VSA: Накопление и Распределение или Как входят в рынок «Большие Игроки»

Volume Spread Analysis - накопление и распределениеПриветствую всех форекс трейдеров на портале tradelikeapro.ru . Мы продолжаем тему анализа валютного рынка с применением объемов, в народе называемую Volume Spread Analysis или просто VSA. В этот раз мы поговорим о таких понятиях как Накопление и Распределение. Надеюсь, что это видео поможет вам лучше понять как входят и выходят из рынка маркет-мейкеры, а также то, что при торговле на рынке форекс нам стоит принимать во внимание общую картину, а не только последние несколько свечей.

Во-первых, если вы не знаете, что такое Volume Spread Analysis, то прежде чем смотреть нижеследующее видео, я вам советую ознакомиться с предыдущими уроками по теме интерпретации объемов, иначе вам многое будет непонятно:

Итак, что же такое Накопление и Распределение в контексте VSA ?

Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов.

Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркет-мейкером на определенном ценовом уровне. В зависимости от доступной ликвидности происходит, как и накопление, в несколько этапов.

Некоторые термины с наглядными примерами гораздо удобней объяснить в форме видео, поэтому для более детального разбора понятий Накопление и Распределение, я предлагаю посмотреть видео-урок, следующий сразу за этим текстом.

Как это выглядит на графике?

Накопление и распределение на графике

Для начала давайте взглянем на процесс распределения, который происходит в виде классической картины восходящего тренда. Это будет наиболее очевидно и понятно. Стоит учитывать, что процесс накопления может происходить не всегда в красивом виде, как на картинке ниже:

2

На нем происходит тренд вверх, откат, накопление. Снова тренд вверх, откат, накопление и опять тренд вверх.

Но такое поведение графика может быть не всегда. Есть вероятность, что график будет неровным, будет иметь горизонтальные движения и будет флэт.

Для примера рассмотрим другую ситуацию:

3

В начале мы видим флэт, затем горизонтальное движение. Далее маркет-мейкер входит в продажи, происходит повторное горизонтальное движение, вновь возникает флэт.

Затем маркет-мейкер вновь входит в продажи, и мы видим, что образовался тренд вниз:

4

На самом деле, это процесс накопления покупок, который начался ранее.

В целом схемы маркет-мейкеров отличаются от тайм фрейма к тайм фрейму. Они обладают разнообразием, и из-за этого нельзя создать чёткий алгоритм действий и заранее понять, как поведёт себя маркет-мейкер.

Мы не можем залезть в голову к людям, которые работают в крупных фондах. Нам лишь дано смотреть на график, анализировать и делать свои выводы.

Стоит запомнить, что большая позиция не может быть открыта сразу одним ордером. Это происходит постепенно. И если на графике наблюдается тренд вверх, то процесс накопления будет происходить на коррекции цены.

Как вы помните сила рынка проявляется на нисходящих свечах, а слабость рынка на восходящих.

Накопление для восходящего тренда не всегда происходят на нисходящих свечах. Бывает такое, что покупки слишком сильные и происходят на восходящих свечах. Данный процесс не всегда происходит на противоположных основному движению свечах. Это стоит учесть.

Наиболее выгодное место для маркет-мейкера, чтобы войти на восходящий тренд – это коррекция рынка.

5

На графике мы ясно видим, что произошло движение вниз.

Свеча в середине своим хвостом и возросшим объемом ясно показывает, что маркет-мейкер воспользовался желанием толпы продавать, после того как был слегка пробит предыдущий локальный минимум:

6

Многие выставили приказы селл стоп на продажу ниже данного уровня, и маркет-мейкер воспользовался данной ликвидностью для того, чтобы закупиться.

После данного процесса график вновь пошёл наверх.

Так же мы можем наблюдать явные поглощающие продажи покупки:

7

На картинке можно увидеть крупный объем на свечах с очень узким телом. Это означает, что приказы на продажу поглощаются маркет-мейкерами.

После того как всё предложение было удалено из рынка, произошёл рост вверх. Продавцов практически не осталось, и препятствие для цены исчезло. Она смогла свободно направиться наверх.

Поэтому, проще говоря, Накопление – это процесс открытия большой позиции.

На скриншотах мы рассмотрели пример для покупок. Для продаж было бы всё наоборот.

В свою очередь, распределение – это процесс закрытия позиции.

Когда на графике присутствует сильный тренд, многие трейдеры стараются присоединится к нему и взять свой профит.

Очень часто можно наблюдать кульминацию покупок и продаж, когда появляются крупные свечи и после них происходит конец тренда:

8

С одной стороны, свеча полнотелая, имеется большой объем. Кажется, что все закупаются. Но на самом деле происходит передача позиции на покупку опоздавшим трейдерам, которые хотят подключиться к тренду. При этом сам тренд почти иссяк.

Кульминация покупок и продаж может происходить не только в один этап, когда маркет-мейкер выходит из рынка и у него не остаётся позиций. Бывает, что данный процесс происходит постепенно.

Мы можем это наблюдать в виде всплесков активности в направлении завершённого тренда. Это манипуляция маркет-мейкеров, стремящихся завлечь новых покупателей или продавцов, которые думают, что тренд продолжится.

В свою очередь, это позволяет им выйти из своей позиции.

К примеру, на графике в выделенном месте произошла передача позиции на покупку людям, которые опоздали к началу тренда:

9

Далее мы наблюдаем флэт с низкой активностью, а затем новые покупки.

Замечу, что эти покупки могут быть вызваны самими маркет-мейкерами, которые слегка подталкивают цену вверх. Таким образом, они дают своего рода приманку. Люди видят, что цена растёт, начинают покупать, и им передаются позиции маркет-мейкеров, которые выходят из рынка и фиксируют свою прибыль.

Напомню, что выход из покупок — это продажи. Когда маркет-мейкер выходит из покупок, он продаёт.

Выход из продаж — это покупки. И поэтому если он закроет позицию на большую покупку разом без наличия ликвидности и желающих у него купить, то он откроет большую продажу.

Закрыв свою покупку, он произведёт действие равносильное большим продажам. Таким образом цена упадёт.

Стоит учитывать, что если это произойдет, то маркет-мейкер потеряет прибыль. Он в этом не заинтересован, поэтому он всегда ожидает наличие трейдеров, которые готовы купить у него данную позицию. Либо сам создаёт предпосылки для того, чтобы привлечь их.

Когда смысл понятий Накопление и Распределение отложится в вашей памяти, провести анализ VSA будет значительно проще.

Изучив информацию, данную в статье, вы начнёте понимать, что стоит оценивать не только последние несколько свечей, а всю ситуацию в целом. Что сейчас происходит, чем занимаются маркет-мейкеры и чего стоит ожидать дальше. На сегодня это всё. Удачи вам в торговле и до новых встреч.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

VSA, Обучение , ,
  • junik7

    и опять спасибо:))

  • tremolo

    огромное спасибо !!!!))))))

  • Yura Zaletskiy

    Павел, это ты снял сам эту фотку в новой стране проживания?

    • Нет, это из сборника лучших фотографий 2012 года то ли от нэшнл географик, то ли еще от кого…

  • Геннадий

    спасибо

  • tremolo

    Павел, с Вашей точки зрения накопление/распределение и кульминации более четко видно и проще наблюдать на больших таймфреймах или тут разницы особой нет?

  • Дмитрий

    сори что не в тему…
    Ребята выручайте… кто качал индикатор FuturoFX
    киньте плз ссылку мне на мыло Diman_chik@spaces.ru
    не приходит уже 4й день…

  • Сергей

    Павел, с Новым Годом Вас!!! Как всегда интересно и содержательно. Успехов в Новом 2013 году. Спасибо!

  • Igor

    фотка в десятку! маркетмейкеры закупились…

  • Сергей

    Хорошие видео, Павел спасибо за миссию просвещения))

  • forexovetz

    Павел, подскажите пожалуйста, как можно скачать это видео себе на компьютер?

    • Вот неплохой сервис:
      http://ru.savefrom.net/

      • forexovetz

        Спасибо, Павел. Классная вещь для скачивания видео. Давно такую искал.

  • Дан

    скачай через 4U Download YouTube или другой софт, как KeepVid итд.

  • Александер

    Ну прямо КЭП по свечкам на истории неопровержимые факты рассказал.
    Маркетмейкер купил продал… И ведь все верят, кроме самого маркетмейкера и тех банков, которые валюты меняли не потому, что что-то там накапливали, а потому что валюта другой страны понадобилась для крупной сделки или просто отчетность закрывали, например =)

    • Тема VSA объемная и понятия Накопления и Распределения являются ее неотъемлемой частью.
      А так да, что-то не нравится — закройте страницу и никогда не возвращайтесь.

    • Александер, не думаю, что присутствующей публике интересны мотивы маркетмейкера, побуждающие его к сделке. Важен сам факт присутствия на рынке больших объёмов в определённый момент. О чём тут и говорится.
      Немного не в тему высказались. Да и сами себе же и ответили. Смысл Вашего поста какой?

  • warik

    Павел спасибо за то что вы делаете. Очень благодарен вам. Прошу если можно сделать статью о вводе, выводе, денежных знаков от брокера с наименьшей комиссией. Заранее спасибо.

    • Роман

      Я, лично, для ввода и вывода пользуюсь КИВИ-кошельком. там же оформил виртуальную карточку. ее даже к pay-pal привязать удалось.
      можно еще заказать пластик.

  • Михаил

    Павел, добрый день! В принципе, индикатор BetterVolume это же и глаголет (красный цвет при большом спрэде на ап-баре, или белый, но на даун-баре), или мозг, оглушенный праздниками че-то не допонимает, то есть что-то упустил?

    • Это видео не про сетапы, а часть общей теории.

  • Mikce

    Павел, Вы пользуйтесь отчетами СОТ?

  • Вадим

    Спасибо, мне лично понравилось. Полезно. Павлу Респект!!!

  • Fanmeld

    Павел, а почему вы в видео не используете индикатор объемов с цветными столбиками? он стал «плохим»?

  • jntw

    Спс за видео

  • Александр

    Здравствуйте Павел.С новым годом!Желаю,чтобы этот год был лучше,чем прежний.Чтобы всё прибавлялось и ничего не убывало.Хочу получить ответ,как долго могут быть открытыми Ваши ордера?Маркетмейкеры ведь постоянно хотят трейдеров «скинуть с хвоста».

    • Все зависит от таймфрейма, стратегии и т.п.

  • Vasil

    Полезная инфа, Спасибо!

  • Дмитрий

    Ребята спасибо за помощь! все пришло все работает!

  • Александр

    Павел здравствуйте! Читаю Ваш сайт — очень много интересного, спасибо Вам! У меня вопрос не по данной статье. Подскажите , как в МТ4 в закладке «история счета» считать прибыль-убыток в пунктах , т.к. закрытые сделки высвечиваются в валюте депозита? В закладке «торговля» — прибыль активирована в пунктах. Знаю , что оценивать результат необходимо в пунктах. Неужели нужно считать разницу открытия позиции и закрытия по каждой сделке вручную и потом подводить ,например, итог за день или за месяц ? Заранее спасибо за ответ. Извините , что не по теме

  • Supermen777

    ПАВЕЛ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ТО ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ!

  • kirill troshev

    Павел, немного в разрез темы, но буду благодарен, если ответите… При торговле по РА обращаете внимание на положение паттерна относительно 200-дневной средней. Чем дальше, тем больше вероятность к возврату? И как относиться к появлению сетапа вблизи средней? Заранее спасибо, если ответите.

  • Антон

    Павел, можете ли Вы сказать, что Ваша торговля сильно зависит от анализа VSA? Или Вы не прибегаете к объемам, а пользуетесь только ПА?

    • На объемы внимание обращаю, но это скорее подтверждающий фильтр, а не основной сигнал.

  • Андрей Боровков

    Благодарю!

  • Александр

    Павел обязательно-ли закрывать все ордера в конце рабочего дня?Заранее спасибо.

  • сега

    павел добрый вечер.у меня к вам вопрос не по теме.но он меня очень волнует))почему у разных брокеров разные свечки на дневных графиках.я конечно понимаю что у всех разное время в терминалах. но не на столько же.просто разница ощутимая.когда у одного брокера на графике формируется например модель поглощения,то у другого брокера совсем другая картина.и как быть в таком случае???у какого брокера правильнее свечи (если так можно сказать) . объясните пожалуйста,очень прошу.думаю не одному мне интересно. за ранее спасибо

    • Поток котировок в разных ДЦ разный. Для нормальной картинки ставить нужно на реал ECN альпари ( можно на пустой счет ).
      http://www.alpari.ru/ru/trading/?partner_id=95997

      • Smile1616

        Там есть три вида счета, пустой можно открыть только на standart, а не ECN, он подойдет?

      • Желательно ECN

  • mustafa

    Здраствуйте Павел!что значит если появились сразу подряд 2 одинаковых цветов на индикатаре объемов?например сначала появился белый цвет и за ней же снова белый

    • Ситуация сохраняется.

  • Planokur

    Спасибо Павел за вашу работу. Однозначно ваш сайт о форексе лучший на планете Земля)))

  • Константин

    Доброго времени суток. Спасибо за серию видео по объемам. Глупый вопрос возможно, но на дневных графиках это работает?

    • да, но в меньшей степени.

  • Дмитрий

    я так понял что методику VSA нужно учитывать только при внутредневной торговле, на дневных таймфреймах нет смысла, или я не прав?

  • Smile1616

    Благодарю за труды, с нетерпением жду следующих видео по VSA

  • Илья

    ждем продолжения)))

  • новичок

    «Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции.»
    вот тут не очень понятно, открытие позиции против этой же позиции??? это как??? )))
    за видео спс! )

    • новичок

      в видео понятно, а в тексте не очень. лучше это подправить. )

  • Сергей_1974

    Павел а есть информация о количестве маркетмейкеров в мире сколько их (воротил) 100-200 ?

  • embrace

    Павел добрый день. незнаю уже куда написать подскажите. Почему так? Почему последняя свеча так выдавила вверх. Что это было?