VSA: Кульминация Покупок / Продаж и как на этом заработать

Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога tradelikeapro.ru. Существует расхожее мнение, что если рынок достигает новых вершин, то это означает, что тренд продолжится. Когда котировки на пике, технические аналитики будут твердить о сильной тенденции, новости будут позитивными и все будет указывать на продолжение роста. Но маркет-мейкеры используют такие моменты, когда все хотят покупать, для того, чтобы избавиться от своих позиций.
К счастью, методики VSA позволяют нам определить, когда подобная ситуация случается и предпринять меры: закрыть позиции по тренду и рассмотреть возможность открытия противоположных ордеров. Об этом мы и поговорим в сегодняшнем видео.

 Что такое кульминация покупок/продаж?

Что такое кульминация покупок продаж

Кульминация покупок / продаж — это дисбаланс спроса и предложения, приводящий к развороту рынка.

Если рынок достигает новых вершин / низов (зависит от тренда), объем очень высок, свеча с широким спредом в направлении тренда закрывается на середине или близко к максимальным значениям, а на следующей свече мы видим небольшой спред и относительно высокий объем, значит мы имеем дело с окончанием текущей волны тренда.

Стоит закрыть имеющиеся позиции по тренду и рассмотреть возможность открытия противоположных.

На словах может звучать сложно, поэтому рассмотрим данную ситуацию на примере:

0_002

На часовом графике изображена валютная пара GBPUSD.

Маркет-мейкеры, как и другие трейдеры, стремятся заработать. Когда на графике виден восходящий тренд, эти товарищи закупаются. И после того, как они держат свои позиции, им нужно выйти из рынка, чтобы забрать свою прибыль.

Так как они открывают очень большие позиции, то выйти из рынка им нужно незаметно. Потому что, если они возьмут и закроют свои огромные ордера, то рынок упадёт, и они потеряют свою прибыль.

Как же им быть? Чтобы заработать на повышении цен нужен больший дурак, чем мы. Это называется «Теория большего дурака». Нам нужны те, кто купят по ещё более высоким ценам, чем когда-то купили мы.

Поэтому маркет-мейкеры, отдав свои позиции с помощью больших дураков, выходят незаметно из рынка, оставляя себе прибыль.

Забавно, что дураки ещё не знают, что это будет вершина тренда. Поэтому, когда рынок приближается к новым максимумам и при этом технические аналитики твердят о продолжении восходящего тренда, маркет-мейкеры видят данную ситуацию и продают им свои позиции.

Причём делая это неспеша и незаметно.

Обычно это выглядит как большие свечи, которые сопровождаются большим объемом на графике:

0_003Индикатор Better Volume подсвечивает их разными цветами. Красным — если это восходящий тренд, и белым — если нисходящий тренд.

После таких больших столбиков мы видим подтверждение в виде небольших свечей с высоким объемом и маленьким спредом.

Это означает конец текущей волны тренда. Мы не можем знать, будет ли после коррекции продолжение тренда. Но зато можно с уверенностью говорить, что текущая волна тренда иссякла. И поэтому, если бы у нас были открыты какие-то ордера на покупку, то стоило бы их закрыть. Выйти из позиции и ждать новых сигналов.

Как можно объяснить подобное поведение цены?

daily_picdump_1626_640_96

Представим, что все покупают, новости позитивные, аналитики говорят, что всё будет расти ещё выше. Технические индикаторы также показывают положительные результаты. Малоопытные трейдеры стараются закупаться и возникает большая свеча с широким спредом.

Но для того, чтобы они купили нужен тот, кто им продаст. А продадут им с радостью маркет-мейкеры. Стоит отметить, что во время сильных трендов бывает такое, что и маркет-мейкеры закупаются ещё больше. А всё потому что они рассчитывают на дальнейшее продолжение тренда. В результате получается резкое восхождение цены наверх.

Примеры

Поэтому для того, чтобы определить кульминацию покупок, нам нужно подтверждение. А подтверждение мы получаем в виде свечей с небольшим спредом и высоким объемом:

0_004

Рассмотрим ситуацию на графике.

Так как спред очень низкий, каких-то сильных движений вверх и вниз не было. В основном спрос и предложение были сбалансированы. Получается, что все покупали, и находилась эквивалентная сторона, которая продавала. И наоборот. Для того, кто продавал, находилась сторона, которая покупала.

Происходила передача активов от маркет-мейкеров, малоопытным трейдерам. Если это был восходящий тренд, то маркет-мейкеры продали свои позиции новичкам, которые решили закупиться.

Если мы наблюдали большую свечу на графике с высоким спредом и выделяющимся большим объемом, а после неё свечу с небольшим спредом и также высоким объемом, то тогда можно сделать вывод, что это кульминация покупок, либо продаж.

Если такое происходит, то закрываем позицию и выходим из рынка.

Обратите своё внимание, что большая свеча с широким спредом и высоким объемом должна быть после того, как был какой-то продолжительный тренд. Если она появилась в начале тренда, то это не обозначает, что рынок сейчас резко развернётся.

Скорее всего, это окончание коррекции или начало нового тренда. Нас же интересуют свечи, перед появлением которых был ярко выраженный тренд.

В нашем случае наблюдалось, что цена растёт, а после появляется свеча с высоким спредом и объемом, а чуть позже появилось подтверждение в виде свечи с узким спредом и высоким объемом:

0_005

Здесь мы точно увидели, что произошла передача активов от маркет-мейкеров к неопытным трейдерам.

И так как большие игроки вышли из позиции и перестали покупать, то рынок начинает движение вниз.

Поэтому стоит выходить из рынка, получив сигнал в виде свечей с большим спредом и объемом.

Разберём аналогичную ситуацию для продаж:

0_006

На графике мы видим продолжительное движение вниз, а затем появляется свеча с широким спредом и высоким объемом.

За ней появляется свеча с узким спредом и большим объемом:

0_007 Эти свечи показывают, что усилия к продажам результата не вызвали.

Перед тем, как продолжить, давайте подробнее разберём, что такое усилие и результат.

Данная предпосылка очень активно используется в торговле по методике VSA. Мы следим за тем, что произошло и каким оказался результат. В случае с кульминацией покупок и продаж мы следим за появлением бара с большим спредом и объемом. Если за ним в дальнейшем результата не последовало, значит, мы имеем дело с окончанием текущей волны.

0_008

В нашем примере, мы можем наблюдать, что у нас был широкий спред, высокий объем, но дальнейшего снижения цены не последовало.

Если маркет-мейкеры продавали бы, то на графике было бы видно, что цена движется вниз. Но в нашем случае этого не было, зато появились столбики со средним объемом.

Кульминация покупок или продаж обозначается наличием тренда. Должно быть какое-то выделяющиеся движение вверх или вниз.

Когда это движение достигает новых максимумов или минимумов, и при этом появляется свеча с широким спредом и высоким объемом, а через какое-то время появляется подтверждение в виде свечи с узким спредом и высоким объемом, то тогда мы знаем, что это кульминация продаж или покупок.

Следовательно, нам стоит закрыть позиции по тренду и рассмотреть открытие позиций в противоположном направлении.

С закрытием позиций думаю всё понятно.

Как же быть с открытием позиций в противоположную сторону? Для того, чтобы извлечь как можно больше прибыли из рынка.

Дело в том, что рынок не всегда мгновенно разворачивается. Очень часто после кульминации покупок или продаж, по инерции он может какое-то время двигаться в сторону тренда:

0_009

На примере выше можно наблюдать, что появилась свеча с высоким объёмом, затем несколько свечей с узким спредом и высоким объемом. Казалось бы, что следует закрывать свою позицию и дело с концом. Но цена ещё в течение нескольких свечей опустилась вниз.

Если бы мы открылись на покупку с короткими стопами, то тогда нашу позицию просто на просто выбило.

На что ориентироваться при рассмотрении возможности открытия противоположных позиций?

Ориентироваться следует на поведение цены в прошлом и настоящем. А именно на уровни поддержки / сопротивления.

На нашем примере есть уровень, который цена пробила:

0_010

Можно увидеть, что произошёл пробой этого уровня вниз, и соответственно покупать сейчас было бы глупо.

После того, как цена вернулась и пробила уровень вверх, можно было бы выставить ордер на покупку.

Таким образом, при рассмотрении возможности открытия противоположных позиций нам следует обращать внимание ещё и на уровни поддержки и сопротивления.

То есть, где находиться цена после кульминации покупок или продаж относительно ближайших уровней.

Также можно это отметить для нашего первого примера:

0_011

Мы обнаружили кульминацию покупок. Мы вышли из позиции и теперь хотим продать.

Для этого нам нужно посмотреть, где находиться ближайший уровень поддержки сопротивления. И где находиться цена по отношению к этому уровню.

Если вы используете для определения объемов индикатор объемов с рынка фьючерсов, то там всё точно так же. Просто вам нужно будет на глаз определять относительность объёмов.

Отмечаем уровень поддержки и видим, что цена до него немножко не дошла:

0_012

Если мы будем открываться на продажу, то тогда потребуется выставить стоп лосс чуть выше этого уровня:

0_013

Как можно наблюдать на графике, в дальнейшем цена поколебалась, но начала своё движение вниз.

Выйти из данной сделки нужно было на следующем уровне поддержки сопротивления:

0_014

В итоге мы могли бы заработать где-то 80 пунктов. А стоп лосс был бы при этом 40 пунктов.

После того, как вы обнаружили кульминацию покупок или продаж и хотите открыть противоположную позицию, нужно смотреть, где находятся ближайшие уровни поддержки сопротивления.

Как вы помните, от уровней цена стремиться отскочить, а если цена пробила уровень, то вернуться ей будет не так уж легко. И поэтому пока она не вернулась, предпринимать какие-то действия рискованно.

Рассмотрим ещё один пример:

0_015

 

На нём мы видим, что происходит кульминация покупок. Если у нас были какие-то позиции на покупку, то мы их закрываем.

Теперь мы ищем возможность выгодно войти на рынок в обратном направлении и продать.

Смотрим на ближайший уровень поддержки сопротивления. Цена в него упёрлась и отскочила, направившись в обратном направлении. Если бы она его пробила, на момент, когда кульминация покупок была сформирована, то тогда бы мы не открывали продажи. Так как это было бы рискованно.

А так как цена отскочила от данного уровня, то тогда мы можем рассматривать продажи.

Стоп лосс мы бы выставили чуть выше уровня, а цель на ближайшем уровне поддержки сопротивления:

0_016

Стоп лосс составил бы приблизительно 25 пунктов, а возможная прибыль составила бы либо 66 пунктов, либо 100 пунктов:

0_017

Конечно, можно было бы попробовать взять более дальний уровень, но это было бы рискованно. Неизвестно, что было бы после текущей волны, коррекция или разворот рынка.

Обратите своё внимание. Представим, что мы нашли кульминацию продаж и теперь хотим открыть противоположную позицию. Но при этом не видим никаких уровней.

0_018

Запомните: если у вас нет никаких оснований предполагать, что цена пойдёт в противоположном направлении, то в таком случае позицию лучше всего не открывать. Если у вас была открыта позиция, то лучше всего закрыть её и ждать, что будет происходить на рынке дальше.

Ещё один пример для продаж:

0_019

Мы обнаружили кульминацию, появляется цена с широким спредом и высоким объемом после продолжительного движения вниз. А затем появляется подтверждение в виде свечи с узким спредом и высоким объемом.

В данной точке мы закрываем позицию на продажу, если она у нас была, и начинаем рассматривать возможности для покупок:

0_020

Смотрим на наличие уровня поддержки. В данном месте есть уровень, а это значит, что есть возможность рассмотреть покупку.

Стоп лосс будет чуть ниже уровня поддержки, а цель на следующем уровне сопротивления:

0_021

Стоп-лосс был бы 22 пункта, а цель 40 пунктов.

В заключение хочу вам ещё раз повторить.

Если вы хотите открыть позицию после кульминации продаж или покупок, то тогда должна быть опора в виде уровня поддержки или сопротивления. Если такой опоры для отскока цены нет, то и позицию не открываем.

Если вы обнаружили кульминацию покупок или продаж и при этом у вас есть позиция, открытая по тренду, то лучше всего будет её закрыть. Выйти из рынка вместе с маркет-мейкерами.

Справочный материал

1. Если вы не знаете, что такое VSA, то обязательно посмотрите вводное видео.

2. Индикаторы объемов для МТ4 качаем здесь.

3. В видео упоминаются уровни поддержки / сопротивления. Что это такое и как их находить рассмотрено в видео-уроке Горизонтальные уровни.

 

 


 

Заключение

Кульминация покупок продаж заключение

Более подробно паттерн «Кульминация Покупок / Продаж» рассмотрен в видео выше. Также, посмотрев видео, вы узнаете о возможной тактике торговли при открытии позиций, противоположных закончившейся тенденции.

Этот сетап может принести пользу даже тем, кто VSA не интересуется в принципе. Т.к. позволяет с легкостью и высокой точностью определять разворотные точки на рынке.


P.S. Чтобы не пропустить новые уроки по VSA (Volume Spread Analysis) , не забудьте подписаться на обновления сайта через вконтакте или twitter.

VSA, Обучение , ,
  • mamix

    первый + спс за информацию!!

  • Gerik

    ура!спасибо!)

  • radik

    здорово всенаписано

  • koshka

    спасибо, Павел! только возникает вопрос: маркет-мейкеры, зная, что простые смертные трейдеры следят и учитывают объемы…наверняка придумывают все новые способы обхитрить нас?

    • VSA это все равно что инди музыка. Красиво, иногда даже очень, но 98% все равно будут слушать тупой тынц-тынц.
      Короче это далеко не массовая методика.

  • LEAP0LD

    Нет необходимости придумывать новое, что бы обмануть «старых» трейдеров, так как намного легче использовать те же методики обанивая новичков (а их то гораздо больше)

  • mamix

    Павел а вы следите за объёмами в своей торговли???

    • Да, но на объемы не молюсь, как некоторые.

  • Supersvin

    Говорят по системе В.Д. Ганна (сам не знаком, не нашёл толковых материалов) можно до 98% вероятностью определить изменение тренда. В будущем у вас Павел на блоге не планируется по этой системе материалов?

    • У нас на форуме сектанты от Ганна тусуются. Своей религиозностью от этой методики пока отпугивают.

  • Htlajhghbh

    Так и не понял, что такое БОЛЬШОЙ спред. На ECN счете, больших спредов — нет.

  • Айрат

    Весь день сегодня заходил, как ждал, что что-то важное появится!

  • Ler SV

    Был уверен что сегодня будет что-то новое.Респект огромный Павел, а я взялся за обучение!!!

  • Лариса Пласкевич

    Спасибо за новое видео Скажите а почему темка с форума по VSA исчезла

    • Топик стартер по пьяни потер свои посты, а мне было лень из бэкапов восстанавливать. Там ничего кроме корявого копипаста собственно и не было. Гугл вам выдаст то же самое.

  • Malina

    не верте на самом деле,по vsa вас запутывают……даже эта тема,если бы вы работали по этой системе….то у вас был бы плюс….для кого это выгодно?

    • Don’t trust anyone, agent Mulder (c)

  • Treid

    красава моя

  • Mad1980

    Почему-то индикатор объёма Better Volume не качает… интересно у меня проблема или общая какая?

  • михаил

    Павел, добрый день… или ночь.. Для VSA принципиальны какие-то определенные тайм-фреймы, или методика действенна для любых ТФ?

    • Любые тф.

      • михаил

        В видео Вы рекомендуете ориентироваться на уровни поддержки-сопротивления. Но уровни же нельзя воспринимать как точные линии с конкретной ценой, скорее это некоторая полоса, допускающая некоторые +- колебания цены. А вот сколько пунктов отклонения в среднем от линии поддержки-сопротивления можно уже считать пробоем линии?

      • михаил

        Или Вы в этом вопросе ориентируетесь исходя из конкретных обстоятельств и важности конкретной линии?

      • Все на глаз.

      • михаил

        ну что ж.. буду глаз тренировать. :-)))))

  • Ssaproo

    Для меня всеровно как то обьемы мутная тема((( Не понимаю ее(

    • Попробуй видео посмотреть.

  • Alex

    Павел, для дневных графиков VSA можно ипользовать?

  • Гость

    VSA эффективно работает на M5 _M15

    • Андрей

      Не знаю, тестировал реал на Оззи Н4 в течении около двух месяцев — медленный, уверенный слив. Может на мелких тф и лучше, но для меня навряд ли. Использовал в комбинации с паттернами РА и только по тренду. Т.е. смесь была гремучая, но итог плачевный. Так и на демо-тесте за год можешь набрать +120-150%, а на реале полный сливатор :))) Или это только у меня так? Надоело уже, честно.

      • Username_22

        О чем Гость и толкует — объемы на ТФ больше м15 не имеют смысла. Общеизвестный факт. Поэтому, наверное, Павел и не упомянул.

  • Caesar34

    Удивительно…….Павел, почему в видео про описание работы с индикатором одно, а в этом (втором видео) совсем другое… я про смену трендов , входы и выходы

    • ВНИМАТЕЛЬНЕЕ надо было смотреть и со звуком.

      • Orxan

        mojew pamo4?

  • Sergej

    Спасибо Павел, за прекрасный материал, за удивительно доходчивое объяснение. Огорчило немного качество звука , и изображение немножко расплывчатое. Возможно это только у меня, другие ведь не жалуются. спасибо

    • В ютубовском плеере можно включить HD видео.

  • Yani_b

    Павел, а почему вы не затронули такой принцип как «Усилие — Результат»?

  • Yani_b

    Извините не досмотрел видео

  • mr_Genri

    СПС Павел!
    Всем привет! Подскажите что обозначает сиреневый цвет на индикаторе Better Volume?

    • Широкий спред на смешанном объеме. Появляется редко, автор индикатора его не использует. В общем, не обращай внимания.

      • Smile1616

        Считаю видео полезным. Спасибо за труды.

  • hobo70

    Спасибо!

  • Илья

    Ого! Всё чудесней и чудесней! VSA — это именно тот «кирпичик», которого мне не хватало для целостности в стратегии, начало которой положено именно здесь (HA30 и далее 5 месяцев тестов и труда). Спасибо Павел.

  • Гость

    добрый день. Как называется валютная биржа (по-русски)

    • форекс

      • Роман

        форейнж эксчейнж — фо-рекс
        обмен валют — об-вал…
        вот вам форекс по русски =)))

  • User

    Pavlus, что вы думаете о Reliability EA? Статистика за 2,5 года не плохая вроде..

  • Гость

    Павел я забыл параметры входа
    (Восстановление параметров авторизации

    Письмо успешно отправлено на указанный email адрес.) писмо не палучил

    • Проще заново зарегаться))

  • cambista

    Здравствуйте,Павел.Не могу не сделать реверанс в Вашу сторону,как поклонник Вашего сайта и того,что Вы делаете для ликбеза по форекс.Если я правильно понимаю,то Better Volume и подходы торговли по нему это часть ТС TradeCuider Т.Вильямса.Не собираетесь ли Вы,Павел,ознакомить нас /своих адептов/ с этой
    системой в полном объеме?С уважением…

    • А я чем занимаюсь? TradeGuider — это не тс, а аналитическая платформа. Выкладывать и разбирать именно платформу я не буду, т.к. толку от нее мало, да и правообладатели активизируются.

  • Okvseok

    Павел, заранее извеняюсь за наивный вопрос, но какая ваша основная ТС? спасибо!

    • Roman

      Торговля по Price Action

  • Агаси

    Добрый день, Павел! Скажите, знаком ли Вам индикатор Hilbert Sine Wave? Если да, подскажите пожалуйста, насколько он эффективен, стоит ли его применять.

  • Alex

    Павел, в видео ты говоришь, что маркетмейкеры должны незметно выйти из сделки, иначе цена резко пойдет в противоположную сторону и они всю прибыль потеряют. Как же они ее потеряют,если перед этим закроют позиции?

    • На форексе также как и на фондовом рынке нельзя закрыть огромную позицию без изменения цены. Поэтому нужна толпа тех, кому можно скинуть позиции.

  • Александр

    Павел можете ли вы написать свои урони поддержки/сопротивления на eur/usd.
    так сказать для проверки себя, я думаю это будет интересно для многих новичков

  • Suonny

    На 12.56 (gmt+3) у меня:
    — сопротивление линия 1.2870 и зона 1.2965-1.2985
    — поддержка зона 1.2731-1.2722 и линия 1.2677

  • Suonny

    Это на H4

  • Dmitriy

    Здравствуйте Павел хотел бы узнать можно ли подписаться на Ваши сигналы, если можно то как это сделать?

    • Нету сигналов. Я достаточно зарабатываю, чтобы не заниматься продажей сигналов, курсов, стратегий и т.п.

  • Derben-07

    Как всегда айс!!!!!!!!)))))))))

  • Andrey

    VSA+PA=$ проверено)

  • team35

    Здравствуйте Павел. Можете уточнить откуда индикатор Better Volume скачиваетт данные об объёмах? С фьючерсного рынка?

  • tremolo

    Спасибо огромное от новичка. Ждем продолжения по VSA. На форуме и блоге неоднократно встречал просьбы от трейдеров подготовить материал по волновому анализу. присоединяюсь к им просьбам.

  • Константин

    Павел, вы сказали, что используете VSA в своей торговле, как вспомогательный элемент. А торгуете, как уже упоминалось на дневках. Получается, на дневном ТФ объемы работают не хуже, чем внутри дня. Просто тут некоторые говорили обратное. Павел, что вы думаете по поводу эффективности VSA на дневном ТФ?

    • На дневках объемы работают. А болтать тут много любителей, это да.

  • Username_22

    Павел, а можно использовать индикатор объемов SonicR VSA из Sonic R. System, которая была выложена ранее? Если да, то какие нюансы интерпретации сигналов следует иметь в виду?

  • Username_22

    Кто посмел удалить мой вопрос?

    Какой криминал в том, что я предположил возможность использования другого индюка, причем выложенного Павлом?
    Я в бешенстве!

  • Username_22

    Павел, а по MarketProfile планируются уроки?

  • Роман

    охринетительно!!!а когда следующие видео будут?спасибо за сей сайт.лучше в нете не встречал)

  • Orxan

    PAVEL est sistema mojew pomjew?vsa system kak ya moqu otpravit tebe?

  • Orxan

    vot est i foto

  • mustafa

    Здраствуйте Павел!Как можно скачать видео?

  • Дмитрий

    если торгуешь на дневном таймфрейме VSA чем-то может помочь? я как не пытался пользовать,что-то выходит не очень, в течении дня маркет мейкеры могут в одну сессию продавать,в другую покупать,а на дневных графиках всё выглядит суммарно и вроде как на общий тренд не влияет.Или всётаки влияет?

    • Может. Только надо Тома Вильямса прочитать полностью, у меня видео пока далеко не по всем сетапам.

  • можно ссылку на скачивание видео?

  • AZIMUT

    VSA — спомогательная фильтрация. Использовать ее саму как ТС будет слишком уж наивно. VSA хорошо показывает окончание тренда и точки выхода. А для точек открытия позиции придется использовать дополнительные ресурсы такие как сетапы РА, МА, стохастик.
    А Павлу низкий поклон за его труды. Спасибо Павел! Хорошая работа!

  • jonmaks

    спасибо! Вам Павел за заботу о нас «начинающих»!

  • Mr.Chudak

    Павел , а вы какие параметры индюка используете ?
    стандартные ?

  • Тоха Н

    Очень познавательно.

  • николай

    а что обозначают цифры,на индикаторе объемов?в верхнем левом углу!?

  • Tolik

    Вот же здорово,я торгую внутриднев уже третью неделю без одного убыточного дня интуитивно пользуясь этим патерном VSA.Павлус,спасибо огромное,вы помогли мне осознать мои торговые решения.

  • lexa55588

    Спс

  • Роман Любомищенко

    это просто праздник какой-то, то что я на вашем сайте могу получить настолько нужную и дельную информацию! низкий вам поклон за вашу работу! за этот титанический труд, который вы бескорыстно прилагаете ради финансового блага других людей!! спасибо вам добрые люди!!