[Обсуждение] Котировки: общие вопросы

[dzennn2]

0

Не качает, а собирает с момента запуска. Т.е. вешаем и через годик имеем историю в год конкретного брока, конкретного счета.

[dzennn2]

3

_http://advancetools.net/index.php/stati/33-testirovanie-na-realnoj-istorii

Вот еще интересное нашел по тикам

- есть уже собранные тики GKFX  Admiral alpari  с мая 2014 и собираются дальше
- есть индикатор собирающий тики
- есть конвертер в fxt

[marker]

0

Там расширение непонятное EURUSD.tks - для брокера GKFX  по крайней мере,как его в терминал засунуть - непонятно..

[dzennn2]

1

_http://advancetools.net/index.php/stati/33-testirovanie-na-realnoj-istorii

Вот еще интересное нашел по тикам

- есть уже собранные тики GKFX  Admiral alpari  с мая 2014 и собираются дальше
- есть индикатор собирающий тики
- есть конвертер в fxt

Там расширение непонятное EURUSD.tks - для брокера GKFX  по крайней мере,как его в терминал засунуть - непонятно..
[/quote]

На сайте все подробно расписано

есть софт который конвертит + инструкции

я не пробовал, но в планах воспользоваться котировками....

[marker]

0

Да, нашел инструкцию, было бы хорошо если бы с помощью скрипта можно было тестить не фиксированным спредом а точно таким же который был в реале, но для этого должны быть и биды и аски,что бы скрипт и прога вычисляли спред, все это вроде в TDS есть)

[dzennn2]

0

Конвертнул для примера из tks  в csv

...
2015.01.02 00:09:38,0.94857,0.94962
2015.01.02 00:09:50,0.94855,0.94964
2015.01.02 00:09:53,0.94868,0.94964
2015.01.02 00:09:53,0.94858,0.94964
2015.01.02 00:09:59,0.94859,0.94964
2015.01.02 00:10:34,0.94861,0.94963
2015.01.02 00:10:36,0.94863,0.94961
...

Как видно разница между аском бидом  не постоянная

Вот только в дуковском csv есть еще 2 колонки объема, которые терминал не использует, но структура файла другая.
Проглотит ли скрипт из TDS поставки, такую структура, не знаю.

[marker]

0

По началу вот такую ошибку выдал, но потом закинул скачанные тики в мкл4, файлс, все норм.
Добавлено: Февраль 04, 2015, 09:22:10 pmХм,получилось, прогнал на реальных котировках,но по спреду все равно вопрос, я при формировании FXT  файла указывал спред ноль-правильно ли это, означает ли это то,что тест будет проходить с реальным спредом по аску и биду брокера?
P.S Интересная штука, прогнал с оптимальными параметрами которые были получены на котировках дукаса и прогнал с параметрами которые были получены тоже путем оптимизации,но на котировках метаквотов (периоды одинаковые, параметры разнятся не сильно)(котиры метаквотов были подгружены грамотно, без всяких рассогласований графиков), так вот, оптимальные данные которые были получены на метаквотовских котирах, при прогоне на конкретных реальных котирах брокера, оказались прибыльние, нежели данные полученные при оптимизации на дукасовских котировках. Таки дела.
Добавлено: Февраль 04, 2015, 09:24:09 pmПричем при прогоне на реальных котирах брокера,показывает качество N/A и половина полоски красная,но ошибок рассогласования графиков нет...

[dzennn2]

0

Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом
- Spread                                        0
- Use real (variable) spread          true
- Commission in pips                     0.5 - 1 punkt (если есть)

Как проверить
при тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем  спред...

[marker]

0

Если все верно, то после теста, в журнале должна появиться вот такая запись (как в инструкции написано).
Добавлено: Февраль 04, 2015, 09:39:22 pm      Если все так и есть, и все это верно, то больше никакой софт не нужен левый и никакие котиры дуки тоже, единственная беда остается - малые периоды тиковых данных того или иного брокера, вот если бы были за три года вот это бы было прекрасно.
      А если после оптимизации найденные параметры на дукасовских котировках хуже чем найденные параметры на обычных метаквотовских котировках, тогда возникает вопрос о целесообразности оптимизации на дукасовских котировках.... вот это пожалуй главный вопрос.
Добавлено: Февраль 04, 2015, 09:48:43 pm
Я конвертировал FXTFileMaker_Script_AD.mq4  вот этим, в обычном терминале, когда включаю линию аск-я ее не вижу в визуализаторе, похоже потому что тф H4...

[dzennn2]

0

Добавлено: Февраль 04, 2015, 09:39:22 pm      Если все так и есть, и все это верно, то больше никакой софт не нужен левый и никакие котиры дуки тоже, единственная беда остается - малые периоды тиковых данных того или иного брокера, вот если бы были за три года вот это бы было прекрасно.
      А если после оптимизации найденные параметры на дукасовских котировках хуже чем найденные параметры на обычных метаквотовских котировках, тогда возникает вопрос о целесообразности оптимизации на дукасовских котировках.... вот это пожалуй главный вопрос.
Добавлено: Февраль 04, 2015, 09:48:43 pm
Я конвертировал FXTFileMaker_Script_AD.mq4  вот этим, в обычном терминале, когда включаю линию аск-я ее не вижу в визуализаторе, похоже потому что тф H4...

Я люблю ходить проверенными тропками и поэтому я бы предпочел вначале привести входные котировки в csv файл подобный похожий на Дуковский
Потом используя скрипт  CSV2FXT,  который идет вместе с TDS, произвести конвертирование в fxt hst

Спред можно увидеть если сову временно запустит на М1 с Аск линией и масштаб увеличить

Реальные котировки дают малое кол-во броков.
Некоторые источники в 1-м посте

Только fxopen дает цельный csv с глубокой давности
rvd дает кусками по 3 мес.
у alpari есть свой источник и очень мелкими кусочками, нужен софт для соединения

и т.д.

Или сразу ориентироваться на Дуку и писать сову под jforex.

А вообще эта вся мозго-бка нужно только ботам скальперам с мелкими целями.

И если это скальперы, то следует очень хорошо изучить вопрос с моделированием задережек в TDS, чтоб тест хоть как то приблизить к реалу (проскальзывания)

[marker]

0

По поводу тиковых ботов - знаю, в том то и дело что бот скальпер, не пипсарь, но скальпер, тп - несколько десятков пунктов (по 4-х знаку), трал 10-20 пунктов по 4-х знаку. Иначе бы я даж заморачиваться не стал) Если по открытию бара бот, то там вообще тики не нужны) Плавал, знаю, не один год ботов кручу верчу) И как в тестере стратегий формируются тики тож знаю, давно читал на форуме разрабов.
В принципе при прогоне своего бота на стандартных метаквотовских котирах и на дукасовских -я сильно большой разницы не увидел, она конечно же есть, это естественно, но не смертельно - как приведен пример в статье про TDS,а если сильной разницы нет, то это уже хорошо,значит бот не так сильно чувствителен к котировкам, да и со спредом тоже экспериментировал, тож не сильно влияет.

[0ll]

3

Котировки реально поступающие в терминал от брокера и котировки (тиковые) попадающие в базу отличаются, иногда сильно. Реальные котировки (он-лайн) это лучшее, что может быть для теста - потому что записываются гэпы и шпили, которые потом брокер подтирает. А если так, то тест на этих котировках влияет на любой сов, не только скальпер, т.к. может выбить стоп... имхо.

[0ll]

2

Linkoln Я писал про котировки... и о том, что при тестировании нужно понимать суть - дабы не расслабляться...

[dzennn2]

2

У меня в голове как то отложилось что котировки с МТ5 для теста лучше чем с МТ4. Вроде как без дыр. И решил проверить на деле так ли это.

А вышло что котировки у альпари с МТ4 лучше чем альпари МТ5 и лучше чем робофорекс МТ5.

Закачку  и Экспорт котировок из МТ5 в МТ4   делал при помощи
YURAZ_Create_History_CSV_From_MT5_for_MT4

Качество котировок проверял
holes_history_analyzer_v3.1.ex4

(советники не выкладываю, есть в свободном доступе, гугл знает. Помимо советников надо еще почитать инструкцию по эксплуатации)



Логи приложил  тест с 2013 по 2015.

И еще вот такой интересный момент. М1 котировки имеют всего четыре цифры
Open  Close  High  Low

тики моделирует тестер между этими 4-мя цифрами.
Почему-то при моделировании тиков на котировках от разных брокеров(источников) разница в тиках за один и тот же период может доходить до 3 раз 

Пример кол-во тиков с 2013 по 2014 год

Родные котировки   альпари МТ4          =10 121 352
В МТ4 котировки от альпари МТ5          =29 501 143
В МТ4 котировки от робофорекс МТ5    =34 040 924

[resolance]

0

Хотел бы уточнить, пишет ли кто еще котировки? Может быть есть возможность выложить? Возможно и я буду чем то полезен