Торговая система Yen Trader

Форекс стратегия Yen Trader

Быстро — это медленно, но без перерывов.
Японская пословица

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о торговой системе под говорящим названием Yen Trader.

Мне нравятся торговые системы, в основе которых лежит очень простая идея, которую сложно «сломать», — настолько она проста. Стратегия Yen Trader как раз относится к таким. Используя логичную неэффективность рынка, мы получаем статистическое преимущество, а благодаря автоматизации, можем поставить само время нам на службу.

Характеристики

  • Платформа: MetaTrader 4;
  • Валютные пары: рекомендуется GBPJPY, но также подойдут AUDJPY, CHFJPY и EURJPY;
  • Таймфрейм: H1-D1;
  • Время торговли: круглосуточно;
  • Рекомендуемые брокеры: Alpari, Exness

Что такое корреляция

Торговая система Yen Trader. Описание стратегии.

Данная стратегия была впервые опубликована на зарубежном форуме ForexFactory. В основе стратегии лежит принцип корреляции, поэтому для полного понимания концепции нужно иметь представление о том, что собственно такое корреляция. В контексте форекс чаще всего приводят пример корреляции EURUSD и USDCHF.

Торговая система Yen Trader. Описание стратегии

Как видим, большую часть времени пары живут своей жизнью, но время от времени наблюдается достаточно сильная отрицательная корреляция. Отрицательная корреляция означает, что при условии падения EURUSD, USDCHF будет расти, и наоборот. Положительная корреляция означает, что цена обоих инструментов двигается сонаправленно. Пример положительной корреляции – пары AUDCHF и AUDCAD.

Торговая система Yen Trader. Описание стратегии

Таблицу корреляций различных валютных пар вы можете найти на сайте myfxbook. Здесь можно подсветить (1) пары с корреляцией больше заданного значения и указать (2) таймфрейм для расчета корреляции. Чем ближе значение к нулю, тем слабее зависимость. Нас интересуют сильно коррелирующие пары, со значениями, приближающимся к 100% (положительная корреляция) и -100% (отрицательная корреляция).

Торговая система Yen Trader. Описание стратегии

Идея в основе стратегии

Идея стратегии Yen Trader

Теперь переходим непосредственно к самой идее стратегии. Задумка автора состоит в сравнении движения основных валютных пар с USDJPY. Грубо говоря, когда движения мажоров будут совпадать, мы будем входить на их кроссе. Например, если GBPUSD и USDJPY растут, мы покупаем GBPJPY, как производную от этих двух пар.

Если вы попробуете сравнить графики GBPUSD и USDJPY, то увидите, что ходят они большую часть времени в разнобой и визуально явной зависимости не наблюдается. Поэтому, для нас важно поймать момент, когда между парами появляется сильная положительная корреляция. Когда это происходит, и GBPUSD показывает рост, растет и фунт. В свою очередь, если USDJPY растет, иена падает. Когда же одновременно растет ценность фунта и падает цена на иену, можно ожидать движение вверх по GBPJPY.

Торговая система Yen Trader. Описание стратегии

Посмотрите на график. Как видите, наиболее активный рост по GBPJPY наблюдается, когда оба мажора растут. Собственно, вот и принцип стратегии в двух словах: как только замечаем, что обе пары начинают расти – покупаем GBPJPY. То же самое для обратной ситуации, когда обе валютные пары падают – продаем GBPJPY.

Торговая система Yen Trader. Описание стратегии

Этот же принцип работает и с другими парами. Например, анализируя пары EURUSD и USDJPY, входить нужно по их кроссу – EURJPY. То же самое для австралийского доллара и кросса AUDJPY. Также, по системе вы можете торговать кросс CHFJPY, но я бы не советовал, так как  франк в последнее в время является не самой стабильной валютой. Учитывая прямое котирование, правила для входа будут немного отличаться. Когда USDCHF падает и USDJPY растет – покупаем кросс, когда доллар франк растет, а доллар иена падает – продаем CHFJPY.

Логичный вопрос: как мы будем определять, когда цена растет, а когда нет? На самом деле, для этой задачи подойдет простейший фильтр на основе скользящей средней. Перед входом на продажу проверяем, чтобы цена по обеим валютам находилась ниже средней, а предыдущая свеча была медвежьего типа. Для покупки все наоборот. При желании, вы можете учитывать не одну предыдущую свечу, а две, три или даже больше (указывается в настройках советника).

Стоп-лосс рассчитываются на основе индикатора волатильности ATR. Также можно использовать трейлинг-стоп. Значение ATR в стратегии используется не напрямую, а нормализированное относительно таймфрейма. Рассмотрим расчет нормализованного значения ATR на примере.

 

Пример 1

Допустим, вы выбрали таймфрейм M30. Текущее значение ATR на D1 – 332 пункта, на M30 – 26 пунктов. Вместо того, чтобы использовать значение 26 пунктов, нормализованный ATR рассчитывается по следующей формуле:

332 / квадратный корень из (1440 / 30) = 47 пунктов

То есть, дневное значение ATR делится на квадратный корень от результата деления D1 на M30. Грубо говоря, данная формула делает ATR чуть больше, когда текущее значение слишком мало и наоборот, делает чуть меньше, когда ATR слишком высок.

 

Пример 2

Рассмотрим вариант с таймфреймом H4. Допустим, значение ATR на H4 равняется 102 пунктам, а на месячном графике 1070 пунктам. Соответственно, расчет будет таков:

1070 / квадратный корень из (43200 / 240) = 80 пунктов

Это же самое значение ATR  мы будем использовать с мультипликатором (по желанию). Рассчитывать это вручную не придется, эту задачу берет на себя советник.

Установка советника

Установка советника Yen Trader

 

Установка советника производится аналогично любому другому советнику для платформы MT4. На нашем сайте есть подробнейшая инструкция о данном процессе.

Советник нужно устанавливать на кросс, то есть на ту пару, которой мы будем торговать. Для теста будем использовать GBPJPY, как наиболее оптимальную валютную пару для данной системы. Итак, открываем график GBPJPY с нужным таймфреймом (не советую спускаться ниже H1) и присоединяем советник к графику.

Настройки советника

Настройки советника. Торговая система Yen Trader

  • Magic Number – уникальный номер советника, который позволяет ему отличать свои ордера от остальных (ручных и открытых другими советниками);
  • Fixed Lots – значение фиксированного лота, если вы не хотите торговать динамически изменяемым лотом;
  • Variable Lots – расчет лота как процент от баланса счета. Здесь нужно быть очень внимательным. Если в параметре указать 1% это не означает, что в случае неудачи вы потеряете один процент от баланса. Это означает, что 1% от баланса будет использован в качестве залога, а в случае срабатывания стоп-лосса потерять вы можете гораздо больше. Если вы не до конца понимаете как работает расчет лота, лучше всего проверить это заранее в тестере стратегий;

Signal Filtration — блок настроек, отвечающий за фильтрацию сигналов

  • Signal TimeFrame — таймфрейм, на котором советник будет искать сигнал для входа. Может быть отличным от того, на который вы установили бота;
  • Loop Back Bars – сколько свечей брать до текущей для определения роста или падения. Меньше двух устанавливать нельзя, так как 1 – это уже текущая свеча. А, например, если поставить 3, то советник будет смотреть 2 предыдущих бара;
  • Price Type of Loop Back Bars — на основании каких границ учитывать вышеописанный параметр: High / Low свечи или по цене закрытия;
  • Moving Average Period – период скользящей средней;
  • Moving Average Method — тип скользящей средней;

Signal Multiple Indicatorsблок возможного включения доп. индикаторов на сигнальных парах (не на кроссе)

  • RSI — вкл/выкл индикатор RSI;
  • RVI — вкл/выкл индикатор RVI;
  • CCI — вкл/выкл индикатор CCI;

Pip Levels Setup — блок настройки фиксированных стоп, тейка и т.п. Если не хотите задействовать, ставьте нули, тогда будут использоваться значения на основе АТР

  • Stop Loss — значение стопа в пунктах;
  • Take Profit — значение тейка в пунктах;
  • Break Even — уровень перевода в безубыток;
  • Profit Lock — на сколько пунктов в плюс перенести стоп при переводе в безубыток;
  • Trailing Stop — размер трейлинг-стопа;
  • Trail stop shift — уровень возможного смещения трейлинга;
  • Min Distance between orders — минимальное расстояние между ордерами;

Настройки уровней ATR

  • Enable ATR based levels — вкл/выкл расчет уровней на основе АТР. При включении полностью отключаются фиксированные значения из блока выше;
  • ATR timeframe — таймфрейм для расчета АТР. Может быть любым, current — текущий;
  • ATR Period – период ATR;
  • Stop Loss ATR Multiplier – множитель АТР для стоп-лосса;
  • Take Profit ATR Multiplier – множитель АТР для тейк-профита;
  • Trailing Stop ATR Multiplier – множитель АТР для трейлинг-стопа;
  • Break Even ATR Multiplier – множитель АТР для перевода в безубыток;
  • Profit Lock ATR Multiplier – множитель АТР для перевода стопа в прибыльную зону;
  • Max ATR multiples to MA – множитель АТР для максимального расстояния от скользящей средней, на котором позволено входить в сделку. Как известно, когда цена достаточно далеко убежала от скользящей, входить уже поздно;
  • Min Distance (ATR multiplies) between orders — минимальное расстояние между ордерами, мультипликатор для ATR;

ATR Normalisation — параметры ограничивающие размер ATR

  • Min ATR Pips — минимально допустимое значение ATR в пунктах;
  • Max ATR Pips — максимально допустимое значение ATR в пунктах;

Trade Conditions — блок по настройке торговых условий

  • Max Open Trades — максимально допустимое число одновременных позиций;
  • Close on opposite signal — закрывать ли позицию при появлении противоположного сигнала;
  • Hedge on opposite signal — открывать ли противоположную позицию при появлении противоположного сигнала;
  • Entry Type when Entry TF < Signal TF — как входить в в сделки, когда Signal Timeframe (сигнальный таймфрейм) больше чем таймфрейм на котором установлен советник: пирамидинг, усреднение, либо оба способа;
  • Max Spread – максимальный спред;
  • Max Slippage – максимальное проскальзывание;
  • ECN Account – установить в true, если советник используется на ECN-счету;
  • Reversal Mode – переворот логики (замена бай на селл и наоборот);

Distance to moving average — блок настроек расстояния до скользящей средней

  • Cross Pair MA period — период скользящей средней на кроссе (торгуемой паре), ставим 0, если не хотим использовать;
  • Cross Pair MA method — тип скользящей средней;
  • Max Pips to MA — максимальное расстояние от скользящей для входа;

Cross Pair Higher TF Filters — блок настроек фильтров на более высоких таймфреймах торгуемого кросса

  • Higher TimeFrame — какой более высокий таймфрейм использовать для фильтрации;
  • MA Period — период скользящей средней на более высоком ТФ, 0 — для отключения;
  • MA Method — тип этой скользящей средней;
  • Enable Heiken Ashi on Higher TF — вкл/выкл свечи Heiken Ashi на более высоком тф.

Торговая система Yen Trader. Настройки уровней ATR

Примеры

Тест по GBPJPY за текущий год со стандартными настройками показал такой результат:

Торговая система Yen Trader. Примеры.

В настройках по-умолчанию множитель для тейк-профита в пять раз больше стоп-лосса, из-за чего тейк-профит составляет больше 500 пунктов. В принципе, это значение можно уменьшить, чтобы получить большее количество сделок и, возможно, большую прибыль. Также можно использовать трейлинг-стоп.

Торговая система Yen Trader. Примеры.

Положительным побочным эффектом является то, что один тейк-профит перекрывает сразу 5 стопов. На примере ниже 2 сделки закрылись по стопу, и одна по тейк-профиту.

Торговая система Yen Trader. Примеры.

Переход на таймфрейм выше делает входы более точными, но существенно уменьшается как частота сигналов, так и прибыль.

Торговая система Yen Trader. Примеры.

Собственно, за 2016 год было совершено всего 5 сделок.

Торговая система Yen Trader. Примеры.

Предпочтительной для системы является GBPJPY, но вы можете поэкспериментировать с параметрами, и попробовать подобрать оптимальные настройки для других пар. Советник рассчитан на работу с любыми кроссами, например, AUDCHF или EURCHF. Исходными валютами в первом случае будут AUDUSD и USDCHF, а во втором EURUSD и USDCHF. Ну и, конечно же, при подборе настроек ориентируйтесь на здравый смысл и визуальное тестирование. В начале все тестируем на демо, и только потом пробуем на реале.

Итоги

Стратегия Yen Trader заключение

Принцип стратегии очень простой, можно сказать, «старой школы». То есть, мы находим очень простые неэффективности рынка, в духе классических книг по трейдингу, и используем их. Данный подход работает, и в его основе лежит простой и логичный принцип — движение кросс-курса вследствие тренда на мажорах. Для того, чтобы эта зависимость исчезла нужно какое-то невероятное событие, поэтому в системе можно быть уверенным, а это необходимо для того чтобы продолжать торговлю даже в периоды просадок.

Скачать файлы стратегии Yen Trader

Скачать кнопка

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Стратегии Форекс , , , ,
  • Andrey Otten

    Интересно.

  • Reisende

    Добрый вечер. Интересная стратегия. Можно попробовать. Еще один момент — есть ошибка в разделе Итого: Принцип стратегии простой, можно «скаЧать» , ….

  • Stepan Golubev

    «Для того, чтобы эта зависимость исчезла нужно какое-то невероятное событие,»
    Ну просто в голосину)
    курс любого кросса всегда арифметически равен произведению курсов мажоров, входящих в него (если мажоры разного котирования — один прямой, второй обратный), либо частному от деления (если мажоры одинакового котирования).

  • Павел

    Все зависит движение валюты от индекса usdchf зависит от dxy. Ена от Nikkei225 и тд.

    • VVS

      Не движение от индекса, а индекс от движения. Будьте осторожны, индекс — тупо индикатор движения.

  • Виктор

    У данного советника на сегодня есть как минимум 5 разновидностей, не зря автор их нумерует в зависимости от того или иного добавленного фильтра. При этом советник этот был опубликован не так и давно, где-то около 2-х месяцев. В ветке автора по данному советнику сова работает на реале менее месяца, так что пока рано называть данного робота «нашумевшим». Автор не зря говорит о периоде теста данного робота. а не о его использовании на реале. Я не думаю, что стоит постить данный советник без результата на реале у автора.

    • Если вы обратите внимание, пост в категории Стратегии, а не Советники.
      И это не просто так.

  • Алексей

    Друзья, подскажите пож-та, как на МТ4 сделать чтобы стоп-лосс устанавливался автоматически при открытии сделки? Ну не может быть чтобы такой минимальный тюнинг для трейдера нельзя было сделать в такой простой проге как МТ4. Про Трейлинг-стоп знаю. Если подсказать нечего, просьба не писать всякий бред, типа «ручками».

      • Алексей

        Спасибо, буду пробовать.

      • Алексей

        Павел, скачал архив, но не могу открыть, просит пароль… не подскажете?

    • Сала

      Не нужны вам стопы Алексей. Только профиты. Когда очень глубоко вникнете в Forex, лет этак через 5-6 поймете: только профиты вам нужны. А пока только демо-счета, как бы ручки не чесались открыть реал и положить свои кровные. Даже если вы с дуру и выиграете, но вам захочется больше, вот тут-то вы и поставите не в нужную сторону. И не играйте в математику — это путь в никуда; сегодня выиграл, завтра проиграл, послезавтра выиграл — в целом выигрыш — это неправильно. Лучше думайте как всегда выигрывать. Только с разницей больше или меньше. Удачи

      • Илья

        Поддерживаю.

      • Алексей

        Спасибо за ответ, но ведь не реально знать как всегда выигрывать… к этому можно только стремиться. Без стопа можно всё потерять за одну секунду… Уж лучше по частям, так учёба пройдет не зря)))) Моё первое правило мани-менеджмента гласит: «Нельзя менять величину лота»)))))

  • Покупай

    В обзоре рассматривается вер. советника 06.3. В скачиваемых файлах вер.06.4, где присутствуют еще столько же параметров настроек. Что с ними делаем? По умолчанию?

    • Пока записывалось видео, сова обновилась.
      Что делать с настройками — ваше право и задача как трейдера. Описание новых параметров будет добавлено позже.
      Там по большому счету возможность включить фиксированные размеры вместо привязанных к АТР и дополнительные индикаторы, которые, имхо, не нужны.

      • Покупай

        Пытаюсь разобраться, методом тыка… С тралом беда какая-то.. Не фиксированы в пипсах, не по ATR, не хочет работать. При любых манипуляциях с настройками его врубается безубыток и все… Можно только отключить и все… Что-то не так делаю мож?

  • never never

    Не знаю, у меня за этот год положительный результат, а за прошлый — слив

    • major5572

      Вчера поставил, не открыл еще не одного ордера.

      • never never

        ну он и не часто открывает, не чаще раза в неделю. Важнее разобраться, какие настройки нужны чтобы все таки в плюс. Стандартные не подходят судя по всему

  • Danila.Pro

    Как вы это делаете? Два дня как над этим думаю и на тебе ответ)) Спасибо!!!

  • Геннадий Сергиенко

    Сегодня напишу своего более разумного советника контр-трендового, отпишусь потом.

  • cashman

    Спасибо Павел, очень познавательно и интересно. gbpjpy моя любимая пара, стратегия на мой взгляд сложновата, можно упростить. Все профитов

  • cashman

    Упомянутая вами, Павел, стратегия свечей-теней имееется где-то выложенная. Я пользуюсь чем-то подобным своим, но хотелось бы посмотреть другую точку зрения и другую может быть структуризацию

  • Пробовал я и корреляции, но комфортная торговля, у меня получается только по Прайс Экшн.

    • aaa

      Без индикаторов на D1.
      Цель W1.

      • Не. Я не переключаюсь между таймфреймами. Все на Д1.

  • Версия советника обновлена.
    Добавлено описание всех параметров.

  • Игорь Федорович

    Всем привет. Странно как-то получилось, поставил сова на фунтйену, настройки как есть, ничего не менял, открылась ночью на движухе позиция, но только на доллар/йене почему-то. Висела, висела сначала в плюсе, в результате закрылась по стопу. Ладно, посмотрим, что дальше изобразит.

    • Действительно, странно…

      • Владимир

        Павел, а настройки для пятизнака? или нужно 0ли поуберать?

      • Старые пункты, как везде.

      • Виталий С

        Павел,а на реале пробовали? Поставил на демо не открывает позиций,хотел на реал закинуть,может не работает?

  • Камолиддин

    Возникла проблема, на счету alpari-nano, советник не открывает сделки(( ни на реале, ни в тестере, в журнале ошибок нет. поставил ecn — true. Подскажите что делать пожалуйста

  • Николай Ильин

    Коллеги, привет.
    Вопрос такой, почему в тестере все сделки открываются только в sell? В настройках стоит и лонг и шорт

  • FrosT

    Советник открывает только продажи, Трейлинг-стоп и перевод в безубыток не работает, печально. Однако с настройками по умолчанию торгует в прибыль.

  • сергей иванов

    Добрый день Павел. Извините что не по теме, но очень интересует Ваше мнение о стратегии Баришполеца (пробой средней скользящей). Не могли бы Вы в близжайшем будущем осветить детали этой стратегии и высказать свое мнение?

    • Слабенькая стратегия если без изменений

  • Версия советника обновилась.
    Исправлены баги с трейлинг-стопом и бу.

  • евген

    павел,ты мне раньше нравился