[Статья] Как торговать в декабре

[!!NIKA!!]

Как опытные трейдеры собираются воспользоваться исторической волатильностью в декабре этого года

Возможно, вы и так знаете, что этот год был напряженным для валютных трейдеров и это вполне оправданно. В течение всего 2015 года мы пережили один из крупнейших показателей волатильности в истории. Находясь под влиянием новостей со стороны еврозоны и решений ФРС США, рынок пережил движения в виде американских горок, и опытные трейдеры не могли не воспользоваться возможностью «покататься» и получить заслуженную прибыль.

Сложно поверить, но мы уже в последнем, четвертом квартале торгового года. Основываясь на прошлом опыте, именно на этот период опытные игроки рынка начинают вносить изменения в свои торговые планы. Причина этого в том, что, как правило, в конце года, за вычетом последних двух недель декабря, валютный рынок начинает претерпевать высокую волатильность и даже те валюты, что имели крупнейший торговый диапазон в течение всего года, здесь не будут исключением.

Но в этом году рыночные тренды и ежедневные торговые диапазоны наблюдались несколько иначе, что дает основание полагать, что естественный всплеск волатильности, который обычно заметен в течение последних нескольких месяцев года, в 2015 году может быть еще более резким.

Что вы должны знать:
С увеличением волатильности, появится большое кол-во пунктов, которые вы сможете заработать к концу этого года, но торговый план, который вы использовали в январе и даже в июле, придется изменить.

Почему? Да, годовая тенденция всё еще остается в силе, но рыночные движения и дневная волатильность будут претерпевать небольшие изменения, а именно расширение всего ценового диапазона. И поскольку рынок предоставит ещё больше возможностей для заработка, ваш торговый план должен позволить вашим позициям подстроиться под крупные ценовые волны.

В действительности, основными факторами, которые помогут вам получить прибыль в этом историческом периоде волатильности, являются три тактические поправки в вашу торговую систему.

Как правило, в конце года, за вычетом последних двух недель декабря, валютный рынок начинает претерпевать высокую волатильность и даже те валюты, что имели крупнейший торговый диапазон в течение всего года, здесь не будут исключением.

1. Пересмотрите ваше управление капиталом

Это правило будет напоминать вам о том, что бы вы по-прежнему держали под контролем свою рыночную игру.

Мне нравится учить начинающих форекс трейдеров, что управление капиталом – это не совсем то, о чем они думают. Когда трейдеры-новички думают об управлении капиталом, это вызывает в них бурю негативных эмоций. Они ассоциируют это: с решением числовых задач, формулами, таблицами и графическими графиками, которые совершенно не относятся к торговле.

Если вы уже не совсем новичок, то наверняка понимаете, что это неправильное представление. Речь идет обо всех тех вещах, которых так не хватает многим трейдерам, и управление капиталом является как раз тем, что дает им истинную силу в получении прибыли на этом рынке.

Вот то, что я имею в виду:
Одно из крупных изменений в четвертом торговом квартале состоит в том, что в связи с увеличением рыночной волатильности вы должны уменьшить размер своего торгового лота – это ключевой вопрос вашего плана по управлению капиталом. Если вы все еще торгуете тем же лотом, что и в первом квартале 2015 года, есть вероятность, что ваш торговый счет находится в серьезной опасности и попросту может быть ликвидирован.

Давайте я объясню.
Посмотрите на график валютной пары EUR/NZD в январе 2015 года.
Теперь быстро прокрутите его вперед к 8 сентябрю этого года (график 2).
Какие выводы в управлении капиталом вы можете из этого сделать?

График 1. 16 января рынок каждые два часа двигался примерно на 50 пунктов

График 2. В сентябре 2015 года та же валютная пара двигалась в том же двухчасовом промежутке времени от 200 до 960 пунктов. Иными словами, увеличение дневного торгового диапазона составило 1820%.

Ваш депозит становится не в состоянии выдержать установленные вами риски. Количество ваших потерь, в конечном итоге, взорвет ваш счет, поскольку теперь в течение дня рынок демонстрирует намного большую силу.

Для примера давайте представим, что вы торгуете стандартным лотом (10 $ за пункт), и ваша торговая стратегия предполагает риск примерно 50 пунктов на одну позицию. По сути, ваш риск составляет 500 $ в каждой позиции.

Для первого квартала этот риск вполне оправдан. Но сейчас, при наличии дополнительной волатильности и потенциально опасных движений, эти 50 пунктов просто не дадут вам устойчиво находиться в рынке, потому что размер одной четырехчасовой свечи, по меньшей мере, в четыре раза больше. Вас выбьет из рынка, прежде чем вы получите шанс взять прибыль, даже если вы торгуете в правильном направлении.

Итак, как же улучшить свою торговлю, не игнорируя проверенных временем правил по управлению капиталом? Сосредоточьтесь на данной отметке риска в 500 $.

Чтобы сохранить риск на одну позицию в размере 500 $, вам нужно будет уменьшить размер лота. Если вы не уменьшите объем вашей позиции, то более высокие волатильные движения могут принести вам большие потери и даже уничтожить ваш счет. Неприятное событие к концу года, когда другие достигают своих целей и даже перевыполняют торговые план на этот год, не правда ли?

Давайте произведем математический расчет.
Если вы торгуете стандартным лотом, для того чтобы потерять свой депозит при нормальных рыночных условиях, вам нужно совершить от 80 убыточных позиций. Но в период высокой волатильности для этого достаточно 26,6 позиций, если вы не внесете поправок в размер лота. Это горькая пилюля для многих трейдеров, когда они начинают действительно вычислять средний процент своей прибыли.

Очень часто я слышу следующее – «почему бы просто не уменьшить величину риска в пунктах?»
Меня тошнит от такой инстинктивной реакции некоторых трейдеров, потому что это самая легкая, но очень дорогая и опасная ловушка, в которую они попадают.

Золотое правило – планируйте свою торговлю и торговый план. Это означает, что если вы используете стратегию, которая была протестирована вами, в течение всего года и она определяет ваш риск, вам не следует просто так его изменять. Риски всегда следует рассматривать как процент, а не конкретное число. Внося корректировки в свою рабочую стратегию, вы не должны пытаться избежать изменения размера вашего лота.

2. Выжидайте либо длительной консолидации, либо грандиозного пробоя

Основываясь на текущей рыночной ситуации, рынок либо сохранит своё нынешнее движение, либо сделает крупный пробой. Ключевым моментом здесь является не ожидание красивого тренда, который вы видели в начале этого года. Пробои в это время года, как правило, очень сильные и поддерживаются высокой торговой волатильностью.

Дело в том что, основываясь на диапазоне консолидации, можно прогнозировать величину пробоя. Но, так или иначе, рынок может выступать в роли уходящего поезда. И этот поезд поможет вам заработать крупную прибыль. Опираясь на последние исторические данные, можно утверждать, что рынки консолидируют, потому что:
А. Недостаточное количество покупателей или продавцов, которые могли бы вызвать истинные рыночные движения.
Б. Присутствует приблизительно равное количество продавцов и покупателей.
В. Люди ждут крупных разворотных событий, например, выхода крупных фундаментальных данных, которые могли бы способствовать крупному инвестиционному движению.

Речь идет обо всех тех вещах, которых так не хватает многим трейдерам, и управление капиталом как раз является тем, что дает им истинную силу в получении прибыли на этом рынке.

График 3. Месячный график USDX

После восьмимесячной консолидации USDX (см. график 3, месячный график индекса доллара) рынок представляет трейдерам шансы, которых они выжидают. Будь то информация по Китаю, решение МВФ (Международный Валютный Фонд) или решение по процентной ставке ФРС (Федеральная Резервная Система) США. Если покупатели и продавцы ждут сигналов, прежде чем размещать свои позиции, то вероятен крупный пробой.

3. Помните свою формулу и забудьте про всё остальное

Одна вещь, которую выполняют лучшие из лучших трейдеров и которую не выполняют начинающие трейдеры, это то, что они просто не относятся к трейдингу (в ущерб себе), как к СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ БИЗНЕСУ.

В бизнесе вы должны ожидать расходов. Умные деловые люди просчитывают, сколько они должны заплатить, чтобы заработать, и что они должны сделать для того, чтобы остаться в прибыли. Ручки, стулья, компьютеры, бумага... Все эти расходы играют ключевую роль в итоговой сумме бизнеса и, в конечном счете, сказываются на его успехе.

Далее я раскажу о защите прибыли, заработанной за год, поскольку год уже приближается к концу.

В торговле, ваши расходы зависят от двух вещей:
1. Вашего стартового капитала
2. Ваших потерь

Я считаю, что самый простой способ думать об этом выглядит следующим образом:

Сколько, из каждых 10 позиций, которые вы размещаете, являются убыточными и сколько до сих пор приносят вам прибыль?
Внимание: это математическая формула. Ответ не просто состоит в том, что вы должны иметь больше прибыльных позиций, чем убыточных. Все сводится к размерам вашего лота, сколько вы рискуете в одной позиции и т.д. Если к концу 2015 году вы все ещё получаете прибыль, то есть вероятность, что ваши проблемы начнутся прямо здесь и сейчас.

Говорят, что у трейдера из 10 сделок убыточными бывают от двух до четырех позиций. Основной процент выигрыша составляет от 80 до 60 процентов.
Если риск в вашей стратегии составляет 1,00 $, а прибыль – 1,00 $, вы не увидите достаточного роста, и, следовательно, ваша торговля в действительности не является стоящей, учитывая данный процент прибыли.

Ваш риск должен составлять 1,00 $, а прибыль, по меньшей мере – 2,00 $. Что это даст вам: это позволит вам потерять 6 позиций из 10-ти и при этом оставаться в прибыли. Это один из лучших способов защитить свой депозит в конце года, особенно при наблюдаемой повышенной волатильности.

Конец года не означает конец прибыли

Честно говоря, я солидарен с остальными трейдерами, я не торгую в самом конце года. Как правило, я заканчиваю свою торговлю и беру мини-отпуск в течение последних двух недель декабря, когда рынок имеет тенденцию делать непредсказуемые движения в связи с праздниками. Но при этом я и не разделяю точку зрения скептиков, выступающих против торговли в четвертом квартале.

Крупные торговые диапазоны четвертого квартала в сочетании с увеличением волатильности в 2015 году предоставляют трейдерам возможность заработать дополнительную прибыль. Но есть одна загвоздка: это потенциальная прибыль только для тех, кто готов к ней. Таким образом, всё это сводится к тому, чтобы быть осмотрительными трейдерами, которые знают, как принимать стратегические решения и действовать на рынке.

Джошуа Мартинес, ведущий аналитик института рыночных трейдеров
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888

[alex100]

Хорошая торговая система должна включать в себя параметр волатильности (АТR, ADR) который позволяет системе автоматически приспосабливаться к текущему состоянию рынка.