Ilan Nikolaus — он Вам не Колян, или мартингейл без сливов

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

Можно ли зарабатывать на мартингейле и не трястись над ним каждый день, боясь слива? Можно. У нас на форуме с 2013 года проверяются/работают у многих пользователей советники-мартышки из семейства Николаус. За основу там был взят всем известный илан 1.6, принципиально переработан — советник торгует в покупки и продажи одновременно с одного или двух графиков (в зависимости от модификации), добавлен ряд полезных функций по сопровождению ордеров  — вроде переменного шага для построения гибкой и устойчивой к безоткатам сетки ордеров и кое-что ещё.

Чуть позднее наши программисты (большой респект форумчанину LeoK) этого эксперта ещё чуть улучшили и сделали более удобным и практичным в использовании — с сохранением авторской логики работы. В итоге получился советник Ilan1.7Refact, и сегодня он в нашем обзоре.

Характеристики советника

Платформа: Metatrader 4
Версия советника: 1.7
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY
Таймфрейм: M5
Время работы: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Forex4YouRoboforex, FortFs

Справка по установке

Устанавливается советник по стандартной инструкции. Принципиально важный момент — советник торгует в покупки и продажи одновременно. Кроме того, эксперт, который можно скачать в этом посте, уже имеет прописанные разные магические ордера в настройках — таким образом пользователю ничего менять не надо (разные магические номера нужны, чтобы бот правильно сопровождал ордера для продаж и ордера для покупок — без путаницы).

Стратегия советника

Илан-николаус — модификация известного всем советника, использующего принцип мартингейла. Советник торгует одновременно в покупки и продажи с одного графика инструмента. Как и у всех иланов — для входа в сделку учитываются показания осциллятора RSI. После установки советника и разрешения торговать — через некоторое время (может минут через 15 после запуска, иногда почти сразу) он открывает пару ордеров на покупку и продажу. Будет картина как на скрине ниже:

Если день окажется очень флетовым — не будет какого-то явного движения в ту или иную сторону — и цена не достигнет уровня, указанного в настройках для открытия следующего ордера — то пара ордеров на покупку и продажу и провисят весь день.

Важной особенностью является то, что первоначально у ордеров нет приказов стоп лосс и тейк профит. Дальше, в зависимости от того, куда будет движение на рынке — вверх или вниз — советник начинает открывать  новые ордера против тренда — если движение вверх — то советник продаёт, если движение вниз — то советник покупает — тут всё как и у всех мартингейлов, без исключений. И уже в этом случае (со второго ордера, открытого против тренда) появляется приказ тейк профит. Далее — как только произойдёт откат цены — советником будет закрыт ордер (ордера) согласно тейк профиту, и у него опять останется в рынке пара ордеров на покупку и продажу без стоп приказа и тейк профит приказа. Как на скрине ниже:

Дальше советник повторит на новом тренде все свои действия, описанные выше.

Обратите внимание, что после закрытия сетки ордеров советником шаг между бай-селл ордерами увеличился. И так будет происходить каждый раз после закрытия сетки. Разбег меж ордерами зависит от волатильности на рынке — он может достигать и 50-70 пунктов. И дальше, что бы «раскачать» советник — придётся ожидать большей волатильности. Иногда, после очень сильных движений, бывает и такое — пример с двумя ордерами, между которыми 150 пунктов:

Что делать в таком случае? Либо закрыть оба этих ордера (как правило, в плюсовом замке) и по новый запустить советник в работу, либо ждать ещё большего движения на рынке. Это принципиальная особенность всех Николаусов. Поэтому, когда мы будем разбирать блок Бектесты советника, вы поймёте, что тесты на истории от торговли, где периодически руками можно/нужно вмешиваться в работу, будут отличаться, и иногда сильно. Увеличивать лот советник начинает с третьего ордера, а первый и второй ордера идут с заданным в настройках лотом — что является весьма важной деталью (аналогичная фича применяется и в советнике Forex Setka Trader, например).

В советнике реализована опция по переменному шагу между ордерами. Пользователь кроме того, что задал дистанцию от открытия одного ордера до открытия следующего, может выбрать ордер, и указать, сколько пунктов нужно добавлять к уже принятому шагу между — опция очень нужная и полезная особенно при сильных безоткатах. Пример работы переменного шага между ордерами (с комментариями на скрине).

Ещё один пример работы советника. Синими линиями отмечены ордера в покупки, красными линиями ордера в продажи. Как видно, на хорошем движении вниз советник строил сетку ордеров в покупки, с другой стороны висел ордер в продажи (без стопов и тейков) и собрал много сотен пунктов прибыли — компенсируя нарастающую просадку по бай сетке.

Валютные пары

Валютные пары самые известные и распространённые: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY. Обращаем внимание на спреды — чем меньше, тем лучше; обращаем внимание на кредитное плечо — чем выше, тем лучше. Теоретически можно попробовать и другие инструменты в работе. Вот пример с «поцанским кроссом» — парой GBPJPY. Так как для этого инструмента улететь на тысячу пунктов не составляет особого труда — то основной шаг меж ордерами задан в сто старых пунктов, и с четвёртого ордера ещё на 50 пунктов расширение прописано в настройках (то есть далее шаг будет 150-200-250-300 пунктов и так далее). Напоминаю — в советнике нужно задать в таком случае шаг в 1000 (тысячу) пунктов — если у вас пятизначный счёт (для счёта в четыре знака только нужно ставить 100). Если сделаете шаг 100 на пятизначном счёте — то он будет открывать новый ордер каждые 10 пунктов (10 старых пунктов по 4 знакам — это 100 новых пунктов по 5 знакам).

После открытия двух ордеров без стопов и тейков советник ждал движения в 100 пунктов для открытия нового ордера. Как только цена прошла заданное в настройках движение — был открыт второй ордер и приказ тейк профит появился.

Далее цена прошла расстояние до тейк профита, сетка закрыта и опять два ордера в работе.

То есть попробовать что-то новое, провести эксперимент вам никто не запрещает.

Советник и новости

Очень много разных противоречивых утверждений существует по этому поводу — кто-то отключает советников на новостях, кто-то нет. Так как же быть? Ниже будет представлено несколько различных новостных ситуаций, наверняка многие из них вам будут хорошо знакомы — кто-то заработал на этом, кто-то наоборот — потерял. Нас прежде всего интересует вопрос — как Николаус справляется с новостями.

Как правило, в новости возникает повышенная волатильность — валюты могут улететь на несколько сотен пунктов в одну сторону (с последующим возвращением или невозвращением обратно), брокеры заботливо раздвигают спреды, ордера, если и открываются — то скользят, и стоп приказы — если установлены не очень далеко — обязательно срабатывают. А советник без стопов торгует…

10.07.2013 года
Пожалуй, один из самых известных скринов. После речи Бена Бернанке пара EURUSD улетела за вечер более чем на 400 пунктов. Брокер Forex4you, счёт реальный центовый — 200 центов. Лоты минимально возможные — 0.01 и 0.01 (бай/селл). Советник не слил депозит — можно посмотреть историю сделок. Хотя у многих мартышки эту новость пережить не смогли.

22.01.2015 года
Весьма важные новости в этот день были — от брокеров даже приходило предупреждение, что могут плечо уменьшить до 1 к 100 — вообще когда такие сообщения получаете, ввиду последних чёрных лебедей — нужно быть очень внимательными и осторожными. Инструмент EURUSD, сделки смоделированы скриптом.

Однако, как после новостей был закрыт плюсовой замок и советник был отключен — последовало резкое безоткатное движение пунктов в 500 — что советник не застал. Теоретически, потом был откат размером более 150 пунктов, что заставляет предположить, что советник, исходя из шага/переменного шага по ордерам и мани менеджменту — справился бы с ситуацией.
17.09.2015 года
Важное заседание ФРС, о котором говорили за пол года до его начала. Особенностью было то, что советник был запущен примерно в 20.30 по мск — то есть примерно за пол часа до заседания ФРС (21.00 мск). Так советник ещё никто не проверял. Более того, обычно вместо одной пары сразу три было взято в работу — GBPUSD, EURUSD,  EURJPY. По настройкам — на EURJPY шаг по ордерам в 40 пунктов выставил (400 для 5 знаков). Но, надо заметить, того, что ожидали от этой новости не произошло, и аналогичные совы-мартины такие движение перенесли нормально, в отличие от июля 2013 года.

03.12.2015 года

Итак, заседание ЕЦБ, пресс-конференция ЕЦБ и решение по % ставке. Обычно все стремятся советники отключить — ну для разного рода ночных скальперов это очень правильно. Этого дня ждали, много говорили на форекс-форумах, и не зря: сильные движения были по EURUSD — 462 пункта, GBPUSD — 253 пункта, EURJPY — 470 пунктов даже. Ниже — в скриншотах:

24.06.2016 года (Brexit)
Эта новость очень фундаментальная и значимая. Про Брекзит знали, пожалуй, даже те, кто далёк от сферы форекс — благодаря СМИ. Брокеры заблаговременно уменьшали плечи и рассылали предупреждения, в Альпари на торговом счёте Pro-ECN даже установили 10 плечо и режим торговли Close Only включили — новые позиции открывать было нельзя, только закрытие. Для среднестатистического внутридневного трейдера можно было вполне эту неделю провести за отдыхом. Но раз так — было решено торги на демо счёте провести. Хотя вроде на центовых счетах плечи так и остались прежними. Что же было в итоге? Сделки смоделированы спец. индикатором:

История сделок:

Ещё один пример из работы:

В один из моментов до тейк профита было и по 500 пунктов (5000 по пяти знакам). Вообще все материалы по работе советника в этот день собрал в отдельную папку — можно посмотреть/скачать в этом сообщении на форуме.

Таким образом, если сделать небольшой вывод из того, сколько раз советник проверялся в новости — он ни разу не слил депо. Как результат наблюдений, использовать советник в новости — можно. Ну а если сомневаетесь, или новости очень важные — никто не мешает проверить на демо счете — а как оно будет. Это будет ВАШ опыт.

Бэктесты советника

С тестированием есть некоторые интересные нюансы, о которых надо упомянуть.

  • Корректно протестировать версии советников, работающих с двух графиков одновременно (1.67 и 1.68 Николаусы) — в терминале МТ4 — нельзя;
  • Принципиально важен момент входа в рынок: один трейдер запустил советник в начале безотката в четверг и на вечер понедельника имеет просадку, а второй трейдер запустил советник в понедельник с открытия рынка и на вечер того же для имеет плюс;
  • Советник может работать не на одной, а на 2-х или больше валютных парах.

Эти все факторы делают сам процесс тестирования затруднительным, и результаты теста так же будут довольно сомнительными. То есть по тестеру может быть слив депозита, а в реальной торговле нет. И если вы вручную вмешиваетесь в торги — иногда самостоятельно запрещая торговлю, иногда разрешая, закрывая замки из двух ордеров и вновь бота запуская в работу — в итоге результаты тестов к реальности практически не будут иметь никакого отношения (в тестере ведь не учитывается такой момент) — помните об этом. Однако всё равно тесты мы сделали для вас — чтобы было понятно — советник весьма интересный и заслуживает внимания.

EURJPY M5 (2015-2017)

EURUSD M5 (2015-2017)

GBPUSD M5 (2015-2017)

Некоторые результаты тестов 99% (от форумчан из темы советника):

EURUSD M1 (2015-2016)

EURUSD M5 (2015-2016)

Мониторинги

  • Старт: 29.05.2017
  • Брокер: Forex4you
  • Версия советника на мониторинге: 1.7
  • Настройки: валютные пары: EURUSD, GBPUSD. Разные мэджики. Лот:0,01. Lotexponent=1.4. Lotdemical=2. Таймфрейм: M5.

  • Старт: 15.10.2013
  • Брокер: Forex4you
  • Версия советника на мониторинге: 1.7
  • Настройки: валютные пары: AUDNZD, CADCHF, GBPUSD, EURUSD, EURJPY. Разные мэджики. Лот:0,01. Lotexponent=2.

Несколько комментариев по мониторингам.

Первый мониторинг из нашей рубрики Роботест. Там много советников работает. Что можно сказать — это не чей то личный мониторинг, поэтому вот так.

А вот второй мониторинг — от нашего форумчанина Cerebellum. Это самый старый мониторинг советника — с 2013 года работает, и как видно по истории — а она открыта — советник работает с лот экспонентом 2. А много ли вы таких мартышек знаете? Так же по мониторингу видна просадка и кривая доходности почти вниз ушла. Это было в начале 2016 года на паре CADCHF (см дневной график этого инструмента за указанный период). Однако полностью депозит не был слит и сейчас советник практически восстановил его. Почему так произошло — шаг меж ордерами 30 пунктов и лот экпонент — 2 (два). Не хватило немного возможностей сове усредниться и вывести в плюс депо — хотя после фиксации убытков пара развернулась и ушла вверх — теоретически всё верно бот делал. Одним словом — очень интересный мониторинг.

Описание настроек

Lots  — начальный размер лота;
LotExponent  — множитель лота для нового ордера сетки;
StepPeriod   — период для определения шага сетки;
StepDel    — делитель значения шага сетки за период;
StepMin  — минимальное значение шага сетки (в пунктах);
StepPlusOrder  — номер ордера в сетке, после которого шаг сетки начинает увеличиваться;
StepPlusValue  — размер увеличения шага сетки после ордера StepPlusOrder;
Slippage   — допустимое проскальзывание при реквотах (в пунктах);
TakeProfit — по достижении скольких пунктов прибыли закрывать сетку ордеров;
RsiMinimum — нижний уровень индикатора RSI (14) текущего таймфрейма;
RsiMaximum — верхний уровень индикатора RSI (14) текущего таймфрейма;
MagicBuy — MagicNumber для ордеров BUY;
MagicSell  — MagicNumber для ордеров SELL;
MaxTrades — максимально количество ордеров в сетке;
StartProfit — профит стартового ордера в валюте депозита, при достижении которого он закрывается, если еще не открыт парный ордер.

Внимание! Ничего не меняйте в параметрах советника и используйте только рекомендованные значения, если точно не понимаете, что делаете!

Рекомендуемый мани-менеджмент

Тут так же идёт стандартная таблица, как и к большинству мартышек.

Тип счета Минимальный лот и шаг лота Мин. стартовый депозит Примеры Брокеров
Сent (с мини-лотами) 0.01 10$ (1000 центов) Forex4you
Центовый 0.1 $100 Roboforex
Стандарт 0.01 $1000 Alpari
Про-счета 0.1 $10000 Классический тип счета у большинства брокеров

Можно воспользоваться различными Exel таблицами для расчёта лотов в сетке ордеров, тем более одна из таких прилагается в комплекте к советнику и мануалу.

Как работать с таблицей? Там всё интуитивно понятно — в верхней строке задаём желаемые настройки и в итоге получаем нужные нам данные:

  • Количество колен — сколько ордеров советнику разрешено открыть (обычно 10-15);
  • Начальный лот — лот первого ордера (обычно 0.01 для центовых или классических счетов);
  • Мультилот (или лот экспонент) — множитель для увеличения размера лота в последующих ордерах — у нас же мартингейл — каждый новый ордер будет иметь лот, больше чем у предыдущего, умноженный на этот самый мультилот;
  • Расстояние между ордерами — через сколько пунктов движения против позиции советник откроет новый ордер. Очень важная настройка;
  • Залог — сколько денег будет заморожено с вашего счета на минимальный размер лота (0.01 лота минимум). Посмотреть какой будет залог на минимальный лот, а так же с учётом размера кредитного плеча (а плечо, ещё раз напомню — самое максимально должно быть), можно по калькулятору трейдера.

Таким образом, по данным из таблички эксель, мы будем знать максимальный размер лотов всех ордером и сумму залога, что будет заморожена на нашем счете, если советник откроет все 10 ордеров во время сильного однонаправленного движения на рынке. Также мы будем знать просадку в пунктах и деньгах — т.о. вычисляется минимальный размер депозита для работы с советником. Ниже пример сетки ордеров (с увеличивающимися лотами у каждого нового ордера) в работе:

Ещё раз — таблиц по расчёту лота немало представлено, в том числе у нас на форуме. Ну а если вы изучите наш бесплатный видео курс ExcelTrader, то сможете самостоятельно программировать и рассчитывать какие угодны таблицы.

Также рекомендую внимательно ознакомиться с разделом Мани Менеджмент по этому советнику в теме на форуме в самом первом сообщении (ссылка на тему в конце статьи).

Советник и модификации

Как уже было отмечено в самом начале — это не один советник — автор Николаус — создал немало различных модификаций. И в теме на форуме, кто внимательно изучит — так же сможет найти/скачать различные модификации этого бота. Кратко стоит тут рассказать про самые интересные,чем они друг от друга отличаются.

1.67 Николаус — подробно описан в топике на форуме. Именно с этого бота форумчане ТЛП начали знакомство с Николаусами; именно он пережил первый безоткат на паре EURUSD в июле 2013 года в 400 пунктов и не слил реальный центовый депозит.

1.68 Николаус от версии 1.67 отличается наличием трала. Если его не использовать — то это два абсолютно одинаковых бота — я проверял их путём одновременного запуска в работу — результаты были одинаковы. Если вы внимательно картинки смотрели, то именно эти советники в основном представлены на скринах; в новости так же они испытывались очень плотно и ни один депо не «пострадал». Особенность версий 1.67 и 1.68 — торгуют с двух графиков в покупки и продажи (один only long, другой only short), и магические номера должны более чем на 20 отличаться (2222 и 3333, например) — если вы захотите эти версии использовать в работе — они очень подробно описаны в топике на форуме в самом первом сообщении.

1.7 Николаус — эта версия есть с открытым кодом у нас на форуме (в отличие от двух предыдущих), и так же она работает с одного графика в покупки и продажи — второй график инструмента открывать не потребуется. Само собой — разные магические номера уже прописаны в настройках советника изначально и ничего менять самостоятельно не нужно. Может быть проще и удобнее советник — но по сути логика работы вся сохранена, как и в предыдущих версиях.

1.7 Николаус Рефакт (Ilan1.7Refact) — модификация версии 1.7 Николаус — доработана программистами нашего форума. Подробнее можно смотреть с этого поста и до конца темы. Вот этот обзор на сайте и посвящен именно этому боту, и его же можно скачать бесплатно по ссылке в конце статьи. Вся логика работы Николаусов сохранена с советнике, но убраны лишние/незадействованные функции, навроде тралов или локов — с одной стороны их применение с сетками ордеров весьма спорно и сомнительно, с другой стороны, по большому счёту, это и не нужно мартышкам.

Работа с вложениями

Итак, ещё раз кратко и понятно для тех, кто первый раз сталкивается с таким советником. Во вложениях, что вы можете скачать по ссылке ниже, советник Николаус 1.7Refact, сет файл с настройками tp3refact, мануал с описанием параметров бота и Exel таблица для расчёта лота в сетке ордеров.

  • Советник устанавливается по стандартной инструкции;
  • В комплекте с Николаусом есть файл с настройками — используем его в работе, если сами не умеете подбирать настройки. Настройки предназначены для центовых/классических счетов с прайсингом 5 знаков. Для тех кто не знает, чем отличаются счета в 4 и 5 знаков после запятой — смотрим тут;
  • Внимательно изучаем тему на форуме (ссылка в конце статьи) — это опыт людей, использующих эту сову 2013-2017 годы, смотрим за работой советника на демо счёте;
  • Внимательно изучаем мануал с настройками советника;
  • Внимательно читаем статью по основным настройкам мартингейл советников.

Итоги

Как вы уже поняли из обзора — этот советник не сделает вас миллионером за небольшое время, однако он и не потеряет ваш депозит в первую новостную неделю месяца — что может случиться со многими мартышками. Николаус проверяется в работе многими форумчанами ресурса в течении уже более четырёх лет, имеет положительную статистику за это время, поэтому на данный эксперт стоит обратить внимание.

Да, обязательно изучите самый первый пост топика на форуме, а также не ленитесь просмотреть всю тему советника: хотя бы потому, что существует немало модификаций советника. Кроме того есть ещё один момент — форумчане с 2013 года работаю с этим экспертом — изучить чужой опыт, не рискуя ни центом своих денег, будет не лишним. Ну и конечно — соблюдайте мани менеджмент и правила работы с «опасными советниками«!


Важно !

Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включенным с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то рекомендуется использовать услугу VPS сервера.


Скачать советник «Николаус»

Скачать кнопкаТема на форуме

С уважением, Павел aka Pavel888
TradeLikeaPro.ru

AMarkets

Советники Форекс , ,