Перейти к содержанию

[Стратегия] Торговля на краткосрочных и долгосрочных таймфреймах


!!NIKA!!

Рекомендуемые сообщения

[Стратегия] Торговля на краткосрочных и долгосрочных та… Опубликовано (изменено)



Торговля на краткосрочных и долгосрочных таймфреймах



Дэйв Лэндри активно торгует на рынках с начала 90-х годов. В 1995 году он основал фирму Sentive Trading, LLC, занимающуюся торговлей и консалтингом. Является автором трех книг, которые были переведены на шесть языков. Несколько раз выступал по телевизору, написал статьи для нескольких журналов и выступал на торговых конференциях, проводимых как на национальном, так и на международном уровнях.

Лучший из обоих миров

Автор, методология которого основана на следовании за трендом, стремится заработать деньги на краткосрочных и долгосрочных трендах с помощью подхода, включающего обнаружение паттернов и управление капиталом и позициями. В статье он объясняет методологию торговли, в том числе то, как распознавать уже устоявшиеся и зарождающиеся тренды, а также стратегии входа в рынок на этих трендах.

Основные правила

Прежде чем мы углубимся в методологию, давайте посмотрим на некоторые основные правила. Их знание поможет вам понять философию автора в отношении рынков и торговли.

1. В основе всего лежит технический анализ. Если рынок движется от точки А к точке С и A фундаментального анализа. Шабакер очень метко ответил на это: «...фундаментальные факторы говорят о том, что должно происходить на рынке, в то время как технические факторы говорят о том, что фактически происходит на рынке» (Ричард Шабакер «Технический анализ и прибыль на фондовом рынке»);
2. Учитывая правило № 1, игнорируются все новости и все фундаментальные данные. В основе всего лежит цена и только цена. «Помните: все финансовые теории и все фундаментальные данные никогда не дадут больше информации, чем то, что предоставляет нам рыночный тренд» (Грегори Моррис «Инвестирование на основе тренда»);
3. Торгуйте только в направлении установившегося или развивающегося тренда. Независимо от методологии все успешные позиции должны открываться в направлении тренда. Так почему бы не начать торговать вместе с трендом?;
4. Это не «мой путь и не моя дорога!» Есть много способов торговли. Если вы уже являетесь успешным трейдером, применяйте только то, что вы чувствуете, чтобы улучшить свою собственную торговлю. Если вы пока еще не достигли успеха, то вам следует рассмотреть эту методологию, так как это простой и четкий подход;
5. Совершайте простые действия. Не используйте никаких других индикаторов, кроме как, время от времени, скользящие средние;
6. Вы можете спрогнозировать рынки только в краткосрочной перспективе. Тем не менее, если формируется долгосрочный тренд, вы можете удерживать позиции и на более длительный срок;
7. Мани менеджмент является ключевым фактором. Вы должны позиционировать себя для получения прибыли как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Независимо от того, насколько прибыльной может выглядеть торговля, всегда присутствует риск потерь. Таким образом, необходимо использовать защитные стопы;
8. Хотя решающее значение имеет хорошая защита, обычно вашей лучшей защитой является нападение. Выберите лучшее и оставьте всё остальное. Ваша торговля должна быть прозрачной (т.е. не хватайте все подряд), следуйте явному или очевидно развивающемуся тренду, в идеале смотрите полную картину происходящего (т.е. на основе классического технического анализа Прайс Экшен) и, конечно же, ищите обоснованный сигнал для входа. Не совершайте посредственных сделок. Не пытайтесь открывать позиций в далеко не идеальных условиях. Не придумывайте сделок;
9. История повторяется. Нет никаких секретных формул. Исполнение ордеров не является решающим при получении всего до копейки. Достигнув определенного опыта, вы должны научиться определять установившиеся/зарождающиеся тренды и паттерны и использовать их для торговли;
10. Ключевым фактором является контроль своих собственных эмоций. Понимание своего подхода, торговля с использования разумного соответствующего размера позиций, торговля только на лучших из лучших сетапов, а также планирование помогут вам удержать ваши эмоции под контролем. Вы должны постоянно обдумывать свою торговлю, прежде чем вы войдете в рынок, а не после этого.

Дилемма
Спрогнозировать торговлю можно только в краткосрочной перспективе


Всем известно, как очень тяжело спрогнозировать погоду на более длительный период. Если небо облачно и слышен гром, то, скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь. Тем не менее, это явно не означает, что дождь будет в это же время на следующей неделе или в следующем месяце. Аналогичным образом, хотя рыночные прогнозы основаны на вероятностях, намного легче прогнозировать краткосрочные движения, нежели делать прогноз на более длительный период. Кроме того, чем дольше вы находитесь в рынке, тем выше шансы, что вы промокните. В краткосрочной торговле риски относительно малы вследствие ограниченного периода в рынке.

Рисунок 1. Конус вероятности





Основанный на исторических данных волатильности прогноз на будущее иллюстрирует, как возрастает неопределенность с увеличением длины прогноза.

Рисунок 2. Перекупленность/перепроданность





Рынки часто колеблются между зонами перекупленности и перепроданности, но это движение не происходит идеально.

Движение реальных денег

Хотя краткосрочная торговля имеет свои преимущества, она также имеет и свои недостатки. Самый большой недостаток состоит в том, что доходность ограничивается кратковременным нахождением в рынке. Реальные же деньги находятся в долгосрочных движениях. Для развития крупных трендов обычно требуется время.

Проблемы, связанные с долгосрочной торговлей

Хотя реальные деньги находятся в долгосрочной торговле, это также не обходится и без исключений. Долгосрочные тренды невозможно предсказать с какой-либо степенью точности. Опять же, чем более длителен ваш прогноз, тем меньше уверенности в том, что он оправдается. Это можно лучше всего проиллюстрировать с помощью конуса вероятности, используя исторические (статистические) данные волатильности. Обратите внимание, что чем дальше вы смотрите, тем шире конус (см. рисунок 1).

Имейте в виду, что рынки не следуют точно прогнозам (т.е. не строго придерживаются статистики), и автор, чтобы проиллюстрировать точку в будущем, использует только конус вероятностей. Если рынок в прошлом был волатильным, то, вероятно, он будет продолжать оставаться волатильным и в будущем.

Даже если тенденция действительно продолжается в заданном направлении, рынок будет по-прежнему склонен к глубоким долговременным коррекциям. Таким образом, чтобы переждать эти коррекции, необходимо расставлять более широкие стопы. Чем дольше вы собираетесь удерживать свою позицию, тем шире должен быть ваш стоп, чтобы компенсировать увеличение «конуса» неопределенности.

Сочетание широких стопов с низкой прогнозируемостью – это рецепт для больших просадок. В книгах рассказывается о многих известных трейдерах, торговавших на долгосрочных трендах и сумевших накопить большие суммы денег. Однако обычно в них умалчивается о том, что многие из них впоследствии сливают свои счета.

Гибридный подход – лучший для обоих миров

Если долгосрочная торговля имеет большие возможности, но слишком большие риски, а краткосрочная торговля имеет меньшие риски, но не предоставляет достаточных возможностей, то как тогда поступить трейдеру? Ответ прост, это не взаимоисключающие решения. Почему бы не открыть позицию для получения краткосрочной прибыли и быть готовым оставить часть позиции открытой до тех пор, пока рынок движется в вашу пользу? Это позволит получить свой кусок пирога и съесть его.

Учитывая выше сказанное, автор ищет акции и другие рынки, которые имеют потенциал как для краткосрочной, так и для долгосрочной прибыли. Если рынок движется в его пользу, он закрывает часть (половину) позиции, частично получив краткосрочную прибыль, а затем удерживает остаток позиции до тех пор, пока рынок продолжает двигаться в его пользу. Затем постепенно расширяется стоп – осуществляется переход от краткосрочной торговли к долгосрочной. Прежде чем разбираться дальше, давайте посмотрим, как одновременно спрогнозировать краткосрочные и долгосрочные движения.

Ну что, посмотрим

Большинство методов торговли можно свести либо к контр-трендовой торговле (торговле к среднему), либо к торговле в направлении тренда. У этих методик много подходов, но, по существу, вы либо торгуете в направлении тренда, либо против тренда.

Предложенный автором подход заключается в поиске установившегося тренда или явно формирующегося нового тренда, после чего вхождении в рынок на коррекции. Другими словами, автор торгует на откатах. Идея состоит в том, чтобы захватить краткосрочное движение, когда рынок возвращается к среднему значению, после которого, мы надеемся, последует более долгосрочное движение, так как возобновляется долгосрочный тренд.

Прогнозирование в краткосрочной перспективе

Как показано на рисунке 2, рынки, как правило, колеблются между перекупленностью (ПК) и перепроданностью (ПП). Это может быть похоже на прогулку с собакой на поводке. Собака может достигать то одного, то другого края тротуара в пределах длины поводка.

В идеальном мире, колебания между ПК и ПП будут напоминать совершенную синусоиду. Другое дело, что в рынках никто точно не знает, где «конец этого поводка». Перекупленность всегда может стать еще большей перекупленностью. А перепроданность также может стать еще большей перепроданностью. Образно говоря, поводок на самом деле иногда разрывается (это свойство мы фактически используем в своих интересах). Вот почему торговля в пределах ПК и ПП сама по себе не является хорошей идеей.

Комбинированный возврат к среднему значению в рамках основного тренда

Шансы на захват возврата к среднему значению цены при ее движении можно увеличить, если торговать в направлении основного тренда. Именно это и делает автор.

Он стремится захватить возврат к среднему значению при движении в направлении основного тренда. Опять же, он торгует на откатах. Это показано на рисунке 3. Обратите внимание, тренд (указан стрелкой) продолжается до тех пор, пока рынок не совершит коррекцию от перекупленности и не станет перепроданным. Открытие длинной позиции происходит, когда рынок начинает возвращаться к среднему значению в направлении основного подлежащего тренда. Аналогичным образом происходит открытие короткой позиции в нисходящем тренде при возобновлении тренда от состояния перекупленности.

Рисунок 3. Возврат к среднему значению в направлении тренда на более высоком таймфрейме





Стратегия направлена на захват возврата к среднему значению при движении в направлении основного тренда. Открытие длинной позиции происходит, когда рынок начинает возвращаться к среднему значению в направлении основного подлежащего тренда. Для короткой позиции справедливо обратное.

Прогнозирование в долгосрочной перспективе

Трейдеры, использующие стратегию торговли в направлении тренда, ищут рынки, на которых присутствуют тренды, в надежде, что эти тренды будут продолжаться. Поэтому, для того чтобы следовать за трендом, нужно сначала определить, существует ли тренд. Для этого следует научится это делать. А пока вам просто следует знать, что лучший способ определить существующий тренд – это просто взглянуть на график. Делайте это просто. Тренд должен быть очевиден. Автор полагает, что если на рынке присутствует тренд, то вы можете нарисовать на графике большую стрелку.

Комбинируя развивающийся или устоявшийся восходящий тренд с перепроданностью, вы ориентируете себя на захват определенного, явного краткосрочного движения, поскольку рынок вернется к своему среднему значению, и, возможно, совершит более продолжительное движение, поскольку возобновляется долгосрочный тренд. Образно говоря, вы надеетесь на пробитие уровня перекупленности (разрыв поводка) в направлении долгосрочного тренда. Этот же принцип относится и к открытию короткой позиции, когда комбинируется нисходящий тренд с перекупленностью рынка.


Дэйв Лэндри,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 20
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 3 weeks later...
[Стратегия] Торговля на краткосрочных и долгосрочных та… Опубликовано

это моя торговая система, только без осциллятора)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...