Как оптимизировать форекс советник на истории

Как оптимизировать форекс советник

Здравствуйте, форекс трейдеры! На страницах блога мы уже обсуждали подготовку котировок и тестирование советников, теперь же настало время поговорить об оптимизации советников.  У оптимизации есть как противники, так и сторонники, причем противников больше.

Почему так происходит? Процесс оптимизации советников довольно многогранный, чтобы правильно оптимизировать советник нужны некоторые знания, недоступные для новичка ввиду недостаточного опыта. Добавляет масла в огонь обилие различной информации в интернете, часто не верной или же искаженной. Именно поэтому у сторонников оптимизации так много противников – люди не умеют ею пользоваться. В этом уроке я расскажу, как же правильно оптимизировать советник и, надеюсь, сэкономлю кому-то из новичков пару депозитов.

Что такое оптимизация

что такое оптимизация советников

Не секрет, что ручные торговые системы со временем устаревают и перестают приносить ту прибыль, которую приносили в прошлом. При этом старые убыточные стратегии начинают вдруг хорошо себя показывать. Всему виной цикличность рынка, когда одни торговые условия сменяются другими. То же самое происходит и с советниками. Рыночные условия перестают подходить под стратегию, заложенную в алгоритм советника и тот начинает терять деньги. Что же делать в такой ситуации, просто удалить советник и забыть про него? К счастью, в этом случае нам на помощь приходит оптимизация. Так что же это такое? По сути это просто подгонка параметров советника под текущие рыночные условия, корректировка стратегии, ее адаптация к изменившимся условиям. Как трейдеры корректируют свои ручные торговые системы под текущий рынок, так и алготрейдеры корректируют свои советники. Изменения, адаптация – неотъемлемая часть процесса торговли. Тот, кто не изменяется вовремя – остается за бортом, такова жизнь трейдера.

Выбор модели

выбор модели оптимизации форекс роботов

Итак, мы с вами определились, что оптимизация все-таки важная и даже необходимая деталь в торговле при помощи советников. К тому же, повторюсь, вы уже знаете, как закачивать котировки, устанавливать в терминал и тестировать советники, в курсе, что такое «сеты» или set-файлы. Теперь настало время открыть терминал и провести оптимизацию. Когда я рассказывал про тестирование советников, я рассказал вам о трех моделях тестирования и их особенностях. Рекомендую оптимизировать советников по модели «все тики». Это наиболее точная модель и вероятность того, что вы сделаете что-то неверно станет меньше. Приведу пример теста советника по трем моделям для сравнения конечных результатов, чтобы вы наглядно могли убедиться в моих словах:

Модель «по ценам открытия»

цены открытия

Модель «контрольные точки»

контрольные точки

Модель «все тики»

все тики

Итак, думаю, теперь ни у кого не возникнет вопроса, почему же желательно проводить оптимизацию именно по модели «все тики». Обратите внимание, как сильно отличается первый вариант от второго и третьего. Результаты при модели «контрольные точки» могут отличаться не слишком сильно от результатов по модели «все тики». Только в этом случае допускается оптимизация по контрольным точкам в целях экономии времени. Поэтому нужно сначала прогнать тесты советника во всех трех режимах и, сравнив результаты, принять решение.

Вкладка тестирование

Вкладка тестирование

Позиция «Оптимизируемый параметр» позволяет выбрать основной выходной параметр, по которому будет оцениваться каждый прогон, а именно:

  • «Balance»— отбор ведется по конечной величине баланса депозита;
  • «Profit Factor»— отбор ведется по конечному соотношению совокупной суммы прибыльных сделок к совокупной сумме убыточных сделок (т.е. прибыльность, как минимум, должна быть больше 1);
  • «Expected Payoff»— отбор ведется по итоговому математическому ожиданию, т.е. среднему показателю прибыли на одну сделку. (Математическое ожидание, как минимум, не должно быть равно или меньше размера спреда);
  • «Maximal Drawdown»— отбор ведется по минимумам достигаемых размеров максимальной просадки. Другими словами, Maximal Drawdown — это наибольшая сумма средств, на которую уменьшался депозит от соответствующего локального максимума. По сути, данный показатель говорит о реальной цене риска. Например, если максимальная просадка превышает размер первоначального депозита — стоит сильно задуматься о пересмотре размера депозита.
  • «Drawdown Percent»— отбор ведется по относительной просадке, т.е. процентный размер максимальной просадки в отношении к размеру текущего депозита. Использование данного параметра в качестве основного выходного полезна, когда советник торгует нефиксированными размерами лота или же например включена функция прогрессирующего лота.

Также вы можете заметить галочку напротив генетического алгоритма. Если снять галочку, тестер прогонит абсолютно все возможные варианты комбинации параметров советника. При этом времени на оптимизацию потребуется скорее всего примерно 100500 лет. К счастью, в терминал встроена возможность поиска оптимальных параметров при помощи генетического алгоритма, который позволяет проводить оптимизацию всего за несколько часов или дней. В принципе, пока это все, что вам требуется знать, потому что эта галочка – тема для целой отдельной статьи.

Вкладка входные параметры

Входные параметры

Оптимизацию советников принято проводить также как и тестирование с выключенным мани менеджментом, лотом 0.1. Для этого нужно найти в параметрах советника соответствующий блок и выставить фиксированный лот 0.1. Таблица на вкладке входные параметры содержит 4 столбца – сам параметр, его текущее значение, начальное значение для оптимизации, шаг и конечное значение для оптимизации. Что это все значит? Например, мы хотим на определенном отрезке времени подобрать оптимальный для советника стоплосс. Для этого мы задаем начальное значение стопа (старт), скажем, 10 пунктов. Задаем конечное значение, например 60 – со стопом больше, чем 60 внутри дня делать нечего. Мы можем задать хоть миллион, но к выбору  этих значениям нужно подходить с умом, иначе это сильно увеличит время, затраченное на оптимизацию. И последнее – шаг. Если мы укажем шаг 10, например, получим следующий перебор выбранного параметра: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Тут тоже стоит подойти с точки зрения логики, нет смысла выставлять шаг 1 или шаг 10 (5). Вполне подойдет шаг 2, что также сэкономит ресурсы.

А что же делать, если параметров много?

множество параметров оптимизации форекс

Чем больше параметров вы тестируете за раз, тем дольше будет проходить оптимизация. Но бывают ситуации, когда параметров настолько много, что терминал отказывается проводить оптимизацию и сообщает об этом в журнал. В таком случае необходимо разбить все параметры на 4 группы: сильно влияющие на результат параметры, средне и слабо влияющие, не влияющие совсем. Определить степень влияния можно пробной оптимизацией отдельно взятого параметра. Естественно, оптимизировать в первую очередь нужно те параметры, которые сильно влияют на результаты, а затем уже по мере важности все остальные.

Вкладка оптимизация

Вкладка оптимизация

Эта вкладка также призвана экономить время оптимизации. Тут вы можете выставить свои правила отсева результатов, причем еще на этапе самой оптимизации. Например, ограничить максимальное непрерывное количество убыточных сделок четырьмя, а максимальную просадку 10-ю процентами. Тогда в результатах оптимизации будут отображены только результаты, удовлетворяющие этим параметрам.

Выбор отрезка для оптимизации

выбор отрезка при отимизации forex роботов

В принципе, это основной вопрос при оптимизации советника и от грамотного выбора этого отрезка будет зависеть, заработаете ли вы какие то деньги, или же потеряете. Именно этот момент и является источником такого большого количества ярых противников оптимизации и работы с советниками вообще.

Подход новичка

Итак, вот подход, используемый многими новичками. Берется короткий доступный период истории (часто не длиннее пары месяцев, чтобы ждать было недолго) и нажимается кнопочка «старт». После завершения выбирается тот проход, который дал больше всего «бабла». Все, сет устанавливается на реал и новичок готовит мешок для денег, часто при этом еще хвастаясь своим «граалем». А затем, конечно же, происходит слив.

Популярный подход

Этот подход – самый распространенный среди не новичков. Выбирается два участка истории, участок оптимизации и участок форвард-теста. При этом участок оптимизации находится перед участком форвард-теста, без разрывов в днях. Как правило, под оптимизацию выбирают первые две трети выбранного участка истории, а на форвард выделяют оставшуюся одну треть. На участке оптимизации подбираются лучшие варианты, а на форвард периоде, который советник еще «не видел», происходит отбор хороших настроек. Выбор участка истории определяется на усмотрение трейдера. При этом чем больше участок, тем более приспособлены настройки к разным неожиданностям рынка, тем дольше он будет зарабатывать при одних и тех же настройках, тем позже сеты устареют. Но при этом тем меньше будет общая прибыль советника. Чем короче период оптимизации, тем больше настройки приспособлены к определенному периоду рынка, определенным торговым условиям, но тем больше его эффективность при этих условиях, больше прибыль. Можно проводить оптимизацию раз в неделю, а можно раз в пять лет – кому что больше по вкусу. Но есть один минус в старании трейдеров найти оптимальные параметры для короткого участка – никогда не знаешь наверняка, когда настройки устареют. Можно угадать с сетом и всю будущую неделю советник будет торговать прибыльно, а может случиться и так, что в понедельник же характер рынка изменился и советник всю неделю будет сливать. Лично меня эта лотерея как-то не вдохновляет, и я не стремлюсь при оптимизации гнаться за максимальной эффективностью.  Вместо этого я подбираю сеты «на года».

Кроме того, бытует мнение, что далее, чем на три года назад смотреть бессмысленно. Я не могу оспорить это утверждение фактами, но все же выбираю период оптимизации не меньше 6 лет с участком форвард-теста не менее двух. Мне так спокойнее.

В целом же погоня за тенденцией имеет право на жизнь, особенно если вы в этом профи и у вас действительно получается вовремя предугадывать, когда ваши настройки перестанут работать.

Вуду подход

Часто встречал в интернетах такой вуду подход, который выдается за подход для настоящих профи. Участок истории делится на два равных участка. На каждом из них отдельно проводится оптимизация, сохраняются 10-20 вариантов удачных настроек. Затем настройки из первого и второго участка сравниваются и те, которые примерно похожи, принимаются за оптимальные. Это полный бред, отнимает вагон времени и не несет никакой смысловой нагрузки. Используя данный вуду-метод, вы убьете кучу часов на ерунду и в конец посадите свое зрение.

Мой подход

Цель подхода – найти универсальные настройки, которые в долгосрочном периоде обеспечат устойчивую доходность вне зависимости от изменения характера рынка, волатильности, глобального тренда, такие настройки, которые не устареют через неделю, месяц или год. При этом, к сожалению, далеко не каждый советник способен пройти мои тесты.

Итак, предположим, у нас есть кусок истории в 15 лет (не меньше 10), скажем, с 2000 года до 2015. Разбиваем этот кусок на следующие периоды: 2000-2003 – это наш кусок бэквард-теста, 2003-2012 – период оптимизации, 2012-2015 – форвард-тест. После оптимизации мы проводим как обычно форвард тестирование, отбирая 10-20 наиболее удачных сетов. После этого выбранные сеты прогоняем на участке бэквард-теста. Результаты должны быть похожи на полученные при форварде. Те сеты, которые выдержали тест, остаются для дальнейшего сравнения. Далее прогоняем тест по оставшимся сетам на всем куске истории и выбираем тот, результаты которого лучше остальных. В итоге остается один наиболее приспособленный сет настроек.
Как отбирать сеты на первом этапе – форвард-тесте? Очень просто: самое главное для нас на этом этапе – вид кривой баланса. В идеале она должна быть прямой линией, идущей из левого нижнего в правый верхний угол. При этом нет смысла смотреть все подряд лучшие сеты – часто они практически одинаковые. Отбирать стоит из лучших сетов только различающиеся по количеству сделок.

Если отличается торговля на реале и в тестере

форекс торговля в тестере и в реале

Итак, мы получили заветные сет файлы для нашего советника. При этом ставить на реальный счет советник пока рано. Настало время проверить наши сеты на демо счете. В принципе, 20-30 сделок по одной паре точно хватит, чтобы понять, удался ли сет. Кроме того, есть смысл проверить, совпадают ли сделки на демо со сделками за тот же период в тестере. Для этого делают тест и сравнивают показания. Если сделки хотя бы примерно совпадают, то все нормально. Не стоит ждать сделок пипс в пипс и секунда в секунду, также если каких-то сделок не будет хватать, тоже не страшно. Важна общая картина, общее сходство. В реальных условиях работа советника всегда будет немного отличаться от теста – по проскальзывание, то советник не вошел из-за слишком высокого спреда, то реквоты или еще что-то. Но картина не должна конечно отличаться кардинально! Если вы видите на тесте совершенно не такую, как на реале картину, то оптимизировать такой советник бесполезно – какой бы красивый сет вы ни подобрали, торговать советник будет все равно по-другому.

Заключение

оптимизация forex советников заключенмие

Сегодня вы узнали основные принципы оптимизации советников. Тем не менее, есть еще множество различных фишек, о которых я не смог рассказать в рамках одной статьи. И все же тех знаний, которые вы сегодня получили вполне хватит, чтобы провести оптимизацию советника, работающего на периодах от Н1 и выше таким образом, чтобы он долгие годы приносил вам профит. Оптимизируйте советников правильно, и тогда, возможно, алготрейдинг станет немного более привлекательным занятием в глазах трейдеров.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

В помощь Трейдеру, Новичкам, Советники Форекс , , , , ,
  • maverik666

    Спасибо за старания Паш, я правда не сторонник оптмизации, скажи лучше откуда такой музон чудесный ты берешь, например вот как в этом видео?

    • С торрентов. Конкретно здесь Brian Eno — I Dormienti.
      Еще часто использую каналы радио calmradio.com

  • Василий (СВАРНОЙ)

    Добрый день, в качестве ускорения проверки входных параметров, можно кликать два раза левой кнопки мыши и параметры сразу перекинутся в советник

  • Мария Филипова

    В своём видео Pavlus777 лажанулся с Forex Combo Sistem поставив таймфрейм М15 при оптимизации, а надо было М5 как в мануале к советнику написано. Меньше пить надо 🙂 ХИ ХИ ХИ

    • И правда, косяк)).

    • Иван =I=

      Человеческий фактор.

      В видео хорошо подмечена относительность…

  • Birabidon

    Всем доброго здравия! Я не так давно нашел на просторах интернета этот сайт и до сих пор нахожусь под впечатлением. Просто не могу не написать слова восхищения. Павлу респект и уважуха! Ничего лишнего, каждая статья, каждое видео в десятку. Для начинающих трейдеров ( а именно к таким я отношу и свою скромную персону) это просто клондайк. Все настолько подробно и обстоятельно разжевано что только остается проглотить. Как кто-то уже писал за неделю знакомства с этим ресурсом я узнал больше чем за полгода перелопачивания всевозможных интернет ресурсов со схожей тематикой. Прочитав этот сайт от корки до корки я сделал вывод что мои знания в этой области просто мизерны. Поэтому желаю Павлу чтобы его энтузиазм не иссяк никогда. Если для поддержания ресурса потребуется какая-то денежная помощь- я в первых рядах потому что знания стоят денег и не малых. Павел, у Вас талант это однозначно!!! Будет очень жалко если Ваши уроки когда-нибудь закончатся. Еще раз Вам огромное спасибо. Извините если кого утомил.

    • Пока проект прибылен, я уже даже на всякие хаки ни с кого денег не собираю. Окупается.

  • Flex

    Читал форумы, пытаясь разобраться что ж такое оптимизация и как её правильно проводить и до конца не понял. А тут посмотрел видео и без проблем усвоил принцип оптимизации. Спасибо!

  • Tima

    Добрый день всем. Извиняюсь, что пост не в тему, но сегодня получил письмо от Forexpeacearmy.com так вот ребята тоже начали зарабатывать на ресейле.

    It’s the EA from Prime Eagle Funds, and it’s available for 50% off as an exclusive discount offer for FPA members.

    После нажатия на ссылку которая лежит на их форуме происходит стандартный редирект примуса (аналог clickbank).

    Но самое интересное. Этот советник Eagle смотрится как развод на деньги. ТК. аккаунты myfxbook не подтверждены, а разработчик везде пишет, что они реальные.

    Вот такой случай

  • Tima

    Добрый день всем. Извиняюсь, что пост не в тему, но сегодня получил письмо от Forexpeacearmy.com так вот ребята тоже начали зарабатывать на ресейле.

    It’s the EA from Prime Eagle Funds, and it’s available for 50% off as an exclusive discount offer for FPA members.

    После нажатия на ссылку которая лежит на их форуме происходит стандартный редирект примуса (аналог clickbank).

    Но самое интересное. Этот советник Eagle смотрится как развод на деньги. ТК. аккаунты myfxbook не подтверждены, а разработчик везде пишет, что они реальные.

    Вот такой случай

  • Hant82

    Павел здравствуйте не могли бы выложить видео на другой ресурс, не качает с депозита :(, IP адрес динамический от прова, так что постоянно идет скачивание с этого адреса 🙁

  • Hant82

    Спасибо огромное, респект и уважуха вам Павел 🙂

  • Максим

    Здраствуйте Павел . Меня зовут Максим у меня открыт торгов-счет в инста-форекс. И у меня на торговом графике стоит робот советник Universal Investor .Я тоже смотрел Ваш Видео роллик про Оптимизатцию.По пробовал но почемуто бысторо он это все сделал около 1 секунды небольше.Вроде все правильно делал. Может еще .Я его недавно его установил этот робот ,Их в Навигаторе есть ,там в Библиотеке кода около штук 500.В сяких торговых стратегий .Я вот хотел по пробовать где то скачать еще ВПС сервер .И его настроить.И посмотреть как он работает.Может еще сама программа не устарела ,незнаю.Да я слышал надо каждые 3 месяца это все Обновлять.

  • Pingback: Forex Ultimate Bot - скачать бесплатно и без регистрации | Блог форекс трейдера()

  • Pingback: Советник Smart Fx Master Scalper -скачать бесплатно | Блог форекс трейдера()

  • Pingback: Nature Inspired()

  • Аноним

    Здравствуйте Павел.Посмотрел видео,сделал оптим.как показано но set. не сохраняется может гдето чтото упустил ?

    • Если win7, то нужно метатрейдер от имени администратора запускать.

  • Аноним

    Павел.Дело то в том что Win XP ?

  • Mesh—87

    павлюк тебе респект классный сайт.А вот скажи ты каким советником торгуешь

  • Maturin

    на реале сделки могут не совпадать по двум независящим от алгоритма советника причинам: 1. реквоты, 2. проскальзывание. Но и эти моменты можно предусмотреть в алгоритме. А вот если в «щикарном» купленном советнике 2 алгоритма: один для тестирования а другой для реала. То это явный развод. Так что лучше всего писать совы самостоятельно, учите MQL или/и C#.

    И ещё кое-что если график доходности волнообразен то велика вероятность что после оптимзации вы попадёте в небольшую просадку, так что перед тем как пускать сова на реал, откатайте своё детище 2 месяца на демо счёте.

  • Maturin

    Споры между сторонниками и противниками «оптики» напоминают споры между «эволюцианистами» и «креационистами»))

  • Евгений

    На тиковых данных само тестирование в тестере стратегий может длиться часами, а оптимизация будет идти на порядки дольше тестирования (каждый новый параметр в разы увеличивает время оптимизации)!

  • Владислав

    Павел, спасибо за ваши видеоролики про советники, тестирование их и оптимизацию.
    Кстати, смотрел разные видео про оптимизацию и во всех авторы пропускают очень важное, во вкладке «Тестирование» не рассказывают про оптимизируемые параметры. А во вкладке «Оптимизация» про ограничения. Остальное как раз интуитивно понятно!!!

    • Petro Zahurskyy

      Безусловно, полезная статья, но я все-таки не до конца понимаю необходимость форвард теста. По моему мнению, нет никакой разницы между оптимизацией с последующим форвард тестом и оптимизацией всего периода (периода оптимизации+форвард). Главное, чтобы график показывал рост прибыли на всем периоде. Или я не прав?

  • Artem Rykov

    Посмотрел новое видео, есть вопрос. Автор рассказывает что он участок (2000 г.-2015г.) разбивает на три части, последняя часть 2 года. При таких интервалах сколько по времени нужно доверять советнику . И вообще, ребята, поделитесь советом — как вы определяете момент когда нужно заново оптимизировать сова

    • Silentspec

      Об этом я расскажу как раз в следующей статье

  • mn

    А можно по подробнее про котировки. От них зависит качество моделирования на истории. Каким котировкам можно доверять. Где взять нормальные. Как установить. Один и тот же советник дает разные результаты на истории в терминалах разных брокеров, при одних и тех же настройках. Спасибо.

  • Timur Safarov

    Здравствуйте. Почему в результатах оптимизации и графике ничего не отображается ? делаю все как по инструкции,тест завершается,но ничего не отображается.

    • Silentspec

      На вкладке результаты оптимизации щелчок правой кнопкой мыши. Снять галку с пропустить бесполезные результаты.
      Если ничего не появилось, посмотреть журнал. Если ошибок нет, проверить котировки, загрузить их заново. Если ничего не помогло, дело в самом советнике.

  • Виктор

    Здравствуйте! Включил оптимизацию, всё проставил как в написано. Зелёная полоса прошла полностью, сигнала окончания оптимизации не было, время оптимизации не закончилось, слева не все бары прогнал. Что случилось, что делать? Также не переключается «Изменить советника».

  • Виктор

    Здравствуйте! Я скачал два Ваших советника с TradeLikea MindTheGap и Silent Ilan. Скажите их надо оптимизировать? Геповый для скольки знаков?

  • Виктор

    Провёл оптимзацию. Зелёная полоса дошла до конца, сигнала звукового об окончании оптимизации не было, время оптимизации(справа) не закончилось, слева 8346/10456, тоже не всё прошло. Что произошло? не поможете понять и что делать?

  • Сергей К

    Подскажите. А как правильно оптимизировать мультифреймовые советники?(Не смог на сайте ничего найти по ним). К примеру: Три экрана Элдера?

  • Timo

    А как можно ускорить скорость оптимизации в метатрейдере 4? Я читал что он использует только одно ядро и все. Получается что у меня оптимизация длится 600 часов. Неужели все тоже сидят и спокойно ждут по 2 недели или есть альтернативные способы?