MQL4 программирование: пишем скрипт для создания FXT файлов

MQL4: Тестирование на реальной истории

Приветствую вас, господа MQL программисты!

Этим постом мы завершаем цикл уроков по работе с котировками.

Предыдущие уроки:

Сборщик тиковых данных в виде индикатора;
Конвертер тиковых файлов в формат csv;
Склеиватель нескольких файлов с тиковыми данными в один файл;
Проверка накопленной тиковой истории на дыры.

Сегодня мы напишем скрипт, который сохраняет файлы котировок tks в формат hst, используемый тестером стратегий.
Таким образом мы сможем тестировать советники на тех тиках, которые собрали у выбранного брокера при помощи написанного ранее индикатора.

MQL4 - пишем скрипт для создания FXT файлов

Смотрите это видео на YouTube

При проверке работоспособности экспертов в тестере стратегий MetaTrader 4 наиболее дотошные трейдеры сталкиваются с ограниченной точностью процесса тестирования. Связано это ограничение с тем, что детализированная история котировок хранится терминалом в виде минутных свечей. В свою очередь, каждая минутная свеча представлена только четырьмя значениями (ценами открытия, закрытия, максимума и минимума). Во многих случаях этого вполне достаточно для воспроизведения реальных событий, что и делает тестер, моделируя поведение цены внутри минутной свечи. Но для тех случаев, когда речь идет о восстановлении событий во время выхода важных новостей, моделирование оказывается бессильным, а помочь восстановить реальные события может только детализированная тиковая история.

Тем не менее, даже при наличии собранной тиковой истории трейдер сталкивается с проблемой ее подстановки в тестер стратегий. К сожалению, штатного способа импорта собственных котировок в тестер стратегий не существует. Но это можно сделать при помощи специальных утилит, конвертирующих собранные данные о тиковой истории в формат файлов тестера — fxt.

Как вы помните, на прошлых уроках мы научились собирать тиковую историю и сохранять ее в специальные файлы с расширением tks. Также мы научились проверять tks файлы на наличие дыр и сшивать файлы вместе в один итоговый файл. Сегодня же мы напишем специальный скрипт, который позволит нам создавать файлы, используемые тестером стратегий для проведения тестирования и оптимизации советников. Таким образом, у нас на руках будут практически все инструменты для создания и использования своей собственной базы исторических данных, а цикл уроков, посвященных работе с котировками, можно завершить.