Исследуем закономерности паттернов Price Action

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры !

Недавно в чате трейдеры поделились наблюдением, что свечные паттерны Price Action отрабатываются с разной вероятностью в зависимости от дня недели, на которой они были образованы. И в сегодняшнем уроке мы с вами будем проверять эту идею средствами mql4. В ходе нашего исследования я познакомлю вас с работой со свечами и свечными паттернами, а также научу выводить информацию в отдельный файл .csv. Этот файл легко открывается в Excel, поэтому анализ мы будем проводить именно в нем. Мы построим различные графики и всячески визуализируем полученную информацию, такую как: лучшее соотношение прибыль/убыток, распределение сделок по дням/месяцам и множество других закономерностей.

Те, кого не интересует техническая сторона решения задачи, могут сразу перейти к результатам выявленных закономерностей — они точно заслуживают внимания.

Цели анализа

daily_picdump_2385_640_28

Итак, цель анализа – изучить эффективность свечных паттернов на истории, а также выявить корреляцию между их прибыльностью и днем недели или месяца, в котором эти паттерны возникли. Нам нужна статистика по каждому паттерну по каждой валютной паре по таймфреймам Н1-D1 согласно следующим параметрам:

— оптимальное отношение стоп-лосс к тейк профиту;

— распределение сделок по дням недели;

— распределение сделок по дням месяца;

— распределение сделок по месяцам года.

Исследовать мы будем следующие паттерны Price Action:

доджи, поглощение, внутренний бар, пин-бар

Программируем советник

Инструменты анализа

Естественно, наши основные инструменты для получения статистики – терминал MetaTrader4 и редактор кода. Также мы будем использовать excel для анализа результатов.

При этом просто так использовать свечные паттерны мы не будем, их нужно рассматривать в контексте текущей ситуации, а именно: паттерн должен опираться на уровень и вход должен быть в направлении текущего тренда. Для определения тренда везде и всюду мы будем использовать простую скользящую среднюю с периодом 50. Если цена находится над ней, — тренд восходящий, и наоборот для нисходящего тренда.

Автоматическое построение адекватных уровней на графике – задача не из легких и сама по себе предполагает целое исследование эффективности различных подходов, так же как и для определения тренда. Наша задача сейчас – не написать качественного советника для заработка, а просто получить подходящую статистику. Для определения уровней мы будем использовать самый простой из вариантов — фракталы. Мы будем искать пары фракталов примерно на одинаковом уровне с погрешностью 10 пунктов на истории 100 свечей. При этом нам не важно, был это фрактал вверх или вниз – главное, что цена разворачивалась. Также, мы предусмотрим возможность отключения определения тренда и уровней и соберем статистику без них.

Результаты

Всего было проанализировано около 90 тысяч сделок по 23 валютным парам на трех периодах по четырем свечным паттернам на периоде с 2000 года по сегодняшний день. Я даже не могу себе представить, сколько времени бы занял подобный сбор информации, если бы мы не автоматизировали его.

Период Н1

Графики доходностей:

dohodnost-vnutr-bar-n1

dohodnost-dodzhi-n1

dohodnost-pin-n1

dohodnost-pogloshhenie-n1

Как видно из графиков, применение паттернов Price Action на периоде Н1 без дополнительного подтверждения в виде уровней и работы по тренду приведет к потере депозита.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

stop-k-teyku-vnutr-bar-n1

stop-k-teyku-dodzhi-n1

stop-k-teyku-pin-n1

stop-k-teyku-pogloshhenie-n1

Как видно, оптимальное соотношение прибыли к убытку составляет в среднем 3 к 1 — 4 к 1.

Доходность по дням недели:

dohodnost-vnutr-bar-po-dnyam-nedeli-n1

dohodnost-dodzhi-po-dnyam-nedeli-n1

dohodnost-pin-po-dnyam-nedeli-n1

dohodnost-pogloshhenie-po-dnyam-nedeli-n1

Для входа по паттерну доджи на периоде Н1 наиболее оптимальна середина недели, при работе по пин-бару — оптимальным является время с середины и до конца недели, при входе по остальным паттернам — начало недели.

Доходность по числам месяца

dohodnost-dodzhi-po-chislam-mesyatsa-n1

dohodnost-pin-po-chislam-mesyatsa-n1

dohodnost-pogloshhenie-po-chislam-mesyatsa-n1

По числам месяца я не вижу никакой зависимости.

Доходность по месяцам года:

Какой то определенной корреляции по месяцам года я не наблюдаю, разве что в летние месяцы паттерны отрабатывают хуже. Возможно это из-за традиционной вялости рынков в эти месяцы.

На периоде Н1 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения не работают. Исключение составляет только пин-бар, но его доходность слишком низкая.

Период Н4

Графики доходностей:

dohodnost-vnutr-bar-n4

dohodnost-dodzhi-n4

dohodnost-pin-n4

dohodnost-pogloshhenie-n4

Довольно странно, но картина на периоде Н4 противоположная той, что мы видели на Н1. Теперь основная часть паттернов приносят прибыль, кроме пин-бара. Тем не менее, такую торговлю успешной все еще не назовешь — по прежнему требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

stop-k-teyku-vnutr-bar-n4

stop-k-teyku-dodzhi-n4

stop-k-teyku-pin-n4

stop-k-teyku-pogloshhenie-n4

Оптимальное соотношение прибыли к убытку по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.

Доходность по дням недели:

dohodnost-vnutr-bar-po-dnyam-nedeli-n4

dohodnost-dodzhi-po-dnyam-nedeli-n4

dohodnost-pin-po-dnyam-nedeli-n4

dohodnost-pogloshhenie-po-dnyam-nedeli-n4

Для входа по паттерну доджи и поглощение на периоде Н4 наиболее оптимальны понедельник и вторник, при работе по пин-бару и внутреннему бару — середина недели. Также паттерн доджи приносит хорошую прибыль при входе в пятницу.

Доходность по числам месяца:

dohodnost-vnutr-bar-po-chislam-mesyatsa-n4

dohodnost-dodzhi-po-chislam-mesyatsa-n4

dohodnost-pin-po-chislam-mesyatsa-n4

dohodnost-pogloshhenie-po-chislam-mesyatsa-n4

И снова явной корреляции не прослеживается.

Доходность по месяцам года:

В случае Н4 нет совершенно никакой зависимости в эффективности паттернов от месяца года.

На периоде Н4 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения приносят мало прибыли. Работа по пин-бару вообще идет неудачно.

Период D1

Графики доходностей:

dohodnost-vnutr-bar-d1

dohodnost-dodzhi-d1

dohodnost-pin-d1

dohodnost-pogloshhenie-d1

Торговля любым из паттернов даже без дополнительной фильтрации, без учета уровней и тренда, на периоде D1 способна приносить стабильную прибыль.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

stop-k-teyku-vnutr-bar-d1

stop-k-teyku-dodzhi-d1

stop-k-teyku-pin-d1

stop-k-teyku-pogloshhenie-d1

Оптимальное соотношение прибыли к убытку не изменилось и по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.

Доходность по дням недели:

dohodnost-vnutr-bar-po-dnyam-nedeli-d1

dohodnost-dodzhi-po-dnyam-nedeli-d1

dohodnost-pin-po-dnyam-nedeli-d1

dohodnost-pogloshhenie-po-dnyam-nedeli-d1

Внутренний бар на периоде D1 плохо работает при сигнале в пятницу, а доджи — в среду и четверг. Пин-бар лучше всего берется именно в среду. Поглощение отрабатывает как следует в понедельник, среду и четверг.

Доходность по числам месяца:

dohodnost-vnutr-bar-po-chislam-mesyatsa-d1

dohodnost-dodzhi-po-chislam-mesyatsa-d1

dohodnost-pin-po-chislam-mesyatsa-d1

dohodnost-pogloshhenie-po-chislam-mesyatsa-d1

И снова я не вижу никакой явной корреляции.

Доходность по месяцам года:

Единственная закономерность. которую с натяжкой можно отследить при работе на Д1 относительно месяцев года — это то, что большинство паттернов действительно лучше работает в зимнее время года.

На периоде D1 все паттерны Price Action даже без дополнительного подтверждения вполне могут приносить прибыль. Но, конечно, лучших результатов можно добиться, учитывая направление тренда и основные уровни на графике.

Домашнее задание

  1. Создайте советник, описанный в уроке.
  2. Получите статистику по паттернам Price Action с учетом одного из двух фильтров, придуманных нами в начале урока — фильтр по уровням или трендовый фильтр.
  3. Попробуйте применить подход, описанный в уроке к другому рыночному явлению, которое вас в данный момент интересует.

Вывод

Сегодня мы провели исследование рынка при помощи наших знаний о программировании mql4. У меня сбор и анализ данных, представленных в статье, занял два с половиной дня. Подобное исследование без вспомогательных инструментов, вроде советника, которого мы сегодня написали, заняло бы не один месяц, а большой объем данных предоставляет широкое поле для ошибок. Мы узнали, что корреляция в зависимости от дня недели действительно существует, научились писать простейший уровневый фильтр, а также использовать mql4 для исследования рынка и excel для обработки полученных результатов. И самое главное, мы убедились в эффективности использования свечного анализа на старших таймфреймах.

Ветка на форуме по Mql4

Ветка по Price Action

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Уроки по MQL , , , , ,
  • анна камызина

    потрясающе проделанная работа! Павел, спасибо!

    • Это работа Дмитрия.

      • Жека

        может кто то и сделал домашнюю работу а мне хотелось бы узнать на сколько уровни влияют на конечный результат

  • Александр Никитин

    Начал читать нила фуллера, он пишет что торгует от H1-D1, но судя по статистике h1-h4 желаемого результата не приносят. Хотя у каждого свой подход к анализу графиков.
    Спасибо за статью.
    Еще раз убедился что на начальном этапе трейдерства ниже D1 не использовать графики.

    • Alexey

      покажи хоть один его реальный счет? он хороший маркетолог блоггер . но не торговец форекса

      • Ruslan Takshalykov

        Вот, вот, как и многие остальные. Бла-бла-бла и вода.

    • Владимир Корчаков

      Да только он пишет что иногда торгует на H1, и не важно блогер он или маркетолог, он правильно пишет что торговля PA внутри дня это как правило слив депозита и много нервов

  • folrgt

    Хорошее ДЗ! 🙂
    А общая статистика, очень даже полезна!

  • Zheka

    Что и нужно было доказать — старшие ТФ (от D1 и выше) рулят. В интрадее денег нет.

    • Бред Питт

      Деньги работают одинакого как на м1,так и на MN, Просто огромная разница только в том,что чем выше ТФ,тем меньше новичков в рынке и больше профессионалов,меньше новостных шумов и разные маркетмейкеры ничего существенного не сделают.

      • Zheka

        Ну так, что и требовалось доказать. В интрадее денег нет. Новички кормят ДЦ своими спредами и сливами. Норм бабло на долгих движах берут.

      • Alexey

        полностью согласен

    • Adam King

      Вот Вы бред написали 🙂 .. 7 год уже как выгребсти не могу..

  • aaa
  • Алексей

    Да, всё разжевали и положили в рот, по другому не назовешь. Спасибо за ценную информацию.

  • Askhat.K

    Спасибо Дмитрий аkа Silentspec за вашу статью! Бросают меня под танки, но хочется узнать ))
    Не знаю кому задать свои давно мучающий вопрос (в вашем дневнике не хочется оставлять свои глупые вопросы) но ответ на него мне бы помог.
    Касательно историй вернее ее тестов с применением индикаторов. Т.к я еще не разобрался, что такое MQL (еще не изучал) и я конечно не затрагиваю MQL и все ваши необходимые труды. Тут не об этом.
    Но всетаки может вы скажите. К примеру, для фильтра вы используете Мувинг с периодом 50 для фильтра на истории (прочитал из поста). На истории «по-моему» Мувинги — хорошо наложены на свингах цен и по ним легко ориентироваться. В трейде на них сложнее опираться т.к. присутствует импульс меняющей цены.
    Откуда произрастают для меня не понятные две вещи:
    1) Мувинг в момент хода цены показывает конечное значение среднего либо перестроится на историй?
    2) На тесте по mql которая проходит на истории уже заложено историческое хождение «цены мувинга» без его импульсного изменения? Иными словами, в сохраненной истории, которые берутся котировки из МТ4, история мувингов так же берется уже на конечном его значений, либо он строится как в реале на импульсе.
    Ну в общем такие дурацкие мысли роятся в голове. Прошу помочь в их разрешенийи))) извиняюсь что пишу, но иногда ответ новичку помог бы.

    • Silentspec

      На истории мувинги можно считать как по конечной свече, так и по формирующейся. Все зависит от алгоритма. Там много нюансов, но если вы собрались изучать мкуэль, сами все скоро поймете.

      • Askhat.K

        Спасибо! Думаю как ни крути а дорога все равно туда приведет к MQL ))

    • 1000vgod

      Последняя точка скользящей-средней изменяет свое значение вместе с ценой до закрытия бара. В момент закрытия бара эта точка приобретает свое окончательное значение. Возникает новый бар и новая точка скользящей средней.
      В некоторых случаях я делаю сдвиг скользящей средней (1) для того, чтобы точка скользящей средней на уровне бара не меняла своего значения. https://uploads.disquscdn.com/images/f376d8ebc96fd684cf2ae765f52c710857f54347eb7ad4989965d181876e3d33.png

  • Олег

    Ого. Весьма интересно. Почему бы тогда не написать советника по Прайс Экшн если на дневках все работает безо всяких фильтров, многолетнего опыта и интуиции?

    • Silentspec

      Доходность слабенькая, на такую не проживешь.

  • Alexey

    спасибо,

  • aleks25

    Статья Супер!!! «Поглощение» считаю лучшим паттерном!

  • Singer

    Большое человеческое спасибо.

  • andy

    Дмитрий, можно уточнение… от чего пляшет просчет Д1.
    День недели на дневках — это день входа в рынок после паттерна, или это день отрисовки паттерна?
    Т.е к примеру (наглядности) данные о торговле пинов в среду на Д1: это торговля в среду пинбара от вторника. Или торговля с четверга пина отрисованного средой?

    • Silentspec

      Данные в анализе для среды — это сделка в среду после пинбара во вторник.

      • kondorand

        Дмитрий!
        А внутренний бар тестировался на продолжение движения или разворот?

      • Silentspec

        На продолжение движения

  • Бред Питт

    Пока это единственный сайт,который я встречал,где действительно люди работают и выкладывают именно проверенную статистику,а ни какую-то подтянутую за уши.Десятки полезных сервисов,сотни методик могут реально улучшить кривую любого новичка и,наверное,не только дилетанта.Спасибо за это Павлу и всем его коллегам. Каждый, в любом случае, начинает в интрадее-с мелководья,и только тот,кто не потонул от волны убытков,переходит в открытый океан(от Н4 и выше).И,у кого железная выдержка и терпение,тот находит причал и греет брюшко на белом песочке с ноутом в руках)) Кстати,никогда не думал,что inside bar на истории показывает результаты лучше других сетапов.Да что говорить,я его вообще не считал за прибыльную модель)А вот вам одна идея на тему.Было бы интересно посмотреть статистику из одной моей методики «Уровни открытия»,т.е. открытие дня,недели,месяца и года(возможно сессии).Какие лучше отрабатываются,каких чаще цена «замечает».Как вариант,ещё один из фильтров по РА.

  • анатолий 123

    Большое спасибо за Вашу работу

  • Ruslan Takshalykov

    А как обстоят дела с PA на акциях? Товарных фьючерсах? Не всякий метод работает хорошо везде, собственно поэтому и спросил. Работа Дмитрия действительно емкая и качественная, спасибо за труды.

    • Silentspec

      Ну, инструменты в видеоуроке мы разобрали. А один из пунктов домашнего задания как раз и заключается в том, чтобы, используя знания из урока, изучить то, что вас интересует в данный момент. Как раз другие рынки отлично подойдут. Я дал лопату (одну из многих, которые могу дать и еще дам) и показал, как ей копать. Копайте.
      И было бы неплохо поделиться результатом на форуме. Думаю, многим интересно будет. Кто знает, может пинбар — это грааль для акций какого нибудь ГазПрома:).
      А делиться знаниями стоит хотя бы потому, что если все так будут делать, представьте, какие перспективы откроются. Изучать рынок в одиночку долго, а интересных исследований можно провести массу.

      • Dmitry Nezhkin

        Скиньте, пожалуйста, ссылку на тему форума, где можно делиться наработками ( ветка по PA или MQL слишком общая для таких вопросов)

  • Fаtalizm

    Отличный материал, огромное спасибо!

  • Helicopter

    Автор, везде ли с одинаковой частотой срабатывают паттерны? Или есть валютные пары, на которых они не работают?

  • Helicopter

    Автор, я занимаюсь свечным анализом больше 10 лет. Есть интересные наработки. Хотелось бы немного лично пообщаться, если есть свободное время. Куда могу написать (скайп, емейл, аккаунт в ВКонтакте) ?

    • Сергей

      Как свечи стали — это заклинания статистики. А настоящий рынок — это динамика. Если весь рынок двинулся в какую-то сторону, то моментально его не остановить никому. (вспомните 2-й закон Ньютона) Как определить куда двинулся рынок??? Я знаю, но помолчу.

    • Silentspec

      На форуме в личку можно постучать

  • Marsel

    Дмитрий, Спасибо за познавательные исследования! Прайс экшн давно напрашивалась на «краш-тест», который Вы сделали с научным подходом, т.к. стратегия слишком популярна. Плата за популярность на рынке известна… лично мое мнение). Результаты показали что по ТС(в чистом виде) лучше всего работать на Д1. На тф Н1 и Н4 результаты отрицательные (по 2-3 паттернам «стабильно» отрицательные). Доджи и Поглощение «стабильно» сливают на тф Н1, а ПинБар «стабильно» сливает на Н4, и в общем результаты на тф Н1 и Н4 разочаровывают при стандартном их применении. А что если «отсутствие(или отрицательный) результата тоже — результат»?)) В Ваши планы входит анализ того же самого, но например с использованием обратного трактования сигналов от паттернов( в частности: Доджи, Поглощение — Н1, ПинБар — Н4), т.е. продажа при сигнале к покупке и покупка при сигнале к продаже, разумеется со своим Мани Менеджментом, возможно скальпинговым (1:1 , 1:1.5 и 1:2 а может и стандартным 1:3)? Было бы интересно посмотреть, особенно на то, какую роль возьмет флэт. Возможно, при положительных результатах, выйдет в свет скальпинговая стратегия АнтиПЭ))

  • Виталий Кабанов

    Спасибо за урок!! Советник написал. Подскажите как и где вставить номер советника, чтобы можно было бы им торговать по нескольким парам на одном счете.

  • Александр

    Всем добрый день, Дмитрий спасибо вам за труд, скажите а возможно вот все тоже самое только для МТ5?

    • Silentspec

      Вообще я не поклонник МТ5, просто хотя бы потому, что на нем нельзя тестировать советники. Но если вы посмотрите урок по мкуэль про переделку из мт4 в мт5, вы сами прекрасно справитесь. Там пару строчек буквально надо поправить.

  • Я

    Класс. Спасибо огромное!

  • Helicopter

    Автор, я занимаюсь свечным анализом больше 10 лет. Есть интересные наработки. Хотелось бы немного лично пообщаться, если есть свободное время. Куда могу написать (скайп, емейл, аккаунт в ВКонтакте) ?

    • Silentspec

      На форуме в личку можно постучать например

  • Vladimir Rizakov

    Дмитрий, здравствуйте.Почему не рисуются стрелочки?Всё написано правильно.