Стратегия Черепах — классика трейдинга «старой школы»

Форекс стратегия черепахи

Легендарная стратегия, принесшая миллионы долларов трейдерам по всему миру. Знаменитый эксперимент, показавший, что любой может торговать на бирже, если соблюдает правила системы. Философия трейдинга, поняв которую, вы откроете для себя новые грани получения прибыли на Forex. Классическая система «черепах», несмотря на ее возраст, несет множество уроков, позволяя заглянуть в саму суть движений цены и больших трендов.

Характеристики торговой системы «Черепах»

Платформа: Любая
Валютные пары: EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD,NZDUSD,USDSGD,EURGBP,Gold,акции, сырьевые товары, индексы
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex

Справочный материал

Справочный материал по стратегии черепах форекс

История возникновения стратегии

история стратегии черепах

Много лет назад два трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили: можно ли обучить простого человека трейдингу если научить его торговой системе и призвать дисциплинированно следовать её правилам.

Ричард Деннис говорил, что можно, а Вильям Экхард считал, что нельзя. Он думал, что нужно обладать неким шестым чувством или интуицией для работы на бирже. Проще говоря иметь талант.

Результатом их спора стал эксперимент. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли. И что бы вы думали получилось? Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял. Рынок был один и тот же. Торговали они в одно и тоже время. Правила для каждого из них были одни и те же.

Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека.

Не важно, сколько всего вы будете знать. Если вы не умеете применять это на практике, значит вы не так уж умны, как могли бы подумать.

Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала.

Вспомогательные индикаторы

вспомогательные индикаторы стратегия черепах

  • Azzx_donchian (Каналы Дончиана)

Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней.

В случае с периодом в 20 дней учитываются последние 20 свечей. Отмечается самая высокая и самая низкая цена. Аналогично происходит с периодом в 55 дней. Здесь нет ничего сложного. Вы легко сможете построить канал сами карандашом на бумаге. Устанавливается индикатор на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.

0018

  • TheClassicTurtleTrader  (Черепаха)

Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами.

TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками.

Устанавливается на график два раза. Один с периодом 20 и стоп —    периодом 10. Второй с периодом 55 и стоп — периодом  20.

0019

Для успешной классической торговли достаточно индикаторов  «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader». 

Давайте добавим индикатор на график, чтобы увидеть всё наглядно:

0005

Мы видим, что точки индикатора служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться.

0006

  • Turtle

Закрашивает области 10, 20, 55 дневного пробоя и отображает стрелками вход, а галочками выход.

0022

Рисует свечу, которая отображает средне-долгосрочный тренд.

0003

На данном примере — это не очень сильный тренд вниз.

Настройки по умолчанию. При желании можно изменить настройки отображения 55-ти дневного канала и цвета.

0021

  • ATR

Стандартный индикатор в терминале.

Устанавливается с периодом  20.

Правила входа

форекс стратегия черепах правила входа

Два вида торговли, основываются на пробое канала Дончиана. Сделки открываются сразу же, как только цена пробивает канал. Можно не дожидаться закрытия свечи.

Более краткосрочный вход:

— Цена пробивает 20-ти дневный канал Дончиана.

— Сделка по предыдущему сигналу, не важно входили мы или нет, закрылась с убытком.

Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем. Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала.

На картинке Вы можете увидеть дневной график EUR/USD.

0002

Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней.

Когда цена пробивает этот канал, мы входим в сделку.

Более долгосрочный вход:

-Цена пробивает 55-ти дневный канал Дончиана.

Интересно, что фильтр по предыдущей сделке не используем, входим всегда.

Стоп-лосс

стоп-лосс в стратегии черепах на форекс

Для Форекс существует упрощённая форма расчёта для черепах. Выглядит она следующим образом:

ATR (20) * 2

Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать это брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.

При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Стоп-лоссы были виртуальными.

Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы.

Для того, чтобы работать с формулой расчета стоп-лосса, стоит добавить на график индикатор ATR:

0013

В последней сделке стоп-лосс составил бы 280 пунктов:

0014

Причина больших цифр в том, что это дневные графики.

Данный стоп-лосс устанавливается исключительно с целью страховки, так как выходы происходят по правилам, о которых рассказывается далее, и соответственно стоп-лосс срабатывает крайне редко.

Устанавливается он для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций с какими-нибудь резкими движениями цены в течение дня.

Правила выхода

Выходы в стратегии черепах на форекс

Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход.

  • Для сделки, открытой по пробитию 20-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 10-ти дневного канала.
  • Для сделки, открытой по пробитию 55-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 20-ти дневного канала.

 

  1. В первом случае черепахи выходили при пробое 10-ти дневного канала. На графике он отмечен красными границами:

0008

Вспомогательный индикатор наглядно показывает место выхода.

При переходе через минимум 10-ти дневного канала у нас появляется вот такая точка:

0009

Если на неё навести курсор, то появится название индикатора, время и приписка о выходе из длинных позиций.

  1. А в случае с 55-ти дневным каналом, выход осуществлялся при пробитии 20-ти дневного канала.

Давайте откроем сделку на продажу и ещё раз посмотрим на неё.

На графике вы можете увидеть пробой для 55-ти дневного графика:

0011

В выделенной точке был пробой 20-ти дневного канала наверх. Здесь мы бы вышли из сделки:

0012

Именно так происходят выход из данных позиций. Важно внимательно следить за показателями и при сигналах осуществлять вход и выход из позиций.

Добавочные ордера

дополнительные ордера в стратегии черепах на форекс

Устанавливаются примерно на расстоянии каждые 0,5 ATR от точки входа

0015

Войти в рынок мы смогли бы где-то на этом уровне. ATR составил бы 140 пунктов. Половина от них — это 70:

0016

Через 70 пунктов мы разместили бы ещё один ордер на вход в том же направлении. Через 70 ещё один и через 70 пунктов ещё один.

Доливочные ордера расположились бы вот таким образом через каждые 70 пунктов:

0017

 

Если бы ATR был другим, то доливки осуществлялись бы равными долями от его половины.

Мани-менеджмент

мани менеджмент в стратегии черепах

Теперь давайте поговорим о мани- менеджменте.

  • Риск на сделку не более 1%
  • При использовании доливочных ордеров риск на каждую сделку 0,25%

Хочется сразу сказать, что черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. Если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит использовать в каждой сделке примерно риск 0,25% от депозита.

Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров то, они рассчитываются точно так же, как было описано выше. При достижении каждого доливочного ордера стоп-лосс общей позиции переносится на уровень выше или ниже. Проще говоря, он немного сдвигается.

Я наверняка увижу комментарии на тему малого риска на одну сделку, но черепахи торговали на большом количестве рынков и инструментов. Данная мера предосторожности была для того, чтобы в случае убытков по отдельным позициям, в целом оставаться в игре. В этом и состоит главная задача мани-менеджмента — позволять нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок.

Примеры сделок

примеры сделок по стратегии черепах

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров входов в рынок.

  • С предпоследним входом при пересечении 20-ти дневного канала всё будет просто

Позиция здесь закрылась примерно с маленькой прибылью в 15 пунктов:

0024

Позиция, открытая при пробитии 55-ти дневного канала, закрылась бы по страховочному стоп-лоссу:

0025

Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль.

  • Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя.

Потенциально она прибыльна:

0028

Смотрим, был ли прибыльным предыдущий пробой. Для того, чтобы он считался убыточным, цена должна пройти против нашей потенциальной позиции хотя бы на 2 ATR:

0026

В нашем случае она не прошла это расстояние, но при этом сделка в результате закрылась с убытком. Причиной было пересечение 10 дневного канала.

0027

Следовательно, мы можем брать рассматриваемый сигнал.

  • Давайте теперь взглянем на сигнал, который дал бы нам возможность войти в пробой и получить еще прибыль:

0029

Предыдущий сигнал был убыточным. Мы видим чёткий разворот, поэтому мы бы смогли с уверенностью войти на рынок на закрытии свечи:

0030

Стоп-лосс выставлялся бы, как страховочный. На данный момент ATR составил 47 пунктов. Поэтому мы бы взяли примерно 100 пунктов.

Сделку можно было бы продолжить держать до пересечения максимума 10 дневного канала:

0031

Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка.

Вышли бы мы с прибылью в 630 пунктов:

0032

Вот именно на взятие подобных трендов и рассчитана стратегия.

  • Теперь давайте рассмотрим входы по 55-ти дневному каналу.

Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала.

Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.

Последний вход на нашем примере произошёл чуть позже, чем 20-ти дневный:

0034

Стоп-лосс рассчитывается аналогично.

В данном случае он составил примерно 92 пункта. Он выставился бы на нашем графике:

0035

Вышли бы мы из системы через большое количество времени.

Давайте рассчитаем прибыль, которую мы могли бы получить в итоге:

0036

Прибыль в этой сделке составила бы 2300 пунктов со стоп-лоссом в 100 пунктов. То есть прибыль была бы больше стопа в 23 раза!

Согласитесь, что это очень неплохая сделка. В этом заключается вся мощь долгосрочных трендов.

Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано.

В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход. При том, что торговали они на множестве инструментов.

 

Уроки черепах

уроки черепах форекс

1) Торгуйте с перевесом. Найдите стратегию приносящую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, чтобы у вас было долгосрочное преимущество.

2) Управляйте рисками. Контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеет насладиться чередой успешный сделок.

3) Будьте последовательны. Выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы — получение прибыли.

4) Делайте простые вещи. Простые системы легче выдерживают испытания времени.

Таблица с трендами с 2010 года

Таблица трендов

Автор индикатора Turtle составил интересную таблицу, где просчитаны все тренды с 2010 года после пробоя 20-дневного канала. Завершением  тренда считается возврат к противоположному 10-ти дневному уровню. Расчеты проведены по основным валютным парам: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, GOLD и SILVER.

Внимание ! Это просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Это не входы по системе черепах. Доп. условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались.

Первая таблица это тренды вниз, вторая — тренды вверх.

Легенда к таблице:
1) # — номер по порядку;
2) Symbol    — валютная пара;
3) Open Price — цена начала тренда, Пробой 20-ти дневного уровня;
4) Start Trend — время начала тренда;
5) Close Price — цена закрытия, отскок к противоположному 10-ти дневному уровню;
6) End Trend — время закрытия тренда;
7) Day — длительность тренда в днях;
8) Point — количество пунктов от цены входа до цены закрытия;
9) Type — тип тренда Down/Up — Низходящий/Растущий;

10) Итого показывает итоговую сумму ПУНКТОВ.

Данную информацию советую использовать как интересный материал для собственных изысканий. Наверняка у вас уже появилась пара идей.

Скачать таблицу

Заключение

Форекс стратегия черепахи заключение

Стратегия черепах наглядно показывает нам, что долгосрочные тренды нельзя игнорировать. И что на них можно делать большие деньги, затрачивая минимум усилий. Я прекрасно понимаю, что внутридневная торговля упорно манит вас ожиданием мгновенных результатов, но можно совмещать 2 подхода: на одном счету торговать в долгосрок, а на другом осуществлять более краткосрочные трейды.

Скачать файлы стратегии «Черепахи»

Скачать кнопка

Тема стратегии на форуме

Ветка индикатора Turtle

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

9_ru_Alpari_Bus

Стратегии Форекс ,
  • pedro87_

    Первый )

    • Артем

      молодец. возьми полку с пирожка.

    • ББб

      значит высасываешь )

    • Форекс

      Первонах — идинах

    • maxirom

      Pedro Gomes! это имя такое…

  • Дмитрий Фомичев

    ))

  • Владимир

    Шикарно, то что надо и ничего лишнего. Думаю большинство пройдет мимо и скажет, что хочу сейчас и сразу плюс 500% в месяц. Читал книгу пол года назад, почерпнул для себя много нового и полезного. Павлу респект за освещение данного подхода.

  • добавил в пост таблицу с трендами с 10 года. Интересная инфа для тех, кто поймет 😉

    • Жора

      Спасибо! Таблица очень интересная. Общая прибыль по всем инструментам, если я не ошибся, чуть более 9500 пунктов за 5 с половиной лет. Но на таком количестве валютных пар и с такими просадками, если хоть приблизительно соблюдать ММ (10 000 на счету и лот на каждой паре 1$ за пункт), то прибыль составит менее 100% за 5 лет или около 20% за год. Это не очень много. Если ошибаюсь — исправьте.

  • дим

    Читал книгу, путь черепах оч понравилась.

  • текстовое описание правил и т.д. позже добавлю

  • Андрей

    Спасибо за таблицу)))) а где взял?

  • Nikki

    Любопытно! А я как раз думала где бы взять хоть какую-нибудь статистику по долгосрочным трендам. Спасибо за таблицу. Ушла думать.

  • Сергей Шапошников

    Уже второй год использую систему, основанную на этой. Ужасно долго ждешь больших трендов, зато не ошибаешься со входами.

  • кирилл

    А по мне так идеально, чтобы не высиживать на одном счету долгие тренды торгуй по этой системе на одном счету, а интрадей на другом, как Павел и посоветовал в видео. Очень интересная система, до книги так еще и не добрался, думаю это дело 2-3 дней.

  • Данила

    Отлично! Спасибо, Павел! Пользователь под ником starcom на форуме

  • Arid_2

    Пока только чайник, не могу понять очем речь, к сожалению…

  • Ivan

    Павел пожалуйста, ответьте на два вопроса: 1) Какое количество пар торгуете по РА именно вы? 2) Применяете ли вы ордера селл лимит и бай лимит, и как часто по отношению к селл стоп и бай стоп? Спасибо!

    • 1) 13
      2) Зависит от того, где сейчас цена))

      • ааа

        Павел, на «что» обращали внимание при отборе пар для торговли?

      • Ivan

        Если я не ошибаюсь, то вы как то говорили что по каким то причинам совсем перестали применять сел/бай лимит, и открываетесь только сел/бай стоп ордерами. Вот и хотелось бы услышать ваше текущее соотношение применения этих ордеров?

      • не было такого, ибо это бред)

      • Ivan

        Понял. Спасибо.

    • Сергей

      От себя добавлю:
      1) По РА додж + поддержка-сопротивление+ схоастик для отскока = сила!!!!
      2) Думаю как-нибудь перестать ерундой заниматься и изучить весь РА.

    • Сергей

      очень часто работают уровни 38, 62, 50 в сочетании. не помню как называется индикатор. Перестал его использовать. Индикатор из старой школы в сочитании с доджами.

  • Геворг

    Я бы с осторожностью применял эту систему на форекс, все таки она предназначена для более трендового фондового рынка. Кстати Фэйс Куртис насколько я помню позже разорился, залез в долги — короче советую погуглить)

  • Trader

    Я торговал по этой стратегии, но ничего не заработал.

  • Обломофф

    Копеееец, ох и систеееема. Ужооооооооооооооооз!
    Но всем счастливчикам желаю успешно в ней торговать. 🙂

    • Там в другом смысл.

      • Alexander Dude

        Стараться ловить только тренды и работать после убыточных сделок с использованием уже правил настоящей стратегии? 🙂

  • Александр

    Паша! СПАСИБО!!!

  • МиссВселенная

    Спасибо Вам — за грамотную,интересную,профессиональную подачу материала.Возможно,Ваш сайт действительно лучший по Forex

  • Александр

    Вопрос относительно «Доп. условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным)» — то есть, если имеет место скажем 10 прибыльных входов то 9 из них мы точно пропустим, тк для каждого из них предыдущий был прибыльным?

    • Александр

      Ну правда, дайте какой-нть комментарий… Где описан этот фильтр? Может я что-то не так понимаю… Просто исходя из той логики, которая мне видится, при серии 20 сделок, из которых первые 10 убыточные, а последующие 10 прибыльные, мы будем иметь 9 пойманных убыточных сделок (тк каждая предыдущая была убыточной) и только одну прибыльную (тк все последующие после первой прибыльной браться не должны в силу того, что предыдущая была (или была бы) прибыльной. Получается, что фильтр отсеивает как раз прибыльные сделки. При таком раскладе из желто-зеленой таблички с применением этого фильтра выпадет много прибыльных сделок… Стратегия интересна, но этот фильтр не дает мне покоя. Прокомментируете?

      • Mixx

        Если тренд действительно мощный, то чуть позже он пробьёт и 55-дневный канал и вот здесь мы войдём уже в любом случае. Задача, насколько я понял, не отрабатывать каждое более-менее прибыльное движение, а находить долгосрочные тренды, которые случаются, как сказал Павел 3-4 раза в год.

      • Александр

        Спасибо за текстовый вариант! Воспринимается гораздо лучше! С фильтром теперь все понятно. Остался вопрос по поводу АТР. Как я понял цена, на которой будет происходить доливка определяется по формуле ТекущаяЦена+0.5*АТР, где АТР — это АТР во время открытия ордера. Все последующие цены доливки также определяются именно из этого значения АТР. А вот стоп-лоссы для доливочных ордеров выставляются исходя из этого же значения АТР или уже исходя из текщего значения АТР на момент открытия доливочного ордера?

  • kosul

    Спасибо

  • Олег

    Первонахеры идите на ХЕРЫ

  • Дмирий

    книга «Черепахи-Трейдеры» в формате .djvu перевернута!

  • Alexander Dude

    Возможно есть робот на данную систему, алгоритм вроде как не очень сложный, м? Кто знает? Спасибо.

    • Alexander Dude

      Есть такой — https://www. mql5. com/ru/code/10837

  • Alexander Dude

    В 2012 году данную систему оптимизировали под текущий рынок:

    Рассмотрим несколько способов, чтобы лучше адаптировать «черепах» к сегодняшним рынкам. Давайте будем придерживаться основной идеи системы, но покупать или продавать уже при пробое 90-то дневного максимума или минимума (а не 20, как было раньше). Кроме того, выходом из сделок теперь станет пробой 45-ти дневного максимума или минимума («черепахи», напомню, использовали 10-ти дневный экстремум). Все эти изменения сделают систему более долгосрочной, что, скорее всего, позволит избежать повышенного шума, который сегодня присутствует практически на каждом рынке. Есть и другие предлагаемые поправки:

    Больший стоп. Начните торговать со стопом 5 ATR вместо стандартного 2 ATR. Больший стоп защитит торговлю от резких колебаний рынка и новостного шума.

    Фиксация прибыли. Попробуйте последовательной выходить из сделок. Можно закрывать половину всей позиции, когда достигнут целевой уровень (например 10 ATR от точки входа). Такая тактика может помочь снизить число просадок и сгладить кривую доходности.

    Не ложите все яйца в одну корзину. Продолжая следовать «черепашьим» правилам мани-менеджмента, но распределяйте риск по секторам (бонды, фондовые индексы, энергетика, зерно) ниже 10% по каждому. Общий риск можно держать на уровне 40%, но отказаться от правила снижения рисков после просадок. Без такого правила восстановление депозита после потерь произойдёт гораздо быстрее.

    • Alexander Dude

      Вся статья отсюда: http:// theignatpost. ru/magazine/index.php?mlid=8896

  • Alexander Dude

    По системе черепах вход осуществляется после того, как свеча пробивает наш канал 20/55 — здесь пробитие, как я понимаю — это именно закрытие свечой ниже/выше пробитой границы канала, следовательно входить по рынку уже будем со следующей свечи по цене открытия. Выход из позиции уже пересечение 10 дневного канала с тем же условием, а именно: закрытие свечой ниже/выше пробитой границы 10 дневного канала. Раньше, когда читал черепах думал, что пробитие канала — это обычное касание, как при входе и при выходе. Но все же интересно мнение Павла, что он по этому поводу думает, как все же лучше всего осуществлять входы/выходы.

    • Сергей

      Снимаю шляпу! По твоим технологиям практически одно и тоже с The7 и Wealth Builder Series (индикаторы CAOS) — способны дать стабильную и не нервную прибыль, но не стать миллионером… Провидец тоже красавец, но сделок хороших штуки три в год, перекрывающие остальные лоси… Кстати, по системе: «Wealth Builder Series (индикаторы CAOS)» — разработана собственная система, правда только АШ1 она приносит стабильно… Максимум 4 лося подряд с мартином и отступлением правил от Wealth Builder Series (индикаторы CAOS) = приблизительно: -15%+20% в месяц…. Миллионером тоже не помогло стать… )))) Почему снимаю шляпу? Весьма интересные наблюдения, но доработка непомешала бы!

  • Я есть Я

    А как быть с золотом и серебром? И ещё доллар/рубль Тут АТR показывает какие-то дикие значения (в данном случае 12.9790) . Не очень понятно, как его использовать для расчёта стоплоса (2*АТР, на сколько я запомнил) и промежутков для доливки (0,5*АТР, как я запомнил).

    • Сергей

      Сильная недооцененость рынка! Торгуя на недельных или месячных интервалах — вопроса не возникло бы, а тут, лучше игнорить АТР. Классика временно не работает! Может навсегда )

  • Valerij

    как посчитать ATR для EUR/JPY там к примеру 1.3608 ?

  • Марк

    Павел,скажите вы читали книгу Кортни Смит:»как стабильно зарабатывать на форекс»?
    Там в начале книги она интересно сочетает каналы Дончиана(55/20,входит при пробитии 55,говрит 20-не эффективно) и ADX+применяет анализ свеч после пробития 55-дневного канала,если читали интересно узнать что вы думаете об этом?
    И конечно большое спасибо вам за вашу работу,здоровья и профитов)