Упражнения для развития интуиции в трейдинге

По поводу интуиции в трейдинге очень много споров. Большинство сходятся во мнении, что интуиция — есть ничто иное как мгновенная интерпретация предыдущего опыта на подсознательном уровне.

Однако существуют исследования, которые показывают, что способность к прогнозированию дальнейшего движения цены зависит от навыков «социального анализа», т.е. анализа поведения других людей.
И на основе данных исследований был создан специальный тренажёр для улучшения навыков в трейдинге. Мы сделали полностью локализованную версию данных упражнений для наших читателей.

Почему это работает ?

Текст ниже — перевод введения, в котором авторы рассказывают, на основе чего были созданы данные упражнения.
Вы можете пропустить эту вводную часть и сразу перейти к тестам.

Тайна торговой интуиции


Трейдеры и портфельные менеджеры признают, что некоторые из них имеют удивительный талант для прогнозирования направления рынков. С одной стороны это характерно для достижения хорошего результата за счет управления рисками, тем не менее, трейдеры, достигающие высокой производительности, по всей вероятности, обладают каким-то потусторонним даром прогнозирования направления движения цены.

Группа The ReThink Group разработала инструмент The Bloomberg Tradebook Trader Exercise, который помогает трейдерам оттачивать навыки, необходимые для прогнозирования краткосрочных ценовых движений и который, как показывают исследования, обладает силой этого таинственного «Х-фактора». Как ни странно, исследования человеческого мозга и поведения показывают, что рынки только маскируются под игру чисел. В действительности они представляют собой игру, которую нейроэкономисты обозначили как «преднамеренный социальный риск».

Таким образом, данная разминка для мозга трейдеров использует классические исследования в области психологии восприятия общественного значения. Если на самом деле мозг немного похож на мышцу, то можно ожидать, что его участие в упражнении поможет направить трейдера в русло правильного мышления, благодаря которому он мог бы лучше совершать свои торговые сделки.

Изучение природы интуиции трейдера

В 2010 году The Journal of Finance опубликовали потрясающее исследование, проведенное исследователями Калифорнийского технологического университета Бругвиером, Кварцем и Боссаертсом. Посредством проведения экспериментов на головном мозге и поведении человека они продемонстрировали, что в основе менее понятного X-фактора у трейдеров лежат именно социальные познания, а не математические и логические рассуждения. Те легендарные портфельные менеджеры и трейдеры, которые производят впечатление людей, обладающих особым талантом для прогнозирования рынков, неосознанно полагаются на когнитивную эмпатию или же, другими словами, ментализацию. Этот стиль социального мышления, по-видимому, является той силой, которая лежит в основе этой исключительной способности распознавания паттернов, которая позволяет великим трейдерам выводить значения из сигналов, передаваемых посредством танца ценового движения.

Исследователи впервые провели эксперимент по созданию данных виртуального рынка, которые включали преднамеренную покупку и продажу (которую они, к сожалению, назвали «присутствием инсайдеров»).

Затем они провели сканирование мозга, чтобы определить, какие части мозга были активны, когда индивиды рассматривали дальнейшее развитие ценового движения на этом виртуальном рынке. Другими словами, исследователи определяли, какие зоны и структуры мозга были максимально задействованы в восприятии движения цен. И, наконец, ими был проведен третий эксперимент, который тестировался на соответствие способности прогнозировать направление ценового движения с помощью трех традиционных тестов социального познания и математики.

Результаты этого комплексного эксперимента были следующими:
1. 46-78% участников исследования вполне успешно прогнозировали направление изменения цены.
2. Правильные прогнозы коррелируют с результатами двух тестов на социальное познание, из них наиболее убедителен оказался классический тест Хейдера-Зиммель, обсуждаемый ниже и используемый в качестве основы для упражнений для в рамках инструмента The Bloomberg Tradebook Trader Exercise.
3. Результаты испытаний по математике не показали корреляции со способностью прогнозировать цену.

Классический эксперимент Хейдера-Зиммель 1944 года

Более 70 лет спустя после того, как Фриц Хейдер и Марианна Зиммель опубликовали свое классическое исследование восприятия географических форм, их идея остается наиболее широко распространенным исследованием стиля мышления, известного как «теория сознания». С помощью одних геометрических фигур они установили, что почти 100% всех участников, наблюдающих за этими фигурами, одушевляют эти фигуры и сочиняют о них всевозможные истории. Даже когда видеофайлы воспроизводились в обратном порядке, все, за исключением двух участников исследования, сочиняли подробные истории на основании движений этих фигур. Или, говоря дословно, «интерпретировали картину как действие анимированных существ, главным образом людей». По сути, Хейдер и Зиммель успешно продемонстрировали, что люди склонны воспринимать смысл намерений других людей, даже не видя их лиц или эмоциональной окраски их действий.
Трейдеры, которые последовательно и правильно предсказывают предстоящие потребности других людей в покупке или продаже посредством наблюдения за поведением изменяющихся цифровых символов, демонстрируют тот же тип социального мышления.

Фактически, если мы подумаем об этом, мы увидим, что всё, о чем самом деле беспокоится трейдер или менеджер портфеля – это «знать», кто завтра заплатит большую цену за то, что они покупают сегодня. Прогнозирование цены, независимо от того, какой вид анализа трейдер выбирает, может выглядеть как игра чисел, но на самом деле — это игра людей.

Сознательная или подсознательная интеллектуальная обработка данных?

По мере того как научные сотрудники стали лучше изучать деятельность головного мозга с помощью снимков мозга и других передовых методов, стало общепризнанным, что большая часть нашей интеллектуальной обработки данных происходит на уровне подсознания. Невролог Дэвид Иглмен, известный по серии телепередач «Головной мозг» (2015 год, канал PBS), заявил в своей книге «Инкогнито», что «…большая часть того, что мы делаем, мыслим и чувствуем, не подвластна нашему сознательному контролю. Ваше сознание – это ничтожная часть того, что происходит в вашем мозге… Наш мозг занимается сбором информации и рулевым управлением. Не важно, участвует ли сознание в процессе принятия решений. И, по большей части, нет».

Следовательно, трейдеры, по большей части, не воспринимают по-настоящему сознательно, что они предсказывают предстоящее восприятие других трейдеров, когда прогнозируют цену. Они частенько говорят о рынке с точки зрения поведения людей: «Да кто здесь будет покупать ?»,  или же «они идут прямо за нами по пятам!», но большинство трейдеров довольно беспечно соглашаются с широко распространенным заблуждением, что их ценовые прогнозы обусловлены каким-то вероятностным мышлением. Несмотря на то, что они часто признают сходство между покером и трейдингом, обычно аспект предсказания человека остается незамеченным или, по крайней мере, сильно недооцененным.

Экспертные знания, бессознательное распознавание паттернов и торговая интуиция

Также относительно модно обесценивать ценность бессознательного распознавания паттернов или ощущаемой сознательности. Исследования в области поведенческих финансов убедили нас сомневаться в типе экспертных знаний, которые мы обычно называем интуицией. Однако ведущие ученые в суждении и принятии решений говорят обратное: «Интуитивное мышление лежит в основе самого передового мышления» (Рейна, 2012 год).

Исследования указывают на доказательства того, что более эрудированные мыслители, чтобы сделать выбор, полагаются на суть или сущность ситуации (сущность — глубинное понимание чего-либо), а не на буквальный и дословный пересчет факторов. Они отбирают сущность вопросов, находящихся под рукой, а не перечисляют и не расставляют приоритеты по каждому возможному результату. По сути именно на это и нацелено упражнение, основной вопрос о том, куда может двигаться цена, в отличие от более детального анализа всех факторов, которые могут оказывать влияние на ценовое движение. Трейдер-профессионал, который слушает и анализирует свой внутренний голос, фактически получает возможность в течение многих лет отслеживать ценовое движение.

Резюме

Таким образом, можно с достаточной уверенностью предположить, что участие в программе “Bloomberg Tradebook Trader Exercise” позволит задействовать самые полезные «мышцы» нейронов. Сознательная работа на основе реальных навыков, лежащих в основе производительности – социального познания – должна в результате разминать мозг трейдера таким образом, чтобы сделать его более легким и эффективным в прогнозировании вероятного развития ценового движения. Надеемся, вам понравится это упражнение, и верим, что его практическое применение принесет пользу вашей торговле.

Источники:

  1. Bruguier, Antoine J., Steven R. Quartz, and Peter Bossaerts. «Exploring the nature of «trader intuition».» The Journal of Finance 65.5 (2010): 1703-1723.
  2. Eagleman, David. Incognito. Robert Laffont, 2013.
  3. Heider, Fritz, and Marianne Simmel. «An experimental study of apparent behavior.» The American Journal of Psychology 57.2 (1944): 243-259.
  4. Eagleman, 2011. Incognito, The Secret Lives of the Brain, Pantheon Books.
  5. Reyna, A new intuitionism: Meaning, memory and development in Fuzzy-Trace Theory. Judgment and Decision Making, 7:3, 332-359.
  6. «The Brain with David Eagleman.» PBS. October-November 2015. Television.

Тесты на развитие навыков трейдера

Итак, ниже вы видите ряд ссылок. Кликнув на любую из них, вы перейдёте на страницу с упражнением (на названия внимания не обращайте, они не имеют смысла, мы оставили как у авторов).

В каждом упражнении после просмотра короткого видео вам нужно будет предугадать дальнейшее движение геометрических фигур, выбрав соответствующий вариант. После выбора вы перейдёте к следующему видео, где будет показано правильное движение фигур, а также новый вопрос.
В каждом упражнении 3-4 вопроса, в конце вы получите оценку ваших ответов.

Проходить упражнения можно в произвольном порядке. Я не советую 2 раза подряд проходить одно и то же упражнение с целью получить идеальный результат. Иначе вы просто запомните правильные ответы и толку не будет. Вся суть здесь в незнании того что будет дальше и попытке предсказать развитие событий.

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

В помощь Трейдеру , , ,