Профиль рынка — отделяем истину от шума

торговля по профилю рынка на форекс

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры. Свечи на графике порой дают не совсем верную картину происходящего. Слишком часто мы не видим леса за деревьями из-за неважных ценовых движений.

А что если бы вы могли видеть самые главные ценовые значения, отделить истинную ценность от спекуляций ? Видеть настоящий тренд, без отвлекающих внимание ненужных маневров? Сегодня мы познакомимся как раз с таким методом, изобретенным много лет назад на Чикагской бирже, знакомьтесь — Профиль Рынка.

Нормальное распределение

нормальное распределение

Прежде чем мы перейдем к определению профиля рынка, следует упомянуть о «нормальном распределении», на основе которого и строится вся идея.

Нормальное распределение – это распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в физике. Данное явление имеет место и на рынке Forex.

Примеры нормального распределения в нашей жизни можно отнести к таким явлениям, как отклонение при стрельбе или измерение различных величин, рост человека, и, конечно же, нормальное распределение имеет место и на рынке Forex.

Характерное свойство нормального распределения состоит в том, что 68% всех его наблюдений лежат в диапазоне плюс минус одного стандартного отклонения от среднего контрольного значения.

На рисунке выше отмечено данное расстояние.

Это наиболее ценные данные. В нашем случае, это те места, в которых цена наиболее часто торговалась внутри дня.

Диапазон плюс минус два стандартных отклонения содержит 95% значений нормального распределения. Все остальные данные являются не столь важными.

Как данная информация может пригодиться нам в торговле?

Для того чтобы применять нормальное распределение на рынке, нам нужно сосредоточиться только в области ценности, то есть в плюс минусе одного стандартного отклонения всех ценовых значений дня, на все остальные цены обращать внимания мы не будем.

Кроме того, нам следует брать самую главную контрольную цену дня, которая находится на рисунке выше посередине. Но сразу хочу отметить, что в торговые дни она не обязательно будет посередине.

Профиль рынка

профиль рынка на форекс

Вот таким образом выглядит профиль рынка на графике:

0_003

Данный метод основан на принципе нормального распределения, и впервые он появился на Чикагской бирже. Профиль рынка определяет зону ценности (Value Area), а именно, где была цена 70% времени в течение одного дня.

Данная методика анализа рынка подойдет для краткосрочной торговли, причём вы можете торговать как внутри дня, так и на протяжении 2-3 дней. Более долгосрочные сигналы нужно будет искать, основываясь на каких-то дополнительных факторах.

Профиль рынка позволяет найти нам 2 ценовые точки, область между которыми мы можем назвать зоной ценности, и с помощью нее мы можем отделить ненужный шум.

Зоной ценности мы можем называть зону, которая имеет действительный приоритет на графике цен. Как вы видите, у нас используется специальный индикатор. Ссылка на него находиться в конце статьи.

На самом деле, таких индикаторов для отображения профиля рынка в MT4 очень много. В основном они отличаются визуальными мелочами и дополнительными функциями, но с практической точки зрения все они одинаковы.

Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря — зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Ничего магического в профиле рынка нет, и я уверен, что каждый сможет разобраться в данном торговом инструменте.

Индикатор, который я привожу в данной статье, называется: riv_ayTPOChart. На график он устанавливается как обычно по стандартной инструкции, которая есть на нашем сайте.

Если вас данный индикатор по какой-либо причине не устроит, то можно просто забить в поисковик TPOChart и вы найдете массу подобных индикаторов.

Таймфрейм для профиля рынка принято использовать М30, но при этом анализ вы можете делать на М30, а открывать позиции на любом другом таймфрейме, привычном для вашего трейдинга.

Давайте подробнее рассмотрим график с индикатором:

0_004

Мы наблюдаем на нём различные буквы. Они означают одну свечу или один ценовой  бар.

Если мы подставим линейку, то можем увидеть, что один ряд букв совпадает с одной свечой:

0_005

Если индикатор показывает только одну букву, то соответственно в этой области находилась только одна свеча в этот день.

Таким образом, происходит распределение букв на профиле рынка.

Если изменить настройки индикатора, то данные буквы будут окрашиваться в различные цвета в зависимости от торговой сессии, на которой буква появилась:

0_006

Также в настройках вы можете отключить показ букв, заменив их квадратами:

0_007

Всё это — простые визуальные настройки индикатора. Для кого-то будет удобнее смотреть на буквы, как в классическом варианте, а кому-то удобнее квадраты, как более наглядный вариант.

Далее на графике, мы можем наблюдать серединные линии.

0_008

Это область контроля (Point Of Control), то есть самая главная цена на данный день, или же место, где цена проводила наибольшее количество времени.

В нормальном распределении для нас имеют ценность примерно 70% данных или же зона, в которой цена провела 70% своего времени внутри дня. Именно эта область ценности выделяется серым квадратом. Всё остальное — это ценовой шум, на который мы обращаем значительно меньше своего внимания.

Серединная линия – это область контроля.

Область, выделенная серым квадратом – это область ценности.

А те зоны, где у нас одна или две буквы – это область низкого сопротивления.

Вот такие вот пробелы, как и ГЭПы, постепенно стремятся к закрытию:

0_009

Всё, что не входит в серый квадрат, называется областью отвержения, это те места, где цена в данный день не задерживалась.

Как применяется Профиль Рынка на практике?

Применение профиля рынка на практике

Теперь давайте разберёмся, как применять на практике профиль рынка.

В первую очередь стоит обратить внимание, что профиль рынка даёт возможность увидеть истинный тренд по движению областей ценности. Если цена не возвращается в области предыдущих дней, значит, есть сильный и чётко выраженный тренд.

Если области ценности накладываются друг на друга, то мы можем сказать, что какого-либо чёткого тренда на данный момент нет.

0_010

Пробелы в плохо проторгованных областях, зонах, где находится только одна буква, так же как и ГЭПы, закрываются.

Если в наличии нет никакого тренда, то, скорее всего, одна буква закроется в конце дня, либо же в течение 1-2 дней. В этот момент рынок старается восстановить баланс. Поэтому можно разработать тактику, нацеленную на работу с этим моментом профиля рынка.

Если вы видите одну букву и при этом не наблюдаете ярко-выраженного тренда, значит, можно рассчитывать на то, что данная буква закроется в противоположном движении.

Границы областей ценности очень часто используют как уровни поддержки и сопротивления, построенные на основе профиля рынка. Как правило, такую тактику используют при колебаниях областей ценности внутри диапазона, образовавшегося после сильного движения.

0_011

Если говорить проще, то области ценности накладываются друг на друга, а в роли материнской свечи выступает сильное ценовое движение.

В целом, мы наблюдаем паттерн внутренний бар, при этом внешний бар выделен более протяженной областью ценности и последующие две свечи находятся внутри него.

Можно работать на пробой или отскок от областей ценности. Методика та же, как и при работе с Price Action при торговле на пробой и отбой уровней. Разница лишь в том, что уровни мы определяем по границам областей ценности материнских свечей:

0_012

Также границы областей ценности можно использовать для выставления стоп-лоссов.

Если бы мы рассматривали какие-то позиции на продажу, то было бы логично выставить стоп-лосс чуть выше границы верхней области ценности:

0_013

На мой взгляд, одно из самых ценных применений профиля рынка – это торговля во флэте, а точнее понимание того, когда флэт закончился.

Представим, что есть несколько дней, когда идёт флэт. Допустим, что обозначенный день ещё не наступил:

0_014

Мы можем построить границы этого участка по областям ценности. Не по хвостам свечей, а именно по областям ценности.

Помните, что технический анализ — это искусство, а не точная наука, поэтому выставляем значения приблизительно, чтобы сформировалась картина происходящего:

0_015

На данных границах мы вполне можем работать на пробой. Когда пробой происходит, мы понимаем, что, в целом, флэт закончился, и мы можем на этом заработать.

Хотелось бы добавить, что такое применение профиля рынка вполне себя оправдывает.

Индикатор для построения Профиля рынка в MT4

Индикатор профиля рынка EURGBPM30

Индикаторов для Metatrader 4, предназначенных для построения Профиля Рынка довольно много, но в связи с постоянными обновлениями терминала большая часть индикаторов на данный момент не работает. Я предлагаю использовать индикатор riv_ay-TPOChart.v102-6 . Он обладает большим количеством опций и, что самое главное, дружит с последними билдами MT4.

Установка в терминал производится по стандартной инструкции. Таймфрейм — M30

Описание настроек индикатора

Описание настроек индикатора riv ay tpo chart

  • LookBack — количество дней, на которых будет строиться Профиль
  • ShiftBrokerofGMT — сдвиг времени брокера от времени по Гринвичу. Фактически, эта настройка отвечает за то, с какого часа строить профиль
  • ShowPriceProfile — показывать ли ценовой профиль
  • ShowFromStartPeriod — не меняйте эту настройку, иначе отображение собьется
  • ModeLetter — вкл/выкл отображение профиля в виде букв
  • ModePseudoLetter — вкл/выкл отображение профиля в виде квадратиков
  • ShowColorBySession — вкл/выкл раскраску по торговым сессиям
  • ShowProfileInfo — вкл/выкл отображение дополнительной информации: границы, протяженность и т.п.
  • ShowPoc_AsLineSupRes — вкл/выкл отображение контрольной цены дня в виде линии поддержки /сопротивления
  • ShowPocInfo — вкл/выкл показ информации по контрольным точкам (ценам) справа на графике
  • ShowCurrentTVPO — показывать текущие данные профиля рынка и объемы проторгованные на ценовых уровнях
  • ShowVAHL_Lines — вкл/выкл отображение границ области ценности в виде линий
  • UseVaHL_AsLineSupRes — строить ли уровни поддержки сопротивления на основе границ области ценности
  • ShowOHLCbar — показ текущей дневной свечи слева от профиля
  • BarH4asThinkorswim — показ свечей H4 с временным интервалом как в платформе ThinkOrSwim
  • ShowIB — вкл/выкл отображение первоначального баланса (Initial Balance), что это мы разберем в последующих уроках
  • ShowDIB — вкл/выкл отображение двойного первоначального баланса (Double Initial Balance)
  • UseTruePoint — не трогайте эту настройку, она применялась для предыдущих версий индикатора

Остальные настройки отвечают за отображение индикатора и нюансы в спецификациях символов, если у вас все отображается нормально, их трогать не стоит.

Скачать индикатор Профиля Рынка для MT4

Скачать кнопка

Заключение

Профиль рынка на форекс итоги

Профиль рынка является довольно-таки многогранным инструментом. В данном обзоре мы познакомились лишь с основами. Более углубленные торговые тактики и стратегии мы рассмотрим в дальнейших уроках, следите за обновлениями сайта.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

v2

Price Action, В помощь Трейдеру, Индикаторы Форекс, Обучение , , , , ,
  • Текстовое описание будет чуть позже

    • алексей

      Павел вопрос не по теме посмотрел ваше видео с индикатором RangeBars. не получается установить на обновлённый терминал.подскажите как установить!

  • Это введение, инфы много, будут еще уроки.

  • mishas

    Спасибо БОЛЬШОЕ Павел!!!!!!!

  • Valerra 79

    Спасибо Павел.Всё ждал,когда ты за эту тему возьмёшься.

  • ninaman

    Супер!!! Давно хотела поближе познакомиться с профилем рынка, сейчас будет повод.

  • Николай

    Павел, а вы в курсе, что этот индикатор — нароботка?! Т.е на основе него делался один платный индикатор. Называется: smartprofile. Надеюсь разработчик не будет против использования его наработок…….

    • Скажу больше — это переработка наработки. Т.к. старые версии под новые билды не работают.

      • Николай

        Ясно, не планируете детально разобрать различия профилей ?! Ну, к примеру различия между market profile и volume profile. Как различать, когда в игру вступил крупный игрок,где располагает,входит и тд. ?! Или так база ?! Я почему интересуюсь, я сам торгую по профилю, причем более углубленно и не стандартно. Хочу узнать что-то новое в этом напрвлении

      • У нас много чего планируется, постепенно будет появляться инфа.

      • Николай

        Спасибо, вопросов больше не имею )

      • ааа

        Также хорошо и очень практически
        управляется с «профелями» clusterdelta
        В. Сергиенко.

      • ааа

        Если более» углублённо»,
        обратись к Ст. Бернухову, он на этом «профиле»
        (с «центром вращения» цены и т.д. и т.п.)
        «всех собак уже съел».)

        А если по «простому»,
        смотри на D1 и входи в рынок,
        по простейшему «Мarket profile» на М30.)

  • Argen

    а вот это по настоящему что-то стоящее.

  • Askhat.K

    Павел а скажите пожалуйста вы будете развивать торговлю от «VAL, POC, VAH»?

    • Николай

      Так это база. Не совсем пойму зачем ее развивать?! Вот если бы от *объемных узлов* hvn и lvn тогда да…….

    • Конкретные стратегии, если вы об этом, будут.

      • Askhat.K

        Спасибо Павел. Действительно один из лучших сайтов про форекс.

  • .

    Спасибо Вам Павел. Даже не знаю как у вас так получается. Только сегодня озадачился индикатором профиля рынка, как один из вариантов был использование платформы ATAC, а тут оказывается есть всё практически такое же но для МТ4.

  • satvar

    Очень интересная тема! Спасибо!

  • Iren Liashenko

    Замечательно! Паша, спасибо огромное и жду следующих уроков.

  • Игорь

    Не серьезный индикатор, есть индикаторы профиля рынка на основе тиков.

  • Роберт Бойков

    А если использовать уровни ПиС + Tranzients Zones + профиль рынка. Может из этого что-то дельное получиться?

    • Скорее всего нет. Будет каша

  • MihayZlodey

    А как называется индикатор подобного типа на платформе Trading View ?

    • Не подскажу, к сожалению.

  • Андрей

    БОЛЬШОЕ СПАСИБО Павел!

  • aap1k

    Спасибо за обзор. Интересно было бы узнать, возможно ли профиль рынка и обьемы протестировать в форекс тестере 2 ?

    • Если заказать соответствующие индикаторы.

  • Имя

    Индикаторов для Metatrader 4, … , но в связи с постоянными обновлениями терминала большая (!) индикаторов на данный момент не работает.

    «Часть»?

    • Да, спасибо. Исправлено

  • hobo70

    Ну, вот, дождался) Когда год назад спросил у Павла есть ли что интересное по «профилям рынка», мне сказали иди мальчик отседа, не мешай работать)))
    Спасибо, Павел, за инфу.

  • olav

    не устанавливается на МТ4 890 билд

    • Я проверял, работал.

  • Андрей

    Давно была интересна это тема. Спасибо, Павел!

  • Askhat.K

    Павел добрый день, а можно на нем настраивать профиль всего контракта?

    • Композитный профиль?

      • Askhat.K

        Наверно опоздал с ответом ((( — Профиль который строиться за весь торгуемый контракт? (квартальный)

    • ааа

      Возможно было бы «подгонять примерно» если бы в индикаторе настраивались таймфреймы (от 1 дня до 3-х месяцев).
      А так, вам на clusterdelta нужно,
      но сервис платный.

  • Кирилл

    А на tradingview есть что-то подобное?

  • Anny

    терминал виснет намертво. билд 890.печаль. возможно есть идеи как исправить?

    • ааа

      1. Создай профиль и скопируй его из папки терминала куда-нибудь на комп.
      2. Также скопируй папку с индикаторами.
      3. Установи новый дистрибутив терминала на С/Program Files.

      4. Скопируй папку с новым терминалом на D/ (или на флешку или куда угодно).
      5. Вставь профиль и замени индикаторы.
      6. Позаботься о текстовом файле со счетами и паролями.
      7. Будь счастлив. )

      • Anny

        благодарю!теперь все работает

  • Александр

    Спасибо.

  • ааа

    Чел. на фото очень напоминает мента Пурнова,
    такой же лысый и столько же «розовой ваты» генерирует по Инету. )

    • .

      Сами у него учились или так как обычно, сам не знаю, но уже не нравиться? бизнес такой у человека дополнительно к трейдингу, а так он очень правильно на рынок смотрит. Точную цифру в процентах не назову, но у Пурнова ситуация примерно такая же как и других, кто учит торговле. Большая часть один хрен не зарабатывает просто по тому, что приходят с мыслями, что их за их деньги научат торговать в плюс, но чудес не бывает научиться торговать на рынке можно только самому, а учитель только направление даст, ну и подкорректирует по ходу обучения.

      • ааа

        Да, пожалуй учился, если можно назвать учёбой,
        пропускание через себя очень большого кол-ва
        именно лишней инфы, теряя дни, чтобы нарыть
        те несколько, прямо скажем, не сложных правил
        «Побарного анализа»,

        уместившихся бы в несколько минут «видео».

        Да знаете ли Р…н,
        Вы в своих постах передали больше «ценного»,
        чем этот чудо бизнесмен.

  • Sergey Kochetkov

    Павел я устанавливаю индикатор не каких областей он не показывает букв тоже нету кроме таблицы в левом нижнем углу. Так же пробовал загрузить стратегию тоже самое… ЧТо делать?

  • Локи

    Спасибо! Интересная и полезная информация!

  • kostaman

    transient zones напоминает

  • misha

    Да…Лично я купил за копейки советник Bogart 2015 и не знаю проблем,на оф сайте есть мониторинг за 13 дней +190%

  • AdA

    тему по индикатору профиля в ФТ-2 поддерживаю, давно уже пора включить в стандартный набор …. прошу походотайствовать, Павел

  • AdA

    Профиль — тема хорошая, а если он еще построен не от цены, а от объемов, то вообще супер … а если это объемы СМЕ, то восторгу нет границ ))

  • darum…

    Для любителей СМЕ и просто граждан считающих что в МТ4 «правды нет» есть альтернативный вариант, анализировать движение цены используя платформу ATAS и функцию FootPrint (горизонтальные объёмы). Кстати многие ли знают, что уровни на графике с учётом футпринта образуются исходя из сделок крупных банков, так называемых «репо». Эти краткосрочные кредитования могут быть на один день, на 3 и на 7 дней….

  • Ser-j-us

    Павел, не могу найти на форуме обсуждения данной темы, дайте ссылку, если она есть, пожалуйста.

  • Ariel

    Ноконец то — про истину движения цены увидел заголовок. Могу вам примерно рассказать про то что цену движет, если интересно. А то что то всякие теории дикие здесь видел обсуждаются — ганн, сочетания японских свечей и прочие пин-бары. Совсем мимо все однако

    • aaa

      Да, расскажите,
      очень интересная вообще тема.

  • Nika S

    как поменять бары на свечи? никак не найду

  • Виталий

    Доброго времени суток! Поставил этот индикатор, но информационное поле индикатора встает поверх ценового графика и торговать становится практически нереально, подскажите пожалуйста, как убрать информационное поле индикатора на задний план графика или сделать его прозрачнее.

    • Yuriy Krasnov

      Если файлы закинули правильно по папкам, то зайдите в шаблоны и выбирите шаблон riv_ay-TPOChart.v102-6 для валютной пары

  • Александр

    Очень похоже на профили с фьючерсов.

  • Дархан

    Здравствуйте, Павел! Спасибо за индикатор. Установил в терминал, в настройках индикатора есть «ShowCurrentTVPO», как можно его увеличить (если это возможно), что нужно изменить в настройках?

  • Zver83

    Не могу поставить индикатор на пару NZDUSD ? на все остальные ставится без проблем, а при установке на эту пару терминал тупо виснет и не отвечает больше. Кто сталкивался?

  • sergei

    один из немногих , но достаточно полезных индикаторов да и сайт достаточно информативный много полезной инфы нет ,нет да захожу