Форекс стратегия Yen Trader на основе корреляции

Быстро — это медленно, но без перерывов.
Японская пословица

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о торговой системе под говорящим названием Yen Trader.

Мне нравятся торговые системы, в основе которых лежит очень простая идея, которую сложно «сломать», — настолько она проста. Стратегия Yen Trader как раз относится к таким. Используя логичную неэффективность рынка, мы получаем статистическое преимущество, а благодаря автоматизации, можем поставить само время нам на службу.

Форекс стратегия Yen Trader для торговли GBPJPY

Смотрите это видео на YouTube

Характеристики

Платформа: MetaTrader 4;
Валютные пары: рекомендуется GBPJPY, но также подойдут AUDJPY, CHFJPY и EURJPY;
Таймфрейм: H1-D1;
Время торговли: круглосуточно;
Рекомендуемые брокеры: Alpari, Exness

Что такое корреляция

Данная стратегия была впервые опубликована на зарубежном форуме ForexFactory. В основе стратегии лежит принцип корреляции, поэтому для полного понимания концепции нужно иметь представление о том, что собственно такое корреляция. В контексте форекс чаще всего приводят пример корреляции EURUSD и USDCHF.

Как видим, большую часть времени пары живут своей жизнью, но время от времени наблюдается достаточно сильная отрицательная корреляция. Отрицательная корреляция означает, что при условии падения EURUSD, USDCHF будет расти, и наоборот. Положительная корреляция означает, что цена обоих инструментов двигается сонаправленно. Пример положительной корреляции – пары AUDCHF и AUDCAD.

Таблицу корреляций различных валютных пар вы можете найти на сайте myfxbook. Здесь можно подсветить (1) пары с корреляцией больше заданного значения и указать (2) таймфрейм для расчета корреляции. Чем ближе значение к нулю, тем слабее зависимость. Нас интересуют сильно коррелирующие пары, со значениями, приближающимся к 100% (положительная корреляция) и -100% (отрицательная корреляция).

Идея в основе стратегии

Теперь переходим непосредственно к самой идее стратегии. Задумка автора состоит в сравнении движения основных валютных пар с USDJPY. Грубо говоря, когда движения мажоров будут совпадать, мы будем входить на их кроссе. Например, если GBPUSD и USDJPY растут, мы покупаем GBPJPY, как производную от этих двух пар.

Если вы попробуете сравнить графики GBPUSD и USDJPY, то увидите, что ходят они большую часть времени в разнобой и визуально явной зависимости не наблюдается. Поэтому, для нас важно поймать момент, когда между парами появляется сильная положительная корреляция. Когда это происходит, и GBPUSD показывает рост, растет и фунт. В свою очередь, если USDJPY растет, иена падает. Когда же одновременно растет ценность фунта и падает цена на иену, можно ожидать движение вверх по GBPJPY.

Посмотрите на график. Как видите, наиболее активный рост по GBPJPY наблюдается, когда оба мажора растут. Собственно, вот и принцип стратегии в двух словах: как только замечаем, что обе пары начинают расти – покупаем GBPJPY. То же самое для обратной ситуации, когда обе валютные пары падают – продаем GBPJPY.

Этот же принцип работает и с другими парами. Например, анализируя пары EURUSD и USDJPY, входить нужно по их кроссу – EURJPY. То же самое для австралийского доллара и кросса AUDJPY. Также, по системе вы можете торговать кросс CHFJPY, но я бы не советовал, так как франк в последнее в время является не самой стабильной валютой. Учитывая прямое котирование, правила для входа будут немного отличаться. Когда USDCHF падает и USDJPY растет – покупаем кросс, когда доллар франк растет, а доллар иена падает – продаем CHFJPY.

Логичный вопрос: как мы будем определять, когда цена растет, а когда нет? На самом деле, для этой задачи подойдет простейший фильтр на основе скользящей средней. Перед входом на продажу проверяем, чтобы цена по обеим валютам находилась ниже средней, а предыдущая свеча была медвежьего типа. Для покупки все наоборот. При желании, вы можете учитывать не одну предыдущую свечу, а две, три или даже больше (указывается в настройках советника).

Стоп-лосс рассчитываются на основе индикатора волатильности ATR. Также можно использовать трейлинг-стоп. Значение ATR в стратегии используется не напрямую, а нормализированное относительно таймфрейма. Рассмотрим расчет нормализованного значения ATR на примере.

Пример 1

Допустим, вы выбрали таймфрейм M30. Текущее значение ATR на D1 – 332 пункта, на M30 – 26 пунктов. Вместо того, чтобы использовать значение 26 пунктов, нормализованный ATR рассчитывается по следующей формуле:

332 / квадратный корень из (1440 / 30) = 47 пунктов

То есть, дневное значение ATR делится на квадратный корень от результата деления D1 на M30. Грубо говоря, данная формула делает ATR чуть больше, когда текущее значение слишком мало и наоборот, делает чуть меньше, когда ATR слишком высок.

Пример 2

Рассмотрим вариант с таймфреймом H4. Допустим, значение ATR на H4 равняется 102 пунктам, а на месячном графике 1070 пунктам. Соответственно, расчет будет таков:

1070 / квадратный корень из (43200 / 240) = 80 пунктов

Это же самое значение ATR мы будем использовать с мультипликатором (по желанию). Рассчитывать это вручную не придется, эту задачу берет на себя советник.

Установка советника

Установка советника производится аналогично любому другому советнику для платформы MT4. На нашем сайте есть подробнейшая инструкция о данном процессе.

Советник нужно устанавливать на кросс, то есть на ту пару, которой мы будем торговать. Для теста будем использовать GBPJPY, как наиболее оптимальную валютную пару для данной системы. Итак, открываем график GBPJPY с нужным таймфреймом (не советую спускаться ниже H1) и присоединяем советник к графику.

Настройки советника

Magic Number – уникальный номер советника, который позволяет ему отличать свои ордера от остальных (ручных и открытых другими советниками);
Fixed Lots – значение фиксированного лота, если вы не хотите торговать динамически изменяемым лотом;
Variable Lots – расчет лота как процент от баланса счета. Здесь нужно быть очень внимательным. Если в параметре указать 1% это не означает, что в случае неудачи вы потеряете один процент от баланса. Это означает, что 1% от баланса будет использован в качестве залога, а в случае срабатывания стоп-лосса потерять вы можете гораздо больше. Если вы не до конца понимаете как работает расчет лота, лучше всего проверить это заранее в тестере стратегий;

Signal Filtration — блок настроек, отвечающий за фильтрацию сигналов

Signal TimeFrame — таймфрейм, на котором советник будет искать сигнал для входа. Может быть отличным от того, на который вы установили бота;
Loop Back Bars – сколько свечей брать до текущей для определения роста или падения. Меньше двух устанавливать нельзя, так как 1 – это уже текущая свеча. А, например, если поставить 3, то советник будет смотреть 2 предыдущих бара;
Price Type of Loop Back Bars — на основании каких границ учитывать вышеописанный параметр: High / Low свечи или по цене закрытия;
Moving Average Period – период скользящей средней;
Moving Average Method — тип скользящей средней;

Signal Multiple Indicators — блок возможного включения доп. индикаторов на сигнальных парах (не на кроссе)

RSI — вкл/выкл индикатор RSI;
RVI — вкл/выкл индикатор RVI;
CCI — вкл/выкл индикатор CCI;

Pip Levels Setup — блок настройки фиксированных стоп, тейка и т.п. Если не хотите задействовать, ставьте нули, тогда будут использоваться значения на основе АТР

Stop Loss — значение стопа в пунктах;
Take Profit — значение тейка в пунктах;
Break Even — уровень перевода в безубыток;
Profit Lock — на сколько пунктов в плюс перенести стоп при переводе в безубыток;
Trailing Stop — размер трейлинг-стопа;
Trail stop shift — уровень возможного смещения трейлинга;
Min Distance between orders — минимальное расстояние между ордерами;

Настройки уровней ATR

Enable ATR based levels — вкл/выкл расчет уровней на основе АТР. При включении полностью отключаются фиксированные значения из блока выше;
ATR timeframe — таймфрейм для расчета АТР. Может быть любым, current — текущий;
ATR Period – период ATR;
Stop Loss ATR Multiplier – множитель АТР для стоп-лосса;
Take Profit ATR Multiplier – множитель АТР для тейк-профита;
Trailing Stop ATR Multiplier – множитель АТР для трейлинг-стопа;
Break Even ATR Multiplier – множитель АТР для перевода в безубыток;
Profit Lock ATR Multiplier – множитель АТР для перевода стопа в прибыльную зону;
Max ATR multiples to MA – множитель АТР для максимального расстояния от скользящей средней, на котором позволено входить в сделку. Как известно, когда цена достаточно далеко убежала от скользящей, входить уже поздно;
Min Distance (ATR multiplies) between orders — минимальное расстояние между ордерами, мультипликатор для ATR;

ATR Normalisation — параметры ограничивающие размер ATR

Min ATR Pips — минимально допустимое значение ATR в пунктах;
Max ATR Pips — максимально допустимое значение ATR в пунктах;

Trade Conditions — блок по настройке торговых условий

Max Open Trades — максимально допустимое число одновременных позиций;
Close on opposite signal — закрывать ли позицию при появлении противоположного сигнала;
Hedge on opposite signal — открывать ли противоположную позицию при появлении противоположного сигнала;
Entry Type when Entry TF < Signal TF — как входить в в сделки, когда Signal Timeframe (сигнальный таймфрейм) больше чем таймфрейм на котором установлен советник: пирамидинг, усреднение, либо оба способа;
Max Spread – максимальный спред;
Max Slippage – максимальное проскальзывание;
ECN Account – установить в true, если советник используется на ECN-счету;
Reversal Mode – переворот логики (замена бай на селл и наоборот);

Distance to moving average — блок настроек расстояния до скользящей средней

Cross Pair MA period — период скользящей средней на кроссе (торгуемой паре), ставим 0, если не хотим использовать;
Cross Pair MA method — тип скользящей средней;
Max Pips to MA — максимальное расстояние от скользящей для входа;

Cross Pair Higher TF Filters — блок настроек фильтров на более высоких таймфреймах торгуемого кросса

Higher TimeFrame — какой более высокий таймфрейм использовать для фильтрации;
MA Period — период скользящей средней на более высоком ТФ, 0 — для отключения;
MA Method — тип этой скользящей средней;
Enable Heiken Ashi on Higher TF — вкл/выкл свечи Heiken Ashi на более высоком тф.

Примеры

Тест по GBPJPY за текущий год со стандартными настройками показал такой результат:

В настройках по-умолчанию множитель для тейк-профита в пять раз больше стоп-лосса, из-за чего тейк-профит составляет больше 500 пунктов. В принципе, это значение можно уменьшить, чтобы получить большее количество сделок и, возможно, большую прибыль. Также можно использовать трейлинг-стоп.

Положительным побочным эффектом является то, что один тейк-профит перекрывает сразу 5 стопов. На примере ниже 2 сделки закрылись по стопу, и одна по тейк-профиту.

Переход на таймфрейм выше делает входы более точными, но существенно уменьшается как частота сигналов, так и прибыль.

Собственно, за 2016 год было совершено всего 5 сделок.

Предпочтительной для системы является GBPJPY, но вы можете поэкспериментировать с параметрами, и попробовать подобрать оптимальные настройки для других пар. Советник рассчитан на работу с любыми кроссами, например, AUDCHF или EURCHF. Исходными валютами в первом случае будут AUDUSD и USDCHF, а во втором EURUSD и USDCHF. Ну и, конечно же, при подборе настроек ориентируйтесь на здравый смысл и визуальное тестирование. В начале все тестируем на демо, и только потом пробуем на реале.

Итоги

Принцип стратегии очень простой, можно сказать, «старой школы». То есть, мы находим очень простые неэффективности рынка, в духе классических книг по трейдингу, и используем их. Данный подход работает, и в его основе лежит простой и логичный принцип — движение кросс-курса вследствие тренда на мажорах. Для того, чтобы эта зависимость исчезла нужно какое-то невероятное событие, поэтому в системе можно быть уверенным, а это необходимо для того чтобы продолжать торговлю даже в периоды просадок.