Как нельзя пользоваться индикатором ADX

Любой начинающий трейдер знает, что торговля в направлении сильного тренда уменьшает риски и увеличивает потенциал прибыли. Однако основная сложность и заключается в том, чтобы правильно определить тренд — начало и завершение. Именно для этой цели может быть применен индикатор Индекс средней направленности (ADX). Во многих случаях он может служить окончательным инструментом в работе. В данной статье мы исследуем ценность ADX, посмотрим формулу расчета, разберём статистику по различным стратегиям его применения в торговле, увидим сильные и слабые стороны индикатора.

Направленное движение или система ADX — это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер младший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году и которая затем была усовершенствована аналитиками. Состоит система из индекса среднего направления (ADX, average directional movement index) и индикатора направленности движения (DMI, directional movement index). Индикатор направленности движения сам по себе уже полезный и разносторонний технический индикатор, он является прекрасным индикатором направленности рынка. А ADX, одна из производных DMI, не только позволяет определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: желательно от Н1 и выше (лучше всего D1)
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый
Рекомендуемые ДЦ: AlpariExnessInstaforex

Смысл индикатора ADX

Индикатор ADX присутствует во всех торговых терминалах и программах для технического анализа рынка. Выглядит индикатор в виде трех линий, колеблющихся в диапазоне от 0 до 100 в отдельном окне, свойственном всем осцилляторам.

Во-первых, генерируются две линии, которые измеряют давление покупок и продаж. Они называются +DI (положительный направленный индикатор) и -DI (отрицательный направленный индикатор). Бычье окружение существует, когда линия +DI больше линии -DI. Из этих двух линий создается третья, называемая «линией среднего направленного движения (ADX). Повышающаяся линия ADX говорит нам, что рынок находится в режиме тренда. Падающая или ровная горизонтальная линия ADX отображает окружение торгового рэнджа.

Несмотря на то, что показания индикатора ADX располагаются в диапазоне от 0 до 100, они крайне редко забираются выше отметки 60. Значение ADX ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а выше 40 — о сильном. Показания выше отметки 40 указывают на наличие сильного тренда (как нисходящего, так и восходящего). Когда индикатор находится ниже 20, это говорит об отсутствии выраженного тренда.

В случае наличия на рынке какой-либо тенденции — бычьей или медвежьей — расстояние между сигнальными линиями DI начинает увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении активности на рынке — расстояние между сигнальными линиями DI начинает сокращаться, а ADX — падает.

ADX лучше всего работает после периода консолидации и показывает ненадежные результаты после V-образных разворотов рынка и резких движений против основной тенденции.

Настройки индикатора ADX

Индикатор ADX используется, чтобы количественно определить силу тренда. Его вычисление основывается на Скользящей средней расширения ценового диапазона за заданный период времени.

По умолчанию используется период в 14 баров, хотя, естественно, могут использоваться и другие периоды времени. Также встречается использование 12, 18, 21-периодного ADX. В качестве ориентира: при настройке параметров трейдеры обычно используют значения в диапазоне от 7 до 30. В результате увеличения периода вы получаете более достоверную информацию о трендах, но их нахождение займет больше времени – вы можете пропустить существенную часть тренда к тому моменту, когда индикатор о нем сообщит. Использование пониженных периодов расчета позволит быстрее получать информацию о многих трендах, но некоторые из этих «трендов» могут оказаться ложными.

Применять для расчета значений ADX можно любые цены, но я рекомендую выбирать цены закрытия – это классический подход к расчету показаний индикатора, предложенный автором.

Также, как обычно, Вы можете настроить цвета и стили отображения линий индикатора (в окне параметры — стили для линии ADX, во вкладке цвета — для линий DMI ), а также установить справочные линии.

Индикатор ADX с успехом может применяться на различных рынках, включая акции, фьючерсы, валюты, взаимные фонды и другие.

Построение индикатора ADX

Индекс средней направленности получен из двух других индикаторов, так же разработанных Уэллсом Уайлдером — это Индикатор положительной направленности (иногда обозначаемый как +DI или +DMI) и Индикатор отрицательной направленности (обозначаемый как –DI или -DMI).

Алгоритм расчета показаний индикатора ADX можно разложить на четыре ступени.

  1. Вычисляется параметр, называемый Delta или DM (направленное движение). Параметр имеет две величины: +DM и –DM.

+DM=High[i]-High[i-1], где

High[i] – максимум текущей свечи

High[i-1] – максимум предыдущей свечи

При этом если High[i]<High[i-1], то вычисление параметра не производится.

-DM=Low[i-1]- Low [i], где

Low [i] – минимум текущей свечи

Low [i-1] – минимум предыдущей свечи

При этом если Low [i]> Low [i-1], то вычисление параметра не производится.

Таким образом, параметр +DM и –DM всегда либо положительный, либо равен нулю. Одна величина показывает, насколько текущий верх бара выше предыдущего верха, а другая – насколько текущий низ ниже предыдущего.

Затем абсолютные значения +DM и –DM сравниваются и меньшее из них приравнивается к нулю. То есть для любой свечи одна из величин будет равна нулю. Исключение составляет только паттерн Inside Bar (Внутренний день) – на внутренней свече High ниже предыдущего, а Low выше предыдущего и обе величины (+DM и –DM) равны нулю.

  1. Вычисляется параметр, называемый истинным диапазоном (True Range, TR). В этом случае берется максимальное значение из следующих трех величин:

High[i] – Low[i] – величина текущего бара

High[i] – Close[i-1], где Close[i-1] – цена закрытия предыдущего бара

Low[i} – Close[i-1]

Последние две величины скорее необходимы для рынка акций, где очень часто случаются гэпы.

  1. Вычисляется величина DM/TR, после чего от этой величины берется экспоненциальная скользящая средняя. Полученный параметр называется Индексом направленного движения (Directional Movement Index, DMI). Эта величина изображается на графике в виде двух линий: +DMI и –DMI.

+DMI = EMA(+DM/TR, Period)

-DMI=EMA(-DM/TR, Period).

Также в литературе иногда встречается и другой вариант расчета, когда +DM или –DM сглаживаются отдельно, а затем уже делятся на так же отдельно сглаженный истинный диапазон. То есть формула принимает следующий вид:

+DMI = EMA(+DM, Period)/ EMA(TR, Period)

-DMI=EMA(-DM, Period) / EMA(TR, Period)

  1. Вычисляется средний индекс направленности движения (Average Directional Index, ADX). Он представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю с тем же периодом, что и на предыдущем шаге от величины, называемой направленным движением (Directional Index, DX):

DX = ((+DMI)-(-DMI))/((+DMI)+(-DMI))

ADX=EMA(DX, Period)

Таким образом мы получили третью линию индикатора. Как я уже говорил, все три линии строятся в одном отдельном окне и колеблются в пределах от 0 до 100%. Хотя на практике ни одна из них никогда не достигает ни нулевой линии, ни уровня 100.

Варианты применения ADX

Проблема описания различных сигналов от классических (да и не только) индикаторов в недостатке статистики использования этих сигналов. В итоге, рекомендуя какой-либо сигнал к применению, часто оказывается так, что автор и сам не уверен в прибыльности его использования. Я постараюсь избежать такой неудобной ситуации и впредь при написании этой и последующих статей буду тщательно исследовать результативность того или иного сигнала, чтобы Вы уже сами решали, стоит ли тот или иной индикатор использовать в своей торговле. Ну а вам самим не было бы интересно, насколько тот или иной индикатор эффективней простого подбрасывания монетки? Да, это сложная и объемная задача, которая никогда перед авторами книг и статей из сети не ставилась, и от этого такая информация будет гораздо ценнее. Я дам вам не только максимальное количество различных вариантов применения того или иного индикатора, которые только можно найти в литературе и в сети (да и которые найти нельзя), но и статистику применения этих сигналов на реальном рынке, советы и выводы об эффективности этих сигналов. Итак, начнем.

Сигнал подбрасывания монетки

Первым делом давайте сгенерируем абсолютно случайные результаты работы советника, как если бы мы подбрасывали монетку. С этими результатами мы будем сравнивать сигналы, генерируемые индикатором ADX, и оценивать его эффективность.

Метод исследования

При помощи генератора случайных чисел я буду генерировать случайное число от 0 до 1. Если число окажется меньше 0.5, советник будет входить в продажи. Если больше 0.5 – в покупки. Результаты по каждой паре записываются в отдельную таблицу. При этом оценивается результат работы советника при закрытии на 1 – 12 свече после открытия отдельно.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Результаты

Цель нашего исследования была не такая, но все же хочется обратить внимание на влияние издержек на результаты сделок. Результаты торговли по сигналу от подбрасывания монетки находятся на картинке ниже. На периоде D1 каждой пары количество прибыльных сделок распределилось действительно в пределах 50% с погрешностью около 2-3%. Но чем ниже период, тем меньше прибыльных сделок. На периоде М1 среднее количество прибыльных сделок от 20 до 30% и это не опечатка и не ошибка. Это – влияние спреда и проскальзываний на общие результаты торговли. Что он означает? Для того чтобы торговать в ноль на периоде D1 при равной величине стопа и тейка, достаточно иметь процент прибыльных сделок около 50%. Для торговли в ноль на периоде М1 вам понадобится 70-80% прибыльных сделок! Вот насколько большое влияние на результат оказывают торговые издержки и это всегда надо иметь ввиду. Взгляните хотя бы на результаты по периоду Н1 – даже там чтобы получить итоговый ноль, нужно иметь хотя бы 55% прибыльных сделок. Заставляет задуматься, не правда ли?

Но суть была не в этом. Мы получили сейчас эталон, с которым будем сравнивать торговлю по сигналам индикатора. Если по сигналу индикатора проценты прибыльных сделок окажутся выше, можно заключить, что такой сигнал эффективен. При этом, вычислив среднее количество прибыльных сделок, можно количественно определить эту самую эффективность, находя разницу в средних процентах между сигналом индикатора и подбрасыванием монетки.

Пересечения линий +DI и –DI при росте ADX

Начнем, пожалуй, со следующего сигнала входа — пересечение линий +DI и –DI при росте индекса ADX, который находится выше DI. По идее, их пересечение должно означать изменение текущей тенденции, начало нового тренда. Рост ADX также говорит о зарождении нового тренда, а его нахождение выше DI – об окончании флета.

Метод исследования

На этот раз мы проверим эффективность этого сигнала следующим образом. При появлении сигнала мы будем смотреть, как закрылась первая, вторая, третья и остальные свечи. Таким образом мы определим прогнозные качества сигнала.

Мы проверим вплоть до 12 свечей с момента появления сигнала. Тесты снова будем проводить на всех основных валютных парах, на всех таймфреймах с 2000 по 2017 год.

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Результаты

На картинке выше представлены таблицы по каждой валютной паре. Числа в столбцах – количество свечей, в строках – таймфреймы, а на пересечении – количество прибыльных сигналов, тех, при возникновении которых сигнал оправдался, хотя бы на пару пунктов. При этом в таблицах есть три дополнительных столбика – среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму, среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму для монетки и разница между ними. Снизу – среднее количество прибыльных сделок по всем таймфреймам по конкретной паре.

Выводы

Как видно из таблицы, прогнозные способности этого сигнала оставляют желать лучшего. Нет никакой корреляции между пересечением линий –DI и +DI при одновременном росте показаний ADX и поведением цены. Возможно, на биржевых рынках это и имеет смысл, но никак не на рынке форекс. Как вы заметили, в строке для периода D1 вполне неплохие результаты. И все же не стоит обращать на них особое внимание, так как выборка сделок была слишком мала – 40-70 сделок за период с 2000 до 2017. На таймфреймах, на которых торговать очень сложно из-за больших торговых издержек, процент прибыльных сигналов от индикатора выше. При этом сигналы на самых ходовых тф (М15-Н1), как правило, уступают подбрасыванию монетки. Таким образом, мы убеждаемся в целесообразности использования такого сигнала от индикатора ADX на периодах от Н4 и выше при условии соотношения прибыли к убытку выше единицы.

Положение +DI и –DI относительно друг друга

Предыдущий сигнал был комплексным, а сейчас мы попробуем испытать кое-что попроще. Например, простое пересечение линий +DI и –DI.

Метод исследования

Ничем не отличается от предыдущего

Результаты

На картинке выше представлены таблицы по каждой валютной паре. Структура таблиц такая же, как в предыдущем варианте.

Выводы

И снова мы убеждаемся в целесообразности использования сигнала пересечения линий +DI и –DI индикатора ADX на периодах от Н4 и выше при условии соотношения прибыли к убытку выше единицы.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 1.

В этом исследовании мы рассмотрим эффективность индикатора ADX в качестве фильтра тренда. За основу возьмем торговую систему по сигналам от монетки, но входить в сделки будем только, если индикатор ADX растет и выше 20.

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Такой подход к фильтрации сделок незначительно улучшил результат. Но величина улучшения настолько мала, что использование такого фильтра не представляется целесообразным.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 2.

Существует еще один интересный подход при использовании индикатора ADX в качестве фильтра тренда, который стоило бы проверить. Заключается он в следующем: пока ADX находится выше 25, можно использовать трендовые системы, как только ADX становится ниже, в ход идут канальные торговые системы.

Метод исследования

Для начала мы создадим две простейшие системы – трендовую и контртрендовую. Первая будет использовать пересечения двух скользящих средних для входа и выхода из позиций, вторая будет использовать зоны перекупленности и перепроданности для входа и выхода. При этом в один момент времени может быть открыта только одна позиция. Так как мы измеряем эффективность определения тренда индикатором ADX, в первом случае мы будем определять наличие или отсутствие тренда абсолютно случайным образом. В этом нам снова поможет генератор случайных чисел, то есть монетка. Если выпадет число ниже 0.5, используем канальную систему. Если выше – трендовую. Во втором варианте мы подключим ADX в качестве фильтра тренда вместо монетки и посмотрим, насколько результаты улучшатся. В качестве порога тренд/флет мы будем использовать рекомендуемый во всех справочниках и книгах уровень 25.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Индикаторы:

Трендовая система – вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Контр трендовая система – вход/выход при входе индикатора WPR14 в зоны -10 и -90

Переключение тренд/флет: монетка и ADX14 с уровнем 25.

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Забавно, но рекомендуемый в огромном количестве литературы подход к фильтрации тренда по показаниям индикатора ADX оказался прилично хуже использования для этой задачи подбрасывания монетки. Если предыдущие способы использования ADX при соотношении риска к прибыли выше 1 к 2 оправданы, то такой метод фильтрации тренда явно не стоит использовать в своей торговле. Он показал свою неэффективность на любом периоде и любых валютных парах.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 3.

Еще один вариант использования показаний индикатора ADX для определения состояния рынка – нахождение ADX относительно +DI и –DI. Мне нравится такой подход тем, что он не привязан к конкретному уровню, как 25 в предыдущем варианте. Если ADX выше +DI и –DI, значит на рынке тренд, если ниже одной из линий или обеих – флет.

Метод исследования

Как и в предыдущем случае, мы будем сравнивать работу двух систем – монетка и ADX. Причем показания монетки у нас уже есть.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Индикаторы:

Трендовая система – вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Контр трендовая система – вход/выход при входе индикатора WPR14 в зоны -10 и -90

Переключение тренд/флет: монетка и ADX14 (выше +DI и –DI).

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше . В столбце «ADX 6» записаны показания нашей системы фильтрации при помощи ADX, в столбце «Разница 6» — разница показаний по сравнению с «монеткой». И снова «монетка» выиграла, хоть на этот раз и не с таким большим разрывом.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 4.

На просторах сети я когда-то давно нашел несколько бюллетеней, посвященных индикатору ADX. Одна из тем, широко обсуждаемых в них – вход в сделку в трендовой системе только если показания ADX выше, чем на предыдущей свече.

Метод исследования

Мы воспользуемся простейшей трендовой системой, которую придумали при проверке предыдущих сигналов – пересечение экспоненциальных скользящих средних с периодами 13 и 21. Мы сделаем два теста: в первом мы будем торговать на каждом пересечении скользящих средних, а во втором только при условии, что ADX растет.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Индикаторы:

вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет:  нет и ADX2<ADX1.

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как видно, такой способ использования индикатора ADX дает свои плоды, увеличивая вероятность получения прибыльной сделки на пару-тройку процентов. Причем лучше всего этот сигнал работает на периодах до Н1, так что такой способ фильтрации сделок может пригодиться торгующим внутри дня.

Использование индикатора ADX в качестве условия для выхода. Вариант 1.

Когда ADX поднимается выше обеих линий направления, теоретически это говорит о перегреве рынка. Когда ADX начинает движение вниз, находясь над обеими линиями, это сигнал о том, что доминирующий тренд может смениться или закончиться. По идее, это хороший момент для извлечения прибыли или фиксации части позиции. Ну что ж, давайте проверим.

Метод исследования

За основу мы примем трендовую систему из предыдущего исследования и добавим к ней еще одно условие выхода: ADX находится выше +DI и –DI и начинает снижаться.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Индикаторы:

Вход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет:  нет

Выход на обратном пересечении ЕМА13 и ЕМА21 или при снижении ADX, находящегося выше +DI и –DI

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как видно, такой способ выхода существенно улучшил результаты базовой системы на всех инструментах на периодах от М15 и выше. Рекомендуется взять на заметку такой вариант выхода для применения в трендовых торговых системах.

Использование индикатора ADX в качестве условия для выхода. Вариант 2.

Еще один вариант, который можно встретить в сети – выход из позиции при падении ADX ниже уровня 42. Этот вариант мне нравится меньше, так как тут присутствует числовой уровень, который не будет изменяться вместе с изменениями рынка.

Метод исследования

За основу мы снова примем трендовую систему из предыдущего исследования и добавим к ней еще одно условие выхода: ADX пересекает уровень 42 и 25 сверху вниз. Таким образом мы получим данные для двух уровней.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Индикаторы:

Вход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет:  нет

Выход на обратном пересечении ЕМА13 и ЕМА21 или при снижении ADX ниже 42 (25).

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как и ожидалось, результаты сильно зависят от рынка. Уровень 25 лучше показывает себя на периоде от Н1 и выше, тогда как уровень 42 хорошо проявил себя на периодах ниже часа. Тем не менее, хорошо видно, что на периоде от Н1 целесообразнее использовать рассмотренный чуть выше способ выхода.

Дивергенция DMI

Это ситуация, когда DMI и цена расходятся или не подтверждают друг друга. Например, когда цена делает новый максимум, а у +DMI соответствующий максимум более низкий. Дивергенция, как правило, является предупреждением усилить контроль риска, потому что она сигнализирует об изменении силы колебания и обычно предшествует откату или развороту.

Серия пиков индикатора ADX также является визуальным представлением общего импульса тренда. Динамика ADX указывает, когда тренд наращивает или теряет импульс. Импульс представляет собой ускорение цены. Серия более высоких пиков ADX означает, что импульс тренда увеличивается. Серия более низких пиков ADX указывает на уменьшение импульса тренда.

Протестировать сигнал дивергенции достаточно непросто, так как определение наличия дивергенции требует вмешательства трейдера.

Недостатки индикатора ADX

ADX все-таки может быть достаточно ценным инструментом, в чем мы убедились, исследуя способы выхода из позиций и фильтрацию входа с применением этого индикатора. Тем не менее, есть несколько особенностей индикатора, о которых важно знать.

Во-первых, ADX – медленный индикатор. Мы разбирали уже формулу расчета этого индикатора, и вы ясно видели, что сглаживание выходных данных происходит дважды. С одной стороны, это уменьшает количество ложных срабатываний, но с другой – индикатор порой слишком уж сильно отстает.

Во-вторых, есть у индикатора ADX еще один, гораздо более серьезный недостаток. Дело в том, что сама логика расчета индикатора делает его очень надежным, когда дело касается продолжительного тренда и крайне ненадежным при волатильных движениях без определенного направления. Итак, рост значения ADX – надежный признак наличия тренда, но только в том случае, если до возникновения этого тренда на рынке был флет. Почему так происходит? Ну вот представим себе, что на рынке был долгое время флет и затем наметилось движение вверх. В этом случае ADX начнет расти. Если тренд продолжится достаточно долго, а затем произойдет разворот (цена просто нарисует новый максимум и резко рухнет, как это часто бывает), ADX будет падать. Несмотря на то, что тренд уже сменился, цена несется вниз, ADX будет падать, обозначая то, что на рынке господствует флет. Так будет происходить, пока большая часть данных, где цена еще росла, не выйдет из-под расчета индикатора. Как только это произойдет, ADX снова начнет расти, но к тому моменту может пройти уже половина тренда, а то и большая его часть. Это – самый главный недостаток индикатора ADX, который мешает достижению популярности на рынке FOREX. В отличие от биржевых рынков, где затяжные тренды – обычное дело, на рынке форекс движения больше носят пилообразный характер, тот самый, который так сильно не нравится индикатору. Эта же особенность индикатора, начинать падение при резкой смене направления движения цены, дала нам неплохой способ выхода из позиции.

Система торговли на пересечении +DI и -DI

Система направлений уникальна в том, что она показывает вам, когда вероятно начало нового тренда. Наиболее распространенный в сети совет по торговле индикатором ADX заключается в следующем: покупайте, если +DI пересекает вверх –DI, ADX выше –DI и растет. Открывайте позиции на продажу, если –DI пересекает вверх +DI, ADX выше +DI и растет. Когда ADX начинает падать и происходит обратное пересечение +DI или -DI, стоит задуматься о закрытии позиций. Именно такие рекомендации вы можете найти в большинстве книг по техническому анализу. Давайте проверим!

Метод исследования

Сделки совершаются по описанным выше правилам стандартным лотом 0,1. Дополнительные сделки при повторном появлении сигнала (если мы уже находимся в сделке) не открываются. Торговля ведется без стопов и тейков – только правила входа и правила выхода. Все действия совершаются на открытии новой свечи. Тест проводится для всех основных валютных пар и таймфреймов для периода с 2000 по 2017 год.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, CADJPY, GBPJPY, AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CHFJPY, EURNZD, EURCAD, CADCHF, NZDJPY, NZDUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF

Результаты

Довольно немало положительных результатов, в основном на периодах выше Н1. Тем не менее, успешной такую торговлю назвать сложно.

Выводы

На трендовых рынках такая система торговли действительно показывает положительный результат, тем не менее, хорошим его вряд ли назовешь. При этом ни на одной валютной паре не вышло положительного результата на периоде ниже Н1. В целом, думаю, что на фондовом рынке такой подход может быть более успешен из-за более стабильных и длительных трендовых состояний рынков.

Система автора индикатора Уайлдера

Простейший метод торговли на основе системы направленного движе­ния предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14 дневного +DI и 14 дневного -DI. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI. Эти правила автор дополняет таким понятием, как «Экстремальные точки» (Extreme Point, EP). Смысл в том, что если все вышеперечисленные условия сошлись, то мы вместо входа в позицию просто отмечаем максимум или минимум свечи, на которой это случилось. При этом, если цене не удается преодолеть экстремальную точку, следует сохранять противоположную позицию. То есть у нас получается реверсивная система с постоянным нахождением в рынке на той или иной стороне. Для трендовых рынков это вполне неплохо, давайте проверим, как дела обстоят на рынке Forex.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Результаты и выводы

Система вышла в плюс на небольшом количестве инструментов: AUDJPY, EURCAD, GBPAUD, GBPJPY. Эти пары отличаются хорошими трендами, что лишний раз доказывает мой вывод – индикатор ADX слабо подходит для использования на рынке Forex.

При этом добавление найденного и проверенного нами правила выхода на обратном пересечении уровня 42, разобранного выше, существенно улучшило торговые характеристики системы.

Система торговли на пересечении +DI и –DI по Элдеру

Если +DI выше – DI, играйте только на повышение, а если ниже, то только на понижение. Самый подходящий момент для вступления в игру на повышение, когда и +DI и ADX выше, чем – DI, a ADX при этом возрастает. Это свидетельствует об усилении тенденции. Играйте на повышение, размещая защитный стоп приказ ниже недавнего минимума. Самый подходящий момент для вступления в игру на понижение, когда и – DI и ADX выше +DI, a ADX при этом возрастает. Это говорит об усилении медведей. Играйте на понижение, размещая защитный стоп приказ выше недавнего максимума. Понижение ADX указывает на ослабление тенденции, и в это время следовать за тенденцией не стоит.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14

Исследуемые периоды: M1 – D1

Результаты и выводы

Такая система дает мало точек входа, тем не менее, на некоторых парах она оказалась прибыльной.

Адаптивный канал ATR

Следующую идею можно рассмотреть в рамках модернизации системы автора индикатора. В изначальной системе мы не учитывали длину канала, который образовывается от экстремальной точки вглубь истории. То есть мы берем не максимум/минимум свечи, на которой произошло пересечение, а отсчитываем некоторое количество свечей назад, получая некий канал, на пробой которого и торгуем впоследствии. Основная идея адаптивного канала заключается в том, что должен быть изменяемый временной интервал канала на пробитие. Этот интервал должен изменяться в зависимости от силы тренда. Чем более сильный тренд, тем меньшее количество дней участвуют в формировании канала (сильная тенденция — несколько дней в канале, слабая тенденция и, следовательно, изменчивый рынок — большее количество дней в канале).

Формула может выглядеть приблизительно так:

X = 150/ADX, где X — это количество свечей в канале.

Можно даже привязать формулу к периоду индикатора, например так: 10*ADXPeriod/ADX.

Результаты и выводы

В целом система немного улучшила свои показатели, но этого все еще недостаточно для хорошей торговли. В мои задачи при написании этой статьи не входило создание прибыльной торговой системы, я лишь хочу на практике отделить действительно стоящие способы применения того или иного сигнала индикатора от обычных трейдерских легенд. Тем же, кто заинтересовался дальнейшей модернизацией полученной системы, советую обратить внимание на сопровождение позиции и условия выхода (их может быть несколько). Ну а сейчас мы получили вполне рабочую торговую систему, состоящую всего лишь из одного индикатора, что говорит о том, что сам ADX все же не просто так высоко ценится многими трейдерами.

Так применять или нет индикатор ADX?

ADX является превосходным инструментом, оценивающим текущую ситуацию на рынке. Однако, как я уже не раз говорил, ошибочно применять только один индикатор для торговли и находиться в сильной зависимости от него. ADX может быть очень ценным инструментом, если его правильно использовать совместно с другими индикаторами. Простая, но очень важная информация, предоставляемая ADX, позволяет увеличить процент выигрышных торгов на значительную величину. Многие тесты результатов следования за трендом только в случае подъема ADX однозначно демонстрируют его значение и ценность. Да, ожидание подъема ADX очень часто означает задержу во входе, но очевидные преимущества снижения числа проигрышных торгов являются неплохой наградой за ожидания.

Как Вы будете применять этот индикатор — зависит от Вас и Вашего стиля торговли. Задача этой статьи — подсказать возможные варианты использования ADX. В любом случае, прежде чем применять новый индикатор в Вашей системе, протестируйте его на истории, а затем на демо-счете.

Заключение

Конечно же, будет серьезной ошибкой учитывать в своей торговле показания одного только индикатора. Для того чтобы построить, например, дом, требуется не один инструмент, а целый набор. То же самое справедливо и для построения торговой системы. Да, основой системы может быть какой-либо один индикатор, но всегда требуются вспомогательные инструменты. И хотя по результатам нашего исследования мы убедились, что ADX – не самая лучшая основа для торговой системы, все же несколько удачных приемов применения вынести из всего вышеизложенного можно. Более того, нам удалось построить вполне прибыльную торговую систему, используя только один этот индикатор. Конечно, методы входа и выхода из позиций по этой системе несколько отличаются от наиболее популярных, но, как мы сегодня убедились на примерах, далеко не все то, что популярно, обязательно работает. Скорее даже наоборот. Поэтому всегда старайтесь мыслить оригинально, придумывать свои собственные методы применения того или иного индикатора и всегда проверяйте свои выводы на практике.

Тема на форуме

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Индикаторы Форекс , , ,
  • Silentspec

    Первый! ))

    • Возьми с полки пряник

  • Linhost

    Давненько я таких огромных статеек не видел, Silentspec респект, разложил все по полочкам, ну последнее слово конечно за Чарли.

    • Безусловно.

    • Silentspec

      Само собой! вот, жду рецензию, все ногти искусал!

  • aaa

    Да.

    • ааа

      Но, нет.

      • bbb

        а может да? 🙂

      • aaa

        Так чтобы совсем да — то нет. )

  • Дмитрий Борисович

    целая наука

  • bugaga ga

    Потрясающе проделанная работа. СПАСИБО. Печально, что индикатор сливает. Ждём дальнейших, более перспективных исследований, аналогичных этому.

    • Silentspec

      Не, ну как сливает. Система Уайлдера ничего так, если допилить, толк будет. Ну и выход по адх тоже порадовал, как один из вариантов выхода можно к какой нибудь тс прикрутить.

      • aaa

        Ну вот всю статью и пересказал.

        Краткость — она хороша,
        когда она сестра моего таланта…)

        Молодец.

    • Дмитрий

      Любой индикатор сливает, если торговать только по нему. Сигнал индикатора, особенно на волатильном форексе, можно использовать только как дополнительное подтверждение основного сетапа. Автору — благодарность, работа проделана очень большая.

  • Rish

    и все таки она вертится!

  • Пётр

    Отличный разбор! Хотелось бы по-больше таких статей.

  • Иван Иванов

    Как всегда у Дмитрия всё фундаментально основательно разобрано! МОЗГ!!! )) Спасибо. Чарли, не завидуй..))

  • Вывод: индикатор ADX — бесполезный абсолютно.

  • Роман

    Павел, а на сайте есть видео с реальной торговлей одной из стратегий (нескольких) общей массы стратегий? Кинуть пару индикаторов и на истории показать пару примеров просто, на деле любая подобная стратегия может быть убыточной или неэффективной.
    Большинство трейдеров, как я заметил, теоретики )) В практике нубы.
    Киньте ссылку на стратегию, кто протестировал, хотя бы пару недель, одну из стратегий этого сайта или на любом другом сайте и получил результаты. Я могу поделиться своей.

    • Роман

      Так сказать все просто и сердито, квик, набор стандартных индикаторов, без всяких чудных примочек, сторонних сервисов, своими мозгами и ручками

      • ааа

        «В одном купе едут украинец и два негра-студента. Украинец достает хлеб, сало, помидоры и начинает со вкусом есть.
        Замечает голодные глаза негров.
        — Шо, хлопцы, хочете исты ?
        Глотая слюнки, те кивают.
        Сосед добродушно разводит руками:

        — Извиняйтэ, хлопцы, бананов нэма !

  • Бармалей

    В заголовке статьи лишнее слово «КАК» :))))

  • Татьяна Александрова

    Парни, ну. сил нет — КАКИЕ ЖЕ ВЫ УМНЫЕ! Читаю и разбираю всё. что присылают, понимаю, как положено женщине — иногда. Но ВОСХИЩАЮСЬ!!!!!! СПАСИБО ЗА МОЗГИ, СПАСИБО ЗА ТРУД, СПАСИБО ЗА УВАЖЕНИЕ К АУДИТОРИИ. Вот пусть у вас ВСЁ БУДЕТ И БОЛЬШЕ!!!!!

  • Strannik TDV

    Дмитрий, безумно удивлен твоей трудоспособностью. Мегамозг!
    У меня есть стратегия. Простая. Но прибыльная. Очень хочу твоего совета по улучшению. Возможно ли как то связаться?

    • aaa

      Ну раз простая, значит Вы не один до «неё» додумались.
      Выложи на форуме или «прямо тут вот».

  • Сергей

    Блестящая работа!!! Давно я такие не читал. Спасибо за работу. Сразу видна точка отсчета. Теперь понимаешь что каждый индикатор можно оценить не просто субъективно (нравиться-не нравиться), а объективно и выкинуть неэффективные.

    • Stas

      Останется единственный — огибающая, все остальное шлак и перепевки с той самой огибающей 🙂

  • FxLike

    Посмотрел на картинки. Забавные киски. :-)))
    За подробнейший анализ Дмитрию особая благодарность. Из статьи напрашивается следующий вывод (какой, собственно, сразу и напрашивался у меня на заре изучения Форекс): ADX — полная фигня.Но АНАЛИЗ-то каков, а!!!!? Может стоит провести такое же углубленное изучение индикатора PowerFuse?. 🙂

    • Stas

      И не только этот полная фигня. Форекс оброс мифами как собака блохами. Осцилляторы с их «перекупленностью и перепроданностью» — бред. Фибосетки работают кое как только потому что о них знают и имеет место «самосбывающиеся прогнозы». Волны Эллиотта — ахинея полная. С чего они взяли что третья волна самая сильная, а всего их пять? Бредятина… Может когда то это случайно и имело отношение к реальности, но с тех пор много воды утекло, а «гуру» по прежнему втирают о «трехволновках с пятиволновками», на истории, естественно, а самые крутые «волновики» на зарплатах сидят, обзоры пишут по истории 🙂 В общем, как нет бога кроме Аллаха, так и нет индикатора, кроме огибающей 🙂
      Ах, да, забыл еще о нейронных сетках… Это тоже очень хороший индикатор. Если задействовать большую нейронную сеть, то ее можно обучить прибыльной торговле. У каждого между ушами находится этот компьютер с более чем 80 миллиардами элементов. Пользуйтесь 🙂

      • Дмитрий

        ++++++
        Все «граали» по большому счету стоят один другого. Успех на рынке — это психология, дисциплина и управление капиталом.

      • Silentspec

        Нейронные сети используются не для этого обычно. Как правило, чаще всего для распознавания каких-либо определенных паттернов, свечных, или тех же дивергенций на индикаторах, например. И они действительно неплохо с этой задачей справляются. Проблема в том, что многие используют отвертку для забивания гвоздей.

      • Stas

        Я немножко поерничал вообще то. Можно и компьютерную нейронную, но я пошутил что мы вообще то тоже нейронные сети да еще и очень большие 🙂

  • Луша

    Видимо идеи как зарабатывать закончились теперь будем учиться сливать

    • Stas

      Тема биржевого заработка далеко не бесконечна, это всего лишь ремесло. И если посмотреть сайт Павла на несколько лет назад, то видно что практически все, что надо для работы, уже было дадено. Увы… Это не недостаток сайта, а признание огромной проделанной работы.

      • Дмитрий

        ++++++
        Это как в музыке: выучить, какая клавиша на пианино соответствует какой ноте, можно за полчаса, а вот чтобы научиться играть как твердый профессионал уходят годы.

      • Stas

        А я и не спорю… Но учитывая что это таки ремесло, то больше подходит не игра на пианино, а к примеру езда на велосипеде. Научился, набил шишек, зато дальше едешь наслаждаешься 🙂

      • Silentspec

        На самом деле тема действительно не бесконечна, но довольно обширна. В блоге нет и сотой части того, что могло бы быть. И если много копать, можно добраться до таких глубин, когда в случае написания той же статьи по раскопанной теме, тебя просто никто не поймет.

      • Дмитрий

        Если рынок интересен как объект чисто теоретического исследования, то можно, разумеется, копать до бесконечности. А если ты просто хочешь научиться стабильно торговать в прибыль, то вся эта «высшая математика» двести лет не нужна, только с толку сбивать будет.

      • Silentspec

        Если человек уже торгует в плюс, у него возикает вполне естественное желание — улучшить свою торговлю. Научиться делать те же 20-40% годовых более менее стабильно не так уж и сложно, тут никакой науки не нужно, только основы — что такое тренд, уровни и прочее. А что если человек хочет большего? Тут и начинаются копания вглубь.

      • Дмитрий

        В том-то и дело, что эти копания вглубь не увеличат ваш доход. Рынок — это не какой-либо природный периодический процесс, вроде обращения планет, рынок — это толпа людей. Да, в движении цены можно выделить определенные закономерности, но они в значительной степени носят чисто вероятностный характер, и сколько бы вы ни углублялись в математические дебри, вы всё равно не сможете более точно предсказать, куда дальше пойдет цена. Лично для меня формула успеха лучше всего выражена в формуле д-ра Ван-Тарпа: «Режьте убытки, давайте прибыли расти и правильно рассчитывайте риски». А углубленные интеллектуальные изыскания, вроде вышеприведенной статьи, могут, конечно, доставить интеллектуальное же удовлетворение, но вот денег они вам не принесут.

      • Silentspec

        использование того или иного инструмента вслепую тоже не принесет много денег. Хороший пример — эта статья. Есть много всего на форумах, в книгах, в блогах, что не работает. А чтобы понять, работает оно, или нет, придется немного покопать. Без этого никак. А в том, что рынок — это толпа людей, я в принципе согласен. И как и любая толпа людей, толпа трейдеров в принципе более менее предсказуема. Она примерно одинаково всегда реагирует на те или иные раздражители, на те или иные события. И более менее с приемлемой вероятностью можно оценить реакцию в конкретный момент времени. А для этой оценки неплохо подойдет как раз статистика, теория вероятности и математика. Про цикличность и периодичность тем более я не сказал ни слова. И да, действительно, можно в движении цены выделить определенные закономерности, и да, они будут носить вероятностный характер. А что такое торговля, как не игра вероятностей? И в задачу трейдера как раз и входит поиск таких событий, после которых с определенной приемлемой вероятностью можно предположить дальнейшее движение цены. Ну а контроль рисков, урезание убытков — это, конечно, хорошо, но недостаточно для получения прибыли. Если ваши входы будут от балды, никакой контроль рисков от потери депозита не спасет. Увы.

      • Дмитрий

        Так никто ж не говорит, что от балды можно входить. Чтобы писать стихи нужно для начала просто уметь писать, но даже калиграфический почерк еще не сделает вас Пушкиным. Торговая стратегия необходима, но она — далеко не главное. Сейчас в Сети полно торговых систем, только на этом сайте их несколько десятков, но процент успешных трейдеров всё тот же. 90% успеха на рынке — это психология, дисциплина и правильный мани-менеджмент, и качества эти вырабатываются только длительной практикой торговли.

      • Silentspec

        Ну вот, видите, вы признаете необходимость следования торговой системе. А чтобы разработать систему, нужно знать, что работает, а что нет. Или я не прав? Или можно напихать чего угодно из того, что встретил в книжках, и все будет шикарно? 90% успеха — это психология. Ок, а как быть, если торгует советник? Неуравновешенных психически советников я еще не видел. Или в этом случае тоже психология все решает?

      • Дмитрий

        Конечно, психология! Ведь когда советник сольет депозит нужно будет хладнокровно принимать решение, что делать дальше. А не сливающих советников я тоже еще не видел. 🙂

      • Silentspec

        Я видел и авторов несливающих советников, и несливающих трейдеров. И ни один из них не считает, что статистика не важна.

      • ааа

        «Психически уравновешенный робот»,
        является, как бы, «отражением» психически уравновешенного состояния своего создателя. )
        Тогда, когда «мастер» уверен, что не потеряет свой капитал — «он спокоен».
        Поэтому, в первую очередь, «90 % успеха», это мани-менеджмент (учёт денег) и риск-менеджмент (учёт «лебедей»).
        А неизбежные, на таком эмоциональном фоне, «вспышки озарения» способствуют ясному мышлению при создании любых «рабочих стратегий-систем»,
        как «механических», так и «автоматических».)

      • Дмитрий

        Да авторов-то полный интернет, и каждый уверяет, что нашел «грааль». Только вот зарабатывать эти «граали» упорно не желают. И не удивительно: советник — это жесткий алгоритм, а рынок не укладывается в жесткие алгоритмы. Да, робот может какой-то ограниченный период времени приносить прибыль, но в долгосрочной перспективе стабильно торговать в плюс он не способен в принципе.

      • Silentspec

        Да трейдеров-то полный интернет, и каждый уверяет, что ворочает миллионами. Только вот зарабатывать эти трейдеры упорно не желают. И не удивительно: трейдер — это просто человек, а рынок не укладывается в чье-то конкреное мнение. Да, трейдер может какой-то ограниченный период времени иметь прибыль, но в долгосрочной перспективе стабильно торговать в плюс он не способен в принципе.
        Суть, надеюсь ясна? Трейдер трейдеру рознь, советник советнику рознь. Тот факт, что вы не встречали качественного реализованного советника с грамотными алгоритмами адаптации к рыночным условиям еще не говорит о невозможности существования такой группы советников. Тот факт, что большинство трейдеров теряют деньги, еще не говорит о невозможности заработка вручную на рынке. Все просто — большинство трейдеров сливает депозиты от недостаточного профессионализма (причина может быть любой: психология, манименеджмент, что угодно — важен сам факт), большинство советников сливают депозиты, потому что эти алгоритмы были написаны недостаточно компетентными людьми.

      • Дмитрий

        Сравнение советника с человеком неправомерно. Да, трейдер-новичок не умеет торговать в плюс, но в принципе он на это способен, так как человек способен обучаться и делать выводы из анализа ошибок. И — самое главное! — человек способен принимать решения в нестандартных ситуациях. Если рыночные условия вдруг поменялись, трейдер может проанализировать обстановку и изменить тактику, робот же просто начнет тупо сливать. Каким бы сложным ни был алгоритм советника, он всё равно остается просто алгоритмом, то есть просто последовательностью команд, не способных творчески анализировать рынок и ход своей торговли.
        P.S. Если же Вы таки «встречали качественного реализованного советника с грамотными алгоритмами адаптации к рыночным условиям», то, может, ссылочкой поделитесь?

      • Silentspec

        Ни в продаже, ни в свободном доступе подобных не встречал. Качество и способности к адаптации, заложенные в бота напрямую зависят от автора, от его умения видеть рынок и от знаний о нем. Иначе говоря, каков автор, таков и бот. А на форумах мало сидит людей, способных создать что-то действительно стоящее, сформировавшихся как трейдеры. У продажников же вообще не стоит цели создания прибыльного бота. Их цель — продать и получить деньги. У тех, у кого целью является написание прибыльного в долгосроке советника, обычно следующая цель заработать на своем интеллектуальном труде самому и совершенно бессмысленным мне представляется сам факт появления достойного алгоритма в свободном доступе. Исключения, разве что, могут составлять такие случаи: человек сам сомневается в прибыльности алгоритма и выкладывает бота на совместный общественный допил; идея неплохая, но требующая серьезной доработки и нежелание автора ей заниматься тоже может привести к появлению сырого продукта в свободном доступе. В случае, когда идея себя оправдывает и автор ее дорабатывает самостоятельно, вероятность публикации бота практически равна нулю.

      • Дмитрий

        Понятно, «Святой Грааль»! Никто его в глаза не видел, но где-то есть счастливые обладатели, гребущие деньги лопатой. Сказочка для зеленых новичков.

      • Silentspec

        Граалей не существует. Но есть как советники, так и трейдеры, стабильно торгующие в плюс по итогам года годами. Их доходность далеко не всем понравится — это 40-80% годовых в среднем. Люди привыкли рассматривать торговлю, как быстрый способ обогащения. Реклама разных форекс контор этому способствует. Различные жахальщики в краткосрочной перспективе показывают свои 100500 процентов в месяц. Это многих сбивает с толку. Торговля — это не спринт, а марафон. На пути неизбежны препятствия, просадки. Тем не менее вполне реально делать стабильно из года в год прибыль большую, чем дают банки. Другое дело, что людям не интересны те же 30% годовых, они хотят столько иметь в месяц. И делают, правда по итогам года, сами того не осознавая, оказываются в минусе. Да тот же милки вэй возьмите, который я еще в 2014 году выложил на форум. Работает себе и работает уже третий год, не сливает почему-то. И не сольет еще лет десять.

      • Дмитрий

        «…есть как советники, так и трейдеры, стабильно торгующие в плюс по итогам года годами».
        Трейдеры есть, согласен, сам упорно работаю над тем, чтобы стать таким. А вот советники — сомневаюсь. Милки вэй, говорите? Что ж, спасибо за наводку, попробуем, потестируем…

      • Дмитрий

        Почитал отзывы на форуме: чуда, увы, не произошло, такой же сливатор ваш милки вэй, как и все остальные. Да что там говорить, Элдер уже двадцать лет назад о торговых роботах всё написал (глава «Миф об автопилоте»). Если они кого-то и обогатили, то только своих распространителей.

      • Silentspec

        В чем разница между советником и трейдером?

      • Дмитрий

        В том же, в чем разница между летчиком и автопилотом. Вы согласились бы полететь на самолете, где нет людей-летчиков, только автопилот? Наверняка, нет, и правильно — рано или поздно, но такой самолет упадет и разобьется. И в то же время Вы уверяете, что можно доверить автопилоту свои деньги. Точно так же — рано или поздно, но торговый робот неизбежно сольет депозит.

      • Silentspec

        Ну вообще то самолеты управляются в нашем 21 веке как раз автопилотами, целиком. А капитан только контролирует работу. В том числе взлет/посадка полностью на автомате. В крайних млучаях, когда очень сложные погодные условия, пилоты переходят в ручной режим. Автоматика автоматикой, но в чрезвычайных ситуациях действительно без контроля человеком сложно обойтись. Но даже и тогда в том числе самолеты, бывает, терпят крушения. Кстати, вы слышали о беспилотниках? Ну это так, для справки.

      • Silentspec
      • Дмитрий

        Красивая картинка. Только вот почему-то никто этот результат не может повторить. Не странно ли: тот же самый советник, тот же самый рынок, но прибыльный стейт только у автора, все остальные сливают.

      • Silentspec

        это уже не ко мне вопрос, а к тем, кто его у себя ставил. И как.

      • Дмитрий

        Ну вот прямо-таки ни единый человек не смог правильно установить советник? Ну тупы-ые! 🙂
        Мы можем так спорить до бесконечности, но факт остаётся фактом: никто пока ещё не разбогател с помощью торговых роботов… кроме их авторов!

      • Silentspec

        Вполне справедливо, авторам виднее как ими пользоваться. Но никто не мешает стать автором советника и зарабатывать им спокойно

      • Silentspec

        Но вообще генерик у нас на форуме — неплохой пример. Автор не смог справиться с разработкой самостоятельно, поэтому выложил на форум для совместного допила. Что из этого вышло — другой вопрос. Но идея вполне рабочая.

      • Роман

        Можно начинающему водителю показывать вечно из каких деталей состоит машина, а чтоб ездить научить нужна практика. А с практикой у всех проблемы, кроме как понятий ничего нет. Так зачем куда то глубоко копать?

      • Silentspec

        Если начинающий, то да, копаний вглубь не надо. Все должно быть постепенно. Нужен правильный план изучения. К тому же тут многое зависит от целей. Если новичок просто хочет возить тещу на дачу — это одно, а если учавствовать в гонках — совсем другое.

      • aaa

        Ступайте срединным путём —
        «тёщу в гонку».

      • Silentspec

        Или лучше сразу — богатую жену. Тогда и изучать не нужно ничего будет:)

      • ааа

        На богатой, на сиротке. )
        Впрочем изучением туристических маршрутов
        всё же заниматься придётся…

      • Stas

        Блог для начинающих в общем то поэтому Павел избегает заумного изложения. Ваша аналитика вокруг индикатора ADX — великолепна! Очень системный подход и полезный для отрезвления наивных, считающих что системные индикаторы лежат в терминале чтобы сделать их миллионерами 🙂

      • Silentspec

        Ну вообще то они именно для этого там и лежат:) Только не каждый может ими правильно распорядиться.

      • Stas

        Когда сможет — перестанет быть начинающим 🙂