Как повысить прибыльность вашей торговой стратегии?

как улучшить матожидание стратегии на форекс

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры!

Среднестатистическая книга о торговле является довольно бесполезной, с акцентом, главным образом, на выборе точки и времени входа, и, в результате, ее читатели теряют деньги, применяя всё это. Конечно, есть книги, которые наравне с обычной чепухой добираются до гораздо более важной темы математического ожидания. Однако большинство из этих книг снова неправильно преподносят этот аспект. Либо они занижают его важность, что делает их похожими на уже упомянутые книги. Но чаще всего они даже учат совершенно неправильно смотреть на ожидание прибыли системы, заставляя вас делать еще один шаг в неправильном направлении, давая своим читателям уверенность и в то же время вынуждая их терять деньги из-за финансовой близорукости. В этой статье, мы постараемся исправить эту проблему раз и навсегда.

Одна поговорка звучит следующим образом: «Неудачники фокусируются на своих прибыльных позициях, а победители фокусируются на победе». Одну и ту же позицию можно рассматривать по-разному: в случае, если мы меняем точку и время входа, они важны, а если использовать постоянный подход с добавлением к прибыльным позициям, то точка и время входа почти не имеют значения в долгосрочной перспективе.

Понятие Ожидания в трейдинге

что такое ожидание в трейдинге

Хотя каждый трейдер должен быть знаком с понятием математического ожидания, мы снова вкратце обсудим этот аспект.

Посмотрите на рисунок ниже. В конце концов, общая чистая прибыль (или убыток) исходит как от частоты прибыльных и убыточных позиций (сколько бы их не было), так и от их среднего размера. Цель любого анализа рынка, любой стратегии, состоит в том, чтобы попытаться иметь больше прибыльных позиций (и, следовательно, меньше убыточных). И хотя анализ точки входа может иметь свои преимущества, в конце концов, мы не можем предсказать будущее.

Средний размер прибыльных и убыточных позиций, с другой стороны, дает нам гораздо больше информации и, на самом деле, очень большую степень контроля. Ибо, если мы рискуем в своей позиции, скажем, тремя процентами, то наша средняя потеря не будет превышать минус три процента. И единственное, что мы должны делать для этого, это закрывать позиции, когда риск доходит до трех процентов или меньше. Никаких прогнозов или анализов вовсе не нужно. Аналогичным образом мы так же можем увеличить средний размер своих прибыльных позиций, просто удерживая их (т.е. не закрывая их) и добавляясь к ним (т.е. открывать еще позиции в этом направлении), поскольку они принесут нам крупную прибыль. Таким образом, в конце концов, это все подразумевает сведение потерь к минимуму, а прибыли – к максимуму. Возвращаясь к рисунку, это значит, что мы должны сосредоточиться на массе грузиков.

ожидание в трейдинге

 

Быть прибыльным в торговле в долгосрочной перспективе, сводится к тому, чтобы минимизировать потери и позволить прибыли расти.  Дело не в том, правильно вы действуете или нет – дело в том, как вы управляете своими прибылью и убытками.

Проблемы с ожиданием в трейдинге

проблемы с мат ожиданием

Математическое ожидание не трудно понять. И чтобы помочь понять его, часто используются очень простые аналогии, например, азартные игры: игра в кости, рулетка или даже лотерея. Благодаря ожиданию легко доказать, что все подобные игры, в конце концов, являются проигрышными, если играть довольно длительное время (если вам интересна эта тема загуглите например «математическое ожидание рулетки»).

Так что нет никакого смысла играть в азартные игры, кроме как ради развлечений.

Кого-то, кто просто выиграл несколько миллионов в лотерее, возможно, трудно убедить в этом. Просто попросите его потратить всю свою прибыль на лотерейные билеты на следующей неделе, и он все поймет.

И вот мы подошли к сути проблемы. Концепция, или, можно сказать, миф об «ожиданиях от своей системы». Более популярным для трейдеров является термин «преимущество». Легенда гласит, что вы должны иметь положительные ожидания от своей торговой системы. Но это бесполезное занятие, потому что, в отличие от азартных игр, система может не иметь, и, вероятно, не имеет постоянного процентного числа прибыльных позиций. Ведь рынки не двигаются случайным образом. Таким образом, на финансовых рынках, мы знаем только нашу историческую частоту прибыльных и проигрышных позиций, в отличие от игры в кости, где мы также знаем предстоящее ожидание.

Миф о необходимости иметь положительные ожидания от своей системы, прежде чем доверять ей наши деньги, имеет тяжелые последствия. Он подпитывает убеждение, что вам необходимо иметь преимущество (с точки зрения матожидания), чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подпитывает бесполезную необходимость бэктестирования. Любая система, имеющая отрицательные ожидания и, естественно, подкрепленная бэктестированием, отбрасывается. Хорошие системы критикуются, потому что они, возможно, какое-то время не синхронизируются с рынками, т.е. не приносят прибыль какое-то время. И дело доходит вплоть до подгонки кривой доходности на исторических данных, т.е. переоптимизации.

Что делают трейдеры в поисках системы с положительными ожиданиями? Да то же самое: не учитывают распределение вероятностей в области измерения. И если «Черный лебедь» Нассима Николаса Талеба научил нас чему-нибудь, так это тому, что мы просто не можем этого делать.

Мы не можем применять измерения за пределами интервала, в котором эти измерения были сделаны. И мы, безусловно, должны понимать, что мы должны смотреть на ожидания в целом. Это как раз не вероятности, которые убивают нас, а именно результаты. И еще раз, даже вероятности (и, возможно, подобные распределения) не являются стабильными на финансовых рынках. Рынки имеют хаотичный, фрактальный характер, с изменяющимся по экспоненте поведением (и то не всегда).

Что делать, чтобы улучшить математическое ожидание?

как улучшить ожидание в форекс

Хорошей новостью является то, что, когда трейдер начинает думать своей головой, а не надеяться на ожидания, ему не нужно ничего делать с его «системой». Торговые ожидания (в отличие от ожиданий от своей системы) – это простое использование знаний о том, что мы имеем гораздо больший контроль над размером своей прибыли/убытков (средним размером прибыльных и убыточных позиций), чем мы имеем над вероятностью (частоте прибыльных и убыточных позиций). И, потому что мы не фокусируемся на исторических ожиданиях, торговые ожидания могут работать на нас. Сохраняя потери малыми и увеличивая свою прибыль (и добавляясь к прибыльным позициям), мы  получаем истинные преимущества.

Проводился следующий эксперимент: симулятор открывал случайные позиции, из которых посчитали матожидание и чистую прибыль.

В данной модели усреднили несколько миллионов наборов из 30 длинных позиций во время медвежьего рынка. Средний чистый убыток составил -12 процентов, прибыльными были всего лишь около одной трети всех позиций. Теперь, просто открывая те же позиции, сокращая потери до минус трех процентов (используя стоп-лосс) и в то же время добавляясь к прибыльным позициям, мы добились среднего чистого результата для тех же позиций в 1,8 процента прибыли (в среднем на падающем рынке). Итак, используя ожидания в нашу пользу, мы на самом деле изменили значения ожиданий! Трейдеры, которые верили, что изначально отрицательные ожидания бесполезны, никогда бы не смогли этого сделать, потому что они с самого начала отказались от этой системы.

Это не означает, что убытки можно точно превратить в прибыль, но в долгосрочной перспективе ожидание работает благодаря закрытию убыточных позиций и добавлению к прибыльным позициям. Но при взгляде на возможную историю сделок на графике в прошлом, трейдеры частенько обманывают самих себя. Таким образом, ни одна из торговых систем не является ни прибыльной, ни убыточной, они выглядят так только по отношению к применяемому методу управления размером позиции и мани менеджменту.

В заключение

ожидание в торговле на форекс

В заключении следует сказать следующее: смотреть как вела себя форекс стратегия на истории — это одно, а вот ждать, что она будет вести себя так же в будущем — другое.

Трейдерам стоит меньше сосредоточиваться на тестировании на истории, а больше на текущей ситуации: сокращать убытки и в еще большей степени максимизировать свою прибыль и добавляться к прибыльным позициям. Следуйте этому правилу достаточно длительное время, и вы ощутите истинную силу математического ожидания в трейдинге на Forex.

Еще один немаловажный момент в выборе стратегии — ее логическое обоснование, но об этом как-нибудь в другой раз, следите за публикациями на сайте 😉

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

В помощь Трейдеру
  • Askhat.K

    the first

    • Александр

      Huirst

    • ааа

      Ребята, если вам показалось сложным и непонятным изложение данной статьи то, скромно посоветую, «вчитаться» в заключительную её часть. И всё ).

      • ааа

        Ещё немного информации к размышлению:

  • INVIZ

    Думаю об этом последнее время, но никак не мог упорядочить и сформулировать мысль. Блин, да это просто гениально, кажется все встало на свои места, только понять не могу, Павел, ты мысли что ли читаешь, какой раз уже очередная статья выходит идеально вовремя 🙂 Просто нет слов.
    PS Вот, что никак не могу понять, откуда ты постоянно берешь интересную информацию? 🙂

    • Книги, курсы по смежным темам. Очень часто в информации по, скажем, саморазвитию можно встретить полезные вещи для трейдинга.

      • INVIZ

        Спасибо огромное, Паш, очень интересная и важная тема. Тяжело психологически делать все наоборот — докупаться в положительной зоне, закрываться в отрицательной, лично я смог так поступать только спустя годы, и то, иногда тяжело, благодаря статье я взглянул на этот момент с большей уверенностью.
        Из этого же вспоминается тот известный факт, что одна и та же стратегия опытному трейдеру приносит прибыль, новичку убытки. Только с годами и опытом начинаешь понимать тонкости трейдинга. Трудно объяснить новичку почему этому практически невозможно научить другого.

  • Евгений Жуков

    Павел, а случаем Генерал Андрей Влалос не Ваш родственник?

    • Vladimir Vernik

      Вы ошибаетесь. Павел,сын лейтенанта Шмидта.

  • Ирина Севастьянова

    Не понимаю ,когда тестируют на истории.Я это делаю на демо ,около месяца,потом перевожу на центовый .В реале стратегия себя показывает по другому,да и подогнать всегда можно под себя.И отрабатываешь навыки при этом.

    • darum…

      С вами можно было бы согласиться, тк 2/3 времени рынок находиться во флете (ну это умные головы подсчитали), но и про 1/3 тоже забывать не надо. Что такое месяц торговли, да ничего если взять Д1. Здесь конечно нельзя говорить однозначно, тк рынок торгуется здесь и сейчас опираясь на исторические данные. На каждом ТФ работают свои профессионалы и для М15 прошлая неделя уже оч исторические данные в то время для игрока На Д1 историческими данными это может быть 2008 год. Я сейчас говорю об уровнях об усилии ММ и результате который он получает от рынка. Любую стратегию нужно в обязательном порядке тестировать в тестере стратегий на разных периодах, подгонять под себя, составлять чек лист, торговый план, а уже потом выводить на демо и в течении 3-х месяцев тестировать и опираясь на статистические данные корректировать из реалий сегодняшнего рынка. Тут как говориться myfxbook всем в помощь. А как вы рассуждаете месяц и в бой… Вы вводите в заблуждение других да и себя тоже. У Павла есть на эти темы не одна статья…..

      • Ирина Севастьянова

        Месяц ,это так конечно не серьезно.Ну хотя бы немного хоть,ведь иные и этого не делают.А потом Павла упрекают во всех смертных грехах.Насчет Д 1.Может Вы и правы.не берусь утверждать.Так как присматриваюсь только к этому таймфрейму,но все впереди.

      • darum…

        Чтобы сильно тут не расписывать на сайте есть статься про ФорексТестер, там всё популярно объясняется. Попробуйте просто прогнать свою стратегию ну скажем за прошедший год, обнаружите много чего интересного…. Если не знаете как это сделать спрашивайте подскажу чем сам пользуюсь.
        На счёт ТФ есть два глобальных мнения. Торговать можно на любом ТФ и торговать надо только на высоких Д1 ну как минимум Н4. Лично я считаю что всё зависит от того, сколько времени трейдер может выделить на торговлю. Ну а то что другие с голой шашкой да на танк, есть два вида трейдров профессиональные и рыночное мясо, для которого виноват во всём маркетмейкер, потому что форекс-лохотрон, а Павел «казачок засланный» 🙂

      • Ирина Севастьянова

        Знаете,я ее прогоняла в ручном режиме весь прошлый год,она плохо работала.Но когда вышла на этот год ,начиная с марта Стратегия работает на полную катушку.Не знаю на сколько ее хватит,я распределила портфель,еще на несколько стратегий которые показывают стабильность.

  • Philip

    Какая-то хрень. Сейчас, когда идут на рынке коррекционные движения, добавляться просто нет смысла, т.к. нет глобального тренда. Сейчас более актуально получение короткой прибыли, т.е. правильный вход — прибыль 30-40 pip — выход. Поэтому важнее иметь хороший индикатор входа.

    • ка

      Ну это смотря на каком тайм-фрейме работаете…

      • Ирина Севастьянова

        Я тоже не поняла ,этого человека.Тут можно и по 500 пп делать,а он о 30 говорит.

    • Nikki

      А сколько пунктов СЛ при ТП 30-40 и на каком ТФ эта радость происходит?

    • st2050

      Работаю на Н4. Тоже не понял. Похоже на философские размышления о бренности трейдинга.
      И да, согласен, с сегодняшним рынком лажа. Легче юзать мартин, чем напрягаться его прогнозировать.

  • Алла

    Добрый день!опечатка в предпоследнем предложении: Следуйте этому правилО. Спасибо за полезную информацию)))

    • Спасибо, исправлено.

  • Алексей007

    Меняю свои ложные убеждения на Форекс тестер 2.

  • nicoandre-ru

    Прекрасная статья!!!

  • Ravilius777

    Я, человек с двумя высшими, после прочтения мало что понял)) Надеюсь Павел ничего забористого не курил. Прочту еще раз, авось пойму… Но у Павла, безусловно, лучший ресурс о форексе в рунете

    • Ночь с пятницы на воскресенье удалась 🙂

      • Ирина Севастьянова

        То есть Вы ее вчера писали?

      • И сегодня

      • Ирина Севастьянова

        Во обще то первая часть мудреная.Человек с высшим образованием ничего не понял.

      • Да, высшее образование мешает зачастую

      • Ravilius777

        согласен, но база все же необходима, главное не ограничивать себя шорами, но это от человека…

      • Vladimir Vernik

        Особенно если два.

      • Ирина Севастьянова

        Что то вяло обсуждается.А я вот Ваши вебинары штудирую.Скоро сума сойду.

      • Выходные. Плюс лето. Отдыхаемс))
        Да, скоро следующий вебинар, не пропустите 😉

      • Ирина Севастьянова

        по почте будет приглашение? или где посмотреть можно?

      • По почте будет

      • Ирина Севастьянова

        Ок.Спасибо.

      • Ирина Севастьянова

        Насчет лета.Некогда,я еще не знаю ничего толком.Я так думаю

    • Ravilius777

      Павел, ну уж больно ветиевато) Основная мысль, конечно, понятна, но мозг закипает, словно какой-то тяжелый перевод. Твой конек всегда был, — легкость изложения, правда исключения, только подтверждает правило…

      • Ок, попробую жирным основное выделить.

      • Ирина Севастьянова

        А по моему сам стержень статьи в конце,

      • Да, верно.

      • Готово. Плюс пару предложений изменил чуток.

      • Ravilius777

        красавчег и спасибо за обратную связь)

    • Vladimir Vernik

      Вам ШО мало одного высшего образования было ?

      • Ирина Севастьянова

        Ну начинается.

      • Ravilius777

        «Во многом знании, многие печали. Он увидел только край солнца и оно ослепило его…» )))

    • Гена

      Потому что — вода, как и 99 процентов всего материала на сайте. Вроде статьи и со смыслом, но при трезвом взгляде понимаешь, какой-то словесный фарш. Полезности ноль, только видимость.

      • Ravilius777

        Гена, ты не прав)

  • Игорь

    Да, тема весьма интересная! К слову, побывал сейчас на вебинаре Академии Мастер-форекс-V. Грустное впечатление, раньше интересно было, а сейчас какие-то дяденьки чего-то хотят поведать и выдать за универсальную систему. Были интересные «кафедры» на сайте, походу сейчас все помельчало! Грустно!

  • Kseniya

    Я бы хотела сказать по теме несколько слов. 1. ТС надо иметь реально, 2. положительное мат.ожидание по сделкам складывается не от количества, а от превышения прибыльных сделок над убыточными, здесь классика — TP=300/400/500 SL= в 3,4,5 раз меньше TP и как бы вы там не торговали, по общей сумме сделок в перспективе выйдете в + 3. если сделать не 1, а несколько счетов по своей ТС, то вероятность получить прибыль увеличивается, а «слить все депо» уменьшается просто исходя из теории вероятности, что не может быть бесконечно долгая серия как прибыльных сделок так и убыточных и невозможно одновременно «слить» несколько ваших счетов :))

    • Ravilius777

      Походу Павел не один курит)) еще и продает)))

      • darum…

        Парадокс в том, что тот кто понимает о чём данная статья в ней уже не нуждается, а те кому она предназначается ничего из неё не поймут, но есть хорошая новость, время всё расставит по своим местам….

      • Ravilius777

        это шутка была), а вот по существу для Вас:
        «Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю»- Сократ.

      • darum…

        Если не забросите трейдинг раньше, через год другой поймёте о чём я говорил….

      • Ravilius777

        хороший ты парень, только дать тебе нечего))
        я торгую уже больше 7 лет, 3 последних года вполне успешно, со статьей согласен, вопрос был в стиле изложения, так что иди жену научи щи готовить

      • darum…

        Не помню чтобы мы на брудершафт пили. И дело не в изложении статьи. Kseniya написала очень правильно, но как всегда нашёлся «гуру» который считает что простой математический расчёт это «травки обкурились». Обычно подобную фигню (уж простите великодушно за прямоту) пишут те кто вчера слово Форекс услышал, но успел уже сделать парочку прибыльных сделок на демо. Спорить не будете если скажу на рынке выживают два вида мелких спекулянтов одни начинают торговать как профессионалы другие просто продолжают носить деньги на рынок? Так что….

      • ааа

        *+*

      • 111

        жжошь

  • Kseniya

    я тут прочитала мнение против того, чтобы месяц-другой потренироваться на демо и потом сразу перейти на реал, у каждого свое мнение, но мое — 2-3 месяца на демо для новичка = самое то и на реал..а профессионалы уже и демо могут пропустить и сразу скажем на реал центовый для обкатки своей ТС, мой опыт — 2 мес. демо и реал и ни разу не пожалела, пожалела, что не перешла на реал еще раньше, реальный счет очень дисциплинирует, ведь весь убыток = ваши деньги, как и прибыль = ваша :))

  • Евгений Косиков

    Я правильно суть понял? Для любой стратегии нужно задать определенный стоп-лосс и подобрать к нему тейк-профит (больше этого стоп-лосса по величине). И в долгосрочной перспективе рынок меняется, нужно пересматривать новый тейк-профит.
    К томуже можно пользоваться трейлингом.

    • darum…

      СЛ конечно задаётся не от «балды», вот хочу его 20 пунктов и баста, но желательно чтобы он был минимальный для вашей ТС и ТП к нему должен быть 1/2 1/3 и выше. Если так не получается надо пересматривать ТС. Не знаю, я не могу согласиться с мнением, что рынок меняется, каждый год практически одно и тоже, любому маленькому спекулянту всё равно куда идёт рынок, лишь бы шёл, мы не инвесторы. бывают конечно исключения, но цена ходит от уровня к уровню, то пробивая то отскакивая, редко когда цена летит куда то сильно сметая всё на своём пути. Треллинг тут каждому своё, я ставлю 1к4 и делаю следующий манёвр на 1к2 я закрываю 70% позиции, остаток перевожу в БУ жду чем дело закончиться. Для меня главное взять «деньги со стола», треллинг раньше выставлял когда ситуация выходила за рамки моего понимания ничего хорошего из этого не получилось. Риск на сделку 2%

      • Евгений Косиков

        Я последнее время занялся программированием роботов.
        Как эту статью применить к роботам? Подбирать оптимальное сочетание СЛ и ТП по истории?
        Так я этим уже давно занимаюсь, не знав что такое матожидание.

      • Igor Platonov

        Евгений извини,я новичок,как ты закрываешь 70%позиции?

      • darum…

        Меня Роман зовут. Всё просто, щёлкаешь по открытому ордеру левой кнопкой мыши два раза и во всплывшем окне в окошечке размер лота выставляешь столько сколько хочешь закрыть и нажимаешь внизу кнопку «закрыть». На пример открыта позиция один лот, 70% это будет 0.7 лота. Щёлкаем по окошку с размером лота и вводим 0.7 нажимаем «закрыть» всё осталась позиция 0.3 лота. Есть нюанс в след раз при открытии позиции надо будет поменять параметры лота. Ну и соответственно если торговля ведётся 0.01 лота то частичное закрытие позиции не предусмотрено либо всё либо ничего

      • Igor Platonov

        …спасибо…доливать так-же?

      • darum…

        Доливка это открытие нового ордера….

    • И доливками в сторону позиции

      • Ravilius777

        Павел, я как не вчитывался, так ничего и не понял по эксперименту изложенному в статье)) а может оно и не надо)

      • От балды открывали позы в покупку на тренде вниз. Если резать убытки и доливаться к прибыльным позициям, получаем прибыль. Все))

      • Ravilius777

        ясно, против тренда, да еще и от балды, с доливками, точно в плюсе))

      • Ирина Севастьянова

        Павел,можно дать совет?

      • А как проще?

      • Ирина Севастьянова

        Более доступным для восприятия языком.Когда я ее начала читать,первое ,что пришло на ум,вот это Дааааааааааа , к человеку пришло вдохновение.Но если Вы хотели удивить ,Вам это удалось,а если внести новшество в торговлю,то это напрягает,потому что непонятно.Да Вы и сами наверно это заметили.Наш недавний спор насчет потенциала в целом на земле по моему хуже ,чем предполагается.

      • Igor Platonov

        …извиняюсь,про доливку видео есть?

      • Ирина Севастьянова

        Почему то ощущение ,что Вы не 7 лет торгуете ,а много меньше.

      • Ravilius777

        Ирина, сомнение — это начало мудрости…

      • Ирина Севастьянова

        Ну я надеюсь,что реакция пошла.Спасибо.

      • Евгений Косиков

        Если бы я знал как доливками правильно пользоваться.
        Есть ли урок на эту тему?

      • ForexLike

        Возьми любую кривую, в которую веришь, начиная с EMA 5 и выше, и посмотри как она себя ведет на разных ТФ. Это и будет доливка в сторону тренда.

      • Ирина Севастьянова

        Найдите ,вебинар Павла «Разгон депозита на рынке Форекс»там как раз показана доливка .

      • Евгений Косиков

        Спасибо, посмотрю!

  • Andrey D

    Павел, я извиняюсь очень конечно, потому что крайне уважаю весь ваш пост и все что писалось до этого было очень интересно .. Но тут написана какая то ересь)) Если какая то хреновина имеет положительно МО, то вы будете в плюсе используя ее, если отрицательное, то в минусе. Другое дело, что можно неверно оценивать МО системы, но так это же не противоречит вышесказанному абсолютному постулату. И манименеджмент это так же часть всей системы, который надо использовать при рассчете МО, так как есть вероятность события, а есть шансы банка(покерное название). Т.е. вероятность умноженная на деньги(проигрыш/выигрыш). Так же по поводу азартных игр. Если вы играете в казино или в лотерею, то ваше МО действительно отрицательно, но кто сказал, что играя в азартные игры против других людей вы не можете иметь перевеса над ними? Я скаже больше. Можно иметь перевес, даже в бросании монетки, играя с противником имеющим огниченный банкролл по сравнению с вами. Он просто тупо имет шаны вылететь за свой банкролл. Ну т.е. например, если у него всего 5 рублей а выкидаете монетку по рублю, то столкнувшись с шестикратным выпаданием подряд в не его сторону вы заберете у него все деньги, при этом МО от игры само по себе нулевое…
    В общем момент МО — я считаю вообще единственным самым важным моментом во всем трейдинге, но он крайне слабо освещается вообще нигде, по непонятным мне причинам…
    Да, еще такой момент.. Хочу отметить «квантовость» трейдинга. Она заключается в том, что тестирование вашей системы на истори даст другие результаты на реале именно потому, что ВЫ НАХОДИТЕСЬ ВНУТРИ системы… т.е. если например на истори график остановился в какойто точке и вызафиксировали прибыль, то в реале тупо ваш стоп вынесут потому что ОН ТАМ БЫЛ и и вы получите совсем другйо результат)))

    С полным уважением… )

    • Igor Platonov

      …что,такое МО ?

      • Andrey D

        MO оно же EV — МатОжидание (expected value).
        Не путать с вероятностью)

      • Igor Platonov

        спасибо

        2015-07-26 14:30 GMT+07:00 Disqus :

  • Борис

    Блестяще!

  • Игорь Шатилов

    Павел огромное спасибо за Ваши статьи,сайт очень информативный!!!

  • Отдохните в Августе от форекса ,приезжайте к нам в Приморье,город Находка,отличные пляжи,море, песок.Все участники получат скидку на Авто.Павлу бесплатно за его труды дадим авто на три дня.

  • Trivat

    Павел! Добрый день. Спасибо за статью.

    • Ирина Севастьянова

      Привет,вот где встретились.

      • Trivat

        Привет. Да я прочитал статью интересная. Но еще интересней стала моя торговля когда я посмотрел на историю. Если стоплос ставить как положено по системе а сделки в тетпрофит не трогать и закрывать только по тет профиту прибыль увеличивается в разы. Терпение и еще раз терпение нужно иметь. И конечно доливка к прибыльным сделкам.

      • Ирина Севастьянова

        У меня ,так и происходит.Помнишь я говорила 2 ордера Один в свободном плавании.

      • Trivat

        Ну это правильно.
        У меня если я получаю селл то дожидаюсь когда цена ниже еще опустится и когда система показывает покупки покупаю уже несколькими позициями.

      • Trivat

        И обязательно нужно давать отдых организму от рынков.

      • Ирина Севастьянова

        штудирую вебинары.Другого времени нет.Я как раз просмотрела,а тут вскоре статья Павла,как раз по теме.

      • Trivat

        Это мания рынка.:)

      • Ирина Севастьянова

        Да наверно.Хочется побыстрей наверстать упущенное.

      • Trivat

        Хочется вернуть от рынка все уплаченые ему деньги. Но есть одно но только в стабильности можно это сделать. Если твоя система приносит по 40 пунктов в день это хорошо. Просто увеличивай лоты.

      • Ирина Севастьянова

        Лот увеличить можно,но торговать как Виталий ,нужны знания.А то я себе птичкой невеличкой кажусь.

      • Trivat

        Мне нравится как торгует DiamondVVV

      • Ирина Севастьянова

        И мне,круто.Но у него опыт,вот и догоняю ,знаний то нет.

      • Trivat

        И он торгует дневные и недельные графики стоплосы до 300 пунктов.

      • Ирина Севастьянова

        Мне даже представить трудно такие цифры.

      • darum…

        Позвольте мне кинуть свои пять копеек. Не торопитесь, чтобы вы не делали пока вино не выстоит свой срок оно хорошим не станет. Время и ещё раз время. Те знания которые Вы сейчас получаете всё равно должны пройти проверку временем и Павел правильно говорит: Рынок от вас никуда не убежит.

      • INVIZ

        Хотелось бы тоже увидеть как торгует ДиамондВВВ, где можно увидеть?

      • ааа

        «Забейте» в поисковике «DiamondVVV».

      • darum…

        у него есть памм счёт на альпари, обратитесь на прямую к нему

      • INVIZ

        Спасибо, я вчера нашел этого человека на Альпари и ответил здесь «ааа» с сылкой на ПАММ, но мое сообщение заблокировали, видимо из за ссылки.
        Ну а торговля ДиамондаВВВ совсем не впечатлила, интересно почему коллеги выше так восхищались?

      • darum…

        Это из-за предыдущих закрытых паммов такое впечатление? А так торговля как торговля. Нормальное соотношение на рынке у профессиональных трейдеров всего 30-40 прибыльных сделок к убыточным 60-70. И вот тут как раз статья по теме, матожидание всё равно будет в плюс, если внимательно вдуматься в последний абзац статьи.

      • INVIZ

        Да. У всех закрытых паммов риски сначала были такие же, как у текущего — нормальные, но возникал момент, когда все выходило из под контроля, риски резко завышались, счета закрывались + маленькие сроки, это о многом говорит. У активного памма с рисками пока все в порядке, но слишком маленький срок, чтобы восхищаться, даю 100%, что он скоро закончит также.

      • darum…

        Я переписывался с Виталием, тк разбираюсь в инвестировании не по наслышке. Если бы возник вопрос вкладываться сейчас или нет, то однозначно пока нет, но тут правильно Вы говорите теперь вопрос времени. В принципе ответ управляющего на вопрос «А что это вообще было?» вполне адекватный, зря он конечно его в открытом доступе на форуме памма не выложил. Если не нарушит своих слов через полгода можно будет посмотреть….

      • INVIZ

        Я тоже плотно изучал инвестирование в памм управляющих с августа 2014 по май 2015, все оказалось не так однозначно, как казалось сначала. Я сделал выводы и временно приостановил данное направление. Ну а вообще интересная тема.

      • darum…

        Пока не будет введена персональная ответственность управляющего перед инвесторами ничего хорошего из этого не будет. Большинство торгуют по принципу » слил и пофиг, ещё откроюсь» Стабильные управы делают маленький процент, что для большинства не приемлемо, а те кто имеет капитал не большой большие любители нарушать свою же стратегию чтобы показать космические прибыли, ну и как следствие сливают…

      • Opparlja

        Проп-трейдинг, как пример, правда на рынке Форекс не встречал. В целом идея рабочая. Надеюсь, что появится такой брокер, который хотя бы не напрямую будет заставлять трейдера брать ответственность за свои действия,а хотя бы со своей стороны контролировать дополнительно риски. Наторговал день в -5%, в башню ударил отыгрыш, а вот и

      • darum…

        Наверное это дело времени, пока же ДЦ выгоден такой расклад как сейчас….

      • Вова

        > Наторговал день в -5%, в башню ударил тильт, а торговать не можешь, брокер блокирует сделки.
        Позвольте совет: Учитесь самодисциплине. Это одно их важнейших качеств на рынке

      • Opparlja

        Спасибо за совет. Но с точки зрения инвестора, было бы просто чудесно, если бы какой-нибудь ДЦ контролировал риски трейдера дополнительно. Зачастую видишь как трейдеры описывая свои риски их не выполняют в конечном счёте. Вы считаете, что виновата самодисциплина? Мне кажется, что всё же тут больше эмоции.Дисциплина нужна при выжидании, закрытии и удержании позиции, всё. Остальное эмоциональный фактор как мне кажется, хотя дисциплина и неотделима от эмоций. Не зря же говорится, если у вас какие-то проблемы и пр., то не торгуйте. Эмоции можно контролировать, либо не смотря на рынок, либо проторговав большое количество сделок и относясь к каждой новой сделке как именно к новой. Зачастую же давит череда убыточных сделок, по крайней мере у новичков, и не только у новичков кстати, а там можно попасть в ловушку к отыгрышу. И тут уже скорее идёт речь не о дисциплине как токовой, а о профессионализме трейдера, который после череды убыточных сделок начинает анализировать свою торговлю, а не продолжает дисциплинированно открывать сделки.

  • Игорь

    На разных этапах развития своего умения торговли все смотрят на этот аспект по разному. ИМХО. Начиная от того, что «ЭЭ, надо взять 100 пунктов, так написано в стратегии, стоп поставить чуть ниже минимума предыдущей свечи», в итоге трансформируя (в моём случае) стратегию под себя и получая простую истину — укорачивая стоп — мы увеличиваем прибыль. Только через 2 года торговли, пропустив через себя тонну информации, и сделав кучу сделок пришло истинное понимание фразы: «режь убытки и давай прибыли расти». По сути тест стратегии на истории — двоякая вещь, рынок меняется, и постоянно приходиться что-то доделывать, где-то больше выжидать сделку, где-то сразу же выходить без стопа и т.п, а не тупо следовать стратегии — мы не роботы. В целом мы можем увеличивать мат. ожидание в сделке, если будем входить по тем правилам, которые вам кажутся в данный момент подходящими для данного рынка. Для себя сделал маленькое открытие недавно, от уровня заходишь, пофиг, есть паттерн, нет паттерна, чаще нормальные уровни не пробивают, так вот, заходишь, в любую сторону, можешь кинуть монетку, но лучше на ложном пробое. Ставишь стоп в процент от депо, смотришь за ценой на пятиминутках, переводишь в безубыток через определённое время и всё. Многое говорится о цели, я вижу большую цель, цель надо ставить 1 к 3, цель на ближайшем уровне, цель на границе канала. Это конечно не ерунда, но тоже очень субъективно, нельзя сказать, что вы должны ставить цель в 250 пунктов, может есть какие-нибудь стратегии по дневной волатильности, где это будет оправдано. Но в целом нужно отталкиваться от каждой конкретной сделки, может вы поймали волну дневную, зашли на пятиминутках, и цели как таковой просто нет, может год будет падать. Цель, как мне кажется — это умение держать позицию, не пересиживать, а держать! И при появлении каких-либо разворотных сигналов, умение выйти, а не сидеть и говорить: «вот ,ещё чуток, ну не хватает до круглой циферки в прибыли 200 баксов». Извините, получилось много букв.

    • Igor Platonov

      …точно…держать позицию…

    • Trivat

      Хорошо сказано.

    • Игорь

      Ещё пожалуй хочется добавить, что в целом всё сугубо индивидуально. И разрывать понятия ожидания, вероятности и обоснованности входа в сделку нельзя как мне кажется. Были случаи когда вход был отличный, ловил лося. А бывает вход с наятжкой по чеклисту, и попёрло. Эти проблемы восприятия рыночной ситуации возможны на каком-то неосознанном уровне. По мере набора определённого опыта, вы становитесь невосприимчивы к рыночному шуму, и тогда точки входа становятся более очевидны, нежели те же точки входа один/два/три/четыре года назад. Очень интересная тема на самом деле.

      • Nikki

        Когда происходит перевод в бу на пятиминутке? Сколько это пунктов, что не выбивает любым чихом?

      • Игорь

        В зависимости от характера движения цены. Определяю для каждой сделки отдельно. Если выбивает любым чихом, значит вы не там зашли, именно поймав движение, такого не будет. Возможно придётся зайти несколько раз или отказаться от входа в данной ситуации. На открытии европы видишь, например, консолидацию на уровне. Заходишь, правильно определил будущее движение, цена пошла в твою сторону — переводишь в безубыток, закрываешь терминал, пошёл заниматься своими делами. Глянул, опять же, как пример, в 16-17, выбило — ну ладно, смотрим дальше. Не выбило, смотрим большие таймфреймы, какая ситуация. Тут дело идёт не о конкретной стратегии, а в целом понимании рынка. Если не понимаешь ситуацию — не лезь. Опять же, торгуя по чётко определённой стратегии вас ставят на рельсы, возьмите робота да торгуйте на пересечении одной линии другой. В этом и прелесть ручной торговли, чтобы получать от неё кайф. Не VSA, не PA, не дают чётких рекомендаций. Да, там например, пин-бар, на уровне появился. Куда входить? Картина абсолютно не прояснилась. Неоднократно наблюдал такую картину, что эта свечная модель не отрабатывается на уровне. Зачастую лучше даже зайти против неё. Опять же затрагивается понимание рынка толпою. Рынок невозможно предсказать. Например, видишь движение бычье к уровню, сначала сильное, потом всё слабее и слабее, может бахнуть вниз, смотришь точку входа, по крайней мере на Nasdaq-100 и на фьючерсе индекса РТС такое случается. Опять же повторюсь, всё индивидуально, для рынка, для человека, для времени года, для 10х-20х годов 21 века. Можно долго об этом рассуждать.

      • INVIZ

        «…Можно долго об этом рассуждать…» — действительно, форекс — это формула с множеством неизвестных и когда спустя годы ты ее вроде бы решил и у тебя стало получаться торговать прибыльно, но все равно ты не можешь понять — что, как и где ты решил.., это какая то адская бомба 🙂

      • Andrey D

        Вот , кстати хороший пост. Подинмает хорошие проблемы, но не дает на них ответов) Действительно торговать по индикаторам — самое безопасное. Тут только вопрос вашей личной дисциплины. правда все индикаторы примерно одно и то же показывают , только взгляд с разных сторон. Я скажу больше, то, что они показывают видно итак невооруженным глазом и без них, если у вас взгляд набит на графиках. Вот например — неужели вы не увидите на глаз куда направлен тренд на любом таймфрейме без того, чтобы смотреть скользящие средние? Или неужели невидно зон перекупленности перепроданности без стохастика тупо по линиям канала?

        Почему торговать по индикатору безопасно? — потому что он не учитывает стопа. вы как бы разворачиваетесь не по своему признанию неправоты, а когда всех попутчиков уже вынесли и поехали в другую сторону с теми. кто ни за что не хочет уходить))
        По крупному — ответ о том, что будет с ценой дает лучше всего VSA, только проблема в том, что понимание требует глубокого анализа и к сожалению требует индиакатора реальных объемов, чего вам Форекс не даст вообще ( можно на РТС иметь на ФОРТСе). А ошибка может дорого стоить. Торговля по VSA не подразумевает торговле по паттернам, в отличие от PA, хотя они там и присутствуют. Любой VSAшник толковый вам скажет, что паттерн надо анализировать только в контексте текущей и прошлой ситуации и только тогда он даст положительный результат. Свечные модели в вакууме разумеется работать не будут, если вы не понимаете контекста. Скажем так, они имеют хорошую статистику отработки, поэтому можно делать на них ставки и будете плюсово играть.. Но 100% вам никто не даст.
        А выбивать по стопам вас будет всегда.. Как только ваш стоп будет стоять в зоне доступной для ММ он вас вынесет. Потому что ММ собирает заявки двигаясь в канале и если размер вашей ставки достаточно интересен для ММ действующего на этом таймфрейме, то он к вам доберется и вынесет вас полюбому. Не вынесет только в случае, если вы поставите стоа не столько далеко, что на этом таймфреме ему будет неинтересно за вами идти. Ну за вами сходит бОльшая рыба чуть попозже)) … они видят ваши карты))

      • Opparlja

        Отказался от индюков, оставил только 200-ую среднюю как уровень сильный. От неё в основном и торгую на CME. На пятиминутках добавил 168 скользящую (примерно столько пятиминуток за 14 часов), сейчас смотрю. Считаю высшим пилотажем торговлю, которая подразумевает распознавание и вход в позицию с сильными игроками рынка. К этому и стремлюсь. А это наверно и есть понимание контекста. Вот на этот вопрос пытаюсь найти ответ.

      • Andrey D

        Несовсем. В общем понимании контекст это то, что сейчас происходит с активом, что с ним было на этом же уровне в прошлом, какие объемы торговал крупный игрок, в какую сторону, с каким результатом, какие объемы торгуются сейчас, с какой динамикой и какими результатами. Необходим так называемый побарный анализ текущей ситуации в соотношении с прошлым. Активность покупателя на уровнях покупателей , активность продавца на уровне продавца ну и т.п. Если добиться понимания этого, на что уйдет немало возможно даже лет, то результат довольно высокий, но во время обучения обязательно будут ошибки в трактовках, которые будут приводить к довольно дорогим результатам, так как сопровождение сделки по VSA идет несовсем вчистую по стопу, а по анализу опять же контекста и того, что делает крупный игрок в данный момент. Неправильный анализ дорого стоит)))

      • darum…

        До недавнего времени как то тоже думалось, что на форексе тиковый объём что то очень относительное. Сейчас Фортс стоят два вида объёмов тиковые (чисто ради интереса) и реальные. Есть между ними небольшая разница в средних объёмах которые в торговле не применяются, всё остальное «тык в тык». Объём вещь относительная и я никогда не понимал тех кто считает, что важно количество проторгованных контрактов а не денежная масса которая приняла в этом участие (тиковый объём то есть). Есть ещё одно заблуждение-вашу заявку не видно на рынке, значит кухня мухлюет. Сколько это 0.01 или даже 1 лот в денежном выражении? И сколько денег сейчас в рынке. Ваша заявка это капля из пипетки против цунами, другое дело тот же Фортс где заявку из 10 лотов не могут удоволетворить сразу всю, а разбивают на несколько частей. Конечно вас видно в стакане. А по поводу стопов, если рынок прочитал правильно то стоп нужен чисто как форс мажор, если нет то вынесут по любому и никто на рынке специально не будет бегать за любого размера заявкой, тк «рыночное мясо» всегда перевешивает. Я вот так как то думаю….

      • Andrey D

        Ну объёмы на форексе это просто забор, на фортсе же все же можно явно увидеть активность ММ. Я И МОИ стопы это некое собирательное. Они видят не лично мой стоп а выходят за ними их диапазона в тот момент когда их накапливается интересное количество. А они точно накапливается, так как все же видят одно и то же)

      • darum…

        в своё время перед тем как углубиться в вса, чтобы в случае чего время зря не терять, решил проверить фореск объёмы «что это вообще за такое?» вдруг это всё фейк а не объёмы. Ну что вам сказать как это не печально для многих будет в итоге дошёл до СМЕ (Чикагская сырьевая биржа) и как то странно объёмы почти всех брокеров, терминалы которых у меня работали на тот момент, совпали с мах и мин. объёмами валютных фьючерсов СМЕ. Ну можно конечно сказать что это всё туфта, но я торгую по ВСА на форексе и ничего…. Если не поленитесь я тут ссылку выкладывал недавно как это в реале выглядит, посмотрите, там и активность ММ и активность толпы и просто «рубилово» между быками и медведями….

      • Andrey D

        И еще. Да, верно форсмажор. Но главный то вопрос как далеко он стоит? ) я то говорю про то что вам выносами стопов делают соотношение не выгодным по математике. Цена движется в определенном коридоре на каждом таймфрейме. Если вы поняли рынок то стоп надо ставить за коридор грубо говоря, так как хищник вашего таймфрейма за него не пойдет, рискуя быть съеденным хищником более высокого таймфрейма. Вот суть того что я говорю это то что качество вашего угадывания движения должно соответствовать ширине коридора съема стопов иначе решение о входе минусовое

      • darum…

        Согласен полностью. Вы часом не адепт Герчика? 🙂

      • ааа

        А Вам Роман, похоже, со Станиславом Бернуховым было-бы о чём «чаи погонять» ).

      • darum…

        Да не вопрос, присоединяйтесь.

      • Andrey D

        Я просто имею математическое образование и играю в покер ) Если вы хотите знать чтото об игре и ставках(а трейдинг это те же самые ставки просто вы делаете ставку на то, как изменится некая картинка через некоторое время), поговорите с сильным покеристом. Хотя найти такого так же крайне трудно, так как соотношение прибыльных игроков у толпе ровно такое же) Плюсовых игроков не более 5% от всей массы. А занимаюсь я VSA у Пурнова.Он очень хороший преподаватель, но и минусы разумеется как и везде есть . VSA на мой взгляд единственная система, позволяющая действительно понять контекст происходящего, а не угадывать движение по шаблонам и паттернам. Ну и за волнами тоже слежу потихоньку)

      • darum…

        Есть такой старый анекдот:
        -Скажи Мойша сколько будет дважды два?
        -Таки я не понял мы продаём или покупаем?
        Это конечно шутка и математика в торговле занимает ключевое место. Как то слышал такой диалог
        -Ведущий: Кто такой по вашему трейдер
        -Ну это человек…..
        -Стоп стоп! Трейдер это цифры.
        Скажите а с вами можно пообщаться по поводу Пурнова мой майл rosfran@yandex.ru
        А да по поводу покера. Игра бесспорно основана на математике, но есть в ней третья сила, шулер.

      • Andrey D

        шулер это точто так же учитывается математически. Он просто снижает ваше матожидание на ту сумму на которую он не боится шулерить, чтобы не быть пойманным.
        Ну так я вам ровно про это и говорю! Что если в картях вам могут за это дело разбить морду, то тут шулерство в отличие от карт оно совершенно безнаказанно. Они ЗНАЮТ ПРИКУП! они ВИДЯТ ВАШИ КАРТЫ… можно ли играть проти шулера? .. думаю как то можно, если учитывать, что он пытается украсть не только у вас, но и у всех остальных, т.е. тупо присоединяясь к его стратегии.. Поймите чего хочет шулер, как он действует и вы сможете получить слабоплюсовой (по сравненю с ним) результат, чего в общем то нам вполне достаточно.

      • darum…

        Вот вот понимание рынка. По поводу ВСА не могу с вами согласиться, да и РА то же. Все торгуют паттерны, те шаблонные ситуации, а надо торговать понимание рынка. Он может быть понят только в том случае если понимаешь простую вещь сверху продавец снизу покупатель и в точке их соприкосновения УРОВЕНЬ. Вот от этих уровней и надо торговать. Как это отдельная и большая тема. РА и ВСА, да и множество других стратегий учат именно этому, но народу лень, проще увидел медвежий бар поглощения на нисходящем тренде и ура прыг в сделку и ничего что это был сброс позиции профессионалом паттерн же….

      • Opparlja

        В этом вся и соль, что проходя через все рыночные перипетии, неважно на каком инструменте, приходишь к тем же вещам которые слышал вначале. Торгуй от уровней, укорачивай стопы, давай прибыли течь, не дергайся, есть только продавцы и покупатели и ещё ты со своими 5 копейками. Вроде бы ничего сложного, и все это слышали по сто раз, но пропустив всё через себя, анализируя свои методы торговли, рано или поздно приходишь к этим простым вещам. Только в осознании и понимании этих простых истин ты продвигаешься значительно дальше, нежели тот же ты, который торговал дивергенцию, например, пару лет назад. Никогда не общался с успешными трейдерами, но что-то мне подсказывает, что эти 3-4-5% успешных исповедуют примерно одинаковую философию торговли.

  • ~atom~

    Прочитав, как-будто постиг Дзен.

  • Алексей Ахов

    Я правильно понимаю, что в статье по сути идет рассказ по показателе R:R (Risk to reward ratio, Соотношение риск-прибыль)? На myfxbook такая информация выдается о среднем значении этого показателя.

  • Andrey Zh

    Павел, спасибо! Если в двух словах: Закрываемся по стопу, добавляем на откатах и ждем пока рынок нас не вышибет? Правильно?

  • Ян

    . 80% начинающих трейдеров хватают прибыль при первой удачной возможности.
    В результате они имеют много небольших по размеру прибыльных сделок.
    Никто не знает, где рынок остановит свое движение и развернется. Этого
    не знают и успешные трейдеры, никто никогда не покупает на самом низу и
    не продает на самом верху. Однако успешные трейдеры умеют держаться за
    прибыльные сделки и превращать небольшие прибыльные сделки в крупные
    прибыльные сделки — только за счет того, что они не спешат выскакивать с
    мелкой прибылью с рынка. Психологически трудно долго выдерживать
    прибыльную сделку, то есть давать прибыли течь, особенно когда эта
    прибыль долгожданна, после серии убыточных сделок или когда прибыль
    настолько велика, что жжет руки. Начинающий трейдер пытается быть правым
    как можно чаще – поэтому он пытается избегать стоп-лоссов и хватает
    прибыль как можно быстрее, пока она не исчезла. Опытный трейдер делает
    наоборот – он быстро гасит убыточные позиции, но он умеет добиться
    перевеса в строну прибыли в немногочисленных прибыльных сделках, за счет
    того, что в его торговой системе прибыльная сделка удерживается намного
    дольше убыточной сделки. А фактор времени играет здесь первостепенную
    роль.

    • INVIZ

      +1 особо нечего добавить.
      Не могу понять только одного, почему в далеком 2007 и еще сколько то лет после, никто не говорил об этих важных психологических вещах, почему сейчас так много полезной информации, по крайней мере на сайте Павла? Раньше, сколько я не читал, все сводилось грубо к тому, что если линии пересеклись, ты в шоколаде, а если ты знаешь о фибоначи, то можно вести лекции в каком нибудь ДЦ. Может просто не везло на литературу, хз, но такое ощущение, что сейчас информация стала гораздо качественнее и люди стали рассуждать правильно.

      • Nikki

        Нет, просто ты сам вырос и стал общаться с людьми примерно своего уровня. Загляни на форумы ДЦ — все те фибо, пересечения индюков и бессмертный мартин.

  • Александр

    Стратегия — это мало. Есть еще три фактора торговли: РЫНОК, СОБСТВЕННАЯ ЖАДНОСТЬ, КУХНЯ ВСЕГДА РАБОТАЮЩАЯ ПРОТИВ ВАС.
    Кстати ,Павел, неплохо было бы прослушать вебинар про кухни и как с ними бороться,ведь все мы торгуем на них из-за неимения средств для выхода на ФОРЕКС напрямую.

  • Спекулянт

    Огромное Вам спасибо, Павел!

  • aap1k

    Спасибо за статью

  • Александр_1

    ПАША! СПАСИБО!!!

  • bog13bog

    Тоже в начале показалось слишком заумно, но похоже частичная переработка дала свои результаты. Спасибо за статью.

  • Владимир

    Есть только один момент:
    Если инвертировать стандартный сеточный усреднительный советник, то мы получим, доливочную систему, с коротким стопом, плюс еще и подтягивающимся при каждой новой доливке.
    Такие тесты проводились давно, и результат всегда отрицательный.
    Разве это не достаточно хороший пример, опровергающий данную статью?
    Буду рад Вашим мнениям.

    • ааа

      Можно и к этой «дверце» подобрать «ключик», только «ручками» естественно, добиться же плавной кривой доходности «сложновато» будет, да и зачем.
      Мне кажется, статья сама по себе поддерживает мысль о том, что «обыграть» с помощью мани/риск-менеджмента и «калькулятора» можно «любую закономерность» на «графике».

      Позволю себе продублировать комментарий Павла:
      pavlus777
      «От балды открывали позы в покупку на тренде вниз. Если резать убытки и доливаться к прибыльным позициям, получаем прибыль. Все)).»

  • Хамид

    Интересная статья

  • Евгений Симашов

    Написано и вправду туго и непонятно. Пришлось коменты читать чтоб понять суть)) где докупаться, где закрывать. Я не настолько опытен в Форексе, но моё имхо -это какаято лажа.)

    • Карина

      Форекс — это не прочтение одной статьи ) Тут вам комплексный подход нужен и время…много времени.

  • mn

    Очень свежо, и необычно. Типа покупайте дешево, продавайте дорого. Где конкретика использования онного чудесного новшества? Из статьи понял что таки найден грааль. А где деньги?)))