[Теханализ] Графики RaS – альтернативный метод представления графиков

[!!NIKA!!]

Для принятия своих торговых решений технические аналитики обращаются к графикам. Некоторые предпочитают смотреть на баровые графики, другие предпочитают свечные графики, третьи графики Ренко, линейные графики и т.д. Вариантов много. Предлагаем вашему вниманию еще один. Он сочетает в себе баровые и свечные диаграммы и делает ваши графики более визуально привлекательными и интуитивно понятными.

Для отображения цены с течением времени на рынке доступны многие виды графиков: начиная с тех, которые основаны исключительно на ценах закрытия (например, линейные графики, графики, представленные в символической форме, графики с областями, гистограммы и т. д.), тех, которые не являются временными (например, графики Ренко, графики Каги, графики «крестики-нолики» и т. д.) и заканчивая самыми популярными – баровыми и свечными графиками.

Традиционный баровый график (HLC) для каждого временного периода (бара) использует три значения: максимум цены (H), минимум цены (L) и цену закрытия (C). Старые баровые графики используют стандартные черные полосы, но в наши дни большинство графических платформ используют условную окраску, обычно зависящую от изменения цены закрытия, или более сложные способы – комбинирование индикаторов и их цветовое кодирование в ценовые бары (например, импульсная система Элдера).

В графиках японских свечей дополнительно используется четвертое значение – цена открытия (O), которая вместе с ценой закрытия (C) формирует «тело» свечи (а цены H и L дополняют его «фитилями»); свечной график стал одним из самых сложных методов отображения эволюции цены. Относительные положения цен O, C и предыдущей цены C вместе с относительными размерами фитилей позволяют использовать широкий спектр свечных разновидностей. В литературе описаны более 40 свечных паттернов (разворота и продолжения), и хотя этот метод может быть эффективным индикатором настроения и прогностическим инструментом в краткосрочной перспективе, его сложность часто выходит за рамки потребностей или навыков многих аналитиков.

Бары HLC намного проще воспринимаемы и легче читабельны (они не выглядят настолько загроможденными, как свечные), но они передают более ограниченную информацию. В данной статье предлагается новый вид отображения графиков, и он предназначен для тех, кто обходится без цены открытия, но, как и в случае с японскими свечами, по-прежнему ценит визуально привлекательный и информативный график, выходящий за рамки традиционного представления HLC.

Двойственность цены закрытия

Если посмотреть на традиционный бар HLC, то легко понять, что цена закрытия отражает двойное исполнение: снижение от максимума и подъем от минимума (рис. 1). Эта двойственность отражает в себе два вида давления (давление покупателей и давление продавцов) в диапазоне H-L, а расстояния, которые отделяют цену закрытия от экстремальных точек, служат мерами такого давления.

Можно создать новый графический символ HLC, который эффективно отображает оба эти состояния, но нам нужно определить критерий для выбора того, какой компонент мы будем выделять (например, с помощью цвета и толщины). Таким критерием может быть самое большое расстояние от цены закрытия до экстремальной точки, однако такой подход не внесет какой-либо дополнительной информации к тому, что уже предусмотрено традиционным баром.

Еще одним, более интуитивным, критерием дифференциации является изменение цены закрытия: если цена закрытия последнего графического символа будет выше, чем предыдущего, то следует выделить такой ценовой подъем, а если она будет ниже, то следует выделить такое понижение. В менее распространенной ситуации, когда цена закрытия последнего и предыдущего графических символов останется неизменной, предпочтительной производительности не будет, и будет отображаться обычный бар (подробнее об этом поговорим позже). На рисунке 2 представлены три возможные конструкции символов для заданного набора значений HLC.

Выделение одного исполнения по сравнению с другим с помощью другого цвета и ярко выраженной толщины образует цветную полосу, словно окрашенную валиком (отсюда и название “RaS”: «валик и полоса»). «Ручка» валика представляет собой давление противоположных участников рынка, отображаемое нейтральным цветом, а толстый маркер используется для отображения цены закрытия («валика»). Для отображения положительной и отрицательной производительности я буду использовать соответственно зеленый и оранжевый цвета.

Основное различие между «полосой» RaS и «телом» свечи состоит в том, что в первом случае акцент ставится на отношении цены закрытия к цене максимума/минимума, а в японских свечах телом является диапазон между ценой открытия и ценой закрытия свечи. Кроме того, в графических символах RaS для каждой полосы имеется только один фитиль («ручка»), тогда как в свечах обычно имеется два фитиля, простирающихся вверх и вниз от тела (исключением будет свеча «марубозу», которая визуально напоминает символ RaS).

Рисунок 1: Двойное исполнение цены закрытия.

Оно показывает снижение от максимума (давление продавцов) и подъем от минимума (давление покупателей).

Рисунок 2: Три возможные конфигурации графических символов RaS. Отображаемый символ определяется в зависимости от положения цены закрытия относительно цены закрытия предыдущего символа: положительная полоса (зеленая), отрицательная полоса (оранжевая) или нейтральная полоса (отсутствие полосы, если нет изменений цен закрытия).

Интерпретация

Анализ графиков – это понимание того, как толкают цены быки и медведи: кто берет контроль, а кто его теряет. Чтение графиков RaS должно быть простым. Если отображается положительная полоса, это означает, что давление покупателей (быков) было достаточным для переноса цены с минимумов до более высокой цены закрытия, чем в предыдущем символе, что привело к снижению давления. Если формируется отрицательная полоса, это означает, что давление продавцов (медведей) сдвинуло цены к более низкой цене закрытия, несмотря на все попытки бычьей производительности сдвинуть цену выше минимума. В нейтральном баре битва между быками и медведями (измеренная расстояниями от цены закрытия к экстремальным значениям), независимо от очевидного победителя, была недостаточной для изменения цены закрытия, и в течение всего данного периода наблюдения прослеживается нерешительность.

Естественно, должны сопоставляться относительные размеры полосы и ручки, и именно здесь становится полезной дифференциация, предусмотренная предлагаемой конструкцией: длинная ручка с короткой полосой указывает на относительно слабое давление, тогда как длинные полосы с короткими ручками указывают на сильное давление. Например, относительно короткая положительная полоска (скажем, одна треть ручки) в рамках бычьего тренда (последовательности символов из более высоких максимумов и более высоких минимумов), может указывать на истощение и возможное начало разворота тренда.

Некоторые паттерны одинаково подходят для графиков RaS, также как и для баровых и свечных графиков, поэтому вполне естественно, что они встречаются и при отображении графических символов RaS. Вот некоторые из них:

• Внутренний символ: когда весь диапазон H-L находится в пределах диапазона H-L предыдущего символа;
• Внешний символ: диапазон H-L полностью включает диапазон H-L предыдущего символа;
• Гэпы: отсутствует перекрытие между соседними символами (L больше предыдущего H или H ниже предыдущего L);
• Островной разворот: гэп в одном направлении, за которым следует консолидация, охватывающая несколько символов («остров») и далее гэп в другом направлении;
• Двойные вершины и основания;
• Тройные вершины/основания и паттерн «голова и плечи».

Информация о том, как интерпретировать эти паттерны, легко доступна в литературе и в Интернете, поэтому я не буду углубляться в нее здесь.

В графике RaS могут присутствовать и другие паттерны, аналогичные тем, которые присутствуют в свечном графике («молоток» и «повешенный», например), но для проверки этих паттернов потребуется статистический анализ в большой базе данных касательно их частоты и производительности (процент прибыли/убытка, чистая прибыль/убыток и т. д.) – эта информация также выходит за рамки данной статьи.

Просто не забывайте «перечитывать» графики RaS и придерживайтесь простого подхода. Если же вы обнаружите, что вы пытаетесь извлечь из этой техники гораздо более сложную информацию, то вам, вероятно, будет лучше перейти на изучение графиков японских свеч. Опять же, предлагаемый метод построения графиков направлен на упрощение анализа (по сравнению со свечным графиком), при этом они привносят информацию, которая отсутствует в традиционных графиках.

Как и в случае с любым другим видом представления графиков, можно комбинировать график RaS с техническими индикаторами, которые дополняют ценовое поведение, создавая более полную картину. Здесь вы можете выбирать любой на свой вкус.

Графики RaS направлены на упрощение анализа (по сравнению со свечными графиками) при этом они привносят соответствующую информацию, которая отсутствует в традиционных графиках.

Сравнение трех видов графиков

На рисунке 3 отображается сравнение тех же трех видов графиков, которые мы уже обсуждали: графиков RaS, баровых графиков и свечных графиков.

Одним очевидным преимуществом графиков RaS по сравнению с баровыми графиками является визуальная привлекательность: в каждом графическом символе сразу отображается доминирующее давление в противовес давлению, определяемому длиной ручки.

По сравнению со свечными графиками, графики RaS интуитивно понятны, так как вам лишь достаточно обратить внимание на вид и относительную силу доминирующего давления, без необходимости выяснения, какой паттерн учебника лучше всего соответствует реальной конфигурации данных.

Обратите внимание на некоторые различия между графическими символами, которые могут возникать между свечными и RaS графиками (термины, взятые в кавычки, – это термины, используемые в интерпретации свечей):

A. Нейтральная/отрицательная свеча «волчок» соответствует положительному символу на графике RaS;
B. Свеча «волчок», вслед за которой идет бычья свеча «марубозу», соответствует нейтральному символу RaS, за которым следует слабо отрицательный символ RaS;
C. Медвежья свеча «волчок», которая практически похожа на додж, соответствует положительному символу RaS перед значительным восходящим импульсом.

Рисунок 3: Сравнение графика RaS с традиционным баровым и свечным графиком.

Оси удалены с целью улучшения удобочитаемости. Точки A, B и C определяют ситуации, в которых символы RaS предоставляет в корне отличные данные от тех, которые мы видим на свечном графике.

Графики RaS и таблицы параметров построения графиков

Даже если этот вид графиков призван привлечь внимание аналитиков, нам придется подождать, пока программисты внедрят его на существующих платформах. А тем временем, как мы можем использовать эту технику с доступными инструментами? Если вы используете таблицу для создания графиков, вы можете использовать свечные графики, а для создания полосы брать «тело» свечи, ставя в настройках значение цены открытия в соответствии с ценой H, L или C.

В таблице параметров, в столбцах которых указывается дата, цена открытия, цена максимума, цена минимума и цена закрытия, вам необходимо создать новый столбец, озаглавив его «модифицированная цена открытия» (MdfO), где каждая ячейка будет использовать следующую формулу:

= IF (Close Previous Close; Low; Close))

Далее вам нужно создать свечной график с использованием столбцов MdfO, high, low и close в качестве исходных данных и определить маркер («валик») для отображения цены закрытия. Если вы хотите получить файл в качестве примера, не стесняйтесь писать мне по электронной почте, и я пришлю вам его.

Нейтральность и незначительные изменения

Частота ситуаций, в которых цена закрытия остается неизмененной – т.е. частота встречаемости нейтральных полос – поднимает вопрос о точности, которую следует использовать при принятии решения о том, не изменилась ли цена закрытия текущего символа по отношению к цене закрытия предыдущего символа. Следует ли рассматривать какое-либо изменение, независимо от того, насколько оно является незначительным, как строгое изменение цены и отображать его соответствующей цветной «полосой» или же считать его нейтральным, если оно невелико в диапазоне значений H-L?

В отношении того, является ли изменение цены закрытия большим или маленьким, следует помнить одну вещь: положительное и отрицательное давление, как описано в первом разделе, присутствуют всегда, и решение выделить одно из них не означает отказа от другого. Если нет ничего другого, то это, по крайней мере, делает визуально убедительным то факт, закрылась ли цена выше или ниже в случае ее незначительного изменения.

Тем не менее, для тех, кто при незначительном изменении цены закрытия предпочитает, чтобы символ отображался в нейтральном тоне, можно определить порог изменения (процент от диапазона HL) в качестве триггера для формирования соответствующей цветной полосы, и это может быть частью настраиваемого параметра. Также можно настроить цвет полосы/ручки и толщину ролика.

Рисунок 4: «Утонченная» версия. В этом утонченном варианте графика RaS «ролик» заменяется небольшой точкой, а «полоса» теперь является цветной частью линии H-L.

Альтернативный дизайн графиков RaS: утонченная версия

Для аналитиков, которым по-прежнему нужен более чистый внешний вид традиционного графика баров или требуется возможность уплотнения большего количества данных в заданной области графика, может потребоваться более продуманный дизайн, подобный представленному на рисунке 4. «Ролик» заменяется маленькой точкой, а «полоса» теперь является цветной частью линии H-L.

Марко Алвес является техническим аналитиком с 2003 года, он занимается адаптацией некоторых классических индикаторов и разработал новые, которые соответствуют его собственным инвестиционным и торговым целям.

Марко Алвес,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 20 декабря, 2018 пользователем pavlus777