Секреты RSI + улучшенная версия легендарного индикатора

Форекс индикатор Silent RSI

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Сегодня мы поговорим об одном из старейших классических индикаторов, индексе относительной силы (relative strength index или сокращенно RSI). Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых систем на любых рынках. Каждый трейдер знает этот индикатор, но тем не менее, не все умеют применять его правильно. Именно поэтому в этой статье я постараюсь выложить все особенности применения этого замечательного индикатора, а также поделюсь расширенной версией.

Характеристики индикатора RSI

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Тип индикатора: осциллятор
Время торговли: зависит от вашей стратегии
Рекомендуемые ДЦ: АльпариForex4you

История создания

wilder

Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал многим пользователям оценивать силу рынка.

Уэллс Уайлдер – биржевой трейдер, один из ведущих специалистов технического анализа и разработчик множества торговых систем и индикаторов. По образованию Уайлдер инженер, успел поработать и по специальности, и на рынке недвижимости, но по-настоящему увлекся торговлей фьючерсами. Многие годы Уайлдер занимался исследованиями технического анализа, результатами которых стало несколько книг («Новые концепции в техническом трейдинге» (New Concepts in Technical Trading, 1978 г.), «Рыночная теория Адама» (The Adam Theory of the Markets, 1987 г.) и «Феномен Дельты» (The Delta Phenomenon, 1991 г.)).

В начале 80-х гг. Уэллс основал «Международное общество Дельта» (Delta Society International). Целью общества было исследование финансовых рынков. Входящая в это общество его собственная компания Trend Research Ltd разрабатывает программное обеспечение для торговли.

Уайлдер автор таких известных индикаторов, как Средний истинный диапазон (Average True Range), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator) и параболическая система (Parabolic Stop and Reverse).

Сейчас Дж. Уэллс Уайлдер-младший, возможно, самый известный из ныне живущих рыночных гуру. Трейдер на пенсии живет на красивом Южном Острове в Новой Зеландии. Опыт прожитых лет отразил в своей последней книге «Мудрость веков в приобретении богатства».

Он говорит, что если бы знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас. Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены практически во все современные торговые терминалы.

Дж.  Уэллс   Уайлдер-младший остается активным трейдером и консультантом по техническим торговым системам и методам, автором многих статей, выступает на радио и телевидении.

И напоследок пара интересных цитат этого замечательного трейдера:

“Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.”

“Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”

Общее описание индикатора

Описание индикатора RSI

Индикатор RSI является осциллятором, а значит он колеблется в некой зоне, ограниченной максимальным и минимальным значением. Индекс Относительной Силы откладывают на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая областей экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. Поэтому, когда значение Индекса Относительной Силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики советуют принимать в качестве границ уровни 30 и 70 только при боковых трендах, а 20 и 80 — при ярко выраженных бычьем и медвежьем.

Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти.

22

Вводя RSI, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-дневный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 дневные RSI. Часто в качестве периода берут 5, 7, 9, 14, 21 или 25. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию.

Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минут­ный, естественно, 9 и 14 минут.

Число единичных периодов при расчете RSI можно варьировать, поэтому рекомендую поэкспериментировать с ними, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены.

Как подобрать оптимальный период? Дело в том, что для разных таймфреймов одной и той же валютной пары он будет разным, поэтому не получится использовать однажды удачно подобранный период индикатора на всех временных масштабах нужной Вам пары. Как правило, чем меньше таймфрейм, тем длиннее должен быть период и наоборот. Подобрать оптимальный период индикатора RSI не сложно — нужно последовательно перебирать периоды и смотреть на зоны перекупленности и перепроданности. Как только основные ярко выраженные (разворотные, ключевые) максимумы и минимумы на ценовом графике начнут отражаться индикатором в зонах перекупленности и перепроданности, а остальные окажутся при этом (хотя бы большинство из них) вне этих зон, считайте, что оптимальный период найден.

Как обычно, чем меньший период мы будем использовать, тем более чувствительной будет кривая и тем большее количество сигналов мы получим. Чем более короткий период выбирается, тем ближе к крайним значениям шкалы находятся показатели индекса RSI соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка. Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели.

Более подробно ознакомиться с нюансами настройки осцилляторов можно тут.

Формула расчета

Формула расчета RSI

Так как компьютер делает за вас все вычисления, нет необходимости запоминать формулу. И тем не менее, ее знание поможет вам лучше понять суть работы индикатора, а это – ключ к его правильному использованию и интерпретации подаваемых им сигналов.

Уайлдер утверждает, что существуют две основные проблемы построения кривой темпа движения цен (на основе разницы цен). Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад (в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой — даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие. Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула индекса RSI позволяет решить обе эти проблемы: она не только сглаживает кривую, но также предусматривает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100.
Необходимо отметить, что термин «относительная сила» употребляется Уайлдером в какой-то степени ошибочно и часто вводит в заблуждение тех, кто знаком с этим понятием по анализу фондового рынка. «Относительная сила» традиционно понимается как кривая соотношения двух различных объектов. Что касается индекса относительной силы Уайлдера, то он не измеряет «относительную силу» различных объектов, и потому смысл, которым автор наделяет этот термин, не совсем точен. Тем не менее, индекс RSI решает проблему хаотичности движения кривой осциллятора и позволяет установить постоянные верхнюю и нижнюю границы колебаний.

Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

02

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

03

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (Relative Strength, RS):

формула3

 

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

формула4

Легко убедиться, что:

формула5

Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).

При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.

01

Конечно же, цена для расчета индикатора может браться любая. Для терминала МТ4 это цена закрытия, открытия, максимумы или минимумы, средняя, типичная и взвешенная цена. Также есть возможность построить RSI на данных другого индикатора.

Уровни перекупленности и перепроданности

Уровни перекупленности и перепроданности RSI

Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка.

Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции. Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание. Когда кривая пересекает границу вновь — на этот раз поднимаясь -многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх. И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую позицию. Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти. Следует всегда внимательно наблюдать за пересечением линии 70 и 30. Во время сильного тренда вверх нет ничего необычного в том, что
осциллятор RSI поднимается выше 70 и остается там довольно долгое время. Это обычно является сигналом сильного тренда вверх. В таких случаях, вероятно, лучше всего игнорировать осциллятор на некоторое время, пока он остается выше 70. Пересечение ниже 70, особенно если оно происходит после долгого времени, часто дает хороший сигнал об изменении тренда.
Многие трейдеры считают пересечение ниже линии 70 в качестве сигнала продажи, а пересечение выше линии 30 сигналом покупки.

Не обязательно использовать в качестве уровней именно 70 и 30. Поэкспериментируйте с уровнями. Для бычьего рынка лучше подойдут 40 и 80, а для медвежьего 20 и 60. Для уменьшения общего количества сигналов и увеличения их качества можно использовать уровни 20 и 80. Я рекомендую использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние месяца три, например, если Вы торгуете на дневных графиках. Корректируйте справочную линию по необходимости.

На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30. Вы можете захотеть попытаться повысить амплитуду колебания RSI путем укорачивания временного периода. Пробуйте подобрать более низкий период, например 7 или 5. Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива. Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными, трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом. В таком случае необходимо умень­шить амплитуду линии RSI путем увеличения периода, например, до 21. Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность.

Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности, на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности. Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Сигналы против тренда игнорируются! Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности. Например, при достижении RSI зоны перекупленности закрываем позиции на покупку или подтягиваем поближе стопы.

RSI уровни перекупленности и перепроданности

Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флет. Обратите внимание на рисунок с примерами точек входа по индикатору RSI: курс евро/доллара вошел в зону перекупленности – 70, пересек ее сверху вниз и мы входим на продажу, и, как только цена вошла в зону перепроданности – 30, мы входим на покупки. Данная тактика очень эффективна во флете, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками.

Уровни 40/80 и 20/60

Уровни 4080

Как я уже говорил выше, при восходящем тренде целесообразно использовать уровни 40 и 80. При этом мы производим только покупки, когда уровень индикатора опускается к уровню 40.

Уровни RSI 2060

При нисходящем тренде целесообразно использовать уровни 20 и 60. При этом мы рассматриваем сделки только на продажу, когда уровень индикатора поднимается к уровню 60.

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

Определение смены тренда по уровням 2060 и 4080

При применении уровней 20/60 и 40/80 выходит все довольно гладко, но как понять, когда какие уровни применять? Это довольно легко. Итак, при нисходяшем тренде индикатор RSI постоянно опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80. При восходящем ошивается возле 80 и не хочет идти к 20. Поэтому когда происходит ситуация, как на картинке выше, мы можем говорить о смене тренда с нисходящего к восходящему в нашем случае. Индикатор на нисходящем тренде несколько раз опускался к уровню 20, при этом никогда не дотягивая до уровня 80. Но вот однажды RSI все-таки пробил уровень 80 – с этого момента нужно быть осторожным, ожидается смена тренда. Следующий спад индикатора, который не дотянул до уровня 20 подтверждает смену тренда.

Уровень 50

Хотя основное внимание осциллятора RSI сфокусировано на линиях перепроданности и перекупленности, линия 50 также важна. Вы можете заметить, что на сильных трендах цена часто находит сопротивление на этом уровне.

Если вы ищете подтверждения ап-тренда, то убедитесь, что RSI выше 50. Если же Вы думаете, что рынок в даун-тренде, то убедитесь, что RSI находится ниже 50. Допустим, Вы нашли восходящий тренд, но сомневаетесь в его силе. Чтобы избежать ложных сигналов, подождите момента, когда RSI пересечет уровень выше 50, подтверждая тем самым предположение. Теперь можно сказать достаточно уверенно, что тренд сформировался, пересечение RSI уровня выше 50 – хорошее подтверждение. Вы можете заметить, на­пример, что во время коррекции при верхнем тренде линия RSI будет часто находить поддержку на линии 50, прежде чем вернется снова. Во время нижнего тренда отскоки линии RSI часто будут останавливаться около линии 50.

Применяйте сигнальную линию 50 для подтверждения тренда. Если RSI находится выше линии 50, тренд восходящий и рекомендуется входить только в покупки, если ниже — рассматриваем только продажи.

Неудавшийся размах

Неудавшийся размах

Когда показатели индекса находятся в зонах перепроданности или перекупленности, на графике осциллятора может образоваться особая модель, которую Уайлдер называет «неудавшийся размах» (failure swing). «Неудавшийся размах» в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индикатора так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада. «Неудавшийся размах» в положении основания происходит, когда падающий индикатор (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик.

Тем не менее, несмотря на надежность паттерна, его не стоит применять слепо и без подтверждения другими инструментами. Как минимум, нужно фильтровать сделки направлением тренда.

Уровни и трендовые линии

На графике индикатора RSI довольно хорошо работает классический графический анализ.

12

На рисунке выше на графике индикатора RSI построен обычный горизонтальный уровень. При этом точки опоры индикатора совпадают с точками опоры трендовой линии на графике цены. Обратите внимание, как RSI подсказал нам о пробое трендовой линии за 4 бара до этого события. Пример трендовых линий:

Пример трендовых линий

Абсолютно классическое поведение индикатора при пробое трендовых линий – много касаний, затем пробой и почти всегда обязательный ретест пробитой трендовой линии дает отличную возможность войти в сделку по лучшей цене. Наилучшие сигналы при этом берутся в зонах перекупленности и перепроданности. При этом действовать нужно точно также, как и при анализе ценовых графиков – чем больше касаний, чем выше таймфрейм, чем длиннее во времени модель, тем надежнее сигнал.

Графические фигуры

Кроме уровней и трендовых линий на графике RSI также часто анализируют и фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, треугольники, клинья, прямоугольники и прочие. С их помощью можно предсказать динамику движения Индекса, а также время, когда именно ценовой тренд должен измениться.

Графические фигуры

RSI часто образует графические модели, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. Тем не менее, такие фигуры могут быть довольно неплохими сигналами на вход в позицию, часто опережающими большинство других методов.

Дивергенции

Ещё один инструмент для прогнозирования цен с помощью Индекса Относительной Силы — исследование расхождения, возникшего между направлением движения графика Индекса с трендом цены. Под расхождением (divergence) понимают два случая:
1. RSI растёт, а цена падает или находится на одном уровне.
2. RSI падает, а цена растёт или не движется.
Расхождение в таком случае — сильный разворотный индикатор. И хотя оно не возникает при каждом повороте, его часто встречают в особенно серьёзные поворотные моменты.

Дивергенции

Расхождение между кривой RSI и кривой движения цен при значениях индекса выше 70 или ниже 30 — серьезный сигнал, пренебрегать которым опасно. Сам Уайлдер называет расхождение «наиболее значимым показателем для индекса относительной силы». В подобном случае кривая индекса показывает или двойное основание, или два поднимающихся основания. В данном примере сигнал осциллятора очень точно указал на начало коррекции цен и необходимость фиксировать профит на медвежьем рынке.

Индикатор RSI достаточно неплохо показывает расхождения (дивергенции) между показаниями цены на графике и значениями самого осциллятора.

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI. Более подробную информацию о дивергенциях и их типах можно найти на страницах блога.

RSI и скользящие средние

Большинство трейдеров использует индикатор RSI лишь в традиционной манере анализа уровней перекупленности и перепроданности. На графике ниже показано, как простое добавление Скользящей средней на индикатор создает эффект сглаживания и показывает направление тренда индикатора RSI.

RSI и скользящие средние

Скользящая средняя (красного цвета) показывает направление движения индикатора RSI, также нахождение самого индекса относительно скользящей средней (выше или ниже), что тоже говорит о текущей тенденции. Кроме того, скользящая средняя может выступать как уровень сопротивления для индикатора.

Раз нанесение одной средней на индекс относительной силы дает такие хорошие результаты, то две средние должны быть совсем граалем.

RSI и скользящие средние 2

Это, конечно, не совсем так, но все же при учете направления тренда можно получать хорошие сигналы на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным RSI.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI

Когда Джона Д. Рокфеллера спросили, как поведет себя цена акции Standard Oil, он, якобы, ответил: «Полагаю, она будет колебаться». Колебания цен, безусловно, являются сутью рынка, на котором сталкиваются покупатель и продавец. Цены могут колебаться в диапазоне, имеющем нижнюю и верхнюю границы, которые часто называют уровнями поддержки и сопротивления. В других случаях, цены могут колебаться в пределах восходящего или нисходящего ценового канала. Когда цены пробивают диапазон и движутся к своей конечной цели — вверх или вниз, можно говорить о тренде.

Определение наличия или отсутствия тренда — одна из самых важных задач технического анализа. Классическим индикатором, применяемым на трендовом рынке, является скользящая средняя, поскольку цена, двигаясь в тренде, имеет тенденцию оставаться по одну либо другую сторону соответствующим образом выбранной скользящей средней на протяжении большей части тренда. Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Она не может отражать текущую реальность, т.к. базируется на данных за прошлые периоды.

RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены. С учетом этого, в случае, когда большинство изменений цены происходят в сторону роста, можно ожидать, что RSI будет иметь значение 50 или выше, свидетельствуя о том, что скользящая средняя с тем же периодом, что и RSI, имеет положительный наклон. Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI 1

Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 200 показана красной линией, а RSI (200) — синей. Уровень 50 обозначен голубым. В точке А происходит изменение наклона с нисходящего на восходящий, при этом SMA 200 разворачивается вверх, а RSI 200 решительно растет выше 50. Обратите внимание, что определить изменение наклона скользящей средней на глаз тяжело, но легко заметить падение RSI. Мы увидели, что RSI может определять изменение наклона скользящей средней, когда выходит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что определять тренд, поскольку наклон скользящей средней цены во время главного тренда может кратковременно сглаживаться или даже разворачиваться.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI 2

Одним из способов решения проблемы является использование в качестве индикатора простой скользящей средней самого индекса RSI. Скользящие средние с периодами 100 и 200 изображены зеленым и красным цветом, с целью определения тренда. 100-дневная средняя от RSI 200 показана красным, с горизонтальной линией на уровне 50. Как говорилось ранее, изменение тренда происходит, когда линия RSI пересекает уровень 50. Это же относится и к скользящей средней RSI. Сигналы RSI имели место чуть позже, чем пересечения скользящих средних (точки 2 и 6 против 1 и 5). Но обратите внимание, что SMA 100/200 цены имели пилообразных движения в точках 3 и 4. Кроме того, было несколько пилообразных движений цены с пересечением SMA 200. 100-дневная скользящая средняя RSI 200 — наоборот, совсем не имела таких движений за этот период.

Более чувствительным методом является сопоставление RSI  с его собственной скользящей средней. На рисунке выше показан RSI 200, построенный вместе с его собственной SMA 200. RSI 200 пересекает свою SMA 200 снизу вверх в точке 1 и сверху вниз — в точке 2. Обратите внимание, что сигнал в точке 1 появился раньше, чем пересечение скользящих средних. Этот метод показывает нам большую часть восходящей фазы рынка.

Использование канальных индикаторов

Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, так как в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда. Например, можно строить полосы Боллинджера по значениям RSI.

Использование канальных индикаторов 1

Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции. Если Вы способны эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, Вы найдете, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, даст Вам ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Также можно использовать конверты средних (Envelopes), или, например, TMI, а также любой другой канальный индикатор.

Использование канальных индикаторов 2

Лично мне больше нравится именно TMI, применение которого можно видеть на рисунке сверху. Кроме того, в качестве средней линии 50 некоторые трейдеры используют скользящие средние, построенные по значениям RSI.

 

RSI на разных таймфреймах

22

Индикатор RSI показывает неплохие сигналы, но все же его показания необходимо фильтровать. Одним из таких возможных фильтров может быть RSI с более старшего периода. В то время, как на периоде М15 RSI сигнализирует о перепроданности, на Н4 индикатор может находиться в зоне перекупленности. В этом случае, вход по показаниям RSI на М15 может завершиться потерями.

На рисунке выше на график EURUSD H1 нанесены два индикатора RSI с периодом 14. Верхний построен по периоду Н1, нижний – по Н4, все остальные настройки одинаковы. Красными точками показаны выходы индикатора RSI на периоде Н1 из зоны перекупленности, зелеными – из зоны перепроданности. Оранжевые и голубые кружки – то же самое, но для индикатора RSI, построенного на периоде Н4. Обратите внимание, как хорошо фильтруются незначительные колебания и остаются только действительно крупные движения при совмещении показаний обоих индикаторов.

Индикатор Silent_RSI

RSI на разных таймфреймах

И напоследок я хочу немного рассказать об индикаторе, написанном мной специально для этой статьи. Он включает в себя большую часть сигналов, рассмотренных в данной статье, поэтому, изучив изложенную мной теорию вы сможете использовать его максимально эффективно.

В чем суть индикатора?

Индикатор представляет из себя классический индикатор RSI с некоторыми «наворотами» и «дополнительным оборудованием». Давайте разберем его по порядку.

Итак, основа индикатора – классический RSI. Также, как и в стандартном индикаторе, доступном в терминале МТ4, в нем есть следующие настройки:

RSI_Period – период индикатора RSI

RSI_Applied_Price – цена для расчета RSI, выполнена в виде выпадающего окошка с возможностью выбора необходимой для расчета цены.

А также много дополнительных настроек, которые делают применение индикатора более удобным и эффективным:

RSI_Timeframe – период работы индикатора – тот самый таймфрейм, с которого берутся данные для расчета. Также выполнено в виде выпадающего меню со списком всех доступных периодов.

Следующие настройки служат для визуальной более приятной и гибкой настройки линии индикатора RSI:

RSI_Style – стиль отрисовки линии индикатора RSI (сплошная, пунктир, точка с пунктиром и так далее). Выполнена в виде выпадающего меню.

RSI_Width – толщина линии RSI от 1 до 5 (от самой тонкой до самой толстой).

RSI_Color – цвет линии RSI

Линия индикатора RSI меняет свой цвет, когда поднимается выше уровня перекупленности или опускается ниже уровня перепроданности. Это сделано для удобства визуального восприятия индикатора. Естественно, как и все в данном индикаторе, цвета можно настроить:

RSI_overBought_Color – цвет линии RSI при перекупленности

RSI_overSold_Color – цвет линии RSI при перепроданности

 

Теперь рассмотрим параметры уровней индикатора:

overbought и overSold – не что иное, как те самые уровни перекупленности и перепроданности. При пересечении именно этих уровней индикатор сменит цвет. Также они служат для получения сигнала №1 от индикатора, но об этом позже.

MaxoverBought, MaxoverSold – это тоже уровни перекупленности/перепроданности, но более высокие/низкие, за них индикатор заходит реже. Они служат только для получения сигнала №2.

Визуальное отображение уровней можно отключить, выставив Show_RSI_Levels=false, а можно просто настроить их:

RSI_Levels_Color – цвет уровней

RSI_Levels_Style – стиль уровней (аналогично линии RSI)

RSI_Levels_Width – толщина отрисовки уровней.

В этой статье мы разобрали несколько примеров применения скользящих средних, посчитанных по показаниям RSI. В индикатор добавлена возможность анализа пересечения двух скользящих средних (сигнал №3).

Если в данный момент вам скользящие средние не нужны, вы смело можете их отключить с помощью параметров Show_MA1 и Show_MA2. При этом сигнал №3 подаваться, конечно же, не будет.

Если же вы все же решили их использовать, то сначала необходимо их настроить:

MA1_Period и MA2_Period – периоды скользящих средних

MA1_Applied_Price и MA2_Applied_Price – цены для расчета

MA1_Method и MA2_Method – метод расчета (простая, экспоненциальная и так далее).

 

Следующие настройки традиционно позволяют изменить внешний вид скользящих средних:

MA1_Style и MA2_Style, MA1_Width и MA2_Width, MA1_Color и MA2_Color

 

Рассказав про применение канальных индикаторов для анализа RSI, я просто не мог не включить в свой индикатор Bollinger Bands и . Они генерируют сигнал №5 и также могут быть отключены: Show_TMA и Show_BB.

Настройки цвета, толщины линий и стиля отрисовки те же, с одним изменением: для верхней, средней и нижней линии канала можно выбрать свой цвет.

Оба канала могут быть нанесены вместе, но тогда для расчета сигналов будет использоваться TMA.

Настройки TMA: HalfLength, DevPeriod, Deviations.

Настройки Bollinger Bands: bb_period, bb_dev, BB_Method

 

Ну а теперь перейдем непосредственно к сигналам.

showArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №1.

showMaxZoneArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из дополнительных зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №2.

showMACrossArrows – показывать стрелки на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным индикатора RSI. Сигнал №3.

showDiv – показывать стрелки при возникновении паттерна «неудавшийся размах». Сигнал №4.

showChannelArrow – показывать стрелки при пересечении индикатором RSI своего канала и затем возврате в канал. Сигнал №5.

show50cross – показывать стрелки при пересечении уровня 50 индикатором RSI или одной из скользящих средних. Выбрать тот или иной индикатор для отслеживания пересечения можно с помощью выпадающего меню параметра cross50.

Параметры RSI для определения тренда: RSI_Trend_Period (период) и RSI_Trend_Applied_Price (цена для расчета).

Параметры МА — MA_Trend_Period (период МА), MA_Trend_Applied_Price (цена для расчета МА) и MA_Trend_Method (метод расчета МА).

Также есть параметр UseTrendFiltration, который в положении true показывает сигналы только по текущему тренду, определяемому по RSI.

Кроме того можно отрегулировать расстояние от стрелок до цены параметром ArrowDelta – это просто отступ в пипсах от наивысшей или наинизшей точки свечи, на которой появился сигнал, до самой стрелки.

Ну и как всегда, кроме того, что каждая стрелка имеет номер сигнала (см. выше), можно настроить также и цвет отображения каждой стрелочки отдельно.

И последние несколько параметров касаются удобства или это служебные настройки.

Play_Alert – использовать алерты при появлении новых сигналов.

Play_Sound – воспроизводить звук при получении сигнала.

UseSnapShot – делать скриншот при появлении нового сигнала. Картинки имеют формат .gif и хранятся в папке каталога данных терминалаMQL4Files.

24

UseSendMail – высылать сообщение на почту при появлении новых сигналов.

UseSendPush – высылать push-сообщение при появлении новых сигналов.

UseReconnect – при работе в реальном времени если вы находитесь вне доступа к терминалу и у вас настроен один из видов сообщений, при дисконнекте терминала сообщение вы можете не получить, пропустив потенциально прибыльный сигнал. При UseReconnect=true индикатор пересканирует сервера при дисконнекте, а если это не поможет, сделает переподключение к текущему счету, чтобы всегда оставаться онлайн.

UsePanel – выводит небольшую панель со справочной информацией:

25

При нажатии на кнопку с минусом, которую я обозначил стрелочкой и цифрой 1 на рисунке, панель сворачивается и экран снова становится свободным.

TopField, DataField, ExpNameCol, TextCol – цветовые настройки панели.

 

Заключение

Форекс индикатор RSI заключение

Многие трейдеры не любят классические индикаторы и даже индикаторы в принципе. Я считаю, что они просто не умеют их готовить. В данной статье было разобрано множество интересных сигналов классического индикатора под названием Индекс Относительной Силы. Тем не менее, множество нюансов его применения просто невозможно рассмотреть в рамках одной статьи. Поэтому любителей этого замечательного индикатора я приглашаю на форум, где все желающие могут поделиться своими секретами применения RSI, а новички смогут научиться более эффективно его использовать.

Созданный мной индикатор можно скачать всего за 299$ абсолютно бесплатно. По мере накопления отзывов и новых способов применения индикатора RSI я буду вносить изменения в текущую версию. Надеюсь, он поможет вам на вашем пути к благосостоянию.

Скачать индикатор Silent RSI

Скачать кнопкаТема на форуме

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

InstaForex

Индикаторы Форекс , , ,
  • Добрый человек

    Silentspec, купи микрофон нормальный…

    • woldtar

      Нормальный микрофон, а вот качество видео хотелось бы побольше.

      • Max

        Вы что читать не умеете?! Вкурсе, что при прочтении материал лучше усваеваится. А то лишь бы наехать на гого нить, спасибо лучше скажите!!

      • woldtar

        ну так чего наезжаешь?

    • Silentspec

      Купи мне нормальный микрофон, добрый человек!
      Меня мой устраивает, но если купишь, буду пользоваться:)

      • Добрый человек

        Хотя бы поп-фильтр, стоит пару баксов.

      • Вот Именно

        Судя по всему, зарабатывать тебе не удается. Может пойдешь на завод?

      • Дмитрий

        Интересно, судя по чему ты такие выводы сделал?

      • Вот Именно

        Судя по тому что ты уже который год топчешься на месте 🙂 Конечно может когда нибудь тебе все же повезет и ты станешь немного богаче, но судя по всему еще не скоро.

      • Silentspec

        Откуда тебе знать, на месте я топчусь или нет? Об этом судить не тебе. У каждого из нас свой путь и свои цели. Ты же не знаешь моих, как ты можешь об этом судить?

      • Конечно платит. Дмитрий получает свой процент с продажи курсов на этом сайте. Ведь у нас столько платных тренингов и мастер-классов!

      • margarita

        добрый день SILENT RSI скачался в компьютер а потом спросил в какую папку поставить в метатрейдере вложила в MQ4?появился советник но на график не переходит что делаю не так? спасибо

    • A-1

      Автор пишет: многие трейдеры не любят классические индикаторы, потому-что не умеют им пользоваться. Мой опыт работы на форекс 7 лет. Около 5 лет мне понадобилось чтобы наконец понять, что ВСЕ классические индикаторы не работают. Когда в конце концов от них отказался — пошла прибыль. Сейчас вот уже пару лет живу за счёт заработка на форекс. Депозит растет в среднем около 20 процентов в месяц. А сюда попал совершенно случайно, извините.

  • woldtar

    Тема интересная, хорошо изложил! Спасибо)

  • Kate Pa

    Написать бы робота скальпера по 3 экранам стохастика, чтобы от берега до берега торговал по 15минуткам, когда направление по 4ч и дневке совпадает. ТОесть, например, смотрим куда стох идет по дневке — это основной тренд, смотрим, чтобы 4ч тоже шел туда же и не был в противоположном экстремуме стоха, открываем сделку по 15 минутке, как только пошел разворот по тренду, покупаем по 15м в перепроданности, если 4ч и дневка идут вверх. + мартин, если 15 минутка идет все ниже и ниже. отключить торговлю в нонфармы.

    • .

      отключить торговлю в нонки? а с гэпами тогда как быть? может лучше специальный алгоритм добавить на такие случаи, тк резкие движения для мартина это хлеб для трейдера.

      • Kate Pa

        в нонфармы работает все через жопу. не дают прибыль забрать. лучше не торговать в нонфарм, ввп, заседания, процентные ставки

      • Silentspec

        Ручная торговля и автоторговля довольно разные вещи, что хорошо работает руками, не факт, что будет хорошо работать на автомате (и наоборот)

  • Max

    Спасибо за столь интересный материал! Много хороших идей и индикатор супер. Один маленький вопросик, вы сов не думаете по нему написать? Помойму может получиться весьма и весьма оригинальная сова + плюс возможность потестить разные варианты 🙂

    • Silentspec

      Без дополнительной фильтрации на одном только рси далеко не уедешь. Надо придумывать фильтры и так далее. Сейчас времени нету этим заморачиваться.

      • Max

        Понятно. В любом случае огромное спасибо за проделаную работу! 🙂

  • Илья

    Статья получилась слишком длинная и скучная, где-то просто идёт набор несогласованного текста. Но за индикатор с цветами и стрелочками спасибо.

    • /

      смотри Дом 2 лучше а то ненароком остатки мозга сломаешь

    • MERCATOR

      Удод ты недоношенный…

    • Silentspec

      Наздоровье!
      Надеюсь, разобрался, как его использовать

    • ForexLike

      Илья, видимо статья не для тебя. Дмитрию за хорошую инфу благодарность! Вопросик такой: Дмитрий, помимо самого индюка, что за EXEшник внутри? Ссылки на порноресурсы? 🙂

      • Silentspec

        exeшник — автоустановка индикатора и всех прилагаемых файлов, что бы не заморачиваться с раскладкой файлов по папкам руками.

  • Странник

    Огромное спасибо. Хорошо рассказал. Очень интересно и полезно. А совы на заказ делаете?

    • Silentspec

      К сожалению или к счастью, не делаю. По двум причинам: со своими бы разработками разобраться, коих около пары сотен в очереди; не часто встречаются среди желающих заказать сов хорошие идеи, а с плохими мне работать западло

      • ааа

        ))

  • gordeev_il

    Приветствую. Благодарю за индикатор. По статье, в конце описание настроек, какая-то несуразица, отредактируйте пожалуйста.

    • Silentspec

      Что и где конкретно?

      • gordeev_il

        Сейчас всё понятно.

  • clok72

    Доходчиво !!

  • Эдуард Мазитов

    где найти книгу Дж. Уэллс Уайлдер-младший книга Мудрость веков в приобретении богатства??

    • Silentspec

      Купить в бумаге на английском языке. К сожалению, большинство стоящих книг на русский не переведены и соответственно в россии их не найдешь.

  • Denis Kozhevnikov

    афигенный материал — можно неделю каждый день по несколько часов разбирать. Особенно про 4080 и 6020 — круто

  • Радий

    Очень хорошая работа! Но мое мнение, при таком изобилии информации на графике, можно и никогда не войти в рынок. Одни сигналы противоречат другим, а между тем проходят мимо хорошие возможности. Изобилие информации сбивает с толку. Порой хорошие результаты получаются с помощью одной МАшки. Но все-таки — отличный труд! Заслуживает уважения и благодарности!

    • Silentspec

      Потому индикатор имеет кучу настроек, чтобы трейдер выбрал себе только те (тот) сигнал(ы) который ему по душе. Не нужно всю эту гирлянду вешать на график, можно ограничиться, например, зонами перекупленности/перепроданности+каналы или вообще работать по простому рси, используя графический анализ. Трендовые по рси вообще шикарные точки входа дают при фильтрации по тренду (мое любимое), а выходить можно на уровне 30/70 — целая готовая система:)

      • Дмитрий М

        Очень интересный материал!!!! Новый взгляд на классичские, поруганные индикаторы. И точно — не умеем готовить)))))
        Спасибо

  • Andrey

    Спасибо Дмитрий

  • Ilya Melamed

    Супер статья ! и индикатор очень классный ( будем пробовать) . Спасибо автору ! Я тоже считаю Rsi одним из лучших и полезных индикаторов.

  • bog13bog

    Ранее Павел давал StochRSI, есть разница в точности или еще в чем? Если Можно дайте пожалуйста более менее оптимизированные параметры для пар, как это делал Павел

  • andonit

    я новичок и не могу никак в график RSI ввести скользяшки, перетаскивание не работает, а где взять таблицу настроек усовершенствованного RSI?

  • bestofmma

    а для чего MyWinUser32 меняется?

    • Silentspec

      Эта библиотека необходима для работы функции реконнекта

  • Лора

    Дмитрий, спасибо, потрясающий материал, подскажите можно ли совместить МА с обычным классическим RSI в окне индикатора?

    • Silentspec

      Конечно можно. Кидаете рси на график цены, затем кидаете машку на график рси, в настройках ма выбрав в качестве цены previous indicator`s data.

  • bormoglot

    Отстаньте вы от человека, он программист, не нравится — включи камеди клаб, и смотри, и весело, и интересно, большое спасибо удобная штучка, тма правда притормаживает, ну на то она и тма

  • Мария

    Павел, добрый день!
    Почему у вас на сайте нет ни одного обзора для торговли на недельном графике?Могли бы стратегии для дневного графика подойти для недельного?

    И в какой день торговать, при торговле на недельном таймфрейме: в пятницу на закрытии, в понедельник на открытии, или, например, во вторник после американской сессии?

    Может быть вы могли бы сделать хотя бы общий обзор КАК ТОРГОВАТЬ НА НЕДЕЛЬНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ:, какие стратегии исп, в какой день проводить анализ и др. специфика?
    Спасибо!

  • на такое детище столько времени и нервов ушло наверно…
    и всё бесплатно, а многие ещё и не довольны!
    Спасибо вам Silentspec за хорошую работу!! успехов вам в ваших разработках!)))

  • Специалист

    А период 9 с уровнями 80 и 20, такая композиция имеет смысловую нагрузку?

    • Silentspec

      Имеет, для скальпинга очень неплохо идет

  • Yri_Ser

    Дмитрий, большое спасибо. Судя по всему отличная вещь получилась. У всех нормально ставится? у меня что-то не хочет на график добавляться. мт4, 890билд. и ехешник запускал и вручную копировал в mql, в списке индикаторов появился а на граф не перетаскивается. не подскажете в чем может быть затык?

  • web2wol

    Наикрутейшая статья Спасибище!

  • Александр

    только у меня в справочной панели UsePanel показывает текущее направление всегда вверх по всем парам я не разу не видел чтоб что то другое показало, это так должно быть или я чего не правильно делаю?

  • Георгий Эрастов

    Спасибо! Огромная работа и от души)