Стоит ли учитывать выход новостей в своей торговле?

Стоит ли учитывать новости в форекс трейдинге

Добрый день! Часто трейдеры спорят, стоит или не стоит учитывать в торговле новости. Бытует мнение, что при работе на старших периодах можно не обращать внимание на выход даже важных новостей, их влияние сводится к минимуму. Так ли это и стоит ли учитывать новости в своей торговле, мы и постараемся сегодня разобраться.

Метод моего исследования

Метод моего исследования

Для анализа влияния новостей по валюте Американский Доллар я написал специальный советник, в который вбил даты всех новостей, обозначенных важными во всех новостных календарях. При этом я выделил каждую новость, чтобы можно было проследить ее влияние на графиках всех основных валютных пар с 2012 года по сегодняшний день. Я собирал следующие данные:

— минимальное изменение цены после выхода новости – на сколько пунктов минимально уходила цена после выхода новости;

— максимальное изменение цены — на сколько пунктов максимально цена уходила после выхода новости;

— среднее изменение – на сколько пунктов цена уходила после выхода новости в среднем;

— количество возвратов – как часто цена возвращалась обратно приблизительно к тому уровню, что был до новостей (+-10% от самого изменения цены после выхода новости).

— исследования я проводил для новостей по Соединенным штатам и рассматривал их влияние на такие валютные пары, как USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD;

— время рассмотрения влияния новости на цену – 6 часов после ее выхода.

Consumer confidence — Индекс доверия потребителей

Consumer confidence - Индекс доверия потребителей

Этот обзор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Он основан на данных опроса 5000 американских семей с целью выявить реакцию на текущую ситуацию и степень потребительских надежд или сомнений в будущем. Индекс рассчитывается с 1967 года. Сначала он был равен 100. Оказывает ограниченное поведение на рынок, так как он может не отражать реальное состояние экономики. Однако он традиционно используется для прогнозирования тенденций в области занятости и общего состояния экономики. Рост значений индекса является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса доллара. Его значение обычно публикуется после 20-го числа каждого месяца.

USDCHF

Минимальное изменение — 6 пунктов

Максимальное изменение — 155 пунктов

Среднее изменение — 34 пунктов

8 раз из 93 цена возвращалась обратно — 9%

GBPUSD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 140 пунктов

Среднее изменение — 35 пунктов

7 раза из 93 цена возвращалась обратно — 8%

EURUSD

Минимальное изменение — 16 пунктов

Максимальное изменение — 125 пунктов

Среднее изменение — 37 пунктов

7 раз из 93 цена возвращалась обратно — 8%

USDJPY

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 145 пунктов

Среднее изменение — 33 пунктов

12 раза из 93 цена возвращалась обратно — 13%

USDCAD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 140 пунктов

Среднее изменение — 36 пунктов

5 раза из 93 цена возвращалась обратно — 6%

AUDUSD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 121 пунктов

Среднее изменение — 29 пунктов

7 раза из 93 цена возвращалась обратно — 8%

NZDUSD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 117 пунктов

Среднее изменение — 28 пунктов

7 раз из 93 цена возвращалась обратно — 8%

Как видно из данных выше, в среднем цена довольно вяло реагирует на выход этой новости – около 30 пунктов среднее движение цены в какую-либо сторону. И все же в отдельных случаях новость способна вызвать движение в 120-150 пунктов. При этом довольно часто в течение 6 часов после выхода новости цена возвращается обратно на уровень до новостей (в среднем в 10% случаев).

Durables goods orders — Заказы на товары длительного пользования

Durables goods orders - Заказы на товары длительного пользования

К товарам длительного пользования относятся товары со сроком службы более трех лет. К ним относятся: автомобили, мебель и др. При этом заказом считается подтвержденное юридическими документами намерение приобрести товары сейчас или в будущем. Для того, чтобы выделить изменчивость, присущую военным и транспортным заказам, из этого индикатора выделяют показатели, которые не учитывают заказы для оборонной промышленности (Durable goods orders excluding defense) и транспортные заказы (Durable goods orders excluding transportation). Этот индикатор является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Таким образом, рост этого показателя является положительным фактором для развития экономики и приводит к росту курса национальной валюты. Его значение публикуется на четвертой неделе каждого месяца.

USDCHF

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 110 пунктов

Среднее изменение – 31 пунктов

3 раз из 36 цена возвращалась обратно – 9%

GBPUSD

Минимальное изменение – 19 пунктов

Максимальное изменение – 161 пунктов

Среднее изменение – 47 пунктов

5 раза из 36 цена возвращалась обратно – 14%

EURUSD

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 166 пунктов

Среднее изменение – 44 пунктов

2 раз из 36 цена возвращалась обратно – 6%

USDJPY

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 74 пунктов

Среднее изменение – 30 пунктов

4 раза из 36 цена возвращалась обратно – 12%

USDCAD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 114 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

3 раза из 36 цена возвращалась обратно – 9%

AUDUSD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 92 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

2 раза из 36 цена возвращалась обратно – 6%

NZDUSD

Минимальное изменение – 8 пунктов

Максимальное изменение – 95 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

3 раз из 36 цена возвращалась обратно – 9%

Как видно, наибольшее влияние эта новость оказывает на EURUSD и GBPUSD, в некоторых случаях провоцируя движение до 160 пунктов. В среднем по этим двум валютным парам можно ожидать движение в 44-47 пунктов. Остальные валютные пары чаще всего реагируют на эту новость движением в районе 30 пунктов, в редких случаях доходя до 90-100.

Unemployment Rate, Initial Jobless Claims – уровень безработицы, заявки на пособие по безработице

Unemployment Rate, Initial Jobless Claims – уровень безработицы, заявки на пособие по безработице

Уровень безработицы показывает процентное соотношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Выходит одновременно с индикатором «Nonfarm payrolls». Оказывает значительное влияние на рынок. Обычно анализ уровня безработицы проводят в контексте с цифрами, отражающими величину показателя «Nonfarm payrolls». Например, рост значения показателя «Nonfarm payrolls» при росте уровня безработицы свидетельствует об увеличении безработицы в сельскохозяйственных отраслях экономики, и т.п. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок уменьшение его значения приводит к росту курса доллара. Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца одновременно с показателем «Nonfarm payrolls».

Заявки на пособие по безработице показывают недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам. Эти цифры не всегда отражают реальную картину событий. Они иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может давать представление о том, каким в следующий раз выйдет индикатор «Nonfarm payrolls». Например, если в течение месяца значение индикатора «Jobless claims» последовательно уменьшается, то велика вероятность того, что значение показателя «Nonfarm payrolls» будет большим. Оказывает ограниченное влияние на рынок. Уменьшение количества заявок на пособие по безработице является благоприятным фактором для роста курса доллара.

USDCHF

Минимальное изменение — 12 пунктов

Максимальное изменение — 291 пунктов

Среднее изменение — 38 пунктов

5 раз из 115 цена возвращалась обратно — 5%

GBPUSD

Минимальное изменение — 14 пунктов

Максимальное изменение — 213 пунктов

Среднее изменение — 46 пунктов

16 раза из 115 цена возвращалась обратно — 14%

EURUSD

Минимальное изменение — 12 пунктов

Максимальное изменение — 244 пунктов

Среднее изменение — 44 пунктов

8 раз из 115 цена возвращалась обратно — 7%

USDJPY

Минимальное изменение — 11 пунктов

Максимальное изменение — 276 пунктов

Среднее изменение — 37 пунктов

9 раза из 115 цена возвращалась обратно — 8%

USDCAD

Минимальное изменение — 11 пунктов

Максимальное изменение — 118 пунктов

Среднее изменение — 34 пунктов

4 раза из 115 цена возвращалась обратно — 4%

AUDUSD

Минимальное изменение — 15 пунктов

Максимальное изменение — 136 пунктов

Среднее изменение — 33 пунктов

6 раза из 115 цена возвращалась обратно — 6%

NZDUSD

Минимальное изменение — 11 пунктов

Максимальное изменение — 128 пунктов

Среднее изменение — 32 пунктов

7 раз из 115 цена возвращалась обратно — 6%

В среднем эти новости не оказывают значительного влияния на рынок, однако очень редко возможны существенные движения, превышающие 250 пунктов. Это не касается USDCAD, AUDUSD и NZDUSD – эти три валюты вообще практически не реагируют на выход этой новости.

Fed Interest Rate Decision – решение по процентной ставке

Fed Interest Rate Decision – решение по процентной ставке

Процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в Федеральной резервной системе США, другим банкам на овернайт (overnight – на один день, дословно, «через ночь»). Федеральная резервная система США контролирует уровень процентной ставки по федеральным фондам с помощью операций с государственными ценными бумагами. Решение по изменению процентной ставки принимается Комитетом по финансовым рынкам, входящим в состав Федеральной резервной системы США, отталкиваясь от которого другие финансовые организации (коммерческие банки) устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Процентная ставка – один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. В частности, вопросы темпов экономического роста и инфляционное давление регулируются именно с помощью ставки процента. Реакция рынка на процентные ставки – одна из самых сильных. Фактически, принятие ФРС решения о том, как изменится базовая ставка – это ключевой момент определения рынками, в какую сторону идти дальше. Вся экономическая политика напрямую зависит от того, какая процентная ставка присутствует на данный момент.

USDCHF

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 319 пунктов

Среднее изменение – 48 пунктов

3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%

GBPUSD

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 203 пунктов

Среднее изменение – 55 пунктов

2 раза из 42 цена возвращалась обратно – 5%

EURUSD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 190 пунктов

Среднее изменение – 57 пунктов

3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%

USDJPY

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 202 пунктов

Среднее изменение – 38 пунктов

5 раза из 42 цена возвращалась обратно – 12%

USDCAD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 108 пунктов

Среднее изменение – 40 пунктов

5 раза из 42 цена возвращалась обратно – 12%

AUDUSD

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 264 пунктов

Среднее изменение – 52 пунктов

6 раза из 42 цена возвращалась обратно – 15%

NZDUSD

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 198 пунктов

Среднее изменение – 58 пунктов

3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%

Как видно из статистики, предложенной выше, процентная ставка действительно имеет большое значение для движения валюты – среднее изменение цены после выхода этой новости можно ожидать минимум на уровне 50 пунктов, а в некоторых случаях оно доходит до 200-300 пунктов. Единственное исключение – пара USDCAD. Уж не знаю с чем это связано, но это факт – среднее изменение 40 пунктов при максимальном всего 108.

FOMC Meeting Minutes — Заседание комитета по денежно-кредитной политике

FOMC Meeting Minutes - Заседание комитета по денежно-кредитной политике

Детальный отчет заседания комитета по денежно-кредитной политике Федеральной Резервной Системы относительно решения по изменению процентных ставок, опубликованного двумя неделями ранее. Публикация отчета может дать представление о дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора. Оказывает сильное влияние на рынок.

USDCHF

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 285 пунктов

Среднее изменение – 35 пунктов

9 раз из 99 цена возвращалась обратно – 9%

GBPUSD

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 220 пунктов

Среднее изменение – 42 пунктов

11 раза из 99 цена возвращалась обратно – 11%

EURUSD

Минимальное изменение – 14 пунктов

Максимальное изменение – 209 пунктов

Среднее изменение – 39 пунктов

5 раз из 99 цена возвращалась обратно – 5%

USDJPY

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 298 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%

USDCAD

Минимальное изменение – 8 пунктов

Максимальное изменение – 122 пунктов

Среднее изменение – 32 пунктов

6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%

AUDUSD

Минимальное изменение – 15 пунктов

Максимальное изменение – 264 пунктов

Среднее изменение – 35 пунктов

6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%

NZDUSD

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 193 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

3 раз из 99 цена возвращалась обратно – 3%

И действительно, влияние на рынок выход этой новости оказывает не менее сильный, чем решение о процентной ставке. И снова USDCAD по таинственным причинам остается в стороне.

Gross Domestic Product – Валовой внутренний продукт (ВВП)

Gross Domestic Product – Валовой внутренний продукт

Это сумма всех товаров и услуг, произведенных местными и иностранными компаниями. Является главным индикатором, отражающим состояние национальной экономики. ВВП выражается в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения. Оказывает значительное влияние на рынок. Рост ВВП приводит к росту курса национальной валюты. После выхода предварительных данных этот показатель еще дважды пересчитывается.

USDCHF

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 172 пунктов

Среднее изменение – 42 пунктов

4 раз из 55 цена возвращалась обратно – 8%

GBPUSD

Минимальное изменение – 14 пунктов

Максимальное изменение – 222 пунктов

Среднее изменение – 60 пунктов

2 раза из 55 цена возвращалась обратно – 4%

EURUSD

Минимальное изменение – 13 пунктов

Максимальное изменение – 218 пунктов

Среднее изменение – 59 пунктов

1 раз из 55 цена возвращалась обратно – 2%

USDJPY

Минимальное изменение – 8 пунктов

Максимальное изменение – 173 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

5 раза из 55 цена возвращалась обратно – 9%

USDCAD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 155 пунктов

Среднее изменение – 37 пунктов

5 раза из 55 цена возвращалась обратно – 9%

AUDUSD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 142 пунктов

Среднее изменение – 46 пунктов

5 раза из 55 цена возвращалась обратно – 9%

NZDUSD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 144 пунктов

Среднее изменение – 46 пунктов

2 раз из 55 цена возвращалась обратно – 4%

Выход этой новости оказывает довольно сильное влияние на такие валютные пары, как EURUSD и GBPUSD, вызывая движения в среднем на 60 пунктов. Средней силы влияние оказывается на NZDUSD, AUDUSD и USDCHF – 40-50 пунктов. USDCAD и USDJPY в среднем реагируют вяло – 36-37 пунктов. При этом максимально возможная реакция рынка на выход этой новости находится в пределах от 150 до 220 пунктов для всех валютных пар.

Nonfarm Payrolls — количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц

Nonfarm Payrolls - количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц

В трейдерском лексиконе звучащая, как «нонки», эта платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам — очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости и приводит к росту курса доллара. Его называют «индикатором, который двигает рынки». Существует эмпирическое правило, что увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3,0%. Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца. Большое изменение (100-200 тыс.) может вызвать очень сильные движения на рынке.

USDCHF

Минимальное изменение – 16 пунктов

Максимальное изменение – 154 пунктов

Среднее изменение – 58 пунктов

11 раз из 63 цена возвращалась обратно – 18%

GBPUSD

Минимальное изменение – 17 пунктов

Максимальное изменение – 180 пунктов

Среднее изменение – 66 пунктов

12 раза из 63 цена возвращалась обратно – 19%

EURUSD

Минимальное изменение – 16 пунктов

Максимальное изменение – 203 пунктов

Среднее изменение – 70 пунктов

9 раз из 63 цена возвращалась обратно – 15%

USDJPY

Минимальное изменение – 13 пунктов

Максимальное изменение – 173 пунктов

Среднее изменение – 56 пунктов

5 раза из 63 цена возвращалась обратно – 8%

USDCAD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 151 пунктов

Среднее изменение – 54 пунктов

7 раза из 63 цена возвращалась обратно – 11%

AUDUSD

Минимальное изменение – 13 пунктов

Максимальное изменение – 203 пунктов

Среднее изменение – 52 пунктов

2 раза из 63 цена возвращалась обратно – 4%

NZDUSD

Минимальное изменение – 18 пунктов

Максимальное изменение – 159 пунктов

Среднее изменение – 48 пунктов

6 раз из 63 цена возвращалась обратно – 10%

Выход этой новости стоит учитывать даже при работе на дневных графиках. При этом в среднем движение цены после выхода этой новости находится в пределах 50-60 пунктов, причем на всех валютных парах. Максимально возможное движение находится в пределах 150-200 пунктов. Интересны две особенности реакции рынка на эту новость. Во-первых, все мажоры дружно довольно сильно реагируют на выход новости, о чем говорит высокое значение среднего изменения цены. Во-вторых, довольно часто спустя 6 часов цену можно видеть на том же уровне, на котором она была до новостей.

ISM Non-Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI

ISM Non-Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI

ISM Manufacturing PMI — индекс делового оптимизма, включает в себя данные о: заказах, продукции, занятости, материально-производственные запасах, времени поставок, ценах экспорта и импорта. Определяется на основе опроса менеджеров 4 000 компаний. Общий индекс вычисляется взвешиванием пяти индексов: заказы — 30%, продукция — 25%, занятость — 20%, поставки — 15%, материально-производственные запасы — 10%. Значение индекса выше 50% рассматривается как показатель роста производственной активности, менее 50% свидетельствует о замедлении темпов роста. Как правило, при приближении значения индекса к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и повышения ставки ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.
Значение индикатора публикуется в первый рабочий день месяца и может предвосхитить сообщение об объеме промышленного производства, публикуемое в середине месяца.

ISM Non-Manufacturing PMI – индикатор, который рассчитывается ежемесячно на основе опроса нескольких сотен представителей непроизводственного сектора. Ответы даются исходя из сравнения текущего месяца с прошлым. Используя вопросы без каких-либо цифр, их просят ответить, стал ли уровень деятельности «лучше», «хуже», чем в прошлом месяце, или «остался без изменений». Составленные на основании ответов о результатах непроизводственной деятельности, индексы показывают темпы и направление изменений, если таковые имеются, для каждого анализируемого вида деятельности.
Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения непроизводственного сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. В том случае, если индикатор оказывается ниже отметки 50, можно говорить о том, что в секторе услуг наблюдается замедление темпов.
Часто на величину этого индекса оказывают влияние психологические факторы, нежели фактическое состояние дел. Его значение публикуется в первых числах каждого месяца. Оказывает значительное влияние на рынок. Рост значения этого индекса является благоприятным фактором для роста курса доллара.

USDCHF

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 198 пунктов

Среднее изменение – 41 пунктов

6 раз из 58 цена возвращалась обратно – 11%

GBPUSD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 183 пунктов

Среднее изменение – 47 пунктов

2 раза из 58 цена возвращалась обратно – 4%

EURUSD

Минимальное изменение – 8 пунктов

Максимальное изменение – 222 пунктов

Среднее изменение – 46 пунктов

7 раз из 58 цена возвращалась обратно – 12%

USDJPY

Минимальное изменение – 7 пунктов

Максимальное изменение – 189 пунктов

Среднее изменение – 39 пунктов

5 раза из 58 цена возвращалась обратно – 9%

USDCAD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 135 пунктов

Среднее изменение – 34 пунктов

4 раза из 58 цена возвращалась обратно – 7%

AUDUSD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 116 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

5 раза из 58 цена возвращалась обратно – 9%

NZDUSD

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 110 пунктов

Среднее изменение – 32 пунктов

6 раз из 58 цена возвращалась обратно – 11%

Как видно из статистики, более менее активно на выход этих индексов реагируют USDCHF, GBPUSD, EURUSD и USDJPY, цена при этом двигается в среднем на 40 и более пунктов, вплоть до 180-220 максимум. Пары USDCAD, AUDUSD и NZDUSD реагируют слабо, в среднем едва переваливая отметку в 30 пунктов, в редких случаях показывая движение до 110-130 пунктов.

Consumer Price Index, Consumer Price Index Ex Food & Energy, Producer Price Index, Producer Price Index ex Food & Energy и т.д.

Consumer Price Index

Consumer Price Index (CPI) — Индекс потребительских цен. Определяет изменение уровня различных цен на «фиксированную корзину» товаров и услуг. При расчете индекса учитываются цены на импортные товары и услуги. Индекс потребительских цен является главным индикатором уровня инфляции в стране. Этот индекс анализируют вместе с показателем «PPI» (Индекс промышленных цен). Если экономика развивается в нормальных условиях, то рост показателей CPI и PPI может привести к повышению основных процентных ставок в стране. Это, в свою очередь, приводит к росту курса доллара, так как увеличивается привлекательность вложения средств в валюту с большей процентной ставкой. Его значение публикуется в середине каждого месяца (вскоре после выхода показателя PPI).

Producer price Index (PPI) — Индекс цен производителей. Определяет изменение уровня цен на «корзину» товаров, произведенных в промышленности. До 1978 года он назывался «Wholesale price Index» (Индекс оптовых цен). Это индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Индекс промышленных цен считается более достоверным, если в нем не учитываются пищевая и энергетическая отрасли промышленности. При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Оказывает значительное влияние на рынок. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок рост его значения приводит к росту курса доллара. Публикуется каждый месяц, как правило, на следующей неделе после выхода «Nonfarm payrolls».

USDCHF

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 339 пунктов

Среднее изменение – 48 пунктов

5 раз из 60 цена возвращалась обратно – 9%

GBPUSD

Минимальное изменение – 17 пунктов

Максимальное изменение – 217 пунктов

Среднее изменение – 50 пунктов

5 раза из 60 цена возвращалась обратно – 9%

EURUSD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 247 пунктов

Среднее изменение – 59 пунктов

7 раз из 60 цена возвращалась обратно – 12%

USDJPY

Минимальное изменение – 6 пунктов

Максимальное изменение – 95 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

8 раза из 60 цена возвращалась обратно – 14%

USDCAD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 151 пунктов

Среднее изменение – 37 пунктов

2 раза из 60 цена возвращалась обратно – 4%

AUDUSD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 148 пунктов

Среднее изменение – 42 пунктов

5 раза из 60 цена возвращалась обратно – 9%

NZDUSD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 106 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

3 раз из 60 цена возвращалась обратно – 5%

Действительно серьезное влияние эти индексы оказывают на пары USDCHF, GBPUSD, EURUSD. Среднее движение цены по этим парам от 50 пунктов, максимальное 220-340. USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD реагируют гораздо слабее – среднее движение до 40 пунктов и максимальное 100-150.

Retail Sales — Розничные продажи

Retail Sales - Розничные продажи

Индекс показывает изменение объемы продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Этот индикатор разделяют на «продажи автомобилей» и «продажи всего остального». Так как количество проданных автомобилей является очень изменчивой величиной, то наиболее верную информацию несет в себе та часть индикатора, в которой не учитываются «продажи автомобилей». Рост объема розничных продаж является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса национальной валюты. Имеет сезонную зависимость (рождество, начало учебного года). Публикуется в середине каждого месяца.

USDCHF

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 188 пунктов

Среднее изменение – 44 пунктов

3 раз из 41 цена возвращалась обратно – 8%

GBPUSD

Минимальное изменение – 19 пунктов

Максимальное изменение – 132 пунктов

Среднее изменение – 42 пунктов

6 раза из 41 цена возвращалась обратно – 15%

EURUSD

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 235 пунктов

Среднее изменение – 54 пунктов

3 раз из 41 цена возвращалась обратно – 8%

USDJPY

Минимальное изменение – 13 пунктов

Максимальное изменение – 206 пунктов

Среднее изменение – 36 пунктов

5 раза из 41 цена возвращалась обратно – 12%

USDCAD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 132 пунктов

Среднее изменение – 34 пунктов

9 раза из 41 цена возвращалась обратно – 22%

AUDUSD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 128 пунктов

Среднее изменение – 35 пунктов

1 раза из 41 цена возвращалась обратно – 3%

NZDUSD

Минимальное изменение – 14 пунктов

Максимальное изменение – 157 пунктов

Среднее изменение – 32 пунктов

4 раз из 41 цена возвращалась обратно – 10%

Выход этой новости не так уж существенно влияет на цену, в редких случаях приводя к движению более 200 пунктов. Чаще всего это движение находится в диапазоне 40-50 пунктов для USDCHF, GBPUSD и EURUSD и ниже для остальных пар, причем цена в большинстве случаев откатывает хотя бы на половину движения. Учитывать эту новость при торговле на дневных таймфреймах тоже не обязательно, но желательно – изредка движение может превысить 100 пунктов, что даже для дневных графиков не самое приятное событие.

Trade Balance — торговый баланс

Trade Balance - торговый баланс

Trade Balance (торговый баланс) представляет собой соотношение между суммой цен товаров, вывезенных за пределы данного государства, и суммой цен товаров, ввезенных на территорию этого государства. Т.е. разница между экспортом и импортом. Если сумма цен вывезенных товаров превышает сумму цен ввезенных, то торговый баланс является активным (положительное сальдо), если ввоз превышает вывоз — пассивным (отрицательное сальдо). Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса национальной валюты. Оказывает значительное влияние на рынок. Его значение публикуется на третьей неделе каждого месяца (обычно в четверг).

USDCHF

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 151 пунктов

Среднее изменение – 37 пунктов

6 раз из 32 цена возвращалась обратно – 19%

GBPUSD

Минимальное изменение – 16 пунктов

Максимальное изменение – 112 пунктов

Среднее изменение – 51 пунктов

3 раза из 32 цена возвращалась обратно – 10%

EURUSD

Минимальное изменение – 15 пунктов

Максимальное изменение – 229 пунктов

Среднее изменение – 51 пунктов

4 раз из 32 цена возвращалась обратно – 13%

USDJPY

Минимальное изменение – 11 пунктов

Максимальное изменение – 111 пунктов

Среднее изменение – 37 пунктов

2 раза из 32 цена возвращалась обратно – 7%

USDCAD

Минимальное изменение – 12 пунктов

Максимальное изменение – 129 пунктов

Среднее изменение – 41 пунктов

5 раза из 32 цена возвращалась обратно – 16%

AUDUSD

Минимальное изменение – 10 пунктов

Максимальное изменение – 117 пунктов

Среднее изменение – 33 пунктов

4 раза из 32 цена возвращалась обратно – 13%

NZDUSD

Минимальное изменение – 9 пунктов

Максимальное изменение – 105 пунктов

Среднее изменение – 31 пунктов

3 раз из 32 цена возвращалась обратно – 10%

Судя по статистике, выход этой новости существенно влияет только на пару EURUSD и GBPUSD – среднее движение более 50 пунктов. При этом только по EURUSD это движение может превысить 200 пунктов. Для всех остальных валютных пар среднее движение не превышает 40 пунктов, а максимальное 120.

Fed’s Bernanke testifies, Fed’s Yellen testifies, разные речи («speech»), встречи («meeting»), Fed’s Monetary Policy Statement and press conference

Fed's Bernanke testifies, Fed's Yellen testifies, разные речи

Конечно, то, как отреагирует цена в данном случае сильно зависит от того, что будет сказано тем или иным политиком. И все же думаю, некую статистику принимать во внимание можно.

USDCHF

Минимальное изменение — 10 пунктов

Максимальное изменение — 135 пунктов

Среднее изменение — 39 пунктов

6 раз из 65 цена возвращалась обратно — 9%

GBPUSD

Минимальное изменение — 10 пунктов

Максимальное изменение — 216 пунктов

Среднее изменение — 49 пунктов

4 раза из 65 цена возвращалась обратно — 6%

EURUSD

Минимальное изменение — 12 пунктов

Максимальное изменение — 160 пунктов

Среднее изменение — 49 пунктов

4 раз из 65 цена возвращалась обратно — 6%

USDJPY

Минимальное изменение — 7 пунктов

Максимальное изменение — 197 пунктов

Среднее изменение — 39 пунктов

6 раза из 65 цена возвращалась обратно — 10%

USDCAD

Минимальное изменение — 9 пунктов

Максимальное изменение — 130 пунктов

Среднее изменение — 30 пунктов

7 раза из 65 цена возвращалась обратно — 11%

AUDUSD

Минимальное изменение — 13 пунктов

Максимальное изменение — 169 пунктов

Среднее изменение — 39 пунктов

4 раза из 65 цена возвращалась обратно — 7%

NZDUSD

Минимальное изменение — 13 пунктов

Максимальное изменение — 144 пунктов

Среднее изменение — 39 пунктов

5 раз из 65 цена возвращалась обратно — 8%

В среднем на речи, встречи и конференции цена реагирует не слишком сильно – от 30 до 40 пунктов в среднем. При этом, никогда не знаешь, какая реакция будет на то или иное заявление, которое может привести и к ценовому движению в 150-200 пунктов в одну сторону.

Заключение

Анализ влияния новостей на форекс заключение

Как мы видим из моего небольшого исследования, не все важные новости действительно важны. Например, индекс доверия потребителей в среднем не вызывает движения больше 40 пунктов. Некоторые новости, такие как торговый баланс, розничные продажи, различные ценовые индексы и данные по безработице действительно стоит учитывать, но только при работе с определенными валютными парами. Но есть новости, такие как Fed Interest Rate Decision, Gross Domestic Product и Nonfarm Payrolls, учитывать которые просто необходимо при работе с любой валютной парой. Надеюсь, представленные выше данные помогут вам решить, стоит ли заглядывать в календарь новостей а также какие пары и новости лучше выбрать, если вы решили заняться новостным трейдингом.

Скачать все статистические данные из этой статьи в виде таблицы

Скачать кнопка

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

В помощь Трейдеру , , ,
  • Александр

    Первый)

  • woldtar

    Спасибо! Очень хотел узнать такую статистику)

  • Василий

    Интересный материал, но от новостей держусь подальше

  • GM

    ого! сколько инфы…

    • дмитрий

      прекрасная работа. теперь наша очередь заняться анализом(представленной работы)?

  • Виктория

    Очень полезная инфа. Спасибо Вам!

  • Алексей Колле

    да, сегодня многих на на nonfarm нагрели

  • тоха

    интересная инфа

  • vosc

    Очень не простое и очень полезное исследование. Спасибо.

  • Храмов Владислав

    О, спасибо. Нужная информация

  • цкен цукецуе

    Спасибо за колоссальную проделанную работу!

  • Храмов Владислав

    Дмитрий, а Вы не могли бы поделиться советником? Буду благодарен.

  • Владимир Богданов

    Спасибо, аналитика очень нужная.

  • Петр 1

    Как увеличить член?

  • Виктор

    Отличная статья, спасибо автору! Кто подскажет хороший новостной индикатор? Или где смотреть новости с минимальной задержкой?

    • Дмитрий

      На андройде есть приложение fxteam (экономический календарь) можно выбрать важность новостей и сигнал по их выводу на русском языке, или myfxbook тоже самое только на английском языке.

  • INVIZ

    =-O
    омг, сколько информации…
    Однозначно, пригодится. Надо будет ее в табличку оформить, да разукрасить. Большая благодарность за работу, Дмитрий аkа Silentspec.

  • Андрей

    Спасибо Дим. Отличный пост!!!

  • Андрей

    Спасибо большое!

  • Дмитрий

    Спасибо большое Павел ! 🙂

  • Deren Deren

    Здравствуйте вопрос не по теме, как узнать что стратегия будет работать вечно (не устареет). Заранее спасибо.

    • gentar

      Такой стратегии не существует 🙁

    • gentar

      Такой стратегии не существует 🙁

    • АндрейВв

      Изучайте Price Action)))

    • сюськи-масюськи

      купите у инфо-бизнесменов стратегию за 10-1500$!!! Открываете счёт на 10-20$ и через год становитесь миллионером, это при пассивной работе, а уделяя 15-20 минут трейдингу по их системе даже миллиордером!!! ;-|)

    • darum…

      если в общем то РА и VSA не устареют никогда, если конкретно по вашему вопросу всё зависит от вашего характера, тк каждый трейдер подбирает ТС именно под себя, меняя и дополняя в процессе сначала тестирования а затем торговли, тк рынок среда переменчивая и не постоянная. Неизменными остаются трейдерская дисциплина и манименеджмент.

      • Ян

        Красиво сказано! «Рынок среда переменчивая и не постоянная. Неизменными остаются трейдерская дисциплина и манименеджмент.»

  • Светлана

    Вечер добрый всем. Меня вот в нашем горе-ДЦ только и научили, что торговать в основном на новостях на H1. Так вот и подстраивала весь свой день под выход новостей. Ни по магазинам прогуляться, ни уроки у детей проверить. И только сравнительно недавно попала на этот чудесный сайт. Огромное спасибо Павлу и его команде за огромный труд.

    • Svyat

      Дайте угадаю — телетрейд? 🙂

  • nick

    Спасибо! Профессиональные трейдеры никогда не смотрят новости. Они знают, рынок их уже учел. На новостях избавляются от больших позиций умные деньги, продавая толпе))) Хотя.. может я и не прав.

    • Дмитрий

      Рынки действительно учли прогнозы. Другое дело, когда прогнозисты ошибаются, рынок удивляется,а это и есть движение.

  • Nayozer

    Большое спасибо уважаемый Silentspec!

  • аноним

    Божественная статья, большое человеческое спасибо!

  • Iks

    Даа… Сегодня надо-было ставить тейки…

  • Евгений

    Спасибо за статистику

  • Роман Романов

    Подальше от греха и убытков. Новости убивают депозит. Даже выходит положительная важная новость по баксу, но рынок через 5 минут идет против этой новости. Поэтому держитесь подальше. Франк уже научил многих, как надо работать на новостях(банкроты брокеры и фирмы)

  • Bkmabh

    Очень классный пост,присоединяюсь ко всем искренним благодарностям,и поздравляю всех с великим праздником!!!!

  • ааа

    Сделал таблицу, кому интересно скину на почту.

    • darum…

      rosfran@yandex.ru мне интересно

      • ааа

        отправил

      • darum…

        спасибо

    • edsa

      Будьте так любезны поделиться таблицей. Saykorn@mail.ru

    • юрий

      перешли пожалуйста таблицу спасибо acipiatez@i.ua

    • Kate Pa

      и мне 🙂 775804@gmail.com

      • ааа

        отправил edsa, юрий, Kate Pa.

      • Александр

        если можно скин те таблицу A89089068421@yandex.ru

      • yarikbes

        Хотел уже копировать в ворд, а тут такая красота. Скиньте пожалуйста на yarikbes@gmail.com

    • Сергей

      Отправьте, пожалуйста на ves.57@bk.ru , если не трудно.

    • Борис

      перешли пожалуйста таблицу спасибо neo200986@gmail.com

    • Artem Artem

      Спасибо всем!
      можно тогда и мне пожалуйста loarmail@gmail.com

    • Vladimir Shehhirev

      ааа и мне, пожалуйста: info@nodi.ee
      большое спасибо!

    • https://yadi.sk/i/19DS9KbbgXUf

      если вы не против выложил вашу табличку на обменнике, ссылка в заголовке

      • Vladimir Shehhirev

        не открывается…. выложите, пожалуйста, еще разок

      • https://yadi.sk/i/Ilq6MaiEgYBN

        да что то в последнее время глючит с ссылками, перезалил по новой, я открываю в строке поиска вверху, а не в строке браузера, но может Павел сейчас её добавит в свой пост

    • tsdik

      скиньте пож. Вашу замечательную табличку на tsdik@yandex.ru

    • dym

      Будьте так любезны поделиться таблицей. yurdimdim@bigmir.net

    • Если пришлете на mail@tradelikeapro.ru , добавлю таблицу в основной пост.

      • ааа

        отправил

    • Дмитрий

      Перешлите пожалуйста и мне табличку, заранее благодарен
      goldenboy992@yandex.ru

    • Сыроежка

      И мне , пожалуйста. averin.serzh2012@yandex.ru

    • Ян

      И мне плиз! schtrobl@yandex.ru

    • Елена

      Скиньте мне пожалуйста тоже 79500708050@yandex.ru

    • Sergey Sergeevich

      поделитесь табличкой пожалуйста aksaj@yandex.ru

      заранее спасибо за проделанную работу

    • Ksyuhsa Vesna

      а можно и мне табличку пожалуйста? hod_oksana@mail.ru
      Спасибо за проделанную работу!

    • djmaximus

      скинь пожалуйста таблицу, мыло max250880@mail.ru , а то на сайте чето не рабит, спасибо заранее!!!!

      • ааа

        отправил Дмитрию, Сыроежке, Яну, Елене, Sergey Sergeevich, djmaximus

    • Александр

      Пожалуйста и мне если не сложно. Буду очень благодарен!!! feklistovalex@yandex.ru

    • Lazurit

      aaa, добрый вечер! Таблица Павла у меня не открывается! Буду очень признательна, если Вы поделитесь своей таблицей!

    • Сергей

      Будьте так любезны поделиться таблицей.s22081970@ya.ru

  • Дмитрий

    Отправьте пожалуйста если не трудно! drayger@yandex.ru

    • ааа

      отправил Александру, yarikbes, Сергею, Борису, Artem Artem, Владимиру, Дмитрию.

  • Наталия Кузнецова

    Лично я торгую только на новостях уже более 2 лет. Отложками не пользуюсь. Только после выхода. Только нонфармы. Не одного убыточного месяца. Прямо как Герчик. Предполагаемый лот делю на 2-3 части. Если цена пошла куда надо, то беру профит и закрываюсь. Если нет, то через 30-40 пунктов усредняюсь. Правда смотреть надо не только на прогнозы, но и на предыдущие значения и ещё на кое что. Плюс ещё нервы не изнашиваются. Торгую у Дукаса. Депо 100к. Всё остальное снимаю.

    • Vladimir Shehhirev

      На что еще, Наталья?

    • Виктор

      Наталья, уж подскажите нам, на что еще нужно смотреть.

  • yarikbes

    Спасибо за такую статистику, очень полезная вещь. Сам наблюдал, тоже выписывал на какие новости, как отреагировала цена, а здесь вы такую ценную информацию выложили. Реально, спасибо. Ещё было бы интересно сравнить эти показатели с новостями по Еврозоне… Хотя там Германия отдельно даёт свои пинки, но всё же, думаю среднюю статистику можно было бы вывести.

  • yarikbes

    Интересно, а возможно ли его подправить, чтобы он ещё мог отследить историю за 3 часа до выхода новостей. Можно было бы сделать уже интересную статистику как ведёт себя цена не только на фактах, но и на ожидании. Чтобы в полной мере воспользоваться правилом «покупай на слухах, продавай на фактах». )) Вторая часть теперь есть, не хватает первой, небольших ориентиров как торговать на ожиданиях… Хотя в этом случае, наверное в индикатор надо будет ввести значение ожидания. То есть ожидалось увеличение показателя, по такой-то паре цена росла, а по такой-то падала или стояла в боковике, пока не вышла новость. Вот такую статистику было бы интересно увидеть. Как думаете Павел (вроде бы так зовут автора сайта?) Возможно ли такое сделать?

  • Ravilius777

    Павел, ты просто лучший! То, что надо! Спасибо, бро! Эх ещё бы что -нибудь о налогах на прибыль. А то, инфа по этому поводу у всех разная. Впрочем скоро октябрь…

  • Olt

    И мне скиньте пожалуйста, если не трудно на 1olt@mail.ru

    • ааа

      отправил tsdik, Olt .

      • Alex

        Отправьте, пожалуйста на rstone@mail.ru , если не трудно. Заранее благодарен .

        Павлу — отдельное СПАСИБО!!!!

      • ааа

        отравил dym, Alex.

  • mazik46

    Спасибо Дмитрий ))

  • ВикторияV

    Спасибо за такую статистику! Было интересно почитать и сделать выводы)

  • Ссылка на таблицу от ааа добавлена в статью.

    • ян

      Павел! Не могу открыть таблицу ! Файл «ODS» В какой программе открывается?

      • Excel

      • Ян

        В эксел иероглифы получаются какие-то, не знаю что можно сделать в этом случае? Посоветуйте!(

  • Я есть Я

    Есть ли возможность как-то выразить благодарность вашему сайту? Регистрироваться по партнёрским ссылкам я бы вряд ли стал, потому что зарегился и на альпари, и на ф4ю ещё до того, как узнал об этом сайте (да и адблок у меня по-умолчанию всю рекламу скрывает). Может вы добавите какие-нибудь свои номера кошельков на яндекс, киви (как делают многие блоггеры), чтобы желающие могли как бы выразить свою благодарность в виде денег, «поддержать проект». ) А то как-то неловко — я уже столько у вас много интересного узнал, а хоть что-то сделать в ответ не знаю как.

    • Помогите детям лучше. Например через http://dobro.mail.ru/
      А оно сторицей вернется. И к нам и к вам.

  • Mao_CzeDOOM

    Добрый день,

    Большое спасибо за данную статью.

    1. «Как мы видим из моего небольшого исследования, не все важные новости действительно важны» — ну насчет «небольшого» Вы погарячились. Исследование ого-го какое большое :).

    2. Хотелось бы услышать как можно использовать новости в торговле. Влияние на цену может быть, а может и не быть (50 на 50), а также новость может совпасть с прогнозом, а может и не соспасть (50 на 50). Выходит неопределенность.

    Но из практики могу неточно процитировать слова Павла на одном из вебинаров: «Верите или нет, но обычно новость будет совпадать с основным трендом и с глобальным движением цены». Если торговать на дневном таймфрейме и «правильно» находится в позиции в момент выхода важных новостей, то в большинстве случаев новость выступит катализатором движения цены в Вашу сторону.

  • Silentspec

    Ну на самом деле торговать на новостях несложно. Есть прогноз, если он не совпадает с фактом — цена пуляет, если совпадает — будет пшик. Смысл в том, чтобы сравнивать прогнозируемое значение с фактическим в момент выхода новости, проводить анализ и действовать исходя из него. Чем быстрее будет проводиться такой анализ, тем лучше и прибыльней будет торговля. Например, за несколько десятых секунды. Естественно, человек так быстро не думает, да и встроенный язык mql4 тоже довольно неповоротлив. Но все же способы есть:).

  • Ysenka

    Павел, спасибо за проделанную работу и за Ваши наблюдения. Очень интересная информация.

  • Родион

    Офигеть, как круто… я столько времени потратил что бы подсчитать тоже самое, но нашелся не жадный человек и всем поделился… знал бы раньше) Кстати нужно еще учитывать что новости могут выходить с задержкой или раньше (1-5 минут)

  • Maksim

    Огромное СПАСИБО! Очень полезно!

  • Дмитрий Х

    Здравствуйте уважаемые! Вот интересный вопрос в тему. А кто знает где быстрее всего появляются новости? Я имею ввиду кто быстрее всего и где их публикует если считать в миллисекундах?

  • Nikita

    Не пойму.. Это сколько значные котировки? 5 ти или 4 ех?

  • Перезалита таблица в конце поста. Теперь все у всех должно отображаться нормально.

  • Евгений

    спасибо

  • Alex Trader

    Спасибо огромное, отличный пост

  • Дмитрий Фомичев

    Спасибо огромное за Ваши бесценные труды. Ёмко и доступно.

  • Oleg

    Скажите кто на D1, за новостями особо не следите?

  • Vitaliy Konzurovsky

    Павел ты просто Молодцом!)) Спасибо большое за инфу и за табличку. всё для людей делаешь. Благодарствую!))

  • Hey, Johnny!

    Давно собирался распечатать и повесить на стену для наглядности и вот только руки дошли. Сгрупировал все в верд. Может кому еще пригодится, пишите, скину на почту.
    Вот так выглядит

    • ICEover

      Скинь мне пожалуйста! askoptev@mail.ru

      • Hey, Johnny!

        готово

      • ICEover

        Спасибо большое, удачи тебе в торговле 😉

      • Carl Clausewitz

        И мне если можно iresurs.rb@mail.ru

  • Вит

    Дмитрий, большое спасибо!

  • Владимир

    Задумка очень хорошая, но несколько бессмысленна. Новости выходят частенько одновременно. Какая из них повлияла на цену, тем более на таком большом временном отрезке — сказать сложно. Поэтому и цифры получились примерно одинаковые. Попробуй сотворить то же самое, только на 5 мин, 15 и час. Вместе с теми цифрами, что есть — можно будет что-то понять. И возврат на до +/-20-30% увеличь, если не сложно (если имеется ввиду разница между максимальным отклонением и начальной ценой). Я не знаю как это делается, но взглянуть на то что получится очень бы хотелось.)