Вы уверены, что точность входов важнее всего?

точность входов на форекс и соотношение риска к прибыли

Всем привет. В погоне за успехом на форекс, трейдеры как правило сосредотачиваются на поиске стратегии, дающей наибольшую точность входов. Погоня за перфекционизмом в торговле застилает им глаза пеленой и не дает видеть «лес за деревьями». Так что же вы упускаете из виду? Какая важная деталь пропущена в вашем торговом плане?

Соотношение прибыль/риск — ваше преимущество

В этой статье  мы рассмотрим, как вам следует рассчитывать соотношение риска и прибыли для своей рабочей торговой системы. Торговая система для Forex должна включать четко определенную СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ, которую легко соблюдать. Управление капиталом на сегодняшний день является одним из наиболее важных аспектов любой торговой стратегии, но большинство трейдеров пренебрегают всей концепцией мани-менеджмента в своем трейдинге.

Большинство трейдеров форекс хотят сосредоточиться на точках входа, предоставляемых им своими торговыми системами. Их мечта — найти ТС, дающую сигнал на вход в покупки в самой нижней точке графика и сигнал на продажу на самой вершине!

Точка входа, без сомнения, важна. Но не стоит забывать, что в момент входа мы можем создать себе преимущество не только в точном заходе в сделку, но и в создании благоприятного статистического ожидания. А именно, заложив в сделку хорошее соотношение прибыли и риска.

Торговля является игрой вероятностей. Мы знаем, что в N% сделок мы проиграем, а в XN сделок выиграем. Но нам нужно не забывать, что мы можем легко улучшить свою статистику, просто игнорируя сделки, где потенциал прибыли не превосходит потенциальный убыток, хотя бы в два раза.

Именно присутствие в вашей торговой стратегии управления капиталом сокращает ваши проигрыши и заставляет вас удерживаться победителем. Я говорю «заставляет», потому что в свою торговую систему вы заложили определенный процент прибыльных сделок, знание которого будет отсеивать ваши эмоции в процессе торговли.

Применение этой простой системы управления денежными средствами даст вам общее представление о том, как продвигать свою торговлю экспоненциально вперед и положительным образом. В этой статье я объясню, как путем развития вашей торговой системы вы будете определять размер позиции перед ее открытием.  Пожалуйста, помните, что это основы, помогающие вам правильно мыслить. Точные расчеты, конкретно для вашей стратегии, вам нужно будет произвести самостоятельно.

 

«Все мы слышали известную торговую аксиому: сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти. Это тот аспект управления капиталом в вашей торговой системе, который выпускает в свет крупных победителей. Управление капиталом откидывает в сторону субъективные ощущения, присутствующие у людей».

Ричард Деннис

 

«Я скажу это снова: я никогда не делал деньги, торгуя; я сделал свои большие деньги, выжидая и позволяя своим прибылям расти».

Джесси Ливермор

 

Первый аспект, который мы должны понять о нашей торговой системе – это то, что наша система дает нам положительное ожидание. Мы можем сделать это только путем тестирования, но иногда тестирование может выдавать отрицательный результат, если вы забыли заложить в правила стратегии соотношение прибыли к риску для каждой сделки как минимум 1:1,5 .

Все новички говорят, что «торговая система на Forex без 90% прибыльных сделок – это отстой», уж они то точно разработают свой грааль на зависть другим. Они, конечно же, ошибаются.

В погоне за совершенством

Погоня за совершенством на форекс

Для всех торговых систем, реально работающих на рынке Форекс, важно отметить, что:

  1. Профессиональные трейдеры ищут производительности, начинающие же трейдеры ищут совершенства
  2. Начинающие трейдеры хотят быстро заработать

То, что начинающие трейдеры ищут совершенства, является основной причиной того, что так много продается «супер-мега-прибыльных» стратегий и роботов. Все они рекламируют совершенство с 90% точностью ! Поэтому продавцы «философского камня» по 100 долларов за штуку, никогда не перестанут есть свой хлеб с икрой, купленной на деньги простофиль.

Большинство начинающих трейдеров зацикливаются на количестве (проценте) удачных сделок, а не на общей прибыли. Все они покупаются на систему, которая рекламируется как выигрышная на 90%. Вопрос: «Что хорошего в системе, которая предоставляет 90% выигрышных сделок при среднем выигрыше в 12 пунктов, если для достижения победы необходимо терпеть риски в 60 пунктов?» Вы видите, к чему я веду? Это все равно, что ваш лучший друг после посещений 3 уроков по карате готов сразиться с 6 мордоворотами в подворотне. Он явно проиграет)

Вероятность банкротства торгового счета от процента прибыльных сделок и соотношения прибыль:риск

Матрица рисков

В таблице выше отображена зависимость вероятности «слить» депозит от процента прибыльных сделок в вашей торговой системе и соотношения прибыль:риск в каждой сделке. Так мы видим, что даже если ваша стратегия работает в 60% случаев, но при этом соотношение прибыль:риск держится хотя бы на уровне 1,5:1 , вы уже можете быть уверены в том, что не потеряете всех денег. А вот если соотношение прибыли к риску равно 1:1 , при тех же 60% прибыльных сделок, вероятность потери депозита при серии убыточных сделок уже 12%.

Соотношение прибыль:риск от 1,5:1 и выше – вот правильное мышление в торговле. Минимальные характеристики прибыльной стратегии — 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1 (см. таблицу выше).  Согласно этой таблице, если вы делаете 100 сделок (каждая из которых выполняется по тем же правилам), и у вас имеется 4о% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1, ваш риск разорения будет составлять около 14%. Это минимальная точка от которой систему можно считать рабочей.

Что является наиболее важной информацией касательно риска разорения?

Риск разорения на форекс

Позвольте мне вам помочь: наличие высокого процента выигрыша – это не признак того, что вы выйдете чистым победителем. Если у вас имеется 55% выигрышных сделок с соотношением риска к прибыли 1:1, то ваш риск разорения будет в районе 27%. Так что если вы торгуете схожим образом, то помимо этого лучше иметь меньше позиций с большей прибылью!

В целом, 42% выигрышных сделок с соотношением прибыли к риску 1,6:1 также было бы хорошим вариантом. Это означает, что вы возьмете с рынка 1,60 пунктов на каждый 1 пункт, которым вы рискуете. Например, рискуя 40 пунктами, вы получаете 64 пункта. Если рынок поворачивается против вас (при возникновении волатильности), вы регулируете свой ​​стоп вверх или вниз.

Если же ваши стоп-лоссы и тейк-профиты варьируются от сделки к сделке, то попробуйте пропускать сделки, в которых соотношение прибыль:риск меньше чем 1,5:1 . И увидите как улучшатся ваша общая статистика торгов.

Заключение

важность соотношения прибыли к риску на форекс

Надеюсь эта статья поможет вам в формировании и оптимизации собственной торговой стратегии. Не зацикливайтесь на поиске совершенства, а ищите и прорабатывайте прибыльные торговые модели.  И прибудет с вам профит.

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru

analitika 1

В помощь Трейдеру ,
  • Ahilles62

    Отличная статья!!!!!! Павел спасибо!!!!!!!!!!!!

  • Павел

    То есть, если у меня соотношения 1 к 2, то при 60% выигрышных сделок, вероятность слиться 0%? Я правильно понял?

    • Павео

      Просто я всегда ставлю 1 к 2, вне зависимости от стопа или еще каких-то соображений

    • Да, но есть и другие факторы, такие как следование правилам тс, психология и дисциплина.

    • Stepan Golubev

      Вероятность слиться есть всегда, при любом соотношении тейка и стопа, отличном от бесконечности, любом проценте выигрышных сделок, отличном от ста процентов и любом риске на сделку, отличном от нуля. Я даже больше скажу, на бесконечном отрезке времени сольется абсолютно любая система.

      • Виктор

        Бесконечный отрезок времени трейдера не волнует )) На сколько я знаю, люди не живут вечно )))

      • Stepan Golubev

        Даже не знаю, хорошо это или плохо)
        Конечно, я несколько утрировал ситуацию в своем комменте, но это только для понимания. Просто иногда такие вопросы задают, как будто теорию вероятности не то, что не учили, но даже на слышали о ней…

      • й.в.

        Не знаю как теория вероятности, а вот закон бутерброда работает почти всегда.

      • Павел

        По той же теории вероятности, слон упавший с самолета убивает 1 раз из миллиона

      • Druid

        На сколько я понимаю при положительном мат. ожидании, при бесконечном отрезке времени Вы не разоритесь, а станете бесконечно богатым.

      • Stepan Golubev

        При любом матожидании, отличном от 1 (в смысле, что система в принципе допускает убыточные сделки с вероятностью, отличной от 0) на бесконечном промежутке времени система сольется до уровня, при котором невозможно будет открытие нового ордера минимальным лотом с вероятностью 100%. Другое дело, что до этого момента вы с большой вероятностью успеете побывать самым богатым человеком на земле)

      • dmneedall

        Это из той же серии, что при подбрасывании монеты имеется не два исхода с вероятностями 50%, а как минимум: 4!
        1 — орел, 2 — решка, 3 — монета встала на ребро, 4 — монета не упала вовсе.
        Вероятности двух последних событий, очевидно отличны от 0!
        Еще можно порассуждать о том, что не равна нулю вероятность задохнуться в собственной комнате, т.к. все молекулы воздуха собрались в одном из углов помещения и вам просто не чем дышать.
        К чему эта казуистика в контексте торговли на форексе и периодах времени сопоставимых с продолжительностью жизни человека? Это ж БРЕД! Если вы знакомы с математикой, должны это понимать!

      • Stepan Golubev

        Это не совсем из той же серии.
        Это из серии что, хотя вероятность выпадения орла или решки равна (ну почти) 50%, вероятность того, что у вас в серии из 100 бросков будет перевес в выпадении орлов такой, что если все время ставить на решку, можно слиться.
        Прочитайте внимательно, с чего началась эта дискуссия. А началась она с весьма опасного для трейдера заблуждения, вызванного недостаточным знанием теории вероятности. И, что самое страшное, авторитетный человек подтвердил это заблуждение.
        А лирическое отступление про бесконечное время было мною сделано, чтобы комментаторы задумались, заинтересовались и, возможно, достали учебник по теорверу, чтобы немного ознакомиться с предметом.

      • dmneedall

        Орлянка и рыночное блуждание — суть разные вещи! Орлянка — стационарный сл. процесс с нулевым мат. ожиданием, своего рода ступенчатый белый шум. А рынок — НЕСТАЦИОНАРНЫЙ сл. процесс, с ненулевым мат. ожиданием на любом, конечном отрезке времени. Т.е. в орлянке нету трендов, а на рынке они постоянно присутствуют.
        Иными словами, при игре в орлянку любой мартин будет являться граалем (на конечном отрезке времени), а вы, как мне показалось, утверждали как раз обратное.
        Я лишь хотел сказать что, на мой взгляд, некорректно сравнивать такие случайные процессы и демонстрировать примеры на базе такого сравнения.

      • Stepan Golubev

        Если Вы под рыночным блужданием имеете ввиду поведение цены, то я вообще ни слова про это не говорил. Анализировать нужно не поведение цены, а поведение кривой еквити конкретной стратегии.
        Для орлянки мартин не является граалем на конечном промежутке времени. Он лишь увеличивает разброс результатов через определенное количество бросков, но матожидание остается нулевым.

      • dmneedall

        С первым пожалуй соглашусь. А вот про орлянку, Вы меня удивляете! Это же элементарная теория игр.
        Ну вспомните рулетку … , на красное / черное … Это и есть грааль, т.к. в конце серии Вы в плюсе. В орлянке даже зеро нет. Вероятность того, что Вы не выиграете при N бросках 0,5^N соотв. вер-ть выигрыша 1-0.5^N, т.е. при N -> бесконечность, вер-ть выигрыша -> 1. Несмотря на то, что в каждом последующем броске вер-ть угадать равна 0,5 (если не рассматривать её термодинамический аспект, при котором монета может и в космос улететь) и она не меняется. Более того, в любом статистически стационарном процессе, любой мартин — грааль, при N-> к бесконечности. Вы смешиваете два понятия: априорную и апостериорную вероятности. В элементарной теории игр (таких как орлянка) применяются теоретические формулы для расчета условной вер-ти на базе априорной (ф-ла Баеса). На этом и основана стратегия мартингейла. Однако, в мартине, при увеличении кол-ва выигрышных серий увеличивается и вер-ть получить достаточно длинную убыточную серию, что, впрочем успешно лечится отсутствием полной капитализации прибыли. При таком подходе с вероятностью близкой к 1, Вам просто жизни не хватит, чтобы слиться.
        К рынку же эти формулы в общем случае неприменимы, т.к. процессы — нестационарны, а априорная вер-ть исхода неопределена, т.к. мат.ожидание процесса величина так же случайная!.
        Впрочем, спор, мне кажется, ни о чем. Удачной Вам торговли и профитов!

      • Stepan Golubev

        Вы забыли учесть величину выигрыша и проигрыша. Сравнивать только вероятности, если мы говорим о матожидании, некорректно. При N стремящимся к бесконечности величина проигрыша так же стремится к бесконечности. А матожидание — это как раз вероятность, умноженная на величину. Т.е. получается неопределенность.
        А при любом N, отличном от бесконечности, матожидание в орлянке равно 0.

      • dmneedall

        Согласен с тем, что когда мы говорим о мат. ожидании, мы должны конкретизировать: мат. ожидание ЧЕГО имеется в виду. В орлянке, например … орел, да решка, так мат. ожидание чего здесь подразумевается? Если выигрыша при применении стратегии мартингейла, так оно как раз всегда ОТЛИЧНО ОТ 0! Ели выигрыша при постоянной ставке, или если вы имели ввиду мат. ожидание как усредненное значение кодированной случайной величина (типа: решка = -1, орел = 1), то и в этом случае M отлична от 0 при любом нечетном значении N. И лишь в пределе, при N стр. к бесконечности, M дейстительно стремится к 0. Но мне кажется, что это не то, что имели в виду Вы. Вообще такое ощущение, что мы говорим об одном и том же, но как то уж совсем по разному.
        Однако, повторюсь, в любом случае, все эти теоретические выкладки и рассуждения имеют такое же отношение к торговле на форекс, как 2х2=4 к оператору интегрального преобразования Лапласа. Думаю с этим Вы согласитесь.
        PS: Как то совсем уж вы с мат. ожиданием … . Это же просто среднее значение случайной величины, говоря простым языком.
        А суммой произведений значений сл. величины на вероятности этих значений оно становится только при условии что простая сумма вероятностей — множителей, равна 1.

      • Stepan Golubev

        Естественно, нас интересует матожидание наших денег в кармане.
        Давайте на пальцах посчитаем матожидание орлянки с использованием классического мартина (удвоение ставки после проигрыша) после двух бросков:
        у нас возможны следующие варианты:
        ++, -+, +-, —
        Вероятность каждого: 25%
        Матожидение (сколько дополнительных денег будет в кармане после двух бросков)
        25%*(2р+1р+0р+(-3р))=0р

        После трех бросков:
        +++,-++,+-+,++-,—+,-+-,+—,—
        12,5%*(3+2+2+1+1+0+(-2)+(-7)=12,5%*0=0

        После четырех бросков матожидание тоже будет 0 — можете посчитать. И после N бросков матожидание будет нулевым.

      • dmneedall

        Действительно, Вы правы. М (как среднеарифметическая величина) размера выигрыша равна нулю, но M выигрыша всегда больше 0. Видимо я не правильно объяснял, или вы не так поняли.
        Из ваших же расчетов видно, что частота не проигрышных комбинаций составляет 75% и не зависит от N. Т.е. в 75% случаев мы в выигрыше.
        Тем самым мы доказали, что стратегия мартингейла дает положительное мат. ожидание выигрыша, как такового. А с помощью элементарного ММ стратегия легким движением пальца превращается в грааль (исключительно в играх с определенной априорной вер-тью исходов). Это я и имел в виду. Но не на форексе, конечно. Хотя с помощью мартина и на форексе можно довольно долго неплохо зарабатывать, главное своевременно снимать средства )

      • Vladimir Vernik

        «Вы уверены, что точность входов важнее всего? «Для педераста точность входа не имеет значение.

      • dmneedall

        Ты и сюда пролез, кусок засохшего сморщенного говна? Что еще наш тролльчик безмозглый булькнет, давай на бис!

  • Сергей

    Спасибо! Очень полезно!

  • Андрей98

    Спасибо Павел позновательно!

  • Серега

    Спасибо Павел , хорошая статья знаю по собственному опыту!

  • ва

    Рынок сейчас очень узкий, нет красивых плавных трендов как раньше, поэтому лучше не стоит ставить стоп/тейк более чем 1:2 , иначе может быть и 10 подряд убыточных сделок, вы себе представляете какая это нагрузка на психологический фактор если у вас депо к пример 50к долларов

    • Exluzion

      Мне сложно представить человека который будет торговать с 50к $ более чем 1-2% от своего депозита. А с таким раскладом, не на столько сильная нагрузка, как если бы использовалось 4-6 и более %

  • Дмитрий

    Если узкий — стоп 10, тейк 30 🙂

  • Роман

    Паша спасибо!) я стал понимать почему так популярен твой сайт, люди совершенно не хотят читать. А ты даешь всё в настолько кратком и в ясном изложение. Странно что все эти люди хотят зарабатывать читая по предложению в день и ждут когда ты выложешь граль))

  • Kartman27

    Спасибо, отличная статья, + информативная табличка, есть над чем задуматься

    • Роман

      Я вам рекомендую задуматься над тем что надо больше читать книг.

  • Артур

    Если торговать на дневках по PA, то какое самое приемлемое соотношение? Или зависит больше от паттерна?

    • Остап

      Меньше чем 2:1 не советую брать входы

  • Марина

    Павел, очень полезная статистика! Спасибо.

  • In_sider

    Короче, правда в том, что мани менеджмент — наше все, а в техническом анализе надо научиться ждать и пересиживать.

  • Mao_CzeDOOM

    Павел, большое спасибо — отличный материал.
    Скажите, будет ли у Вас время сделать видео-обзор на эту неделю? Есть интересные пин-бары 🙂

  • Black Cat

    Благодарю, Павел. Отличный материал. Я из «Магов рынка» аж конспект себе сделал в свое время. Вообще, последний год жду от Вас статьи только такого рода, новые ТС даже не смотрю. Торгую только по одной (сильно популярной ТС на Вашем форуме). И вот что заметил — изменение собственной головы, психологии и отношения к торговле — сильно влияют на конечные результаты торгов. А система по прежнему одна….
    Вот, например, в период выхода новостей — если наплевательски относиться к тому, как сильно летит цена и сколько на этом можно быстро заработать и спокойно за ней наблюдать, думая, «Где та точка, на которой всех начнут иметь?» — начинаешь входить в сделки вместе с теми, кто всех «наказывает», а не наоборот. Ну и так далее…
    Еще раз, спасибо! Такие «золотые» материалы есть только у Вас.

    • Максим Якушенков

      можно поинтересоваться по какой именно сратегии торгуешь?

      • Black Cat

        Максим, торгую по «Победе», но с дополнениями — уровни (key level) + ZigZag + дополнительный график , где периодически просто смотрю на свечи М15, М30, Н1, а иногда просто торгую по пустому графику, но на демо. Основное внимание уделяю исключительно анализу своего поведения и принятия решений, считая, что именно это главный аспект выигрыша, в чем неоднократно убеждался. Я недавно на форекс, всего года 2.

      • Максим Якушенков

        Спасибо за ответ. 2 года — тоже опыт…я можно сказать начинаю…скинь на мой ящик свои контакты (sovetizh@gmail.com)…разобрать пару вопросов по форексу.

  • Norg

    Проблема в следующем: Если вы поставите риск 5:1, то будете выигрывать гораздо реже, чем имея 1:1 — т.е. вы сами себе уменьшите процент выигрышных сделок (вероятность выиграть 10 пунктов гораздо выше, чем выиграть 50, при одинаковом риске в 10 пунктов).

    • Mao_CzeDOOM

      Ничего, подобного. % и отношение всегда 1 к 5. Почему Вы берете 10 к 50 пунктам, а не берете 5 к 25, или 100 к 500 (EUR/JPY) например?

      • Norg

        Ну вот у вас открыта сделка. Шансы чего выше, что она пройдет 10 (или 5, или 100, если уж на то пошло) пунктов в нужном вам направлении, или целых 50 (25 или 500) пунктов?

      • Mao_CzeDOOM

        Мне кажется, что одинаковые. Просто количество пунктов условно, поскольку сделки с небольших количеством пунктов нужно не брать. Если,например,тогуешь Прайс экшн на волатильной паре (gbp/usd к примеру) и расстояние между уровнями 200 п к примеру,входит только по пин-барам от уровней стопом в 40-50 п и бери ТП только 200-250 п. Остальные сделки пропускай. 1 сделка перекрывает 5 убыточных. Сделки не часто будут, но тут время не уграет значения. Можно и скальпировать, но все равно, при таком соотношении разницы не будет (можно увеличить объём сделки и брать меньше пунктов),это уже от ТС зависит.
        Вопрос про обьем и кол-во пунктов тоже спорный. Что цена пройдёт меньшее расстояние больше раз-это неоспоримо, но возможно ли будет взять те же 10 п с риском в 2 п-это уже вопрос. 🙂

    • Black Cat

      Согласен с Вами. Я делаю примерно так же, НО я торгую на М1+М5 и анализирую ситуацию на М15 и М30 — при таких таймфреймах ждать прибыли больше 10 пунктов — довольно рискованная затея. Вообще начал исходить из того, что ноль пунктов прибыли лучше чем -1 пукт убытков. Т.е свои цели в пунктах нужно рассчитывать исходя из таймфрейма собственной торговли.
      Хотя, сейчас, похоже банальность сказал…можно было не писать 🙂

      • Mao_CzeDOOM

        Все правильно считаете мне кажется. Между прочим, все продвинутые трейдеры при заполнении торгового дневника (уверен, что на сайте тут никто такой не делает), сделки в 0 пишут в статью Дохода (может психология, но скорее всего из-за того, что спред/комиссия на акциях покрыты доходом).

      • Black Cat

        Да, Вы правы — дневник сделок очень полезен. Только я его веду скриншотами сделок — мне важна «видеоинформация и история» совершенных сделок, а цифры пунктов и дат для меня малоинформативны. Т.е я должен видеть по самим свечам, что я вошел именно там, где все испугались. Цифры мне об этом не скажут. Но дневник это дело — у каждого свой, главное, что бы был.

      • Mao_CzeDOOM

        100%. Согласен с Вами!

      • Евгения

        Привет! Я новичек в этом деле когда пишу сделки когда нет и действительно сухие цифры ничего не говорят, а вот смотреть на скриншоты хороших сделок или провальных интересно и поучительно,так я к чему веду , прошу научить меня делать эти скриншоты и вести учет.мой скайп narcys889 Евгения.

      • Black Cat

        Евгения, скайпом не пользуюсь, ни к чему он мне, а вот на почту вам обучалку небольшую пришлю. Дайте почту.

      • Сергей

        Здравствуйте. Если не трудно, то пришлите и мне небольшую обучалку на почту kuznets.senya@gmail.com. Заранее благодарю.

      • Black Cat

        Евгения, есть замечательная программа для этого — Techsmith Snagit. Скачайте ее с «рутракера». Она очень проста в освоении, делает снимки и видео с экрана

    • Exluzion

      Так же есть вероятность того что из 100 трейдеров в течении 2 лет на рынке останутся лишь 20% а то и меньше, тоже весьма было бы не плохо учесть при таком раскладе. Следовательно обычные математические подсчёты не подходят, так же как и нельзя сказать что у любого трейдера соотношения прибыльная убыточная сделка = 50%

      • Mao_CzeDOOM

        Так на то 20 (а точнее 3-5%) остается, потому-что депозиты сливают. А сливают депозиты из-за того, что ММ (соотношение прибыль/убытки неправильное). 🙂

  • Иван

    Павел, подскажите, пожалуйста, какая формула заложена в расчетах?

    • Stepan Golubev

      В формулах для расчета вероятности слития депозита? Никакой. В статье все сильно упрощено для лучшего понимания. На самом деле, чтобы построить такую таблицу, надо:
      1. Учитывать риск на сделку (убыток в процентах от депозита при единичной убыточной сделке).
      2. Добавить в условие количество сделок, для которого рассчитывается вероятность (или временной отрезок и частоту)
      Ну и кроме того, корректно говорить не о вероятности потери депозита через определенное количество сделок, а о вероятности потери половины депозита (т.к. при строгом соблюдении мм потерять весь депозит не получится)

      • Ne Stepan Golubev

        В том и дело, что цифры в таблице взяты неизвестно из каких условий.

        Вот в таблице при 40% и при соотношении 1,5/1 дается 50% слива.
        Берем N разных стратегий с этими параметрами, пусть каждая грузит депозит на 10%. После 100 сделок по каждой стратегии имеем:
        прибыль каждой: 1,5*40*10% = 600%
        убыток каждой 1,0*60*10% = 600%.
        Вывод: сольются все чисто по спреду, почти в одно и то же время.

        Откуда в таблице 50% за период наблюдения?
        Но табличка забавная, надо будет ее пересчитать.

  • Виктор

    По степени вероятности по которой мы все торгуем, соотношение убыток/прибыль 1 к 5 подходит совершенно не к каждой торговой системе и не к каждому таймфрэйму. Я скажу более, по степени вероятности как таковой такое соотношение дает большую вероятность потерь чем прибыли. К примеру торгуя на H4 максимальный Стоп-Лосс для этого тайма не более 100П, следовательно ставим Тейк-Профит 500П (все в старых пунктах) ждать на H4 500 пунктов это глупость неимоверная, во вероятности рынок будет выбивать очень часто в 100П чем рынок вам даст те заветные 500П

    • Norg

      Вот-вот.

      • Вадим

        Наконец-то нашел людей, которые тоже понимают теорию вероятности. Увеличивая профит фактор, уменьшаешь вероятность закрытия сделок в плюс. А учитывая какой сейчас рынок, зарабатывать с большим профит фактором очень сложно. Целую статью об этом в группу писал, все накидываются как на врага народа. Думать совсем не хотят

  • folrgt

    Павел, спасибо за просвещение))).
    Соотношение прибыль/убыток можно еще назвать «фактор восстановления» или профит-фактор. Я правильно понял твою мысль?
    скрин:

    • Norg

      Профит фактор — это соотношение прибыль/убыток для уже ЗАКРЫТЫХ сделок. Павел же говорит о соотношении прибыль/риск для ОТКРЫТЫХ.

  • st2050

    Ну наконец-то.
    Не настолько важно как вы входите. Важно, с чем вы из этого выходите и какова вероятность выйти с тем, с чем вы рассчитываете. Не просто вероятность, а вероятность, подтвержденная статистикой вашей тс.

    • Алекесандр

      Павел, в очередной раз спасибо!!!

  • леонид

    леонид

  • леонид

    Торгую с помощью RSI есть проблема с выходом

  • Кирилл

    Огромное спасибо!!! Я наконец то нашел еще одну свою ошибку. Теперь никогда не возьму сделки ниже 1.5:1

    • Андрей

      У меня сигнальная система, нет ни стопа ни профита, вхожу по сигналу, выхожу переворотом и не парюсь.

      • Саня

        Что за тс????

  • ForexLike

    Я так понимаю, что данная таблица выведена с рассчетом 1% к сделке, иначе цифры выглядели совсем по-другому.

  • Владимир

    Спасибо Павел за материал. Хотелось бы продолжения. Я торгую на Н1 и чтобы соблюсти соотношение хотя бы 1:2 сделок будет 1-3 в неделю. Внутри дня обычно диапазонная
    торговля. чтобы 1R>2-
    торговать необходимо на М15 и ниже, что
    очень ограничивает и напрягает. Все убеждают,
    что не нужно угадывать куда пойдет цена , а следовать за рынком. Но если мы
    знаем что цена будет ходить в диапазоне,
    сетапы РА не позволяют соблюсти соотношения
    рискприбыль, почему нельзя торговать от границ диапазона, не опускаясь на М15? Заранее
    благодарен.

    • st2050

      Ваш вопрос непонятен. Ответ зависит от вашей ТС, о которой мы ничего не знаем. Предлагаю задать вопрос на форуме, описав ТС со скринами.
      И нас никто тут ни в чем не убеждает. Разве смысл статьи в этом?

  • Саша

    У меня вопрос. Как быть тем, кто торгует внутридня, ведь согласитесь, что особенности движения графиков на таймфреймах М15-М30, практически никогда не дает сделать такой вход, где соотношение ТП:СЛ будет 1,5:1 и выше. Скажем моя ТС подразумевает возможность делать входы, где указанное соотношение от 1:2 и выше.
    Только прошу не отвечать подобно «переходи на дневные графики».

  • Дмитрий Романов

    Мне этот пост проанонсировали по почте — «Дмитрий, а вы уверены что точность входов — самое главное». Я считаю что в базовых элементах стратегии, не буду тут перечислять — это все есть в ранних курсах, нет главного и второстепенного, необходимо учитывать все.

  • Костя

    Привет всем…Павел, возможно снять видео по данной теме с примерами, как ты обычно делаешь??..заранее спасибо

  • Ravilius777

    Павел, спасибо, что не перестаешь нас радовать своими трудами!
    У меня вопрос, помнится ты говорил, что будет материал посвященный налогам с форекса и все, что с этим связано. Актуально, потому как торговать ты меня научил)! Еще раз спасибо тебе! Успехов!

  • mazurik

    отлично спасибо павел

  • Evgeniy

    Спасибо! Очень хочется увидеть вебинар по Price Action.

  • Роман

    Поддерживаю

  • Борис

    Таблица отличная. Спасибо

  • Евгений

    Автор пишет: «Что хорошего в системе, которая предоставляет 90% выигрышных сделок при среднем выигрыше в 12 пунктов, если для достижения победы необходимо терпеть риски в 60 пунктов?».
    Хорошее в том, что данная ТС статистически будет приносить прибыль. Все решают 2 фактора: вероятность срабатывания тейка (стопа) и соотношение прибыли к убытку (причем последнее не обязано быть больше 1, как в примере выше).

    • st2050

      Уважаемый, все решают не Ваши два фактора, а уровень стоп-аута вашего ДЦ. От 60% просадки до 80% рукой пошевелить. А стопаут 20%. И далеко не у всех ДЦ и не на всех типах счетов. У многих 40% и даже больше. Запускайте Вашу хорошую систему, профитов Вам )

  • Vladimir

    Спасибо большое.
    Это больная тема.

  • Silenser

    Хотел бы на примере показать как это работает. Тестирую свою торговую систему. Пока на демо счете и выходит не совсем гладко но я набираюсь опыт.

  • Александр Андросенко

    Интересно, чтобы брать 40% прибыльных сделок, нужно постоянно иметь депозит, если после 10 сделок получена большая просадка по депозиту, в связи с серией убыточных сделок а потом нет возможности торговать длительное время по определённым причинам, то процентное соотношение прибыльных сделок не в нашу пользу, ( на коротком промежутке у меня было один раз в таком случае всего 24% прибыльных сделок, обычно при длительных трейдах 48-52% в мою пользу)так как при длительном нахождении в рынке можно отбить серию убыточных сделок плохого рынка, это говорит о том, что риск 1% лучше чем риск 5% от одной сделки. Это я сделал анализ своих сделок на протяжении последних 3 лет. Так как торгую не регулярно, в зависимости от наличия свободного времени.
    Интересен момент, что депозит держат не те сделки, где соотношение прибыли к убытку 4к1, а те сделки, где соотношение прибыли к убытку 15к1! Как показывает моя статистика, именно если взял профит от движения 300-500пп по 4 знаку, то при соотношении риска к прибыли 1к2 или 1к4 от последующих сделок гарантия того, что долго будешь находится в рынке. Даже при малых депозитах. Если же прибыль будет в 4 раза меньше чем риск, то можно расчитывать на безубыток или малую просадку по счёту в коротком промежутке времени, в случае неблагоприятного рынка и иметь небольшую прибыль в длительном промежутке времени или на хорошем рынке.