Перейти к содержанию

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу!


KROOL1980

Рекомендуемые сообщения

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано (изменено)



Это первая книга, написанная участником легендарного эксперимента в области трейдинга.
Впервые излагаются подробности того, чему и как обучал новичков инициатор эксперимента Ричард Деннис.


Вы узнаете, на каких рынках торговали Черепахи, какие тактики входа и выхода они применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски, какие ограничения были обязаны соблюдать и почему одни Черепахи потерпели фиаско, а другие заработали миллионы.
И главное – почему практический опыт трейдинга в прошлом или его отсутствие не сыграли при этом никакой роли.

Правила торговой системы.

Правила открытия позиций:

1. Заходим на пробое 20-барового максимума или минимума.
2. Перед переворотом в противоположную позицию по пробою 20-барового экстремума должен быть убыточный трейд в первоначальном направлении торговли.
3. Всегда открываемся по пробою 55-барового экстремума.
4. (Субъективно) Если рынок находится в боковом движении, заходим только по пробою 55-баровых экстремумов.
5. Если при торговле в определенном направлении есть прибыль, то вы можете продолжать торговать в этом направлении, но для торговли в противоположном направлении необходим убыток при торговле в предыдущем направлении.

Стоп-правила:

1. В день открытия позиции используйте стоп, равный 1/2 ATR (Average True Range) . Если стоп случился внутри дня, то, после выхода из позиции, вы можете снова ее открыть, если поступил новый сигнал (цены сделали новый максимум или минимум).
2. На следующий день после открытия позиции используйте стоп, равный 2 ATR.
3. Используйте 10-дневный скользящий стоп. Иногда 10 дневный стоп оказывается слишком далеко. 10-дневный скользящий стоп предназначен для того, чтобы вы не рисковали более чем 2-ATR на сделке(за исключение случаев открытия с гэпом против вашей позиции).
4. Когда в ходе сделки набрана прибыль в размере 2.5 ATR, передвигайте защитный стоп в точку безубыточности.
5. После того, как 10-дневный скользящий стоп или правило 2.5 ATR вывели стопы в область безубыточности, начинайте использовать более широкий 20-дневный скользящий стоп.
6. После того, как вы достигли прибыли в 10 ATR, используйте в качестве скользящего стопа 20-дневный стоп или фигуру 3-барового разворота (3 bar pivot).

Дополнительные приемы:

1. Открывайте дополнительные позиции при пробое 55 дневных экстремумов, перемещая защитный стоп на ту открытую позицию, которая уже находится в точке безубыточности.
2. После получения крупной прибыли, равной 10 ATR или более, не торгуйте в противоположном направлении в течение 45 баров с использованием 20-барового пробойного метода. Вместо этого используйте 55-баровые пробои.
3. Дождитесь бокового рынка для начала торговли по пробою 55-баровых экстремумов.

Правила Money Management :

1. Не рискуйте более, чем 1% вашего счета на одной сделке.
2. Никогда не рискуйте более, чем 2 ATR.
3. Используйте технику дробного открытия позиций. Первоначально открывайтесь от 1/2 до 1/3 от максимального размера позиции. После того, как цены ушли за точку безубыточности, покупайте или продавайте следующие 1/2 или 1/3 объема. Большинство убыточных сделок являются таковыми с самого начала. Этот метод уменьшает риск и позволяет получать максимальную прибыль в долговременной перспективе.
4. Если вы открыли позицию, то добавляйте объем только после достижения точки безубыточности.
5. Выбирайте сильнейший актив для торговли.
6. Торгуйте, когда волатильность падает. Когда волатильность снизилась на 50%, это позволяет открывать больший объем позиций при том же риске.

Примечания:

ATR (Average True Range) определяется за 10-баров.

Примеры торговли:



Видео-Обзор стратегии Черепах на сайте

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 31
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 98
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Название стратегии: Turtles или черепаха по русски Год выпуска: Мне неизвестен, давно это было. Я ее начал применять в 2014. Сайт продажи: бесплатно Валютные пары: некоррелированные EURUSD, AUDUSD, US

Перейти

«Черепахи» Название стратегии: "Черепаха" Год выпуска: Давным- давно в далекой галактике...(найдено на просторах интернета. ТС по олдскулу) Валютные пары: Любые Таймфрейм: D1 Время торговли: к

Перейти

Это первая книга, написанная участником легендарного эксперимента в области трейдинга. Впервые излагаются подробности того, чему и как обучал новичков инициатор эксперимента Ричард Деннис. Вы узнает

Перейти
[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано (изменено)

Вот индюк к тс : _http://narod.ru/disk/24029767001/PChannel.mq4.html
И сова : _http://narod.ru/disk/24029822001/Turtles.mq4.html

Спойлер


В сове немного искозили тс: Открытие сделки происходило при пробитии ценой двадцатидневного максимума или минимума. Закрытие сделки производилось при пробитии десятидневного максимума/минимума.
Результаты тестирования GBPUSD 01.01.2009 - 27.02.2010
Спойлер

Изменено пользователем test13
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 1 year later...
[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано (изменено)

История Черипах-трэйдеров интересна тем, что она показала, что для успешной торговли надо строго следовать стратегии основаной на простых правилах. Правда речь шла про пробои 10-, 20-, 55-недельные максимумов, следовательно - это пару сигналов в год.

Спасибо LEAPOLD, за уточнение о 10-,20-,55-баровых(дневных) максимумах.

Изменено пользователем uho
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано


История Черипах-трэйдеров интересна тем, что она показала, что для успешной торговли надо строго следовать стратегии основаной на простых правилах. Правда речь шла про пробои 10-, 20-, 55-недельные максимумов, следовательно - это пару сигналов в год.


внимательнее читаем описание. пробитие не 10-недельных, а 10-баровых максимумов, т.е. за 10 дней.
Во всех стратегиях на дневном ТФ, используя на 1 паре, будет несколько сигналов в месяц, а то и 1 вовсе. Поэтому ничто не мешает использовать их на нескольких парах...да хоть на всех 54-х, если депо позволит))
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано


Вот индюк к тс : _http://narod.ru/disk/24029767001/PChannel.mq4.html
И сова : _http://narod.ru/disk/24029822001/Turtles.mq4.html

Спойлер


В сове немного искозили тс: Открытие сделки происходило при пробитии ценой двадцатидневного максимума или минимума. Закрытие сделки производилось при пробитии десятидневного максимума/минимума.
Результаты тестирования GBPUSD 01.01.2009 - 27.02.2010
Спойлер




выложи сову еще раз, с народа не хочет качать...
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано

Читал про эту систему. Очень просто и логично и медленно. Но интересно , кто нибудь пользуется ей?

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 1 year later...
[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано (изменено)
Название стратегии: Turtles или черепаха по русски
Год выпуска: Мне неизвестен, давно это было. Я ее начал применять в 2014.
Сайт продажи: бесплатно
Валютные пары: некоррелированные EURUSD, AUDUSD, USDCAD,NZDUSD,USDSGD,EURGBP,Gold,акции, сырьевые товары, индексы. Выбор инструментов в этой системе очень важен, о чем будет сказано ниже.
Таймфрейм: Валюты - D1, акции - W1, остальными не торговал так как нет в терминале, нужно анализировать.
Время торговли: на открытии свечи для D1 раз в день, для W1 - раз в неделю.
Описание и правила стратегии со скриншотами:

Система черепах известна давно, советую кто не знает поискать в интернете информацию про нее. Я про историю писать не буду. Начал ее применять с лета этого года одновременно на нескольких инструментах, что привело к удвоению депозита за 3 месяца при минимальных рисках. Поэтому система рабочая, подтверждаю.
Основана на пробое каналов Дончиана - каналы построенные по максимумам и минимумам за определенный период. Например 20-дневный канал Дончиана - канал, состоящий из двух линий - верхняя построена по 20 -дневным максимумам, нижняя по 20-дневным минимумам. Ниже представлен пример, на котором построены 55 дневный канал Дончиана - синий цвет, 20-дневный - желтый и 10-дневный - красный
Спойлер


В подвале на скриншоте стандартный 20 дневный ATR, который нужен для расстановки стопов, вычисления размера лота и расчета в какие места размещать доливочные ордера. Входы по системе осуществляются при пробое 20 дневных и 55 дневных каналов Дончиана, итак подробнее про входы.
Входы:
В классической системе вход осуществляется по факту пробития верхней линии - открывается бай или нижней линии - открывается селл 20 дневного или 50 дневного каналов Дончиана. При пробитии 50-дневного канала позиции открываются всегда, если пробивается 20-дневный канал, то смотрим назад, если предыдущее до этого пробитие было прибыльным, то вход пропускаем и ждем пробития 55 дневного канала или пробитие 20-дневного в противоположную сторону. Если же предыдущее пробитие 20 дневного было убыточным, то входим. Примем смотрите на рисунке.
Спойлер


Спойлер


Думаю принцип понятен - это классический вход, который уменьшает количество лосей. Я использовал еще один фильтр, который упоминался в книжке Кортни Смита, так называемое правило отсечения. Я входил только в том случае если свеча не просто пробивала канал, а и закрывалась выше ниже его и ждал после прокола границ канала 3 свечи, если за это время цена не возобновляла движение в сторону пробоя, то вход отменялся. Пример ниже
Спойлер


Как видно на приведенном выше фрагменте свеча проколола верхнюю границу канала, но в итоге так и не смогла закрыться выше значения верхней границы в месте пробития, поэтому сигнал пропускается. Это опять же на сколько то процентов уменьшает количество убыточных сделок. Это вся информация о точках входа. Теперь про
Стопы: В системе используются стоплоссы, но нет тейкпрофитов. Стоплосс я ставил на расстоянии удвоенного 20 дневного ATR от точки входа. Например, предположим мы открываем позицию по франку сегодня
Спойлер


(Пример приведен только для расчета стопов, естественно входить нужно по правилам). Смотрим на ATR - 0.0083, что соответствует 83 пунктам, значит наш стоплосс будет в 2 раза больше то есть 166 пунктов, исходя из вычисленного стоплосса, рассчитывается размер лота
Размер позиции: Здесь уместно упомянуть о ММ, по единичному лоту размер риска использовал - 1% от баланса. То есть в нашем случае стоп - 166 пунктов, предположим размер депозита 5000 USD или центов в зависимости от счета, стоимость одного пункта - 1 единица валюты на лот 0.1, значит при лоте 0.1 и стопе 166 пунктов убыток составит - 3.32%, далее получается пропорция из которой находим, что 1 проценту риска будет соответствовать лот в 3.32 раза меньше, то есть 0.03, если получается не нормализованное число, например 0.038, округляем в меньшую сторону, то есть все равно 0.03.
Итак сигнал есть, стоп и лот рассчитан - входим. При этом сразу же (для валют, для акций это не прокатит про них позже) размещаем в направлении входа дополнительно 3 стоповых доливочных ордера, каждый на расстоянии 0.5 ATR от предыдущего, то есть в нашем случае ATR соответствует 83 пунктам, значит на расстоянии 41 пункт друг от друга кидаем еще 3 ордера, стопы которых рассчитываются аналогично, при активировании каждого стопового ордера переносим стопы предыдущих на стоп только что активированного. Теперь про
Выходы: Выход по системе либо по стопу, либо по пробитии в противоположном направлении 10 дневного канала Дончиана. Например,
Спойлер


Вошли 20 августа - красная вертикальная линия, долились тремя ордерами по тренду (расстояние между ними тогда было меньше кстати из-за меньшего ATR) в случае классической системы, выход осуществляется при проколе ценой границы 10-дневного канала, то есть по этим правилам вышли бы 10 сентября, я выходил в том случае, если свеча закрывалась под предыдущим значением границы канала. Если же был прокол, то ставим на экстремуме этой свечи стоплосс и в итоге для примера выше выходим 15 сентября по той же цене, что и в классической системе. Тем не менее иногда это правило позволяет дольше находиться в игре. В этом примере заработок для первого ордера составил 324 пункта, а у нас их еще 3. Вот именно такие сделки и нужно ждать в этой системе именно на них и происходит основной заработок. Их может быть 1,2 в год на финансовый инструмент. Вообще сделок по системе на 1 инструмент будет мало (если применять перечисленные выше фильтры), штук 7,8. Поэтому применять эту ТС обязательно нужно на нескольких фин. инструментах и тут мы подходим к
Выбор финансовых инструментов: Система предполагает, что торговля ведется по многим финансовым инструментам. Для диверсификации портфеля нужно выбирать некоррелированные инструменты. Если включить USDCHF и EURUSD в портфель, то вследствие их высокой корреляции входы по ним будут практически точно совпадать, что будет эквивалентно просто удвоению лота, если бы мы просто взяли одну EURUSD. Как вы могли заметить по системе очень много ложных сигналов, даже с учетом их фильтрации, поэтому логично выглядит идея диверсификации, когда по одним инструментам идет плохой период, другие вытягивают ситуацию. Поэтому в идеале желательно применять как можно более различные инструменты - несколько валютных пар, сырьевые товары, акции, металлы, индексы. К сожалению в моем терминале были только валюты, золото с серебром и CFD на акции. Поэтому выбор был невелик. Я выбрал пары, которые перечислил вначале, плюс все доступные акции, про них попозже. Теперь нужно еще раз про ММ. Поскольку мы торгуем по нескольким финансовым инструментам, то сделок уже будет значительно больше и тут возникает ограничение на количество одновременно открытых ордеров по системе. Напоминаю, каждый ордер несет риск в 1% (вы можете изменить это соотношение, лучше в меньшую сторону). Задаемся предельным значением потерь для того случая, когда все сделки закрываются в минус, например 30%. Значит при нашем риске на сделку 1% можно одновременно иметь 30 открытых сделок (уверяю вас, если выбрать много инструментов то этого предела вы достигнете быстро :)). Теперь про работу с
акциями: Первоначально использовал для них дневной таймфрейм, в результате быстро достиг предела по количеству сделок и моя торговля стала лихорадочной как у какого-нибудь скальпера. Поэтому я решил присмотреться к таймфрейму W1, посмотрите сами
Спойлер


Это недельный график Alcoa Inc, на котором идет с середины октября 2013 года мощный тренд. Если бы впрыгнули в него в самом начале, то держали бы позицию до конца сентября 2014 года, чуть больше года, взяв 656 пунктов первым ордером, а у нас их три. При этом на дневном графике нас бы давно выбило несколько раз из этого тренда. Такая ситуация есть именно на акциях, на валютах недельные тренды не такие продолжительные, на них лучше работать на дневках. При этом между разными акциями также есть корреляция и ее нужно учесть. Такой подход уже больше похож на инвестиционный.
Что еще, как можно улучшить систему? Например, брать в год сначала все сделки до того момента когда не получается мощный вход, после его окончания взять еще одну сделку и если она не такая прибыльная, то завязываем с этой парой на этот год.
Также у меня есть советник, написал сам, по этой системе. Позже выставлю...

Добавлено: 24-12-2014 21:40:19

Итак, как и обещал выкладываю файлы.
Прилагаю индикатор каналов Дончиана, взятый из кодыбазы и собственный советник, работающий по вышеописанным правилам, единственное отличие - выход вбит по классическим правилам системы, т.е. при прошитии противоположной позиции границы канала Дончиана. Смотрел на графике после тестирования, вроде открывается по правилам, хотя смотрел не особо пристрастно. Попробовал его пооптить на EURUSD с 2001 года, на оптимальных по прибыли параметрах с 2001 года до 2009 года разгоняется с 50000 до 500000 USD, после чего вступает ограничение брокера на максимальный размер лота :). Результаты меня самого честно говоря удивили, не ожидал такого от одной пары.

azzx_donchian_1_0.mq4
turtles.mq4
StrategyTester.zip
StrategyTester.gif

Изменено пользователем arbuz771
  • Лайк 45
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано (изменено)

Так же давным давно доказано, что в чистом виде на форе она не работает. Как вы умудрились удвоить депозит за 3 месяца :-o :-o :-o . не понятно. Проведите тест вашим советником другие пары. Приятно удивитесь :)) :))

фунт.gif
канадец.gif

Изменено пользователем test13
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано

Вы меня удивляете, как будто то что я написал прошло мимо вас. Как удвоить депозит на системе по тренду во время тренда? Элементарно Ватсон. Это те пары, которые принесли основную прибыль. Была и EURGBP она принесла разочарования, но были то другие, плюс акции. Смысл этой системы поймать бОльшое движение и постараться выжать его до нитки. Естественно такие движения случаются не часто раз в сколько то лет на валютах, поэтому в промежутке между такими трендами на одной паре система будет лить, но затем то и нужна диверсификация в виде использования нескольких инструментов. Вобщем система на форе не применима, что и доказывает последний рисунок - тест по AUDUSD 2001-2014 с оптимизированными настройками всего лишь трех периодов каналов.
Кстати он показывает как эта система работает на продолжительном промежутке времени и как ее вытягивают мощные тренды.

AUD.gif
JPY.gif
CAD.gif
NZD.gif
AUD2001-14.gif

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано

arbuz771
День добрый.
А не подскажете, что в приложенном сове происходит с модификацией стопа? Первоначальный стоп выставляет на удвоенный АТР как и положено, а потом сразу перекидывает на границу канала. Хотя, как я понимаю, тралить по границе канала он должен только профит?...или другая задумка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано


arbuz771
День добрый.
А не подскажете, что в приложенном сове происходит с модификацией стопа? Первоначальный стоп выставляет на удвоенный АТР как и положено, а потом сразу перекидывает на границу канала. Хотя, как я понимаю, тралить по границе канала он должен только профит?...или другая задумка?


Добрый день. Да это баг или логическая ошибка алгоритма не знаю как назвать. В классической системе там по-моему первоначальный стоп ставится или на удвоенный ATR или на противоположную сделке границу младшего канала Дончиана в зависимости от того, что ближе. В любом случае если, например при позиции бай цена касается нижней границы 10 дневного канала по правилам нужно выходить. Если по нормальному программировать то стоп нужно было сразу устанавливать или на двойной ATR или на 10 дневный канал в зависимости от того что ближе сразу. Кстати в коде вставил функцию открытия по стоповым ордерам, еще есть функция удаления ордеров отложенных и закрытия рыночных, кому интересно может поэкспериментировать.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано (изменено)

На тиках советник проверить не получилось, выдает ошибку.

Предлагаю добавить в советник фильтрацию по индикатору iVAR думаю от этого будет толк. Прогнал в тестере в визуальном режиме отсеивает больше половины ложных входов, хотя и цепляет часть прибыльных.

Вариантов филтрации несколько. Во первых фильтровать по iVAR на текущем ТФ D1 или на более высоком ТФ W1, что лучше надо проверять. Во вторых можно брать упрощенную схему фильтрации - если iVAR выше 0.5 в сделки не входим, а можно пробовать реализовать более сложный и более эффективный вариант - входим в сделки только на убывающем iVAR и не входим на восходящем....при таком варианте можно входить и выше уровня 0.5, при появлении тенденции на выход из флета..... :-?

iVAR.mq4

Изменено пользователем Mamotaro
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано


Предлагаю добавить в советник фильтрацию по индикатору iVAR думаю от этого будет толк. Прогнал в тестере в визуальном режиме отсеивает больше половины ложных входов, хотя и цепляет часть прибыльных.


Спасибо за идею! Реально отсеивает кучу ложных входов, правда заходит позже, но это не страшно. Сравнил с ADX, iVAR реально лучше фильтрует. Еще один вариант улучшения заходить не по ходу тренда постепенно несколькими лотами, а наоборот выходить поэтапно, сначала по какому-нибудь сигналу, например ADX начал снижаться и перевод в бу, потом еще по какому-нибудь сигналу и последний выход по каналу Дончиана.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано

Вот чтобы избежать более поздних входов предлагаю пробовать входы на убывающем iVAR....т.е. даже если он выше 0,5, но пошел разворот от экстремально высокого значения вниз, значит входим....например для определения направленности iVAR сравнивать его значения за предыдущие 2-4 свечи......

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано
Mamotaro +100500, что напомнили про этот индикатор, мне он был известен из системы Трейдерберга. Любопытные результаты получаются по обратным правилам стратегии черепах на H4 AUDUSD, если по iVAR заходить во флет.

AUD.gif

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 3 months later...
[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано (изменено)

«Черепахи»





Название стратегии: "Черепаха"
Год выпуска: Давным- давно в далекой галактике...(найдено на просторах интернета. ТС по олдскулу)
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно

Историческая справка ТС\описание:

Это олдскульная торговая стратегия, поэтому слушаем предисторию ее создания. Это для расширения кругозора.
Появилась в результате долгого спора двух трейдеров о том, можно ли научить обычного человека прибыльной торговли на Форекс. Один из трейдеров, обладавший хорошей математической подготовкой и неким шестым чувством на прибыль, считал, что именно эти способности позволяют ему зарабатывать на Форекс. Второй трейдер полагал, что торговать на рынке может любой, если будет следовать определенному своду стратегий и правил, полученных от опытного учителя. Результатом спора стал эксперимент, в ходе которого была набрана группа людей. Этим людям трейдеры должны были передать свои личные навыки и знания о валютном рынке и торгах. Результат опыта – обычных людей удалось обучить торговли, привить навыки, а главным навыком стало четкое следование правилам своей торговой системы. И такой системой как раз и стала «торговая стратегия черепах».


Описание ТС. Техническая часть(важно)

С технической же точки зрения торговая система черепах (Turtles) основывается на пробое ценового канала (рисуется на графике одним из индикаторов ценового канала, к примеру, Price Channel). Для совершения сделок используются 2 системы. Согласно первому варианту (системе) вход в рынок осуществляется на пробитие 20 дневного диапазона, второй вариант предполагает прорыв 55-дневного диапазона. Пробоем считается момент, когда цена выходит за максимум или минимум канала, образуемого по самым верхним и нижним точкам свечей (баров) за определенное количество дней – а это 20 или 55 дней соответственно.

Торговая система черепах относится к полным системам и состоит из следующих компонентов: рынки, тактика, размер сделки, входы, стопы и выходы. Можно более подробно ознакомиться с компонентами торговой системы черепах в видео, представленном в конце статьи.

Читать что понимается в этой ТС под рынки, тактика, размер сделки, входы, стопы и выходы в спойлере.
Спойлер

Рынки – Что покупать или продавать Первое решение – что покупать или продавать, т.е. на каких рынках торговать. Если вы торгуете на небольшом количестве рынков, то вы сильно сокращаете свои шансы попасть в тренд. В то же время вы не хотите торговать на рынках с слишком низким оборотом и на нетрендовых рынках.
Размер позиции – Сколько покупать или продавать Решение о том, сколько покупать или продавать – безусловно самое главное, однако это часто неправильно понимается трейдерами. Решение о том, сколько покупать или продавать влияет и на диверсификацию, и на управление капиталом. Диверсификация – это попытка распределить риск по многим финансовым инструментам и увеличить возможности для проведения успешных сделок.
Для правильной диверсификации нужно делать похожие, если не идентичные, ставки по многим различным инструментам. Управление капиталом имеет дело с ограничением ставок таким образом, чтобы у вас не закончились деньги до того, как возникнут хорошие тренды. Сколько покупать или продавать – это единственный важнейший аспект торговли. Большинство начинающий трейдеров рискуют слишком многим на каждой сделке и сильно увеличивают свои шансы обанкротиться, даже придерживаясь в остальном правильного стиля торговли.

Входы – Когда покупать или продавать
Решение о том, когда покупать или продавать, часто называют решением о входе. Автоматические системы генерируют входные сигналы, которые определяют точную цену и рыночные условия для входа на рынок.

Стопы – Когда выходить из проигрышной позиции Трейдеры, которые не урезают свои потери, не будут преуспевать в долгосрочной перспективе. Самая важная вещь в ограничении своих потерь – это заранее определить точку, где вы будете выходить, до того, как вы откроете позицию.

Выходы – Когда выходить из выигрышной позиции Многие «торговые системы», которые продаются как полные торговые системы, не описывают отдельно правил выхода из выигрышной позиции. Однако вопрос когда выходить из выигрышной позиции – ключевой для прибыльности системы. Любая торговая система без описания, когда выходить из выигрышной позиции, не является полной.

Тактика – Как покупать или продавать Как только получен сигнал, на первый план выходит тактика его исполнения. Особенно это справедливо для больших сделок, когда вход и выход из позиции может привести к неблагоприятным движениям цен или воздействию на рынок.



Причем сделки открываются сразу после того, как цена после пробоя проходила один тик, то есть закрытия дня дожидаться не стоит. Пробитие вверх – сделка на покупку, пробитие вниз – сделка на продажу.




Как входить
Спойлер


Система 1 – Более краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве Система 2 – Более простая долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве

Вход Системы 1
Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 20-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию. Сигнал на вход Системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к прибыльной сделке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или этот прорыв был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, «убыточный длинный» или «убыточный короткий» прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он «длинным» или «коротким». Однако, в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий прорыв был «прибыльным», вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить большое движение. В любой момент времени, если вы вне рынка, всегда есть некоторая цена, при достижении которой открывается короткая позиция и есть другая, более высокая цена, при которой открывается длинная позиция. Если последний прорыв был убыточным, то входной сигнал будет ближе к текущей цене (на границе 20-дневного канала), чем если бы это был прибыльный прорыв. В случае , если последний прорыв был прибыльный, то сигнал будет значительно дальше – на границе 55-дневного канала.

Вход Системы 2
Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 55 дней. Если цена превышала 55-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 55-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию. Все прорывы в Системе 2 приводят к открытию позиций, вне зависимости от того, каким был предыдущий прорыв – прибыльным или нет.




Размещение стопов
Спойлер

Черепахи размещали свои стопы, основываясь на риске позиции. Ни одна сделка не могла подвергаться риску более 2%. Так как движения цены на 1N представляло 1% счета, то максимальный стоп, который позволял 2%-ый риск, был равен 2N. Стопы Черепах устанавливались на 2N ниже входа в длинные позиции и на 2N выше входа в короткие позиции. Для того, чтобы сохранить минимальным риск общей позиции, если добавлялись юниты, то стопы для более ранних юнитов поднимались на 1/2 N. Это означает, что все стопы для всей позиции размещались на расстоянии 2N от самого последнего добавленного юнита. Однако, в случае, когда последние юниты были размещены на большем расстоянии или из-за быстрого рынка, вызывающего проскальзывания, или из-за гэпа на открытии, стопы будут отличаться.



Выходы Черепах из рынка
Спойлер

Выход Системы 1 – 10-дневный low для длинных позиций и 10-дневный high для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 10-дневному прорыву.
Выход Системы 2 – 20-дневный low для длинных позиций и 20-дневный high для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 20-дневному прорыву. Как и в случае со входами, Черепахи обычно не размещеали стоп-ордеров, а вместо этого следили за ценой в течение дня и выходили из позиции, как только происходил прорыв.




Манименджмент
Черепахи использовали 1% риска на сделку

Видеоурок по системе(опять же найден в интернете)
Спойлер




Правила ТС изложены в укороченном варианте. Более подробно в документе(прикреплен к посту). Просто очень много текста.

Итоги:

ТС является безиндикаторной и сделана во времена "олдскула, что дает ей сразу 2 плюса. К тому же она изначально была направлена на изучения ее новичками(как сказано в тексте) и определенно заслуживает внимания. Я же торговую систему до конца не понял, поэтому она была выложена на общее обсуждение.

P.S Для Павла По данной ТС , как мне кажется, предоставлено достаточно материала и если публика заинтересуется, то можно ее пустить в блог. Извиняюсь за наглость. ;;) Просьба не бить >:d
[move][shadow=white,left]Всем профита[/shadow]![/move]

torgovaya_sistema_cherepah.doc

Изменено пользователем starcom
  • Лайк 34
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано

Автор, это круто что ты отдельную тему выделил для черепах, но лично по-моему мнению чтобы понять эту тему на 100% нужно не полениться и прочитать книгу. То, что Фейс расписывал почти 200 страниц невозможно в полной мере вместить в один пост на форуме. Имхо, конечно.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано

Самое главное забыл).У них была очень интересная система доливок по тренду,объясню на примере насколько понял.
Они брали 14 дневный ATR для определения волатильности.Допустим он составляет 100 пунктов.Депозит 100000 долларов, риск 1% 1000 долларов.Лось выставлялся на основе ATR умноженное на 2 то есть 200 пунктов,а доливка осуществлялась через 1 ATR.
Система показала сигнал на покупку по европейцу по 1.1000 открываемся 0.5 с лосем 200пп по 1.0800.и доливкой через 100пп по 1.1100.
по 1.1100 открываем позицию лотом в 0.25 лось переносим на 1.0900.по второй позиции получается лось будет равен 500$ и по первой тоже 500$ т.к мы перенесли лось по выше.Получается мы уже стоим общим лотом 0.75 при том что риск не изменился и так же составляет 1%.Всего должно быть 4 позиции максимум 5 с первоначальной.
1) покупка по 1.1000 лотом 0.5 лось 1.0800
2)покупка по 1.1100 лотом 0.25 лось 1.0900
3)покупка 1.1200 лотом 0,4 лось 1,1000
4)покупка 1,1300 лотом 0.5 лось 1,1100
Если цена пойдет до 1,200 то прибыль составит
1)5000
2)2250
3)3200
4)3500
Совокупный профит составит 13.950 при неизменном риске в 1%.Конечно для такой линии должен быть быстрый однонаправленный тренд,что бывает редко,но и в книги написано что их основной доход делали 3-4 тренда за год.

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано


Автор, это круто что ты отдельную тему выделил для черепах, но лично по-моему мнению чтобы понять эту тему на 100% нужно не полениться и прочитать книгу. То, что Фейс расписывал почти 200 страниц невозможно в полной мере вместить в один пост на форуме. Имхо, конечно.



Ну, я старался как мог >:d
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано

Если не ошибаюсь, то у них был еще такой параметр как юниты, также они имели ограничения по количеству позиций на различных рынках, и на одном. И это необходимо учитывать в торговле, так как без этого прибыльность может быть меньше. Хотелось бы побольше услышать о таких вещах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано


Если не ошибаюсь, то у них был еще такой параметр как юниты, также они имели ограничения по количеству позиций на различных рынках, и на одном. И это необходимо учитывать в торговле, так как без этого прибыльность может быть меньше. Хотелось бы побольше услышать о таких вещах.



Да есть такой параметр. Он описан в вордовском документе, который прикреплен к посту :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано


Можно еще сюда заглянуть:

http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-torgovaya-strategiya-quotcherepahiquot-vse-po-oldskulu/820/?do=findComment&comment=8412

Это просто так, для справки.

Я к тому, что тема, посвященная этой стратегии и вообще истории черепах-трейдеров, уже была. :)




Странно. Смотрел по форуму. Видать проглядел, но спасибо
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано



Автор, это круто что ты отдельную тему выделил для черепах, но лично по-моему мнению чтобы понять эту тему на 100% нужно не полениться и прочитать книгу. То, что Фейс расписывал почти 200 страниц невозможно в полной мере вместить в один пост на форуме. Имхо, конечно.



Не могли бы указать ресурс где более подробно расписано об этой стратегии?
Спасибо

Лови,
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано



Автор, это круто что ты отдельную тему выделил для черепах, но лично по-моему мнению чтобы понять эту тему на 100% нужно не полениться и прочитать книгу. То, что Фейс расписывал почти 200 страниц невозможно в полной мере вместить в один пост на форуме. Имхо, конечно.



Не могли бы указать ресурс где более подробно расписано об этой стратегии?
Спасибо


Так в документе прикрепленном к посту все наиподробнеше описано :-/
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу! Опубликовано

вот и некоторые индикаторы нашёл

TheClassicTurtleTrader.mq4
TheTurtleTradingChannel.mq4
TheTurtleTradingChannelRaw.mq4

  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...