Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

klasternyiy-analiz-na-foreks

Доброго времени суток.

Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров.  Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.

Что такое Кластерный анализ

daily_picdump_1964_640_03

Кластерный анализ — это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.

График отображает детальную информацию о покупателях и продавцах. На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, они заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он отображает ценовые уровни, на которых виден объем сделок.

Мы можем наблюдать на кластерном графике следующую информацию:

  • ценовой диапазон свечи (например 1,2217-1,2225)
  • объем в количестве проторгованных контрактов по конкретной цене
  • объем прошедший по цене ask
  • объем прошедший по цене bid
  • дельту (объем прошедший по цене ask- объем прошедший по цене bid)
  • общий объем свечи (отображается внизу, как мы привыкли в МТ4)
  • профиль объёма с количеством проторгованных контрактов  по каждой цене.

2

Где смотреть данные?

В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.

Установка и настройки

daily_picdump_1939_640_98

http://ninjatrader.com/ru/ — тут можно зарегистрироваться и скачать платформу.  Для этого следует указать e-mail, фамилию и имя, номер телефона (латиницей). Я указываю настоящие данные, на  мобильный номер не звонят, не спамят. На почту приходят логин и пароль, требуемые для настройки подключения.

Также вы можете ускорить процесс регистрации с помощью сайта http://getanyplatform.com/

По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут

http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide

Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.

Индикаторы добавляем через Control Center->File->Utilities->Import Ninja Script

3

Далее нажимаем Да в выпавшем окне и добавляем архивом скачанные индикаторы.

Шаблон нужно скопировать с расширением XML в папку Библиотеки->Документы->Ninja Trader 7->templates->Chart.

4

Шаблон рабочего графика скачиваем по ссылке в конце поста.

Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

Подсветки клеток выставляются отдельно, т.е к примеру >200 контрактов красный цвет, >100 контрактов — розовый и т.д. Это делается для наглядности, чтобы не держать график в увеличенном размере и отслеживать кластера, а так по цвету, можно сразу определять, что там объемы больше заданного количества, а уж если надо конкретнее, тогда уже приближаем и смотрим, сколько конкретно контрактов прошло в этом кластере. Для каждого таймфрейма нужно подбирать, какое значение кластеров будет подсвечиваться цветом, так если значения для м5 посмотреть на м60, то график просто будет одного сплошного цвета.

5

6

Применение в торговле

Рассмотрим очень хороший рабочий классический графический паттерн — слом тенденции и вход на коррекции, при тесте с учетом крупных пробойных объёмов (крупных кластеров) схематично он выглядит так:

8

На каких валютах возможно использовать кластерный анализ?

na-kakih-valyutah-mozhno-ispolzovat-klasternyiy-analiz

Сразу хочу заметить, что не на все валюты есть фьючи для анализа, так что те, кто любят торговать экзотику, не смогут найти все требуемые котировки. Ниже список и кодировка фьючерсных контрактов на валюты, доступные в ниндзе:

10

Также стоит отметить, что на фьючах все валюты являются базовыми в котировке, и в данном случае доллар рассматривается по отношению к другим валютам. Поэтому при анализе фьючерсов на валюты следует это учитывать. Вот пример:

11

Это доллар/канадец на форексе и канадец/доллар на фьючерсах. Аналогичное явление и с японской йеной.

Примеры торговли

daily_picdump_2035_640_07

Как мы видим на скрине ниже (6E-фьючерс евро), был слом тенденции с формированием объемного накопления после пробоя, далее идет движение вниз и последующий возврат к объемной зоне, где начинают появляться крупные кластера. Здесь мы ищем вход с довольно небольшим стоп-лоссом. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда.

12

Ниже то же самое место в МТ4. Мы видим, что данный вход обоснован имеющимися объемами, и стоп поставлен не просто, а спрятан за объемные зоны, и если там находится действующий продавец, то он будет защищать зону своего входа, что дает нам статистическое преимущество более чем 50/50.

13

Вот паттерн на покупку:

Еще один пример отработки сигнала на продажу:

Дополнительная информация

Еще хочу обратить внимание, что если при возврате цены к пробойному месту, где были крупные кластера, нет нужной реакции, не появляются объемы и цена довольно легко проходит это место, то скорее всего это был ложный вынос для сбора стопов и получения необходимой ликвидности.

На схеме это выглядит так, обычно это может появляться на значимых и исторических уровнях и возле хороших уровневых наторговок:

17

Вот пример из ниндзи:

Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.

18

Вот еще пример, где захват произошел буквально одной свечой:

19

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.

Не стоит забывать, что анализ входа в данном случае делается по фьючерсу евро (6E), а фьючерс – это  производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до 10-15 п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.

21

Заключение

daily_picdump_1962_640_70

Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом.

Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения.

Скачать индикаторы и шаблон для Ninja Trader

Скачать кнопка

Тема на форуме

С уважением, Волков Александр
TradeLikeaPro.ru

AMarkets

VSA , ,