марта, 2017 пользователем SVS696 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) И заглохла тема( Сейчас доделываю небольшую модификацию (информер)Можно получить более подробную информацию работы с таблицами? Добавлено: 16-03-2017 23:45:19Я понял, что ось X - дата. Мне надо просто отрезки потом отобрать наиболее адекватные?Добавлено: 17-03-2017 17:55:16Ещё вопрос: надо ли оптить MaxDayEnterLag и MaxDayExitLag? Если честно меня лично пугают моменты если сделка не закрывается по сигнал из-за выходных. Изменено 17 марта, 2017 пользователем SVS696 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) Вообщем начал я пока готовить файлы EXCEL, как сделаю их все, так перейду уже к оптимизации сетов, как раз диски новые поставлю для котировок.А если кто сделал уже финальный вариант xlsx файлов, то просьба выложить здесь Изменено 18 марта, 2017 пользователем SVS696 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Silentspec Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 18 марта, 2017 Занят был другой темой. С понедельника начну разбирать. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) Занят был другой темой. С понедельника начну разбирать. Может, тогда разделить фронт работ? Ну чтобы не делать то, что сделал уже дугой?P.S.Насчет MaxDayEnterLag и MaxDayExitLag пришел к выводу, что надо оптить под каждую конкретную паруДобавлено: 18-03-2017 18:37:39Кстати обратил внимание, что на одном из листов в каждом месяце был 31 день (включая февраль), надеюсь эта погрешность не сбивает непосредственно номера дня в основных расчетах? т.е. 61 день-это 1-2 марта, а не мифические 30 и 31 февраля?Добавлено: 19-03-2017 00:01:47Возникли проблемы при сравнении результатов тестирования, написал в личку Изменено 19 марта, 2017 пользователем SVS696 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 20 марта, 2017 audnzd зафэйлился т.к. деление на 0 выскочило из-за того что один из дней не нашелся в таблице... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Defend Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 21 марта, 2017 Интересная задумка советника.Хотелось бы помочь.Только пара вопросов, пока разбираюсь, что к чему:1. На какой ТФ он ставится? Должен ли параметр WorkPeriod совпадать с ТФ?2. Из-за расширения спреда в ролловер (23:50 - 00:30) было бы неплохо открывать ордера в 01:00, а закрывать в 23:30. Такое еще не предусмотрено? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Интересная задумка советника.Хотелось бы помочь.Только пара вопросов, пока разбираюсь, что к чему:1. На какой ТФ он ставится? Должен ли параметр WorkPeriod совпадать с ТФ?2. Из-за расширения спреда в ролловер (23:50 - 00:30) было бы неплохо открывать ордера в 01:00, а закрывать в 23:30. Такое еще не предусмотрено? 1)Не должен2)Не реализовано, хотя может и впрямь надо добавить. Правда на долгосроке особо не смотришь на спред.Добавлено: 22-03-2017 21:56:15Все файлы подготовлены. 24 файла (включая уже ранее сделанные) в папке готовы и 3 файла в папке брак т.к. там выскочило деление на ноль и хоть финальный график выдал информацию, он может сильно отличаться от реальности, жду комментариев Сайлента по этому поводу. ДМИТРИЙ!!! САЙЛЕНТ!!! Ответь ты уже по человечески!!!И так, теперь самое сложное - подготовка сетовДобавлено: 22-03-2017 22:03:46Увы помещаться не хотели файлы даже в архиве, вот ссылка Спойлер https://www.dropbox.com/s/gvgop8oa1rofstw/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B.rar?dl=0 Добавлено: 22-03-2017 22:10:03Блин дропы свинью подложили, сейчас на гугл выкинуДобавлено: 22-03-2017 22:13:20https://drive.google.com/file/d/0B9EnzDq2IlBqU0JJWnYtSkJhYmM/view?usp=sharing Изменено 22 марта, 2017 пользователем SVS696 7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mamotaro Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Сайлент предлагаю вот такой концепт торговли, так как вход одним ордером в данном случае малоэффективен http://joxi.ru/Vm6v39wuDvGX6mТорговая идея такая: Мы предположительно знаем когда начнется длительный тренд, следовательно наша задача выжать из этого тренда максимум (на базе этой торговой идеи можно предложить и другие варианты, просто пока предлагаю первое что пришло в голову).Вход отложками так же будет защищать нас если цена пойдет не по прогнозу. Стоп берем процентом от предположительной (спрогнозированной статистикой) длины тренда, это хороший вариант который позволит нам обеспечивать хорошее соотношение прибыль/риск.По всем парам отбираем наиболее устойчивые трендовые участки и выкачиваем с них прибыль таким (или возможно другим методом)Шаг отложек в принципе тоже можно брать процентом от прогнозируемой длины тренда. Тогда указывая количество открываемых отложек мы сможем регулировать какую часть от тренда мы забираем. Например шаг установки ордеров 10% тренда, ставим 6 отложек, следовательно предполагаемый тренд перекрыт на 60%. Изменено 25 марта, 2017 пользователем Mamotaro 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Silentspec Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 25 марта, 2017 Отличная идея!Я собираюсь заняться индикатором для мт4, который будет отображать тренды на графике текущей цены в виде некой машки, продленной в историю до конца года. Визуально будет интересно думаю выглядеть. Получится пробойная стратегия по прогнозируемому тренду. Можно будет также добавить пробойные правила на выход. Ну, что-то наподобие системы черепах, только тренды мы знаем наперед. Также можно будет придумать правила, что делать, если цена не ведет себя по прогнозу.Короче поколдую, вот только чарли добью к понедельнику... :) Добавлено: 25-03-2017 10:47:25А вообще сезонность интересная тема, она есть на всех инструментах. Я накопил за последние недели три очень много информации, буду разбирать и определяться, что еще стоит попробовать. Изыскания выложу сюда по мере готовности (теорию в смысле) 12 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 25 марта, 2017 Начал глобальную оптимизацию пар уже имеются успехи, но пока не выкладываю сеты. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Silentspec Опубликовано 26 марта, 2017 Автор Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 26 марта, 2017 (изменено) Я вот с индикатором не могу справиться пока:)Че та мне кажется не так он показывает, как должно быть...Не сходится почему то с той, что в блоге, хотя лет примерно в анализе одинаково. Наверное где то в логике я не правильно сделал, может в коде ошибка... Добавлено: 26-03-2017 09:55:54На красную линию не обращаем внимания пока, она совсем еще сырая. Синяя линия по идее должна быть верной. Второй день ломаю голову вот над чем. Как я строил: Вот есть у нас дни в году, их 365/6. Я брал каждый номер дня по порядку из истории, вычислял закрытие дня минус открытие для каждого года по этому номеру дня. То есть например для 34 дня года брал все клоуз-опен за 1998-2016 год, суммировал эти дельты и делил на количество годов (оно для каждого дня разное, где то 34 день - это выходной, например). Получился массив из 366 элементов, каждый элемент номер дня, значение - среднее двидение цены в этот день. Потом я брал цену открытия нынешнего года и прибавлял эти дельты к ней, пропуская выходные текущего года. В итоге кривая совпала с количеством рабочих дней этого года. Но я не уверен, что это все вообще правильно. В смысле, может быть, должен быть другой алгоритм. По датам если искать - то же самое будет. Может по месяцам? Вместо дня месяц брать? Не знаю короче. Какие мысли есть?Добавлено: 26-03-2017 09:58:01Еще я не совсем уверен не только в подходе, но и в коде. Я его проверял, тестил, но не сильно тщательно, времени не было пока. Красную линию вообще не смотрите, там неправильно.Seasonality.mq4 Изменено 26 марта, 2017 пользователем Silentspec 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Заканчиваю оптимизацию EURCAD, который в выложенном варианте у меня выдавал всего 131% за 14 лет (котировки дукаса 2004-2016.12.31), сейчас уже 341% за 14 лет (спред при оптимизации всегда фиксированный т.к. тут спред на конечный результат не влияет, ну разве профит +- 10% в финальном итоге). Товарищ Сайлент, так и не объяснил на каких котировках вышли 700+% за 17 лет Изменено 28 марта, 2017 пользователем SVS696 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Silentspec Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 28 марта, 2017 Да вроде бы на альпаревских Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Да вроде бы на альпаревских Хм, у них же только с 13 года можно скачать или я ошибаюсь?Добавлено: 28-03-2017 21:58:23Вообще самое сложное в оптимизации понять сливает ли вновь добавившиеся участок или он грамотно блокирует пропущенные сигналы на выход у предыдущих сделок. Поэтому приходится по нескольку раз некоторые участки перезабивать, а в конце уже оптимизировать все параметры вместе и от тогда уже боле менее выдает нормальные результаты. Изменено 28 марта, 2017 пользователем SVS696 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Итак, сделал пока 6 пар, некоторые наваливают стабильно около 20% годовых, некоторые валят только в периоде 2008-2015 (+- год), что подразумевает вероятность наваливания в будущем. прикладываю, пока то, что готово (без тестов ибо пока лень, потом лучше все скопом), также прикладываю небольшую модификацию совы с информером (можете глянуть как я упоролся с день, дня и дней) и более простым барконтролем.Вообщем коплю денег на памм Добавлено: 31-03-2017 07:04:31Провел кстати совместное тестирование и тут оказалось, что уже только эти 6 пар выдают под 100% годовых, т.е. в сумме можно добиться до 400% годовыхPresets_by_SVS_31.03.2017.rarSeasonTrap_v1.1.mq4 Изменено 31 марта, 2017 пользователем SVS696 13 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 5 апреля, 2017 Заметил, что иногда пропускает новый бар... Предположил, что это из-за задержек в открытии у альпари (чушь наверное несу), как вариант в рабочих сетах сделать WorkPeriod на M15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SPT Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 5 апреля, 2017 Потестировал немного, советник перспективный, но мучает вопрос - сколько прибыли сожрут отрицательные свопы, особенно на кроссах.SVS696, ты не прикидывал случайно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) Ну у меня как правило в сетах сделки редко больше месяца висят + есть положительные свопы которые будут компенсировать отрицательные Добавлено: 06-04-2017 10:18:05Фикс информера (номер версии не меняю, чтобы можно было тупо заменить)SeasonTrap_v1.1.mq4SeasonTrap_v1.1.ex4 Изменено 6 апреля, 2017 пользователем SVS696 7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVS696 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) Господа прошу меня простить, но партнер по памму просит придержать новые сеты, чтобы памм встал на ноги, по этому я буду публиковать по сету в неделю (как раз хоть стабильно будет) Вечерком выложу. Добавлено: 09-04-2017 16:25:46Пара довольно сильнаяДобавлено: 09-04-2017 16:29:59пытался еврочих сделать, но он не оптимизируется вообще, идет слом рынка 14-17 год стагнация не считая прыжка на стыке 14-15 Спойлер Добавлено: 09-04-2017 16:33:32Держите пока тесты, которые я сделал за 2010 по 2017Добавлено: 09-04-2017 21:49:12На всякий случай проверьте сеты на слипшийся дни и поставьте у них Open-3 и Close -3CADJPY.setТесты_2010_по_2017_Season_Trap_09.04.2017.rar Изменено 9 апреля, 2017 пользователем SVS696 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Endyn Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться [Советник] SeasonTrap Опубликовано 10 апреля, 2017 А ставить на H1 или D1? Тесты по H1... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти