Стратегия Инсайдер или как стать «своим» на заседаниях ЕЦБ

Форекс стратегия Инсайдер - торговля на ставке ЕЦБФорекс трейдеры всегда ищут волатильность – у них даже вырабатывается некоторая зависимость от нее, ведь без движений на рынке невозможно получить прибыль. А волатильность зачастую приходится на выход каких-либо данных. Примерно во время публикации важных экономических новостей валютные рынки часто демонстрируют противоречивые движения на многих финансовых инструментах.

Очень многие любители острых ощущений стремятся словить пункт-другой на резких скачках. Заканчивается это не очень хорошо, в силу раздвижения спреда во время выхода новости, ухудшающегося исполнения и т.п. технических моментов. Мы же в стратегии «Инсайдер» сосредоточимся только на одном событии — заседаниях и пресс-конференциях ЕЦБ ( ECB — Европейского Центрального Банка), подключим старую добрую статистику и нивелируем технические проблемы с помощью «взгляда сверху».

Характеристики стратегии Insider

Платформа: Любая
Валютные пары: EURUSD
Таймфрейм: М15
Время торговли: по расписанию
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Roboforex

Справочный раздел

Форекс стратегия инсайдер справка

Торговая идея

Торговая идея в основе форекс стратегии инсайдер

Бывают дни с очень слабым движением цен – присутствуют только боковые движения и множество ложных пробоев. Но есть и дни, когда все меняется: цены прыгают вверх или вниз, иногда даже в обе стороны в течение нескольких минут. Эти события могут происходить совершенно незапланированно (например, вследствие разрушений, беспорядков, стихийных бедствий) или предсказуемо (при публикации важных новостных событий, таких как валовой внутренний продукт (ВВП), данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе или пресс-конференции ФРС). Происходят динамические ценовые движения, но вы заранее знаете дату и время выхода этих новостей. Я хочу предложить торговую идею, основанную на ежемесячном заседании ЕЦБ и показать, что для получения реальной прибыли мы можем воспользоваться преимуществом, основанным на математической вероятности и наблюдениях за рынком.

Старая поговорка гласит: «Закройте свои позиции перед выходом важных новостей или, по крайней мере, установите защитный стоп-лосс».

Это абсолютно верно. На рынке могут присутствовать некоторые инсайдеры, которые заранее знают, что будет опубликовано, но реакцию рынка трудно предсказать.  Ретроспективно мы всегда можем объяснить, «почему» (если у вас с этим проблемы, почитайте комментарии журналистов-аналитиков на финансовых сайтах).

Залог успеха кроется не в попытках оценить новость, насколько она хороша или плоха для валюты, а в умении извлечь прибыль при любом раскладе.

Пример движения в день заседания ЕЦБ

Рисунок 1. Пример движения валютной пары EURUSD в день выхода решения ЕЦБ о процентной ставке

Предположение и логические выводы

Есть ли смысл торговать на пробое определенного ценового диапазона перед выходом новостей? Или, иначе говоря: если цена выбрала одно из направлений, будете ли вы придерживаться его в течение следующего часа? В большинстве случаев ответ «да», по крайней мере в случае с заседаниями ЕЦБ.
На рисунке ниже вы можете видеть выборку ценового движения валютной пары EURUSD по отношению к ее цене за 15 минут до выхода новости. Движения взяты за 13 и 14 годы дабы убрать чрезмерную подгонку под текущую волатильность, но в то же время сохранить репрезентативность выборки и не уходить слишком далеко в историю.

Относительное изменение цены валютной пары EURUSD

Рисунок 2. Относительное изменение цены валютной пары EURUSD

В момент выхода новости в отношении решения ЕЦБ можно ясно увидеть высокую волатильность. Ось X показывает разницу во времени в часах. Поэтому мы смотрим на динамику цен за 12 часов до и в течение 36 часов после принятия решения.

Более подробное относительное изменение цены валютной пары EURUSD

Рисунок 3. Более подробное относительное изменение цены валютной пары EURUSD

На этом рисунке увеличен масштаб времени  после выхода новости о решении ЕЦБ.

Внимательно отслеживайте закономерности

До выхода новостей рынок обычно очень тихий. Но после публикации решения движение возвращается на рынок, и часто можно видеть, что цена впоследствии придерживается первого выбранного направления.

Как понять что цена выбрала направление? Очевидно, что она должна пройти какое-то значимое, но в то же время не слишком большое расстояние, чтобы нам оставалась возможность взять часть движения. И анализ показывает, что в последние годы движение, после которого можно делать выводы о направлении тренда составляет примерно 0,3% цены. Пройдя такое расстояние, цена утверждается в направлении и двигается дальше.

Спустя приблизительно шесть часов все заканчивается, и цена стабилизируется.

Ложные сигналы, когда цена делает «обманное» движение в одну сторону, а затем разворачивается, случаются, но это бывает не так часто. На такие случаи у трейдера всегда есть стоп-лосс. Не обошлось без него и в данной ТС.

Открытие позиции

открытие позиции в форекс стратегии инсайдер

Основываясь на этих данных, нетрудно создать прибыльную торговую стратегию. Подробная оценка показала, что имеет смысл размещать ордера sell stop и buy stop соответственно на 0,3 процента ниже и выше цены закрытия свечи за 15 минут до новости. Это означает, что мы открываем длинную позицию, если цена вырастет на 0,3 процента после принятия решения о процентной ставке или короткую позицию, если цена упадет на 0,3 процента. 0.3% цены — это некая точка, после прохождения которой, можно с большей уверенностью говорить о направлении движения.

Как высчитать эти самые 0,3% от цены в пунктах? Очень просто: допустим цена закрытия свечи 1,1560 . Умножаем 1,1560 на 0.003 и получаем 0,003468 . Округляем до четырех знаков после запятой и получаем 0,0035 . Или же 35 старых пунктов. Таким образом, в данном примере мы бы поставили ордера buy stop и sell stop на 35 пунктов выше и на 35 пунктов ниже 1,1560.

Как только один из отложенных ордеров активировался, второй удаляем.

Стоп-Лосс и Тейк-профит

стоплосс и тейкпрофит в форекс стратегии инсайдер

Стоп-лосс в каждой сделке у нас будет все те же 0,3% от цены. Т.е. стоп будет на уровне закрытия свечи за 15 минут до новости.

Что касается тейк-профита, тут есть два варианта: 1) 3% от цены, 2) закрывать сделку через 6-7 часов, когда активность уже спадает.
Мне больше нравится второй вариант. Можно также выходить на закрытии текущей дневной свечи — бывает что по инерции цена проходит дополнительные пункты даже на малых объемах.

Мани-менеджмент

форекс стратегия инсайдер мани-менеджмент

Управление рисками в стратегии «Инсайдер» вполне стандартно — 1-3% от депозита на сделку.

Итоги

форекс стратегия инсайдер итоги

Форекс стратегия «Инсайдер» не понравится любителям открывать сделки каждые 5 минут — в силу фундаментальных причин, возможности для входа будут 1-2 раза в месяц. Тем не менее, стратегией пренебрегать не стоит, т.к. результативность высока. Как вариант, ее можно совмещать с вашей основной торговой системой, по которой вы торгуете каждый день. В дни заседаний ЕЦБ применяем Insider, в другие дни — вашу привычную ТС.

Обсуждение на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Стратегии Форекс , , ,
  • TeaDrinker

    спасибо)

  • Robert Turcanu

    картинки как всегда супер

  • Alex Konashevich

    Спасибо Павел, как всегда толково))

  • оо прикольно Павел!!)) спасибо вам и вашей команде, всегда радуете новым материалом!!!)))

  • Антон

    Павел, Вы показываете 5 декабря свечу, а конференция была 4 декабря.

  • Сергей

    Паша, почему в видео вы разбераете пример от 5 декабря когда заседание было 4 декабря?

  • Олег

    Когда следующая конференция?

    • Александр

      Смотри новости в ленте новостей и не задавай вопросов на которые сам можешь ответить если немного пошевелишь мозговвми извилинами!

  • .

    Да ошибочка вышла с датами. на 4 декабря всё не так красиво получается, цена пробежав около 40 п развернулась в другую сторону. Я не то чтобы пальчиком показать мол ая-яй…. предлагаю пока на вскидку ставить трал 30-35 пунктов, но опять таки тут надо ручками поработать и сделать выборку за пару лет хотя бы. А так идея очень хорошая, спасибо Павел.

    • Именно поэтому мы никогда не забываем про стоп-лосс.

  • Алексей Кабарухин

    А события типа «ECB President Draghi Speaks» относятся к данной стратегии?

    • Нет.

      • Алексей Кабарухин

        ок. спасибо

  • Станислав

    Спасибо за статью. Грамотно. Сейчас отошел от форекса, но от подписки не собираюсь отказываться. Всегда интересно.

    • Perez

      на биржу вышли? ходят слухи о принятии закона о регулировании форекса в РФ, интересно что будет с нами — российскими трейдерами?

  • s tost

    СПАСИБО, за Ваш труд! очень интересно, всегда думал как попробовать торговать в такие новости.

  • neyd

    спасибо

  • Закир

    …имеет смысл размещать ордера sell stop и buy stop соответственно на 0,3 процента ниже и выше цены закрытия свечи за 15 минут до новости…

    …Таким образом, в данном примере мы бы поставили ордера buy stop и sell stop на 35 пунктов ниже и на 35 пунктов выше 1,1560…

    ???

    • Спасибо, исправлено.

      • misterpit

        Который раз смотрю на аватарку и только сейчас узнал) Позор мне) Сорванец Нил Кефри)))

  • Виктор

    Павел не подскажешь где можно наити среднею статистику движения валют в неделю и месяц

      • Игорь Ильин

        Павел, с вами возможно побеседовать ?

      • Это будет стоить очень дорого, вряд ли вы можете себе это позволить.

  • евгений

    одна из немногих перспективных идей) практикую уже 3 года этот метод) спалили все таки наблюдательные)

  • Timur Kanukov

    Спасибо, Павел!

  • Елена

    А на каком таймфрэйме торговать? На 15-ти минутном?

    • Василий

      Конечно возьмите, если учесть что заседание ЕЦБ

      теперь проводятся всего 2 раза в квартал, и следующее будет в марте.)))

  • psihoz

    Чисто субъективно рекомендовал бы под это дело завести отдельный счёт с депо равным одной сделке. Скользить во время сильного движа может безбожно, в разы больше стоплосса.

  • Sonya

    спасибо , учтем, попробуем

  • Wadles

    Это как повезет. Рынок на заседание ЕЦБ колбасит так , что все стопы снесет и опомниться не успеете. Легче открыть позиции в ту и другую сторону с небольшим тейком- тогда вероятность прибыли очень велика по обеим сделкам.ИМХО

  • Андрей

    Интересно, спасибо Павел!

  • Va777

    Доброго времени суток Павел!! Вы торгуете по price action. А есть ли мониторинг вашего счета?

  • Андрей

    Если использовать трейлинг стоп во время таких движений, то также как и стопы или лучше меньшее значение выбирать?

  • ALEX CAFS

    Спасибо большое. Очень интересно.

    Павел, такой вопрос. 5 марта, в четверг, будет два заседания ЕЦБ с разрывом в 45 минут. Первое по % ставке и второе пресс конференция. Как быть в этом случае? Два важных события. Как Вы думаете, цена может развернутся после второго события? Просто интуиция подсказывает, что рынок может раскачать и заработать будет не так просто, если бы было только одно событие, которые необходимо для этой стратегии. Спасибо!

    • Artem Artem

      А это ведь уже завтра, просьба отписаться у кого и как получилось. Профита!

      • Spec2204

        Ну будем пробовать, отпишусь

      • san

        Фиговина получилась

  • Иван

    я один лося поймал 05.03.2015 или есть соратники по несчастью…опять все эти маркетмейкеры…хорошо что всего на 2 % от депо попал

    • elf

      tradelikeaminus

  • Андрей

    Сегодня, так же как и декабре жирный лось 33 pips

  • Андрей

    Лажа полная! Вчера 5.03.2015., поставил отложенные ордера,цена сходила вверх открыла сделку в бай,а потом вернулась вниз и выбило по стопу,так что,больше похоже на гадание на кофейной гуще.

    • Иван

      торговля на новостях очень опасна, в очередной раз понял…лучше не рисковать

  • Мдаа.. Похоже стратегия не всегда срабатывает, но мысль хорошая. А где можно посмотреть историю новостей за год?

  • bescom

    Огромное спасибо, Павел, Вы делаете очень полезную и нужную работу.

  • Денис

    А где можно посмотреть расписание заседания ЕЦБ? Когда будет следующее? Подскажите кто знает.

  • Николай

    Спасибо Паш за такое разъяснение, а есть кто трейдерством занимается? Вот я начал с жтсм, все путем в прибыли пока сижу неплохой.

  • Я есть Я

    Это то самое заседание? Попробовал на демо. Цена пошла вниз, взяла отложенную сделку продажи. Сейчас пока вернулась наверх и в минусе. Возможно, коррекция?

  • Dietrch Smidt

    Все это красиво звучит. Но, как говориться, безобразные факты разрушают прекрасные теории. Я заинтересовался форексом несколько месяцев назад. К счастью, я не стал проигрывать деньги, а занялся несколько другим. Дело в том, что подробно описанные в интернете торговые стратегии возможно формализовать, составить алгоритм, запрограммировать. Причем речь не идет о написании торговых роботов для торговых платформ. Речь идет о том, что запрограммировать можно любую стратегию на любом языке программирования. Хоть на бейсике, хоть на фортране. Далее прогоняем 10-ти летнюю историю пары Евро-доллар (а такие данные не проблема достать ни для 5ти, ни для 15ти, ни для других свечей). Важно только одно: количество событий, которые являются поводом для открытия сделки по рассматриваемой стратегии должно измеряться тысячами. Желательно анализировать не менее 10тыс событий. Тогда стат.погрешность не превышает нескольких процентов. Соответственно, наша задача найти такую стратегию, при которой число успехов превышает число неудач хотя бы процентов на 15.
    Вот именно этим я и занимался по 12 часов в сутки несколько последних месяцев. А результат неутешительный. Все стратегии, в том числе и эта, рассчитанная на прорыв, дают результат 50 на 50. Т.е. конечно, часто происходит все именно так, как описано в этой статье. Но так же часто чарт уходит в противоположную сторону, нежели начальный прорыв. Почти 50 на 50: отклонения — несколько процентов, но это стат.погрешность.
    Все что реально удалось найти — это возможность гарантированно зарабатывать 30…40% годовых от депозита, работая без стопов на всем диапазоне пары евро-доллар (от 0,9 до 1,6) и рассчитывая объемы позиций из соображений выдержать подход чарта к одному из этих пределов. Главный недостаток стратегии — эти 30…40% годовых — средняя за 10 лет величина. В принципе, некоторые сделки могут замерзнуть на несколько лет. А тогда встанет вопрос — просуществует ли данная форекс-компания до того счастливого момента, когда сделки разморозятся и принесут прибыль. А что касается локального движения чарта, то оно очень хорошо выдерживает все критерии, предъявляемые к случайным величинам. Ну а со случайными величинами стратегию не построить — рулетка она и есть рулетка. Единственное отличие — область чарта для устойчивых валют (или для валют с низкой инфляцией) ограничена. Поэтому повисшие ордера рано или поздно оживут, если вашего депозита хватит, что б пережить достижения чартом экстремальных точек.
    Если кто-то еще надеется, что пришедшая ему в голову стратегия короткой торговли все же успешная — пишите в личку. Запрограммирую и скажу: сколько бы человек заработал, если бы торговал по этой стратегии последние 10 лет. pulsar2p@gmail.com Антон.

  • Yri_Ser

    Второй раз попробовал данную стратегию сегодня, движуха была хорошая закрыл сделки прямо через 10 мин с хорошим профитом. тем не менее цена практически один раз подбиралась к стоплоссу, чуть не провалилась сделка. Думаю стоп нужно раза в полтора побольше делать. и если разворота не последует, все будет хорошо.
    Большое спасибо Павлу и его соратникам за труд!