Как применять Горизонтальные объемы на Forex

Горизонтальные объемы на форекс

Здравствуйте, дамы и господа Форекс трейдеры! После некоторого перерыва мы продолжаем тему применения объемов в торговле.

И сегодня речь пойдет о так называемых Горизонтальных объемах, которые помогают нам понять какие ценовые уровни наиболее интересны крупным игрокам. Это вспомогательный инструмент, который можно совмещать со множеством стратегий.

Маркет профиль или ваш указатель, если вы заблудились

profil-ryinka

Идея о профиле рынка берет свое начало еще с 1980 года. Ее развитием занимался Питер Стайделмэйер совместно с Чикагской товарной биржей.

Трейдеры, которые используют профиль рынка, могут более глубже понять рынок, что в свою очередь ведет к более развернутому пониманию движений цены на рынке, как в конкретный период, так и в общем его целом.

Итак, что же такое профиль рынка? Это область стоимости, которая представляет собой зону некоего равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов.

Кривая нормального распределения показывает нам, что изменение цен на ранке происходит в виде колокообразной линии. И, в свою очередь, расположение цены относительно этой кривой и есть та информация, которая нам нужна. Выражаясь простым языком, профиль рынка – это горизонтальные объёмы, проторгованные по каждой цене и размер линии показывает нам какой объем был проторгованный по этой цене. То есть, цена начинает какое-то движение, но для ее движения необходимо топливо, а топливом, в основном,  являются простые трейдеры (так называемая «толпа»), мы с вами и небольшие организации с маленьким капиталом. Крупный игрок должен накопить позицию и поэтому он будет двигать цену через определенный уровень, чтобы там набрать позицию, так как он не может в одночасье нажать кнопку «Купить» и получить позицию в тысячу лотов. Ему просто не хватит ликвидности и его покупка растянется по большому ценовому диапазону, что в итоге приведет к тому, что он не заработает ничего. Поэтому, позиция таких игроков, как правило набираются во флете (когда цена двигается в определенном ценовом диапазоне и не выходит за него). Туда заманиваются, как покупатели, так и продавцы. И после того, как нужный объём набран, происходит истинное движение.

На картинке это примерно выглядит так:

1

Еще пример:

2

Как видим, максимальный объем отмечается индикатором (можно скачать в конце поста), а так же отмечаются объёмы, которые меньше основного, но они все равно большие для данного диапазона.

Отличия Горизонтальных объемов и Профиля Рынка TPO

Маркет профиль очень похож на профиль ТРО, но в них закладывается разное значение. Если Volume Profile –это градация объёмов по каждой цене, то ТРО(time,price,opportunities) простыми словами — это место, в котором провела цена больше всего времени. На биржевом терминале — это выглядит так:

3

Каждые 30 минут в этом профиле обозначаются новой буквой. Если какой-то ценовой диапазон торговался данные полчаса, он обозначается соответствующей буквой, и эта буква наносится на график на уровне этого ценового диапазона. В месте, где цена находилась дольше всего и будет больше всего букв. Исходя из этого, мы можем определить ценовой диапазон, который и был наиболее  интересен участникам рынка, т.е в нем проторговалось 70% дневного объема. А применение такое же, как и маркет профиле: в какую сторону цена выходит из накопления, в ту и рассматриваем сделки. В МТ4 выглядит почти так же как и маркет профиль:

4

Применение на практике

gorizontalnyie-obemyi-na-praktike

Как эти знания могут нам пригодится? По — простому: в какую сторону происходит выход из профиля – в ту и стоит открывать позицию. Но как мы все знаем, что Грааля нет, поэтому маркет профиль нужно использовать как фильтр направлений для входа. На примере это выглядит так: если цена над профилем и ты рассматриваешь скальперскую сделку, тебе нужно искать покупки. Если под ним – соответственно, продажи.

5

В дневном профиле существует такое понятие, как POC – point of control. Это есть самый максимальный объём дня проторгованный по определённой цене. (Скрин фьючеса 6Е-евро-терминал SB_Pro)

6

Чем хорош профиль для скальперов и интрадейщиков? Вы торгуете каждый день, и каждый день, за исключением форс – мажоров, стараетесь закрыть позицию. Поэтому каждый новый день для вас начинается с чистого листа. Ввиду чего алгоритм ваших действий таков: вы смотрите максимальный объём вчерашнего дня и смотрите реакцию цены на него. Если от него цена ушла вниз, то в голове мысленно держим продажи и смотрим на формирование сегодняшнего профиля.  А также на сегодняшнюю реакцию цены от него. Если цена сформировала новый профиль и вышла из него вниз – продолжаем продавать. Если вверх – покупаем, но не далее вчерашнего максимального объёма профиля.

Где взять профиль? Для МТ4 набор объёмных и профильных индикаторов здесь.

http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=7753.0

Можно еще, смотреть фьючерский профиль. Его можно смотреть

NinjaTrader 7 (бесплатно) http://ninjatrader.com/ru/FreeLiveData

SB_Pro (бесплатно) http://www.sb-professional.com/#!blank-2/qsrk2 с недавнего времени котировки стали идти с 20-ти минутной задеожкой.

а также кластер дельта на сайте http://clusterdelta.com/volume#getvolume

Что делать, если вы не скальпер, а хотите, так сказать, затариться хотя бы на наделю? Вы берете больший временной период и формируете на графике профиль по каждому дню, а сбоку – общую наторговку хотя бы за два – три дня. Дальше вы смотрите, где по отношению к общей наторговке находится сейчас цена. После чего принимаете решение о входе в сделку. Сильно большой долгосрок торговать не получится. Так как в полугодичном движении могут наблюдаться наборы и в бай, и в сел и их распределение в этом же движении.

7

Тренд на рынке бывает не всегда, и по книжным истинам 70% рынок находится во флете, тут нам на помощь приходит профиль рынка. С ним мы можем торговать как тренд, так и флет.

Примеры для торговли Флет:

Определяем границы объёмного микро-канала и торгуем его границы. Преимущество данного вида торговли в том, что будет очень короткий стоп, который даст хорошее соотношение риск/прибыль.

8

Выход из флета:

Определяем границы объёмного микро-канала, как только цена выходит из него, на подтверждении выхода входим в сделку. Здесь свои плюсы-можно поймать хорошее трендовое движение 90 пунктов за один день(как на скрине)

9

Евро скальперская выход из профиля, график м5:

10

Вывод

gorizontalnyie-obemyi-vyivod

Горизонтальные объемы могут служить неплохим подспорьем в определении главного движения дня. Однако не стоит забывать, что это не отдельная стратегия, а вспомогательный инструмент.

Скачать индикаторы объема для Mt4

Инструкция по установке

Скачать кнопка

С уважением, Волков Александр
TradeLikeaPro.ru

VSA , ,
  • shuhrat

    Горизонтальные объемы, это хорошая вещь…

  • Andrey Otten

    Спасибо, в чате обсуждали, а тут и статья подоспела!

  • Robot

    Читаю и улыбаюсь)
    Миф №1.
    «В данном рэйндже был набран объём исключительно в Sell»
    Вот примеры дельта профиля на накоплениях с Sell — объёмом и Бай — импульсом… Упс.

    • Max

      че за платформа?

      • Саша

        Sbpro, но она платная уже

    • Саша

      При чем тут дельта, у тебя четко нарисован канал с набором, вот и работаешь либо на выход из него, либо на отскок от границ

      • Robot

        При том, что по дельте либо по кумулятивной дельте видно набор в ту или иную сторону… Автор в своём видео чётко говорит «был набран объём исключительно в селл», по этому импульс был в селл.
        Я просто показал, что это заблуждение, дабы не вводить в него далее не знающих.

      • Саша

        Исключительно в селл не по импульсу, а по истинному выходу из объемной зоны

    • Саша

      По дельте нельзя быть уверенным на 100 процентов, какой был объем, т.к
      Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
      Ордер Sell Market исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid
      Ордер Buy Stop исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask
      Ордер Sell Stop исполняется о встречный buy limit в ленту принтов записывается по Bid.
      Так вот в том месте, где по биду прошел большей объем ты не поймешь, это крупняк разобрал лимитками стопы продавцов или в том месте проходили фиксы покупателей. Что касается твоего скрина

      • Robot

        1) Теория сведения ордеров — очень занимательно.
        2) Познания по дельте надо подтянуть.
        Только ленивый терминал не использует дельту. Определение её чёткое и однозначное. Настроение рынка видно. Другой вопрос — что с этим делать и как искать крупняк, а как искать ритэйл.
        P.S. На истории я найду 1000 и одну причину обосновать свой вход)

  • Robot

    Миф № 2
    SBPro — бесплатна.

    SBPro — платна.

    • ggman

      Поправочка:
      SBPro — бесплатна.
      SBPro 2.0 — платна.

      • Robot

        Да, только толку от первой мало. На ней фид с задержкой 15 -20 минут идёт. На разворотных моделях для скальпа она становится бесполезной.
        И попробуйте загрузить дату за последнюю неделю. Выдаст ошибку.

    • Саша

      В видео все есть и про задержку и про платную версию, видео записывалось еще когда она была бесплвтна и без задержек

      • Robot

        Да, я заметил «новизну» данного видео)

      • Видео меньше месяца. У нас определенная очередь в публикации материалов, что иногда создаёт задержки от момента создания до непосредственно выкладки в паблик.

      • Алексей Лебедев

        Можно к роботу по флету присоединить индикатор обьема чтобы отключал при повышении обьема

      • aaa

        Дата лепки пельменей и
        дата их упаковки, это разные
        даты. ))

      • Саша

        Это был просто пример сохраненный давно.

      • ааа

        «Просто только кошки родятся». )

  • Олег

    Если 1000 бай лотов против 1001 в сел это всё равно что 0 против 1 но выглядит круто много краски по экрану полосы ух мощь 🙂
    Я не против мысли в слух 🙂

    • Ravilius777

      и тут «проскользнуло»)

  • Ravilius777

    тема хорошая, потенциал чувствуется больший нежели раскрыто, нужно копать

    • Саша

      Будем раскрывать в дальнейшем, это верхушка айсберга

      • Ravilius777

        спасибо, че говорить, Вы большие молодцы

  • Robot

    Миф № 3.
    Нужно искать вход по направлению в сторону выхода из «объёмного микроканала»)))
    Здесь я вообще упал.

    • Саша

      на твоем скрине видно что обьем был набран после пробоя уровня, поэтому там как раз нужно было покупать при тесте нижней границы канала, в видео четко сказано не грааль

      • Robot

        Секундочку. На моём скрине только то, что я обозначил и всё очень чётко. Набор — это флэт. Импульс на скрине после флета.
        Видео — не просто не грааль, а заготовка под пластиковые стаканчики. Здесь я с тобой согласен)

      • Саша

        и стопы конечно тоже будут, а сорри забыл предупредить, прибыльных сделок можно вытянуть не 100%

    • Бред Питт

      Robot, ты вот обсираешь автора,а сам-то прибыльно торгуешь??Если говорить про объёмы,которые указываются в статье,то нужно не бездумно смотреть на самые длинные полосочки,а понимать умом,что выход из накопления-это:1.Победа тех,куда был совершён выход,2.Работали другие деньги с другого ТФ.Определить это можно торгуя по тренду старшего ТФ.Накопление-пробой по тренду-закрепление цены или ретест и ТОЛЬКО после этого ВХОД!Потому что,когда бросаешь мячик в потолок,он ОТСКАКИВАЕТ.Закон физики-1 класс. Говорю для всех- думайте головой,а не смотрите картинки)))удачи.

      • Robot

        Да. Я торгую по объемам. Торгую прибыльно. Я просто показал, абсурдность нескольких утверждений автора. Наличие горизонтальных объемов на графике не гарантирует прибыльной торговли. В целом ход мысли автора считаю не верными. Набор слов, красивых картинок и не более.

      • Бред Питт

        Красавчик!А можешь в таком случае поделиться,как ты вычисляешь кто стоит в фазе накопления и куда,и сайт,каким ты пользуешься?Я в свою очередь поделюсь своей прибыльной ТС.Совершенствуем навыки,так сказать)

      • Robot

        Кто стоит в фазе накопления — показывает кумулятивная дельта. Также можешь натянуть её профиль на распределение. Но это не 100 % гарантия выхода в импульс по направлению дельты. Так если к примеру возьмёшь фунта, то по такому принципу быстро прогоришь. Каждый инструмент очень индивидуален и что бы понять куда будет импульс — нужны наблюдения, чего я уже накопил достаточно, что бы определять с большой долей вероятности. По поводу сайта — не понял. Сайтами не пользуюсь. Пользуюсь терминалами, тем же Sbpro. Он хоть и платный, но очень удобный. С удовольствием выслушаю твои мысли по поводу торговли на объёмах.

      • Бред Питт

        Индивидуальностей на Форе маловато.Есть только инструменты с большей или меньшей волатильностью,потому что они ходят друг за другом.В этом есть недостаток в плане заработка,но и преимущество перед акциями,потому что рэйнджевый медленный Форекс проще анализировать.Объёмами,скажу честно,толком не пользуюсь,потому что пока не сложилось.В этих,кластерных объёмах пока тоже толка не нашёл…Знаю,что лучший из всех-это Пурнов…Комул.дельта-это вроде как осциллятор?Как натянуть её профиль на распределение,подскажешь?Это два разных индюка?

      • Бред Питт

        Короче,поглядел на ком.дельту.Если флэт,а дельта в росте,значит это могут быть покупки.Правильно мыслю?)

      • Robot

        1) Пурнов не лучший. У него побарный анализ, а это совсем другая тема. Лучший в этом деле я и ещё 2 человека, которые очень плотно работают в этом направлении. Простите за скромность).
        2) Комул. дельта — это реальный показатель чистой дельты, накопленный в единицу времени. И больше тут добавить нечего.
        3) В МТ4 никак не натянешь. Для этого есть специальные платформы.

      • aaa

        Да нет, лучший из лучших,
        это, вне всяких сомнений, конечно же Я ! ))
        Так как легко сочетаю тиковые вертикальные
        объёмы на D1, с «профилем» на М30.
        И заметьте, всё это на Форекс, в МТ4 и
        на кросс курсах,
        абсолютно бесплатно,
        без всяких перерегистраций,
        на родном русском языке.))

      • lolkin

        почитал что ты понаписал, ненаю где ты там зарабатываешь.. ты хоть понимаешь что пишешь, клоун ты смешной))) кто стоит в накоплении в какую сторону;) кум дельта обсчитывается маркет ордерами, по ней только диверы смотреть))) разберись с инструментами за кот пишешь для начала, начни с ценообразования, пока не очень получается. удачи тебе :)))

      • Саша

        А кто кричит в три горла, что только дельта даст обсолютное понимание рынка, я согласен что есть люди которые и прибыльную тс превратят во что попало, в таком контексте ничего не гарантирует прибыльную торговлю. Ни каких картинок, кроме индикатора торговых ссесий и оставшегося по привычке, индюка который отмечает места где цена не находилась н-количество свечей. Конечно же только ваш ход мыслей будет верным, как вы там говорили вы лучший, что же вы делаете на этом сайте? Вместо того чтобы обосрать с ног до головы могли бы написать что то стоящее к дополнению этой темы, я всегда стараюсь учиться и из каждого материла всегда можно что то почерпнуть. Но это жаль не про вас.

      • Бред Питт

        Согласен.Дельта-это типичный осциллятор,который показывает те же диверы с ценой,как тот же ССi. Я ещё в первый год работы понял,что индюки внизу графика только засоряют мозги.Имхо

      • Robot

        Никто не кричит в три горла. Я вполне конкретно показал на распределение и то, что там медвежье накопление не говорит о выходе импульса в шорт. Дельта не даёт однозначной картины. Не надо перекаверкивать мои слова. Я так понял, Саша, это твой материал. Извини если зацепил. Но моя оценка материала от этого мягче не становится.

      • Саша

        Конструктивная критика всегда приветствуется, а не в форме издевок

      • Robot

        OK.

      • Александр Николаев

        Уважаемый, все видят рынок по разному, и понимание рынка может быть разным даже если торгуют по одной методике, главное верить что твой метод работает. И даже не смотря на то что основы и(или) инструменты могут быть у вас одинаковыми, а понимание рынка разным, вы оба можете торговать в прибыль! А на вопрос почему так, думаю ты должен знать ответ. Поэтому не стоит над кем то надсмехаться или что то оспаривать. Если оба успешные трейдеры, то чего вам друг другу доказывать? Обоим респект!
        P.S. Зарабатывает не тот кто умеет правильно предсказывать, а тот кто увидел закономерность и умело этим пользуется.

      • roy aron

        успешные трейдеры тут не сидели бы, ни с одной стороны, ни с др. здесь только новички и теоретики.

  • Андрей

    Очень неплохой терминал для горизонтальных объемов это TOS (thinkorswim). Бесплатно на 60 дней, потом надо перерегистрироваться.

    • Robot

      pervoclass(точка)ru
      Там моментальная перерегистрация.

      • Алексей Лебедев

        А если к роботу по флэту приставить индикатор обьема.

      • Андрей

        да есть такое))

      • Алексей Лебедев

        Можно по -конкретнее.к кому обратится .

      • Андрей

        по конкретнее что?? что такое TOS или как в нем зарегиться?

      • Алексей Лебедев

        можно на робот по флэту повесить индикатор объемов

  • ааа

    Кому интересно, посмотрите как
    Станислав Бернухов рассказывает
    о применении «профиля» внутри дня.

    • Это про другой профиль. Про TPO
      http://tradelikeapro.ru/profil-ryinka-forex/

      • ааа

        Не имеет значения.
        Там показана работа с «профелями»
        в контексте нескольких дней …

      • aaa

        )))

      • 9serg

        выложите скрин с входами и выходами

      • Саша
      • ИВАН

        Скажите пожалуйста на каких таймфреймах лучше работать по этим обьемам?

      • ааа

        «Исторически» на М30.
        А вообще-то на любых можно.

      • Саша

        лучше смотреть м60, но можно и м30

  • Егор

    пожалуй лучший урок на сайте

    • Александр

      Согласен

  • Иван

    Кто нибудь слышал о «volfix», стоящяя прога?

    • Саша

      прога норм, но очень дорогая, аналоги есть дешевле

  • Igor Kvasov

    всегда вертикальными объемами пользовался,можно еще горизонтальные добавить.

  • Dimas7469

    Здравствуйте! Несколько дней назад запросил у Портала полный видео курс по VSA но писем так и нет, спам тоже проверял, запрашивал несколько раз на почту dimas7469@yandex.ru. Буду очень признателен если пришлете курс! Спасибо!!!

  • aaa

    Разве «озвученные» в комментариях платформы —
    SBPro
    thinkorswim
    volfix
    подходят для:

    • Саша

      Конечно, в любой из них можно натягивать маркет профиль на график

      • ааа

        Имелось ввиду — подходят ли эти платформы для работы на Форекс, ведь, обратите внимание, этот сайт о Форекс и для Форекс трейдеров. ))

  • ааа

    $$$

  • Boris

    Очень полезная статья. В терминал МТ5 можно этот индикатор установить?

    • Саша

      В мт 5не работал, но я думаю есть и для него индикатор

  • kraz5

    Немного не правильно! Автор рассказывает о механической торговле по объемам.Мол, где находится цена относительно объемов! Однако стоит учесть, что маркет может набирать сразу несколько крупных позиций! Часто можно видеть, к примеру большая свечка вверх, а потом реверсивная в 3 раза больше этой — вниз! Ты и пикнуть не успеешь как твой стоп возьмут! Если уже говорить о профиле рынка, то тут стоит упомянуть о большой и решающей роли — как выглядит сам профиль! Именно от его формы и происходит дальнейшее развитие. кто сейчас контролирует рынок, какой маркет — среднесрочник, или так называемый:старший таймфрейм (крупные игроки). И тд…. У меня есть материал по этому поводу. Который очень хорошо разжеван и я нигде не встречал. Но, там реклама от торговой платформы. Если pavlus777 не будет против. Я выложу его на форуме, на все общее обозрение …

    • Саша

      Я рассказывал, про один из вариантов в применении профиля рынка, конечно его нужно использовпть в комплексе с общим пониманием рынка, куда была прошлая загрузка, разгружалась ли, где сняли стопы и т.д ,

    • Выкладывайте.

    • Андрей

      Ссылку если можно сюда выложите или в каком разделе в форуме. Темой объемов интересуюсь давно, думаю будет интересно изучить материал. Заранее спасибо.

  • kraz5

    ну и почему мой пост удалили ?!

    • Бред Питт

      Ребят,какие ещё варианты применения профиля?Интересно же послушать ваши мысли

      • Саша

        Никто ничего на скажет, потому что народ такой. Обосрать -да, путевое что-нибудь сказать-это не

  • Дмитрий Ершов

    Хорошая статья, просто автор уже график видит по своему как все мы свои графики, думаю хорошая тема для размышления и экспериментов. Не думаю, что прям сразу получится торговать, но потенциал большой.

    • Саша

      спасибо, старался

  • Бред Питт

    Заметил интересный факт.Когда объёмы образуют букву Р,но при этом день закрывается выше объёмов,образовав полную свечу на Д1,то можно вставать в бай.Для смены тренда должен быть флэт,где уже не обновляются минимумы.
    Вот видите!А все,кто кричат,что много знают,тем я не верю,либо докажите обратное,горлопаны))

  • Artyom Yaroshenko

    Видео очень наивное

  • Олег

    Добрый день.
    Есть ли возможность выложить данный индикатор для MT5?