Автор Тема: [Стратегия] Оптимизированные системы с использованием полос Боллинджера  (Прочитано 11997 раз)

Онлайн !!NIKA!!

  • Модератор
  • Трейдер
  • *****
  • Сообщений: 450
  • Вес голоса: 13509537
  • !!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума
  • Любите то, что вы делаете
    • Share Post
  • Награды Открыто более 10 тем Торгую Ва-Банк Торгую по Price Action Торговля советниками Слежу за порядком на форуме Публикация статей и переводов на форуме Девушка-трейдер
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: > 5 лет
  • Rating: 10481
47


Оптимизированные стратегии с использованием полос Боллинджера

Вейте свое собственное гнездо

Полосы Боллинджера хорошо известны многим трейдерам. В этой статье два автора представляют вам несколько необычных методов торговли, которые они переняли в США. Вероятно, вам известно выражение «вить свое собственное гнездо». Это похоже на следующую стратегию.

Полосы Боллинджера

В основе стратегии лежат полосы Боллинджера, разработанные в 80-х годах Джоном Боллинджером. Основываясь на нормальном распределении, стратегия исходит из того, что текущие рыночные цены на облигации с более высокой вероятностью находятся вблизи или неподалёку от среднего значения своей прошлой рыночной цены.

Для определения рыночного ценового тренда используются три значения. Прежде всего, средняя цена, которая, как правило, рассчитывается с помощью скользящей средней с периодом 20 дней. После этого рыночная цена «охватывается» еще двумя полосами, рассчитанными  с использованием эмпирического стандартного отклонения. Рассчитанное стандартное отклонение умножается на заданный коэффициент (Боллинжер рекомендует использовать значение два), и это значение затем добавляется или вычитается из ранее рассчитанного среднего значения.

Модификация стандартных параметров

Авторы используют полосы Боллинджера со следующими настройками: для скользящей средней используется период не 20 дней, а 55 дней (значение из чисел Фибоначчи). Стандартное отклонение от средней полосы Боллинджера изменяется от 2,0 до 0,2. Это дает две очень узкие полосы, обозначенные авторами синим цветом

Теперь представьте себе, что эти полосы – это река. Река синяя, поэтому и полосы синие. Это позволит вам лучше усвоить данную стратегию.

Используя эту стратегию, вы будете выжидать, пока свечи полностью не перейдут на противоположную сторону реки. Важно, чтобы тело свечи не касалось течения, только при этом условии это будет означать, что свеча больше не является «мокрой». Другими словами, мы начинаем рассматривать вход по стратегии только тогда, когда вся свеча полностью выйдет из реки.

Рисунок 1. Вход в рынок и выход из него с использованием данной стратегии


Точка входа (зеленая линия) находится над максимумом первой «сухой» свечи, а уровень стоп лосс (красная линия) – на 20 пунктов ниже точки входа, что ниже полос Боллинджера. Первая цель по прибыли устанавливается через 20 пунктов от цены входа, стоит учитывать, что соотношение риска к прибыли (СРП) должно быть примерно 1:1 (синяя линия), второй выход – через 40 пунктов (синяя пунктирная линия) с СРП 1:2.

Рисунок 2. Фиксация прибыли вблизи намеченной цели


После прохождения примерно 80-90% расстояния от точки входа до уровня тейк-профит устанавливается уровень стоп лосс ниже минимума текущей свечи. В этом месте согласно рисунку была зафиксирована небольшая прибыль, в противном же случае цена бы пробила уровень стоп лосс ниже полос Боллинджера.

Вход в рынок, установка стоп лосс и соотношение риска к прибыли  (СРП)

Длинную позицию следует открывать, когда рыночная цена перешла реку снизу вверх. Вы покупаете при превышении максимума первой «сухой» свечи. Первоначальный стоп находится ниже нижней полосы Боллинджера. Стоп должен быть кратен пяти пунктам, т.е., если расчетный стоп находится на 17 пунктах ниже рыночной цены, установите его на значении 20 пунктов. Измерьте это расстояние от цены точки входа, а затем установите уровень тейк-профит, исходя из СРП 1:1.

Для открытия коротких позиций в направлении короткой стороны применяются те же правила в обратном порядке.

Различные исследования показали, что эта стратегия хорошо работает на валютном рынке – особенно для основных валютных пар (EUR/USD, GBP/USD, USDJPY, USD/CAD и USD/CHF). В качестве таймфрейма авторы в основном выбирают 15-минутный график. Тесты по другим рынкам и таймфреймам не показали хороших результатов. Используя этот метод, вы не должны рисковать более чем 1-3% своего капитала на каждую позицию.

Вы, должно быть, удивились, почему в первую очередь выбирается СРП 1:1, хотя авторы отмечают, что тренд обычно продолжается даже после пробития уровня тейк профит. Авторы обнаружили, что цена, двигаясь в прибыльном направлении по данной позиции, с которой они могут продолжать работать, часто разворачивается в противоположном направлении и, таким образом, нивелирует всю прибыль. Поэтому, как только цена пройдет от 80 до 90 процентов в направлении цели, трейдер должен использовать скользящий стоп, установленный ниже предыдущих свеч. Это означает, что он отдаст как можно меньше полученной прибыли. Это также гарантирует, что его позиция закроется только, когда цена достигнет скользящий стоп. Преимущество в том, что, несомненно, можно спасти часть прибыли, даже если цена не дойдет до своей цели. На рисунке 2 мы видим, что позиция была бы закрыта по стоп лосс, но она все же закрылась с небольшой прибылью.

Естественно, трудно найти идеальное решение, потому что вы никогда не сможете поймать оптимальную точку входа и выхода из рынка. Далее авторы показывают некоторые варианты этой стратегии.

Вы можете открыть так называемый “OCO” ордер (взаимозаменяющий ордер) или защищенный ордер. И вам не придется продолжать отслеживать свою позицию. Вы также можете одновременно открыть различные позиции на нескольких базовых активах. Низкое маржинальное требование для контрактов на разницу и для валютного рынка позволяет диверсифицировать свой портфель. Например, вы можете разместить эти ордера рано утром и уйти на работу. Вечером вы можете увидеть, был ли достигнут ваш целевой уровень или нет.

Трехпроцентный риск на одну позицию

Другой модификацией является применение стратегии с фиксированным риском в процентах для каждой позиции. Один из возможных вариантов – это рисковать тремя процентами на каждую позицию. Это означает, что на 10 000 USD своего капитала вы рискуете 300 USD на одну позицию.

Так что, если стоп лосс находится на расстоянии 20 пунктов, размер позиции рассчитывается следующим образом: 300 USD/20 пунктов = 15 USD на один пункт. Размер лота может быть должным образом скорректирован, для того чтобы в каждой позиции присутствовал одинаковый процент риска независимо от того, устанавливаете ли вы стоп лосс на 20 или на 50 пунктов. Торгуя на мини-лоте (10 000 USD), вы можете открывать позицию размером в 15 лотов. А, торгуя на микро-лоте (1 000 USD), вы можете открывать позицию размером в 150 лотов.

Устранение риска и частичное закрытие позиции

Вход в рынок и установка уровня стоп лосс выполняется, как описано выше. Первый тейк-профит для половины размера позиции устанавливается, исходя из СРП 1:1, а для второй половины – исходя из СРП 1:2. Например, если уровень стоп лосс установлен на 20 пунктов от точки входа, то первый уровень тейк-профит будет устанавливаться на уровне 20 пунктов (для 50% размера позиции), а второй уровень тейк-профит – на уровне 40 пунктов. После достижения первой цели вам следует переместить свой стоп лосс на  уровень безубыточности, например, на уровень цены входа. Отныне вы ничего не потеряете в этой позиции. Цель такого подхода заключается в устранении риска и получении небольшой прибыли.

При классическом использовании стратегии с СРП 1:2 вы получите потенциальную прибыль в размере 600 USD, рискуя при этом 300 USD на каждую позицию.

Если же вы измените ваши точки выхода, как описано выше,  то вы можете достичь максимальной прибыли в размере 450 USD, снизив свой риск до 0 (после достижения первой цели по прибыли). Т.е. вы продаете половину своей позиции с прибылью в 150 USD и имеете возможность получить помимо этого еще 300 USD.

Другие альтернативы

Используйте ту же точку входа в рынок и тот же уровень стоп лосс, как и раньше, а затем продавайте 50 процентов своей позиции при достижении целевой прибыли, исходя из СРП 1:2. После достижения уровня цели по прибыли переместите свой стоп в точку безубыточности. Вторую половину позиции закрывайте: а) при пробое уровня стоп лосс или б) при достижении рыночной цены уровня «сухой» свечи на другой стороне реки (полос Боллинджера). Этим вы получите частичную прибыль с дополнительной возможностью дальнейшего роста, возникающего благодаря сильному трендовому движению, и, следовательно, «совьете свое гнездо».

Мультитаймфреймный подход

Еще один интересный вариант – это стратегия следования за трендом. Вы дополняете свою установку (на 15-минутном графике) еще одними полосами Боллинджера желтого цвета, установленными на таймфрейме на один порядок выше (на часовом графике) с теми же параметрами (55; 0,2). Синие полосы Боллинджера служат для генерации сигналов входа в рынок, а вторые выполняют функцию фильтра тренда. Торговля осуществляется на 15-минутном графике. Как только рыночная цена поднимается выше желтой полосы – это сигнал к тому, что на рынке присутствует тренд. Если рыночные цены находятся под желтой полосой – на рынке присутствует нисходящий тренд. Если же цены остаются в пределах двух полос Боллинджера – это означает, что рынок в боковом движении.

Рисунок 3. Комбинация с использованием нескольких таймфреймов


Короткие позиции открываются только после образования первой «сухой» свечи под желтой полосой. Выход из рынка происходит на первой «сухой» свече над синими полосами Боллинджера (15-минутный график).

Вариант входа в рынок и стоп лосс

Эта торговая стратегия представляет собой сочетание синего и желтого индикатора  полос Боллинджера, которые показаны в виде синих и желтых рек. После того как рыночная цена пересекает желтый индикатор, вы открываете длинную позицию. Свечи больше не должны касаться полосы. Стоп лосс определяется по синим полосам Боллинджера на 15-минутном графике. Это означает, что длинная позиция будет закрываться, как только цена закрытия 15-минутной свечи будет ниже синей реки (полос Боллинджера). Свеча должна быть «сухой». Только такой сигнал является действительным. И наоборот, короткие позиции будут открываться, как только цена закрытия 15-минутной свечи будет ниже желтой реки. Короткие позиции будут закрываться, как только рыночная цена закроется выше синей реки.

Добавление позиции

Кроме того, существует возможность генерирования сигналов добавочной позиции. Новая длинная позиция открывается, как только цена закрытия свечи будет снова выше синей полосы Боллинджера. И наоборот, короткая позиция открывается, как только цена закрытия свечи будет снова ниже синей полосы Боллинджера, при этом свечи, опять же, не должны касаться полосы Боллинджера.

Заключение

Представленная здесь стратегия может применяться, с одной стороны, в классической, простой форме, а, с другой стороны, в комбинации с возможностями оптимизации, возникающими за счет добавления различных фильтров.

Благодаря сочетанию различных таймфреймов можно воспользоваться более прочным периодом трендов, а также краткосрочными движениями цен на рынке. Кроме того, в качестве фильтра для определения направления тренда на меньшем таймфрейме используется более высокий таймфрейм. Только в этом случае ваши позиции могут совпасть с направлением преобладающего тренда. Это приводит к повышению коэффициента успеха, поскольку при этом будут отфильтровываться (и, следовательно, не будут приниматься во внимание) незначительные коррекции.

Краткий обзор стратегии

Название стратегии: Оптимизированные стратегии с использованием полос Боллинджера
Тип стратегии: Основанная на индикаторе; стратегия следования за трендом
Таймфрейм:
Обычно используется 15-минутный график или мультитаймфреймный подход
Установка: Входим в рынок (открываем длинную или короткую позицию) после первой «сухой» свечи, уровень стоп лосс размещаем на противоположной стороне «реки»
Вход: Длинная позиция: над максимумом первой «сухой» свечи. Короткая позиция: ниже минимума первой «сухой» свечи.
Стоп лосс: Кратный 5 пунктам на противоположной стороне полос Боллинджера или применение альтернативной стратегии
Тейк-профит: Исходя из соотношения 1:1 или 2:1 или применение альтернативной стратегии
Скользящий стоп: Задействовать только по прохождению рыночной ценой 80-90% расстояния до целевой цены
Управление рисками и капиталом: Рисковать максимум 3% своего капитала на одну позицию; открывать только одну позицию (длинную или короткую).
Среднее количество сигналов: 1-5 в течение дня (на 15-минутном графике).

Андреас Уэйс

Андреас Уэйс изучает экономику со специализацией в области инвестиционного банкинга и управления портфелем. Является ответственным лицом за анализ рынков, создание и оптимизацию торговых стратегий в сфере дискреционной и автоматизированной торговли, управляемых счетов и управления портфелем в компании CapTrader.

Кристиан Уэйс

Кристиан Уэйс является управляющим директором компании CapTrader. Изучал управление международного бизнеса со специализацией в области управления рисками и финансами. Его деятельность, прежде всего, затрагивает валютный, фондовый и фьючерсный рынки. Применяет дискреционные методы (Фибоначчи, Ишимоку и Эндрюса Пичфорка) с автоматизированными системами.

Обзор книги

В 2012 году была опубликована книга Андреаса и Кристиана Уэйса «Как оптимизировать торговлю», основанная на проблемах торговых систем, техническом анализе и управлением рисками.



Переведено специально для TradeLikeaPro.ru


Linkback: http://tradelikeapro.ru/forum/v-pomoshch-treyderu/4/strategiya-optimizirovannye-sistemy-s-ispolzovaniem-polos-bollindzhera/12874/
« Последнее редактирование: Май 31, 2017, 04:18:44 pm от Pavel888 »

Trade Like A Pro


Оффлайн maystrik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Вес голоса: 0
  • maystrik Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 0
0

Снимите видео пожалуйста, ато у меня не река получилась, а море какоето) Не могу установить.

Оффлайн ISKATOR

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Вес голоса: 0
  • ISKATOR Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: < 1 года
  • Rating: 7
0

А где можно скачать эти полосы??? >:d< :-H :-T

Оффлайн Бармалей

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Вес голоса: 257128
  • Бармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форума
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 556
0

Стандартное отклонение от средней полосы Боллинджера изменяется от 2,0 до 0,2.

Осмелюсь предположить, что правильный вариант перевода
изменяется с 2,0 на 0,2


« Последнее редактирование: Февраль 27, 2016, 12:54:15 am от Бармалей »

Оффлайн set14

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
  • Вес голоса: 0
  • set14 Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: < 1 года
  • Rating: 3
0

Статья большая и очень интересная,вопрос к автору.А сама пробовола поставить отклонение меньше единицы?Не ставится че-то.

Добавлено: Февраль 27, 2016, 05:05:34 am
Извиняюсь,получилось
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2016, 05:05:34 am от set14 »

Оффлайн Сергей KHV

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Вес голоса: 0
  • Сергей KHV Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: < 1 года
  • Rating: 0
0

Не совсем понятно как установить "желтую реку". Пожалуйста, можно разжевать для новичка. 

Оффлайн Бармалей

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Вес голоса: 257128
  • Бармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форума
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 556
4

Ну, например, можно указать параметр Болинжера 220. Соотношение таймфреймов М15 и Н1...
60/15=4
4*55=220

Оффлайн Сергей KHV

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Вес голоса: 0
  • Сергей KHV Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: < 1 года
  • Rating: 0
0

При покупке, сигнальная свеча должна быть бычьей или безобразницы?

Оффлайн Бармалей

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Вес голоса: 257128
  • Бармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форумаБармалей Ключевая фигура форума
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 556
7

Как-то так... Синий параметр 55, желтый 220...
Вариант индикатора BBRiver1.mq4 рисует дополнительно сухие свечи
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2016, 11:39:10 pm от Бармалей »

Оффлайн Dimasvolgo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Вес голоса: 0
  • Dimasvolgo Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: < 1 года
  • Rating: 0
0

никак не получается сделать 2ю волну на том же графике. т.е. желтую, может кто подскажет как?

Оффлайн MODEST

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Вес голоса: 209692
  • MODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форумаMODEST Ключевая фигура форума
  • Модест любит стабильность
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: > 5 лет
  • Rating: 9
2


Если вы спрашиваете о MT4, то бросаешь второй раз индикатор BBRiver на тот же график, но при этом изменяешь свойства RiverPeriod на 220, и RiverColor на жёлтый.

Оффлайн Ferblud

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
  • Вес голоса: 0
  • Ferblud Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 7
0

По моему это те же яйца, вид сбоку. Смысл ставить стандартное отклонение в 0,2 и входить, когда цена выйдет за ленту Боллинджера? Ведь в классике при стандартном отклонении в 2 значения вход делается, когда свеча выходит например за верхнюю полосу. Только в классике есть еще и дополнительный сигнал на вход, если нижняя полоса начала "раскрываться" вслед за верхней.

Оффлайн kosvg

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Вес голоса: 0
  • kosvg Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: < 1 года
  • Rating: 1
1

Может я один такой тупой, но как можно понять эту фразу: " Вы дополняете свою установку (на 15-минутном графике) еще одними полосами Боллинджера желтого цвета, установленными на таймфрейме на один порядок выше (на часовом графике) с теми же параметрами (55; 0,2)."

Оффлайн sabsan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Вес голоса: 0
  • sabsan Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 5
0

а вы думайте как на дороге, за себя, и за тех кто перед вами, что они могут выкинуть...) Переберите несколько вариантов, и вы поймёте что там написано. Я разобрался)))

Оффлайн grindeathcore

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Вес голоса: 0
  • grindeathcore Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: < 1 года
  • Rating: 38
0

вот бы кто советник запилил :-?

Trade Like A Pro



Share via twitter

 

Форекс блог

Стратегии Индикаторы Советники Аналитика

Мы в соцсетях

Группа Вконтакте Facebook Twitter Instagram Телеграмм Одноклассники

Ссылки

Рекомендуемый брокер Инвестиции Форекс Вики Бинарные Опционы

InstaForex
forex4you-C exness D ????_????? Tickmill_small AMarkets forex4you-C