Управление капиталом


Существует огромное количество методик управления капиталом при торговле на Forex. От глупейшего «удваиваем лот пока не отыграемся» до заумных теорий на основе биномиального распределения.

Лично я использую довольно простой способ, о котором и собираюсь поведать.

Дабы исключить недопонимание, сразу упомяну, что все расчеты в тексте ведутся в старых пунктах.

Итак, вот алгоритм действий для моего метода мани-менеджмента:

1. Определяемся какой стратегией или советником будем торговать.

2. Проводим тест на истории.

  • Если это советник, прогоняем в тестере стратегий с лотом 0.1. Если вы хотите торговать  сразу несколькими экспертами, совеместите результаты в программе Report Manager. Что нас интересует в отчете по тестированию с постоянным лотом 0.1, это уровень Максимальной просадки в долларах. Т.к. при лоте 0.1  1пункт ≈ 1$, то наш уровень просадки в $ при лоте 0.1 будет примерно равен уровню просадки в пунктах.
  • Если это стратегия для ручной торговли, проводите «бумажные» сделки на графиках за прошедшие периоды или воспользуйтесь специальными програмамми для тестов стратегий, например SimpleForexTester. Тестировать нужно, как и в случае советников с постоянным лотом 0.1. Нас опять же интересует уровень Максимальной просадки.

3. Зная уровень максимальной просадки в пунктах для стратегии на истории, мы сможем рассчитать наш уровень риска. Но сперва, полученную цифру просадки в пунктах стоит увеличить процентов на 20, — на случай погрешности в расчетах, форс-мажора и т.д. Это форекс, здесь никогда нет 100% уверенности…

4. Далее определите каков минимально допустимый размер торгового лота на вашем счету и сколько стоит 1 пункт движения цены при торговле этим самым минимальным лотом.

Допустим у вас микро -счет с мин. лотом 0.01 и 1 пункт  ≈ 0,1$.

Также допустим,что ранее, при тесте на истории, вы вычислили  просадку по вашей системе и она не превышает 80 пунктов.Вы добавили еще 20 пунктов на непредвиденный случай и получили возможный уровень просадки в 100 пунктов.

5. Теперь решите, какую часть от депозита вы готовы потерять при просадке. Часть от депозита в процентах. Допустим для вас комфортный уровень просадки 30% от депозита, и больше вы потерять не желаете. Ок.

6. Ну и наконец переходим к заключительному этапу.

Мы знаем, что просадка по стратегии равна 100 пунктов, мин.лот на нашем счету 0.01 ,    1 пункт  ≈ 0,1$ при торговле мин. лотом, и мы согласны на просадку в 30% от депозита.

Вначале высчитываем минимальный уровень необходимого депозита.

100 пунктов(наша максимальная просадка) при лоте 0.01 будут стоить 10$.

Наш комфортный уровень потерь 30%. Если просадка при мин. лоте составит 10$, то мы берем 10$ как 30% и высчитываем 100%

10$ = 30%

100% = 33,3$ ,что можно округлить до 35$.

Итак, 35$ — это минимльный депозит для торговли этой стратегией на нашем типе счета при мин. лоте 0.01.

«А если я хочу внести намного больший депозит?», — спросите вы. Без проблем. Мы будем использовать 0.01 лота на каждые 35$ депо. Или 0.1 лота на каждые 350$ баланса для более крупных сумм.

«Как быть, если при торговле баланс увеличивается/уменьшается?»

Да так же. Мы торгуем 0.01 лота на каждые 35$ на счету. Допустим, наш баланс был 70$, мы торговали лотом 0.02 (70:35=2), получили прибыль и баланс счета стал 110$. 110:35 =3 (округляем до целых в меньшую сторону). Значит теперь с балансом 110$ мы будем ставить лот 0.03. Если вдруг наш счет уменьшится до 100 долларов, то мы вновь поставим лот 0.02.

Это очень важно.

Никогда не увеличивайте лот, если ваш счет уменьшается!!!

Такими нехитрыми расчетами мы определили какой будем ставить торговый лот, как будем его увеличивать и уменьшать.

Просто подставьте свои числа вместо указанных в качестве примера.




В помощь Трейдеру, Новичкам, Обучение , , ,
  • Psy

    неплохо бы указать вр первых название метода — фикс.фракция
    во вторых, что это не единственный метод ведения ММ =)

    • Читаем самое первое предложение:
      «Существует огромное количество методик управления капиталом при торговле на Forex.»

  • акер546

    А кредитное плечо, как-нибудь влияет на управление капиталом в вышеизложенной методике ?

  • Denis Stelmak

    такой вопрос. на памм счете ЕА2 (тот который волл стрит) ты писал что установил Макс риск 4 для евро и по 3 для ены и фунта. Это в процентах от депо? просто у меня там стоит 30 и вроде как все нормально 🙂

    • У себя ставьте, что хотите. На памме я риски завышать не собираюсь.
      Люди начинают паниковать и выводить средства уже после просадки всего в пару процентов.

  • Gektor

    А как вести управление капиталом если советник установлен на рублевом счету? Например если выставить 4% то сов. все равно будет думать что счет долларовый и неправильно считать.

    • Вот поэтому, я советую открывать счета в долларах.

      • Сергей

        Здравствуйте !
        Объясните, пожалуйста, как определить размер лота, если я хочу, чтобы для любой
        валютной пары размер стоп-лоса был равен 100 USD.
        Допустим, что я хочу продать EUR/JPY и стоп-лос находится на расстоянии 250 пунктов. Таким образом при получении стоп-лоса мой убыток составил бы 250 пунктов JPY, которые надо пересчитать в USD по курсу USD/JPY.
        Но пока пара EUR/JPY будет двигаться к стоп-лосу, пара USD/JPY тоже ведь не будет стоять на месте !
        Ну и по какому курсу определять размер лота ?

        С уважением,
        Сергей

  • Zephir

    Недавно узнал об одном очень интересном методе торговли.
    По получению сигнала входим в рынок 2 лотами.
    Высчитываем примерную длинну предпологаемого движения, делим её на двое.
    Для этого можно использовать линии фибоначи.
    Один ордер выставляем на закрытие по достижении этой отметки, втрой ставим стоп лос на +10-15 пунктов от точки входа и ждём что будет дальше.
    Пойдёт рынок дальше — мы в плюсе, нет, то же не в убытке.

    Возникает вопрос в чём разница 1 лот или 2?
    Ответ простой.
    Одним лотом мы берём профит, второй оставляем на вырост.

    В этом есть своя выгода.
    Так как торгуя одним лотом мы можем не получить всю прибыль и закрыться в маленький плюс.

    Конечно есть варинат, что цена собьёт стоп лосы этих двух ордеров раньше чем один из них принесёт прибыль.
    Однако вероятность того, что цена сделат половину движения, прежде чем вернётся назад, больше вероятности что она сразу пойдёт в обратную сторону.
    Поэтому рассчёт точки входа и рассчёт предстоящего движения должен учитывать этот вариант.
    Что бы в случае резкого движения хотя бы 1 ордер закрылся в плюс.
    И этим покрыл убыток от оставшегося.

    Подчеркну.
    Это статегия не для писповки.

    Тут есть ещё 1 варинат.
    Работаем 4 отложенными орденами, по линиям фибоначи.
    2 ордена как я написал выше.
    А 2 ордена на взятие профита от косания первой линии фибоначи.

    Таким образом 2 ордена сразу закрываются в плюс, после чего оба оставшихся ставим в безубыток.
    Что бы в случае если цена пойдёт против нас получить хоть маленькую, но прибыль.

  • Mg-curator

    Подскажите пожалуйста как протестировать в тестере советника Gepard 5?

    • Никак.

      • Dennis

        можно в коде убери -(переведи в невидимую для журнала путем > // ) ошибку и все

  • Baskak75

    Просадка 30% от депо — это самоубийство))) самый максимум 10%, оптимально 3-5%

    • Цифра 30% — это пример. Подставляй свои числа.

  • Pingback: Советник QuantumFxBot скачать бесплатно и без регистрации | Блог форекс трейдера()

  • Pingback: Как стать трейдером | Блог форекс трейдера()

  • Pingback: Советник Forex Combo скачать бесплатно и без регистрации | Блог форекс трейдера()

  • Ололо

    А че наа счет Алпари с плечом 500 ? Эт что значит умножать на 5 надо ?

    • Троллишь? Обратись в суппорт брокера с этим же вопросом, — пусть отвечают, они за это зарплату получают.

      • Pavel

        )))))) я чуть под стол не упал)))

  • Ололо

    Причем тут тролишь ? я спрашиваю, и че за «Тролишь»? че это значит? я на полном серьезе спрашиваю 🙁

  • Pingback: Как победить страх в торговле на форекс | Блог форекс трейдера()

  • Koitus

    Спасибо. Все понятно и полезно. Даже воодушевляет)

  • Pingback: Что такое кредитное плечо | Блог форекс трейдера()

  • Pingback: Советник Forex Overdrive скачать бесплатно и без регистрации | Блог форекс трейдера()

  • Pingback: BoomForex.biz » Как стать трейдером()

  • Pingback: Индикатор для автоматического расчета торгового лота | Блог форекс трейдера()

  • Taozen

    Спасибо. Сам пользуюсь именно таким методом, но не знал, что он даже как-то называется. Он вполне прост и очевиден.
    =)

  • Pingback: URL()

  • Pingback: Управление капиталом | On the road to Wall Street()

  • Pingback: Управление капиталом в Excel (Часть 1) | Все о Excel для трейдера и не только….()

  • Pingback: fans facebook application()

  • Fox-nikita

    Павел,получается,по моим расчётом(расчитывал,как ты высше описал) на 100$ можно торговать с лотом 0.2. Не много получается?
    Лот -0,1
    1 пункт-0,1$
    просадка 120 пунктов
    риск 30%

    • Ochen’ mnogo. Podeli lot na 2

      • Сергей

        Почему много?
        просадка 120п + 20% = примерно 150п т.е. с учётом «1п-0.1$» это $15. получаем 30%-$15, а 100% — примерно $50 c округлением в большую сторону. Т.о. $50 для торговли лотом 0.1, ну соответственно $100 — 0.2. Где-то ошибся?

    • GuardianOfHuman

      Ошибка в расчётах: при лоте 0,1 пункт равен 1$, а не 0,1$.

      • В тексте так и написано.

  • Pingback: Что такое кредитное плечо | Блог форекс трейдера()

  • Pingback: Управление капиталом | My Wordpress()

  • Pingback: BestBrokers - 5 Этапов Становления Трейдера()

  • Pingback: Советник QuantumFxBot скачать бесплатно и без регистрации | Блог форекс трейдера()

  • Pingback: Форекс блоги MT5.com | Kordan | Вся правда о кредитном плече()

  • Pingback: Kordan » Blog Archive » Вся правда о кредитном плече()

  • Pingback: Вся правда о кредитном плече - Kordan()

  • Judjeen

    Подскажите как связаться с Павлом,Павел если Вы прочитаете это сообщение напишите мне пожалуйста

    • Ох, не надо со мной связываться…

  • Vall

    Павел! а если постоянно пользоваться готовыми стратегиями, где уже есть точный рекомендуемый лот, размер стоп лоса и тейк профита, то можно не высчитывать уровень просадки и лот?

    • Игорь

      А риск это и есть просадка в %? Но при выставлении SL надо при каждом его выставлении учитывать риск от сделки и так как SL всегда разные, то и лот всегда разный в зависимости от каждой конкретной сделки. Допустим депо 1000 SL=50 пунктов, риск 2%, т.е. потеря 20$, 20$:50п:10=0.04 лота на эту сделку. Павел, я правильно понимаю?

  • Лилия

    А разве не надо рассчитывать не только максимальную просадку и и максималоне количство минусовых сделок? с таким расчетом получается, что денег зватит на три максимально большие минусовые сделки.

  • Саша Крылов

    А что такое уровень максимальной просадки стратегии и как его считать.

  • Олег

    0,01 лот при депо 35$, очень смело для новика (да и не только), депо будут гореть как спички.