Ваши стопы кормят счета других трейдеров

Ваши стопы ест рынок

Начинающий форекс трейдер спрашивает: «Почему рынок всегда забирает мои стопы?»

Что, если бы я сказал вам, что размещение стоп-лоссов необходимо, чтобы на рынке могли торговать более крупные трейдеры, как бы вы себя почувствовали? Поверили бы вы в это?

Одной из первых вещей, о которых вы слышите в форекс трейдинге, является то, что, не расстанавливая стоп-лоссов, вы только будете терять свои деньги, пока не сольете весь свой счет.

Наши защитные стопы являются жизненно важными для управления нашим риском, и всего лишь единственная ваша позиция, открытая без стоп-ордера может привести к самоубийству вашего торгового счета. Не думаю, что данное заявление может вызывать массу сомнений. Но как эта информация может помочь нам обойти других трейдеров-новичков?

Стоп-лоссы в трейдинге

Стоп-лоссы в трейдинге

Уникальность стоп-ордеров заключается в том, что они, являясь отложенными ордерами, ожидают своего исполнения по заранее установленной цене. Но исполняются по РЫНОЧНОЙ цене.Рыночные ордера исполняются по лучшей доступной цене и склонны к проскальзыванию, особенно на неактивных рынках и в условиях выраженной волатильности.

При срабатывании стоп-ордеров их важная функция заключается в том, что они добавляют импульс на рынок и в то же время используют присутствующую на рынке ликвидность.

Почему это так важно в трейдинге?

В зависимости от того, как вы торгуете, дальнейшая информация может вам помочь:

  1. Предотвратить проскальзывание;
  2. Торговать на одной стороне с более крупными игроками;
  3. Получить быструю прибыль;
  4. Собрать деньжат с трейдеров-новичков.

Данная картинка ниже показывает общепринятое размещение стоп-ордера. О чем слышал каждый трейдер?

«Открывая позицию, размещайте защитный стоп чуть ниже уровня максимума/минимума цены».

Причиной является то, что этот уровень определили как важный уровень поддержки.

11 Стопы под уровнем

Что еще размещают в области поддержки? Лимитные ордера трейдеров на покупку, которые определили зону поддержки и выжидают время для открытия позиции при повторном тестировании уровня.

Имеется ли под каждым уровнем большое количество стопов? Это зависит от величины таймфрейма и от того, как быстро цена покидает данную зону в момент покупки (подробнее см. Уровни спроса и предложения).

  • В целом, колебания цены на более высоких таймфреймах будут содержать большее количество стопов, чем на более низких таймфреймах. На часовом графике точка разворота может дольше оставаться нетронутой, и, следовательно, ее могут видеть большее количество людей, чем на 5-минутном графике.
  • Более быстрое движение цены от зоны поддержки может объяснять тот факт, что данное направление ценового движения поддерживается выраженным интересом со стороны трейдеров, и, следовательно, в нем может присутствовать большее количество участников рынка, более крупные позиции и, в конечном счете, большее количество стопов.

2 Стопы под слабым уровнем

Когда цена доходит до этого уровня, трейдеры по-прежнему заинтересованы в длинных позициях, но на этот раз цена не отбивается от этого уровня, как можно было бы ожидать. Она не пробивает его, не демонстрирует более низких минимумов, но отображает более низкие максимумы.

Если вы бы были заинтересованы в открытии длинной позиции прямо сейчас, что бы вы сделали? Среднестатистический трейдер, играющий на «отскоке» цены от уровня поддержки, открыл бы длинную позицию, разместив стоп чуть ниже уровня поддержки. Если бы у вас был лимитный ордер, который бы еще не исполнился, я бы повременил с ордером. Если вы некоторое время выжидаете входа в лонги, то сдерживаться от входа в рынок было бы хорошей идеей.

  1. Свечи/бары отображает более низкие максимумы;
  2. Цена не растет так быстро, как можно было бы ожидать;
  3. Вы знаете, что чуть ниже области поддержки полно стоп-ордеров.

Что происходит далее? Цена движется под давлением вниз и пробивает стопы трейдеров, у которых открыты длинные позиции, а, как мы помним, когда срабатывают стопы покупателей — это рыночные ордера на продажу, а они заставляют цену двигаться дальше вниз.
А трейдеры, выжидающие открытия коротких позиций, открывают их, поскольку цена пробивает уровень поддержки, но затем рынок их выносит, «съедает», ибо цена идет выше.

Пробой уровня 3

Что еще важно?

что нужно знать о стоп-лоссах

Те трейдеры, которые изначально были настроены на длинные позиции и которые были выброшены из рынка пробитыми стопами, помогают толкать цену вверх. Теперь график выглядит так:

4 Старые и новые стопы

Новые стопы размещаются ниже нового уровня , перед нами — «День сурка». И всё то, что только что разыгрывалось, будет разыгрываться снова и снова… только на разных ценовых уровнях.

Используйте эту информацию для своей торговли

Почему важно знать где стоят стопы трейдеров

Я надеюсь, вы поняли концепции того, что изложено в этом посте. Это можно использовать в разных вариациях, например, получить быструю прибыль, когда цена выбивает стоп-лоссы других игроков, не таких умных как вы.

Я не буду описывать какую-то конкретную торговую стратегию, потому что:

  • Понимание концепции является наиболее важным
  • Применение вашего понимания позволит вам разработать свою собственную стратегию 

Вы должны найти несколько ценных способов применения данной информации. Для тех из вас, чьи стоп-лоссы рынок обычно съедает, эта информация, возможно, будет открытием.

Всегда думайте о том, где стоят стоп-лоссы других игроков и помните, что рынок захочет их забрать. Ведь всем хочется кушать 🙂

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

v2

Price Action, В помощь Трейдеру , ,
  • Александр

    первый))

    • Santiago

      и?

    • Reklast

      Но не первый прочитавший

  • AdA

    По моему мнению, осознание и принятие начинающим трейдером этого концепта является ключевой точкой в трансформации понимания сути происходящих процессов на аукционе. Когда ко мне это пришло, я воскликнул «эврика!». 😉

  • Пулатов Азим

    помогите срочно! переустонавил комп и терминал он нашего любимого про трейдера не принимает! что делать? билд 9002

  • Пулатов Азим

    скачал с офсайта платную тут пишет что какогото «длл»а нету! и сбой!

  • Stepan Golubev

    Павел, ну что за ламерство? Стоп-лоссы — это не лимитные, а стоп ордера. Как и любые рыночные ордера, они ликвидность КУШАЮТ. Добавляют ликвидности как раз лимитники, частным случаем которых являются тейк-профиты.

    • Попробуйте прочитать пост, а не пробежать глазами.

      • Stepan Golubev

        Я дальше даже читать не стал — это ошибки уровня новичков, которые от силы несколько месяцев торгуют.

      • Сочувствую

      • Stepan Golubev

        Признайся, автор не ты, я никогда не поверю, что трейдер с таким опытом может в столь элементарных вещах плавать

      • Троллить лучше в нашей группе вк, формат более походящий -> https://vk.com/club29468299

      • Ирина Севастьянова

        Спасибо Павел.Ведь я с этим сталкиваюсь каждый день,но Вы натолкнули меня сейчас на идею.

      • Stepan Golubev

        Паш, я не троллю, я сейчас на полном серьезе советую снять статью и исправить эти ошибки (это не просто оговорки, они демонстрируют непонимание устройства рынка). Я помню, ты как-то убрал статью по отчетам COT на переделку, т.к. в ней были перепутаны, кто такие коммершиалз и нонкомершиалз.

      • Я вас услышал

      • Stepan Golubev

        О, вижу, что первый момент исправлен.
        Теперь насчет ликвидности.
        Что такое ликвидность? Это возможность купить или продать определенный актив в любой момент времени по цене близкой к рыночной. На рынке это выражается спредом, т.е. разницей между бидом и аском. Что такое бид и аск? Бид — это самый верхний лимитник на покупку (т.е. лимитник на покупку с самой высокой ценой). Аск — это самый нижний лимитник на продажу (лимитник на продажу с самой низкой ценой) из тех, что есть на рынке (в стакане). Чем меньше разница между ними, тем выше ликвидность рынка.
        Что происходит, если на рынок приходит покупатель, готовый купить по рыночной цене? Он покупает по аску, съедая таким образом самый нижний лимитник, на продажу. Спред увеличивается, ликвидность уменьшается.
        Со стопами ситуация аналогичная — когда цена доходит до стопового ордера на покупку, он превращается в рыночный, съедая лучший лимитник на продажу. Спред увеличивается, ликвидность уменьшается.
        Таким образом, рыночные ордера (в том числе стоп-ордера) потребляют ликвидность, лимитные ордера ликвидность добавляют.

      • Silentspec

        А парень кстати прав

      • Алексей Радченко

        Вы не совсем правы. Ликвидность добавляет вход в рынок, а забирает выход. И войти и выйти можно и стоп ордером и лимитным. На входе в рынок вы вливаете ликвидность поставщика в рынок, под залог вашего депозита, выступая в роли ликвид-провайдера. На выходе, вы забираете ликвидность с рынка и отдаете поставщику, получаете ли вы при этом прибыль или убыток — другой вопрос :). К сожалению вы не сможете отличить сделки на вливание ликвидности от сделок на вынимание (по крайней мере в рамках метатрейдера). Связь спреда с объемом ликвидности — относительна. Большой спред возникает когда с рынка уходят профессиональные быстрые ликвид-провайдеры, а уходят они тогда, когда их объема ликвидности может не хватить, чтобы «съесть» позиции масс включая фьчерсы на CME, хэдж фонды, техничку и системщиков . Это происходит обычно на новостях, когда на оборот, объемы ликвидности весьма велики. Ваш расклад верен только для «быстрой» — HFT ликвидности и то с поправкой на адекватный пул ликвид-провайдеров. Но не для ликвидности на рынке в целом. К сожалению для рядового трейдера эта информация мало что дает 🙂 И да, все гораздо сложнее чем вы думаете…
        P.S. В вашем посте присутствует некоторая путаница: ликвидность рынка и «ликвидность» на рынке — разные вещи, не имеющие прямой связи с друг-другом. Я говорил про «ликвидность» — деньги.

      • Вася Петров

        По моему сугубо личному мнению нет никакой разницы открывается позиция или закрывается. Особенно это касается форекса. У банков (основных участников валютных движений) всегда завались любой валюты, следовательно позиции на мировом рынке никогда не открываются и не закрываются полностью. Это обмен. Зарабатывают они не на спекуляциях, а на кредитовании. Валютный портфель лишь ребалансируется с целью хеджирования рисков обесценивания какой-либо из валют. Делается это исключительно из фундаментальных соображений. Если признать это, напрашиваются следующие выводы:

        1. Спекулятивные тактики на форексе (в отличии от фонды) имеют мизерное значение и проявляют себя только на самых минимальных таймфреймах. В связи с чем считаю мнение о том, что именно они влияют на рынок (создают тренды) притянутыми за уши. Тем не менее по себе прекрасно знаю, что тех.анализ (даже фондовый), хоть и не в чистом виде все-таки работает. Но причины его отработки в другом. Здесь углубляться в это не буду.

        2. На форексе не активы, а пары, ликвидность своя для каждой валюты, следовательно для пары есть две ликвидности — на покупку и на продажу (относительно базовой валюты).
        Абсолютно все отложники выше текущей цены . (ByuStop, SellLimit, СЛ, ТП) освобождают ликвидность на покупку. Абсолютно все отложники ниже текущей цены (ByuLimit, SellStop, СЛ, ТП) освобождают ликвидность на продажу.

      • freeman4277

        Что-то по ходу вы не в теме))

      • Вася Петров

        Чет вы, ребят, слишком категоричны.

        Stepan Golubev, чем например отличается СЛ покупки от Sell Stop? Это тот же отложник на продажу, только с целью закрытия позиции (но на рынок он влияет абсолютно аналогично). Увеличит или уменьшит он ликвидность, по вашему высказыванию не совсем понятно (у вас довольно своеобразный взгляд на это понятие (не говорю что не правильный)).

        На счет статьи согласен — сыровато. Слишком много надуманного.

        Никто и никогда не видел и не увидит рынок целиком, поэтому здесь есть место только дебатам на основе логических доводов или с припиской ИМХО (это касается и статьи и коментов Голубева).

        ИМХО )))

      • Вася Петров

        Нет никакой разницы открывается позиция или закрывается. Особенно это касается форекса. У банков (основных участников валютных движений) всегда завались любой валюты, следовательно позиции на мировом рынке никогда не открываются и не закрываются полностью. Это обмен. Зарабатывают они не на спекуляциях, а на кредитовании. Валютный портфель лишь ребалансируется с целью хеджирования рисков обесценивания какой-либо из валют. Делается это исключительно из фундаментальных соображений. Если признать это, напрашиваются следующие выводы:

        1. Спекулятивные тактики на форексе (в отличии от фонды) имеют мизерное значение и проявляют себя только на самых минимальных таймфреймах. В связи с чем считаю мнение о том, что именно они влияют на рынок (создают тренды) притянутыми за уши. Тем не менее по себе прекрасно знаю, что тех.анализ (даже фондовый), хоть и не в чистом виде все-таки работает. Но причины его отработки в другом. Здесь углубляться в это не буду.

        2. На форексе не активы, а пары, ликвидность своя для каждой валюты, следовательно для пары есть две ликвидности — на покупку и на продажу (относительно базовой валюты).

        Абсолютно все отложники выше текущей цены . (ByuStop, SellLimit, СЛ, ТП) освобождают ликвидность на покупку. Абсолютно все отложники ниже текущей цены (ByuLimit, SellStop, СЛ, ТП) освобождают ликвидность на продажу.

      • Stepan Golubev

        Ура! Вася, ты второй человек, которого я встретил за, наверное, год, который понимает эти элементарные вещи! А то из каждого угла слышно про злобных маркетмейкеров, которые у бедных российских трейдеров деньги пытаются забрать. Основной объем на форексе создают не мелкие трейдеры и не крупные спекулянты, а участники, которым нужно менять валюту в силу их основной деятельности. Да, они это делают через крупные банки и банкам приходится напрягаться, чтобы поменять крупные объем, но не стоит забывать, что таких банков на рынке около 10. Т.е. даже если бы они действовали исключительно в своих интересах, это была бы вполне конкурентная среда.

      • Stepan Golubev

        ИМЕННО! (насчет стоп-лосса) СЛ — это и есть обычный стоп-ордер. А обычный стоповый ордер — это на самом деле рыночный ордер с триггером, который срабатывает, когда цена касается триггера. И как любой другой рыночный ордер он кушает ликвидность. Детально механизм я описал выше.
        Бред про добавление ликвидности при входе в рынок и изъятии при выходе написал не я)
        Вообще все, что я тут пишу — это элементарные вещи, описанные в любом приличном учебнике по финансовым рынкам. Проблема в том, что большинство трейдеров на форексе видели только один терминал — метатрейдер, а читали только форумы и блоги, в которых пишут такие же форекс-трейдеры.
        Кстати, пара недель за нормальным профессиональным биржевым терминалом типа Лазера или Фьюшена со стаканом, где видны свои и чужие лимитники с объемами, где видно, как они влияют на спред, где есть лента, в которой видно, как происходят сделки (по биду, по аску, внутри спреда рыночными ордерами и т.д.) на нормальной бирже через нормальный ECN, где ТРЕЙДЕРАМ ПЛАТЯТ за добавление ликвидности лимитниками, а трейдеры платят за изъятие ликвидности рыночными (в том числе стоповыми) ордерами очень быстро и эффективно ставит мозг на место.

      • .

        В общем то всё правильно, вот только смысл статьи от этого не изменился, и тот рынок на котором мы все торгуем живёт только за счёт чужих стопов. И вовсе не важно рядовой это трейдер с лотом 0.1 или хедж-фонд с парой тройкой миллиардов который что то не учёл при выборе позиции. На самом деле форекс имеет свои особенности и одна из них это огромные объёмы. Так что даже если бы был реальный стакан то вряд ли 1 лот трейдера смог бы повлиять на цену даже краткосрочно. Не плохо было бы учитывать и тот факт, что еженедельно банки (помимо своих основных функций) берут краткосрочные кредиты под залог своих активов. репо на 1,3 и 7 дней. И занимаются не чем иным как спекуляцией. Их заявки выполняет вполне конкретный человек на бирже-специалист. Сам же обмен валюты происходит совсем по другой схеме (и по другим ценам) и эти заявки не выводятся на тот рынок который все считают форексом. Только вот об этом мало где можно прочитать….

      • Бред Питт

        Ребят,вот не пойму…вы тут Пашу хаите,что он что-то не так написал,умничаете,доказываете х..знает что и не понятно кому,слова умные,мудрёные,а толку НОЛЬ!Если вы всё знаете,то КАКОГО Х…сюда заходите.Заткнулись бы и учились бы торговать,мать вашу!!!

      • .

        И кто тут Пашу хаит? И лично я захожу сюда чтобы тем кому это интересно рассказать то что сам знаю и через что прошёл чтобы стало получаться. По первости сам многое здесь от других подчерпнул, другое дело что когда не понятно кажется что какой то там умник что то там втирает заумное, а потом хрясь на грабли и уже оказывается что это был не умник а просто человек стоящий чуток выше тебя и понимающий слегка побольше.

      • Вася Петров

        Да, кстати, про краткосрочные кредиты это верно подмечено. Они действительно являются спекуляцией. Тут стоит добавить, что и хеджирование наверняка выполняется профессионалами. Сомневаюсь, что банки при избытке какой-либо из валют будут бездумно выбрасывать ее в рынок. Скорее они будут искать встречную ликвидность постепенно, из-за чего и возникают привычные на вид тренды, мало отличающиеся от фондовых. Но спекуляцией это назвать нельзя. Например если возникла разбалансировка портфеля валют, то банк может постепенно перекинуть 100 мнл. $ в евро, потом 50 из них в йену, 25 — в ауди и т.д. Т.е. это игра в одну сторону без обязательств закрытия конкретной позиции.

      • Вася Петров

        Я, к сожалению, самоучка. Начинал несколько лет назад именно с этого сайта (вот и захожу по старой памяти), поэтому для меня эти вещи вовсе не очевидны. Пришлось понимать это самому. Может и правда почитав профессиональную литературу все встало бы на свои места гораздо быстрее. Интересно то, что это и не важно. Нормальная система работает независимо от понимания действий игроков, о чем не раз говорил и автор сайта. Новичку для начала торговли достаточно определенной стратегии (хоть и не своей) и дисциплины, остальное — полемика. А дальше — кто захочет, тот разберется.
        На счет фразы:
        «биржевым терминалом типа Лазера или Фьюшена со стаканом, где видны свои и чужие лимитники с объемами, где видно, как они влияют на спред, где есть лента, в которой видно, как происходят сделки (по биду, по аску, внутри спреда рыночными ордерами и т.д.) на нормальной бирже через нормальный ECN, где ТРЕЙДЕРАМ ПЛАТЯТ за добавление ликвидности лимитниками»

        У каких брокеров такое имеется?
        А то я залип в этих кухнях. Для начала, при малом капитале они самое то, благодаря огромным плечам, но со временем (когда позволят финансы) думаю стоит переключаться на более серьезные шараги )))

      • .

        Загляните на сайт СаксоБанка, разнообразие инструментов, рынков и платформ….только смысл, если некоторые управляющие паммами на альпари лямами торгуют.

      • Вася Петров

        Благодарствую.
        На счет смысла могу ответить только размыто и придется наговаривать на ДЦ, в котором пока торгую без проблем. Отвечу так: когда дело касается больших денег, достаточно малейшего ветерка подозрений. А в отношении всего рынка форекс в СНГ уже имеется целый ураган )))).

      • Дмитрий Борисович

        чтото помоему вы плаваете, если путаете стоп лос со стоп ордером

      • Stepan Golubev

        Это Вы плаваете. Стоп-лосс — это подвид стоп-ордера. На бирже стоп-лосс вообще не выделяется в отдельную категорию (т.е. там нет такого приказа). Стоп-ордер становится стоп-лоссом в том случае, если есть открытая позиция в обратную сторону.

    • Дмитрий Борисович

      вообще то стоп лос это не ордер, а стоп приказ по заявленной цене в уже открытом ордере при условии достижения уровня заявленной цены, а стоп ордеры(Sell stop, buy stop) это отложенные ордера,

      • Stepan Golubev

        О, сразу не заметил этот коммент. Вы не просто плаваете, а плаваете очень конкретно. Чтобы выпарить холодец из головы очень настоятельно советую поторговать на реальной бирже с месяц (можно на демосчете).
        Вообще все ордера на бирже можно разделить на два основных вида (нет, не отложенные и рыночные — это деление для нубов, которые вчера метатрейдер поставили): ордера лимитные и ордера рыночные. Все остальные ордера являются подвидами этих двух видов.
        Стоп-ордер — разновидность рыночного ордера с триггером по цене (при срабатывании триггера на рынок отправляется рыночная заявка).
        Стоп-лосс ордер — это самый обычный стоп-ордер, просто в метатрейдере его выделили в отдельный класс, с одной стороны упростив задачу трейдерам, с другой стороны окончательно запутав 90% из них.
        Стоп-лимит ордер — разновидность лимитного ордера с триггером по цене (при срабатывании триггера на рынок отправляется лимитная заявка — поэтому имеет две цены: стоп-цена — цена, по которой происходит срабатывание триггера и лимит-цена — цена, на которой выставляется лимитный ордер после срабатывания триггера).
        Тейк-профит, кстати, — это самый обычный лимитный ордер (уверен, этого Вы тоже не знали).

        Самое важное, что следует усвоить — стоп-цена — это не цена исполнение, это цена, при которой сработает триггер! Ряд брокеров имеют возможность тонкой настройки этих триггеров — по биду, по аску, по средней (посмотрите спецификации IB на ордера — много нового и интересного узнаете).

  • Пулатов Азим

    Павел по мойму только вы можете мне тут помоч! прошу помогите!

    • По протрейдеру есть ветка на форуме:
      http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=6690.0

      • Пулатов Азим

        он не помог! ситуация не такая как всегда!

      • .

        сложно вот так наугад что то советовать, но первое что надо бы посмотреть после переустановки (раз длл касается) это расставлены ли все галки в настройках как на скрине

      • Пулатов Азим

        или можете дать свой билд от альпари? скачал с вашего форума билд 509 он оказывается уже не поддержывается и сильно устарел уже! а на новый билд про трейдер не садится!

      • Prideman

        Приветствую. Альпари и билд 902, ProTrader качал с этого сайта. Всё работает. Как совет удалить все файлы старого ProTrader из Preset, Libraries и Expert при закрытом терминале, установить новый и запустить. Я так делал.

      • Олег

        DLL когда нет, это коряво винда стоит. Нет библиотек, скорее всего Framework какой-то сборки. Это не терминальный косяк

  • Jktu

    В общем идея в то что если вы точно вычислили место входа то буде не важно поставили вы стоп или нет, во всех других случаях ваш стоп будет просто признанием вас безвозмездным спонсором этой «чёртовой» машины под названием форекс.

    • Бред Питт

      Стоп ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Вопрос в том,что сразу ли надо входить в сделку от уровня или подождать,либо входить минимальным стопом,либо же фильтровать «импульс»объёмами.

  • ggman

    Это же гениально!

  • Игорь

    блин! гениально! я на этой теме продул кучу денег пятизначную цифру в долларах :,-(

    • Вячеслав

      Кормилец Вы наш

    • Бред Питт

      Ну и дурак))))))

    • Игорь.

      Не ты один, тёзка!)))

  • vechno

    я посоветую ставить стоп в голове ну к примеру 30 пунктов -когда цена ЗАКРОЕТСЯ против вас ,а хвосты не в счет,и не в счет большие свечи ,потому как если бы вы поставили стоп где хотели и появилась свеча с гэпом -ваш стоп бесполезен так как ордер закроется на конце гэпа,а цена быстро востановиться,но это для тех кто знает где открыть ордер,ни какие индикаторы вам в помощь не помогут…8)))

  • Andrey Otten

    И мне кажется этот момент часто становится миксимумом или минимумом перед разворотом. Бывает, заходят в сделку и оказываются на самом пике, перед разворотом. Тут должен помочь стохастик.

  • Руфат

    да ,теория эта хороша при рендже…а как быть с трендом…99% стратегий ломаются при смене трендов…

  • Просто так

    Форекс всегда как тень, которую ты пытаешься догнать. Можно менять стратегию, искать точки входа и выхода, но он всегда будет идти впереди тебя, только потому что ты не обладаешь информацией маркетмейкера… Инсайд движет рынком,… а для него нужен телефон с правильным номером инсайдера

  • Александр

    Паша! СПАСИБО!!!

  • AdA

    Stepan Golubev, Вы чего такой агрессивный … суть статьи в том, что стоп ордера делают рынок. А не в том, каким стоп ордер является по исполнению, лимитным или рыночным … это уже мелочи. Увидели опечатку, напишите в личку автору, уважайте чужой труд. Спасибо Павел!

    • Сергей

      Идея хороша, на мой взгляд, тем, что маркетмейкеры стремятся «вынести» стопы как продавцов, так и покупателей. Быструю прибыль надо ловить на движении от «своего входа» в стороны к расположению «классических» массовых стопов. Это идея стратегии. Как это сделать тактически — надо думать! Павел, большое спасибо!

      • Andrey D

        Ну да) А главное не забудь подумать о том, где ты поставишь стоп в рамках этой стратегии)))

    • Бред Питт

      Полностью согласен!Это выскочки,которые меньше всего понимают в рынке.Выучили пару фраз и козыряют!БЕЕЕЕ-СИИИТ!!!

  • Максим Якушенков

    По сути это получается ложный пробой, так?????

    • Andrey D

      Да, совершенно верно… Высадка ненужных пассажиров из поезда и поездка в нужную сторону)

  • Andrey D

    Статья очень интересная, так же как все другие Пашины статьи, но, к сожалению, она не дает никакой практической информации. Все, что вы видите на форексе , даже если оно дает вам понимание направления движения, не дает никаких количественных характеристик, а значит никакую сделку поставить в принципе невозможно. У тебя нет никаких критериев о количественных соотношениях. Даже если я вам сейчас скажу, что рынок 100% пойдет наверх, то всеравно сделку поставить нельзя, так как вы не знаете НА СКОЛЬКО он пойдет наверх. В предельном случае это 1 тик. Если вы бьете комиссию 1-м тиком, то ожидание положительно, если нет, то отрицательно(это учитывая, что знание направления движения 100%).
    Если верно то, что рынок это случайный процесс, то все сделки бессмыссленны. Хоть 1 к 5 ставь прибыль , хоть даже 1к100 ставь прибыль к убытку. Математика простая — в случайном процессе ты просто выиграешь 1 раз 100р.,а проиграешь 100 раз 1р. МатОжидание = ноль минус комиссия
    Так что… все это иллюзии))) Очень большая рулетка для «умных» ) Это не я придумал все. Поищите в гугле инфо на тему «гипотеза эффективного рынка». Если не поленитесь, то там может и найдете какието мысле о смысле торговли)

    • dmneedall

      Примерно 10-15% времени рынок — предсказуем с вероятностями ~ 55-65%, из этого интервала в 2-3% времени рынок предсказуем с вероятностями до 70-80% !!!
      А в общих 100%-ах рынок — это нестационарный стохастический процесс с соотношением сигнал/шум примерно 1/1, т.е. абсолютно непредсказуемый временной ряд. Те, кто в состоянии найти эти 10-15% заветных свечей, те в шоколаде, если они конечно умеют управлять деньгами 😉 (читай, собственной жадностью), остальные — ЛУЗЕРЫ. Хотите верьте, хотите нет 🙂

      • Эти цифры справедливы для рынка в целом, независимо от таймфрейма?

      • Andrey D

        думаю справедливы разумеется из за фрактальности всего происходящего. Тайм фрейм это всего лишь человеческие условные дискретные разбиения некоего одного многомерного движения. Ну то есть если из модели выкинуть время и добавить измерений, то это будет просто одна фигурка в некоем почти бесконечномерном пространстве и понятно, что на любом измерении законы должны быть по сути одни и те же.. .. Просто чем мельче тайм-фрейм, тем сложнее бороться, так как на мелких тайм-фреймах роботы арбитражеры почти мгновенно восстанавливают равновесие, а вот как там дальше.. надо подумать )

      • Игорь Жалыбин

        Дюша блин !!
        Готовый сценарий для крутого фантастического блокбастера
        Давай Дюха ! Пиши нам истчо многомерья ато нам тута уж и так усе панятна и патаму скучна !!!
        без обид — Шутка
        Хорошо на биржу приходить с другом математиком
        Плохо приходить Математику без друга !

      • Я просто хотел уточнить по поводу цифр) Если «в общих 100%-ах рынок — это нестационарный стохастический процесс с соотношением сигнал/шум примерно 1/1», а на более высоких таймфреймах шумов меньше, то вполне закономерно вероятность должна возрастать. Я не силен в математике, просто хочу разобраться. Измерениями не увлекаюсь, уж очень все эти «предположим…», «добавим еще измерений…» сильно напоминают простые симулякры, поэтому через измерения я ничего не пойму. Вообще мне кажется моделирование подобного явления, или движения, не совсем правильно, если учесть, что рынок хаотичен и непредсказуем. Однако, если все же возможно описать некую модель поведения, то должны быть и определенные закономерности, а значит есть место и вероятности.

      • Andrey D

        да все верно.. просто если это случайный процесс, то он случайный везде и тайм фрем разумеется не играет никакой роли, так как это фрактал, а как только он хотя бы гдето неслучайный, то этого достаточно , чтобы построить ТС, важно понимать, что ты можешь бить комиссию.
        По поводу закономерностей. Очевидна квантовость процесса, а именно, что не существует наблюдения не влияющего на процесс. Ну в том смысле, что если вы видите на небе тучи, то вы предполагаете, что пойдет дождь и даже если всею люди мира возьмут зонтики, то на то будет дождь или нет это не повлияет. Тут же совсем другая ситуация — как только хотя бы один человек будет знать хоть какую то закономерность, то тут же он повлияет на сам процесс, потому что он тут же вложит в нее максимум денег(что по сути означает, что ее будут знать все участники), а это моментально повлияет на сам процесс, а значит моментально найдутся люди, что будут эксплуатировать его применяя контрстратегию, которая тоже будет плюсовой. Таким образом его стратегию надо будет опять менять.
        В общем по сути если вы ищете закономерности, то ищите их не по аналогии с законами природы а по аналогии с законом покера. — Лучший игрок это тот, который быстрее других умеет подстраиваться под стратегии партнеров и начинает их эксплуатировать…
        В моих рассуждениях как видите нигде небыло слова «таймфрем» , из чего легко сделать вывод, что от выбора таймфрема ничего не зависит))

        Еще раз — это не догма, а общие рассуждения, опровергнуть очевидность которых я лично пока не могу)

      • Andrey D

        еще такая мысль. Все верно, если процесс случайный, то и моделировать его незачем, именно поэтому я и ответил вцелом, ты же спрашивал про таймфреймы. Если есть закономерности, то разумеется есть вероятности, но моя мысль заключается в том, что этого недостаточно для выставления сделки. Мало того, как я и написал, недостаточно даже абсолютного знания в какую сторону пойдет рынок, так как до тех пор, пока ты не знаешь НА СКОЛЬКО, ты не можешь выставить параметры никакой сделки

      • Я Вас услышал. Спасибо.

      • Andrey D

        Мне очень интересно. Я же не догматик и принимаю вещи не на веру, а на убеждение). Я даже знаю людей, которые даже зарабатывают по нескольку лет. Я предполагаю, что есть разумеется интервалы динамической неэффективности, так как очевидно есть инертность и динамика. Но вопрос остается открытым на мой взгляд даже в этом случае. Посмотрите, как я и написал, даже если вы знаете КУДА пойдет рынок, как поставить сделку, если вы не знаете в скольких случаях НА СКОЛЬКО, хотя бы даже статистически? Получается так, что знание направления не прибавляет никакой определенности для математики выставления тейка и профита.

        Да, еще такой момент. Если есть некий процесс с нулевым ожиданием и внутри его есть чтото с ненулевым и мы можем построить некую положительную ТС на этом знании, то зачем нам искать эти 10%-15%. Стройте ее на всей области и шум, имея нулевое ожидание даст вам лишь отклонение в минус комиссию, а на этих 10-15%, что сидят внутри, вы отобьете его, методом выставления соотношения тейка и стопа.. Так что опять как-то не складывается)))

      • Игорь Жалыбин

        Полностью согласен с предыдущим высказыванием
        особо подчеркну его фразу
        управлять деньгами 😉 (читай, собственной жадностью)

        И его оценки вероятностей показывают что это уже опыт и не года и даже не двух

        По себе знаю такое приходит после многих тысяч часов за монитором и многих годов упорства ударов в одну точку
        Приходит как плата за часть души которую вложил в эту работу

        И приходит это в виде как бы предчувствия (чуйка что ли)
        и ты смотришь на терминал и видишь его как старую любимую собаку которой все повадки ты уже знаешь
        что то так и после того как видишь наступи на горло своей жадности ВОТ И ВЕСЬ АЛГОРИТМ
        На Форексе МОЖНО и НУЖНО зарабатывать !!
        Всем братьям трейдерам
        Попутного тренда
        Брату dmneedall
        СЧАСТЛИВОЙ ОХОТЫ
        и уважение за проявленную
        несокрушимую волю к победе !

      • Andrey D

        Так в том то и дело. Неужели вы думаете я не хочу зарабатывать? Я очень хочу, но.. меня терзают смутные сомнения — » у Шпака магнитофон… у посла медальон.. » ))
        Просто я думаю так, что алгоритмы с фиксированным стопом и тейком возможно не будут работать. Именно потому, что это больше похоже на игру в футбол или какой другой спорт по принятию решений. Ну то есть допустим вы смотрите какой-то матч и поставили на результат игры. Все гуру вам говорят, что вы выставили параметры и обязаны их держать по дисциплине до последнего… Но наблюдая матч вы вдруг видите, что ситуация сильно меняется и вам хочется поменять пропорции своей ставки(предположим, что такая возможность у вас есть) , ну и соответственно в таком духе.. Такие действия требуют крайне высокого профессионализма , так как действительно могут привести вас к разорению, но с другой стороны, это единственное, что в результате может привести вас к победе) как в любой игре необходимо на мой взгляд подстраиваться под изменение ситуации. такие вот мысли) …

      • dmneedall

        Спасибо за мнение. Всё так и есть, на все 100%, брат.
        Удачи и профитов в Новом Году!

  • Денис

    объясните популярно кто нибудь, понимаю, что туплю, но помогите разобраться, в чем суть?

    • Stas

      Суть в том, что самые умные поступают «наоборот» по отношению к рыночной толпе. Если «очевидно», что стоп надо ставить вот здесь, то очевидно всем, а значит его выбьет.
      Получается, выгодно торговать очень короткие движения в «нестандартном» направлении большим лотом чтобы закрыться до момента разворота ложного пробоя?

      • GlebGor

        «Получается, выгодно торговать очень короткие движения в «нестандартном» направлении большим лотом» и коротким стопом чтобы закрыться на первом же уровне

  • _kasatik_

    По мне лучше для торговли использовать старшие таймфреймы, например, D1 или Н4 с большими стоп-лосами, чтобы избежать этих самых «выносов стопов», маркетмейкеры это хитрожопые дядьки)) а вообще посыл статьи дельный..Павел спасибо!

    • Stas

      На недельном графике ложный пробой сделать — кишка тонка даже у маркетмейкера 🙂

      • Andrey D

        Вынос стопов каким то кукловодом это иллюзия) Никто не знает в какую сторону в данный момент двинется рынок, так как как только это ктото знал бы, то он тут же нашел бы тонну денег и стал единственным абсолютным его владельцем. Стопы выносят сами себя. По принципу доминошек. Они скапливаются примерно в одних местах, а потом сыпятся при активации первой доминошки.
        Вы же можете и не ставить стоп в систему, например тооргуя чезер Qscalp, который позволяет ставить стопы внутри привода, которые не видны никому совершенно, кроме вас. Но их тоже точно так же вынесут. Я так же заметил одну вообще потрясающую вещь. Если ктото из вас пробовал торговать через Форекс тестер, то там вы наблюдате ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ картину! Но феномен то в том, что это УЖЕ МЕРТВЫЙ график! А он выносит ваши стопы на самых верхушечках довольно часто! ОТКУДА ОН ЗНАЕТ?! Там нет маркет-мейкера, нет ничего вообще, это просто эмулятор процесса на исторических данных, но он тоже будет выносить ваши стопы, четко на экстремумах.. Подумайте об этом, попробуйте на нем поторговать, это очень интересный эффект)

      • Stas

        Извините, не заметил вовремя… На тестере игрался и очень много. Стопы сносит, но вопросов «откуда он знает» никогда не возникало, т.к. ответ очевиден — большинство ставят их там, где и смотреть не надо, и так понятно, что как нарисуется откат, так за ним и будет скопление стопов, так что никакой магии 🙂 Или те же долбаные «зоны перекупленности-перепроданности»… Да кто там кому «должен»? Цена не может быть «пере», или «недо», это не грузик на пружинке 🙂

      • Andrey D

        По поводу стопов — конечно никакой магии.. но иллюзия то есть).. это я писал для тех, кто думает, что за его стопами идет охота) Стопы сносят сами себя.
        А вот по поводу грузика тут не соглашусь. Вся эта херовина и есть ровно грузик на пружинке и едснственный по сути способ заработать это искать зоны в которых грузик отклонился от равновесия и арбитриться в этих зонах. все остальное случайность

      • Stas

        Тогда все, кто узнал слово «осциллятор» стали бы миллиардерами 🙂 И я конечно нисколько не претендую на истину, но это очевидно, что зоны скопления отложенных ордеров периодически ценой «посещаются» чтобы увлечь их в невыгодную сторону. Это случайность?

      • Andrey D

        ну а кто сказал, что осцилляторы не работают? очень много алгоритмов написано на базе осцилляторов. Тонкости получения прибыли в конкретных ситуациях к сожалению не смогу прокомментировать, но очевидно этот эффект наблюдается.
        Вы все верно пишете и ваша позиция никаких возражений не вызывает. Но это же не противоречит тому, что я говорю..
        Выходит «крупный игрок» или новость или… импульс короче получается.. очевидно же, что к нему подключается толпа с разной скоростью вовлечения. Это создает инерцию движения, которая возвращается назад роботами арбитражерами, а не каким то суперумным игроком, который манипулирует рынком. Арбитраж — естественное явления. «Умный игрок» искуственное фантастическое) .. Разумеется крупные вливания влияют на рынок, но никто рынком не манипулирует.. это просто невозможно, так как рынки почти все сейчас связаны и любое действие на одном активе моментально отражается на другом именно арбитражем. Если бы какойто «умник» захотел дернуть рынок по одной конкретной позиции в какую то одну сторону, то его тут же утопят арбитражеры, так как он должен сделать это движение сразу по всем скоррелированным инструментам. Иначе он останется «без ноги» это называется и просто его атака захлебнется.

      • Stas

        В общем то мне бы хотелось принять Вашу точку зрения, что никто мне на рынке не желает зла и все хотят только дать заработать, но не могу 🙂 Чисто из осторожности чтобы не расслабляться, безопаснее считать, что есть «злобный ММ», который манипулирует рынком с целью сбора стопов толпы 🙂

      • Andrey D

        Да не.. я ни в коем случае не говорю, что никто не желает зла и что надо расслабляться. Просто нету такого индивидуума, который чем то манипулирует. Есть некий «коллективный разум», который приводит к некоторым последствиям, которые могут показаться осмысленными. На самом же деле изменения рынка есть результат действия некоей совокупной группы игроков(крупных, мелких , роботов и т.п.), которые интерпретируют в данный момент рынок определенным образом.
        Ну подумайте сами.. допустим вы бы были таким «кукловодом» и вы бы разумеется захотели жрать людей что ниже вас , но тогда ваши действия были бы предсказуемы для некоего «злого гения», который жрал бы вас с потрохами в момент осуществления вами этих действий.. А над ним была бы еще одна точно такая же надстройка. В пределе — это некий ОДИН персонаж (по тому, что как только их двое, то это уже игра и непредсказуемость), который жрет всех вниз.. верно? И это ОН всемогущий создает все вот эти супертраектории на всех инструментах на всех таймфреймах на всех рынках?) По моему не выглядит реалистично)
        Я все же склоняюсь к тому, что рынок случаен и является результатом борьбы (суммарного вектора) людей интерпретирующих его в каждой точке по разному. Ктото пытается возможно манипулировать, но ктото обязательно противостоит манипулярам, а значит у нас с вами нет никогда никакой определенности и всеравно все сходится к тому, что надо искать моменты выхода из равновесия и пытаться брать эти куски.. а стопы, не стопы… это все детали.. для всех одинаково и равновероятно

      • Stas

        В принципе, у вас весьма оптимистичная точка зрения, хотелось бы думать, что так оно и есть. Но как говорится, среди равных есть еще более равные 🙂 И возможности у них превышают возможности среднестатистических участников биржевой толпы. И рынок далеко не случаен, иначе имела бы право на жизнь простейшая стратегия — открываться в случайную сторону с профитом, превышающим стоп. Но если написать простейший советник и протестировать такое, увидите, что есть тенденция к сливу. Значит есть тот самый «сверхразум», который двигает рынок в неслучайную сторону и шанс заработать мелкой сошке есть только тогда, когда наши действия как то коррелируются с «его» действиями. Если будет время и желание — посмотрите в Интернете, ярым сторонником теории манипуляций на рынке есть некий Роман Анкудинов, он ориентируется на отчеты чикагской биржи по опционным уровням. И утверждает, что есть некие «защищаемые» уровни с большими объемами опционных денег и эти уровни активно защищаются от пробития. Т.е. можно заработать «упав на хвост крупным деньгам». Не знаю, прав ли он, но его философия противоположна Вашей и он якобы неплохо зарабатывает на таком видении рынка. Да по сути тот же тренд с откатами чем не манипуляции? 🙂 Идет набор позиции, потом пауза, цена откатывается, потом снова импульс чтобы купить по более выгодной цене после отката, но мы то не знаем откат это или окончание тренда, кто то откроется в противоположную сторону, ему побьют стопы, «съеденные» деньги ускорят движение рынка в сторону отката, «крупняк» купит по более выгодной для себя цене — ну чем не манипуляции? 🙂

      • Andrey D

        «открываться в случайную сторону с профитом, превышающим стоп» — маотжидание такой стратегии ноль минус комиссия.
        По поводу сверхразума и т.п. Если в соседнем дврое начнут взрывать петарды и вся толпа будет убегать, а те, кто знают, что это звук петард и это означает праздник и подут туда за халявной выпивкой — это сверхразум? нет… просто это восприятие одного и того же события разными группами лиц по разному. Если будет больше испугавшихтся, то вас вынесет прочь, а если специалистов, то попадете на праздник. Конечно есть какието закономерности, так как толпа имеет рефлексы и видит приближение к уровню и будет от него покупать. Но в каждый конкретный момент времени мы всеравно не знаем сработает ли уровень или нет и даже если будем знать , что сработает и войдем в сделку, то незнаем до какой поры в ней сидеть. Нет вероятностных оценок до каких пор в каком количестве ситуаций что и как отработает … то ,что надо стоять на стороне победителей — ну так это и лузеры того же хотят, это очевидный факт. Только как угадать где она эта сторона? Если бы был алгоритм то выигрывало бы не 5%, а 30% — 40% профессионалов, как в любой другой области. Значит наверное дело не только в жадности и страхе, как нам пытаются внушить ГУРУ )) Ведь очевидно, что далеко не 5% населения смогут справиться со страхом и с жадностью , обладая четким алгоритмом плюсовых действий.. нет ? .. в общем мы полемизируем немнго в воздух и в частности разница в восприятии одного и того же события разными людьми как раз и создают все наблюдаемые эффекты )

  • лентяй

    к комментариям — читайте внимательно материал, всё написано правильно, включая работу ордеров. главное понять когда «Она не пробивает его, не демонстрирует более низких минимумов, но отображает более низкие максимумы.»Павел, спасибо за статью.

  • _kasatik_

    Вопрос не по теме..кто нибудь участвовал в проекте PropUnion (PropForex) или кто то что то достоверно знает об этом? пишут что после отбора дают деньги в управление..

    • Говорят развод

      • _kasatik_

        спасибо) буду знать

  • Андрей

    Спасибо огромное, Павел!

  • Игорь Жалыбин

    Вот бы знать что уважаемые Братья трейдеры думают о таком почти простом варианте ПРЯТАТЬ ОТ БРОКЕРОВ СВОИ TP и SL
    Если это наваять в масштабе 10 трейдеров — это одно
    а если в масштабе 500 000 это полмиллиона расставленных невидимок для брокеров
    Ведь просто сами поставьте на реале близко к цене стоп и она КАК ЗМЕЯ НА ЗВУК ФЛЕЙТЫ сама туда поедет — это надеюсь все наблюдали на своих реалах (демо там иная кухня)
    Всем попутного тренда
    и Счастливой Охоты
    Ваш брат
    MADZX

    • Олег

      Я и так прячу, выставляя их в уме )))))

      • Andrey D

        выставлять » в уме» тоже плохая практика. Опять же по двум причинам.
        1. Если в твой стоп ударило полено, то во первых ты должен иметь в 100% случае железные яйца, чтобы нажать на кнопку вовремя и откупиться, а не уговорить себя опять же » в уме», что это ложный вынос и что можно подождать
        2. получаешь гораздо более высокое проскальзывание опять же в результате прилета к тебе поленьев
        3. вцелом на дистанции как факт отцепляешься гораздо ниже и получаешь худшее МатОжидание. ..

        Я в этом случае вижу другой способ, на мой взгляд более эффективный. Допустим тебя вынесло ложным движением. Ложное движение как правило имеет вид быстрого (даже в рамках одного бара) движения в обе стороны. Ну так тогда, если ты так переживаешь, что твой стоп незаконно вынесли, то получается ты уверен, что стоял в нужную сторону, верно? Ну так тогда цепляйся на обратном движении за этот же бар как паук за улетающую паутинку. Во первых избавляешься от всех вышеописанных эффектов, во вторых входишь в сделку по еще более выгодной цене. Если же цена не полетела моментально в обратную, то скорее всего это движение небыло ложным и вынесли тебя справедливо, так что и цепляться за него незачем)) Есть balls, чтобы так играть?) попробуй) мне кажется этот вариант выигрывает перед вариантом «стоп в уме» )

    • Andrey D

      Торгуй через Qscalp и никто не будет видеть твоих стопов. Мало того, брокеры видят только стопы своих клиентов и это не может быть поводом к общему обвальному снятию всех стопов сразу)) Что опять же подтверждает простую теорию домино — стопы снимают сами себя, находясь плотно в каких то одинаковых местах где толпа их расставляет)

  • Дмитрий Курзенёв

    Здравствуйте Павел! Спасибо Вам за ваши труды! И если я правильно понял, то сегодня на паре GBPUSD произошло то о чем вы говорите в статье?

  • ден

    То есть если я вошёл по какому-то паттерну например в покупку и мой стоп расположенный под уровнем поддержки выбивают то мне нужно дождаться разворота и снова войти по этому паттерну только стоп разместить уже под новым уровнем или как?

    • Andrey D

      тот кто знает точный ответ на этот вопрос — автоматически становится бесконечно богат)) нет ответа..
      это вопрос из серии — допустим играю я в хоккей защитником, подъезжает ко мне нападающий и показывает движение вправо на 20 см. — мне тоже вправо двигаться или он меня обманывает?)) А если двигаться вправо, то на 40 см или больше?) ответ вы знаете сами , верно?
      Если вы мастер игры, то вы по каким то дополнительным факторам , типа гдето чуйка, а гдето заметили его какието особенности в момент обмана, будете понимать, что это вероятнее обман или реальное движение.
      как-то вот так)

    • .

      те вы торгуете разворот и открываете позицию от уровня поддержки. тут есть несколько нюансов, первый это разворот шортового тренда или это была коррекция к бычьему движению. Если разворот, то после хорошего шортового движения не надо торопиться, нужно дождаться коррекции (теста) к вновь образовавшемуся уровню (вход должен был быть лимитником а после срабатывания стопа выставляется там же бай-стоп). Если вход в лонг после окончания коррекции то надо смотреть на сам уровень где появился сигнал на бай, это может быть 1/2 от предыдущего бычьего движения, это может быть тест предварительных продаж (такой уровень проторговки где ММ тестировал рынок на силу медведей), нужно так же обратить внимание на то как развернулся рынок в эту коррекцию, ложным пробоем или ММ решил цену пока вверх не гнать. Как видите даже в общих чертах куча условий, поэтому Симпл Форекс тестер как минимум и вперёд за поиском ответа. Сколько трейдеров, столько и будет ответов на вашу ситуацию на скрине только некоторые из возможных вариантов.
      ЗЫ. Зачем старался? Чтобы не было у людей иллюзий, что можно вот так спросить и станет всё понятно,на любой простой вопрос связанный с торговлей уходит не один месяц самостоятельного поиска. Графики на истории и ещё раз много графиков….

      • Andrey D

        Да.. это все здорово. Но торговать только по этим картинкам, к сожалению невозможно. Опять же по по дной причине — ни на одной картинке не указано как выставлять сделки. Вот если бы автор написал, что подобные сигналы с такойто вероятностью проезжают расстояние в ожидаемую сторону чаще чем в обратную, то это была бы уже плюсовая ТС, а так.. ну да.. По сути вам сказали чтото вроде такого — в этих точках мы кидаем заново кубик. У кубика шесть граней и он может выпасть цифра от 1 до 6 равновероятно. На какую грань кубика вы поставите?)) на 1 или на 6?))
        Вот если в эти картинки добавить уровней, которые типа отрабатываются с такими то вероятностями, то это уже совсем другая история и по ним уже можно считать количества.. Но.. тут опять же упираемся в мастерство совсем другого уровня, чем просто торговля по паттернам)

      • .

        есть математическая привязка каждой свечи к графику-ATR называется. поэтому входя в сделку мы уже имеем некое среднее значение сколько может пройти цена за единицу времени. А уже тут составляем список вариантов и как себя вести по принципу «если…то…» само собой на слово не верим и тестируем на истории, тк история хоть и уже сбывшееся событие имеет ту же силу и в будущем по причине неизменности основ спекулятивной торговли уже без малого 500 лет (да я думаю и больше просто письменных источников нет:))
        теперь конкретика по картинкам:
        Условия следующие сами картинки это Д1, точность входа по определённым условиям на М30 (это уже условия по ТС) и 90% таких сделок это 60п по основным парам типа евро или кенгуру со стопом всего то 20п. оставшиеся 40% либо б/у либо если выставить тралл-15п либо (что тоже важно) больше 60п (120-140). Никаких кубиков и подбрасывания монет, реальные тесты и реальная торговля. Ну и само собой тут не оговаривается такой момент как сам накосячил и вошёл не по ТС. Это уже другая история. Но есть данные и по ней 🙂 от 62 до 86% плюсовых сделок на каждые 100 сделок подряд. Тут два варианта либо у самого опыта не хватает либо рынок не даёт.

      • ааа

        ! + !

      • aaa

        Смотрите ниже, уже от 56 ! до 86%. ))

      • Andrey D

        вот привязаться к ATR это уже да.. возможно чтото.. Ну типа утверждение типа, что я считаю, что это разворотный сигнал и что он в 30% случаев пройдет не меньше чем ATR таймфрейма , то это уже какая то привязка вероятности к длине движения.
        В общем основная идея всего моего поста заключается в том, что если утверждение, что рынок это случайный процесс по утверждениям серьезных ребят, то делать тут нечего. Как ни крути — ответ ноль минус комиссия.
        Если же вы знаете закономерности и можете их описать вероятностями происхождения с количествами движений, то значит существуют положительные торговые стратегии.
        То, что это процесс неслучайный я пока что подтверждений нигде не видел.. ..поэтому все слова «поддержка», «сопротивление» , «уровень», надо всегда говорить с прибавлением слова БЫЛ )) тут «БЫЛА поддержка» .. тут «БЫЛО сопротивление» , а вот что будет в конкретный текущий момент при подходе к этому уровню — случайность..
        Те, кто обладает(а не думает, что обладает) цифрами закономерностей срабатывания уровней и всего того что БЫЛО — они наверное чемпионы этой игры)

      • .

        Что значит серьёзные ребята? То что они описывают теорию рынка по одной из возможных теорий говорит что они серьёзные? Тогда кто такие те, кто реально делает большие деньги? Рынок вполне управляемая структура, мутная для большинства, но не для его владельцев. Можно долго вести дискуссию на эту тему, но рынком форекс рулят крупные банки и если пойти по цепочке то в конце концов мы придём к конкретным владельцам якобы федеральных банков, на деле это частные структуры. Кому принадлежит доллар? ФРС. Что такое фрс? частная лавочка, но очень прибыльная, я даже думаю прибыльнее церковного института. В книге Ливермора описывается структура работы рынка и как крупные игроки определяют силу тренда, занятная книга и там от человека который не на теории а на практике знает что такое американская биржа ни разу не прозвучало что рынок это нечто не предсказуемое.

      • Andrey D

        Серьезные ребята это экономисты и математики с мировым именем. Типа Фама, Мандельброт и т.п.
        На том, что рынком ктото управляет базируется вся VSA и Вильямс тоже пишет про Маркет-Мейкеров и всяких других кукловодов. Я верю в то, что можно действительно спровоцировать какието движения на крайне коротких промежутках времени, но в тотальную упраляемость никакими маркет-мейкерами разумеется не верю . Если бы существовал хотя бы один человек в мире, который точно знал бы куда в данный момент пойдет рынок, то он был бы единственным его владельцем и ему совершенно ненадо было бы никого «дурить» никакими ложными движениями и другой херней.
        Большие деньги делали и делают арбитражеры на HFT и очень крупные инвесторы, опять же на арбитражных стратегиях и наличии клиентов, что через них покупают с комиссией. Арбитрить чтото там вроде как можно.. По поводу предсказуемости. Орел/решка тоже предсказуемо, более чем предсказуемо, только денег на этом не заработать.
        Я не склонен поддерживать спор и дискуссию на эту тему, так как это мое личное убеждение на данный момент времени , (хотя я и имел другие в разные моменты времени и про кукловодов и т.п.) и оно базируется на простых умозаключениях общего плана . Но книгу, что вы порекомендовали прочитаю обязательно. Всегда полезно иметь second opinion

      • .

        упс пардоньте не 40, а 10% очепяточка

  • Андрей

    Для меня это уже не ново. И по этому для себя давно определил стоп не меньше 100 пунктов . Хоть и система дает стоп гораздо меньше , все равно ставлю 100. Меньше лот , побольше стоп — это стало моим девизом.

    • ааа

      Честно,оставил бы Ваш комментарий «Первым» и «единственным».

    • Andrey D

      меньше лот больше стоп это всего лишь управление рисками. Каждый тут выбирает сам. ПО поводу 100 пунктов, так тут вопрос таймфрейма. Стоп должен соответствовать волатильности таймфрейма и инструмента на котором ты играешь. Он по идее коррелирует с ATR на этом таймфрейме. Например на СИ сотка еще гуд. А на РИ тебя даже на минутках будут выносить раз за разом, а на часе и выше 100 пунктов это вообще в рамках одного бара) Не угадаешь тут) .. Герчик рекомендует ставить фиксированный стоп не больше 0,2% от стоимости эмитента. VSA говорит что надо ставить стопы за ближайшие бары с большими объемами и уже в зависимости от этого считать тейк и целесооброазность входа.. У некоторых есть просто какието конкретные цифры, так как у них есть стратегии, которые они опробовали тупо в TS-Labs на истории и получили положительный результат…
      короче.. хрен угадаешь.. но прятать стопы сымсла точно никакого нет… И сделки делать в сторону возможных ложных выносов тоже не вижу особого смысла, пока ктото не озвучит мне как часто ходят в эту сторону, и на как далеко) иначе не сложится математика))

  • .

    Почитал я тут комменты некоторых участников и хочу сказать, что есть определённые закономерности в движениях рынка, хаотичности в нём не больше чем в городском трафике мегаполиса. Многие конечно могут возразить, но я люблю оперировать фактами, а факты говорят что вот нашёлся умник и всех «напарил» про Ганна слышали? Кто не знает что за товарищ, очень советую почитать о его биографии.Так что все эти рассуждения про рынок с его непредсказуемостью не стоят и выеденного яйца.
    Ув Андрей Д на ваше утверждение «Математика простая — в случайном процессе ты просто выиграешь 1 раз 100р.,а проиграешь 100 раз 1р. МатОжидание = ноль минус комиссия» хочу заметить, что 1 поза прибыли к 100 позам убытка это не торговля а ….(тут чёйто у меня литературные слова закончились). не стоит высасывать проблему из пальца. 30 положительных сделок из 100 (а это просто случайное тыканье пальцем в небо) дают возможность оставаться в нулях или не большой прибыли при соблюдении риск/реворд 1/3-1/5 иначе делать на рынке нечего. Стратегии типа 5п мега лотом со стопом в 20 на всякий случай не работают на рынке и мин соотношение 1/3 единственно правильный математический расклад. А то что трейдеры через несколько лет успешной торговли вдруг теряют всё и это кажется из за непредсказуемости рынка, нет это не так это психология в чистом виде, у кого то нервы у кого то «звезда», кто позволил себе расслабиться и перейти с рынком на «ты», вариантов много но всё исключительно из области человеческого характера.
    Для всех остальных скажу, что ММ или любой другой крупный участник рынка не может ворочать миллионными позициями не оставляя следов, после многомесячных тестирований ТС на истории и в тестере становятся очевидными простые вещи и порой кажется что ММ просто тычет пальцем в монитор «балбес вот тут я вошёл/вышел а ты чего ждёшь? и пойду я вон туда.
    Многие ставят стопы как все, те большинство, с мыслью, ну вот если вдруг цена придёт против меня вот до сюда то я потеряю…а далее всё в зависимости от понимания рисков, движения цены и манименеджмента. А не пробовали вместо стопа поставить лимитник? Ну раз есть большая вероятность (а 50 на 50 это уже много) то почему бы не уменьшить этот риск и войти там где всех начнут выносить перед разворотом.
    Для тех кто считает что 100п на форе на Д1 нормальный стоп нифига не понимают что на рынке происходит и тупо ставят стопы «наверняка», а какой тогда простите ТП? 300-500п и сколько его ждать? Посмотрите того же Герчика, сами всё поймёте.
    Прятать стопы советниками или в голове тоже фигня полная, ну поставите вы свой стоп там же где и все только виртуальный, его вынесет точно так же только гимора больше с постоянным подключением или нахождением у монитора, да и с трудом вериться в железные нервы, чтобы вот так взять и закрыть много пунктов когда мозг услужливо подкидывает хорошую разворотную комбинацию которой нет в принципе. Менять надо принцип торговли а не обнадёживать себя мыслью, что вот я какой умный ДЦ обманул….
    С большим почтением ко всем присутствующим. Уважайте математику, читайте классиков и слушайте действующих трейдеров и будет с вами профит (да и не ленитесь делать то что они советуют;))

    • ааа

      «А не пробовали вместо стопа поставить лимитник? Ну раз есть большая вероятность (а 50 на 50 это уже много) то почему бы не уменьшить этот риск и войти там где всех начнут выносить перед разворотом».
      Наконец-то нормальные посты пошли.)

      • Andrey D

        нет разницы с какой вероятностью вы знаете сработку сигнала. Это знание без знания дистанции на которую уедет график не имеет никакой силы.
        Пример — допустим вызнаете с вероятностью 90%, что график развернется, но вы не знаете на сколько. Вопрос — как поставить сделку, чтобы она была плюсовая? скажите плиз — на сколько пунктов надо поставить стоп и где поставить тейк?

      • aaa

        Мой тренд и «паттерн» на D1.
        От цены открытия дневной свечи,
        по «профилю рынка» на М30,
        вижу «проторгованную область»,
        там и будут вырезать «стопы»,
        соответственно туда и «ордер».

        Тоже со «стопом» и «профитом».

      • Andrey D

        да это все понятно. Вы мне сейчас сказали, что у вас есть некая штука, которая вам показывает что рынок развернется и поедет в какую-то сторону. Такие штуки есть у всех. А я спрашиваю про конкретные цифры параметров. Есть цифры, говорящие с какой вероятностью она доедет туда куда вы хотите раньше, чем до вашего стопа?

        К примеру — играя в Покер я знаю сколько в колоде карт и вижу сколько карт на столе и у меня на руках, соответсвенно могу четко посчитать количество карт недостающих для нужной комбинации и соответственно в некоторых ситуациях могу четко знать свои шансы на победу и определить выгодно ли доставлять деньги в банк или невыгодно. А тут я везде только вижу разговоры — «он развернется» , «разворотный сигнал», «сигнал продолжения» и т.п. , но ни один гуру не говорит — «он развернется в 3-х случаях из 10 и проедет расстояние не меньшее чем столько пунктов, хотя бы в пропорции стопа к тейку».. А значит все эти стратегии — пустой звук.

        В вашем случае может быть чуть получше, так как вы говорите, что видите сигнал и проторгованные зоны, что вцелом немного лучше, так как зная хотя бы интуитивно частоту сработки сигнала вы можете интуитивно предположить, что он дойдет от зоны до зоны и посчитать необходимые пропорции стопа и тейка. Но тут нет нигдге того, что «ставьте стоп 1 к 3 или наоборот. В вашем случае возможность входа в сделку будет определяться вашим интуитивным предположением о частоте сработки сигнала и пропорций целевых зон, которые вы видите.

      • ааа

        1/2 = в плюсе 56% входов, это у меня пока минимальный показатель в 2015 году.)
        На D1, как сонный робот, примерно за 20-30 минут, обставляю ордерами все сигналы без всякой интуиции, так как чаще всего очень хочется спать.)

        Просто, проверьте, чего тут усложнять.)

      • Andrey D

        это же ваши статы.. как я их проверю..я вам просто верю..
        Но опять же.. как я и говорю, недостаточно статистики ваших прибыльных сделок. Главный вопрос — какое у них у всех при этом соотношение прибыли к убытку?
        Если больше чем 1к1 (так как 50% это примерно нулевая) , то у вас грааль — ТС с положительным матожиданием) причем с крайне нехилым. Заливайте миллиард и обогощайтесь!))

      • aaa

        Может как-то так :
        или Вас интересует соотношение за всё время работы по «теме» или я Вас не могу никак понять.

      • ааа

        Нужно пояснить, что:
        35,4 — 13,86 = 21,54 * 0,25 = +5,38 % от «депо».

      • Andrey D

        ну смотрите — вы говорите, что у вас есть сигнал, который срабатывает в 56% случаев. Чтобы понять прибыльный он или нет необходимо понимать какое в этих 56% случае соотношение прибыль к убытку. Потому что если вы ставите сделки 1к2 (например) а сигнал срабатывает в 56% случаев то ожидание от этой сделки у вас получается примерно +1риск. Это повод для сказочного обогащения)

      • aaa

        Не совсем так.
        «5% в месяц» это не профессиональный риск,
        должно быть примерно ещё процентов на 40 меньше,
        т.е. около 30% в год.
        Далее, умение работать не гарантирует большого притока инвестиционного капитала и чтобы «всё» правильно делать, то понадобится не один год, а много.))

      • Andrey D

        а вот этот пост я совсем не понял ) я вроде как нигде не писал про 5% в месяц и т.п.
        Я просто посчитал, что если у вас есть ставка, которая срабатывает в половине случаев и оплачивается кем-то 1к2, то это очень жирный кусок и повод для обогащения))

      • ааа

        Вы написали, что «Это повод для сказочного обогащения)»,
        а я лишь намекнул Вам,
        как это не просто и долго.)

      • Andrey D

        так вот это мне и непонятно. У вас есть сигнал.. верно? он дает стату какую то.. ну так значит можно все что можно продать и заложить, чтобы сделать на эту стату ставку.. ну .. будет дисперсия какая то.. Я думаю, что для монетки(а у вас 50/50 как вы сказали) вполне достаточно иметь 15 ставок, чтобы пережить максимальную просадку. Ну вот надо рассчитать размер ставки и плеча и бомбить в нее до посинения!

      • aaa

        Даже если «есть сигнал», Вы, условно говоря, «предлагаете войти в сделку всем своим депозитом»,
        простите, но это не мой путь.

      • Andrey D

        нет.. я такого никогда не говорил.. вот цитата

        » Я думаю, что для монетки(а у вас 50/50 как вы сказали) вполне достаточно иметь 15 ставок, чтобы пережить максимальную просадку. Ну вот надо рассчитать размер ставки и плеча и бомбить в нее до посинения!»

        размер ставки это запас на количество одновременных убыточных сделок. Проигрыш в 15 ставок подряд вы увидите приблизительно за 2 в 15-й степени попыток, а значит примерно на дистанции в 32000 раз. Мне кажется это довольно надежная дистанция для трейдинга)
        Короче, по простому рассчитайте риск в одну пятнадцатую от депозита. Можно меньше, в зависимости от аппетитов и страхов) По хорошему и десятую тоже гуд))

      • ааа

        Мне то другая фраза больше приглянулась:

        «ну так значит можно все что можно продать и заложить, чтобы сделать на эту стату ставку.. ну .. будет дисперсия какая то» )

        По поводу расчёта рисков конечно в курсе.)

      • Andrey D

        Это имелось ввиду разумеется в пропорции)

      • ааа

        Ну Удачи Вам Andrey D.
        Интересно было пообщаться,
        надеюсь не в последний раз.)

      • Andrey D

        аналогично)

      • Andrey D

        Все верно — заложить все и превратить этот в банкролл, который надо поделить на 15 ставок и далее ре-вкладывать его, чтобы получить экспоненциальный рост)

    • Andrey D

      » что 1 поза прибыли к 100 позам убытка это не торговля а ….»

      Уважаемый — читайте внимательно. Чтобы понимать, что я пишу вполне достаточно элементарной математики, которую преподают в первые 3 года начальной школы, и с которой у вас видно не очень хорошо както складывается.
      Я имел ввиду, что если рынок это случайный процесс, то нет совершенно никакой разницы как ты расставляешь свои Риск-Реварды, потому что сумма риска умноженного на количество проигрышей будет равна сумме ожидаемых ревардов на их количество и нет абсолютно никакой разницы в их соотношении. Хоть 1к100, хоть 100к1 хоть какой угодно еще.

      «30 положительных сделок из 100 (а это просто случайное тыканье пальцем в небо) дают возможность оставаться в нулях или не большой прибыли при соблюдении риск/реворд 1/3-1/5 иначе делать на рынке нечего»

      Я только ЗА! Этот ваш пост говорит, что вы обладаете знаниями о некоторых сигналах, которые с вероятностью в 30% доезжают до вашего тейка быстрее, чем до стопа. Продемонстрируйте пожалуйста хотя бы ОДИН такой сигнал и я скажу больше, ненадо даже 30%, дайте любую но только обязательно точно определенную цифру %% вероятности с которой ваш сигнал доедет до тейка раньше чем до стопа и я сразу снабжу вас практически неограниченной суммой денег для торговли, чтобы разделить с вами прибыль в почти любой названной вами пропорции. Мне почему то кажется, что вы затруднитесь с решением подобной задачи, потому как если вы знаете ответ, то либо вы обладаете уникальными знаниями грааля, либо, учитывая простоту применения подобного сигнала, успешными трейдерами были бы не 5% по статистике а 95%. Ищи сигнал — ставь пропорции — жди вероятности. Так что если вы знаете закономерности С ЦИФРАМИ, то плиз .. велкам, а если типа — НА ЭТОМ СИГНАЛЕ РАЗВОРОТ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 80%, то без цифры НА СКОЛЬКО ДАЛЕКО- это абсолютно пустая информация. и ставьте ваши риск-реварды хоть 1к3 хоть 1к100 хоть 1к10000000 — это абсолютно ничего не меняет…

      • .

        выше я описал в реальных цифрах для реальных пар для своей ТС кол-во пунктов и процентное соотношение своего понимания/непонимания движения цены. Смысла повторятся думаю нет. Почему 5, а не 95% только выигрывают, тоже писал-психология. 30% это тоже не с потолка была цифра, я даже стейт по этому трейду выкладывал. Торговал тупо по тренду. в 30% угадал 🙂 но зная хитрость управления деньгами ещё и в плюс вышел. Для чего, я так думаю совсем не глупые люди пишут такие статьи, можно только догадываться. Я на своём личном опыте (а он стоит больше любой даже самой заумной теории) могу сделать выводы (опять же для себя), что рынок управляем и хотя я к этому управлению не получу доступ никогда, я могу при определённой наблюдательности и дисциплине тоже идти в ногу с большими дядями. Чего и всем могу пожелать с чистой совестью.
        PS. Лень мне в очередной раз записывать свою реальную торговлю в режиме реального времени, но хз может попробую, тем более что ТС заслуживает внимания. Если запишу то выложу здесь же ссылку.

      • Andrey D

        конечно выкладывайте. Я с удовольствием попробую изучить сратегию с обоснованным положительным МО . это же грааль)

  • Евгений

    Статья совершенно правильная, но как мне кажется не до конца раскрыта сама механика процессов, происходящих в этот момент(может быть в силу политкорректности?))
    Всё довольно просто: Рассмотрим для простоты понимания только покупки.
    1. Думаю всем очевидно, что срабатывание стопа для покупок — это продажа.
    2. Маркетмейкеры покупают много, а купить большой объём по одной и той-же цене невозможно, т.к. именно их покупки толкнут цену вверх и им придётся покупать по всё более невыгодной, более высокой цене.
    3. Учитывая их объёмы, у них есть возможность влиять на рынок(смотри пункт 2)
    4. Отсюда 2 варианта:
    1) Начать покупать по рыночной, всё более возрастающей цене, от их же покупок.
    2) Толкнуть цену вниз (продать n-е количество актива до начала срабатывания стоп-ордеров на покупку других трейдеров(где их скопление и в каком объёме они, к сожалению для нас, знают)
    Этим они вызывают «вынужденную продажу»(смотри пункт 1) то есть закрытие сделки с убытком для тех, кто разместил стоп под уровнем. Дальше их действия уже не требуются- цена и так падает от «принудительных» продаж. Именно этим вызвано СТРЕМИТЕЛЬНОЕ падение цены ниже некоего уровня поддержки или круглого уровня. Далее срабатывают стопы тех, кто поставил их не очень близко к уровню и т.д. ЦЕНА ИДЁТ ВНИЗ! Никто в этот момент НАМЕРЕННО не жмёт SELL(разве что очень не многие, польстившиеся на резкое падение цены)- ЭТО СРАБАТЫВАЮТ СТОПЫ НА ПОКУПКУ!
    3. В местах максимального скопления чужих стоп-ордеров на покупку(повторюсь, что где они находятся им известно), маркетмейкеры размещают свои Buy-лимит ордера, то есть покупают у тех трейдеров, у которых СРАБОТАЛИ СТОПЫ и у тех, кто решил НАМЕРЕННО продать, видя что цена пошла вниз….
    4. Всё, дело сделано! Произошла передача актива от более мелких трейдеров- маркетмейкерам (причём по более низкой цене от начала манёвра)
    5. Теперь им нужно ещё немного купить, чтобы цена вновь поднялась выше уровня(а может она и так уже поднялась, если их покупки превышали объём стоп-ордеров), а дальше уже подключатся те, кто понял, что это был ложный пробой и так-же купят, подтолкнув цену ещё выше.

    • ааа

      По «профилю» М30, мы также знаем, где находится
      «ближайший рубеж обороны», соответственно мой «стоп»
      всегда будет «через два рубежа» и вовсе это может быть не 100 п.(примерно от 20 до 200 пп), торгуя на D1.

  • aap1k

    на первой картинке среди овец находиться собака )

    • Да, это скрытый намек)

      • aap1k

        так и подумал )

    • Кир Коваленко

      а зачем ты так тщательно разглядывал овец ?)))

  • Мария

    Павел, уже несколько раз посылала заявку на то что бы скачать ваше видео по price action и видео форекс для чайников, но на эмэйл так ни чего и не приходит. Не могли бы вы прислать мне ссылки для скачивания этих видео. Спасибо

  • Andrey D

    Игорь, на что мне обижаться? Судя по всему ты классный веселый парень) Поясню суть моей идеи в одной короткой мысли. Если процесс случайный , то он случайный везде. Как только есть хотя бы кусочек неслучайности, то это вцелом уже неслучайная хреновина, верно? Так вот — смотри если каждая следующая свеча это случайный процесс, то это все равно бросанию монетки. А на бросании монетки, как бы ты не выставлял тейки, лоссы, что угодно — результат всегда один. .. По сути, получается торговые стратегии на случайном процессе это всеравно что ждать пока на рулетке выпадет десять красных и после этого начинать ставить на черное. Ты действительно будешь довольно часто видеть черное в ближайшем будующем, но ведь оно ноль полюбому)) Это по сути и есть торговля по паттернам в случае графиков и индикаторов…
    Я допускаю вполне, что я очень много чего не понимаю. Я просто говорю, что все, чему учат в интернете не дает вообще никакой практической пользы… а дают только иллюзии…. на которые ловятся совсем даже неглупые люди..
    Почитай книгу КВАНТЫ , там про ребят с Уолл-Стрит как они зарабатывали миллиарды и как все засадили в конце концов полюбому )
    Я так думаю, что плюсовыми могут быть арбитражные стратегии, но на этом уровне воюют многомиллиардные роботы и их устраивает крайне низкая маржинальность, поэтому нам с ними тягаться трудно.

  • 123

    А если на рынке случится гэп, который перескочит стоп лосс, то по какой цене закроется сделка.. по стоп лосс, по цене открытия после гэпа или вообще не закроется?

    • маньчжурец

      По цене открытия после гэпа.

      • 123

        f tckb nfrfz ;t cbnefwbz c ntqr ghjabnjv&

      • 123

        а если такая же ситуация с тейк профитом?

      • маньчжурец

        Без разнице тейк или стоп. Также как и с проскальзыванием.

      • Stas

        А профит брокер исполнит по заявленной вами цене 🙂

  • .

    всё же возвращаясь к самой статье, хочется ещё раз обратить внимание всех, что сам рынок ничего не производит и получает свою прибыль исключительно перекачивая средства из одного кармана в другой, на бирже это называют переход актива из слабых в сильные руки, те пожирая стопы трейдеров, брокерских домов, банков, фондов (ему всё равно кто там раскрыл варежку). И на закуску можно почитать вот эту статью oko-planet точка su/politik/politikdiscussions/19428-pochemu-dollar-ssha-ne-prinadlezhit-ssha-ili.html чтобы было глобальное понимание а почему всё так на рынке происходит, ну а внутри дня это просто виртуозное исполнение волеизъявления сильных мира сего… На этом наверное дискуссию о том какой он рынок можно закончить, тк нифига от этого не измениться, тот кто хочет зарабатывать ищет способы, тот кто не может ищет причины….

    • ааа

      Не спешите уходить,)
      Вас ещё будут спрашивать,
      «почему ссылка не открывается». ))

      • darum…

        :)))

      • Andrey D

        конечно будут )) А откуда такая уверенность, что сильный мира сего ВСЕГО ОДИН? Ведь наверняка как только найдется один сильный мира сего, то тут же появится другой, что захочет его котлету отнять. Логично? Так и откуда уверенность, что против него никто не играет? А как только против него ктото играет и если он не заведомо сильнее, а я предполагаю, что на каждом уровне присутствуют игроки примерно одной силы, то процесс становится тут же неопределенным для всех остальных участников игры. Так что .. пока не складывается… )) Но дискуссию действительно думаю продолжать не имеет смысла.. и уж точно в этом блоге)

  • Viktorius8172

    Павел, статья как бы хорошая, но ты забыл упомянуть одну важную деталь для своих уважаемых читателей. А именно, что маркетмейкером — чаще является брокер, который контролирует счета клиентов и торгует против своих же клиентов, выставляя встречные противоположные им сделки. Именно это и убивает счета новичков. Но почему-то ты про это молчишь на протяжении всей статьи.