Управление рисками при торговле советниками

Управление размером лота в форекс советниках

Надоело. Сколько можно, люди? Читаешь комментарии к обзорам форекс советников и диву даешься — ну ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ ТАК НРАВИТСЯ СЛИВАТЬ ДЕПОЗИТЫ? И ведь каждый раз одно и то же: «Я поставил робота, он за день заработал / проиграл 30%». Ну не может советник (если речь не о мартингейле) проиграть за день 30%, если у вас выставлены адекватные риски.

Народ то ли специально делает из форекса казино, то ли просто тупят, я не знаю. Но на лицо ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ того, как выставляется размер лота в торговых экспертах. У меня есть слабая, но надежда, что этот видео-урок поможет хоть немного уменьшить число проигранных депозитов из-за неправильно выставленного лота. Да-да, сегодня мы поговорим о мани-менеджменте при работе с советниками на Forex.

Полезные ссылки:


К сожалению, робот — это не какая-то волшебная машина, не высший разум, который с точностью до пункта знает куда пойдет рынок через две минуты. Советник – это всего-навсего набор алгоритмов с жестко прописанными путями решения определенной задачи. То есть, если x = 5y, то выполняется действие z, если x = 4y, то выполняется действие n и так далее.

Само собой, советник не избавит вас от убыточных сделок, какой бы продуманный и грамотно написанный он ни был. Здесь все так же, как и в ручной торговле. И хотя мы заранее знаем, что убыточные сделки будут, расчет идет на то, что количество прибыльных будет преобладать. Соответственно, нам нужно рассчитывать торговый лот таким образом, чтобы в случае потерь, полностью избежать которых никак не получится, мы оставались на плаву и могли продолжать торговать. То есть, если советник начал торговать в убыток, нужно дождаться прибыльных сделок, перекрыть серию потерь и продолжать торговать дальше в том же темпе.

Однако, многие трейдеры абсолютно не понимают значения торгового лота, как его правильно выставлять, и почему нельзя рисковать всем депозитом в одной сделке. Так вот, если вы собираетесь играть ва-банк, то есть, когда одна сделка может либо увеличить ваш депозит, либо полностью его уничтожить, то вы хотя бы должны осознавать, что в этом случае можно потерять все. Тем не менее, многие этого не понимают, не хотят понимать или же подсознательно воспринимают торговлю как азартную игру.

Типы ММ в торговых экспертах

Существует 3 типа мани-менеджмента в советниках. Естественно, существуют вариации и от советника к советнику могут быть определенные нюансы. Но, в общем, из всех способов управления лотом можно вывести три основных:

  • Автоматический лот (процент от депозита) –, как правило, выставляется процент от депозита, который вы потеряете в случае срабатывания стоп-лосса, на основе чего, собственно, советник рассчитывает размер вашей сделки. Допустим, вы выставили 1% от депозита. Тогда, если сделка закроется по стопу, вы потеряете 1% от общего капитала.

upravlenie-riskami-v-sovetnikah-tipyi-mm-v-torgovyih-ekspertah-avtomaticheskiy-lot

Для автоматического лота рекомендуется риск от 1% до 5% на сделку. Ни в коем случае не нужно выставлять 30% на сделку или более того. Если вы соглашаетесь с таким риском, то должны понимать, что 3 неудачных сделки практически полностью уничтожат ваш депозит. На самом деле, даже 5% — уже большой риск, и лучше держаться значений 2-3%.

Также стоит избегать рублевых счетов. Дело в том, что многие советники не знают, что такое рубли и будут считать, что у вас счет в долларах. Соответственно, у вас будут открываться огромные сделки, не соответствующие реальному размеру вашего депозита. Например, вы выставите риск 3% на сделку, а в итоге потеряете пол депозита. Вообще, смысл использовать рублевые счета практически отсутствует. Поэтому используйте, долларовые счета и тогда все советники, индикаторы и скрипты будут работать наиболее адекватно.

  • Размер первого ордера в серии приказов (используется в советниках на мартингейле, сеточниках и прочих).

upravlenie-riskami-v-sovetnikah-tipyi-mm-v-torgovyih-ekspertah-avtomaticheskiy-lot-2

Все советники такого рода торгуют по-разному – где-то лот увеличивается, где-то просто дублируется. Поэтому, всегда следуйте рекомендациям. На нашем сайте в обзорах того или иного робота, если тот торгует на мартингейле или является сеточником, всегда дается размер депозита и соответствующий к нему торговый лот.

Например, мы имеем 0.01 лота на 2000 единиц депозита, что это означает? Если у вас долларовый счет и минимальный лот на вашем счету 0.01, то не нужно торговать с 500 долларов на счету, для этого советника это почти гарантированный слив. На центовом счету те же 2000 единиц депозита это всего лишь 20 долларов, такая сумма уже найдется у каждого. То есть, не нужно открывать долларовый счет, если вы не в состоянии положить сумму, соответствующую рекомендациям. И не надо думать, например, что советник вот чуть-чуть подзаработает и дотянет до рекомендуемой суммы – на удачу надеяться не стоит. Рекомендации даются не просто так, скорее всего, вы просто не переживете просадку и счет закроется по стоп-ауту, когда счет с рекомендованным депозитом прекрасно это переживет и продолжит расти.

  • Фиксированный лот – постоянный размер лота, например, 0.1, который остается фиксированным независимо от того, зарабатывает советник или нет.

Здесь все просто. Допустим, мы используем фиксированный размер сделки, выставили лот 0.1 и, независимо от того как меняется депозит, какой его текущий размер, советник будет открывать сделки лотом 0.1. Главный вопрос в том, как рассчитать оптимальный размер лота для советника. На самом деле, существует простой способ расчета оптимального объема ордера с помощью тестера стратегий.

Итак, открываем торговый терминал и тестер стратегий. В тестере выбираем эксперт, для которого мы собираемся рассчитать оптимальный торговый лот. Если в советнике имеется автоматический мани-менеджмент, отключаем его, и выставляем лот 0.1. Бывает, что в советниках вовсе нет такой функции как автоматический ММ. В данном случае, вам как раз пригодится этот урок для расчета оптимального лота.

upravlenie-riskami-v-sovetnikah-tipyi-mm-v-torgovyih-ekspertah-fiksirovannyiy-lot-2

Далее, нам нужно прогнать на истории советник с отключенным мани-менджментом и фиксированным лотом 0.1. По завершении теста переходим непосредственно к отчету. Показатели прибыли, убытков нас не интересуют, нас интересует только размер просадки. Так как мы прогоняли наш советник с постоянным лотом 0.1, то у нас максимальная просадка в долларах, по сути, равняется просадке в пунктах. Итак, мы видим, что у данного советника максимальная просадка составляет 235 пунктов.

upravlenie-riskami-v-sovetnikah-tipyi-mm-v-torgovyih-ekspertah-fiksirovannyiy-lot-2

Теперь, с помощью этих данных мы можем вычислить оптимальный размер депозита. Для начала, нам нужно определить, какой размер просадки мы считаем максимально допустимым. Конечно же, вы можете сказать, что я, допустим, без проблем переживу просадку и в 50-70%. Но на деле же чаще всего выходит по-другому, и уровень просадки, который считается критическим в психологическом плане, находится на отметке 25%. Поэтому, 25% является наиболее оптимальным вариантом для большинства трейдеров. Для кого-то же это значение может составлять и 10%.

Давайте теперь предположим, что наши 235 пунктов просадки это 25% от депозита. То есть, максимум, который мы можем допустить в виде просадки. Итак, нашу просадку в 235 пунктов нам нужно умножить на сумму в долларах при использовании минимального торгового лота 0.01. Как мы знаем, минимальное движение цены в старых пунктах при использовании 0.01 лота равно 10 центам. Умножаем 235* 0.1, получаем сумму примерно равную 24$. Таким образом, 24$ – это 25% от депозита. Чтобы получить 100%, просто умножаем 24$ на 4, получаем 96$.

То есть, если мы хотим, чтобы просадка не превышала 25% от депозита, то нам следует использовать лот 0.01 на каждые 96$ депозита. Соответственно, если у нас имеется депозит в размере 1000$, то рабочий лот будет составлять 1000 / 96 * 0.01 = 0.1 лота. В итоге, мы выяснили, что если мы хотим использовать фиксированный лот с максимально допустимой просадкой в 25% от депозита, то мы должны использовать не больше 0.01 лота на каждые 96$ депозита.

Заключение

stress-free-tdi-system-zaklyuchenie

С помощью таких вот простых вычислений вы можете расчитать правильный размер фиксированного лота для любого советника. В большинстве же случаев, советники имеют функцию автоматического мани-менеджмента, и вам будет достаточно выставить в настройках процент от депозита. Желательно никогда не указывать больше 5%, а лучше всего держаться 2-3%. Оставляете советник торговать, а он уже будет подстраивать лот под размер депозита, вместе с его уменьшением или ростом.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

В помощь Трейдеру , , ,
  • mr25j

    Здраствуйте павел извините что не в тему можете выложить DDSMM-Instant-v1.38 который работает на 500 билде а то терминал обновил а инстант не работает.

    • Я его обновлял, скачай заново.

  • Евгений

    Добрый вечер, Павел. Пользуюсь двумя советниками с Вашего сайта: первый
    форекс-сетка колбасит в полюс уже с апреля, второй — Зерг установил
    вчера — пока, тьфу-тьфу, тоже в плюс. Естественно оба предварительно
    тестил на большой истории. Возник вопрос — не могут ли две совы на одном
    счете вступать в конфликт, вроде и пары разные и настройки?

    • Не могут, но лучше использовать 2 раздельных счета.

      • Евгений

        Выходит, чтобы получать такую же как и раньше прибыль на увеличивающемся ПАММ-счете необходимо увеличить лот у прежнего советника? Фокус с подключением второго советника не пройдет?

      • На одном счету 2 опасных совы — риски выше в разы. Лучше увеличить лот.

      • Иван

        Павел скажите,а действуют ли при работе с советниками правила математики? Например если увеличить ДЕПО советника Setka в 2 раза, до 50.000 центов то и начальный лот увеличить до 0.02 или лучше 25.000 кинуть нв другого советника? Заранее спасибо

      • Да, конечно.

    • Виктор

      Совы могут вступить в конфликт только за дупло на дереве где гнездо делать 🙂 А то, что Вы имеете в виду, называется СОВЕТНИКАМИ! Можете называть программой, скриптом, но только не быдловыражениями! Здесь вроде бы приличное место, где «индюки» не водятся…

  • Vitalasan

    они просто — хз)

  • Валерий

    Павел,Вы, посмотрите вообще на форму общения людей на Вашем форуме ,только остается удивляться, как все хотят денег ,но для зтого не хотят элементарного хотя-бы хоть для начала изучить МТ-4 всегда . кто-то виноват только не я, депозит слил дц Х….все сво…. ну если ты баран,то кто виноват?????????? учись и делай выводы, а советники вообще прежде ,чем поставить хотя-бы надо разобраться с «с чем его едят» стараюсь на форумы не заходить Вы поняли почему. сам работаю с 2004 года ,но человескому хамству не перестаю удивляться с уважением Валерий

  • Di9

    С первого взгляда не понятно, откуда взялся лот 0.01, когда в настройках был 0.1…

  • alex

    Павел, я бы предложил обсудить такую тему. Допустим вы взяли советник — не марти, не грид. Имеет 13 лет 99% хороший бэктестинг. Поставил — на реальный счет — проиграывает. Где момент когда следует сказать «стоп» и его «похерить»?

    • Когда превысит макс. просадку на бектесте.

  • Black Cat

    Видео, архиважное. для тех, кто реально не понимает, что делает. Или делает первые свои шаги, Но есть у меня мысль, что когда человек ставит депо 100 баксов туда, где надо 2к у него просто больше нет, а денег очень хочется — желание перевешивает понимание…:)

  • Владимир

    Здравствуйте Павел! Как раз в тему про советников. Установил советник взломщик на удаленный доступ все как учили , в настройках ничего не менял потому как все настройки стандартные под Forex4you и через неделю депо был слит . Первая сделка советником была открыта 24 июня 2013г и 11 июля депозит закончился .

    • Насколько меньше рекомендованного был депо?

      • Владимир

        Я пополнил счет на 100 $ счет цент4 плечо 1:500 после установки форекс взломщика первая сделка была открыта объемом 0.2

      • Владимир

        Извиняюсь 0.02

      • Денис

        Не менее 1000 единиц валюты на лот 0.01 для каждой используемой пары.

      • Владимир

        Так у меня на счету и было 10000$ ,может быть из за объема лота 0.02 произошел такой казус

  • folrgt

    Павел, очень полезный урок, но свои «грабли» объясняют доходчивее))).
    Пытался «обуздать» одного советника «мартышку-сеточника», не хочет работать с малым депо (пытается слить). Вывод: или увеличивай депо, или вмешивайся в работу «совы» руками.
    По этому, рекомендации действительно даются не зря, а риск дело сугубо личное и не зря каждый уважающий себя брокер дает «предупреждение о рисках».

  • Антон Путинцев

    писал поэму об опыте работы с советником Robot Forex 2051. заглючил интернет. поэма исчезла. снова писать лень. на вашем форуме ничего про него не нашел. интересует этот бот переделка из какого-то другого или самостоятельный проект. отпишитесь если кто что знает. заранее благодарю.

  • Алексей

    Здравствуйте, Павел! Скажите пожалуйста, а если я тестирую советник не на EURUSD, а к примеру на AUDCAD и тому подобных парах, то как в этом случае я должен оценить один пункт просадки в валюте депозита, т.е. в USD?

  • Сергей_1974

    Паша в мартышках я разочарован одни сливы на истории моё решение однозначно только руками по РА на D1

  • Сергей_1974

    Паша твоё мнение по этой мартышке
    D-fx trend-setka3.1

  • Hawkwind

    Спасибо, Павел! Полезное видео.
    Насчёт «надоело» тоже правильно, взял нас напоруки, будешь мучаться с нами долго. Нам было бы удобно, если бы ты был нашим советником. Говоришь нам покупать или продавать, а мы только на кнопки жмём — лепота)). (шутка)
    Павел, мы без тебя не в зуб ногой)), как малые дети.

  • Руфат

    Спасибо.что и ВАМ это надоело……Я набираю портфель стратегий…советники все больше и больше места занимают в нем…Ваши советы РЕАЛЬНО помогаю работать…в моем портфеле на реальных счетах также трудится бот PipSvinger (от ПАВЛА) и которого я не нашел у Вас на реальных счетах на Myfxbook …при диверсификации рисков и правильных настройках он выдает нормальные показатели …имеете ли Вы в планах с ним работать на реальных счетах….С Уважением…

  • Тертый калач

    К сожалению, посливались и знаменитая Сетка, и Зерг, хотя ММ был строго соблюден, по рекомендациям. Еще и фортуна должна не отвернутся жопой.

    • folrgt

      Нужен опыт работы с совами, и фортуна будет лицом…

      • Тертый калач

        Типо, если не опытный то Зерг пирамиду не закроет, а у опытного закроет? xD

      • А почему у меня не слились в роботесте? Там реалы. И с соблюдением рекомендаций.

      • Тертый калач

        А вот повезло просто. Кстати, Зерг у Вас пирамиду закрыл, а у меня нет, хотя тот самый Forex4You и ВПС тот самый…

      • Денис

        а счет фою какой?

      • Hawkwind

        У меня тоже все сделки по Зургу закрыты в +, на 3 терминалах. Вмешательство извне скорее сливает.

      • folrgt

        Правильность работы совы лучше проверять на демо или центовике, а история вещь относительная…
        Это мой опыт, на тестере все класс, а на реале не все так гладко (тесты делаются по всем правилам…)

      • folrgt

        Абсолютно верно, хотя и выглядит как бред. Некоторые совы нуждаются в «надзоре» или ооочень большого депо, отсюда и прибыль в % маловастенькая, простая арифметика…

      • Вячеслав

        Я неопытный. Зерг закрывает все пирамиды за последнюю неделю в плюс. Счет центовый. Настройки не менял. Может шаловливые ручки некоторым мешают?

    • Василий

      Вы же 2 часа назад в плюсе были??? По зергу не должны были слиться, он еще в работе, может со стопами что-то не то???

      • Денис

        у него скорее всего счет цент классик был, а для зерга NDD нужен.

  • sergwolf

    Совы зло! Мозги и ручки — залог успеха!!! Имхо конечно….

  • Zlisten

    У Павла накипело )))

  • Вообще урок не про мартышки, а про то, что хоть чуть-чуть думать надо. И считать.

    • folrgt

      5+

    • Epiphone

      Павел, планируете рассказать про мани менеджмент при торговле Крюками Росса? Я думаю, многим было бы интересно!

      • Naisis

        :DDD

      • Epiphone

        умник, ответь мне как Росс предлагает управлять тремя позициями, когда какими лотами входить, когда переводить в бу, как покрывать убытки, в каких случаях закрывать часть позиции и т.д.?

      • Naisis

        Просто смех пробил когда про крюки увидел вместе с ММ, припомнился вариант с вилками чувашова и как в комментах кто то предложил засунуть свою вилку ему туда откуда солнце не светит, вот и мелькнула мысль про крюки 🙂 А реально если то Павел ММ рекомендует мах 3% и думаю не зря. Человек опытом делится, чтобы другие не сливались. Сам я про крюки не читал. Не в обиду гитарист. 🙂

  • Андрей

    Павел, здравствуйте! Мне как начинающему трейдеру не понятен один момент: если написано в рекомендациях не менее 1000 единиц валюты на лот 0.01, НО сам советник МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ (например, на 9 пар), как быть??
    Это значит, если буду ставить с такими параметрами на 9 пар, то мне понадобится от 9000 и более, или же я не прав?
    Заранее благодарен за ответ.

    • Денис

      читать до конца нужно, там так и написано: Не менее 1000 единиц валюты на лот 0.01 для каждой используемой пары.

    • Adrian

      Если я не ошибаюсь, то надо по 10 $ (это же 1000 центов) на каждой валютной паре!

      • Кейнс

        $1000 на 0.01 лот, на центовике — $10 и — это цифра без плеча. Соответственно с плечом 1:500 нужно $ 0.02 ?
        Вообще эти рекомендации идут уже с учётом плеча или это всё 1:1?

      • Не забивай себе голову плечом.

      • Кейнс

        Ведь в статье про «опасных советников» написано, что желательно использовать центовик и максимальное плечо. Ну а к рекомендации 0.01 на 2000 к тому же Zerg или Hacked, например про плечо не сказано

      • Константин

        Отлично сказано))

    • В случае мультивалютности имеется ввиду общая сумма, на все пары. Либо будет написано: НА КАЖДУЮ ПАРУ,

  • Дре

    Павел, спасибо за видео! =)

    ОффТоп:
    Подскажите стоит ли ожидать вебинар по Price Action?
    Или какие-нибудь новые видео обзоры по этой методике?

  • Рома

    Доброе утро , Павел . Подскажите пожалуйста возможно ли на 30м графике поставить МАКД гистограммы с Н4 таймфрейма . Допустим когда одна валюта то можно взять и 2 окна одной валюты и подстроить один ниже другого но когда их много то уже неудобно . Интересует именно такое сочетание

    • Василий

      Приветствую….возможно, надо только найти MTF MACD, вот ближайший вариант http://codebase.mql4.com/5660

  • Ferdenant

    Да, оно!!!!

  • Вадим

    Павел, пора уже повести обещанный Вами вебинар по торговым роботам)))

  • Андрей Северный Кавказ

    Спасибо Павел за полезную информацию, но я предпочитаю торговать вручную и мне очень помогают ваши советы и стратегии.Очень помагает в торговли использование графика ренко, так же хотел бы вас попросить поднять тему на счет торговли при помощи стакана, много слышал , что тоже полезная штука, но вот как ею пользоваться незнаю.Был бы очень благодарен если бы следующей темой было бы про стакан.

    • Этот про форекс, на форекс стаканов нет.

      • Андрей Северный Кавказ

        Да я вкурсе , но там както смотрят объемы которые могут помочь , или я ошибаюсь.

      • Андрей Северный Кавказ

        Этот курс я уже использую , индикатор действительно достойный, а какой индикатор больше всего подходит под графики ренко?

  • Владислав

    Прикольно) Я зашел на свою почту а там написано «Владислав, мне это надоело» Я из не пониманием открываю Письмо а там такой хороший ход)

  • Святогор

    Что бы я не читал какие книжки стратегии. Я понял одно Есть маркетмейкеры которые стремятся у тебя сожрать депо. И всё.
    Что ты не делай маркетмейкер всё равно будет стремится уничтожить твоё депо. Если ты не прекратишь играть на форекс. А прекратишь играть на форекс у тебя с него не будет потерь, но и дохода не будет.
    Прибыль получат только 3% тейдеров так устроен он (Форекс)

  • Слава

    Здравствуйте,я извиняюсь что не по теме,кто-нибудь слышал о таком брокере как Varengold и 100 бесплатных евро при рег. у него?

    • Про бесплатный сыр слышал?

  • Александр

    Cпасибо Павел за все что Вы делаете! Если бы я в начале работы на рынке попал на Ваш сайт, то не совершил бы массу глупостей.
    С уважением

  • цафца

    asfafa

  • Дмитрий

    Павел извини что не по теме пишу. Ты можешь сделать видео про разницу между брокером и дилерским центром. Ведь ты планируешь с этого года выплачивать налоги от прибыли с форекса. А брокеры предлагают автоматически делать выплаты в налоговые инстанции и с этим меньше будет различных морок. Интересно твое мнение на этот счет.
    А именно все за и против и стоит ли переходить на брокера вообще. Просто последнее время очень много мыслей в эту сторону, а зная твою способность объяснять все достаточно просто, тем более с твоим опытом, я думаю, что многим посетителям сайта будет интересна данная тема. Можно конечно и просто провести вебинар на эту тему.
    За ранее большое спасибо!!!

  • oleh

    добрый день Павел, извините что не в тему пишу, посоветуйте литературу на тему «анализ свечей» в интернете их очень много и у них есть очень сильные различия, поэтому яб хотел услышать ваш совет как лучше дрейдера 🙂

  • Александр Самылов

    Павел, как всегда спасибо))) Очень актуально )))

  • Anatoli

    Допекли Павла.
    Спасибо за урок.

  • Вячеслав

    при расчете первоначального лота для сетки или взломщика использовать эту же методику? Имею ввиду тут же используеться фиксированный лот для опрделенеия просадки. как определить просадку для мартина где лот увеличиваеться? помогите пожалуйста

  • Александр

    Здравствуйте все! Спасибо огромное Павел за полезный и организованный сайт! Если на счетах будут трудиться советники, а я буду следить за новостями и прочей информацией, делая выводы контролировать сделки советников, то думаю можно стабильно наращивать депозит. Павел как вы считаете? Извиняюсь если не очень правильно выразил свою мысль)

  • Александр

    Здравствуйте! Недавно заинтересовался форексом, не могу разобраться как выставлять автоматический лот (то есть в %), при открытии ордера есть только пункт объем, в выпадающем списке: 0,01; 0,02; 0,03; и т.д. (объясните в двух словах 0,01;0,02…..- это часть лота? Сколько это в деньгах? или сколько стоит 1 целый лот? и если я ставлю объем 2,00 это означает 2 лота?) Извините если написал глупость)), только начинаю пока. Заранее благодарю