Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения



Эл Брукс: Лучшие инсайты о методе Price Action



Эл Брукс трейдер с тридцатилетним стажем, занимающийся скальпингом по методу Price Action. В интервью для подкаста Desire To Trade он рассказывает о рыночных циклах, о торговле во флете и в тренде, о нюансах открытия сделок и их сопровождении, об "уравнении трейдера", о счастье и о том, как важно в каждый конкретный момент времени понимать действия и намерения быков и медведей. Приятного чтения!

Ссылка на оригинал

***



Как дела, народ? С вами Этьен Крит, форекс-трейдер и основатель сайта Desire To Trade. Добро пожаловать в выпуск номер 76! На прошлой неделе я уже говорил вам, что он будет посвящен Price Action. В этом эпизоде у меня в гостях никто иной, как Эл Брукс. Эл провел по теме Price Action немало исследований и написал несколько книг. В этом интервью он поделился с нами множеством нюансов этого подхода, о которых я и не подозревал. Также мы коснулись темы скальпинга – Эл до сих пор занимается им ежедневно. Ладно, оставляю вас наедине с интервью! Оно выдалось весьма высокоинформативным. После прослушивания рекомендую вам обратить свое внимание на графики, чтобы попробовать на практике применить то, о чем рассказывал Эл.

***



— Эл Брукс, добро пожаловать на подкаст! Как у вас сегодня дела?

— Очень хорошо, спасибо, что пригласили меня, Этьен!

— Я только рад! В прошлом я прочел пару ваших книг. Знаю, многим из наших слушателей пришлось столкнуться с описанными вами проблемами. Расскажите для начала, чем вы сейчас занимаетесь?

— Ну, сейчас я работаю весьма напряженно! Торгую на полную ставку, работаю над своим видеокурсом. Думал, у меня уйдет на него три-четыре месяца, но я занимаюсь им уже полтора года – хочется сделать все по высшему разряду! Так что еще несколько месяцев мне придется над ним поработать. Я занимаюсь им в свое свободное время. Еще я по-прежнему играю в теннис. Хотелось бы опять начать рыбачить и путешествовать (смеется), но хочу сначала разобраться со всеми видео.

— Интересно! Хотелось бы начать интервью с какой-нибудь вдохновляющей цитаты. Хотите поделиться с нами какой-нибудь?

— О, у меня много любимых! Но поделиться я хотел бы той, которая, как мне кажется, особенно важна для трейдеров. «Цена – это истина». Я никогда не подвергаю сомнениям действия рынка. Если я ожидаю, что он пойдет вниз, а он растет – я покупаю. Если я думаю, что он будет расти, а он падает – я продаю. Я никогда не испытываю потребности разобраться, почему это происходит – на практике понять это невозможно. Все, что меня заботит – что делает цена. И для меня, как для трейдера, это – единственная истина.

— Интересно! Думаю, можно сказать, что эта идея легла в основу ваших книг, верно?

— Да!

— Как вы пришли к этой идее – следить за ценой? Ведь, как мне кажется, нельзя сказать, что раньше это был особенно распространенный подход.

— Ну, торговлей я впервые заинтересовался, когда учился на медфаке в Чикаго. Вырос я в бедности. Семья из шести человек – мы жили в доме с двумя спальнями и одним туалетом. Свой первый в жизни душ я принял в старшей школе! Вырос я в семье, где очень сильно были развиты традиции, я упоминал это перед началом интервью. Мои дедушка и бабушка были родом из Квебека, так что на Род-Айленде я рос во французском католическом сообществе.

То были времена, когда если родители говорили тебе что-то сделать – ты это делал. Моя мать сказала мне: «Альберт, я хочу, чтобы ты стал хирургом-офтальмологом». Так что я даже не думал, на кого пойти учиться. Мне показалось, что это дело солидное, и раз моя мать хочет, чтобы я им занялся – я им займусь. Так что я пошел учиться на хирурга-офтальмолога! Но все то время, что я провел в Чикагском университете, мое сердце твердило мне: «Эл, тебе лучше отчислиться, тебе лучше делать то, что ты сам хочешь, тебе лучше найти работу в Чикагской торговой палате или на Чикагской товарной бирже, торговать там фьючерсы, потому что это – именно то, чем ты хочешь заниматься». Но я просто не мог… Традиции в моей семье были слишком сильны! Я просто должен был стать хирургом-офтальмологом. Так что я им стал! И проработал десять лет. У меня был свой хирургический центр в Лос-Анджелесе, я отдавал работе всего себя. Но у меня родилась дочка, а пятнадцать месяцев спустя – еще две, однояйцевые близняшки. Получается, за пятнадцать месяцев у меня появились три дочери! И я принял решение уйти с работы, чтобы проводить с ними больше времени, растить их.

Незадолго до их рождения я начал экспериментировать с трейдингом. И попробовал заняться им как раз тогда, когда они родились. Это, кстати, было прекрасно! Самый невероятный опыт, какой только можно получить. Особенно для парня – проводить время дома, воспитывать детей.

Знаете, когда ты учишься на врача, ты перенимаешь знания у людей, которые старше тебя, которые давно этим занимаются. Ты читаешь множество книг. Я думал, то же верно и для трейдинга, думал, что тут прямое соотношение – чем больше ты учишься, тем больше зарабатываешь. Я быстро обнаружил, что среди распространителей информации много мошенников, нечестных людей. Думаю, это и сейчас так, хоть я и не знаю, насколько все плохо. Но 30 лет назад большая часть всей доступной информации по трейдингу исходила от людей нечестных. Я нанимал учителей, потратил многие тысячи долларов на разные курсы, посещал семинары, прочитал все книги, до каких только смог добраться – и все равно торговал в минус. Это продлилось десять лет! У меня было достаточно денег, чтобы позволить себе это, но неудовлетворенность накопилась страшная, ведь я знал, что я парень неглупый, что я искренне хочу в этом преуспеть, но чему бы я ни учился – ничего не работало.

Тогда я обратил свое внимание на графики. Нашел там точки разворота, последующий рост цены, потом коррекцию… Для меня стало очевидным, что я бы мог заработать, если бы просто смотрел на графики и делал то, что они мне говорят. До этого я пробовал самые разные индикаторы, но от них не было толку. Торгуя по ним, я терял деньги. Так что я решил вернуться к основам. Я открывал графики и удалял с них все линии. Я попробовал поторговать по чистым графикам – и начал зарабатывать! За годы торговли я уже начал очень хорошо чувствовать, что график пытается мне сказать. Этим я занимаюсь и до сих пор – торгую, опираясь на то, что происходит на графике…

Паттерны имеют свойство повторяться! Думаю, трейдинг заложен в нас на генетическом уровне. График – это всего лишь иллюстрация того, как трейдеры взаимодействуют друг с другом. И все трейдеры действуют разумно! Ну, по крайней мере те, которые зарабатывают. Участники рынка ведут себя логично, рационально, так что графики – это отражение рационального человеческого поведения. Я видел графики, которым сотня лет – они ничем не отличаются от современных! Если убрать с них отметки с ценами и датами – я не отличил столетнего графика от сегодняшнего. И это распространяется на все рынки!

— Те же паттерны, те же «головы и плечи»?

— Да, те же самые, ведь все это логично! Все это предопределено генетически. Все это нормально. Это – отражение человеческого поведения. Так что нет ничего необычного в том, что это распространяется на все рынки, на все таймфреймы и на все времена. И не важно, выполняют ли компьютеры большую часть трейдинга, как сейчас, или нет. Ведь компьютеры не умнее очень хороших трейдеров – они просто делают то, на что их эти очень хорошие трейдеры запрограммировали. Единственная разница – компьютеры быстрее реагируют. Быстрее, но не лучше, чем действительно хороший трейдер.

— А как вам дался переход от работы хирурга-офтальмолога к трейдингу? Было ли это тяжело или?..

— На самом деле это было просто! Потому что это событие пришлось на самые счастливые годы моей жизни – на то время, когда у меня родились три дочери. У вас детей нет, но, уверен, среди наших слушателей есть родители. Они знают, что это – просто волшебное время. Так что у меня не возникло сложностей с тем, чтобы покинуть мир медицины и начать посвящать все время моим девочкам. И получилось неплохо! Конечно, я не проводил с ними каждую минуту каждого дня, очень много времени уходило на обучение торговле. Как я и сказал, я совершил ошибку, подумав, что всю информацию распространяют исключительно честные люди. По большей части это было не так. Деньги я стал зарабатывать только тогда, когда стал игнорировать все, что мне говорили, и вместо этого начал следить за графиками и сосредотачиваться только на том, что они пытаются мне сказать.

— Но разве факт наличия детей не обладал и негативной стороной? Ведь вы, должно быть, чувствовали необходимость зарабатывать.

— Да, это так, определенно! Деньги, на которые я торговал, уже не были только моими – они были деньгами моих детей и моей жены. И был риск, что я навлеку на себя их гнев. Но я был готов рискнуть.

— Интересно! В своих книгах вы учите довольно-таки сложным принципам. Это потому что рынки сложны? Или же просто нужно время, чтобы понять все?

— Ну, для начала позвольте подметить пару моментов, касающихся перехода к торговле… Меня постоянно спрашивают – Эл, стоит ли мне уволиться и начать торговать? Очень распространенный вопрос! Помню, как меня несколько лет назад спросил об этом мой ученик, он был инженером-консультантом. И я дал ему тот же совет, который даю всем – вы можете торговать рынки на открытии с утра, перед работой! Или торговать на рынке форекс по вечерам. Выйдите сначала в стабильный плюс, занимаясь таким трейдингом. И продолжайте торговать, пока не начнете зарабатывать столько же, сколько вам приносит ваша обычная работа.

Через три-четыре года моему ученику это удалось! Он сказал мне, что один час ежедневной утренней торговли приносит ему уже больше, чем его работа компьютерного консультанта. Сейчас он зарабатывает ежедневно тысячи долларов – исключительно как трейдер. На это у него ушло всего несколько лет. Я с ним общаюсь, он постоянно спрашивает – Эл, стоит ли мне сделать вот это? А вот это?.. Он, кстати говоря, тоже канадец. Я ему постоянно отвечаю – слушай свои инстинкты, ты же и сам вон сколько зарабатываешь! Хоть мне и приятно, что он мне пишет, мне нравится общаться с ним. Но я ему просто отвечаю – ты отлично справляешься! Нет повода пытаться делать что-то сверх того. Просто продолжай делать то, что ты делаешь. Ты достиг цели, ты стал очень успешным, стабильно прибыльным трейдером.

— Как много времени, по вашему мнению, на это может потребоваться? На то, чтобы выйти в стабильный плюс.

— По-разному. У меня на это ушло десять лет, но это потому что я был очень упертым… Пытался применить модель медицинского образования к трейдингу. Но это просто так не работает. Я-то думал, там будет прямое соотношение – чем больше я работаю, тем больше зарабатываю. Но нет, все не так. Некоторые трейдеры рассказывали мне, что вышли в профит за год или два, другим требовалось несколько лет. Как раз примерно неделю назад я получил письмо от одного трейдера, он рассказывал, что благодаря моим видео он впервые в жизни смог достичь 12 прибыльных месяцев подряд, торгуя на форекс. Ему понадобилось на это несколько лет. Думаю, большинству нужно два-три года, если они действительно вкладывают в это дело свое время и силы.

Хочу сказать еще кое-что! Многие думают, что все, что им нужно для торговли – выучить дюжину свечных паттернов. И все, можно раздевать Goldman Sachs. Но нет, все не так (смеется). Могу сказать… Трейдеры, которые зарабатывают тысячи долларов в день – это те трейдеры, которые делают горы заметок, пишут свои собственные мануалы, переписывают мои так, чтобы те подходили их типу характера… Те, кто много зарабатывают, вкладывают в это дело немало своих сил и времени, пытаясь разобраться в том, что происходит на рынках.

— Да, я продолжаю твердить один факт, но до людей он никак не доходит… Свечные паттерны сами по себе не являются стратегией! Нельзя торговать только по ним.

— Позвольте сказать пару слов насчет распространенных заблуждений, раз уж вы коснулись этой темы. Одно из них состоит в том, что существует идеальный трейд. В интернете можно найти немало примеров идеальных разворотных сетапов. Трейдер смотрит на них и думает – о, здорово, попробую завтра по ним поторговать! Но так и не дожидается их появления. А все потому, что большинство сетапов выглядят дурно! Действительно классные сетапы случаются очень редко.

Другое распространенное заблуждение – успешные хедж-фонды торгуют по каким-то секретным паттернам, которые держат в тайне. Что они обладают гусынями, несущими золотые яйца… И это совершенная неправда! Если вы взгляните на любой график, скажем, на пятиминутный E-Mini (фьючерсные контракты, равные доле от стандартного контракта на фондовый индекс. К примеру, E-Mini SP500 равняется 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500), нефти, золота, да чего угодно! Вы увидите там весьма приличные объемы – причем ежедневно и ежеминутно. Это потому, что каждую минуту каждого дня существуют причины для покупок и причины для продаж. Если вы умеете читать графики, вы можете найти обоснованное место для покупки и обоснованное место для продажи в каждую минуту каждого дня!

10% времени рынок находится в сильном трендовом движении, в котором цена пробивает предыдущие уровни. Скажем, в сильном бычьем движении вы можете заработать, только если будете покупать. Но 90% времени цена ходит в канале или во флете. Вы можете заработать в любое время, покупая либо продавая, если корректно выстроите свою сделку – в том смысле, что будете использовать разумный стоп и усреднение. Так можно зарабатывать и закупаясь на хаях, и продавая на лоу. Но трейдеры не принимают эту идею, они думают, что есть какое-то колдовство – а его нет!

В среднем за один день на графике E-Mini отрисовывается 81 пятиминутная свеча. В обычный день я могу найти, по крайней мере, сорок 1-пунктовых скальпов. И, по крайней мере, 20 2-пунктовых скальпов. Это, конечно, не значит, что я их всех беру – но я их вижу. И вижу даже больше! Но практически на каждом баре графика есть причины для покупок и причины для продаж. И, как правило, есть причина предпочесть одно другому. Если вы умеете читать графики, структурировать свои сделки и сопровождать их – вам открываются невероятные, серьезно, просто невероятные возможности на протяжении всего дня.

— Это очень интересно! Получается, вы можете сделать деньги, торгуя в обе стороны. На любых активах!

— Да. Не важно, что за график и какова цена – для открытия сделки необходимо, чтобы было, по крайней мере, одно институциональное учреждение, желающее купить, и, по крайней мере, одно институциональное учреждение, желающее продать. Трейдеры-одиночки составляют, может, около 5% рынка. Так что когда сделка открывается, то это происходит не из-за меня и не из-за вас. А из-за того, что, к примеру, Bank of America имеет желание что-то продать, а королевская династия Саудовской Аравии имеет желание что-то купить. Так что на протяжении всего дня всегда существует хорошая причина для того, чтобы хотя бы одно институциональное учреждение пожелало закупиться. И не менее хорошая причина для того, чтобы кто-то другой совершил продажу. А все потому, что они разумно структурируют свои сделки с математической точки зрения. Если они это могут – это можете и вы! Но чтобы структурировать и сопровождать свои трейды, вам нужно понять, как ведут себя рынки.

— Да, верно! На что же вы обращаете внимание, когда открываете график? Есть что-то такое, на что вы обязательно посмотрите? И что-то, на что вы поглядываете время от времени?..

— На графики я всегда смотрю в контексте рыночного цикла. Тренд – флет – тренд – флет. В тренде, к примеру, в бычьем, есть две фазы. Фаза прорыва, когда рынок идет резко и направленно, пробивая уровни, и фаза отката. Этот откат – это начало движения в канале. Движение в канале – это переход рынка из одного состояния в другое, от тренда к флету. Быки начинают фиксировать профиты. Чем больше откаты, тем сильнее становятся медведи и тем меньше остается уверенности у быков. И со временем канал переходит во флет, в горизонтальный торговый диапазон.

Так что во время тренда на бычьем прорыве я только покупаю. Когда цена входит в канал… Если канал очень узкий – я тоже только покупаю, потому что узкий канал – это на старшем таймфрейме все еще прорыв. А когда откаты начинают накладываться на точки прорыва, другими словами, когда цена как будто поднимается по лестнице – это значит, трейдеры делают деньги, продавая по более высоким ценам и усредняясь при движении вверх. Когда я это вижу, я понимаю, что рынок становится все более и более двухсторонним. Тогда и я тоже начинаю торговать в обе стороны! Это дает мне понять, что рынок раздумывает о переходе в состояние горизонтального канала. А в каналах, как всем известно, нужно покупать на лоу и продавать на хае. Именно так я и поступаю.

— А как вы, например, определяете, что после одного отката будут другие? Что тут отслеживать? Свечные паттерны?

— Ну, я всегда делаю так… Скажем, случился сильный прорыв вверх, а потом рынок начал формировать канал. Я отслеживаю текущий хай. Если происходит откат, а дальше рынок рисует новый хай, я всегда обращаю внимание вот на что… Может ли кто-то заработать, продавая на этом старом хае и усредняясь по более высокой цене? Скажем, дело происходит на рынке форекс. Кто-то продает на хае, а потом снова продает – уже на десять пунктов выше. Опустится ли рынок ниже цены его первого входа? Если опустится, то он сможет перенести стоп первой сделки в безубыток, а по второму входу закрыться с профитом в десять пунктов. И если я замечу, что медведи начнут делать деньги на бычьем тренде, входя лимитными ордерами – значит, в дополнение к покупкам я могу начинать и продавать. Также я смотрю – чем проще и чем больше медведям удается делать деньги своими лимитными входами, тем быстрее рынок перейдет к движению в горизонтальном канале. А уж там я куда с большим желанием буду продавать – и с большей неуверенностью покупать. Покупать стоит только на глубоких откатах.

— Насколько я понял, вы торгуете весь рыночный цикл, не важно, что сейчас, тренд или флет… Но когда рынок во флете, вы расцениваете возможность прорыва, верно?

— Каждую секунду каждого дня! Каждую секунду каждого дня я ищу входы, пытаюсь структурировать свои сделки, ну и, знаете… Покупаю, продаю, вхожу по отложенным стоп-ордерам и лимит-ордерам. Я стараюсь входить больше лимитниками, усредняясь. Тем трейдерам, которые только начинают торговать, лучше сосредоточиться на стоп-ордерах, ведь это входы по рынку. Но когда они набираются опыта и начинают понимать, что делает рынок… В особенности если они – дейтрейдеры, много времени уделяющие скальпингу! Они начинают замечать, что все чаще входят лимитными ордерами против прорывов, а не стоп-ордерами в направлении прорывов. Потому что большинство прорывов оказываются ложными!

— Это справедливо в отношении каких-то конкретных рынков? Или это общее правило?

— Мое общее правило таково. Если рынок находится в тренде и совершает откаты… Каждый откат – это попытка развернуть тренд. 80% разворотов тренда оканчиваются неудачей. Но когда рынок находится в канале, цена движется то максимально вверх, то максимально вниз. 80% этих попыток пробить канал оказываются неудачными. Это – мое правило восьмидесяти процентов. В тренде 80% попыток разворота окончатся неудачей, так что лучше торговать только в направлении тренда. А во флете неудачными оказываются 80% попыток пробить канал и войти в тренд. Так что в горизонтальных каналах мы часто можем увидеть очень сильные движения, в которых цена иногда выходит за его границы. Но после она сразу же возвращается. Новички видят сильное движение вверх и думают «о мой бог, это новый тренд, я должен закупиться». А оказывается, что закупаются они в аккурат перед разворотом вниз. Я же поступаю наоборот. Когда я вижу эти сильные, энергичные бычьи бары у верхней границы канала, я продаю. Ну, или готовлюсь к продажам! А когда вижу сильные, энергичные медвежьи бары внизу горизонтального канала – угадайте, что? Я покупаю! Потому что мне известно, что в 80% случаев цена развернется, а войти я хочу по самой низкой цене. Так что входы я стараюсь делать на пике силы медведей, ведь я знаю, что, скорее всего, они проиграют.

— Значит, вы любите входить против движения, да?

— Если рынок во флете – то да!

— Окей, интересно! А насколько большую роль в вашем трейдинге играют подтверждения? Просто я знаю немало людей, торгующих по Price Action, которые ищут множество подтверждений, прежде чем войти. Идеальный свечной паттерн, прорыв уровня предыдущего хая, что угодно… Вы используете что-то вроде этого?

— Да, подтверждениям я уделяю немало внимания. К примеру… Скажем, мы находимся в горизонтальном канале. Появляется сильный медвежий бар, который закрывается намного ниже последних 30 баров, и притом является самым большим баром на графике. А следующий бар за ним тоже оказывается медвежьим. Такой бар я называю «завершающим баром». Тело «завершающего бара» должно быть медвежьим – даже если оно совсем крошечное! Тогда вероятность последующего снижения значительно возрастает. Если же после сильного медвежьего бара мы получаем бычий, особенно если это крупный бычий бар, тогда вероятность, пожалуй, становится 50/50. 50%, что медведи продолжат снижение, и 50%, что пробой окажется ложным, и цена развернется обратно. Так что на пробое я хочу видеть последовательные трендовые бары. Медвежий пробой – я хочу увидеть две, три медвежьи свечи! И не просто медвежьи – у них не должно быть больших хвостов вниз. А еще лучше, если у них будут большие тела, особенно в сравнении со свечами слева.

— Все это увеличивает вероятность успешной сделки, верно?

— Верно. Когда видите прорыв – вспомните, что 80% из них оказываются ложными! Так что чем сильнее прорыв – тем выше вероятность, что я смогу сделать на нем деньги. Скажем, мы закупаемся на бычьем прорыве. Где будет ваш стоп? Чуть ниже движения, прорвавшего уровень. Что довольно далеко! Высокие риски, соотношение риска к возможной прибыли у вас так себе. Но это также означает, что вероятность заработать у нас высокая, так как соотношение риска к прибыли – это противоположность вероятности заработать.

Невозможно иметь и то, и другое. Если вы видите сетап с отличным соотношением риска к профиту и с высокой вероятностью отработки – в первую очередь это значит, что вы что-то упускаете. Потому что это – идеальная сделка, а идеал недостижим. Идеальных сделок не существует. Идеальные сделки – это сделки с отличным соотношением риска к прибыли и с высокой вероятностью отработки. Открытие сделки подразумевает, что какое-то институциональное учреждение готово принять другую сторону. Получается, должно быть какое-то учреждение, которое готово принять сделку с низкой вероятностью отработки, с плохим профитом и с высокими рисками. Никакое учреждение на такое не пойдет! Идеальная сделка для вас – это идеально плохая сделка для противоположной стороны. Так что невозможно добиться и высокой вероятности, и отличного соотношения рисков к профитам. Тут либо одно, либо другое! Это справедливо для всех сделок. В трейдах на прорыве вы имеете высокую вероятность – но и более высокий риск. А во флете вы имеете низкую вероятность, но и низкий риск.

— А как вы определяете цели? Опираетесь на ширину канала?..

При определении целей я обращаю внимание на несколько нюансов. К примеру, если я скальпирую E-Mini, и диапазон очень низкий, то я открываю сделки лимитными ордерами и снимаю с движений по одному, по два пункта. С другой стороны - если я торгую прорыв канала, в котором цена шла уже на протяжении 50-60 баров, свою ближайшую цель я буду рассчитывать, опираясь на его ширину. Если прорыв большой, скажем, в нем один за другим идут четыре трендовых бара, каждый с закрытием на уровне своего максимума – тогда я минимум в 60% случаев ожидаю движения вверх размером с этот прорыв, а не просто размером с ширину предшествующего канала. Также я обращаю внимание на расстояния между откатами и точками прорыва уровней. Они тоже стоят того, чтобы их измерить. Движение, откат – я измеряю все, что можно измерить. В особенности на прорывах! Но когда я торгую в горизонтальном канале, очевидно, что я хочу покупать у его нижней границы, продавать у верхней, а профиты от покупок и продаж фиксировать на середине диапазона.

— Могут ли применяться свечные паттерны Price Action на любом рынке?

— Да, несомненно. Возьмите любые графики, удалите с них отметки с ценами и датами – и они будут выглядеть так похоже, что вы не сможете отличить один от другого. А все потому, что графики – это просто отражение человеческого поведения. А рациональное поведение есть рациональное поведение! Не важно, какой рынок и какой таймфрейм.

— А что бы вы посоветовали тем, кто только начинает торговать и хочет научиться Price Action? На что стоит обратить внимание?

— Ну, я трачу много сил на отслеживание рынков. Существует просто невероятное количество едва различимых нюансов – о них я рассказываю в своих работах. Но для тех, кто только начинает… Думаю, самое важное – научиться определять, в какой части рыночного цикла вы сейчас находитесь. Сильное прорывное движение? С хорошими шансами на прибыль, но с высокими рисками, что часто пугает новичков? Или ослабление тренда, рост числа откатов? Вот это уже, как правило, новичкам больше нравится, ведь рынок замедляется, и стопы можно поставить поближе.

Нужно смотреть на графики и наблюдать, что происходит на рынках. Если цена идет только вверх, вверх и вверх – вам намного легче будет заработать, входя только в покупки. Если происходит переход от сильного тренда к слабому, например, когда медведи начинают зарабатывать, продавая на бычьем тренде – значит, бычий тренд начал смещаться в сторону флета. Тут даже новичок сможет заработать, продавая лимитными ордерами за уровнями хаев. Если последние три раза на новых хаях медведям удалось заработать, продавая, удастся и вам! Просто нужно понять, что в конкретный момент делают обе стороны рынка – и быки, и медведи.

Еще новичкам достаточно просто находить места для стопов в тренде. Рынок растет – рынок делает откат – рынок растет – рынок делает откат. Они знают, куда им поставить стоп! Верно? Никакого колдовства тут нет! Если рынок растет, не обязательно дожидаться идеального сетапа. Можно закупиться небольшой позицией в любой момент, был бы повод. Главное использовать при этом корректный стоп-лосс и сохранять терпение.

— И как же корректно расположить стоп-лосс в восходящем тренде?

— Ну, скажем, мы находимся в начале фазы прорыва, и рынок рвется вверх. Корректный стоп будет располагаться под началом движения, которое пробило уровень. И он всегда будет больше, чем хотелось бы! Тем не менее, вероятность заработать в такой сделке максимальна, хоть стоп у вас и будет далеко. Но проблема тут в другом. Я думаю, очень важно, чтобы у трейдеров-новичков размер позиции был «мне плевать». Лотность должна быть такой маленькой, чтобы они не горевали всю неделю, если их выбьет по стопу. К примеру, вы решаете, что ваш максимальный риск в сделке – 200 долларов. А тут вдруг видите сетап, стоп у которого находится так далеко, что в случае неудачи вы потеряете 1000 долларов. Ох, так нельзя! И верно, нельзя! Тут два варианта: либо вы не берете эту сделку, либо уменьшаете размер своей позиции в пять раз, чтобы риск не превышал максимально допустимого. Это проще сделать на форекс, а вот при торговле E-Mini это проблематично. Большинство трейдеров-новичков не могут себе позволить торговать 5-10 контрактами E-Mini. Но на форекс легче подгонять размеры позиций, опираясь на величину стопа.

— Да, точно. Но куда ставить стоп-лосс в восходящем тренде, когда цена забирается все выше?

— Если я убежден, что на рынке тренд, а не флет, то я всегда ставлю свой стоп ниже последнего сильного бычьего движения. Если происходит откат, а потом рынок снова пробивает предыдущий хай и идет к новому – значит, этим откатом был сформирован новый, более высокий лоу. Бычий тренд сохраняется до тех пор, пока рынок формирует восходящие лоу. Так что если я покупаю на восходящем тренде – я не могу позволить, чтобы цена опустилась ниже этого лоу. Именно там я и расположу свой стоп. Если рынок его выбьет – значит, мое мнение о тренде оказалось неверным. Рынок говорит мне, что он больше не находится в сильном бычьем тренде – он перешел либо во флет, либо даже в медвежий тренд. И в том, и в другом случае у меня нет желания держаться за свою позицию в покупки, которую я открыл чересчур высоко.

— По своему опыту могу сказать, что многие открываются со слишком маленькими стопами. Наверное, это перекликается с идеей о том, что большинство, как правило, ошибается... Например, трейдеры, как только видят откат, ставят свой стоп под последнюю свечу. Этот подход обладает худшей вероятностью, чем ваш?..

— Хотел бы я иметь возможность показать вам все на графиках! Помните, как я говорил, что у сделок с высокой вероятностью отработки большой стоп? Противоположное тоже верно – когда вы используете большой стоп, вероятность закрыться в плюс растет. Чем больше ваш стоп, тем выше вероятность, что вы сможете заработать в сделке. Вы должны стремиться к корректному сопровождению сделки. Под этим я вот что подразумеваю… Если у вас большой стоп – ваш профит должен быть такого размера, чтобы была компенсирована возможность получить большой убыток. Есть три переменные: риск, профит, вероятность. Ваша вероятность сделать деньги, помноженная на вашу ожидаемую прибыль должна быть выше, чем ваша вероятность потерять деньги, помноженная на ваш риск. Я называю это «уравнением трейдера». При структурировании сделки нужно учитывать ее математические переменные – они должны быть разумны.

— Да, это важно. К какому же отношению профита к риску вы стремитесь в своей торговле? Фиксировано ли у вас это значение, к примеру, 2:1?

— Давайте на минутку сосредоточимся на математике… 90% баров – это либо движение в канале, либо флет. И только 10% баров – это сильные прорывные движения. Прорывы легко определить на графике. Если прорыв бычий – вам стоит только покупать. Если вы смотрите на график и не понимаете, что там – прорыв или канал – это очень важный момент! Это означает, что ваш «радар» говорит вам, что это – прорыв не сильный. А если этот прорыв не сильный, то вероятность любого движения, хоть вверх, хоть вниз, будет примерно между 40 и 60%. Когда рынок не находится в очевидном сильном прорыве, вероятность любого движения будет между 40 и 60%. Скажем, у нас наихудший вариант – 40%. Чтобы ваше «уравнение трейдера» было положительным, ваш профит должен быть по меньшей мере в два раза больше риска. И потому в 90% случаев вы не совершите ошибку, выставив свой тейк-профит в два раза больше своего стоп-лосса. Так что 2:1 – это логичное наименьшее значение.

— А как вы сопровождаете сделки? Кроете часть своих профитов, когда цена доходит до цели, которая у вас в два раза больше стоп-лосса? Или закрываетесь целиком?..

— Зависит от ситуации. Скальперы всегда охотятся за небольшими прибылями, торгуют они с высоким винрейтом. По своему определению скальпинг – это торговля с большим количеством прибыльных сделок. А значит, стопы у нас будут больше профитов. Торгуя E-Mini с тейк-профитом в 1 пункт, рисковать приходится 3-4. Но можно и усредниться, открыв позицию по более низкой цене. Но, как правило, при входе одним ордером стоит иметь тейк-профит в два раза больше стоп-лосса. Если вы торгуете на форекс с риском в десять пунктов, значит, ваши цели должны быть на уровне в 20 пунктов. Если ваша позиция выйдет в плюс на двадцать пунктов – вы можете спокойно из нее выходить - это будет математически обоснованным решением. Минимума вы достигли. Если вы отправите своего ребенка в Университет Торонто, и он будет получать только тройки – он сможет выпуститься. Но будете ли вы довольны тем, что он добился минимального результата? Будете ли вы довольны, если он потом найдет работу с минимальной оплатой труда? Ну, по крайней мере, он зарабатывает! Для большинства людей минимум является оптимумом, идеальным вариантом. В трейдинге – да, профит в два раза больше стопа – это минимум. Но это не лучший вариант. Торгуя по тренду, вы можете заработать во много раз больше. Но с математической точки зрения соотношение 2:1 – все равно нормальное. Если 100% ваших сделок будет иметь такой коэффициент – вы будете прибыльным трейдером. Но далеко не таким прибыльным, каким могли бы стать, если бы дольше удерживали свои сделки.

— Тут, наверное, стоит разобраться, что для вас работает лучше всего. Для вас – и, пожалуй, для вашей стратегии?

— Да. Взгляните на Price Action. Если рынок силен, хотя бы часть позиции лучше удерживать до тех пор, пока тренд идет в вашу сторону.

— О чем конкретно мы говорим? Большинство, пожалуй, обратит свое внимание на размер свечей. Но, наверное, есть и другие нюансы, которые стоит принять во внимание? Например, расстояние между откатами.

— Все сводится к вашим рискам и профитам. 90% баров на графике не относятся к сильным прорывным движениям. Так что мы по умолчанию подразумеваем, что что бы мы ни делали – вероятность у нас будет между 40 и 60%. Можно обсудить разницу между фактическим риском и начальным риском, но, боюсь, у нас нет на это времени. Но если говорить в целом… Если ваш профит в два раза больше ваших рисков – нет ничего плохого в том, чтобы закрыть сделку полностью. Математика будет нормальная, хорошая. Так что по умолчанию (если вы не торгуете на сильном прорыве) вы не ошибетесь, если поставите себе профиты в два раза больше рисков.

— Думаю, это весьма простой, прямолинейный подход, который оценят многие!

— Да, большинству достаточно будет зафиксировать половину профита, а то и весь. Ну, по крайней мере, половину сделки уж точно стоит закрыть.

— Интересно! Можете дать трейдерам еще какой-нибудь совет?

— Ну, могу дать тот же совет, который дал Полоний Лаэрту в «Гамлете»… «Будь верен самому себе». Трейдинг – это исследование самого себя. В торговле вам нужно попытаться разобраться, кем вы являетесь. Подходящее ли это для вас дело? Станет ли оно вашей карьерой?

По-моему, важнее всего сначала стать стабильно прибыльным трейдером. А потом разобраться, как вы можете торговать так, чтобы испытывать при этом радость. Потому что если вы хотите заниматься этим 20, 30, 40 лет… Вам нужно быть счастливым. Дам вам пример. На днях один трейдер рассказал мне, как купил 50 контрактов E-Mini. Окей? Это немало (Этьен смеется)! Он – хороший трейдер. Закрылся с прибылью в девять пунктов. За пару часов он сделал около 20 000 долларов. Но он сказал мне: «Эл, я чувствовал такой страх, что просто не мог сидеть и смотреть на график, мне пришлось сбежать из комнаты». Он получил за день 20 000 долларов – это здорово! Но при этом нельзя сказать, что он хорошо себя чувствовал. Нет, он чувствовал себя несчастным. Стоит ли ему заниматься этим до конца своей жизни? Хочет ли он ежедневно испытывать те же ощущения? Да, 20 000 долларов в день – это четыре миллиона в год. Так что компенсация у него нехилая! Но рано или поздно богатство становится чрезмерным, и нужно уравновешивать его счастьем.

Все успешные трейдеры могут торговать больше! Но причина, почему они этого не делают – это стресс. Веселого тут мало! Так что для трейдера очень важно найти стиль торговли, который подходит его характеру. И убедиться, что это – прибыльный, разумный стиль трейдинга. Очень важно найти свое собственное видение. Не думайте о других! О том, что Эл – скальпер, а Уоррен Баффетт скупает компании и держит их по десять лет. Не важно, что делают другие. Вы можете делать что угодно – открывать по 30-40 сделок в день, занимаясь скальпингом дни напролет, или покупать компании и удерживать их по 10 лет, как Уоррен Баффетт. Да, он – самый богатый трейдер в мире, но это не значит, что его подход окажется рабочим и для вас. Так что очень важно не беспокоиться о том, что там делает какой-то парень из телевизора. Изучайте, пробуйте все на свете, пока не найдете то, что вписывается в вашу зону комфорта. Что-то, что не только является прибыльным подходом, но и делает вас счастливым. Трейдеру очень важно быть счастливым, чтобы каждый день сохранять алертность, с нетерпением ждать начала торговли. Это дело должно приносить вам удовольствие.

— А как справляться с тяжелыми временами в торговле? Когда ты терпишь серьезные убытки или не знаешь, как продолжать торговать…

— Ну, никому не стоит терпеть серьезные убытки или доводить себя до точки, когда стресс настолько велик! Нужно прекратить торговать, подождать, пока вы не придете в норму. Знаете, даже у хорошего, опытного трейдера шансы на успех очень малы. Потому что мир переполнен действительно хорошими трейдерами, действительно хорошими институциональными учреждениями, компьютерными программами. Но от вас не требуется стабильно делать хоум раны – вам нужно стабильно делать синглы (удар, в результате которого бэттер сумел добежать до первой базы). Не беспокойтесь о достижении идеала – беспокойтесь о том, чтобы достичь хорошего уровня.

Каким бы преимуществом вы ни обладали – ваше умение читать графики сходит на нет во время стресса. Так что если вы плохо себя чувствуете или начинаете оглядываться на свои убыточные сделки, то вам стоит прекратить торговлю, пока эти чувства вас не покинут. На это может потребоваться день, два, три.

Так что для начала я бы вам порекомендовал так организовать свою торговлю, чтобы вы никогда не терпели таких убытков, которые могли бы вас расстроить. Но если вы все-таки совершили эту ошибку… А ее совершают все, особенно в начале карьеры! Я так больше не ошибаюсь, но в начале своего трейдинга мне довелось столкнуться с этой проблемой тысячу раз... Прекратите торговлю – и вернитесь к ней позже. Я уже говорил об этом, когда упоминал размер позиции «мне плевать». Даже если приходится торговать настолько маленькими позициями, что вы даже не ощущаете своих профитов – это не важно. По крайней мере, вы торгуете! Это – фундамент для выстраивания вашего трейдинга. Это – ваша отправная точка. Но вначале вы, конечно, будете терять деньги. Думаю, реальный трейдинг лучше демо-трейдинга. Даже если депозит у вас крошечный, это все равно реальные деньги. Вы в игре! Вы можете работать над выстраиванием своего депозита.

— Именно! Потому я и не устаю повторять: сначала нужно добиться стабильности, а следом за ней придут и профиты.

— Верно. Куда важнее сосредоточиться на том, чтобы стать хорошим трейдером. Как я и сказал, сделайте много синглов – и все равно сможете попасть в Зал славы.

— Да, именно. Как вас найти? Где можно побольше узнать о вашей деятельности?

— У меня есть пара сайтов. Самый простой вариант – это, наверное, brookstradingcourse.com. Есть еще brookspriceaction.com, там есть чат-рум. Но на первом сайте, пожалуй, проще разобраться, чем я сейчас занимаюсь.

— Здорово! А что планируете делать в будущем?

— Ну, мне кажется, я уже слишком долго занимаюсь этой карьерой. Уже тридцать лет! Все мои друзья начинают выходить на пенсию (смеется). Те видео, над которыми я работаю – я хочу добиться высокого качества, хочу, чтобы они представляли собой реальную пользу. Чтобы те люди, которые с ними ознакомились, получили наилучшие шансы на то, чтобы начать зарабатывать этим делом себе на жизнь. Так что я изо всех сил стараюсь быть полезным. На этом я и сосредоточусь в ближайшие год-два-три. С видео я почти закончил, но хочу предпринять и еще кое-какие шаги для того, чтобы придать этому набору материалов завершенность.

— Это достойно уважения! А в чем заключается ваша основная мотивация?

— Ну, отчасти в том, что, как я и сказал, я вырос во французском католическом сообществе. Мы были сплоченной семьей. Хоть ваша аудитория наверняка и так в курсе, но хорошо относиться к людям, к семье – это очень важно. Я остался дома, чтобы воспитывать детей… Наверное, я слишком сильно на них давил, подталкивал в нужном направлении. Но это было проявлением любви. Они смогли окончить Гарвард, Йель, Стэнфорд, Беркли. Очень, очень хорошие университеты! Они, наверное, злятся на меня за то, что я давил на них, но я делал это из лучших побуждений. Я люблю это делать! Если я могу помочь людям, подталкивая их, воодушевляя их, обучая их… Если я могу облегчить их путь – это делает меня счастливым. И это для меня очень важно.

— Интересно… Эл, у нас остался один вопрос, на котором мы завершим выпуск. Но сначала хочу напомнить, что все ссылки, которые вы дали, будут прикреплены к описанию подкаста. Все можно будет найти на desiretotrade.com. И в завершение… Вы уже отчасти ответили на этот вопрос, но не могли бы вы дать трейдерам совет? Такой, который заключался бы в одном предложении!

Я бы сказал… Будьте счастливы. Изучайте себя и постарайтесь найти свое место в мире трейдинга – место, где вы будете счастливы. Счастье – самое важное, что есть в жизни. Если вы счастливы, вы можете осчастливить и людей вокруг себя. Это, по-моему, должно быть целью каждого.

— Мощно, мощно! Эл Брукс, спасибо большое, что пришли на подкаст! Был рад с вами побеседовать.

— Спасибо, Этьен! Спасибо и вашей аудитории, что слушали.



Переведено специально


для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 30
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...