Перейти к содержанию

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела


Рекомендуемые сообщения

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)



Добрый день, господа трейдеры.
Сегодня я снова накатал достаточно много текста, чем и спешу поделиться. Возможно, кто-то посчитает эти буквы очередным моим бредом, но вполне вероятно эта статья также может помочь кому-то сделать правильный выбор.

Как правило в наши дни трейдеры подходят к разработке торговых систем таким же образом, как это делали 20-30 лет назад.
У них появляется определенная идея, они открывают графики и пытаются найти некий алгоритм, который визуально вроде как работает. Затем этот алгоритм проверяется на ближайшей истории. Тут все происходит точно также, как если бы трейдер разрабатывал торговую систему для автоматизации.

Тем не менее, ручная разработка системы имеет ряд огромных недостатков, особенно если учесть, что современные технологии позволяют более образованным участникам рынка гораздо более эффективно использовать рыночные неэффективности (простите за каламбур). Я бы хотел сказать о том, почему я считаю проектирование ручных торговых систем полностью устаревшим, а успешность таких стратегий все более и более редким явлением.

Процесс создания стратегии почти всегда следует по одному и тому же пути. Трейдер анализирует данные о ценах и находит потенциальный способ получить прибыль путем следования определенной логики. Формируется набор правил, который затем визуально проверяется на исторических данных, корректируется, тестируется и доводится до логического завершения.. На этой стадии путь "ручников" с путем алготрейдеров расходится. Вторые переводят эти самые правила в код, проводят бэктесты и используют полученные данные для уточнения и улучшения торговой стратегии. Используя информацию, полученную при тестировании, алготрейдер может вносить изменения в стратегию "на лету" и проверять работоспособность сделанных изменений в считанные минуты. Затем алготрейдер проводит оптимизацию своего нового советника, адаптируя параметры тс под различные валютные пары и выбирая максимально эффективные настройки для каждой из них. Эта операция занимает максимум неделю, тогда как для того, чтобы провести такой же анализ на хотя бы 15 валютных парах вручную, потребуются как минимум месяцы.

Итак, наиболее серьезные недостатки разработки ручных торговых систем:
1. Время и энергия на создание тс. Крайне трудоемкий процесс тестирования тс на исторических данных вынуждает трейдера инвестировать значительную часть своего времени в разработку тс. Я знаю трейдеров, которые разрабатывали свои тс для ручной торговли несколько лет. У алготрейдеров процесс создания и тестирования очередной стратегии редко когда занимает больше недели.
2. Зависимость от опыта трейдера. Успех или неудача разработки тс сильно зависит от опыта и идей разработчика. Другой трейдер может не найти решений, обеспечивающих прибыльность торговой системы. В случае алготрейдинга проверка идей занимает несколько минут, что значительно ускоряет процесс и позволяет за один только день проверить несколько десятков различных идей по улучшению тс.
3. Неспособность повторить процесс. Трейдер был в состоянии найти одну прибыльную торговую систему, которая полностью удовлетворяет его критерии для реальной торговли (физические, психологические, финансовые и так далее), но он же может оказаться неспособным повторить этот процесс для создания дополнительных систем, либо даже дополнительные тс ему уже просто физически не пригодятся ввиду большой трудоемкости торговли по основной тс. То есть расклад простой - один трейдер - одна тс. Алготрейдеру же доступно использование неограниченного количества торговых систем, при этом без учета его психологических и физических возможностей. А скорость проверки систем на работоспособность позволяет трейдеру довольно шустро создавать большое количество прибыльных систем.
4. Несистемный подход. В таком процессе не присутствует строгая системность, которой стоит придерживаться при создании торговых систем. Процесс создания и оценки системы зависит от отдельного трейдера и как правило оценка недостаточно строга. А поскольку результаты торговли также трейдеро-зависимы, часто можно встретить тс, которые работают только у нескольких опытных трейдеров, которые ориентируются при своей торговле больше на свой личный опыт, используя правила тс достаточно демократично. При этом остальные ввиду недостатка опыта или иного склада ума или еще каких-либо факторов не могут воспроизвести результаты этих трейдеров. Кроме того, на результаты визуального тестирования также накладывается опыт трейдера и его субъективное мышление относительно рынка. Поскольку предварительное тестирование происходит не в реальном времени, оно носит субъективный характер и может дать в реальном тесте противоположные результаты.

За последние годы я встретил немало трейдеров, чьи стратегии, работали не один год, но затем переставали работать. Это - результаты ошибок, проведенных при разработке торговых систем, скорее всего на стадии визуального тестирования. Поэтому эти трейдеры столкнулись с необходимостью генерации новой торговой стратегии для торговли и испытали в связи с этим немалые трудности, потому что были ограниченны в способности придумать что-то новое (отчасти из-за продолжительного опыта применения одной и той же тс, привычки пользоваться определенными методами и приемами, которые перестали работать). Кроме того, немаловажную роль в таком сценарии играет и психологический фактор - трейдер начинает думать, что у него больше вообще никогда не получится торговать прибыльно, что он что-то безвозвратно потерял, некую частичку удачи, которая и позволяла ему прибыльно торговать все эти годы.

Кроме того, при ручном тестировании стратегии трейдер лишается ряда статистических данных, помогающих алготрейдеру оценить перспективность стратегии.
Процесс создания прибыльной в долгосрочном периоде ручной торговой системы крайне сложен. Наверняка вы обращали внимание на обилие торговых систем на различных форумах, которые несколько месяцев или даже лет приносили профиты, а затем переставали работать. Поэтому в конечном итоге, даже те трейдеры, которым удается создать прибыльную торговую систему, часто терпят неудачу, когда их торговые системы вдруг перестают работать, превышая максимальную просадку. Неудивительно, что создание ручных торговых систем часто бывает успешным только в тех местах, где есть достаточный человеческий капитал, чтобы сделать создаваемую тс достаточно прочной и оригинальной (например, в хедж-фондах, банках, которые используют труд ручных трейдеров-управляющих).

Тем не менее, конечно, нет ничего непреодолимого, чтобы спроектировать и создать оригинальную ручную тс. Это, конечно же, далеко не невозможно и этому есть множество примеров. Я лишь хочу подчеркнуть, что это очень сложная и трудоемкая работа, требующая аккуратности, опыта и упорства. Ну и вагон времени.
Как бы то ни было, создание советников также имеет целый ряд определенных сложностей и огромное поле для хождения по граблям, связанных в основном с недостатком опыта, но они не так критичны для трейдера и преодолимы со временем. Автоматизированная торговля более эффективна в отношении времени на разработку, времени на торговлю (не всегда, это касается торговли внутри дня), ошибок в процессе создания тс. Она позволяет трейдеру использовать сотни стратегий одновременно, получать гораздо более глубокие статистические данные по своим системам. Если трейдер, работающий руками часами поджидает в кустах свою добычу с каменным топором, то алготрейдер просто расставляет множество хитроумных ловушек на любого зверя и захаживает для того, чтобы просто забрать очередную добычу.

С уважением, Дмитрий aka Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 34
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано

Автоматизированная торговля конечно же имеет целый ряд преимуществ по сравнению с ручной. И я тоже не вижу никакого смысла сидеть и руками тестить стратегию, основанную на показаниях каких-либо индикаторов или паттернов.

Но ведь есть же подходы к торговле, которые автоматизировать в принципе невозможно? Вот к примеру здесь на форуме присутствуют трейдеры, которые делают выводы, основываясь не только на техническом анализе, но и на фундаменте... Должен сказать, что к сожалению, прописать в коде логику человека, который, к примеру, делает вывод о пробое уровня или развороте тренда, основываясь не только на технике, но и на новостном фоне, плюс еще добавьте сюда нехилый многолетний опыт... НЕРЕАЛЬНО.

Так что не нужно списывать ручную торговлю со счетов. Рановато. Полноценный искусственный интеллект еще не изобрели. И именно поэтому в западных хэдж-фондах сидять бородатые дядьки, а не серверные шкафы стоят)

  • Лайк 24
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)

Вы перечислили недостатки ручных ТС, но забыли про недостатки советников, лишь упомянув вскользь об их наличии.

1. Абсолютная точность. Роботу нужен однозначный ответ типа да / нет, невозможно составить алгоритм, который мог бы проявлять гибкость, эта гибкость всегда будет лишь иллюзией. Как результат точности - ситуации, подобные той, в которой первая свеча не дотягивает 0.2 пункта до точки, а на второй поезд уже уехал.
2. Невозможность или высокая сложность алгоритмизации отдельных моментов.
3. Высокая подверженность форс мажорам. Если у вашего советника "снесёт башню" по причине глюков на сервере ДЦ, сделки вам не аннулируют. Трейдер при форс мажоре может оперативно прекратить торговлю и переждать.
4. Время на разработку, подгонку, поиск ошибок. Из вашего текста создаётся впечатление, будто создание советника - это процесс из разряда раз, два и готово, но это абсолютно не соответствует истине. Если при ручном тестировании тратится много времени на тест, то при создании советника много времени тратится на написание кода. И, судя по подфоруму "Лаборатория ProfitFX", на создание и доработку советника уходят месяцы, а иногда и годы.

И так далее, можно было бы вспомнить ещё недостатки...

Статья хорошая, я согласен с тем, что возможности советников полезны, но в статье слишком много негатива в сторону ручной торговли и чрезмерная агитация алготрейдинга. Было бы лучше рассмотреть оба варианта без агитации в сторону одного из них с последующими выводами в конце. А не писать о том, что ручная торговля почти бесполезна, и превозносить алготрейдинг до небес.


Я бы хотел сказать о том, почему я считаю проектирование ручных торговых систем полностью устаревшим, а успешность таких стратегий все более и более редким явлением.



Не думаю, что у вас есть основания для подобных заявлений. С чего вы взяли, что прибыльных трейдеров стало меньше? Изменено пользователем - Alexander -
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)

Первый пункт - достаточно спорный и щекотливый момент. В примере вы описали совсем уж топорное исполнение бота. Но вообще в принципе это действительно некоторе препятствие, но далеко не непреодолимое. В последнем моем боте в качестве эксперимента очень многие параметры тех же индикаторов, например, используемых для входов и выходов, не имеют внешних параметров. Все эти параметры расчитываются советником исходя из текущего состояния рынка, что позволяет во-первых практически полностью избежать ошибок при оптимизации, а во-вторых позволяет боту адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Алгоритм сложный довольно, но идея простая - привязка к волатильности. Каких то впечатляющих результатов бот пока не показал (нужно еще многое обдумывать, причесывать, доводить до ума), тем не менее, идет в плюс без всяких оптимизаций на всей доступной истории примерно равномерно, без мест с заметно более сильной просадкой. То есть кривая баланса в среднем равномерно растет, а значит бот действительно адаптируется (хоть и не так пока хорошо, как хотелось бы). Так что, повторюсь, пункт спорный, было бы желание.
Пункт два - тут не пому поспорить, действительно, так и есть и ничего с этим не поделаешь. Алгоритмизация некоторых моментов настолько сложна, что представляется совершенно неэффективной. Тем не менее, многие такие моменты можно заменить более простыми решениями. Простой пример - то же построение уровней можно заменить на пивоты (с меньшей эффективностью, конечно, не спорю, но все же).
Пункт три. Не совсем наверное понял вашу мысль. Что вы имеете ввиду под форс мажорами? На выходе новостей можно спокойно запретить торговлю советнику. Если вдруг какой неадекватный выброс волатильности - в момент открытия сделки простой фильтр по той же атр не даст открыть сделку (а когда сделка уже открыта и трейдер не обязательно сможет успеть среагировать, тем более что он не обязательно в этот момент сидит и пялится в монитор). Сильное моментальное расширение спреда - тоже спасет простейший фильтр спреда. Брокер завысил спред в связи с какими то событиями (как это не так давно было)? Фильтр по среднему за несколько часов спреда не даст влезть сове в торговлю. Хорошие надежные проверенные и продуманные функции открытия, закрытия, модификации ордеров, расчета стопов и тейков, тралов и прочего помогут избежать системных ошибок и большую часть форс-мажоров. Ну а "снести башню" мне кажется может только у не совсем качественного бота. В процессе обучения написанию АТС у трейдера такие моменты обязательно возникнут, но на то оно и обучение, чтобы учиться на своих ошибках.
Пункт четыре. Да, для новичка время на разработку действительно может растянуться на месяцы. Но на то он и новичок. Торговать вручную трейдеры же тоже не сразу начинают (в прибыль в смысле). А у алготрейдера, который давно занимается проектированием АТС давно написаны отлаженные проверенные временем и доведенные до совершенства функции на все случаи жизни, из которых, как из готовых бетонных блоков панельные дома, в считанные часы возникают новые боты. У меня например написание нового бота редко когда занимает больше получаса, совсем другое дело оптимизация. Тут да, времени нужно немало. У меня в очереди на оптимизацию стоят десятки ботов именно по этой причине - написать бота минутное дело, а оптимизация занимает неделю.
Недостатки конечно есть:
1. Повышенное требование к железу. Нужны быстрые машины, и не одна. Я использую 3 впс сервера, 3 компа и 4 ноутбука для торговли, написания, тестирования, оптимизации АТС. Соответственно, определенные дополнительные финансовые издержки. Поэтому если у вас счет в 100 баксов и голая попа, торговля с атс вам не подойдет.
2. Повышенные требования к знаниям. Мало разбираться в процессе разработки тс, необходимо уметь программировать, знать устройство и принцип работы тестера стратегий, нюансы генерации данных тестером, технику оптимизации торговых систем и еще много много чего. Это помимо того, что трейдер должен быть в состоянии прибыльно торговать руками. То есть по сути это просто следующая ступень, требующая от трейдера получение новых знаний, гораздо больших по объему, чем просто для того, чтобы научиться прибыльно торговать вручную. Поэтому не для всех этот путь открыт.
3. И действительно, не могу не согласиться с утверждением ironwolf - во многих банках и хедж фондах сидят именно бородатые именитые дядьки. И именно потому, что анализировать фундамент боты пока не научились. А мы прекрасно знаем, что самые выдающиеся результаты у трейдеров получаются именно при совмещении технического и фундаментального анализа. Но есть как всегда одно но. Этот уровень торговли бородатых суровых мужиков из хедж фондов практически не достижим обыкновенными ритейл-трейдерами, то бишь всеми, кто тут на форуме есть. А посему стоит ли заморачиваться по поводу невозможности анализа фундамента ботами, если они и без него нормально обходятся? Так ли это необходимо?

В общем, я думаю, обтянемся без фундамента и еще нескольких вещей типа тех же уровней или фигур. Хотя! Только вспомнил. Есть же авточартист у альпарей, который анализирует как раз технику. Не помню точно, что там есть, но там много всего, в том числе и фигуры, которые алгоритм определяет очень-очень достойно. Так что все как всегда упирается в желание, упорство, знания. То есть в личные качества алготрейдера. ИМХО.


Добавлено: 16-03-2016 08:06:14

Цитата

Не думаю, что у вас есть основания для подобных заявлений. С чего вы взяли, что прибыльных трейдеров стало меньше?


Я не говорил про прибыльных трейдеров. Я сказал:
Цитата

Я бы хотел сказать о том, почему я считаю проектирование ручных торговых систем полностью устаревшим, а успешность таких стратегий все более и более редким явлением.


Это мое высказывание стоит понимать примерно так: различных тс на форумах стала тьма тьмущая, хороших тс днем с огнем не сыщешь. Возможно и трейдеров прибыльных меньше стало, не знаю, анализ не проводил. Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано



Это мое высказывание стоит понимать примерно так: различных тс на форумах стала тьма тьмущая, хороших тс днем с огнем не сыщешь. Возможно и трейдеров прибыльных меньше стало, не знаю, анализ не проводил.


Ты считаешь, что серьёзные успешные трейдеры пользуются торговыми системами с форумов? v:)

Нет конечно, они используют свои собственные системы. Тем не менее откуда-то системы появляются на форуме и эти системы кто-то использует. Соответственно вот человек решил форекс освоить, он идет на форум и видит все эти системы, начинает использовать, чему то учиться, получать опыт и делиться своими наработками (чаще всего не самого лучшего качества) и это все плодится, плодится, копится. И в итоге тыщи систем и сотни тыщ новичков, которые используют эти системы.
Я не хочу сказать, что все тс на форумах - мусор, есть и неплохие тс, но их все сложнее найти.

Добавлено: 16-03-2016 09:06:38

awtor, а вообще, ты даже не читал, что я написал, а рвешься комментировать. Я вообще не про это писал.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)


Цитата

Не думаю, что у вас есть основания для подобных заявлений. С чего вы взяли, что прибыльных трейдеров стало меньше?


Я не говорил про прибыльных трейдеров. Я сказал:
Цитата

Я бы хотел сказать о том, почему я считаю проектирование ручных торговых систем полностью устаревшим, а успешность таких стратегий все более и более редким явлением.


Это мое высказывание стоит понимать примерно так: различных тс на форумах стала тьма тьмущая, хороших тс днем с огнем не сыщешь. Возможно и трейдеров прибыльных меньше стало, не знаю, анализ не проводил.


Успех ручной ТС = успех трейдера, торгующего по данной ТС, соответственно, меньше примеров успешной торговли по ручным ТС = меньше прибыльных трейдеров. Я описал ваши слова более понятным языком. Как вы можете обладать информацией о количестве примеров прибыльной торговли, если нет анализа на эту тему?


... это действительно некоторое препятствие, но далеко не непреодолимое ...



Вы говорите о преодолимости недостатков, но этот момент значения не имеет, поскольку речь о наличии недостатков а не о возможности их преодолеть. Описанные вами недостатки ручных ТС так же не являются непреодолимыми.


Пункт три. Не совсем наверное понял вашу мысль. Что вы имеете ввиду под форс мажорами? На выходе новостей можно спокойно запретить торговлю советнику. Если вдруг какой неадекватный выброс волатильности - в момент открытия сделки простой фильтр по той же атр не даст открыть сделку (а когда сделка уже открыта и трейдер не обязательно сможет успеть среагировать, тем более что он не обязательно в этот момент сидит и пялится в монитор). Сильное моментальное расширение спреда - тоже спасет простейший фильтр спреда. Брокер завысил спред в связи с какими то событиями (как это не так давно было)? Фильтр по среднему за несколько часов спреда не даст влезть сове в торговлю.



Форс-мажор — непредсказуемое событие. Всегда есть вероятность возникновения событий, которые не предусмотрены в коде советника. Трейдер может реагировать на подобные события, а советник - нет. Если трейдера нет у компьютера, то он получит результат одной сделки (прибыль или убыток) и всё. Бот же, каким бы качественным о не был, вполне может открыть множество ордеров и принести значительные убытки. В случае некорректного исполнения сделок по вине ДЦ вы можете их оспорить, если же по вине ДЦ ваш бот откроет десяток сделок, ваши претензии ДЦ не примет. Можно пытаться предугадать все возможные варианты форс-мажоров, но это лишь приведёт к множеству лишних ограничений и, вероятно, к снижению прибыльности ТС.

Простейший пример форс-мажора - глюк обработки кода советника.


Хорошие надежные проверенные и продуманные функции открытия, закрытия, модификации ордеров, расчета стопов и тейков, тралов и прочего помогут избежать системных ошибок и большую часть форс-мажоров. Ну а "снести башню" мне кажется может только у не совсем качественного бота. В процессе обучения написанию АТС у трейдера такие моменты обязательно возникнут, но на то оно и обучение, чтобы учиться на своих ошибках.



И всё это добавит пару месяцев, или больше, ко времени на разработку и отладку при возможной бесполезности данных нововведений...


Пункт четыре. Да, для новичка время на разработку действительно может растянуться на месяцы. Но на то он и новичок. Торговать вручную трейдеры же тоже не сразу начинают (в прибыль в смысле). А у алготрейдера, который давно занимается проектированием АТС давно написаны отлаженные проверенные временем и доведенные до совершенства функции на все случаи жизни, из которых, как из готовых бетонных блоков панельные дома, в считанные часы возникают новые боты. У меня например написание нового бота редко когда занимает больше получаса, совсем другое дело оптимизация. Тут да, времени нужно немало. У меня в очереди на оптимизацию стоят десятки ботов именно по этой причине - написать бота минутное дело, а оптимизация занимает неделю.



У вас первым же пунктом в недостатках ручных ТС идёт разработка ТС, но этот пункт относится и к ботам. Трейдер разрабатывает ТС на основе определённых соображений, а затем, при желании, может её алгоритмизировать. Готовые модули в виде функций упрощают написание лишь части кода, все новшества ТС приходится добавлять в код с нуля, не всегда есть нужные функции в готовом виде. Кроме того, использование блоков обычно ведёт к неэффективности кода, ведь блоки обычно делают универсальными, это означает, что они содержат лишние расчёты.




Вы пишете о недостатках советников, так, будто они настолько ничтожны, что не заслуживают внимания. Они есть и они не меньше проблем с ручной торговлей. Алгоритмизация, по сути, - лишь инструмент, а не какой-то отдельный вид трейдинга, и ни разу не новый уровень развития.

Заметьте, что я, описывая недостатки алготрейдинга, не принижаю его значения. Возможность написания ботов полезна.

Вы же всеми силами агитируете алготрейдинг и говорите так, будто ручная торговля - некий устаревший вариант, который с алготрейдингом не сравнится. Это абсолютно не соответствует истине. Язык MQL - инструмент, который имеет плюсы и минусы, не более того, каждый сам решает использовать его или нет. Алготрейдинг не является каким-то этапом, тем более - обязательным.





Ты считаешь, что серьёзные успешные трейдеры пользуются торговыми системами с форумов? v:)



Какая разница, откуда взята ТС? Заинтересовала - проанализировал, проверил на истории, сделал выводы. Здесь в разделе ТС очень много прибыльных ТС. Изменено пользователем - Alexander -
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано
Цитата

Как вы можете обладать информацией о количестве примеров прибыльной торговли, если нет анализа на эту тему?


Ок, согласен, фактов нет, только предположение.
Цитата

Вы говорите о преодолимости недостатков, но этот момент значения не имеет, поскольку речь о наличии недостатков а не о возможности их преодолеть.


Да, действительно, я сразу рассказал о преодолимости недостатка, это верно. Но и сам недостаток тоже выделил же:)
Цитата

Описанные вами недостатки ручных ТС так же не являются непреодолимыми.


Было бы интересно прочитать, каким образом и затем сравнить сложность реализации. Имхо, в случае алготорговли все намного проще решается.
Цитата

Форс-мажор — непредсказуемое событие. Всегда есть вероятность возникновения событий, которые не предусмотрены в коде советника.


Тогда приведите пример такого события. Это к тому же было бы очень полезно многим.
Цитата

Если трейдера нет у компьютера, то он получит результат одной сделки (прибыль или убыток) и всё. Бот же, каким бы качественным о не был, вполне может открыть множество ордеров и принести значительные убытки.


Да, я действительно встречал таких ботов, которые в результате какого-то глюка в коде открывали 100500 сделок. Но любой уважающий себя даже новичок никогда не забудет поставить ограничение на количество одновременно открытых сделок. Я не в курсе, возможно вы, - Alexander -, торгуете вручную и никогда не программировали ботов, но избегание конкретно описываемой вами ситуации - это примерно детский сад, также, как и описанные мной фильтры (фильтры спреда, волатильности). Я тут как бы не в обиду, просто рассказываю факты. И возможно у совсем новичков такие толстенные косяки и вылазиют, но все проходит спустя пару месяцев.
Цитата

И всё это добавит пару месяцев, или больше, ко времени на разработку и отладку при возможной бесполезности данных нововведений...


И снова я скажу, что это не так. У новичка добавит, но у того, кто давно такими вещами занимается, давно на готове необходимые функции. Для Ctrl+C и Ctrl+V нужно максимум 30 секунд...
Цитата

У вас первым же пунктом в недостатках ручных ТС идёт разработка ТС, но этот пункт относится и к ботам.


Это совершенно верно. Но если тс не отсеялась при предварительной оценке, для ручного тестирования уйдет гораздо больше трудозатрат. При прочих равных.
Цитата

Готовые модули в виде функций упрощают написание лишь части кода, все новшества ТС приходится добавлять в код с нуля, не всегда есть нужные функции в готовом виде..


Вы даже не представляете (наверное) как вы не правы. Чтобы описать логику торговли практически по любой тс, нужно добавить пару функций. Основное тело шаблона остается без изменений.
Цитата

Кроме того, использование блоков обычно ведёт к неэффективности кода, ведь блоки обычно делают универсальными, это означает, что они содержат лишние расчёты.


Это в общем то верно, но автору обычно не составляет никакого труда почистить код от ненужностей. У меня на это уходит от силы 10 минут.

И у меня к вам, - Alexander -, один вопрос. Пробовали ли вы писать АТС сами, и если да, сколько АТС вы написали (не важно, прибыльных или нет)?
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано

В одном кино тоже говорили, что через 20 лет не будет ни театров, ни телевидения. Ручная торговля не умрет никогда, вот только посмотрите на темы ручных тс и темы роботов. Темы ручных ТС гораздо популярнее. Но это не имеет отношения к прибыльности, скорее наоборот ). Всегда будет куча умников, которые будут считать себя умнее и ботов и правил конкретной тс, и рынка. )

  • Лайк 7
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано


В одном кино тоже говорили, что через 20 лет не будет ни театров, ни телевидения. Ручная торговля не умрет никогда, вот только посмотрите на темы ручных тс и темы роботов. Темы ручных ТС гораздо популярнее. Но это не имеет отношения к прибыльности, скорее наоборот ). Всегда будет куча умников, которые будут считать себя умнее и ботов и правил конкретной тс, и рынка. )


При этом количество красивых мониторингов советников примерно во столько же раз больше количества красивых мониторингов ручных систем, во сколько количество ручных систем больше количества советников на форуме).
Почему? Просто потому, что подавляющее большинство ручных ТС (в том числе на этом форуме) не заслуживают того внимания, которое им уделяется (по правде говоря, они вообще не заслуживают никакого внимания). Но если с советником это понятно практически сразу, то с ручной ТС - нет. Вот и обсуждают годами какой-то полных треш.
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)


И у меня к вам, - Alexander -, один вопрос. Пробовали ли вы писать АТС сами, и если да, сколько АТС вы написали (не важно, прибыльных или нет)?



Пробовал, но ничего серьёзного. Если вы о моей компетенции, то у меня высшее образование - программирование.


Тогда приведите пример такого события. Это к тому же было бы очень полезно многим.



Я же писал банальный пример - ошибка выполнения кода.


Цитата

Если трейдера нет у компьютера, то он получит результат одной сделки (прибыль или убыток) и всё. Бот же, каким бы качественным о не был, вполне может открыть множество ордеров и принести значительные убытки.


Да, я действительно встречал таких ботов, которые в результате какого-то глюка в коде открывали 100500 сделок. Но любой уважающий себя даже новичок никогда не забудет поставить ограничение на количество одновременно открытых сделок. Я не в курсе, возможно вы, - Alexander -, торгуете вручную и никогда не программировали ботов, но избегание конкретно описываемой вами ситуации - это примерно детский сад, также, как и описанные мной фильтры (фильтры спреда, волатильности). Я тут как бы не в обиду, просто рассказываю факты. И возможно у совсем новичков такие толстенные косяки и вылазиют, но все проходит спустя пару месяцев.


Вы говорите, что способны предусмотреть ВСЕ возможные варианты развития событий?

Вообще речь в моём посте была об ответе на простой вопрос, на какую сумму собственных денежных средств вы готовы поставить советник? Какую бы сумму не назвал трейдер, себе самому он доверит в сотни, тысячи и миллионы раз больше. Вот это я и имел в виду, говоря о форс-мажорах.


Цитата

Готовые модули в виде функций упрощают написание лишь части кода, все новшества ТС приходится добавлять в код с нуля, не всегда есть нужные функции в готовом виде..


Вы даже не представляете (наверное) как вы не правы. Чтобы описать логику торговли практически по любой тс, нужно добавить пару функций. Основное тело шаблона остается без изменений.


Вы основываете свои слова на предположении о том, что у вас есть готовый код под ВСЕ возможные ситуации. Но с чего вы взяли, что это так? К тому же, возможно начальный вариант вы и склепаете за пол часа из готовых кусков, но весь путь от начального варианта до "релиза" займёт несколько месяцев, я делаю такой вывод на основе веток из раздела "Лаборатория", там многие советники дорабатываются в течение месяцев, иногда - лет, достаточно глянуть дату добавления первого поста и его последнего изменения.

Кроме того, вы забываете, что программирование требует отдельного изучения и практики, в дополнение к изучению трейдинга. Хорошо если трейдер изучал программирование, а если нет - у него уйдёт очень много времени на изучение. Это также проблема.


Это совершенно верно. Но если тс не отсеялась при предварительной оценке, для ручного тестирования уйдет гораздо больше трудозатрат. При прочих равных.



Это вы о том, что кинуть бота в терминал проще чем сидеть и проверять ТС? Конечно проще. Но в процессе тестирования подмечать слабые и сильные стороны ТС и прочую информацию проще, чем при тестировании советника. Если же начать разбирать результаты теста советника, то времени уйдёт не меньше, чем на ручной тест. Всё имеет плюсы и минусы...



Я тоже не хочу никого задеть, но считаю, что не следует относиться предвзято ни к MQL, ни к ручной торговле. Как я выше писал MQL - полезный инструмент, который имеет плюсы и минусы.





При этом количество красивых мониторингов советников примерно во столько же раз больше количества красивых мониторингов ручных систем ...



Посмотрел раздел инвестиций, насчитал 12 ручных и 11 автоматических мониторингов, при этом большая часть советников - усреднители, которые заканчивают свою жизнь на отметке прибыльности в -100% ... Изменено пользователем - Alexander -
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано
Таинственный «Чувак» наводит ужас на фондовый рынок Турции

15.03.16 13:47

«В этой посудной лавке [фондовом рынке Турции] завелся гигантский слон, а точнее – бык!», - восклицает один из трейдеров. Вот только – что весьма нехарактерно для Турции – «никто ничего не знает наверняка» относительно личности этого загадочного персонажа. Как пишет Bloomberg, таинственный инвестор заявил о себе полтора года назад, заключив в течение одного дня сделок на сумму $450 млн, что почти вдвое превышает усредненное значение по рынку. Теперь же он совершает крупные сделки со все увеличивающейся частотой, отпугивая конкурентов, неспособных вычислить, когда он, или она, нанесет следующий удар, сообщают трейдеры и банкиры.

Тургай Озанер и его партнеры по Istanbul Portfolio месяцами изучали официальные отчеты по дневным торгам, пытаясь вычленить признаки, способные помочь идентифицировать эту призрачную личность, но разгадка по-прежнему ускользает. Как цитирует Bloomberg Озанера, «никто ничего не знает наверняка. И это - в Турции, где все обычно в курсе происходящего».

Клиенты как минимум одного европейского банка прекратили открывать краткосрочные позиции по турецким акциям после того,как был сделан вывод, что этот инвестор использует алгоритмическую систему, в которой сделки определяются с помощью сложных формул. Тем временем другие игроки также избегают входить в рынок, пока не получат более подробную информацию, сообщает осведомленный источник.

В этом году загадочный“Herif” (турецк. - «парень, чувак») взвинтил средний показатель ежедневных торговых объемов на фондовой бирже Стамбула Borsa Istanbul почти на 8%. Для сравнения, за этот период на главной бирже Варшавы торги упали на 15%, а в Москве обвалились на 27%, по данным Bloomberg.

На развивающихся рынках не редкость, когда один-единственный игрок своими краткосрочными сделками вызывает сильное движение, особенно в странах вроде Турции, зависящих от притоков иностранного капитала. Однако никто в Стамбуле никогда ранее не видел ничего подобного тому, что происходит сейчас.

«В этой посудной лавке завелся гигантский слон, а точнее – бык!»,- комментирует Керим Байкал, фондовый менеджер Ak Portfoy, в управлении которого находится порядка $610 млн. «У него кошелек толще, чем у всех остальных игроков, и он может двигать рынок в любом направлении».

Кем бы они ни был, он искусно оттачивает свою систему, суть которой заключается в том, чтобы действовать через небольшие местные брокерские фирмы, регулярно меняя их. Благодаря ему, последняя такая контора, Yatirim Finansman, превратилась в крупнейшего на данный момент чистого покупателя на рынке.

Два года назад на долю Yatirim Finansman приходилось менее 2% от общего объема сделок, теперь же это один из крупнейших игроков на рынке.

Так, к примеру, согласно официальной статистике, 22 февраля размер размещенных фирмой ордеров на покупку акций составил 486 млн лир ($167 млн), что в 15 раз превысило дневной оборот Merrill Lynch, ставшей вторым по величине игроком в тот день. За 16 торговых дней по 8 марта Yatirim Finansman зарегистрировала ордеров на покупку бумаг шести крупнейших банков Турции и Turkish Airlines на сумму, достигающую почти 1 млрд лир, что позволило индексу Borsa несколько раз обновить 3-месячные максимумы.

В целом за январь и февраль Yatirim Finansman совершила чистых покупок акций на сумму 1.23 млрд лир, почти на 70% опередив ближайшего следующего за ней по величине конкурента - UBS Menkul Degerler AS. По этой причине Озанер из Istanbul Portfolio и назвал таинственного покупателя «маркет-мейкером».

Тем не менее, заключает Bloomberg, цитируя Изика Окте, инвестиционного стратега TEB Invest/BNP Paribas, более серьезным вопросом может оказаться не «кто» этот «Чувак», а «что» он такое.

Используемые им брокерские фирмы объединяет одно общее свойство – возможность высокочастотной торговли, в рамках которой торговые стратегии реализуются роботами, а не людьми.

В конце прошлого года стамбульская биржа перевела свои серверы в новый центр обработки данных в надежде привлечь алгоритмических трейдеров в преддверии уже давно откладываемого IPO. Фирмы, занимающиеся высокочастотной автоматизированной торговлей, часто размещают свои серверы в тех же дата-центрах, чтобы обеспечить максимально быстрое соединение с компьютерами биржи. Окте уверен, что именно так поступает и неизвестный инвестор.

«Этот алгоритмический трейдер только что открыл новый рынок, и он устроил свое собственное шоу, поскольку конкурентов у него пока недостаточно – но они появятся», - говорит Окте. «Мы находимся на самых ранних этапах, но, как демонстрируют нам развитые рынки, машины всегда побеждают».

Остается гадать, что же это такое – новая игра «найди себе небольшой молодой рынок, пригодный для алгоритмической торговли»? или это были поставщики ликвидности? Мы полагаем – если только стамбульскую биржу не накроет стремительный обвал – что правительство Эрдогана будет позволять (и поощрять) таинственного «Чувака», в одиночку поднимающего фондовый рынок страны. В конце концов, акции растут, доказывая, что он все делает правильно.
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано
Старик

Высокочастотный трейдинг - другая тема. Он в принципе основан на использовании ботов.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано
- Alexander -, конечно.

Но я пару лет назад читал, что Голдманы тратят до $100 в год на разработку компьютерных систем.
Наверно, сюда входит и недешевое банковское оборудование, и разработка внутрибанковских систем - т.е. не только торговых.
Но сумма (в год!) впечатляющая и Голдманы не единственные, кто вкладывает в это деньги.
Видимо, в год в тему в мире инвестирует несколько миллиардов зелени...

Конечно, это не приведет к исчезновению людей-трейдеров как класса.
Но год от года людям легче не становится.
  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано



При этом количество красивых мониторингов советников примерно во столько же раз больше количества красивых мониторингов ручных систем, во сколько количество ручных систем больше количества советников на форуме).


Где вы смотрите все эти количества????

Например, мониторинги таких советников, как Азия, Ва-Банк, Хантер, Изи-Волкер. Они же сейчас одни из самых популярных (в значительной степени благодаря наличию бэктестов и реальных хороших мониторингов.

И почему считаете, что всё, что торгуется на форексе, имеет публичные мониторинги?


Почему Вы решили, что я так считаю?

На форумах присутствует определённое количество ручных систем и в основном шлак,


Примерно это я и сказал.


а сколько трейдеров в мире торгуют по собственным приватным стратегиям!


ХЗ.
Я вполне допускаю, что есть трейдеры, долго и успешно торгующие руками в плюс (вернее я даже уверен, что они есть). Но по каким-то странным причинам их практически нет среди управляющих, так же они свои мониторинги предпочитают держать закрытыми. Поэтому оценить их количество не представляется возможным.
При этом подавляющее большинство известных мне успешных (кто торгует годами в плюс с соотношением годовой прибыли и просадки выше 3/1) трейдеров (в том числе управляющих) - алготрейдеры.
Навскидку: управляющий Стабилити из Альпари, управляющий Алексей Белкин из Финама, управляющий Максим Липницкий оттуда же.


Не городите фигню пожалуйста!!!


Что из сказанного мною Вы сочли фигней?
То, что в теме ТС огромное количество шлака, который активно обсуждался и продолжает обсуждаться (иногда годами, если ТС упомянет, что он, например, заработал на машину с помощью этой ТС)?
Или что любой советник отправляется в архив почти сразу после получения неудовлетворительных результатов бэктестов или результатов на реальном мониторинге?
Или что хороших мониторингов в разделе советников больше? Ну так посчитайте сами.
Или что тем в разделе советников меньше? Ну это тоже легко считается.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано


Что из сказанного мною Вы сочли фигней?
То, что в теме ТС огромное количество шлака, который активно обсуждался и продолжает обсуждаться (иногда годами, если ТС упомянет, что он, например, заработал на машину с помощью этой ТС)?
Или что любой советник отправляется в архив почти сразу после получения неудовлетворительных результатов бэктестов или результатов на реальном мониторинге?
Или что хороших мониторингов в разделе советников больше? Ну так посчитайте сами.
Или что тем в разделе советников меньше? Ну это тоже легко считается.

Почему бы Вам не озвучить перечень этих ТС? Уверен, это многим было бы интересно. По каким признакам Вы определяете "шлаковость" системы?
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)


- Alexander -, конечно.

Но я пару лет назад читал, что Голдманы тратят до $100 в год на разработку компьютерных систем.
Наверно, сюда входит и недешевое банковское оборудование, и разработка внутрибанковских систем - т.е. не только торговых.
Но сумма (в год!) впечатляющая и Голдманы не единственные, кто вкладывает в это деньги.
Видимо, в год в тему в мире инвестирует несколько миллиардов зелени...

Конечно, это не приведет к исчезновению людей-трейдеров как класса.
Но год от года людям легче не становится.



В каком смысле, легче не становится, при чём здесь это? Высокочастотники на обычных трейдеров влияния не оказывают, их прибыль в основном составляет убыток институциональных участников рынка и, в меньшей степени, убыток других высокочастотников. Для трейдеров, которые держат сделки дольше секунды, - они скорее плюс, поскольку создают ликвидность. К тому же высокочастотники - явление, в основном присущее фондовому рынку.

Высокочастотники не могут создавать продолжительные движения, поскольку движение создаётся дисбалансом, а данные боты держат сделки доли секунд.

Что касается затрат, они в основном будут связаны с закупкой оборудования и его обслуживанием. Аренда площадок у серверов биржи, компьютеры, батареи доп. питания, генераторы, оптоволоконные линии, персонал для круглосуточного обслуживания. Всё это весьма недёшево. А сами боты возможно и стоят достаточно много, но всё равно не сравнятся по затратам с оборудованием.

По поводу Голдманов, разработка компьютерных систем, как вы и написали, - слишком расплывчатый термин, не ясно, что именно разрабатывается.





Но по каким-то странным причинам их практически нет среди управляющих, так же они свои мониторинги предпочитают держать закрытыми. Поэтому оценить их количество не представляется возможным.
При этом подавляющее большинство известных мне успешных (кто торгует годами в плюс с соотношением годовой прибыли и просадки выше 3/1) трейдеров (в том числе управляющих) - алготрейдеры.



Похоже, вы не считаете нужным читать чужие посты...


Посмотрел раздел инвестиций, насчитал 12 ручных и 11 автоматических мониторингов, при этом большая часть советников - усреднители, которые заканчивают свою жизнь на отметке прибыльности в -100% ...



Если вы не поняли, речь идёт о разделе "Инвестиции", в котором мониторинги от 3-х месяцев. Интересно, каким образом вы не заметили ни одного из 12 управляющих (против 11 управляющих-алготрейдеров) :-? ? Изменено пользователем - Alexander -
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)

Ваше самое большое заблуждение в том, что вы не верите в руки и мозги ручного трейдера!
А именно ручники дают идеи алгоритмам, т.к. у алгоритмов нет искусственного интеллекта )
Так-же не забываете, что трейдеры делятся на фундаментальщиков реального экономического сектора, которые контролируют 90-95% всего экономического пространства, и трейдеров спекулянтов, которые ковыряют рынок с оставшихся 5-10℅)
Да, алгоритмы пользуют все, и реальные и виртуальные спекулянты, но никакой алгоритм не заборет фундаментальщика в средне-долгосроке....
В планах хочу дополниться тут по реальным и виртуальным трейдерам, напрямую работающих и зарабатывающих на нашем постсоветском пространстве )

Р.S. если делать выводы только по форуму, то очевидно, что а торговых системах сидят новички, т.е. они никогда не смогут показать моник, равный коммерческому борту, но рынок двигают не наши форумчане, и уж точно не боты ..
Они могут нагнать объёмов, за счёт количества операций, могут даже напугать турецких девочек, но отсутствие интеллекта их пока отодвигает до середнесрочных трейдеров )

Опять же где судья, кто он? Как определить - кто блльше урвал с рынка )

Изменено пользователем Synthvova
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)


Если вы не поняли, речь идёт о разделе "Инвестиции", в котором мониторинги от 3-х месяцев. Интересно, каким образом вы не заметили ни одного из 12 управляющих (против 11 управляющих-алготрейдеров) :-? ?


Да нет, я прекрасно читаю. История от 3 месяцев? Вы серьезно?
С историей до года можно даже не заглядывать (ну за исключением варианта, когда хотя бы полугодовая история подтверждается бэктестами с примерно такими же показателями).
Из тех, где история от года (таких 9 и от года - это все равно маловато, мягко говоря) 5 - автоторговля, 4 - ручная. Из ручных требованию соотношения годовой прибыли к просадке 3/1 удовлетворяет один. Оставшиеся три - не просто не удовлетворяют, это вообще черти что, а не торговля.

Добавлено: 16-03-2016 19:29:06


Почему бы Вам не озвучить перечень этих ТС? Уверен, это многим было бы интересно. По каким признакам Вы определяете "шлаковость" системы?


По тем же, по которым мы определяем шлаковость советника: отсутствие мониторингов или бэктестов (ручного прогона) за репрезентативный промежуток времени.

Добавлено: 16-03-2016 19:34:34


Ваше самое большое заблуждение в том, что вы не верите в руки и мозги ручного трейдера!


Почему же не верим? Верим! Проблема в другом и на нее очень вовремя намекнул Keris : любая ручная ТС априори считается годной, пока не доказано обратное (а часто даже и после того, как доказано обратное), тогда как любой советник априори считается шлаком, пока не доказано обратное. Изменено пользователем Doveman
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)



Если вы не поняли, речь идёт о разделе "Инвестиции", в котором мониторинги от 3-х месяцев. Интересно, каким образом вы не заметили ни одного из 12 управляющих (против 11 управляющих-алготрейдеров) :-? ?


Да нет, я прекрасно читаю. История от 3 месяцев? Вы серьезно?
С историей до года можно даже не заглядывать (ну за исключением варианта, когда хотя бы полугодовая история подтверждается бэктестами с примерно такими же показателями).


Ну, не нравится - как хотите. Ваши слова:


Я вполне допускаю, что есть трейдеры, долго и успешно торгующие руками в плюс, но по каким-то странным причинам их практически нет среди управляющих ...



Я показал, что мониторинги есть и управляющих больше чем по алготрейдингу. Я так понял, вы признаёте, что ваши слова были ошибочны? И ещё, вы когда рассматриваете сеточники, учитываете перспективу слива счёта?
Изменено пользователем - Alexander -
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано

вообще, конечно, интересная тема поднята тов. Сайлентом :d
сразу скажу, что ручная торговля - это круто и навряд ли она устареет.

сам не буду перечислять плюсы и минусы двух подходов - с одной стороны это уже сделано в теме, с другой стороны опытные читатели и так это знают. но, пожалуй, на одном аспекте стоит подробнее остановиться. именно - опыт ручных трейдеров, против машин. да, недостаток в том, что опыт приобретается некоторое время, и у нормальных трейдунов это и год, и два года. ну типо как обучение в университете. только экзамен не надо кому-то сдавать - а проявляются результаты в торговле на рынке, при чём если экзамен провален - убыточная сделка - то платить надо из своего кармана. ну и понятно, что чем больше опыта, чем больше сделок, больше практики - тем более ценным будет такой трейдер. ну это как вот написали сову, протестировали -вроде всё нормально. и новичок, пришедший на форекс - прочитал некоторые книжки - и вроде в теории понятно, и мм, и методика работы, и дисциплина с чек листом. а дальше - реальный рынок, где не видно правого края графика, как отдан приказ о сделке, и тут вот начинается самое интересное :d >:d
ну как у советских историков, всегда нужно было дать цитатку из маркса-энгельса-ленина - иначе никак, ну а у трейдеров, почему бы нет - вот такую цитатку помещу v:)

Глядя на огромное множество акций, некоторые трейдеры испытывают искушение создать автоматический сканер для поиска расхождений. Проблема в том, что когда вы смотрите на график, расхождения сами бросаются в глаза, однако их на удивление трудно выявить путём сканирования.
Не раз опытные программисты говорили мне, что создание сканера для поиска расхождений было для них самой трудной задачей. Никто не смог достичь хорошего результата. Все автоматические сканеры, которые я видел, давали массу ложных сигналов. Они отбрасывали отличные расхождения и помечали как перспективные графики, на которых расхождений не было. Вместе это приводило к колоссальной потере времени и упущенным возможностям.
Модель расхождения, легко распознаваемая опытным трейдером, оказывается трудноуловимой для автоматического сканера.


александр элдер, самый сильный сигнал в техническом анализе, с. 24-25 v:)

и самое главное, что опыт человека как то пока не получается запрограммировать, сделать так, что бы советник так же думал, как и человек. ну не получается. есть, к примеру, неплохие стратегии на форуме - генезис и победа. и по ним советники написаны. и не один даже советник. но вот много там всяких нюансов, особенностей что ли - сам просто такие боты ни разу не ставил на график - ну я к тому что на них миллионы не зарабатывает никто, на советниках (хотя технически боты реализованы грамотно). а вот торгуя руками, каждую неделю-имеется профит (про себя говорю). и тут на моей стороне опыт в несколько лет уже. я даже сам понимаю и сравниваю себя, свои сделки там 2 года назад, год назад и сейчас (так как всё скриншотится, каждый день, статистика набирается, причём стату веду вручную - на бумажке l-) ). у советников такого нет.

что касается систем с форума (форумов). конечно, смотря что за форум. но опять же - система системой - а опыт торговли (как известно - умение не пропить =)) ) - ну без него никуда. и это не передать в сове, не передать в книге, скриншоте и так далее - это можно получить только самостоятельно, самому совершая сделки на рынке, а все книги, статьи, материалы - они помогут быстрее освоить и пройти этот путь. то есть советник не заставишь прочитать элдера, >:d
как то так)

  • Лайк 15
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано

Москва. Середина восьмидесятых.
Врачебная конференция посвященная использованию в медицине ЭВМ. Все собравшиеся сошлись во мнении что в скором времени ЭВМ заменят врачей… будут ставить диагнозы, а людям останутся только процедурные мероприятия.
И вот в самом конце конференции изъявил желание выступить очень пожилой врач, более того – академик и практик. Под громкие аплодисменты он с трудом вышел к трибуне……партийные элементы присутствующие на мероприятии посчитали что поддержка подобной инновации со стороны уважаемого врача будет хорошим знаком…..вышел и говорит – «В начале двадцатых годов к моему учителю привели на осмотр жену одного ооочень важного наркома партии. Это был очень сложный случай, восемь предыдущих врачей не смогли поставить диагноз больной. Моему учителю хватило одного взгляда на эту женщину, он сразу назначил анализ Васермана. Так вот скажите мне, дорогие коллеги, какой ЭВМ сможет мгновенно поставить диагноз сифилис лишь только по одному ..лядскому гулящему виду пациентки?»

Сугубо имхо, но что в ручной торговле, что в автоматизированной все определяется опытом. И, кстати, несколько устарело мнение, что "ручники" тестят системы в реальном времени чуть ли не выцарапывая котировки на берестяной грамоте при свете лучины. Специализированного софта или наемных программеров на рынке достаточно. И потому считать серьезным преимуществом скорость тестирования у АТС в принципе-то и нельзя.
Второй момент, о котором не было упомянуто в статье, это проблема переоптимизации АТС. И понимание набора критериев чтобы этого не допустить приходит опять таки с опытом. При этом очень красивых бэктестов перепотимизированного софта - не меньше чем ручных ТС сулящих Бентли к концу рабочего дня.
И на последок еще одну историю уже из собственного опыта. В 2007-2008 гг довелось мне в аспирантуре писать работу по теории сложных систем, так как образование профильное, то тема была взята "волны Эллиота". Работу курировала профессор доктор математических наук. Крайне увлеченная своей работой дама. Вывод по исследованию ею завизированный - "хорошая описательная модель не имеющая практической ценности". (объем данных как вручную экселем, так и специализированным софтом был переработан воистину огромных размеров. И все бы ничего, но на тот момент я был уже как несколько лет знаком с одним управляющим, торгующим в хороший плюс с 1998 года как раз по волнам Эллиота. Сейчас он проживает в Швейцарии мает хороший доход и кладет на все математические выкладки и алгоритмы с высокой колокольни, стоящей на женевском озере.
Мое мнение - будущее за андройдами:).
И если без шуток, то за синтезом ручной торговли и АТС для диверсификации подходов и рынков. Потому как для меня лично самой главный плюс АТС это как раз диверсификация, так как каким бы ни был прокачанным твой интеллект, но на 10 основных валютных парах на м5 по пяти ТС может торговать только Терминатор. А если добавить пару десятков кроссов и сотню другую акций, то возможности мозга должны быть на уровне Скайнет. Но при этом только человек сможет отобрать необходимые алгоритмы АТС и переключать их в зависимости от тех или иных фундаментальных данных, фаз рынка или требований ММ.
Так что как обычно правы и те и другие, а истина всегда где-то рядом. Всем доброй охоты.
П.С. Холивары на тему АТС и МТС, сравнимы по эпичности с холиварами графического анализа против МТС активно шедшими лет так 15 назад. Не победил никто, а ГА стал внедряться в МТС с жесткими наборами правил.


  • Лайк 12
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано (изменено)


Мне лично по-барабану кто как торгует и кого больше! В этой теме начал комментировать исключительно из-за её названия, т.е. слово "устарела" вызывает у меня только улыбку, думаю, что далеко не только у меня :)


Ну Сайлент - известный мастер провокаций ;) Изменено пользователем Doveman
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано

Даааа, люблю я это дело. Ну а что, хорошая же темка в итоге получилась, много мнений, общения.
Громкие заявления работают, посоны

  • Лайк 8
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано

Ручная торговля устарела ровно настолько, насколько устарел искусный опытный хирург, делающий уникальную операцию по пересадке чего-либо куда-либо (чего и куда - не важно).

Вся алгоритмическая торговля в настоящее время сводится к поиску рыночных неэффективностей, торговлю которыми можно относительно легко алгоритмизировать. Но основная проблема в том, что такие неэффективности долго не живут. Поэтому цикл жизни какого либо алгоритма невелик - создание, получение прибыли в течении какого-либо периода времени, а затем этот алгоритм нужно оптимизировать или и вовсе выбрасывать и искать что-то новое. В таком цикле работают все алгоритмы на рынке. Даже те, что создаются и используются в недрах сильных мира сего, вроде того же Голдмана.

Например, одно время на индексе SP500 был замечен весьма занятный алгоритмический арбитражер. Алгоритм его был довольно простым - в некоторые периоды времени он создавал на индексе повышенную волатильность, т.е. говоря по-простому - основательно его шатал :d Напуганные участники рынка бежали хеджировать свои возросшие риски при помощи опционов. Робот же предварительно создавал на определенных страйках определенное количество опционов пут и колл. Нуждающиеся в хедже раскупали все эти опционы, робот прекращал "шатать" индекс и получал премиальные с проданных опционов v:)

Но этот алгортим приносил прибыль в течении всего лишь нескольких месяцев. В дальнейшем участники рынка адаптировались к нему и не стали проявлять такого рвения в покупке опционов как раньше. И его создателям пришлось искать новые алгоритмы изъятия денег из рынка.

Хуже это или лучше ручной торговли - судить не берусь. Это просто совсем иное направление. Другой подход к получению прибыли. Поиск простого и эффективного алгоритма, получение прибыли, пока он работает и новые поиски нового алгоритма.

Почему алгоритмы так быстро теряют свою актуальность? Потому что любой алгоритм строится на основе булевой логики. А это четкое true или false, 1 или 0. Булева логика это очень упрощенная модель логики. Она призвана решать вычислительные задачи с наименьшими затратами ресурсов. Но вот с интеллектом и способностью к самообучению у нее проблемы.

Ручная торговля это ведь не всегда пересечение стохастика с сигнальной линией, дающее в результате 1 или 0. Гораздо чаще это более тонкое и глубокое восприятие происходящего. Это градации, это нечеткая логика (fuzzy logic), применение которой весьма затруднительно в современных алгоритмических языках, построенных на булевой логике. Из-за дискретности, присущей булевой логике, все слишком упрощается, теряются различные важные детали, мы как бы получаем компьютерное изображение плохого качества, состоящее из крупных отдельных пикселей... В то время, как глаз способен замечать мельчайшие полутона и детали.

Так что пока не будет создан искусственный интеллект, сравнимый по своей мощи с человеческим - ручная торговля не устареет.
Поэтому на вопрос, устарела ли ручная торговля в настоящее время, я отвечаю - нет. На вопрос устареет ли она в 3000-м году я отвечаю - возможно.
Так что предлагаю встретиться в этой теме через 1000 лет и еще раз ее обсудить. Может, она и тогда не потеряет своей актуальности.

  • Лайк 11
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Почему я считаю, что ручная торговля устарела Опубликовано

Компания Microsoft проводит в Китае «самый масштабный тест Тьюринга в истории». Об этом заявил в своей статье для журнала Nautilus исследователь китайского подразделения поисковика Bing Йонгдонг Ванг. Речь идёт о созданном им чатботе Xiaoice («Сяоайс»), который запрограммирован на поведение и общение в стиле 17-летней девушки. Xiaoice запущен в мае прошлого года и завоевал популярность в синете, прежде всего, на социальных сервисах WeChat и Weibo.
Тест Тьюринга позволяет отличить человека от машины в ходе диалога. Придумавший его учёный Алан Тьюринг в начале 1950-х годов заявлял, что к началу XXI века в 30% случаев компьютеру удастся убедить человека в том, что он говорит не с роботом.

За первые три дня в WeChat Xiaoice получила более 1,5 млн приглашений в чаты. По словам Ванга, многим пользователям понадобилось до 10 минут, чтобы понять, что с ними говорит не живой человек. К середине июня 2015 года Xiaoice стала шестой по популярности знаменитостью в другой популярной китайской соцсети — Weibo. Одна из ее записей вызвала обсуждение с 663 000 сообщений. Сейчас у неё более 10 млрд диалогов с людьми.

Ванг объясняет популярность Xiaoice ее круглосуточной доступностью — пик сообщений приходится на полуночные часы, когда люди чувствуют себя особенно одиноко, и «человечностью» ее алгоритмов. Так, в ответ на фотографию поврежденной лодыжки чатбот может ответить сочувствующим сообщением вроде «Ого! Да ты серьезно ушибся!». Xiaoice запоминает и анализирует эмоциональное состояние собеседника. Если он недавно пережил разрыв отношений, Xiaoice деликатно поинтересуется его настроением и поможет расстаться с переживаниями из прошлого. Ванг говорит, что для многих людей неважно, что они переписываются с алгоритмом. Они просто хотят выговориться.

В то же время Xiaoice ведет себя как 17-летняя девочка — она может перебивать собеседника, проявлять нетерпение и даже злиться. Непредсказуемость — еще одна важная черта, которая делает Xiaoice похожей на человека.

Благодаря акценту на личном, откровенном общении Xiaoice качественно отличается от голосовых помощников вроде Siri от Apple или Cortana от той же Microsoft. В результате с Xiaoice пользователи общаются намного дольше, чем с обычными чатботами — показатель CPS (“conversations per session” — количество обменов репликами за одну сессию) для нее составляет 23 против 1,2-2,5 у обычных голосовых помощников.

Работа Xiaoice основана на «больших данных» поисковика Bing (Ванг называет ее фактически «маленьким Bing»). Разработчики чатботов Microsoft уделяют особое внимание эмоциональной составляющей общения. По словам Ванга, разговорные ИИ должны соблюдать баланс между аналитическим (IQ) и эмоциональным (EQ) интеллектом. Поэтому команда разработчиков Xiaoice состоит поровну из программистов и психологов.

Сейчас Xiaoice владеет только мандаринским диалектом китайского. Пообщаться с ней можно на официальном вебсайте.

Microsoft — не единственная компания, занимающаяся разработкой систем искусственного интеллекта для имитации человеческого общения в чатах. В 2014 году исследователи из Университета Принстона заявили, что их чатбот «Юджин Густман» смог в 33% случаев обмануть тест Тьюринга.

Примечательно, что создатель Microsoft Билл Гейтс ранее заявлял об опасности искусственного интеллекта. В начале 2015 года во время онлайн-конференции с пользователями Reddit он сказал: «Сначала машины будут делать для нас много полезной работы и не будут обладать суперинтеллектом. Это будет позитивным явлением, если мы нормально управляем процессом. Однако через несколько десятилетий ИИ станет достаточно сильным, чтобы вызвать беспокойство».

Схожую позицию разделяют Стивен Хокинг и Илон Маск. В июле они подписались под коллективным письмом, предостерегающим от использования ИИ в военных целях, и пожертвовали деньги в фонд, занимающийся исследованиями потенциальной опасности ИИ.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...