Перейти к содержанию

[Стратегия] Эффективная торговая стратегия с использованием канала Кельтнера


!!NIKA!!

Рекомендуемые сообщения

[Стратегия] Эффективная торговая стратегия с использова… Опубликовано (изменено)





Канал Кельтнера представляет собой торговый индикатор, основанный на волатильности, который использует две полосы и средний истинный диапазон, который рассчитывает ширину полос канала над и под экспоненциальной скользящей средней, обычно с периодом 20.



Канал Кельтнера используется для измерения волатильности рынка с помощью ATR и верхнего и нижнего каналов



Канал Кельтнера используется для определения того момента, когда рынок растянулся слишком далеко от скользящей средней – средней рыночной цены за N дней. Использование канала Кельтнера в качестве части торговой стратегии дает возможность определять волатильность рынка, и это позволяет нам торговать на рынках, которые демонстрируют хорошее ценовое движение.

Торговые индикаторы являются производными от цены – это означает, что результаты, которые они вам предоставляют, будут получены путем расчета с использованием цены, которую вы видите на своем графике. Иными словами, все торговые индикаторы, включая канал Кельтнера, являются запаздывающими.

• Сначала отображается ценовое движение
• Затем отображается индикатор

Каналы могут стать хорошей торговой стратегией, потому что они могут не только показать, каким должно быть «нормальное ценовое движение», но и когда за пределами нормального ценового поведения происходит то или иное событие, влияющее на ценовое движение.

Как работают каналы Кельтнера?

Каналы Кельтнера работают путем объединения среднего истинного диапазона того или иного инструмента, и затем на график наносятся кратные значения ATR выше и ниже экспоненциальной скользящей средней, образуя полосы.

Настройки канала Кельтнера основаны на нескольких входных параметрах, которые вы можете изменять в зависимости от вашей торговой платформы:

1. Длина скользящей средней (она будет определять время отставания канала);
2. Средний истинный диапазон (ATR);
3. Коэффициент полос (использует показатели ATR);
4. Вид скользящей средней (EMA, SMA);
5. Вид ATR (EMA, SMA).

Канал Кельтнера рассчитывается следующим образом:

• Средняя линия: экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 20;
• Верхняя линия канала: EMA с периодом 20 + (ATR х коэффициент N);
• Нижняя линия канала: EMA с периодом 20 - (ATR х коэффициент N).

Коэффициент полосы является очень важным числом, поскольку именно он будет определять, насколько узкими или широкими будут верхняя и нижняя полосы по отношению к цене.

В качестве примера для ширины полос:

• При коэффициенте 0,8 х ATR полосы будут ближе к ценовому движению, что может сделать индикатор бесполезным, поскольку цена будет регулярно пробивать верхнюю и нижнюю полосы;
• При коэффициенте 2,5 х ATR полосы будут дальше от нормального ценового движения, и верхняя или нижняя линии канала будут пробиваться ценой только при возникновении очень сильного ценового движения.

Если полосы будут очень узкими, вы можете получить большое количество движений цены в направлении полос и за их пределами. Это может являться подходящей настройкой для тех, кто занимается скальпированием или внутридневной торговлей с помощью канала Кельтнера, но она не будет подходящей для тех, кто ищет более долгосрочные позиции на своем инструменте.

Как торговать с помощью каналов Кельтнера

Цена движется под действием человеческого фактора (а также компьютеров, хотя торговые программы также запрограммированы людьми). И, будучи людьми, мы восприимчивы к эмоциям и убеждениям, а, когда на кону деньги, эмоции становятся еще более сложноконтролируемыми.



Каналы могут показывать отклонения от нормального поведения цены



Торговые каналы, включая полосы Боллинджера и конверты скользящих средних, теоретически рассчитаны на то, чтобы окружать ценовое движение отображаемого инструмента в целом. Вы можете использовать каналы для определения перепроданности или перекупленности рынка, если учитывать соотношение цены с каждой из сторон торгового канала.

Ключевыми словами являются «обычное ценовое движение», ибо всё, что выходит за пределы ценового движения в целом, можно считать экстремальным движением.

Чтобы понять, как выглядит нормальное движение, представьте, что цена движется без крайнего бычьего или медвежьего уклона. Несмотря на то, что цена движется направленно, демонстрируя общую тенденцию, с ценовым движением не происходит ничего необычного.

Бывают ситуации, когда происходит «другой» момент, и цена совершает движение в том или ином направлении. Вы увидите, как она пробивает верхнюю или нижнюю полосы, и это указывает на то, что на рынке что-то изменилось.

Это именно то самое время, когда вы должны быть наготове в плане входа в рынок на потенциальных торговых возможностях, так как очевидно, что волатильность возросла. Я упоминаю слово «потенциальных», потому что для открытия позиции не следует основываться только на одном индикаторе.

Полосы Кельтнера и скользящая средняя могут давать точки входа

Есть и другие вещи, которые необходимо учитывать, но в качестве сигнала для возможного входа в рынок мы можем использовать полосы канала Кельтнера, которые окружают цену и скользящую среднюю.

Полосы не выступают в роли физического барьера для цены, равно как и скользящие средние не поддерживают цену каким-либо магическим образом.



Они являются мерой волатильности в случае согласованности полос со скользящими средними. Оба случая волатильности цены – когда цена демонстрирует сильное движение и когда она находится в равновесии – являются моментами для потенциальных торговых возможностей.

Расчет среднего истинного диапазона в канале Кельтнера показывает нам, когда происходит расширение ценового диапазона, что указывает на то, что на рынке появился какой-то стимул, движущий цену.

Понимая данную истину, вы можете видеть, как важно не просто «нажимать на кнопки» только потому, что цена оказалась в этих местах.

Скользящая средняя = согласие по цене

Канал Кельтнера представлен двумя внешними полосами, а через середину проходит экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 20.



Канал Кельтнера и скользящая средняя



Используя скользящую среднюю в качестве средней линии, которая представляет собой область общего согласия по цене, мы можем видеть, когда цена удаляется от нее и что одна сторона преобладает над другой. Чем дальше уходит цена, тем больше мы ожидаем резкого возврата ценового движения.

Скользящая средняя может также выступать в качестве зоны возвращения после мгновенного отката цены. Говоря «зона», я имею в виду, что мы не ожидаем, что цена приземлится непосредственно на скользящую среднюю. Именно поэтому мы не открываем бездумно сделки, когда цена отбивается от скользящей средней.

Канал Кельтнера в сравнении с полосами Боллинджера

Полосы Боллинджера рассчитываются с использованием стандартного отклонения, в то время как канал Кельтнера использует ATR (средний истинный диапазон).

Канал Кельтнера использует EMA (экспоненциальную скользящую среднюю), а полосы Боллинджера используют SMA (простую скользящую среднюю). Между EMA и SMA есть некоторое различие с точки зрения чувствительности: EMA будет быстрее реагировать на любое значительное движение цены.

Ниже можно наглядно увидеть, как полосы Боллинджера и канал Кельтнера по-разному реагируют на внезапные скачки цены.



Канал Кельтнера в сравнении с полосами Боллинджера



Эффект «воздушного шара» происходит потому, что полосы Боллинджера основаны на стандартном отклонении. Когда цена выходит за пределы консолидации, как показано в этом примере, полосы растягиваются далеко от цены. Канал Кельтнера же более плавный, что облегчает выявление тенденций на рынке.

Эффект «воздушного шара» полос Боллинджера в сочетании с гладкостью канала Кельтнера может дать нам еще один торговый индикатор.

Сжатие полос Боллинджера

Некоторые трейдеры используют полосы Боллинджера и канал Кельтнера вместе, чтобы наглядно видеть сжатие полос Боллинджера. Когда полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, это говорит о сжатии полос и указывает на наличие торгового коридора. В качестве сетапа для входа в рынок используется движение цены за пределами канала. Это может указывать на то, что ценовое движение потенциально может продолжиться, поскольку цена выходит за пределы торгового коридора.

Собираетесь ли вы использовать для своей торговой системы канал Кельтнера или полосы Боллинджера, не имеет значения. Вы можете использовать любой из этих индикаторов, поскольку мы рассматриваем саму концепцию.

Торговый план для ценового канала

Изначально Кельтнер использовал скользящую среднюю с периодом 10, но это давало трейдерам слишком большое количество колебаний. Со временем популярными параметрами стали EMA с периодом 20, средний истинный диапазон с периодом 20 и коэффициент 2,25. Эти настройки были применены Линдой Брэдфорд Рашке.

Вы, естественно, можете протестировать различные настройки, но, в конце концов, мы просто ищем ценовое движение, взаимодействующее с любой из сторон канала.

Как использовать каналы Кельтнера для торговли на откатах

Торговые откаты лучше всего искать на рынке, который продемонстрировал сильный толчок в направлении тренда. Это основано на анализе свинговой торговли (торговых максимумах и минимумах), когда вы хотите быть уверенными в рыночном колебании, которое указывает на еще одно движение в том же направлении.

С помощью канала Кельтнера мы можем использовать ценовое движение за пределы полос как признак того, что колебание имеет вероятность продолжения.

Если вы торгуете в нисходящем тренде, вы следите за тем, как цена движется к нижнему каналу и выходит за его пределы. Если вы более агрессивный трейдер, вам даже достаточно будет видеть тени свечей за пределами канала.

Движение цены за пределы канала считается экстремальным по сравнению с тем, когда цена движется внутри канала.



Когда цена находится в канале, это сигнал к тому, чтобы искать откат цены в область EMA-20.

Представленный ниже график показывает нисходящий тренд на рынке.

Выделенные оранжевым цветом области демонстрируют, что цена вышла за пределы канала. Это первый признак того, что у нас есть возможность войти в рынок, если откат поддерживается другими критериями. В определенных торговых терминалах вы можете установить предупреждение, которое будет сигнализировать, когда цена достигла линии канала, и некоторые из вас могут воспользоваться этим.



Цена движется к экстремумам канала



Не все движения цены приводили к откату в зону скользящей средней, и, как вы можете видеть, порой цена двигалась вдоль канала. Эта проблема будет рассмотрена в следующем разделе, посвященном торговым советам.



Ценовое движение к крайним линиям канала



Итак, у нас есть три явных отката, которые соответствуют нашим критериям:

1. Движение цены за пределы канала Кельтнера;
2. Откат в область ЕМА-20. Пересечение ценой скользящей средней не отменяет сетап для сделки;
3. Очевидный трендовый рынок, как видно по наклону канала и скользящей средней.

Сигналы подтверждения и сигналы для входа в рынок

В настоящее время возможность для входа в рынок находится на стадии формирования, но мы по-прежнему не можем просто войти в рынок в точке касания ценой EMA-20. Мы хотели бы видеть, как цена откатывается не только к средней линии, но и к ценовой структуре или демонстрирует ценовой паттерн. Это называется подтверждением и может увеличить вероятность того, что ваша сделка получит некоторую поддержку.

Нам нужен сигнал, чтобы войти в сделку, и для этого есть много инструментов, которые вы можете использовать. Популярным методом являются индикаторы импульса, а также классические линии тренда.

Рассмотрим данный график на более высоком таймфрейме. Используя меньший таймфрейм для входа в сделку, вы сможете получить лучшее место для входа, если в этом примере вы откроете короткую позицию по более лучшей цене.



Торговая стратегия, основанная на трендовых линиях и канале Кельтнера



Черные пунктирные линии на этом графике являются возможными линиями сопротивления, которые совпадают с откатом к средней линии. Давайте назовем их зонами возможного сопротивления, потому что, когда цена демонстрирует коррекцию, мы не можем быть уверены на 100%, остановится ли она в этих областях, но это вполне возможно.

Эти потенциальные зоны торговых возможностей, взяты из торгового графика, и я призываю вас не использовать для поиска структуры триггерный график.

Триггерный график используется исключительно по своему назначению, заложенному в самом его названии.



Прежде чем продолжить, давайте обратим внимание на область под цифрой 3 – здесь могут возникнуть некоторые вопросы. Это нестандартный комплексный откат, потому что движение на втором импульсе фактически пробило дно первого и только потом развернулось, что можно считать двойным дном.

Но самое интересное – это то, что второй импульс совпадает с первым импульсом ценового движения. Это называется симметрией, и многие трейдеры будут использовать ее как отдельную торговую систему. Цена также демонстрирует разворотный паттерн, двойную вершину, и на этом графике видно, что имело место слияние факторов, когда цена уверенно пробила уровень сверху вниз.

Для отображения движения цены против тренда, которое приводит нас к нашей зоне сетапа, я использую стандартные трендовые линии. Для открытия позиции вы можете использовать стандартный пробой трендовой линии.

Стоп лоссы можно размещать либо выше точки разворота, либо над зоной, которая выступала в роли зоны сопротивления.

Как устанавливать цели по прибыли при использовании каналов Кельтнера

Для размещения уровней тейк профит мы собираемся использовать сетап на графике, и, как и при открытии позиции, у вас есть несколько вариантов.

Некоторые трейдеры предпочитают ориентироваться на противоположные структуры, в то время как другие ищут более объективные средства для нахождения целей по прибыли.

За эти годы я много раз говорил об уровнях Фибоначчи и приводил примеры из своей собственной торговли. Уровни Фибоначчи были моим первоначальным методом торговли, когда я только начинал и всё это время совершенствовал его.

Факт того, что мы торгуем на откатах, позволяет легко находить наши цели по прибыли с помощью уровней Фибоначчи, что является абсолютно объективным. Мы собираемся поймать движение на откате и вовремя спрогнозировать потенциальную цель по прибыли на данном ценовом движении.



Цели по прибыли на уровнях Фибоначчи



Схема на графике показывает, что «А» - это узловая точка, и вы тянете уровни Фибоначчи от точки «А» к точке «B». Далее вы проецируете свои цели на точке «C».

Вот числа, которые я лично использую и буду использовать для этого примера. Обратите внимание, что я упускаю цифру 200, но я использую ее для определения цели.

1. В качестве точки входа я использую нижнюю часть диапазона структуры;
2. В качестве уровня стоп лосс я использую 0,786, когда цена пробивает минимум колебания, ведущий к экстремуму;
3. Какая бы целевая цена ни была достигнута непосредственно перед пробоем уровня 0,786, это была цена закрытия позиции.

Вы можете видеть общее количество пунктов для каждой сделки (отмечены зеленым цветом). Как видно, общее значение прибыли составило 245 пунктов (пример взят из рынка Форекс), не учитывая затраты на спред. Детализация этих целей представлена на триггерном графике.

Для определения целей используйте полосы канала Кельтнера

Если вы торгуете на откатах вблизи скользящей средней или на линии противоположного канала, рассмотрите возможность фиксации прибыли (полностью или частично) на нижней или верхней линии канала в зависимости от вашего направления торговли.

На представленном выше графике разумным подходом к торговле является открытие коротких позиций вблизи скользящей средней и использование нижней полосы канала в качестве сетапа для корректировки вашего стопа или фиксации частичной прибыли. Для определения своих ценовых точек вы будете использовать рыночную волатильность, а не субъективное видение ценового движения.

Полный торговый план

Данная торговая система с использованием каналов Кельтнера не является сложной, но, тем не менее, она и не настолько проста. Вы по-прежнему должны приложить усилия для определения общего направления тренда, определить, уместна ли торговля против тренда, а также, что очень важно, использовать управление капиталом и рисками.

Я перечислил лишь несколько переменных.

Канал Кельтнера также может предоставить и другие торговые возможности, о некоторых из них вы можете прочитать тут.



==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ КАНАЛ КЕЛЬТНЕРА



Переведено специально для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем ju.vskv
  • Лайк 15
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...