Перейти к содержанию

То, что каждому следует знать о трейдинге


88

Рекомендуемые сообщения

То, что каждому следует знать о трейдинге Опубликовано

Статья отличная, полная парадоксов =d> Спасибо за перевод! Особенно понравился заголовок статьи, так деликатно "..следует знать.." взамен наглого "должны! знать!".

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То, что каждому следует знать о трейдинге Опубликовано

Хороший вебинар и хорошая статья M/
Рассмотрен ряд наиважнейших психологических и вероятностных моментов.
Картинки правда оставляют желать лучшего. Но видимо это скрины из видео.




О роли удачи и неудачи, т.е. о роли случайности в трейдинге он все правильно сказал. Об этом полезно знать любому трейдеру. Конечно, если у вас 80-90% прибыльных сделок, да еще при соотношении стопа к профиту 1:3-1:5, то вас это должно интересовать в меньшей степени, но реалии рынка таковы, что трейдеру надо радоваться даже наличию перевеса в несколько процентов в свою сторону.

Вот тут и раскрывается во всей красе теория вероятности.

В качестве наглядной иллюстрации распределения этой самой вероятности покажу пару примеров, сгенерированных на генераторе случайных эквити, аналогичном тому, что представлен в статье.


В первом примере рассмотрим ситуацию, когда у нас нет какого либо преимущества в торговле.
Т.е. у нас 50% прибыльных и 50% убыточных сделок. Соотношение стопа к тейку 1:1. Риск на сделку - 1%. Спред и комиссии не учитываются. Чистое подбрасывание монетки. Интуиция и здравый смысл говорят нам о том, что в этом случае мы не сможем ни заработать ни потерять, т.е. баланс счета должен оставаться в районе 100.

Ок, генерируем 50 различных эквити, которые составляются из последовательностей сделок, исход каждой из которых случаен, но подчиняется заданному нами мат. ожиданию.
Наш начальный баланс равен 100$. Количество сделок - 500. По оси X отображаются сделки, по оси Y достигнутое эквити.



Как видим, полученный результат не совсем соответствует нашим изначальным ожиданиям о том, что при таком количестве прибыльных и убыточных сделок мы ничего не заработаем и ничего не потеряем. Кому-то из 50 условных "трейдеров" весьма "повезло". Кто-то даже 100% прибыли умудрился получить. Отличный повод начать считать себя мега-гуру, повелителем рынка :d Кому-то "повезло" меньше. А какой-то откровенный "лузер" ушел в 50% просадку. И все это многообразие стало следствием рандомного подбрасывания монетки, без какого либо положительного мат. ожидания. И только черная линия, являющаяся медианой, или средним значением всех 50 эквити показывает нам то, чего мы собственно и ожидали - примерно равна начальному балансу в 100$.


Так в чем же собственно дело, можете спросить вы. А дело в том, что согласно теории вероятности, математически наш баланс будет стремиться к 100$ лишь при количестве сделок, стремящемся к бесконечности, т.е. если рассматривать эту ситуацию теоретически и в вакууме :d Но на практике, на конечных, предельных участках, он может стремиться туда и через +100% и через +150% и через -100% от изначального баланса и при этом совершенно случайно. В этом случае в дело вступает одна из предельных теорем, или закон арксинуса, согласно которому на ограниченном участке, вы с большей вероятностью что либо заработаете или потеряете, чем останетесь при своих изначальных 100$. Т.е. в итоге мы имеем довольно неоднородное распределение вероятности.


В качестве второго примера рассмотрим ситуацию аналогичную первой, но у нас уже будет 55% прибыльных сделок и 45% убыточных. Т.е. мы будем обладать положительным мат. ожиданием, с преимуществом в 5% на нашей стороне.



Конечно, в этом случае у нас уже значительно меньшее количество наших условных "трейдеров" находится в минусовой зоне эквити. Положительное мат. ожидание делает свое дело. Но согласно закона арксинуса и в виду неоднородности распределения вероятности и в этом случае мы так же видим весьма богатое "разнообразие" при казалось бы одном и том же, фиксированном, мат. ожидании для всех полученных нами эквити. Опять кому-то "повезло" в виде 150% прибыли, а кто-то плетется в лузерах с 30% просадкой и никак не может выбраться даже в ноль и это все при одинаковом, положительном мат. ожидании.


Это очень сильная вещь. И ее надо знать, понимать и осознавать. Что несмотря даже на то, что у вас есть положительное мат. ожидание и то, что теоретически оно вас рано или поздно "вытянет" в плюс, вы абсолютно не застрахованы от довольно длительных просадок и топтания на месте просто потому, что вам случайно "нипавезло". И ваша положительная вероятность распределилась присквернейшим для вас образом. Точно так же, как и понимать, что если вы получили некую прибыль за какой-то ограниченный период, это еще не говорит о наличии какого либо положительного мат. ожидания, а может стать следствем удачного для вас распределения вероятности.

Причем периоды эти могут быть довольно длительные. В примерах выше, например, 500 сделок. При риске 1%.
  • Лайк 21
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 5 months later...
То, что каждому следует знать о трейдинге Опубликовано
В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

не испытывайте иллюзий – вы сами по себе

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

Еще один простой факт – мы с вами пытаемся заработать на жизнь азартными играми. Я знаю, трейдерам-новичкам не нравится эта мысль

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

Те, кто зациклен на деньгах, не добивается ничего

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

трейдер говорит: «Знаете, что? Я больше не буду покупать на таком уровне. Я буду ждать подтверждения в виде свечного паттерна». То есть чуточку изменяет свой подход. Я постоянно на это натыкаюсь, и, наверное, многим из вас это тоже знакомо – люди совершают небольшие подстройки, беря за их основу всего лишь несколько последних трейдов. Это большая, большая проблема!

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

Многие из трейдеров, не сумевших добиться прибыльности, как раз так и делают – берут какой-то паттерн и упрощают его до самого маленького общего знаменателя: «Ложный пробой – это пробой вниз с закрытием вверху, буду торговать так каждый паттерн, какой только увижу». А потом ноют, что стратегия не очень хорошо работает. Как же ей хорошо работать, когда вы торгуете паттерн каждый божий раз? Нужно учитывать структуру

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

называл это «дрейфом смерти». Это когда цена по чуть-чуть дрейфует в сторону уровня, а он ее не удерживает, она спускается еще чуть-чуть пониже, и вы снова покупаете. Рынок снижается еще чуточку – и вы опять покупаете… И снова, и снова. Оглянуться не успеете – а вам конец!

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

Шансы на отскок от уровня растут, если рынок атакует уровень в агрессивной манере. Что совершенно противоположно тому, что люди ожидают подсознательно

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

у вас просто обязан быть торговый план, охватывающий все варианты развития событий

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

Но это плохо потому, что когда вы добавляете эти рандомные переменные в свою торговую стратегию, то становится очень сложно (если вообще возможно) определить, что работает, а что нет. Потому что вы не успеваете накопить достаточно данных, торгуя по одному комплекту правил, а постоянно прыгаете от одного к другому. И будет очень сложно понять, глядя на торговый журнал, что из вашего подхода работает, а что нет. Это одна из тех сложностей, которые замедляют процесс обучения и вызывают неудовлетворенность

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

смотришь на его план и говоришь: «Ого, все, что ты написал с утра, Джон, сработало, отличный торговый день, дружище!». А он отвечает: «Не, я в заднице». И вы такой: «Погоди, как это? Рынок отработал точно так, как ты записал с утра!». А он говорит: «Да, но я не сделал ничего из записанного! Я собирался купить бунд на 150.20, но он двигался в канале, а потом сделал прорыв вверх, и я решил не закупаться». В общем, выходит, что толку от плана не было, потому что ему не следовали. И день закрылся в просадке. Так что в своем трейдинге я следую правилу, которое рекомендую ввести всем. Утром перед началом торговой сессии я вписываю все ключевые уровни и придерживаюсь их. Не сработают – так не сработают

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

В проп-фирме в меня вбили, что нужно записывать свои ожидания по поводу грядущей торговой сессии, не важно, открываешь ты позиции или нет. И если рынок делает не то, что я от него жду, значит, я неверно его читаю, а если я неверно его читаю, значит, что-то не то! Так что с помощью такой техники вы научитесь ощущать, насколько хорошо рынок себя ведет. И не придется терять деньги, чтобы понять, что рынок сейчас не в лучшем состоянии! Вот что я обнаружил.

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

Последний пункт в листе – самый важный. В конце каждого дня нужно записать, что вы за сегодня усвоили.

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

Опять же, в убыточных трейдерах я часто вижу такую черту – в конце рабочего дня они просто ноют. Описывают все, что у них не сработало за сегодня. Но вы никогда не услышите, чтобы они говорили: «Я сделаю так, чтобы не совершить эту ошибку завтра». Это – признак очень хорошего трейдера. Они действительно смотрят, что сделали за день, и учатся.

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

Все в итоге сводится к тому, что человек рядом с вами – ваш противник. И если вы не работаете над собой, над собой работает кто-то другой. Кто-то вкладывает себя в работу, тратит часы своего времени. Что означает, что в будущем они заберут ваши деньги.

 

В 17.12.2017 в 14:50, 88 сказал:

Я не буду сегодня рассказывать о торговом журнале, потому что уже говорил об этом много, много раз. Нет смысла повторять, что это – ваш сильнейший союзник. Час с журналом помогут вам больше, чем пять часов с графиками. Гарантирую это!

 

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То, что каждому следует знать о трейдинге Опубликовано
2 часа назад, Bulldoser сказал:

 

В 17.12.2017 в 08:50, 88 сказал:

Те, кто зациклен на деньгах, не добивается ничего

 

чушь, брехня

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...