Перейти к содержанию

[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбинация


Рекомендуемые сообщения

[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбина… Опубликовано (изменено)



Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбинация



Раскрытие незаметного



В необычных комбинациях полосы Боллинджера и RSI генерируют утонченные, но надежные сигналы. Для выявления торговых возможностей вашему вниманию предлагаются четыре способа их комбинации.


Азиз Мустафа



Когда быки и медведи участвуют в схватках, на рынке появляются очень хорошие торговые возможности. Серьезные трейдеры просчитали множество способов торговать на таких потенциально прибыльных сетапах, в том числе и такие способы, которые большинству среднестатистических спекулянтов просто не видно. Вы также можете использовать их, и в этой статье я объясню четыре разных способа комбинировать полосы Боллинджера (BB) и индекс относительной силы (RSI).

Утонченные сигналы

В необычной комбинации полосы Боллинджера и RSI генерируют утонченные, трудноуловимые, но надежные сигналы. Как правило, вы продаете, когда цена касается верхней полосы Боллинджера, а RSI находится выше уровня 70, и покупаете, когда цена касается нижней полосы Боллинджера, а RSI находится ниже уровня 30. Но есть и другие способы применения этих индикаторов. На слабом рынке быки сталкиваются с отчаянным сопротивлением со стороны медведей, и им становится трудно толкать цены вверх. Точно так же медведям нелегко атаковать быков и побеждать, когда последние оказывают сильное сопротивление.

Хитрость заключается в том, чтобы искать слабые места быков, прежде чем открывать короткую позицию, или искать слабые места медведей, прежде чем открывать длинную позицию. Когда цена движется осторожно в перенапряженном рынке, может сформироваться такой сигнал. Когда вы определили сильный тренд, он может продолжиться или резко развернуться. Даже случайные паузы в тренде могут впоследствии привести к более нестабильным движениям. Никогда не знаешь, что произойдет. Иногда вы извлекаете свои ценные уроки из своих крупных ошибок. Разработанный мной торговый метод исходит из результатов моей многолетней борьбы на рынках и изучения прошлых ошибок.

Стратегия

Сейчас я представлю вам четыре комбинации полос Боллинджера и RSI. Для этой стратегии я предпочитаю использовать 4-х часовые графики.

Цена касается нижней полосы BB, а RSI > уровня 30 = Покупаем

Вы рассматриваете покупку, когда рынок выглядит перепроданным, но только если цена показывает признаки восходящего разворота (RSI движется вверх, выходя из области перепроданности).

Цена касается верхний полосы BB, а RSI

Вы рассматриваете продажу, когда рынок выглядит перекупленным, но только если цена показывает признаки нисходящего разворота (RSI движется вниз, выходя из области перекупленности).

Цена касается нижней полосы BB, а RSI

Вы рассматриваете покупку, когда рынок выглядит перепроданным, при наличии сигналов подтверждения от двух индикаторов (RSI движется вниз, в область перепроданности).

Цена касается верхний полосы BB, а RSI > уровня 70 = Продаем

Вы рассматриваете продажу, когда рынок кажется перекупленным, при наличии сигналов подтверждения от двух индикаторов (RSI движется вверх, в область перекупленности).

С целью повышения надежности данного метода торговли и во избежание ложных сигналов вы не должны принимать ни один из вышеперечисленных сигналов, если они направлены противоположно направлению экспоненциальной скользящей средней с периодом 50 или против направления тренда. EMA 50 должна демонстрировать четкий тренд. Эти сигналы формируются очень часто, просто многие трейдеры не знают о них.

Я рекомендую протестировать этот метод торговли в демо-режиме, чтобы вы могли сами убедиться, насколько полезной является эта торговая идея. Вам нужно развивать в себе решимость и выносливость, чтобы пройти этот путь до конца и стать победителем. Вы не можете контролировать рынки, но вы можете контролировать свою реакцию на них.

Характеристики ТС

Название стратегии: магическая комбинация BB и RSI;
Вид стратегии: следование за трендом;
Ориентированность: отлично подходит для трейдеров, работающих неполный рабочий день;
Индикаторы: Период полос Боллинджера 20, период RSI 14, уровни 30 и 70;
Таймфрейм: 4-х часовые графики.

Сигналы на вход:
• Покупаем, когда цена касается нижней полосы BB и RSI > уровня 30, если сигнал согласуется с направлением EMA с периодом 50;
• Продаем, когда цена касается верхней полосы BB и RSI • Покупаем, когда цена касается нижней полосы BB и RSI • Продаем, когда цена касается верхней полосы BB и RSI > уровня 70, если сигнал согласуется с направлением EMA с периодом 50.

Вид ордера: рыночный (мгновенное исполнение);
Стоп лосс: 100 пунктов;
Тейк профит: 200 пунктов;
Безубыток: может использоваться после получения прибыли не менее 60 пунктов;
Трейлинг стоп: в 50% случаев вы можете использовать трейлинг стоп после получения прибыли около 150 пунктов;
Мани менеджмент: на каждые 2 000 (долларов или центов) используйте 0,01 лота;
Максимальное время удержания открытой позиции: закрывайте любую позицию, длительность которой превышает две недели;
Соотношение риска к прибыли: точность получения хорошей прибыли может достигать 40%.

Примеры торговли:

На представленных в этой статье графиках используются следующие обозначения:
• Полосы Боллинджера отображаются пурпурным цветом;
• RSI отображается синим цветом (уровни черным);
• EMA 50 отображается черным цветом;
• Красная вертикальная линия слева показывает место входа в рынок. Красная вертикальная линия справа показывает место выхода из рынка.

На рисунке 1 вы видите пример того, когда вам не следовало бы открывать позицию. Валютная пара GBP/USD была во флэте и наблюдалась практически горизонтальная EMA 50. Вам следовало бы игнорировать такой рынок, независимо от количества сигналов, генерируемых в соответствии с вашими критериями входа. Вам также не следует торговать, когда сигнал будет противоположным направлению наклона EMA 50.



Рисунок 1: Рынок во флэте. Перед нами наглядный пример того, когда не следует торговать. Валютная пара GBP/USD двигалась во флэте. Это демонстрируется относительно горизонтальной экспоненциальной скользящей средней с периодом 50. Такой рынок лучше игнорировать.



Рисунок 2: Цена касается нижней полосы BB и RSI выше 30. Цена валютной пары GBP/CHF пересекла нижнюю полосу Боллинджера, а RSI (с периодом14) сразу же поднялся выше 30. Цена достигла цели по прибыли менее чем за несколько дней.



Рисунок 3: Цена касается верхней полосы BB и RSI как раз ниже 70. Когда EMA 50 наклонена вниз, вы должны принимать к сведению только медвежьи сигналы. Здесь очевидно, что EMA 50 наклонена вниз, демонстрируя сильный нисходящий тренд. 17 декабря 2014 года была открыта короткая позиция и цель была достигнута менее чем за 24 часа. Еще одна короткая позиция была открыта 5 января 2015 года. Каждая из позиций была открыта, поскольку цена валютной пары EUR/NZD коснулась верхней полосы Боллинджера, а RSI был ниже 70, но никогда не был ниже 50 – всё это происходило в контексте нисходящего тренда.



Рисунок 4: Цена касается нижней полосы BB и RSI ниже 30. На валютной паре EUR/AUD цена пронзила нижнюю полосу Боллинджера, а RSI (с периодом 14) в то время ненадолго опустился ниже 30. На следующей свече была открыта длинная позиция и цель по прибыли была реализована менее чем в течение 30 часов. Несмотря на то, что цена поднялась как минимум на 500 пунктов, тренд был восходящим, как видно по EMA 50.

Хитрость заключается в том, чтобы искать слабые стороны у быков и открывать на них короткие позиции или определять слабые стороны у медведей и открывать на них длинные позиции.

На рисунке 2 позиция по валютной паре GBP/CHF была открыта, когда цена пробила нижнюю полосу BB, а RSI (с периодом 14) сразу же пересек уровень 30. Цель по прибыли в этой позиции была достигнута спустя несколько дней, когда цена достигла верхней полосы BB, а RSI был ниже 70.

Когда EMA 50 наклонена вниз, вы должны искать только медвежьи сигналы. На рисунке 3 вы можете видеть, что EMA 50 наклонена вниз, демонстрируя сильный нисходящий тренд. 17 декабря 2014 года я открыл короткую позицию, основываясь на сигнале на продажу по данной стратегии, и моя цель была достигнута менее чем за 24 часа. 5 января 2015 года я открыл еще одну короткую позицию, которую я закрыл на следующий же день. Каждая из торговых операций была принята по мере того, как цена валютной пары EUR/NZD коснулась верхний полосы BB, а RSI был ниже 70, но не ниже 50 – обе позиции были открыты в контексте нисходящего тренда. 14 января 2015 года появилась еще одна возможность открыть достойную позицию, которую вы можете наблюдать на графике. Идея этой стратегии проста и логична и она может приносить прибыль.

Я с радостью принимаю сигналы на покупку, когда EMA 50 направлена вверх. На валютной паре EUR/AUD, представленной на рисунке 4, я заметил, что цена пронзила нижнюю полосу BB, а RSI (с периодом 14) на какое-то время спустился ниже уровня 30. Это похоже на тот случай, когда упрямым медведям преподносят горький урок. Я открыл длинную позицию на формировании следующей свечи и получил прибыль менее чем в течение 30 часов. Несмотря на то, что цена продолжила рост на 500 пунктов, я был доволен своей прибылью в 200 пунктов.

Когда цена находится вблизи верхней полосы Боллинджера, а RSI идет выше 70, вы должны открывать короткую позицию в контексте нисходящего тренда (согласно направлению EMA 50). На рисунке 5 показан нисходящий тренд по валютной паре GBP/CAD. Я открыл короткую позицию, когда полосы Боллинджера и RSI соответствовали моему условию для входа в рынок. Через неделю моя цель была достигнута.



Рисунок 5: Цена коснулась верхней полосы BB и RSI выше 70. Когда цена подошла близко к верхней полосе Боллинджера, а RSI превысил уровень 70, вы должны открывать короткую позицию, если цена находится в нисходящем тренде (как показывает EMA 50). На валютной паре GBP/CAD была открыта короткая позиция, когда полосы Боллинджера и RSI соответствовали условиям входа в рынок. Через неделю моя цель была достигнута.

Нахождение незаметного

Как видно из этих примеров, некоторые позиции были открыты несколько часов, в то время как другие закрылись через несколько дней. Практическая мудрость говорит, что я должен позволить силам спроса и предложения определить, что происходит с моей открытой позицией. Сигналы не придут, когда вы захотите. Вам нужно быть терпеливыми и ждать их, независимо от того, сколько времени для этого потребуется. Кроме того, эмоционально сложно позволить прибыли расти, но это необходимо сделать. Полностью следуйте своей стратегии, чтобы вы могли воспользоваться случайными и хаотичными движениями на рынке. Если вы хотите продолжать быть успешными на рынках, то для этого вам необходимо следовать вашему торговому плану. Делайте вещи правильно и вы обретете успех в своей торговле.

Азиз Мустафа является профессиональным валютным трейдером, аналитиком группы компаний Instaforex, блоггером ADVFN, поставщиком сигналов для некоторых сайтов и независимым автором. Его статьи публикуются на веб-сайтах и в различных торговых журналах.

===> Набор индикаторов Bollinger Bands
===> Набор индикаторов RSI


Азиз Мустафа,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 21
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбина… Опубликовано (изменено)

Картинки бы крупнее, да и примеры в реальном времени...
Попробую данную тс.


Добавлено: 14-07-2017 16:40:41

Это можно считать за сигнал?)

Или эта статья не является самодостаточной ТС т.к. не в разделе "Торговые системы"?

AUDCAD_H4.JPG
XAUUSD_H4.JPG
CHFJPY_H4.JPG
USDJPY_H4.JPG

Изменено пользователем Amne
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбина… Опубликовано
Цитата

Или эта статья не является самодостаточной ТС т.к. не в разделе "Торговые системы"?


Является.
Просто это перевод статьи из журнала, поэтому в данном разделе.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбина… Опубликовано (изменено)


Цитата

Или эта статья не является самодостаточной ТС т.к. не в разделе "Торговые системы"?


Является.
Просто это перевод статьи из журнала, поэтому в данном разделе.

Хорошо, попробую тогда и дальше наблюдать за ней.

Добавлено: 18-07-2017 13:56:09


По золоту был бы стоп, если увидел раньше и зашел.
Вроде бы еще один сигнал.

Снимок.JPG

Изменено пользователем Amne
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбина… Опубликовано (изменено)

EURCHF покупка, но с опозданием


Добавлено: 21-07-2017 03:32:07

EURCAD


CHFJPY и GBPJPY выбило по стопу.

Снимок.JPG
Снимок.JPG

Изменено пользователем Amne
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбина… Опубликовано
Цитата

Сигналы на вход:
• Покупаем, когда цена касается нижней полосы BB и RSI > уровня 30, если сигнал согласуется с направлением EMA с периодом 50;
• Продаем, когда цена касается верхней полосы BB и RSI • Покупаем, когда цена касается нижней полосы BB и RSI • Продаем, когда цена касается верхней полосы BB и RSI > уровня 70, если сигнал согласуется с направлением EMA с периодом 50.



Не до конца понял. Мы покупаем, когда RSI > 30 и покупаем, когда RSI
Прошу прояснить данный момент. Стратегия очень интересная.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбина… Опубликовано (изменено)
Спойлер

Стратегия

Сейчас я представлю вам четыре комбинации полос Боллинджера и RSI. Для этой стратегии я предпочитаю использовать 4-х часовые графики.


Цена касается нижней полосы BB, а RSI
Цена касается верхний полосы BB, а RSI > уровня 70 = Продаем



Чистая теория.
На практике такие сигналы чрезвычайно редки. В этом легко убедиться, просмотрев графики цены за последние лет десять. Вряд ли найдётся по одной паре за десять лет больше 3-5 сигналов... Изменено пользователем Bag-76
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбина… Опубликовано (изменено)


Спойлер

Стратегия

Сейчас я представлю вам четыре комбинации полос Боллинджера и RSI. Для этой стратегии я предпочитаю использовать 4-х часовые графики.


Цена касается нижней полосы BB, а RSI
Цена касается верхний полосы BB, а RSI > уровня 70 = Продаем



Чистая теория.
На практике такие сигналы чрезвычайно редки. В этом легко убедиться, просмотрев графики цены за последние лет десять. Вряд ли найдётся по одной паре за десять лет больше 3-5 сигналов...


Я тоже это подметил, потому можно использовать вместо RSI WPR(14/-20/-80), если взглянуть на историю то чаще будет. Сигнал от WPR брать на обратном выходе из уровня -20 для продажи и -80 для покупок, с учётом EMA и BB как в этой ТС.

пример




+ТП 2-го ордера в БУ после закрытия 1-го ордера. Изменено пользователем To4a
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 4 weeks later...
[Стратегии] Полосы Боллинджера и RSI: волшебная комбина… Опубликовано



Спойлер

Стратегия

Сейчас я представлю вам четыре комбинации полос Боллинджера и RSI. Для этой стратегии я предпочитаю использовать 4-х часовые графики.


Цена касается нижней полосы BB, а RSI
Цена касается верхний полосы BB, а RSI > уровня 70 = Продаем



Чистая теория.
На практике такие сигналы чрезвычайно редки. В этом легко убедиться, просмотрев графики цены за последние лет десять. Вряд ли найдётся по одной паре за десять лет больше 3-5 сигналов...


Я тоже это подметил, потому можно использовать вместо RSI WPR(14/-20/-80), если взглянуть на историю то чаще будет. Сигнал от WPR брать на обратном выходе из уровня -20 для продажи и -80 для покупок, с учётом EMA и BB как в этой ТС.

пример




+ТП 2-го ордера в БУ после закрытия 1-го ордера.


Кто-нибудь пробовал на дневках торговать
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...