[H4-D1] Торговля делается просто - скальпинг на дневных графиках без стопов

[arbuz771]

Просматривая треды FF в поисках торговых стратегий для длинных таймфреймов наткнулся на одну необычную интересную систему. Тестирование ее в течение недели принесло приятные результаты +6% к депозиту.

Название стратегии: Trading Made Simple
Год выпуска: первый пост на FF - август 2011, хотя автор - американец с ником eelfranz писал что применяет ее уже достаточно давно и с успехом
Сайт продажи: _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=291622
Валютные пары: "универсальна".
Таймфрейм: Автор торгует на H4, я с успехом применил на D1. Чисто с потолка взял USDCHF за 2012 год прибыль около 1000 пунктов, если посмотреть по истории.
Время торговли: Насколько я понял автор открывает сделки на открытии новой четырехчасовой свечи, хотя торгует не на каждой свече и иногда использует H1 в пиковое время торгов. Если - это D1 - то раз в сутки на открытии новой свечи
Описание: Насколько я понимаю - это импульсная стратегия для длинных таймфреймов, ее цель поймать импульс. Стратегия не механическая, то есть нужно брать не любые сигналы.

Правила стратегии+скриншоты:
Сердце системы составляют два индикатора - это TDI и свечи Хейкен Эши. По индикатору TDI осуществляется вход и выход из позиции, свечи Хейкен Эши необходимы для фильтрации сделок, также автор использует простую машку примененную к типичным ценам с периодом 5 и сдвигом 2. Она служит лишь в информационных целях - показывает текущее направление движения цены, я обращаю на нее внимание лишь если вырисовывается потенциальная сделка против текущего тренда + автор использует стохастик (8,3,3) для подтверждения открытия сделки, хотя я его выбросил, поскольку если TDI дает сигнал, то стохастик обычно его подтверждает.
В результате график выглядит следующим образом -

Спойлер

Правила входа:
В системе существует два типа входа
1-тип Пересечение TDI на продажу
1. Смотрим - зеленая линия TDI пересекает красную сверху вниз

2. При этом свеча Хейкен Эши стала красной либо в момент сигнала TDI, либо одну свечу назад

Если - это третья по порядку красная свеча после смены цвета - сигнал пропускается.
Если размер свечи мал, особенно против тренда, - сигнал пропускается.
Если свечи вырисовывают горизонтальный частокол - сигнал пропускается

Если на пути цены - сопротивление/поддержка сигнал также можно пропустить.
Итак, если сигнал не пропускается, то открывается позиция на продажу с соблюдением вменяемого MM.
По стоплоссу. Я его пока не использую выхожу по TDI. При этом наблюдается следующее. В моменте позиция может уйти в ощутимую просадку, но далее как правило ситуация улучшается, либо итоговый убыток уменьшается существенно, либо позиция становится впоследствии прибыльной и лично для меня психологически так проще без стопа. Хотя!!! он нужен так как может случиться ситуация, которая в недалеком прошлом произошла с франком, поэтому стоп лучше ставить вблизи значимых экстремумов, открыв обычный график. Как там у автора с этим, я как то упустил.
Выход из позиции
1. флет по TDI

2. Крюк по TDI либо обратное пересечение


2-й тип сигналов - отбой TDI
1. До этого было пересечение линий TDI, мы зашли, потом TDI либо зашел во флет, либо сделал крюк, после чего (на продажу) зеленая линия снова стала удаляться от красной (т.е. по сути вариант захода по тренду после отката)

Если свеча нормального размера (не маленькая) можно входить. Какая по счету это красная свеча, здесь не имеет значения. Выходы те же самые.

По выходам Это мое нововведение. Поскольку стратегия импульсная, то имеет смысл выходить не дожидаясь сигнала от TDI, если профит ощутим - для меня это от 150 пунктов.

Второй момент если позиция в прибыли от 30 пунктов то я перевожу в бу. Опять же помня об импульсной природе ТС

Напоследок по примеру автора скрин с сигналами открытия сделок - вертикальные линии

Спойлер

Скачать:
индикаторы TDI+свечи+шаблон

TDI_Red_Green.zip

Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[AndreyGold]

При визуальном тестировании, надо в голове один момент держать, что свечи, которые тут применяются не показывают цену открытия/закрытия.

[arbuz771]

Все правильно, я это учел. Отметил вертикальными линиями точки входа и выхода, убрал эти свечи и включил обычные, потом посчитал.

[AndreyGold]

Все правильно, я это учел. Отметил вертикальными линиями точки входа и выхода, убрал эти свечи и включил обычные, потом посчитал.

Я бы этот нюанс прописал в первом посте как "Внимание !", чтобы меньше спотыкались об эту кочку ))

---

Добавлено: 11-03-2015 10:19:47

---

arbuz771 Подскажите сколько на дневках сделок получается (в среднем с пары в день) ?
Я попытался поглядеть на эту стратегию на H4, что-то пока "тишина". (Я правда, когда на Н4 работаю
я не открываюсь на свечах, которые пересекаются с новостями).
Ну и с учетом сдвига средней в этом стратегии и свечей
Хейкен Эши так и тянет текущей свечой (еще не сформированной) воспользоваться как сигналом.
Эти свечи сразу могут быть не совсем маленького размера (в отличии от стандартных).
Изменено 11 марта, 2015 пользователем AndreyGold

[arbuz771]

Подскажите сколько на дневках сделок получается (в среднем с пары в день) ?
Я попытался поглядеть на эту стратегию на H4, что-то пока "тишина". (Я правда, когда на Н4 работаю
я не открываюсь на свечах, которые пересекаются с новостями).
Ну и с учетом сдвига средней в этом стратегии и свечей
Хейкен Эши так и тянет текущей свечой (еще не сформированной) воспользоваться как сигналом.
Эти свечи сразу могут быть не совсем маленького размера (в отличии от стандартных).

Не совсем понял вопрос. На дневках - сигнал один раз в день, если он есть. Вообще я держу открытыми почти все валютные пары, кроме откровенной экзотики типа AUDDKK. Если брать все пары, то в день выходит 1-2 сигнала от всех (если не учитывать коррелирующие). Т.е. например есть сигнал по AUDUSD, соответственно он может появиться на большинстве пар с ауди. Я выбираю среди нескольких одну, как мне кажется перспективную, и открываю сделку. Например, вчера было два сигнала от GBPAUD и AUDCAD. Я выбрал вторую, сделка пока болтается возле нуля. Жалею что закрыл USDNOK вчера, но >:d<.>
По H4 даже не смотрел. Автор торговал по часам, как он писал, заводит будильник просыпается смотрит, потом спать, потом опять будильник :) на открытии свечи.

Возможно свечи Хейке Эши могут напрягать, поскольку по сути не видишь графика цены, одни только индикаторы. Раньше я не доверял этим свечам и в ТС типа Genesis Matrix старался их убирать, но посмотрел эту стратегию на истории, немного поторговал и перестал париться, так даже проще, цены не видишь и не дергаешься.

Вообще ветка по системе жива, люди выкладывают графики на H1 и индикаторы там уже более продвинутые - TDI в канале со стрелочками, может попозже найду и выложу.

[AndreyGold]

Тяжко конечно читать ветку FF из 2744 страниц, если не владеешь английским в совершенстве ...
Попытался, начать писать советник, который бы мог сигнализировать о возможной сделке и сразу
жестко затупил. Не могу понять как рассчитываются свечи Хейкен Эши.
Например открытие свечи
вроде как должно браться по формуле Open = (Open предыдущей простой японской свечи + Close простой японской предыдущей свечи) / 2.
А тут - на скрине EURUSD H4 12/03/2015 08:00 зелеными линиями отмечены открытие и закрытие свечи.
Красной это рассчетный уровень открытия свечи Хейкен Эши (1,05642) в 12:00. Но открывается то она ниже этого уровня .... Специально на скрине указал и стандартные японские свечи и Хейкен Эши

2015-03-13_13-16-58.png

[arbuz771]

I love this game. +362 пункта за неделю на дневных. Значимых лосей не было, все около 0. Основная прибыль от USDNOK и GBPYPY. Были 2 сделки EURNZD и EURAUD, прибыль по которым доходила до 90 пунктов - в итоге бу. Также сегодня GBPAUD ушла в просадку на 60 пунктов, потом в прибыль - от греха подальше поставил бу, который и выбило, то же самое было по NZDCAD закрыл с небольшим минусом, хотя не по системе, ибо пятница. Посмотрев историю, видно, что обычно сделки длятся 2-4 дня.

AndreyGold Вполне возможно свечи из системы не обычные свечи Хейкен Эши, о которых говорил Павел. В ветке их называют APB - AveragePriceBars - сглаженные ценовые бары и их индикатор в закрытом коде, хотя вполне возможно, что можно найти его и в открытом коде. Мне в этих свечах нравится то, что по ним очень легко идентифицировать флет.

[AndreyGold]

I love this game. +362 пункта за неделю на дневных. Значимых лосей не было, все около 0. Основная прибыль от USDNOK и GBPYPY. Были 2 сделки EURNZD и EURAUD, прибыль по которым доходила до 90 пунктов - в итоге бу. Также сегодня GBPAUD ушла в просадку на 60 пунктов, потом в прибыль - от греха подальше поставил бу, который и выбило, то же самое было по NZDCAD закрыл с небольшим минусом, хотя не по системе, ибо пятница. Посмотрев историю, видно, что обычно сделки длятся 2-4 дня.

AndreyGold Вполне возможно свечи из системы не обычные свечи Хейкен Эши, о которых говорил Павел. В ветке их называют APB - AveragePriceBars - сглаженные ценовые бары и их индикатор в закрытом коде, хотя вполне возможно, что можно найти его и в открытом коде. Мне в этих свечах нравится то, что по ним очень легко идентифицировать флет.

Я тоже подумал, что тут необычные - скрин, который я сделал, это свечи Хейкен Эши с другого индюка
Визуально они совпадают со свечами этой ТС, но мои рассчеты по формулам и визуальные уровни этих свечей не совпадают ....
По поводу ТС - пробую на демке на H4 и сегодня поймал первого Лося. По GBPAUD (см скрин), при чем только открылся в Бай и тут же на следующей свече получил пробой локального минимума, где у меня стоп прятался )) . Правда еще AUDJPY открыт, там пока хороший плюс (он у меня в БУ).

GBPAUD_13_03_close.png

[arbuz771]

Что любопытно, если бы стопа не было, убыток был бы меньше.

У меня похожая сделка была на прошлой неделе NZDUSD, купил, а на следующий день свеча полетела вниз. Убыток доходил до 100 пунктов, в итоге закрыл в конце дня -53.

Вглядываюсь в ваш скрин, как говорится ничто не предвещало. Пересечение есть, пересечение на покупку в зоне перепроданности, сигнал на второй свече, сигнал против текущей тенденции, но это ничего. Размер свечи не велик, но и не мал, это не дожи... Я кстати его вчера продавал на дневном :)

[AndreyGold]

Что любопытно, если бы стопа не было, убыток был бы меньше.

У меня похожая сделка была на прошлой неделе NZDUSD, купил, а на следующий день свеча полетела вниз. Убыток доходил до 100 пунктов, в итоге закрыл в конце дня -53.

Вглядываюсь в ваш скрин, как говорится ничто не предвещало. Пересечение есть, пересечение на покупку в зоне перепроданности, сигнал на второй свече, сигнал против текущей тенденции, но это ничего. Размер свечи не велик, но и не мал, это не дожи... Я кстати его вчера продавал на дневном :)

Ну без Лосей никуда, такова наша доля ))) Без стопов да и еще на среднесроке далеко не уедешь.
А про перепроданность (это я так понимаю уровень 32 на TDI) честно говоря я на нее внимания не обращал. Вроде в правилах ТС ничего не писали про нее.
Обратил внимание что на FF народ вроде как на тренд не смотрит.
А про расчет свечей пока не могу понять в чем дело (кстати в видео у Павла тоже не совпал расчет с с открытием свечи (если мне память не изменяет), но он это объяснил округлением).
Как пойму в чем прикол - можно будет сфорганить советник, тут самое тяжелое ему будет объяснить понятие флет, ну и уровни.

[arbuz771]

Да, это уровень 32. Четких правил про это нет - продавай от перекупленности, покупай на перепроданности, такого в системе нет. Единственное в постах eelfranz упоминается, что нужно быть внимательным, когда покупаешь над 62 и продаешь под 32 уровнем.
По поводу советника - я не верю в него по этой системе, т.к. она дискреционная, если сигнал поступил, то брать его или нет зависит от трейдера, но если поможет, вот про расчет свечей HA для программистов.

_https://www.mql5.com/ru/articles/91

[arbuz771]

Ну что ж, я это подозревал, т.к. он жаловался на проблемы со здоровьем. Сейчас в треде рулит некто emmanuel7788 из Австралии. От него методички по системе на англ, прилагаю в архиве (там он развивает метод, добавляя новые элементы PA, в частности описана техника торговли внутренних баров) и новый шаблон, выглядит вот так

TMS.zip
#tms_synergy_pro.rar
1.png

[arbuz771]

Мне тоже показалось, что он запутывает систему. Лучше всего в ветке читать только посты самого основателя EllFranz. Насколько я понял вы хорошо знакомы с системой и с веткой на FF. Сами систему использовали?

[AndreyGold]

Добавлю.
Автор на Н1 торговал в американскую сессию, а конец Азии и Лондон на Н4. Причина проста - проживал он в Америке, человек был пожилой и ночью у монитора сидеть не мог. Года два назад он умер.

Из полезного, рекомендую на индикаторе TDI включить желтую линию центральную.
_http://gyazo.com/79fcbfac3301d399a247daf2b459380e

В системе ее называют MBL (Market Base Line), на самом деле это центральная линия Боллинджера. Если зеленая (RSI) находится между красной (МА) и желтой (MBL) то сделок лучше не открывать - в большинстве случаев это откат.

_http://gyazo.com/e962d1895c149633f6fb9c1a7fe1857a

У меня красная на графике индюка называется Trade Line Signal. Это тоже самое, что Вы называете MA ? (Названия остальных линий совпадают).

[fibonachi]

Тема умерла что ли? Я вот вроде тестирую на демке, пока все нравится! Может еще какие нибудь доп фильтры нужны? Я вот поставил машку с 200 периодом, но что то она больше напрягает а не помогает! Ау, есть у кого какие мысли?

[arbuz771]

Работаю, ввел правила поэтапного выхода для дневных графиков (так прибыльнее, а то очень много ордеров выбивает по бу из-за этого прошлая неделя в небольшом минусе). Мне нравится эта ТС, для меня.

[fibonachi]

Работаю, ввел правила поэтапного выхода для дневных графиков (так прибыльнее, а то очень много ордеров выбивает по бу из-за этого прошлая неделя в небольшом минусе). Мне нравится эта ТС, для меня.

А сама система у тебя без изменений?

[arbuz771]

А сама система у тебя без изменений?

Все как описал в первом посте.Пропускаю - маленькие свечи, флет, если вблизи поддержка - задумываюсь.

---

Добавлено: 26-03-2015 07:22:07

---

Ну чтож, неделя еще не закончена. Вчера был тяжелый день - три ордера и все в просадке, в итоге по одному зафиксирован стоплосс, второй стоплосс уже в бу, третий -осталась 1/3 от первоначального лота, остальное закрыто по прибыли.
По итогам 3.5 недель могу сказать что полных стоплоссов всего 3 за это время. Всего было открыто 20 ордеров. Таким образом вероятность стоплосса - 15%, соответсвенно прибыль или как минимум бу -75%. Средний убыток (с учетом того, что стоплосс я не ставлю, а просто закрываю ордер по правилам системы в конце дня) - 55 пунктов. Подавляющая часть ордеров закрывалась по бу, поэтому набросал советника осуществляющего сопровождение сделки по следующему алгоритму:
Ордер открывается лотом 0.15.
Если цена проходит расстояние bu1, то ордер переводится в безубыток (bu1 - это прибыль ордера, если бы его размер был 0.1, а цена пункта была бы равна 1, у меня bu1=35).
На уровне take1 закрывается 0.05 ордера.(у меня 50)
На уровне bu2 (у меня 75) стоплосс переводится на уровень take1.
На уровне take2 закрывается еще 0.05 от ордера (у меня 100)
На уровне bu3 (стоплосс переводится на уровень take2)
На уровне take3 последние 0.05 ордера закрываются (у меня 150).
Так вот если бы я следовал этим правилам сначала, прибыль была бы в 3 раза больше.

three_pounds.zip

Изменено 26 марта, 2015 пользователем arbuz771

[ironwolf]

Я думаю, что тут нужно вам еще продумать стопы пропорционально ATR с периодом 5 или 21. Много кто не обращает внимание на постоянно меняющуюся волатильность, а зря.

[arbuz771]

Я думаю, что тут нужно вам еще продумать стопы пропорционально ATR с периодом 5 или 21. Много кто не обращает внимание на постоянно меняющуюся волатильность, а зря.

Стопы можно ставить и так и в том числе на ближайшем экстремуме. Лично я их не использую. Итог этой недели -0.47 v:) В конце внезапно прилетел лось по EURNZD и съел всю прибыль. Лось в 56 пунктов, в моменте достигал 115 пунктов.

[ViktorMat]

Подавляющая часть ордеров закрывалась по бу, поэтому набросал советника осуществляющего сопровождение сделки по следующему алгоритму:
Ордер открывается лотом 0.15.
Если цена проходит расстояние bu1, то ордер переводится в безубыток (bu1 - это прибыль ордера, если бы его размер был 0.1, а цена пункта была бы равна 1, у меня bu1=35).
На уровне take1 закрывается 0.05 ордера.(у меня 50)
На уровне bu2 (у меня 75) стоплосс переводится на уровень take1.
На уровне take2 закрывается еще 0.05 от ордера (у меня 100)
На уровне bu3 (стоплосс переводится на уровень take2)
На уровне take3 последние 0.05 ордера закрываются (у меня 150).
Так вот если бы я следовал этим правилам сначала, прибыль была бы в 3 раза больше.

А можно поподробнее, если у меня ордер 0,03 лота пара АUDUSD какие параметры забивать в сов, чтоб первый бу сработал в 25п?

[arbuz771]

Изначально, такой возможности не было - торговать лотом отличным от 0.15. Вбил такую возможность (архив с советником ниже), внешняя переменная лот - должна быть кратна 3 (0.03 подойдет). Кстати проверки на magic в советнике, нет, только проверка на символ, и на лот.
Чтобы б/у срабатывало при 25 пунктах, необходимо переменной bu1 присвоить значение 25.
ViktorMat, торгуете по системе? Как успехи?

three_pounds.zip
three_pounds1.zip

Изменено 30 марта, 2015 пользователем arbuz771

[ViktorMat]

Изначально, такой возможности не было - торговать лотом отличным от 0.15. Вбил такую возможность (архив с советником ниже), внешняя переменная лот - должна быть кратна 3 (0.03 подойдет). Кстати проверки на magic в советнике, нет, только проверка на символ, и на лот.
Чтобы б/у срабатывало при 25 пунктах, необходимо переменной bu1 присвоить значение 25.
ViktorMat, торгуете по системе? Как успехи?

Чет я изменений не увидел. Переменный лот задавать в метаэдиторе? Или в архиве тож же сов?
Торгую недавно, хотя когда то и пробовал, результаты нормальные.

[arbuz771]

Чет я изменений не увидел. Переменный лот задавать в метаэдиторе? Или в архиве тож же сов?
Торгую недавно, хотя когда то и пробовал, результаты нормальные.

Все исправил, в верхнем посте.

[ViktorMat]

А можно обнаглеть и попросить в сов вынести переменную количество пунктов перевода в плюс при достижении первого (можно и других) б/у? И можно объяснить на пальцах зачем нужен первый параметр (центов в пункте)?