Программа EA Analyzer — узнай о своей стратегии все!

Программа EA analyzer скачать

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! При торговле на реальных деньгах вам необходимо владеть максимально большим объемом информации о вашей стратегии.  Порой достаточно внести совсем несущественные корректировки в правила убыточной торговой системы, чтобы она стала приносить прибыль.

Например, убрать из торговли тот или иной инструмент или изменить время для торговли. Но как понять, что же нужно скорректировать, чтобы начать получать прибыль? Важно знать информацию о получении прибыли и чего ожидать в период спада, застоя, а также владеть ежемесячными/ежегодными результатами любой стратегии, которую вы собираетесь использовать для торговли на реальных деньгах. В этом может помочь программа EA Analyzer. О ней мы сегодня и поговорим.

Установка

форекс торговля советниками

Программа устанавливается, как и любая другая программа для Windows. Существует 32 и 64 битная версии.

 

Устанавливаем программу из архива в конце этого обзора.

Чем так полезна программа?

EA analyzer 001

EA Analyzer делает расширенный по сравнению со стандартными возможностями терминала анализ результатов вашей торговли. Кроме того программа позволяет делать сводные стейтменты работы советников на нескольких валютных парах, то есть совмещать несколько отчетов советника по разным торговым инструментам в один.

EA analyzer 003

В стейтменте, созданном с помощью этой программы вы увидите:

— подробные статистические характеристики торговли, в том числе недоступные в стандартном отчете терминала.

— прибыли по месяцам и годам.

— различные графики, такие как прибыль/убыток в зависимости от часа входа, от дня недели, месяца, общее количество сделок по часам, дням недели или месяцам, длительность сделок и зависимость прибыльности сделки от ее длительности и кучу других статистических данных, представленных в простой для понимания графической форме. Более 20 различных графиков.

— естественно, график доходности с просадками и список сделок.

— основные характеристики можно выводить в валюте, пунктах или процентах от начального депозита.

— сценарий «Что если?» позволяет «на лету» посмотреть, как изменился бы результат торговли, если бы, например, мы не торговали в определенные часы или дни недели.

— анализ Монте Карло, позволяющий протестировать вашу торговлю на устойчивость.

Как пользоваться?

E

Программа не имеет русскоязычной поддержки, поэтому не знакомым с английским языком будет поначалу немного трудновато. Первое, что нам нужно – подготовить отчет. Это может быть отчет из MetaTrader4 или даже отчет, скачанный из myfxbook.com в формате *.csv. Загружаем его, нажав на кнопочку load в вернем меню программы. Если у вас несколько отчетов (например, при тестировании советника на нескольких инструментах), загружаем сразу все. У бесплатной версии программы есть ограничение – можно загрузить только 20 отчетов. Если вы забыли загрузить какие-то отчеты, можно воспользваться также кнопкой load на нижней панели. Для расчета сводного отчета нужно выделить все загруженные отчеты (поставить перед ними галочки) и нажать на кнопку Create portfolio. Появится новый сводный отчет под названием Portfolio 1.

Чуть ниже основного меню есть еще одно с 9 кнопками. Остановимся на каждой из них подробнее.

  1. Overview (общее).

Отображает основные результаты торговли. Есть возможность отображения в деньгах, пунктах или процентах – для этого достаточно воспользоваться второй по счету (сразу после кнопки Load) кнопки в основной панели.

EA analyzer 004

Итак, что же у нас тут есть:

total profit (общая прибыль). Отображается в валюте, пунктах или процентах.

Profit in pips (прибыль в пунктах). Общая прибыль в пунктах.

Yearly avg profit – средняя прибыль в год. Актуально, если вы загрузили отчеты советника без применения манименеджмента (то есть советника, который торговал все время одинаковым лотом). Во всех других случаях этот показатель не информативен.

Yearlyavg % return – средний годовой доход в процентах от депозита. Так же, как и в предыдущем пункте.

# of trades – общее количество сделок.

Sharpe ratio – коэффициент Шарпа. Одна из второстепенных статистических характеристик счета.

Profitfactor – профит-фактор. Одна из основных статистических характеристик счета – обращаем особое внимание. По сути – это фактор доходности торговой системы. Считается, что если эта характеристика меньше 1,6 – система работает неэффективно. При 1 система работает «в ноль». Чем больше, тем лучше. Но при значениях больше 3 следует насторожиться.

Return/DDratio – отношение средней прибыли к просадке. Слишком маленькое значение свидетельствует о «пересиживании» позиции. Чем значение больше, тем лучше.

Winning percentage – количество выигрышных сделок в процентах от общего числа сделок. Может очень сильно различаться для различных стратегий. Например, при работе по тренду это значение может быть и 40% и даже ниже. Для скальпирующей тактики как правило не менее 70%.

Drawdown – абсолютная просадка. На сколько просаживался начальный депозит.

% drawdown – то же самое, только в процентном выражении.

Daily avg profit и monthly avg profit – средний дневной и месячный профит (в валюте, процентах или пунктах).

Average trade – средняя сделка. Если она с минусом – беда.

Annual %/ MaxDD% — отношение общей прибыли в процентах от начального депозита к просадке в процентах. Позволяет оценить общую эффективность стратегии на тестируемом промежутке времени. Если промежуток 10 лет и этот показатель меньше 10 – это не очень хорошо. Опять же, как и для многих других показателей, этот будет разным при применении ММ и без него.

R expectancy – математическое ожидание относительно среднего риска. Пример расчета: Expectancy = 50% * 1.5 — 50% * 1 = 0.25, где 50% и 50% — количество прибыльных и убыточных сделок в процентах, 1,5 к 1 – соотношение тейк-профита к стоп-лоссу.

Rexpectancyscore – то же, что и предыдущее, только результат делится на общее количество сделок.

strategy quality number – рейтинг качества стратегии, присваиваемый программой исходя из общих статистических характеристик.

SQNscore – то же, что и выше, только привязано к количеству сделок.

EA analyzer 005

Wins/lossesratio – отношение прибыльных сделок к убыточным.

Payoutratio (avgwin/loss) – отношение средней прибыли к среднему убытку.

Average # barsintrade – среднее количество свечей в сделке. Попросту – средняя длительность сделки, выраженная в свечах.

Z-score – z-счет. Мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если этот параметр положительный, то за прибыльной сделкой идет убыточная, если отрицательный, то снова прибыльная. Чем дальше отклоняется от нуля, тем эта вероятность больше. Например, при Z-счете, равном больше единицы, часто довольно эффективно применять такой опасный метод манименеджмента, как мартингейл.

Expectancy – математическое ожидание системы. Сколько в среднем приносит каждая сделка в долгосрочной перспективе.

Deviation – среднее квадратичное отклонение от математического ожидания. Например, математическое ожидание равно 200$. При этом Deviation=300$. Значит мы можем статистически ожидать такой результат от сделки: от -100$ до 500$. Чем меньше параметр Deviation, тем лучше. Тем более плавный график прироста мы можем ожидать от системы.

Exposure – экспозиция.

Stagnation in days – стагнация в днях. Время работы системы с нулевой доходностью.

Stagnationin % — то же самое, но выраженное в процентах от общего времени работы системы.

Далее следуют характеристики, характерные и для отчета терминала MT4. Единственное, что можно выделить, это среднее количество баров в убытке и прибыли (Avg # ofbarsinlosses и inwins). Затем можно изучить таблицу распределения прибылей/убытков по месяцам и годам. Убыточные месяцы для любой системы не редкость. Гораздо хуже обстоят дела с убыточными годами. Ну посудите сами, готовы ли вы завершать несколько лет подряд в убытке? Думаю, тут даже стальные нервы могут не выдержать.

  1. List of trades (лист сделок)

Тут собраны все сделки из стейтментов в календарном порядке в виде таблице, немного напоминающей стандартную таблицу отчета терминала. И все же переведу колонки этой таблицы:

— ticket (тикет ордера)

— symbol (символ инструмента)

— timeframe (период графика)

— type – тип ордера (покупка/продажа, стоповая/лимитная отложка)

— opentime – время открытия

— openprice – цена открытия

— size – объем лота

— closetime – время закрытия

— closeprice – цена закрытия

— timeintrade – время в сделке

— profit/loss – соотношение профит/убыток

— cumulative P/L –

— P/L in money – прибыль/убыток в валюте

— cumulative money P/L –

— P/L in pips – соотношение профит/лосс в пунктах

— cumulativepipsP/L –

— P/Lin % — соотношение профит/лосс в процентах

— cumulativeP/L % –

— comment – комментарий к ордеру.

Кроме всего прочего, тут есть кнопка Manage view. Это ни что иное, как настройка вида данной таблицы. Тут вы сможете создать таблицу сделок только с теми параметрами, которые вам нужны и затем выбрать шаблон отображения при помощи окошка Choose view. Также есть возможность сохранения таблицы сделок в формате *.csv для дальнейшего использования, например, в myfxbook.com.

  1. Equity chart (график баланса)

EA analyzer 006

Если вы загружали несколько отчетов и затем объединяли их в одно портфолио, на графике будут отображены все. Есть возможность отображения только сделок в покупку или продажу (direction), включения/отключения выделения периода стагнации, а также варианта отображения просадки (не показывать, показывать в валюте, процентах или пунктах). Также есть возможность построить трендовую линию по графику прироста (галочка drawlines).

  1. Trade analisys (анализ торговли)

EA analyzer 007

Очень ценная информация. Кроме графика доходности по годам есть возможность настраивать до 20 графиков отображения различной статистической информации в виде столбиковых и секторных диаграмм:

— tradesbyhour/weekday/day/month/year – кол-во торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам

— tradesbyduration – сделки по длительности

— P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration – профит/лосс по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/длительности сделок

— longvsshorttrades – соотношение длинных и коротких сделок

— longsvsshortsP/L – соотношение профит факторов длинных и коротких сделок

— profit/loss – соотношение общей прибыли к убытку

— longprofit/loss и shortprofit/loss – соотношение общей прибыли к убытку только для покупок и продаж отдельно

— wins/lossesbyhour, day, weekday, month – прибыльные и убыточные сделки по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.

— wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month – прибыль и убыток в валюте по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.

Отображаться в финальном отчете могут 6 различных графиков на выбор.

  1. Settings (настройки)

Если вы загрузили отчет работы советника, в окне будут отображаться настройки советника, если отчет с ручной торговлей, только начальный депозит. Также можно выставить пользовательский начальный депозит в поле Initialdeposit. Не забудьте нажать на кнопочку Recomputestats (пересчитать характеристики для отчета).

  1. Monte carlo.

EA analyzer 008

Это специальный алгоритм, который позволяет проверить систему на устойчивость при небольшом изменении некоторых ее параметров. Иными словами, проведя анализ системы по методу Монте Карло, вы получите более менее реалистичные данные о ее работе – насколько система устойчива, какую минимальную прибыль и максимальную просадку можно ожидать от системы в будущем. Настройки просты – количество симуляций (чем оно больше, тем более достоверен результат, но все же больше 100 смысла использовать нет) и доверительный уровень расчетов (советую оставить 90%). Всего доступно два способа использования алгоритма:

— перемена местами всех сделок. Все сделки отчета меняются местами в случайном порядке. Дает представление о том, как бы повела себя система, если бы рынок был немного другим. Основная цель метода – определение пределов максимальной просадки системы. Чтобы выбрать этот способ достаточно поставить галочку перед первым пунктом.

— случайный пропуск определенного процента от общего количества сделок (задается параметром probability). Тут просто пропускается некоторое количество сделок из отчета, выбранных случайно, как если бы трейдер просто не заметил их.

Оба метода можно использовать совместно. На графике слева отображается график с нанесенными возможными вариантами развития событий. Чем эти линии ближе к исходной, тем лучше – тем система устойчивей, а результаты менее случайны. В бесплатной версии программы, к сожалению, доступен анализ только первых 30% сделок из отчета, но и на этой основе часто можно судить о качестве торговли.

  1. What if scenario (сценарий «что если?»)

EA analyzer 009

Довольно полезная функция программы, позволяющая получить график доходности системы если бы мы придерживались определенного дополнительного правила:

А) торговать только в определенные дни, отмеченные галочкой.

Б) торговать только в определенные часы, отмеченные галочкой.

В) только покупки или продажи

Г) исключить определенное количество сделок с максимальным или минимальным профитом

Д) исключить сделки, по времени накладывающиеся друг на друга.

Е) убрать из отчета пополнения/снятия, сделки с нулевым профитом

Ж) оставить только каждую вторую сделку

З) оставить только определенное число сделок в день

И) Использовать фиксированный лот.

Все эти ограничения позволяют внести коррективы в вашу торговую систему и в результате торговать более прибыльно.

  1. Equity control (контроль эквити)

EA analyzer 010

Основной смысл данного инструмента в контроле уровня эквити (текущей просадки по сути) при помощи различных индикаторов, нанесенных на график эквити: Bollingerbands, Ishimoku, Movingaverage и прочими. По идее в некоторых случаях это улучшает производительность системы и уменьшает просадки.

  1. Portfolio Analysis (Анализ портфеля)

В случае, если вы производите анализ портфеля, составленного из нескольких отчетов, здесь есть возможность проанализировать корреляцию между сделками на различных инструментах и количество одновременно открытых по нескольким инструментам сделок.

10. QuantEditor.

EA analyzer 011

Последнее, о чем хотелось бы упомянуть – встроенный редактор QuantEditor, в котором любой более менее понимающий в программировании трейдер может запрограммировать любые свои собственные сценарии для применения в анализе Монте Карло или WhatIf. Тут открываются поистине безграничные возможности в анализе вашей торговли, ограниченные только вашими нуждами и вашей фантазией.

Заключение

форекс ea analyzer заключение

EAAnalyzer — это очень мощная программа для анализа вашей торговли. Она позволяет провести всестороний анализ ваших сделок, помогает более детально разобрать торговлю и улучшить ее результат.

Скачать EA Analyzer

Скачать кнопка

Обсуждение на форуме

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Софт для трейдинга , , , , ,
  • Trendmaster

    Так много букв!)Но можно разобраться,спасибо)

    • Можете только видео посмотреть — там все есть.

  • Для тех, кто в танке — покупать ничего не нужно, функционала бесплатной версии хватает с головой.

    • Алекс Байраченко

      Здраствуйте Павел.(Заранее прошу прощения, что вопрос не по теме).Вы когда-то(а именно 3 года назад) выкладывали стратегию для дневной торговли lindencourd, у меня возникли опредиленые сложности, а именно индикаторы RSI и CCI не отображаются в терминале.Скажите их можно настроить отдельно меняя входные параметры?

      • Алексей007

        А там же вроде стохастик?

    • Maximova Olgs

      …для тех кто в танке, а танк в подводной лодке, а лодка на глубине 3 километра… )))

  • .

    Спасибо Павел, слегка неожиданно, как говориться чего только нет сейчас, чтобы торговать в плюс. Блин а кто же тогда деньги сливать будет?

    • Н.Юрий

      Спасибо за весьма полезную программу!

  • Sven

    Этот софт скорее для тестировщиков стратегий, риск-менеджеров и профессиональных инвесторов. Трейдеру нужен более практический анализ, если уже есть своя ТС. 90% вообще не знает что такое Монте-Карло. Если нет спец. образования в эти математические методики не стоит сильно углубляться.

    • Там математика уровня 5 класса.

    • .

      Ну и почему бы не поднять свою планку до скажем риск-менежера. Да по любому любая ТС может дать слабину даже от времени года, хотелось бы заранее быть готовым к таким или любым другим сюрпризам, хотя бы теоретически. Ну да это дело каждого, развиваться дальше или так пускай всё идёт по тихонечку.

      • Sven

        Нет, софт в отдельной части очень даже полезный. Есть много таких же аналогов. Где валялся даже бесплатный на русском — подгружает стейтменты из МТ. Я просто говорю что не стоит углубляться.

  • deleted

    А что с пёсиком справа очень подозрительный!

  • Дмитрий

    от советника, на основе которого были созданы статистические данные, я бы не отказался ))

  • dd

    видео с тренинга будет?

    • Для участников тренинга — да. Для всех остальных, естественно, нет.

      • Влад

        а можно узнать, о каких тренингах идет речь?

  • zioma

    Эта прога просто празник))) Ура!
    Спасибо)

  • kaprall

    В проге можно анализировать торговлю на Ренко? Пользовательские индикаторы вставляются? Скиньте плизз, понятную инфу о том как вообще тестить ТС на Ренко… В Гугле не могу найти.

  • Игорь

    Спасибо, Павел!

  • Владимир

    подскажите для новичка, как протестировать на тестере стратегий на МТ4,
    пользуюсь стратегией 3 экранов Элдера, но с нестандартными настройками, на высоких ТФ работает нормально(условно нормально, тк срок тестирование всего 1,5 мес), а на низких частый слив происходит.

  • denis fox

    Спасибо!

  • LessLimit

    Хорошо бы еще развернутую статью выложить — основные статистические показатели трейдинга, порядок расчета, интерпретация, о чем они могут рассказать трейдеру. Порядок агрегации, интерпретация совокупности показателей. Чтобы новички знали куда смотреть и какие делать выводы.

    • Silentspec

      Все есть в гугле

  • Karbunkul

    Павел, подскажите пожалуйста, существует ли подобная программа статистического учёта для ручной торговли???

    • Silentspec

      А эта чем плоха?

      • Karbunkul

        на сколько я понял по описанию эта программа для советников или я ошибаюсь???

      • Эта программа для анализа торговых отчетов. А чем вы там торговали — руками или советником, проге все равно.

  • Григорий

    ребята а как с МТ4 программу совместить?

  • Григорий

    или как ее подцепить к МТ4?

  • Александр

    Подскажите плз, а как из MT4 сформировать отдельные отчеты по валютным парам если я торгую сразу по 15 и делая сохранить Detailed Statement у меня сразу всё кучей сохраняется?

    • Silentspec

      Не нужен отдельный, загружайте какой есть. Прога сама разберется.

  • Dem Konev

    Спасибо огромное Павел. Давно слышал о таких программах и сайтах но все они платные были.

  • Alexandr

    В тестере MT4 максимальная просадка 3600, прибыль 12200. загнал отчет из тестера стратегий в EA Analyzer. Там просадка 760, прибыль та же 12200. Чему верить?

  • Александр

    Павел,какой терминал лучше для торговли по Price Action:metatrader 4 или metatrader 5?

    • Без разницы.

      • Elena Ladym

        Павел пожалуйста подскажите, как подготовить отчёт, чтобы потом его загрузить?

      • Семен

        История счета -> сохранить как отчет

  • Иван

    …грузит все валютные пары в куче. Все сделки по разным парам обзывает кой либо одной и естественно выдает общую статистику. Что сделать нужно, чтобы прога увидела пары?….или как-то отчеты отдельно загружать из МТ4?

    • Silentspec

      Загрузить их поодиночке?

      • Иван

        Как их грузить поодиночке?

  • Exluzion

    Павел здравствуйте. Подскажите пожалуйста как загружать отчеты из Forex Testera 2.
    Если это конечно возможно, ведь они дают выгрузку только в текстовом файле или экселе =(

    • Георгий

      Тоже очень хотелось бы это узнать

  • znda

    не очень понятное описание R expectancy, на примере лучше понятно:
    при R expectancy: 0.14R
    на каждый рискующий доллар ожидается профит $0.14

  • znda

    Уважаемые, а почему при значениях ProfitFactor’a более 3 следует насторожиться?

  • Svetlana Zapadnaya

    Слабоват функционал программы, небольшой смысл есть в обработке тестовых отчетов. Но вот чего бы хотелось: чтобы можно было анализировать по парам торговые отчеты на реальном счете. Например, работает советник на нескольких парах около месяца. Потом берешь отчет, загружаешь в программу и смотришь, какие пары — локомотив, а какие — балласт.

    • Step1

      согласен. Оценка потфолио слабовата (во всяком случае в триале 3-й версии). Есть необходимость проверки портфеля советников / советника по нескольким валютным парам (максимальная нагрузка на депозит, просадка, прибыль). Павел, подскажите, в 4-й версии / версии Про есть такой функционал или какая-либо другая программа может это сделать? Желания возиться с Экселем нет.

  • Sergey5

    День добрый. Вопрос по функции «Трейд анализ».
    Выбираем торги по часам и видим «плохие» часы. Но это часы, в которые были ЗАКРЫТЫ сделки с минусом. А есть ли возможность настроить фильтр, чтобы видеть когда открывались «плохие» сделки?

    • Sergey5

      Ответа не дождался. Разобрался сам.

      • Xenon

        Вас не затруднит и с нами поделиться?)

  • DENYA

    Всем привет! Программа давно обновлена. К сожалению стала триал, может пригласить «доброго доктора», чтобы форумчане смогли пользоваться этой замечательной программой? Спасибо.

  • Malozya

    Нужная программка спасибо за обзор и навигацию по программе, там на сайте у них появилась уже 4-ая версия, дают триальный срок 14 дней но с полным функционалом там много функций не понятных обычному смертному, функции старые по оставались только расположение кнопок поменялось, Я вот че хотел попросить — сделайте пожалуйста обзор новой программы. А то что она триальная, я думаю не для кого не секрет что есть программы которые останавливают триальный период.

  • Вит

    У меня прога не берет отчет с myfxbook, ошибка конвертации. У всех так?

  • Miami

    Не работает на Windows 10! Кто подскажет что делать?! Режим совместимости не работает!

  • Мария

    К сожалению, в загруженном портфеле нет установочного файла для 32 -разрядной операционной системы???

    • Мария

      Извиняюсь, нашла обе версии на форуме.
      Большое Спасибо.