Перейти к содержанию

Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть 2)


88

Рекомендуемые сообщения

Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть … Опубликовано (изменено)

Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть 2)



Вступление переводчика: это – перевод вебинара Тома Данте. В первой его части Том разбирал самые распространенные ошибки в трейдинге, вторая же часть почти полностью посвящена, наверное, самому скучному, но самому полезному делу – ведению торгового журнала и его анализу. Том предложит множество техник, которые, определенно, окажут на вашу торговлю положительное влияние... Если у вас хватит трудолюбия, чтобы внедрить их в свою деятельность! Лично для меня особенно интересной показалась завершающая тема вебинара – использование убыточных трейдеров в своих интересах. Осторожно, в тексте присутствуют крепкие выражения! Легкого чтения!



Знаю, иногда я звучу, будто заезженная пластинка. Но я понимаю, что вынужден повторять все раз за разом, потому что люди, *****, не слушают. Я знаю это, потому что сначала я что-то говорю, потом повторяю это, пока лицо не посинеет, а вслед за этим мне сразу же начинают задавать тот же вопрос. Так что я вынужден повторять все то же самое в сто пятидесятый раз.

У меня скопилась просто гора непрочитанных писем. Как это происходит? Человек отсылает мне письмо, не получает от меня ответа, отсылает следующее. Опять не получает ответа, отправляется в твиттер, шлет мне личное сообщение там. Один тип даже отправил мне личное сообщение через youtube!

Если я не отвечаю на ваше письмо – значит, я не успеваю. На электронной почте у меня накопилось уже гораздо больше полутора тысяч сообщений. Я провожу за их разгребанием, наверное, около часа каждый день, как заканчиваю дела по торговле. И, как правило, за один день мне приходит больше писем, чем я успеваю прочесть (и написать ответ). Причем некоторые сообщения просто огромные, иногда у меня весь час уходит на то, чтобы ответить на 2-3 письма. Народ спрашивает, что я думаю насчет этого сетапа, что насчет того… Это здорово тормозит процесс, но отвечать я все-таки хочу по порядку. Так что… Наберитесь терпения.

Я никогда не ставлю почту превыше трейдинга. Так что с самого утра и до спада волатильности на бундах (ставки по 10-летним облигациям Германии) я полностью погружен в рынок. А как волатильность спадает – перехожу к работе над своей статистикой, над своим перевесом. И только потом уже – к почте. Некоторые, конечно, мне пишут, что что-то не похоже, будто я такой уж занятой человек, потому что я то и дело выкладываю новые твиты. Скажу вот что: твиттер для меня – как слабительное. Там я выпускаю пар, могу поругаться на каких-нибудь особенно угнетающих учеников, выбесивших меня своим непослушанием. Так что для меня твиттер – это инструмент, который помогает не свихнуться в течение торгового дня. Понимаю, выглядит странно, что я весь такой из себя занятой, ни капли свободного времени, но веду при этом заградительный огонь из твитов. Но уж вот так вот!

Ничего революционно нового мы сегодня обсуждать не будем. Всего лишь взглянем на то, что вы, черт побери, должны делать, если вы терпите убытки. Сосредоточимся на простых вещах, многие из которых затрагивают ведение торгового журнала. Если в плане баланса не депозите вы сидите ровно и у вас никак не получается сдвинуться с места – это должно помочь. Как вы знаете, я теперь перешел к личной работе с учениками. И это сводит меня с ума еще больше, чем раньше… Потому что теперь я наблюдаю ошибки, так сказать, «из первых рук». Раньше я просто выпускал вебинары и получал обратную связь через электронную почту, теперь же я слежу за чужими торгами в реальном времени. И то дерьмо, которое они творят… И тот факт, что они никак не хотят начать работать над собой… Это выводит меня из себя!

Этим утром я уже успел выпустить немного пара в твиттер. Наверное, вечером придется повторить. Понимаю, что повел себя оскорбительно, когда написал сегодня утром: «Могу категорически утверждать, что основная причина, почему люди теряют деньги, заключается в том, что они просто ленивые и тупые». Знаю, многие приняли это на свой счет. Некоторые и правда стараются изо всех сил, но рынок, все-таки, сложная штука, и дохода они не получают… Так что за всех не скажу! Но могу честно, как ментор, заявить: подавляющее большинство тех, с кем я работаю, могли бы добиться успеха. Но они просто не хотят напрягаться! Выдумывают одну отмазку за другой. Целыми днями я выслушиваю это дерьмо: ох, вести дневник – это так долго! Что же, значит, лучше каждый день пялиться в графики и делать то же, что и всегда, то, что не работало последние шесть месяцев, но сейчас вдруг должно начать приносить доход?

Или вот типичнейшая реплика: «Я вошел в рынок, получил тридцать пунктов прибыли, вышел, а цена ушла еще на сто, я постоянно выхожу слишком рано!» Не раз такое слышал. Я спрашиваю: окей, и что ты по этому поводу предпринял? А они смотрят на меня с таким непониманием на лице, будто я попросил их решить одну из загадок вселенной! Но ведь к этому все и сводится. К ведению журнала, к постоянным поискам, как можно улучшить свою торговлю. Если у вас есть проблема, вам нужно понять, в чем она заключается, откуда она взялась и что с ней делать дальше. Потому что проблемы сами собой не решаются! Нет, только не в этой игре. Нужно прикладывать усилия. Как я и сказал, ученики приходят ко мне с проблемой ранних выходов, но ничего по этому поводу не делают. А через две недели приходят снова! С той же самой проблемой! Как я и сказал, я не могу говорить за всех, но все-таки чувствую, что довольно-таки немалый процент трейдеров весьма ленив. И, наверное, еще немножечко туп. Интересно, сколько людей только что ушло с этого вебинара?..

Что вы сегодня сделали, чтобы стать лучше?

Перед вами на экране – ключевой вопрос. Стоит задаваться им ежедневно. Что вы сегодня сделали, чтобы стать лучше, как трейдер? Может, достичь какого-то ощутимого прогресса сегодня не получилось, но хоть что-то вы сегодня сделали? Важно постоянно двигаться в сторону улучшений! Я стараюсь задавать этот вопрос себе каждый божий день. Не важно, торгуете вы уже 17 лет, как я, или разместили свой первый ордер три минуты назад. В этой игре вы никогда не прекращаете свое обучение. Итак, существуют три вопроса, которые нужно учитывать, изучая свою статистику:

Как мне зарабатывать больше в моих прибыльных сделках?
Как мне терять меньше в моих убыточных сделках?
Как мне генерировать больше прибыльных идей?


Проще говоря, что я в этом месяце, на этой неделе, в этот день буду делать лучше, чем я делал это в прошлом месяце, на прошлой неделе, вчера? Чтобы ответить на эти вопросы, как я считаю, просто необходимо вести записи, торговый журнал. И необходимо выделять отдельное время на то, чтобы прилежно их изучать и обучаться.



Я бы порекомендовал вам сервис Edgewonk, который и вывел сейчас на экран. Это пустая страница, еще не заполненная. Это версия 2.0, уже не на Excel. Это – Lamborghini среди торговых журналов. Но если вы не хотите платить за сервис, то вот, что я использовал долгое время…



Названия столбцов: номер трейда, дата, день, время, рынок, сетап, лонг или шорт, таймфрейм входа, лотность, риск депозита, цена входа, стоп-лосс (цена), стоп-лосс (пункты), цель (цена), цель (пункты), реальная цена выхода, реальная цена выхода (пункты), причина выхода, прибыль/убыток, профит минус комиссии/свопы (если есть), результат в R (подробнее о коэффициенте R), эквити депозита, максимальное неблагоприятное отклонение (пункты), максимальное благоприятное отклонение (пункты), длина сделки (часы), совпадение с перевесом на D1?, Price Action на H1?, совпадение с D1 ATR?, совпадение с уровнями Фибо?, что произошло?, что случилось позже?.



Это – простейший вариант, тут даже нет никаких формул и автоматического подсчета. Я рассчитывал и заполнял все вручную. Да, я настолько плох в Excel! Эту таблицу я вел давным-давно, и она была моим основным торговым журналом, который я использовал долгие годы, чтобы улучшать свою торговлю. По всему содержимому проходить не буду, но буду рад выслать таблицу тем, кто захочет. Тут всякие стандартные пункты, которые стоит учитывать в торговом журнале, такие как всякие детали входа, детали выхода и пара других моментов, которые стоят того, чтобы их учитывать – можно будет начать работать над первыми изменениями своего трейдинга к лучшему. Об этом я еще сегодня поговорю.

Но критически важно понимать одну вещь! Существует огромная, огромная разница между записью своих сделок и анализом. Некоторые на запись сделок тратят кучу времени! В тетрадку, в блог, в таблицу Excel. Но, верите или нет, они их не анализируют. Так что если у вас есть записи, но вы не занимаетесь регулярно их изучением... Это вам не дневничок, который вы когда-нибудь прочитаете от начала и до конца. Это записи, существующие с одной-единственной целью: улучшать вашу торговлю. Если вы торгуете в плюс – они должны сделать вас еще более успешным. Если вы торгуете в минус – они должны развернуть вас на 180 градусов. Так что тут все просто, журнал помогает непрерывно развиваться, получать все лучшие и лучшие результаты. И, к тому же, обнаруживать новые паттерны, которым вас никто не научит – об этом немного позже!

Сегодня я дам вам несколько советов по поводу того, на что стоит обратить внимание. Вы действительно можете обернуть это себе на пользу! Но это будет тяжелая работа. На это потребуется время. Знаете, я нахожусь в состоянии непрекращающейся войны с одним из своих учеников, говорю ему: прекрати пытаться анализировать форекс в течение торгового дня! Вернись к прошлым сделкам и посмотри, что полезного ты можешь из них извлечь! Ты пялишься на чертов график евродоллара каждый божий день последние полгода, но никак не можешь заработать. Почему ты считаешь, что завтра же начнешь делать деньги? Может, будет прибыльный день, может, нет, но череды прибыльных дней ты так точно не добьешься! Если этого не произошло за последние полгода, почему это вдруг должно случиться сейчас? В твоей деятельности есть изъян, и тебе нужно его исправить!

Так что играйте с идеями, генерируйте новые, отвергайте их, думайте вне коробки, на коробке, внутри чертовой коробки, не важно, главное – мысли о том, как улучшить ваш трейдинг, должны мешать вам уснуть по ночам. Если этого не происходит – сомневаюсь, что из вас выйдет великий трейдер. Таково уж мое мнение.

Как мне зарабатывать больше в моих прибыльных сделках?
- Активное сопровождение сделок или их «отпускание»?
- Ухватываете ли вы движение целиком? Как этого добиться?
- Знай свое МАЕ
- Распределение рисков


Во-первых, как зарабатывать больше в прибыльных сделках? Вот вам четыре идеи.

Есть техника, которую я советую абсолютно всем. Проведите анализ и посмотрите, какая разница наблюдается в вашей торговле между активным сопровождением сделок и их «отпусканием»? Многие при входе в сделку ставят стоп-лоссы и тейк-профиты, но редко когда дают цене до них дойти. Это нормально! Бывает, человек использует в торговле трейлинг-стоп, и его выносит. Бывает, трейдер видит по Price Action, что сейчас лучше выйти – иногда угадывая верно, иногда нет.

Но что вам точно стоит сделать, так это завести в Excel отдельную таблицу и сравнить там результаты трейдинга с активным сопровождением сделок и трейдинга, в котором после открытия ордера вы вообще не притрагиваетесь к терминалу, когда ордер закрывается сам по тейк-профиту или стоп-лоссу, сколько бы времени на это ни потребовалось. Как я не раз уже говорил, решение этой задачи имеет огромную важность! Потому что если записи покажут вам, что на дистанции вы сами себе вредите, активно сопровождая сделки, значит, вы нашли свой собственный грааль! Ведь каждый мечтает делать меньше, а получать больше. Отпускать сделку – это и есть «делать меньше», как в физическом, так и в эмоциональном плане. Конечно, не все обнаружат, что зарабатывают больше, отпуская свои сделки, но я знаю, что в отношении некоторых людей это верно. И это, опять же, те самые люди из моей повседневности, которые сначала устанавливают цели, а потом чрезвычайно рано выскакивают из своих сделок и бегут мне плакаться, что цена вечно доходит до того уровня, где у них стоял тейк-профит. Так что подумайте над этим! Покажу вам сделку, всего одну, но довольно показательную. Ее открыл мой ученик на бундах.



Вот тут, на медвежьем поглощении. Сверху у нас до этого был ложный пробой уровня предыдущего максимума. Мы ожидали, что цена пойдет вниз, к уровню, и, может, даже закроет прошлый гэп. В моей стратегии после такого медвежьего поглощения я обычно жду отката к уровню, на котором и продаю.



Но этот трейдер продал 13 вот тут, на уровне предыдущего лоу. Стоп он поставил рядом, над хаем пробойной свечи (голубая линия). Его едва не задело – цена не дошла один пункт. Я с таким стопом не согласен, мне кажется, он слишком уж близко, свои стопы я ставлю гораздо дальше. Но не будем сейчас обо мне, этот ученик продал 13 со стопом в 4 пункта и целью в 187 пунктов. То есть соотношение тейк-профита к стоп-лоссу было просто безумное, примерно 47:1. Но в этой сделке он заработал только 21 пункт. Ухватил только 11% от торговой возможности. Вам стоит подумать об этом! Потому что ко мне очень часто приходят с такой жалобой: «Был отличный шанс заработать, но я все испортил». Конечно, это всего лишь одна сделка, в которой активное сопровождение себя не оправдало, но что насчет большого отрезка времени? Повторяется ли у вас эта ошибка регулярно?

Интересный момент, когда в проп-фирме, на которую я сейчас работаю, изучают статистику каждого трейдера, на то, сколько он ухватывает от торговой возможности, смотрят чуть ли не в первую очередь. Мне говорили, что это один из показателей, по которому можно определить, насколько хорош трейдер. В общем, слишком ранние выходы – это одна из ошибок, в которой люди привыкли винить свою психологию. Начинают ныть: «Ох, у меня так плохо с психологией, я постоянно выхожу слишком рано, потому что боюсь, потому что нетерпелив, черт, мне стоит еще разок перечитать Зональный Трейдинг!» Причина, почему вы выходите слишком рано, заключается в том, что вы не знаете наверняка (благодаря анализу большого объема выборки), что отпускание сделки – это прибыльное действие. Ведь если вы понимаете, что выходите слишком рано, вам не нужен психолог! Все просто – вы идиот! Большинство из тех трейдеров, с которыми я контактирую ежедневно, кто занимается этим делом на полную ставку, до сих пор не могут решить, хотят они поср*ть или подстричься (ирландское выражение, означающее неуверенность). Ну да ладно, таков пункт номер один! Выполнить его несложно, все, что тут нужно сделать – если вы используете тейк-профиты, посмотрите, как часто до них доходила бы цена, если бы вы не вмешивались. Это можно сделать сравнительно быстро. Но если вы из тех трейдеров, которые тейк-профиты не используют, конечно, провести анализ так просто не получится.

Следующий момент, на который вы можете обратить внимание. Сколько процентов от движения вы ухватываете? Ну, знаете, многие ноют, что вошли с тейк-профитом в пятьдесят пунктов, закрылись по нему, а рынок ушел еще на двести пятьдесят. Ныть тут не о чем! Вам просто нужно посмотреть, что именно вы делаете, и внести правки в свой подход.

Недавно я общался с одним парнем, обсуждал с ним свою сделку по евродоллару, открытую в ночь выборов.



По-моему, мы это еще обсуждали на последнем вебинаре. Мы знаем о вероятности закрытия гэпа – об этом поговорим чуть позже. Но также тут наблюдается пробитие уровня, а через некоторое время – скругленный ретест. То есть у нас была фибо 61% да еще шанс в 67% на то, что гэп будет закрыт до того, как вылетит мой стоп-лосс. Дальше произошел выстрел цены вверх. Лично я закрылся в плюсе на 450 пунктов, как раз на верхушке гэпа, стоп у меня был 90 пунктов. Из-за выборного ажиотажа цена прошла вверх еще на 150 пунктов. Некоторые считают, что я вышел слишком рано – да, в отношении этой сделки это справедливо. Но я отслеживаю эту статистику, и если я обнаружу, что часто выхожу слишком рано – не сомневайтесь, я что-нибудь насчет этого предприму.

Так вот, если вы обнаружите, что выходите слишком рано, к примеру, используете тейк-профит, но его величина не оптимальна, то вам стоит пройтись по совершенным сделкам и визуально примерить на них разные техники сопровождения открытых ордеров. Для этого не нужно быть докой в Excel, просто добавьте дополнительную колонку, взгляните на сделки и добавьте какую-нибудь идею типа «что если бы в этих сделках я подтаскивал бы стоп за последний лоу?» или «что если бы я использовал трейлинг-стоп в 30 пунктов?». Это все, конечно, очень скучно! Ведь вы просто копаетесь в цифрах… Мне как раз сегодня один парень заявил: «Когда я этим занимаюсь, я не слежу за графиками, следовательно, я не делаю деньги». Ну, это самое тупое, что я когда-либо слышал. Потому что когда он за графиками следит, он не делает деньги, он их теряет! Расценивайте это, как инструмент для самосовершенствования. Так что займитесь этим.

Следующий пункт. Учесть МАЕ – это очень простой способ улучшить свой трейдинг! Удивлен, как мало людей об этом знает. Эта аббревиатура расшифровывается как maximal adverse excursion, максимальное неблагоприятное отклонение. Тут все просто. Взгляните на свои плюсовые сделки – как далеко они уходят в минус, прежде чем закрыться в плюс? Недавно я анализировал статистику одного парня, и MAE – первое, на что я обратил свое внимание, так как заметил, что в торговле он использует просто гигантские стоп-лоссы величиной в сотню пунктов. Именно поэтому он в данный момент в минусе – винрейт у него хороший, но огромные стопы в 100, в 150 пунктов не дают ему выйти в плюс, учитывая, что тейк-профиты у него от 10 до 30 пунктов. Так что винрейт – класс, но соотношение стопов к целям – хуже некуда, а заработки – никакие.

Что я хочу тут прояснить, так это то, что нужно подвергать сомнению необходимость выставлять большие стоп-лоссы. Что случится, если мы уменьшим их вдвое? Разобраться нам поможет MAE. Если мы обнаружим, к примеру, что прибыльные сделки того парня никогда не проходили против него больше 25 пунктов, значит, мы можем снизить его стоп-лоссы и улучшить соотношение профита к риску. Хорошая тема для размышлений! Потому что, опять же, это быстрый способ улучшить свою торговлю. И весьма простой! Создайте колонку, посидите над подсчетами.

И, примера ради, давайте предположим противоположное. Что вы используете стоп-лосс в пятьдесят пунктов. И во всех сделках цена проходит против вас, скажем, 42 пункта, но потом всегда разворачивается и уходит в плюс. Винрейт сто процентов! Да, давайте предположим, что каждая ваша сделка – прибыльная. Что я скажу вам в такой ситуации? «Примите мои поздравления со стопроцентным винрейтом, но входы у вас, конечно, дерьмовые». Потому что если вы используете стоп в 50 пунктов и в каждой сделке цена проходит против вас 42 – входы дерьмовые! Улучшите их! Изучите другие зоны, которые отрабатывает цена! Почему вы получаете просадку на своих входах?



К примеру, у меня была такая ситуация. Цена рисует хай, потом новый хай над ним, потом начинает двигаться горизонтально, пробивает уровень хая, уходит вверх… Обычно я закупался при возврате к пробитому уровню хая, но очень часто получал просадку на входе. Слава богу, я сохранял скриншоты всех своих сделок, так что я смог проанализировать ситуацию и заметить, что цена часто возвращается не к уровню максимального хая, а к уровню последнего хая. Анализировать, конечно, нужно и прибыльные сделки, и убыточные, но я заметил, что цену притягивает именно эта зона. И, следовательно, на этой зоне и стоит входить. Что бы я ни делал во время торговли – когда-то это было простой гипотезой, над которой я потом хорошенько поработал в своем торговом журнале. Вот почему важно хранить скриншоты.

Ладно, следующий момент, распределение рисков! Это тоже очень, очень важно! Взгляните на стратегии, которые вы используете в своей торговле. Есть ли среди них те, которые показывают более хороший результат, чем остальные? И если есть, почему бы не подумать над тем, чтобы назначить на них больше торговых средств?

Лично я варьирую риски на разных своих стратегиях. Но новичкам я часто говорю, что все сделки нужно открывать одной лотностью, потому что те подвержены одной идиотской манере – рандомно менять лотность, опираясь на свои предчувствия. «Мне очень нравится этот сетап, откроюсь лотом в шесть раз больше обычного!» Я спрашиваю, а что такого хорошего в этом сетапе? «Мне он просто нравится». Никакой статистики, ничего такого, никаких данных о том, что этот сетап лучше любого другого – он им просто нравится! Да и вообще, лотность у них гуляет только так. Кстати, это еще один момент, на который вам стоит обратить внимание – а что если бы все сделки вы открывали одним и тем же лотом? Если вы из тех трейдеров, которые варьируют размер своих ордеров, базируясь на ощущениях, отмечайте этот момент в журнале, чтобы потом у вас была возможность провести анализ, каков оказался бы результат, открывайся вы всегда одним или двумя процентами от депозита.

Столько всего можно сделать, чтобы повысить свою эффективность! Если у вас есть подозрение, что вы в чем-то неправы, поработайте над этим! Но распределение рисков – это то, на что стоит взглянуть каждому. Если у вас, к примеру, две торговых стратегии, и у одной винрейт 50% и соотношение прибыли к рискам 2:1, а у другой винрейт 68% и соотношение 3,5:1, зачем рисковать одинаковым количеством денег в каждой из них? В этом просто нет никакого смысла. У второй, очевидно, математическое ожидание гораздо лучше! Конечно, при прочих равных. Такие вот мелочи играют большую роль на дистанции!

Как мне терять меньше в моих убыточных сделках?
- Связь Price Action и убытков?
- Есть ли определенное время дня, когда вы не можете торговать?
- Есть ли определенный день недели, вызывающий проблемы?
- Определенные рынки, в которых вы плохи?


Окей, далее. Как терять меньше в убыточных сделках. Можно ли по Price Action спрогнозировать будущий убыток? Если на рынке происходят определенные вещи… К примеру, меня часто спрашивают, если я покупаю на прорыве уровня, но часовая свеча закрывается ниже уровня (я торгую на часовых графиках), значит ли это, что шансы на отработку снижаются? Отталкиваясь от проведенных мной исследований, могу сказать, что нет. Но как насчет того, чтобы исследовать эту тему самостоятельно? Еще раз, если у вас появляются какие-то мысли, какие-то подозрения (об этом еще поговорим позже) насчет определенных нюансов, вам стоит протестировать их!

Есть ли определенное время дня, когда вы не можете торговать? Может, большинство убытков у вас случаются ночью, когда вы не можете должным образом сопровождать сделки? Знаю многих парней, которые теряют деньги во время американской торговой сессии, но зарабатывают по утрам. Что можно сделать по этому поводу? Продолжить торговать каждую американскую сессию и терять деньги? Нет! Делайте деньги по утрам, а потом заканчивайте торговлю. Вы должны определить, что хорошо работает лично для вас. Применять свои сильные стороны.

Может, проблемы вызывает определенный день недели? Стоит проверить! Я за свою карьеру столько раз слышал, что пятница – сложный день для торговли… Лично я считаю, что это дезинформация. Могу сказать, что в этом 2016 году (сейчас ноябрь) четверги и пятницы были для меня самыми удачными днями. А самыми худшими – среды. Для вас, народ, эта информация бесполезна. Не надо думать «ох, раз Том сливает по средам, я тоже лучше не буду по ним торговать», для вас это могут быть совершенно другие дни. Не цепляйтесь за меня и за мой трейдинг, разберитесь самостоятельно со своим собственным!

Другой момент, о котором меня постоянно спрашивают – торговля в июле. Июль для меня стабильно скудный на профиты месяц. Я знаю, что ту же проблему испытывают многие профессионалы, так что сомнительно, что это простое совпадение. Так что я предпочитаю в июле сидеть на заборе. Отпуск же тоже нужен! Зачем мне сидеть и сливать в стабильно сложный период года? Но немало я вижу и тех, кто заявляет, что в июль просто нельзя не торговать, потому что это совершенно прекрасный месяц. Если они могут делать деньги в июле – молодцы. Но многие профессионалы находят этот месяц сложным, и я в их числе. Проведите свой анализ, если обнаружите, что ваши силы в этот месяц малы – забудьте про него! Не нужно лезть в рынок, только потому что кто-то говорит, что это отличное время, к черту их!

Есть ли определенные рынки, которые вы плохо торгуете?



Забавно, но вот такую статистику за последний месяц мне прислали из моей проп-фирмы. Я заработал более 20 000 долларов на торговле процентными ставками, но получил крошечный минус в торговле на форекс. Это – один случайный месяц, обычно я неплохо справляюсь и со ставками, и с форексом. Но представьте, что это – ваша статистика за какой-то приличный период времени. Есть над чем задуматься, а?

Кажется, я как-то раз уже рассказывал эту историю, один парень работал со мной в проп-фирме и все никак не мог выйти в плюс на торговле индексом DAX (важнейший фондовый индекс Германии). Сливал просто с утра до вечера, никак не мог найти точку опоры. Любопытно, что это был один из тех парней, которые вешают у себя над рабочим столом фотки особняков, Lamborghini, вилл в Испании. Он говорил, что притягивает деньги в свою жизнь. Серьезно? Прекрати… Ну так вот, этот парень не умел торговать DAX. Рано или поздно ему сказали: «Послушай, почему бы тебе не попробовать другой рынок?» Предложили поторговать бундами. И внезапно он начал зарабатывать! При этом он торговал так же, но на бундах умудрялся делать деньги. Проходит две недели – он закрывает все позиции по бундам. Как вы думаете, что он делает дальше? Тупой ублюдок возвращается к торговле индексом DAX. Я спросил, что же это он творит? Знаете, что он мне ответил? Что бунды – такие скучные! Такие медленные. А вот DAX – волатильный, резкий, войдешь правильно по DAX – сделаешь отличные деньги! Да, тупица, вот только у тебя не получается делать хорошие входы по DAX! Для меня это все просто лишено смысла. Самое тупое, что я когда-либо слышал в жизни, но люди продолжают так поступать! Не подумайте, что это просто шутка, не недооценивайте человеческую тупость! Знаю, я сейчас выгляжу последним засранцем, толкаю тут такие вот напыщенные речи... Но я сталкивался с этим уже так много раз, что это меня просто убивает! Все эти люди, утверждающие, что хотят заработать, но ведущие себя так по-идиотски… Если ты торгуешь на одном рынке и при этом зарабатываешь, кому какое дело, что он медленный и скучный? Цель ведь – заработать!



Чтобы снизить потери в убыточных сделках, может, имеет смысл оценить, насколько строго вы следуете намеченным правилам. Уверен, уже все слышали о Demon Finder. Используйте его, он очень полезен. Отмечая свои ошибки, вы быстро поймете, какие из них встречаются особенно часто. Это очень удобный для восприятия способ определить, в чем вы неправы. Вы можете изменить эти ошибки, у каждого свои демоны. Но, опять же, вспоминая того парня, чью эффективность я сегодня анализировал, он, например, часто брал сделки с плохим соотношением прибыли к риску, открывая сделки со стопом в 150 пунктов и тейк-профитом максимум в 30. Просто ужасное соотношение. Отметьте демона – избавьтесь от него.

Ну да ладно, давайте дальше, к теме «Как мне генерировать больше прибыльных идей?». Ключевой момент тут – понимание процесса тестирования новых идей. Окей?

Процесс сбора статистики
1. Начинается он с того, что я обнаруживаю какую-то идею, могу ее прочитать или заметить необычное движение на графиках. Что приводит к тому, что я определяю, какую статистику мне стоит собрать и проанализировать.




Слева вы можете увидеть мое рабочее место трейдера. Ну, таким оно было до переезда, правда, сейчас оно выглядит так же, только дом другой. А справа – мой блокнот «блестящие идеи». Каждый раз, когда я прочитываю что-то интересное насчет рынков или вижу что-то на графиках, что заставляет меня подумать «ага!.. Мне стоит побольше узнать об этом», я записываю эту идею, чтобы сохранить ее для будущего тестирования.

Давайте дам пример, скажем, я… Смотрю на доллар-иену вечером в пятницу. Я хочу войти в покупки, но цена вдруг рисует гэп на 50 пунктов. В такой ситуации я могу подумать: «Я хочу закупиться, стоит сделать это сейчас? Или стоит подождать, пока гэп закроется, и закупиться уже потом?..» Что я хочу знать, так это вероятность закрытия гэпа. Вероятности я не знаю, так что я записываю этот случай в свой блокнот «блестящие идеи». Чтобы к следующему разу, когда это случится, я был уже готов.

Хорошие трейдеры обладают теми знаниями, которых у вас нет. Думаете, эти знания просто взяли и пришли к ним? То, что я знаю статистику по «движухе на открытии» бундов, то, что я знаю высокую вероятность движения бундов вверх между четырьмя и девятью вечера в конце месяца, то, что я знаю статистику по закрытию гэпов на евродолларе на открытии рынка ночью в воскресенье… Думаете, я был рожден с этими чертовыми знаниями? Я потратил многие часы на то, чтобы во всем этом разобраться. В общем, я собираю идеи, записываю их в блокнот, а позже тестирую. Вот следующие шаги процесса:

2. Формулировка идеи, которую нужно протестировать.
3. Начало тестирования с помощью вбивания статистики в Excel. Лично я стараюсь каждый день тратить на тестирование один час минимум!
4. По мере сбора статистики ко мне приходят новые идеи, так что я провожу ретесты с новыми переменными с целью обнаружить способ снизить риски и повысить свой перевес.


Позвольте объяснить, что я имею в виду. Когда я услышал о том, что гэпы на форекс – это халявные деньги, так как все гэпы закрываются, я сразу подумал, что это как-то сомнительно! Не может быть правдой. Так что я начал изучать графики с целью установить, а правда ли, что все гэпы закрываются? Таков был основной вопрос. Я еще не знал, буду ли торговать эту идею, я просто хотел узнать ответ. Я обнаружил, что за тот период, который я протестировал, было два гэпа, которые так и не закрылись. Так что на вопрос я ответил – может, когда-нибудь они и закроются, но некоторые гэпы могут не закрываться годами. Но я подумал – погодите-ка, многие из них все-таки закрываются. Что привело меня к следующему вопросу – какова вероятность у сделки закрыться в плюс при определенном размере стопа? Каков будет винрейт на гэпе в 50 пунктов со стопом в 50 пунктов? И я начал тестировать.



Я уже постил эту статистику раньше. Запощу и позже. Это – результат долгих часов работы. Очень утомительной! Особенно если учесть, что гэпы я измерял вручную. Но если на евродолларе появляется гэп в 50 пунктов, и вы входите точно в 10 вечера (видимо, по Лондону), как раз когда открывается брокер FXPro, который я использую для сбора данных, против гэпа (то есть если гэп вниз, вы покупаете, если гэп вверх, вы продаете), и используете при этом стоп-лосс в половину гэпа, в 25 пунктов, у вас будет 55% шанс на то, чтобы получить с этой сделки прибыль на закрытии гэпа. Если вы используете стоп в 50 пунктов при таком же гэпе – у вас 67% шанс на успех. И если вы используете стоп в 100 пунктов при гэпе в 50 пунктов, то есть получаете 0,5R (подробнее о коэффициенте R), то шансы на профит у вас 75%. Все это я рассчитал с помощью Excel и использую в своем трейдинге.

Именно так я вчера открыл сделку с 5R – я покупал на скоплении уровней Фибоначчи с учетом прошлого гэпа, дававшего мне при том значении стоп-лосса 67% шанс на успех. Многие скажут, что это, все-таки, была ночь выборов, так что дело могло повернуться совершенно иначе. Вы думаете, что я при сборе статистики избегал дни выборов? «Нет, в этот раз все по-другому, это все-таки Трамп!» Ну, ладно. Если вы хотите так думать – думайте. Но я торговал по этой стратегии даже тогда, когда объявляли о банкротстве целых стран. Это – механическая стратегия. Не важно, что происходило в прошлые года, такова статистика! Если вам некомфортно по ней торговать – не нужно. Но статистика вполне ясная, и в своей торговле я ее использую.



Другая прибыльная идея – многие проп-трейдеры торгуют рост бундов в конце месяца. Не буду тут вдаваться в подробности, но если в последний торговый день месяца в четыре часа вечера входить в покупки, ставя стоп-лосс под лоу предыдущей свечи – либо трехчасовой, либо четырехчасовой – то винрейт будет 51 процент, средняя прибыль – 569 пунктов, среднее соотношение прибыли к риску – 30,75R за последние десять лет данных. Неплохо для стратегии, на которую уходит несколько минут раз в месяц! Интересный момент: самая длинная череда убыточных сделок была – три месяца. И народ уже начал думать, что все, неэффективность закрыта, некоторые даже перестали ее торговать. Ну, честно говоря, никогда нельзя сказать наверняка, пропал ли определенный перевес или нет, пока он, собственно, не пропадет. Но гадать и сомневаться я точно не буду! Вы должны быть вооружены информацией. Люди начинают писаться со страха, потому что стратегия дала три убыточных сделки подряд. Но давайте снова взглянем на винрейт! 51%.



При винрейте в 51% какова вероятность трех убыточных сделок подряд? 99,8 чертовых процента! О мой бог, какой шок, три убытка подряд, может, стратегия больше не работает?.. Будьте мужиками, оценивайте все с математической точки зрения! Я бы не удивился, случись по ней семь убытков подряд! Шансы – почти 1 к 2! Вот почему я люблю статистику – с ней я ко всему этому могу быть готов.

Как мне генерировать больше прибыльных идей?
- Отслеживайте паттерны в своих убыточных сделках. Некоторые убыточные сделки можно перевернуть, чтобы получить прибыльные торговые идеи.
- Вы пропускаете сделки? Почему?
- Торговать противоположно другому трейдеру. Найти убыточного трейдера легче, чем прибыльного!


Если вы хотите генерировать больше прибыльных торговых идей, вы, конечно, можете тестировать самые разные варианты. Но поиск паттернов в своих убыточных сделках – тоже отличный способ! Я как-то раз уже рассказывал историю, как обнаружил паттерн ложного пробоя уровня хай или лоу. Это очень хороший паттерн, и придумал я его, наблюдая за торговлей своего ученика. Я заметил, что он любит покупать на пробитии предыдущего хая и продавать на пробитии предыдущего лоу (паттерн 1-2-3) на часовых графиках. Иногда он получал прибыль, иногда убыток. Но я изучил его сделки в деталях – сам он этим не озаботился! И попытался определить, что есть общего в его прибыльных сделках и что есть общего в его убыточных сделках. И обнаружил, что во многом все зависит от того, закрылась ли свеча за уровнем предыдущего хай или лоу. Если она закрывалась за уровнем, как правило, все оканчивалось хорошо, но если возвращалась обратно и закрывалась до уровня, то часто это оборачивалось для него убытком. И я подумал, срань господня! Если цена закрывается под уровнем – высоки шансы, что будет откат! Вы, конечно, можете подумать, ну нифига себе Шерлок Холмс, это же типичнейший паттерн ложного пробоя уровня предыдущего хая или лоу. Но вы бы удивились, узнав, как мало людей знает, что это такое, да я и сам не знал! Я нашел его сам с помощью журнала! Причем даже не своего собственного.

Следующий способ генерировать больше прибыльных торговых идей – посмотреть, сколько сделок вы пропускаете. Конечно, можно пуститься в гипотезы, что можно было бы сделать так и эдак, но серьезно, сколько сделок вы не берете? Нужно ответить на этот вопрос честно, учтя и те, которые оказались бы прибыльными, и те, которые принесли бы убыток. Есть три шага для решения проблемы: осознай, в чем проблема заключается, разберись, откуда она взялась, и тогда уже старайся ее решить. Важный шаг, который все пропускают – откуда она взялась? Большинство от определения проблемы сразу переходят к ее решению. Но вы не сможете решить ее эффективно, если не разберетесь в причинах ее появления!

Так что если проблема в том, что вы пропускаете сделки – почему вы их пропускаете? Не были в курсе намечающихся сетапов? Тогда, может, вам нужна какая-то система алертов? Забавно, я договорился с группой учеников, что мы будем мониторить графики 24/7. Потому что я сам заметил, что могу пропускать сделки, пытаясь отслеживать сразу множество финансовых инструментов. Так что мы сформировали небольшую группу, и каждый ее член теперь прилежно отслеживает по паре активов, чтобы вся группа ничего не упустила. Так что, может, у вас есть друзья, торгующие по той же стратегии, которые могли бы предупреждать вас о надвигающихся важных моментах?

Торговать противоположно другому трейдеру – на этом пункте, наверное, мы сегодня закончим. У меня есть друг, который раньше сидел у меня в чате. Было это много-много лет назад. Однажды я собирался торговать на отбое от одного уровня, но в последний момент отодвинул свой отложенный ордер. Знакомо звучит? Рынок мчался к уровню по параболе, и я решил отодвинуть ордер и потом отменить его. И рынок, конечно, отскочил прямо от уровня и продемонстрировал мне, что я упустил сделку с огромной прибылью. Мягко говоря, я был немного недоволен! И этот тип пишет мне в личку: «Том, ты же понимаешь, что каждый раз, когда ты так делаешь, цена отлично отрабатывает паттерн?» Я ответил, мол, да-да. Не обратил внимания на его слова. А он: «Нет, серьезно, из последних 37 раз, как ты делал это, 32 могли бы принести тебе профит». Я уже не помню точных цифр, но что-то в этом роде! И когда он мне это заявил, я подумал, что просто невозможно, чтобы он так внимательно отслеживал мою торговлю. Я спросил, ты что, серьезно?.. А он: «Ты что, не заносишь в журнал отмененные сделки?» Нет, вообще-то, нет… «А стоит». И что же вы сейчас наблюдаете? Как я ругаюсь в твиттере и твержу трейдерам, чтобы они не отменяли отложки, когда рынок идет к их уровню вертикально. Откуда же, интересно, я почерпнул эту идею? Я всегда говорю: «Не торгуйте против дрифта смерти, торгуйте против резких движений». Почему? Потому что я как раз и был одним из тех глупых ублюдков, которые все отменяют и отменяют отложенные ордера, когда рынок идет к ним вертикально. Потребовалось, чтобы мой собственный ученик ткнул меня носом в эту ошибку. Этот парень, внезапно, стал теперь трейдером-мультимиллионером.



Типичный пример – золото. Примера дрифта смерти у меня сейчас под рукой нет, но золото вот я продавал на уровне 1306, где стрелочка. К этому уровню цена подошла на выходе новостей FOMC, уверен, вы помните. Великолепный уровень! О лучшем и мечтать нельзя. Прошли ATR, сильный уровень, продали на хае. Народ реагировал, как будто я чертов Сорос, но это же самый очевидный уровень в мире! Ничего гениального тут нет. Но все боялись входить, потому что рынок шел к уровню очень быстро. Все в твиттере писали: «Не продавайте против тренда, не пытайтесь собирать монетки с путей, забегая вперед паровоза!» Кстати, часто вам говорят, будто вы чего-то не можете, только потому что говорящий сам этого не может. Ну да ладно, в общем, это была хорошая сделка против резкого движения. Это – типичный пример трейда, который раньше я бы отменил. «О боже, вертикальное движение, красные новости!», мокрые штаны и отодвинутый отложенный ордер.

Давайте вернемся к тому парню, который ткнул меня носом в мою же статистику. Как-то раз мы с ним сидели в баре, и тут ему приходит уведомление в твиттере, и он лезет в терминал открывать сделку. Я спрашиваю, что там за сетап? А он, уткнувшись в телефон, вбивая значения ордеров, отвечает: «Сетап?.. Не знаю…» Это, конечно, была самая странная чертова вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни, так что я, конечно, спрашиваю: «Ты что делаешь, входишь в рынок без сетапа?» А он отвечает: «Ой, да это Скотт продал нефть. Так что я закупаюсь». Я такой: «Кто такой, *****, Скотт?!» А он говорит: «О, да это стабильный лузер. Продувает на протяжении последних 116 сделок, винрейт 60%, риски 0,15R. Отрицательное математическое ожидание, так что я открываю все те же сделки, что и он, только в другую сторону».

Я смотрю на этого парня и не могу понять, реально ли это. Не забуду этот момент никогда в жизни: он достает черный блокнот, полный имен трейдеров, многие – из моего чата, другие – с форумов, никнеймы, имена в твиттере. У него по полочкам разложена вся их торговля. Раньше он был профессиональным покеристом и делал то же самое, но с другими игроками. Например: «Вот этот парень – американец, денег у него много, по вечерам субботы часто играет рассерженный, так что в час ночи я во что бы то ни стало должен быть перед компьютером, чтобы его нагнуть». Он знал все об этих парнях и об их математическом ожидании. О всех, кто рассказывал о своих сделках со стопами и тейк-профитами. И буквально ставил против них. Я не могу заставить вас мне поверить, но говорю от самого сердца: он заработал несколько сотен тысяч, занимаясь этим. И это только когда я последний раз проверял! Он еще не остановился. Он сказал мне: «Люди всегда пытаются найти того трейдера, который зарабатывает. Но мы ведь просто окружены теми, кто теряет! Их около 90%. Так какого черта все пытаются найти прибыльного? Почему бы просто не найти придурка и делать все наоборот?» Почему никто не подумал о противоположном варианте? Я сейчас говорю не о данных по открытым позициям, типа, о, 80% частных трейдеров сейчас в покупках по золоту. Нет, я говорю о том, чтобы найти одного стабильно убыточного трейдера и делать все наоборот.

Если вы не работаете над своим перевесом, значит, над ним работает кто-то другой, и он вас победит

Когда я раньше сидел на форумах, люди постоянно там жаловались на брокеров, что те рисуют шпильки. Я же сразу шел к этим брокерам заводить торговые депозиты, потому что если те рисуют шпильки, то на этом можно было заработать. Цена ни с того, ни с сего падает на девяносто пунктов? Отличный шанс! Одного брокера мне удалось развести на десятки тысяч, прежде чем лазейку прикрыли, хватило на образование. Ну да ладно, хватит обо мне, давайте вернемся к тому парню!

Был один сервис, полнейший лохотрон. Назывался «Trading Elite Club», можете загуглить. Там во главе был один убыточный трейдер, собиравший с других убыточных трейдеров деньги за свои торговые идеи. На форумах все на него жаловались: «Он разводила, требует сотни долларов в месяц, а сам стабильно сливает, я видел его трейды, он всегда в просадке». Народ шел жаловаться на Forex Peace Army, требовал возврата средств. Знаете, что сделал тот покерист? Написал в «Trading Elite Club» и спросил, могут ли ему предоставить скидку, если он заплатит за шесть месяцев вперед. Я не шучу! Пока все писали жалобы, он заплатил бог знает сколько денег и сделал на этом деле десятки тысяч фунтов. Это был довольно уморительный опыт, тем не менее, он открыл мне глаза. Толпа, стадо реагировало совершенно противоположно продуктивному подходу. Услышав о разводе, бежали жаловаться. А этот парень взглянул на ситуацию вне коробки и смог заработать. К этому в этой игре и нужно стремиться!

Ладно, народ, на этом я вас покину. Спасибо большое за то, что прослушали этот вебинар. До скорой связи!



Переведено специально


для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем pavlus777
  • Лайк 38
  • Спасибо 1
  • Огонь! 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 years later...
Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть … Опубликовано (изменено)

 

Спойлер
В 25.03.2018 в 13:16, 88 сказал:

, и вы входите точно в 10 вечера (видимо, по Лондону)

да, по Лондону в 22:00. можно "видимо" убрать/подредактировать и мой пост заодно.

 

Изменено пользователем Дервиш
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть … Опубликовано
В 25.03.2018 в 13:16, 88 сказал:

Я бы порекомендовал вам сервис Edgewonk,

кто нибудь из форумчан пользует edgewonk?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть … Опубликовано
10 часов назад, Дервиш сказал:

кто нибудь из форумчан пользует edgewonk?

 

Кто-то пользовал помню. Хвалил.

У меня руки не дошли до него.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть … Опубликовано
В 13.08.2021 в 18:23, pavlus777 сказал:

Кто-то пользовал помню. Хвалил.

У меня руки не дошли до него.

перечитал здесь все статьи, что выдало по запросу Edgewonk. Чтиво было не напрасное, есть что для себя подчерпнуть, но относительно софта, все равно не убедило что это лучше мухи и за это стоит платить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть … Опубликовано

Покупка дорогой видеокамеры не делает из вас хорошего оператора или режиссера.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть … Опубликовано
В 20.08.2021 в 11:33, Alexaa1 сказал:

Покупка дорогой видеокамеры не делает из вас хорошего оператора или режиссера.

я не философ (хотя, давно пора бы им стать) я о деньгах говорю. считаю деньги так: кол-во сэкономленного времени(в ч/ч) * стоимость 1 часа / стоимость софта.

 

Том Данте считает что Edgewonk - Ламборгини, Рэй Баррос расхваливает этот софт для эквити, но сам при этом, паралельно ведет второй ТЖ, психологический. Как Рэй Баррос говорит, у него уходит на заполнение ТЖ 20 мин., у меня так не получается. Я делаю 1-5 сделок в день, на заполнение ТЖ уходит около 2 часов. Утомительно. 

 

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 1 year later...
Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть … Опубликовано

Постоянно появляется. Я просто выделяю курсором то что читаю. Можете убрать? 

Screenshot_3.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть … Опубликовано
9 часов назад, finish_him сказал:

Можете убрать? 

Прекращайте ныть и начинайте работать над собой.

  • Лайк 1
  • Лол 2
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...