Laguerre scalper — советник по индикатору Лагерра

Форекс советник Laguerre Scalper скачать

Здравствуйте, уважаемые форекс трейдеры. Нас часто спрашивают, насколько  теоретические выкладки и индикаторы, выложенные на сайте, применимы к реальной торговле. Также возникают вопросы,  насколько информационные материалы актуальны для изменчивого рынка форекс,  насколько индикаторные системы можно «сконвертировать» в прибыльные роботы? Ну конечно же, можно!  При правильном подходе из материалов сайта  можно сделать прибыльный советник. Этот подтверждается, в том числе, советником Laguerre scalper, который использует индикатор Лагерра, рассмотренный в статье  нашего коллеги SilentSpec, который затем реализовал потенциал этого индикатора в советнике. В данном обзоре мы протестируем и разберём этот прибыльный, но бесплатный  советник.

Характеристики советника

Платформа: Metatrader 4
Версия советника: 1.05
Валютные пары: EURUSD
Таймфрейм: M15
Время работы: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Альпари (ECN-счета), Roboforex


Справка по установке

Установка советника Laguerre Scalper

Советник устанавливаем как обычно. Если вы впервые столкнулись с роботами на Forex и у вас куча вопросов, — качайте и смотрите курс Форекс на Автопилоте.

Внимание! В данном советнике настройки существенно влияют на результаты торговли, используйте рекомендуемый set-файл (см. архив в конце данной статьи).


Стратегия советника

Стратегия советника Laguerre Scalper

Советник относится к трендовым роботам, которые торгуют при повышенной волатильности. Определяется тренд при помощи индикатора Laguerre, затем вход фильтруется индикаторами LaguerreMA  и Williams Percent Range (WPR).   У выставленного ордера устанавливается стоп-лосс и тейк- профит, которые тралятся с определенным шагом, и могут закрываться по сигналу индикатора Laguerre.  Советник может пропускать входы по индикатору новостей FFcal,  но может и  «не бояться» их. В советнике применяется доливка при движении открытого ордера к стоп-лоссу. Если открытый ордер уходит в просадку, то выставляется второй, добавочный ордер, но  уменьшенным лотом, и с такими же стоп-лоссом и тейк-профитом, что и у первого. Эта небольшая хитрость может увеличивать профитность.

Мартингейл   в данном советнике не применяется.


Бэктесты советника

Сначала тест делается фиксированным лотом. Это позволяет оценивать результаты тестирования без учёта мани менеджмента.

Lageurre Scalper 2000 2015 lot 0.1

Результат тестирования выглядит хорошо.


Второй тест тест делается динамическим лотом. Это позволяет оценивать результаты тестирования с учётом мани менеджмента.

Lageurre Scalper 2000 2015 lotMM

 Рассмотрим результаты по каждому месяцу:

Lageurre Scalper by month lot ММ 2000

Lageurre Scalper by month lot ММ 2001

Lageurre Scalper by month lot ММ 2002

Lageurre Scalper by month lot ММ 2003

Lageurre Scalper by month lot ММ 2004

Lageurre Scalper by month lot ММ 2005

Lageurre Scalper by month lot ММ 2006

Lageurre Scalper by month lot ММ 2007

Lageurre Scalper by month lot ММ 2008

Lageurre Scalper by month lot ММ 2009

Lageurre Scalper by month lot ММ 2010

Lageurre Scalper by month lot ММ 2011

Lageurre Scalper by month lot ММ 2012

Lageurre Scalper by month lot ММ 2014

Lageurre Scalper by month lot ММ 2015

Вывод: Советник на долгосрочном периоде показывает рост прибыли при небольших просадках. Однако надо быть готовым к тому, что некоторое время советник может не давать прибыли или даже быть в минусах. Советник подходит для использования в портфеле консервативных советников.

Ссылки на используемые в статье бэктесты (для самостоятельного анализа):

Laguerre scalper 2010 2015 lot 0.1

Laguerre scalper 2010 2015 lot MM


Мониторинг реального счета


Описание настроек

Настройки сигнала

  • CandlesToWait — время ожидания подходящих условий после появления сигнала в барах
  • MinVol — минимальная волатильность для входа в позицию
  • MinExitTP — минимальный % от тейка для выхода
  • ExitInLoss — выход в убытке
  • MinExitSL — минимальный % от стопа для выхода
  • NumOfTry  — количество попыток входа при превышении Slippage
  • LagPeriod — Период Laguerre
  • LagPeriod — Период Laguerre
  • WPRPeriod — Период WPR
  • LagMAPeriod — Период LaguerreMA
  • LagEnterLevel — Уровень входа для Laguerre
  • LagExitLevel — Уровень выхода для Laguerre
  • WPRMinEnterLevel — Минимальный уровень входа для WPR
  • WPRMaxEnterLevel — Максимальный уровень входа для WPR
  • WPRExitLevel — Уровень выхода для WPR
  • MinLagMA — Минимальный отступ от LaguerreMA
  • MaxLagMA — Максимальный отступ от LaguerreMA
  • PriceFilter — Ценовой фильтр для входа

Настройки Stoploss

  • SLVariant — вариант расчета начального стопа, бывает:

— Фиксированный стоп
— Стоп по теням HistorySL свечей
— Стоп по ATR
— Стоп по SAR

  • SL — Величина фиксированного стопа
  • OtstupSL — Отступ от свечи
  • HistorySL— Поиск свечей в истории
  • ATRSLCoef — Коэффициент ATR
  • SarStepSL — Шаг SAR
  • SarMaxSL — Максимальный SAR
  • MinSL — Минимальный стоп в пунктах
  • MaxSL — Максимальный стоп в пунктах

Настройки Takeprofit

  • TPVariant — Вариант расчета тейка, бывает:

— Фиксированный тейк
— Тейк по ATR
— TP — Величина фиксированного тейка

  • ATRTPCoef — Коэффициент ATR
  • MinTP — Минимальный тейк в процентах от гэпа
  • MaxTP — Максимальный тейк в процентах от гэпа

Настройки ММ

  • LotVariant — вариант расчета лота, бывает:

— Фиксированный лот
— Фиксированный процент
— Фиксированная пропорция
— Расчет лота в зависимости от волатильности

  • FixLot — Фиксированный лот
  • Risk — Риск в процентах от депозита
  • MoneyForMinLot — Денег депозита на минимальный лот
  • VolRisk — Коэффициент для риска по волатильности
  • VolHistBars — История в барах для расчета риска по волатильности
  • UseDynamicDecrease — Использовать динамическое уменьшение лота при просадке
  • DynamicDecreaseFactor — Коэффициент динамического уменьшения лота

Двойные входы

  • Allow_Second_Open_Trade — Вход доливочным ордером при просадке
  • Distance — дистанция от входа для доливки в % от стопа
  • Lot_Factor — % от начального лота

Частичный выход 

  • AllowPartialExit — Частичный выход при достижении ExitDistance процентов тейка
  • ExitDistance — % от тейка, после которого частично выходить
  • ClosePercent — % от лота, который будет закрыт

Трал общие настройки

  • TrailingFromBE — Тралить от уровня общего безубытка (при false тралится от ближайщего к цене открытого ордера — при доливке по тренду)

Трал стандартный

  • TralOnPips — Стандартный трейлинг
  • TrailingStop — Уровень трейлинга (расстояние от текущей цены)

Трал по теням свечей

  • UseTrailingByShadows — Трал по теням свечей
  • BarsUse — сколько баров использовать
  • BarsOtstup — отступ от тени

Трал по ATR

  • UseTrailingByATR — Трал по ATR
  • AtrPeriod — Период ATR
  • AtrShift — Сдвиг ATR
  • AtrCoeff — Коэффициент ATR

БУ (безубыток)

  • UseBE — использовать БУ
  • BELevel — уровень прибыли в пунктах, на котором переводить в БУ
  • BEPlusPips — сколько прибавить пунктов к нулевому уровню

БУ в процентах от гэпа

  • UsePercBE — использовать БУ
  • BEPerc — % от тейка, при котором в БУ

Фильтр новостей

  • AvoidHighImpactNews — избегать важных новостей
  • AvoidMediumImpactNews — избегать средних новостей
  • AvoidLowImpactNews — избегать неваржных новостей
  • MinsBeforeNews — заканчивать торговлю до новостей в минутах
  • MinsAfterNews — начинать торговлю после новостей в минутах

Защита от гепов

  • UseGapProtection — использовать защиту от гэпов
  • LastFridayTradeHour — последний час пятницы для открытия сделок
  • UseForceClose — использовать принудительное закрытие в пятницу вечером
  • ForceCloseHour — во сколько закрывать

Служебные настройки

  • CandlesToDelete — Количество свечей существования отложек
  • BarPeriod — Период эмуляции тиков
  • WorkPeriod — Период работы советника

Прочие настройки

  • ExpertName — комментарий к ордеру
  • Slippage — проскальзывание
  • Magic — мэджик, если ноль — генерируется сам
  • MaxSpread — максимальный спред для входа
  • NumOfTry — количество попыток для входа/модификации/выхода
  • SleepTime — Время между попытками в секундах
  • SleepMaximum — Максимальное время в секундах
  • ECNAccount — ЕЦН аккаунт
  • UsePanel — инфопанель
  • TopField, DataField, ExpNameCol — цвета панели
  • UseComments — комментарии в журнал
  • UseSnapShot — снимок экрана
  • UseSendMail — слать почту
  • UseSendPush — слать пуши
  • UseLog — вести отдельный лог

Фильтр времени

  • MondayTrade, TuesdayTrade, WednesdayTrade, ThursdayTrade, FridayTrade — торговать ли в понедельник — пятницу
  • MondayTimeFilter_1, MondayTimeFilter_2, MondayTimeFilter_3, MondayTimeFilter_4 — включить торговлю в период 1,2,3,4 в понедельник
  • MondayStartHour_1,2,3,4, MondayStartMinute_1,2,3,4 — часы и минуты начала торговли для периода 1,2,3,4
  • MondayStopHour_1,2,3,4, MondayStopMinute_1,2,3,4 — часы и минуты окончания торговли для периода 1,2,3,4
    Для остальных дней то же самое.

Внимание! Ничего не меняйте в параметрах советника и используйте только рекомендованные значения, если точно не понимаете, что делаете!

Рекомендуемый мани-менеджмент

Мани менеджмент в советнике Laguerre scalper

Рекомендуется риск на сделку в размере 3 процентов от депозита. Лот можно рассчитать с помощью специальной таблицы, либо просто установить уровень риска в параметрах советника, и все рассчитается автоматически.


Итоги

Форекс советник Laguerre Scalper итоги

Советник Laguerre scalper является  консервативным  трендовым скальпером,  который прибылен на длительном периоде.  Этот советник может использоваться в портфеле консервативных советников. Также обратите внимание, что советник торгует не часто.


Важно !

Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включенным с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то рекомендуется использовать услугу VPS сервера.


Скачать советник «Laguerre scalper»

Скачать кнопка

Тема на форуме

С уважением, Алексей aka Мерлин
TradeLikeaPro.ru

Советники Форекс ,
  • YOKO

    Консервативный мартин!)))

    • Prideman

      Прежде чем написать комментарий, надо хотя бы прочитать статью. Это не мартин!

      • YOKO

        Уважаемый, Вы то сами читали статью?

      • Silentspec

        Написано же: «Мартингейл в данном советнике не применяется.»

      • YOKO

        Ладно давайте вместе,открываем раздел
        «Стратегия советника» — 7-я строка от начала раздела, новое предложение:»Если открытый ордер уходит в просадку, то выставляется второй, добавочный ордер» это предложение объясняет почему я назвал его МАРТИНОМ!
        Идем дальше
        Тот же раздел, та же строка читаем дальше:»но уменьшенным лотом, и с такими же стоп-лоссом и тейк-профитом, что и у первого.» вторая часть предложения объясняет почему я его назвал КОНСЕРВАТИВНЫМ!

      • Silentspec

        Вы понимаете, что называется мартингейлом?
        Мартингейл — это увеличение лота в сделке после проигрышной сделки. Увеличение лота, Карл!
        Причем тут доливка при просадке?
        Это то же самое, что троллейбус пароходом называть… Учите матчасть, господа, не попадайте в глупые ситуации.

      • Саша трейдер

        Это не мартин, а усреднение. Но один хрен, что рисковая система.

      • Silentspec

        И в чем рискованность?

      • YOKO

        Так Вы согласны что это усреднение!?

      • ааа

        Очевидно, что «серьёзный подход», это некоторое,
        усреднение.
        Как Ваша тема, с большим кол-вом пар?

      • Silentspec

        Все хорошо, спасибо.

      • Silentspec

        Конечно согласен. Это усреднение. А вы согласны с тем, что солнце светит днем, а луна ночью? Спорить было бы глупо.
        И я не вижу ничего плохого в работе с усреднением подобного типа по нескольким причинам:
        1. Доливка происходит всего однажды.
        2. Первоначальные стопы не передвигаются.
        3. Доливка происходит при просадке на половину стопа.
        4. Доливка происходит половинным лотом.
        Все это значит,что первоначальный риск увеличивается всего на 1/4, при этом потенциальная прибыль увеличивается на 1/2. Вот такая простая арифметика.

      • YOKO

        Консервативный подход, так ведь! Минимум рисков, максимум прибыли

  • Вадим

    Ну всё, господа ! Считайте 1 млн.$ у нас в кармане.

  • Silentspec

    Советник за 15 лет из 10к делает 250к. О каком миллионе идёт речь? Разве что у вас уже есть полмиллиона:)

    • Kaptry

      Советник после длительного и упорного подгона параметров делает на истории …(далее по тексту).

      • Silentspec

        Оптимизация — и есть длительный и упорный подгон под историю. Просто когда вы руками торгуете, вы подгоняете свою тс, листая графики мышкой и записывая все на бумажку, а в случае автоторговли это все происходит автоматом (изрядно экономя время трейдера, кстати… ну, и зрение, конечно).

      • Kaptry

        Спасибо, что объяснили, как я торгую руками.
        Подгон — это и есть подгон, а не оптимизация. Причём подгоняете вы под прошлое, а не под будущее.. Просто из большого варианта подгонов выбираете лучший. Это гарантирует вам в будущем только убытки. Причём, чем больше параметров подгоняется тем скорее убытки сожрут депозит. Эти утверждения легко доказываются математически. Ни один, анализирующий прошлое советник, не может быть не убыточным.

      • Silentspec

        Значит вы утверждаете, что любая торговля убыточна? Ведь ручные стратегии так же изначально проверяются и подгоняются под исторические данные. Или вы хотите сказать, что когда руками подгоняют тс под историю — это совсем не то же, что подгонять не руками?

      • Kaptry

        Любая торговая стратегия, основанная только на анализе исторических данных (значений цены в прошлом) обязательно убыточна как и весь теханализ. Это легко доказывается математически. Хотя достаточно простой логики и здравого смысла.
        Но ведь даже подгонка в метатрейдере не является оптимизацией на исторических данных, так как программа тестера стратегий ошибочна и несомненно не случайно. В тестере осуществляется программа случайной подгонки, которая к тому же врёт, вычисляя просадку. Оптимизируется что угодно, кроме того, что нужно оптимизировать на самом деле а именно отношение просадки к прибыли.
        Когда Вы создаёте торговую систему, Вы на чём основываетесь? На каких предположениях?
        Например: изменения цены носят случайный характер. Тогда никакой алгоритм не может ничего предсказать, как не может предсказать как упадёт монетка. То есть ни один алгоритм не может предсказать КУДА?, а тем более ГДЕ?
        А если Вы считаете, что колебания цены закономерны, то опишите эту закономерность формулой. Удачи Вам.

      • Silentspec

        Оки. Раз нет закономерностей, значит цена движется хаотично. Почему возникают тренды? Если бы цена двигалась хаотично, график шел бы вправо, колеблясь спонтанно в некоем узком коридоре. Но это не так.
        Работа на форекс — это прежде всего работа с вероятностями, со статистикой. Многие известные трейдеры используют чисто механический подход, ориентированный на математику, на формулы. И ничего, зарабатывают как-то.

      • Kaptry

        Многие известные трейдеры зарабатывают на своей известности. Многие неизвестные трейдеры зарабатывают на форексе и помалкивают. Кто может работать — тот работает. Кто не может работать — тот учит как надо работать. А кто не может учить — тот учит как надо учить.

        Я решил высказаться только по одной теме, а не по закономерностям, позволяющим отлично зарабатывать на форексе. То есть я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму.

        Цитирую себя любимого:
        «Любая торговая стратегия, основанная только (!) на анализе исторических данных (значений цены в прошлом) обязательно убыточна как и весь теханализ.»

        Поэтому советник на любом типе теханализа — обязательно убыточен.
        Никакие изменения цены в прошлом и любые способы их математической обработки предсказательной способностью не обладают.
        При этом я на форексе давно и успешно зарабатываю. Примерно шесть лет эта работа приносит мне только удовольствие. Теханализ я тоже учитываю. Определённым образом. Советники я тоже использую. Свои. Тоже определённым образом.

      • Ну хоть не «форекс-лохотрон». ))

      • Kaptry

        Павел! Здесь простые правила:
        1. Никогда не садись играть с шулером.
        2. Если ты знаешь, что играешь с шулером, то твои шансы выиграть больше чем у него.
        3. Если шулер поймёт, что знаешь, что он шулер — ты проиграешь всё и ещё столько же.
        Так что форекс, конечно, лохотрон, но не для всех.
        Что нам на эту тему статистика говорит?

      • Stas

        Статистика говорит, что работа на валютном рынке по соотношению «успешные/неудачники» ничуть не хуже другого бизнеса, но обладает множеством преимуществ.
        А что, если открыть «лоток по продаже беляшей», то гарантия успеха? Да те же несколько процентов…

      • Kaptry

        Форекс — это не бизнес.

      • Stas

        А это смотря как подойти. Если у вас есть «затраты» и «прибыль от бизнеса», то почему нет? Ну а если кто относится как к казино, то значит не бизнес, а развлечение.

      • loliss

        Павел, здравствуйте. Подскажите пожалуйста советник, который торгует по пин барам. Спасибо.

      • Stas

        «Кто не может работать — тот учит как надо работать. А кто не может учить — тот учит как надо учить.» — это благодарность Павлу за бесплатное обучение трейдингу? 🙂

      • Kaptry

        Обучить работе на форексе невозможно. Форекс непрерывно меняется.Нужно научиться понимать эти изменения. Для нас — трейдеров — очень важен личный опыт. Можно научиться. Можно помочь научиться, но далеко не всем. Большинство верит книгам, рекламе, оплаченной теми, кому и достаются деньги этого большинства. Павел честно делает то, что считает нужным, во что он верит. Я его уважаю. Что не мешает мне иметь собственное мнение, подтверждённое расчётами, статистикой и результатами работы.

      • Stas

        А разве кто то оспаривает Ваше право иметь собственное мнение? Но чтобы написать гениальный роман, надо как минимум знать буквы и уметь их писать. Павел очень хорошо рассказывает, а поскольку он не берет за это денег, то доверие к такому материалу на порядок выше у людей.

      • Kaptry

        Работу Павла я считаю положительной и полезной. Его сайт мне интересен. Никаких других оценок его деятельности я не делал и не собираюсь. Не надо мне ничего приписывать.

      • Дмитрий

        Обучить невозможно, только если вы сами в этом ничего не понимаете. И по вашим комментариям я вижу, что дело обстоит именно так. ТА у него не работает, сентименты валюты он ловит… Вы диалетант, и не морочьте людям голову.

      • Kaptry

        По Конституции у нас каждый дурак обладает правом собственное мнение иметь и свободно его распространять. Но не каждый дурак пользуется этим правом для оценки других людей, а только редкий дурак.

      • Stas

        «Формула» элементарно проста — входите в сделки, где потенциальная потеря меньше потенциальной прибыли и будет вам счастье 🙂
        А Метатрейдер врет безбожно только на попытках использовать в советнике мультитаймфреймность, типа тех же трех экранов Элдера т.к. при запросе значения бара из старшего ТФ он уже неизменен с самого начала, т.е. условно говоря, работая на минутках и запросив значение бара с часовок, вы уже заранее знаете границы рынка на час вперед! А это уже даже не миллионы, пожалуй что и миллиарды заработка, жаль что только в тестере 🙂 А в остальном — чего бы не пользоваться тестером? Это уже снобизм отказываться от возможности уменьшить рутинные операции в анализе.

      • Kaptry

        Метатрейдер расчитывает просадку баланса по результатам закрытых сделок. Просадка эквити больше. Оптимизировать надо не прибыль, а отношение просадки к прибыли. Есть и другие недостатки.
        Я пользуюсь программой написанной мной в экселе. Причём рассчитываю много ещё чего.
        Рецепт счастья у каждого успешного трейдера свой.

      • Stas

        А почему просадка эквити больше? Если работа со стопами, то максимальная просадка будет соответствовать убытку, полученному от сработки стопа. Конечно, если мартин без стопов, то естественно да…

      • Kaptry

        Тестер должен предусматривать такие варианты. То есть он устроен так, что на торговле с усреднением он показывает просадку меньшую в разы. Я считаю, что это сделано специально. Я сравнивал результаты тестирования в МТ и в экселе (не мартинов). Иногда результаты сильно и необъяснимо отличались. Почему — я разбираться не стал. Просто перестал пользоваться.

      • Stas

        Вообще то это вроде бы изначальное свойство разумного существа — анализировать прошлое и на основе этого строить свои действия в будущее ? Ибо что вы еще можете сделать? Надеюсь, понимаете, что результат вот ЭТОЙ конкретной сделки непредсказуем и работать надо только исходя из статистики? Все кто считает, что «схватили бога за бороду» и «знают точно» будущее — добро пожаловать в секту свидетелей Ганна 🙂
        Так что прошлое все же лучше анализировать, это не преступление 🙂

      • Kaptry

        Большую часть времени я анализирую настоящее. И прошлое я анализирую с целью лучше понимать настоящее.

      • Stas

        Настоящего не существует, оно или «уже прошлое», или «еще будущее» 🙂 А поскольку сделка тянется из времени ее открытия в будущее на некоторое время, то неизбежно иметь какое то свое видение как то будущее будет развиваться.

      • Kaptry

        Для меня, как трейдера, настоящее — это то, чем последним живёт валюта, а не сделка. Это от трёх дней до месяца, редко трёх. Некоторые называют это сантиментом рынка. Присутствие сантимента облегчает торговлю.

  • колян

    с 300 $ он перенёс 176 за 3 мес прасадка 30 % не сказать что фонтан но зарабатывает . если взять реальные бабки и реальные периоды

  • Дмитрий

    что то я не понял. при риске в 3
    процента на сделку. он выдает всего 6% в месяц в среднем прибыли. хотя 2 сделки по 10 пунктов с риском в 3% это уже 6%. подскажите какой смысл гонять его круглые сутки. может и в минус уйти

    • Silentspec

      Все верно. Торгуйте лучше руками, советники — это дело на любителя

  • Павел, скриншоты тестов по месяцам сделаны на myfxbook? как вы туда выгружаете данные тестирования?

  • sashqa777

    отличный сов, спасиб

    • ааа

      Поймите,
      научитесь, работать.

      • sashqa777

        ок, ты научился чтоли?)

  • Лаврик

    Спасибо за советник! с первого миллиона обязательно поставлю пиво:) в сочетании с милкивей очень даже не плохо получится

  • Мы также используем сервера от https://billing.myforexvps.ru/aff.php?aff=322

    • Самсон

      Админы, забаньте этого парня, партнерки какие-то свои впаривает.

  • Версия советника обновлена до 1.05

  • kapizdo4ka

    А почему у меня советник не одевается на график? Я перетаскиваю его из панели на график, выставляю нужные настройки, жму «ОК» и все! Даже смайлика в правом верхнем нету. Что делать? И да, еще, пока окно с настройками активно, в правом верхнем углу высвечивается улыбка и название советника, как только жму «ОК» все сразу пропадает.

  • Idris

    Здравствуйте, поставил на демо 100$ на счету, лот поставил 0,01 не торгует. В чем причина ? файлы все по местам все перепроверил в ММ с 200 моней на 10 исправил

  • Idris

    И что еще интересно после выхода с настроек советника увеличивается график, сколько раз зайдешь и выйдешь столько раз и увеличится