VSA: Тест спроса и предложения

VSA - тест уровней маркетмейкерами

Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать методику торговли на форекс с анализом объемов, также известную под именем VSA.

В этот раз речь пойдет о формации, которая называется Тестирование или просто Тест. Суть заключается, в том, что маркет-мейкеры, перед тем как начать/продолжить кампанию по покупкам / продажам, частенько «проверяют почву». А именно: создают ложные движения с целью выявить наличие сильных продавцов / покупателей, способных им помешать. А ежели таковых не имеется, воротилы валютного рынка начинают свое «грязное дело». Как распознать такие моменты, и как на них заработать мы и будем выяснять в сегодняшнем уроке.

Введение

vsa тест введение

Перед тем, как мы приступим, я хотел бы вспомнить одну историю из книги Эдвина Лефевра, которая называется «Воспоминания биржевого спекулянта». В ней рассказывается история про одного старого и опытного трейдера. У него был свой офис и помощники. Однажды один из его людей вбегает в офис и говорит, что акции такой-то компании покупают в большом количестве. Какие-то там по ней хорошие новости и показатели вышли и в общем кричит, что нужно покупать, пока не поздно. Сделка верная.

Старый трейдер говорит, что это хорошо и обращается к своему секретарю: «Продай столько-то акций этой компании.» Помощник, который сообщил ему позитивную новость кричит: «Как так? Надо же покупать!» А тот ему в ответ: «Нет, продаём». Секретарь выполнил поручение и продал чуть-чуть акций. А трейдер сидит и смотрит, как отреагирует рынок. Рынок не снижается. «Давайте продадим ещё побольше» — сказал старый трейдер. Секретарь опять продаёт акции, а рынок всё равно не снижается. Продолжается рост.

Тогда трейдер и говорит: «Ну чтож, отлично! А вот теперь давайте закупаться!»

Что происходит в этой истории? Трейдер протестировал рынок на то, как быстро он будет поглощать его продажи. Есть ли наличие спроса на эти акции и действительно ли их скупают быстро и в больших объемах. И также этот трейдер протестировал рынок на наличие в нём каких-то крупных продавцов, которые увидев его продажи, могли начать тоже продавать и создать препятствия для роста. Он протестировал рынок и увидев, что действительно скупают акции, начал покупать их.

Тоже самое происходит и сейчас на рынке акций и на рынке форекс. Единственное различие в том, что на рынке форекс мы торгуем в обе стороны, а на рынке акций преимущественно преобладают покупки. Но акции — это абсолютно другая история, поэтому мы разбираем форекс.

Что такое Тест ?

vsa тест определение

Перейдём к определению:

Тест в рамках VSA – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса/предложения, которые могут помешать их кампании по продажам или покупкам.

Допустим, хотят маркет-мейкеры закупиться. Они продавливают цену вниз и смотрят: нет ли большого количества продавцов, которых они стараются соблазнить этим ложным движением. И если продавцов нет, можно начинать какую-то масштабную кампанию по покупкам. Ниже мы будем разбирать это на графиках, так что вы все поймете.

Успешный тест, то есть тест, после которого начинается движение в сторону кампании по покупкам, либо продажам маркет-мейкера характеризуются небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону. Мы ищем ложное движение на небольшом объеме, а затем в противоположную сторону. После того, как мы получим подтверждение, что это тест — мы сможем войти в рынок и получить прибыль.

Давайте взглянем на графике, что бы было более понятно.

0001

Это не самый красивый график, но он нужен, чтобы примеры были более практичны. На графике наблюдается нисходящий тренд.

Мы видим, что после того, как он точно сформировался, начиная с этой точки, возникает вопрос, будет ли он продолжаться дальше?

0002

Никто этого не знает. Маркет-мейкерам также это неизвестно, и они хотят узнать есть ли смысл продолжать продажи. Может быть рынок захочет развернуться вверх и это принесёт им убыток.

И примерно вот здесь, они начинают небольшую кампанию по закупкам:

0003

Проще говоря, они хотят подтолкнуть рынок вверх для того, чтобы посмотреть, есть ли какое-то большое количество продавцов, которые с радостью воспримут этот импульс и продолжат движение вверх.

Если такое происходит, то соответственно маркет-мейкерам в таком случае открывать какое-то большое количество продаж не стоит, и они лучше всего вместе с толпой начнут закупаться. Они проверяют есть ли желающие закупиться и дают небольшой импульс:

0004

Уровень, который был образован ранее, специально пробили, чтобы активировать приказы тех, кто ставил лимитные ордера и показать, что вот он импульс вверх, давайте ребята закупайтесь если у вас действительно есть такое желание. Это тестирование, на наличие в рынке спроса.

Желающих закупиться не оказалось и мы увидели последующие свечи вниз:

0005

Так как объем закупок был маленький, то делаем вывод, что это было тестирование, а не какое-то зарождающееся движение вверх. Далее, мы видим подтверждение нашей теории в виде свечек с направлением вниз. Мы точно знаем, что это тестирование и вполне можно было начинать продавать. Самое важное понять суть этого сетапа. Маркет-мейкеры проверяют наличие в рынке силы, способной им противостоять. Если такой силы нет, то они начинают движение в ту сторону, куда они задумали.

Как входить в рынок ?

vsa тест вход в рынок

Но для того, чтобы нам рассматривать этот сетап, как возможность для входа, в рынке должна быть сила. Если мы собираемся в итоге закупиться. Либо же слабость если мы собираемся в итоге продавать.

0006

На графике был чёткий тренд вниз. Здесь наблюдалась слабость на фоне, поэтому можно было вполне входить на основании этого сетапа в продажи.

Давайте рассмотрим ещё один пример на M15:

0007

У нас наблюдается сильный всплеск, поэтому можно предположить, что тренд следует вверх. Но будет ли он продолжаться дальше?

После горизонтального движения на графике это было непонятно:

0008

Рынок вполне мог обвалиться, потому что он создавал двойную вершину. Поэтому возникает вопрос: Есть ли смысл маркет-мейкерам продолжать покупки, либо же не стоит?

И они проводят тест — ложное движение вниз:

0009

Выглядит оно, как коррекция на тренде вверх, но обратите внимание, что у нас присутствует маленький объем:

0010

Конец коррекции реализуется низким объемом, и он продолжает падать. А после этого появляется свеча вверх. Замечу, что свеча должна быть нормального размера для того, чтобы входить в рынок. Если свеча маленькая, то лучше подождать и посмотреть, как поведёт себя график, чтобы в дальнейшем войти в рынок.

Как и во всех сетапах VSA мы смотрим на усилие и результат. Если результата нет, то значит здесь что-то не так. И это не то, что мы предполагали изначально. После того, как мы получаем подтверждение, можно входить в рынок. Стоп лосс ставим ниже этого пика впадины и входим в покупки. Давайте ещё раз разберём, что здесь произошло. Была сила в фоне. Тренд направлялся вверх. А затем было затишье. Далее маркет-мейкеры нарисовали нам тестирование, чтобы узнать есть ли на рынке желающие продавать.

Для этого погнали цену чуть вниз:

0011

Загнали её за уровень, который был ранее сформирован локальными минимальными точками:

0012

Задача маркет-мейкеров — показать желающим продать, что цена пробила уровень и тем самым стимулировать их продавать. Если желающие продавать начинают активно участвовать в торгах, то маркет-мейкеры понимают, что сейчас продавать будет невыгодно.

Тестирование на восходящем тренде характеризуется пробитием предыдущих локальных минимумов. И только после того, как мы пробили какую-то значимую линию, можно начинать рассматривать вход на рынок, осознавая, что это точно был тест, а не какая-то там свечка не в ту сторону.

После того, как мы пробиваем уровень и формируется свеча в противоположном направление преобладает небольшой объем:

0013

На этом небольшом пробое уровня мы можем рассматривать вход.

Что стоит отметить?

Если вы сомневаетесь, тест ли это или что-то ещё, то лучше всего не входить вообще. Потому что определение теста требует определённого навыка и опыта. Если вы не видите в данный момент или гадаете, что происходит на графике, то лучше игнорировать и посмотреть, что будет дальше. Войти в рынок вы всегда успеете. Он от вас никуда не убежит.

Кроме того, обязательна должна быть для рассмотрения покупок сила поне. Это может быть восходящий тренд либо предпосылки к нему. Или же нисходящий тренд, либо же предпосылки к движению вниз.Причём окончание коррекции, если это какая-то крупная коррекция, может быть именно в крупном объеме. Но тут у нас уже будет кульминация покупок/продаж.

Мы же смотрим на небольшие всплески, которые, тем не менее, стараются привлечь внимание покупателей или продавцов, пробивая, как правило, уровни. И таким образом маркет-мейкеры проверяют есть ли сопротивление на рынке их кампаниям по закупкам или продажам.

Вот ещё один хороший пример:

0014

Здесь у нас была тройная вершина. Видим движение вниз, но непонятно, продолжится ли оно вниз или рынок развернется и пойдёт наверх:

0015

Опять же мы видим, что маркет-мейкеры немного подгоняют цену наверх и вырисовывается вот такой пин-бар:

0016

Он пробивает предыдущий уровень, образованный локальным минимумом:

0017

Уровень пробивается. По price action у нас готов вход по пин-бару на продолжение тренда. И, в то же время это было тестирование маркет-мейкерами. Мы можем определить это из объема ниже среднего:

0018

И затем происходит разворот:

0019

Здесь свеча могла показаться слишком маленькой, поэтому можно было дождаться более поздней свечи для входа. Допустим, можно было дождаться ещё 2 свечи вниз:

0020

Стоп лосс стоял бы чуть выше хвоста этой свечи:

0021

О том, как выходить из подобных сетапов у нас есть отдельные уроки. Вариантов выхода каждый раз много. Выбирайте, как вам удобно. Можно выходить на ближайшем уровне поддержки сопротивления или же умножать стоп лосс на два.

Если для примера сделать это на вот этой свече, то стоп лосс ставим выше точки high:

0022

После неё мы могли действительно подтвердить для себя, что это тест. Свеча пробила уровень и дала сигнал, что пора закупиться всем желающим. Желающих не оказалось и маркет-мейкеры продолжили программу по продажам.

Вы можете измерить стоп лосс, умножите на два и где-то вот тут выйти из рынка:

0023

Можно было подождать и получить чуть больше прибыли. На самом деле вариантов выхода много. Мы их разбирали в отдельном уроке из серии по price action, который называется: «Стратегии выхода».

Итоги

vsa тест итоги

Что делают маркет-мейкеры? Они стараются проверить, есть ли на рынке покупатели, желающие закупаться в больших объемах. Если они хотят продавать, то покупатели, которые имеют большие деньги им будут впоследствии мешать. Покупатели могут начать покупать чуть ниже, как только маркет-мейкеры войдут в рынок и им придётся с ними бороться, а это потеря денег и времени. Маркет-мейкерам это не нужно.

Поэтому, прежде чем начать кампанию по продажам или по покупкам, они проверяют, есть ли в рынке противодействующая сторона. И таким образом по ложным всплескам, (причём, как правило следует пробитие какого-то видимого уровня) они стараются создать у покупателей желание покупать. И если таких покупателей не оказывается, то маркет-мейкеры начинают продавать.

Характеризуется это тестируемое движение небольшим объемом. И для того, чтобы входить в противоположную сторону, ложному движению вместе с маркет-мейкерами, нам следует дождаться подтверждение. То есть одной крупной или нескольких средних свечей в сторону настоящего движения, куда, как мы предполагаем, двинется рынок. Стоп лосс ставим чуть ниже либо чуть выше ближайшего локального максимума или минимума. Как правило это тень свечи, которая закончила тест.

Ну а цели уже определяйте по своему желанию. Можно умножать на два, а можно входить с целью на ближайшем уровне . Также, можно закрывать позицию частями или ставить какие-то определённые тейк профиты в пунктах, если вы знаете, что цена в среднем движется на импульсе 15 пунктов. Всё зависит от пары и таймфрейма. Цели вы определяет самостоятельно.

Надеюсь, что я смог донести вам суть сетапа «Тест» и объяснить, как тестируют рынок маркет-мейкеры перед продолжением каких-то своих кампаний по продажам, либо по покупкам.


Тест (в рамках VSA) – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса / предложения, которые могут помешать их кампании по продажам / покупкам.
Успешный тест характеризуется небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону.


P.S. Тем, кто только что к нам присоединился, советую начать с ознакомления с предыдущими уроками по VSA:

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru

VSA , ,
  • Петр

    Советую для начала разобраться, что означают «объемы» на рынке форекс, а потом уже разговаривать о VSA, который, как известно, был изначально задуман под фондовые рынки.

    • Читать влом? Дали же ссылки в конце, для таких как ты:
      http://tradelikeapro.ru/obemyi-na-foreks/

      • folrgt

        Павел, а насколько ты пользуешься VAS в своей торговле и на сколько помогает в сочетании с
        Price Action?
        Спасибо!!!

      • Я на дневках торгую, поэтому вса не пользуюсь.

      • folrgt

        А я как раз наоборот, пользуюсь вса на м15, а на дневках просматриваю наличие паттернов по прайс — экшин. И торговля получается весьма эффективной!!!
        Спасибо тебе, за знания приобретенные благодаря твоему сайту. Путь от слива к заработку прошел быстрее чем за 3 года)))

  • Yury

    Петр! Сам то сможешь объяснить то, что Павел рассказывает???

  • Артём Шевченко

    15m?! Я думал, что вы только на дневках. =/

    • Я только на дневках. Но на дневках VSA почти бесполезен, поэтому примеры на интрадей.

  • folrgt

    Обсуждение на форуме будет?

  • Константин

    Павел, а что вы используете при торговле на дневках. Если хотите , то напишите на ящик пожалуйста k.t.1989@yandex.ua. Я тоже торгую только на дневке. Если захотите могу поделиться опытом.

  • элен

    Спасибо большое,Павел))Тема vsa очень интересна и полезна))Надеюсь на продолжение))

  • belyi

    Павел спасибо! Когда сетапы будут?

    • Arman Umishev

      были уже

  • docotor

    Спасибо, очень хорошо обьяснил

  • Андрей

    Спасибо Павел! Уже сегодня этот сэтап принес мне прибыль, класс!

  • Виталий

    Павел, я так понимаю, это сетап fakey под другим взглядом?

    • Я бы так не сказал.

      • виталий

        второй случай в видео, если смотреть в 4х часовом формате, чем не ложное пробитие внутреннего бара? Нет??

  • Павел спасибо хороший ролик.

  • Александр

    Павел спасибо большое за информацию. У меня к вам 2 вопроса. 1.На скольких валютных парах вы торгуете? 2.У вас есть памм счет?

  • Павел сделай пожалуйста видеобзор системы extrime TMA System появились новые индикаторы на форекс фактори и новый шаблон у автора,чтоб разобраться лучше найди время пожалуйста.

  • desconocido

    Павел ,огромное спасибо за работу! Удачи!

  • dfgsdg

    Может только я заметил, в Вашем видео 2 абсолютно одинаковых цикла показаний индикаторы объемов, это что-то значит?)

    • Faraday

      Друзья!!! Пока Вы не поймёте рынок, Вы не сможете зарабатывать,да ИМЕННО ЗАРАБАТЫВАТЬ.. Павел молодец. Но для торговли не нужны

      • Faraday

        индикаторы

      • Georgij Vladymyrovych

        Faraday, не горячитесь Вы так! Вы ж тот «индикатор» и в глаза не видели. Better Volume всего лишь представляет информации по объёмам в более удобоваримом виде — вклучите стадартные объёмы на графике MT4 и Вы увидите что он не производит над ними абсолютно никаких манипуляций.

        VSA это всего лишь логическое продолжение PA — с простым PA Вы смотрите на график и видите картинку в 2D, c VSA Вы увидите те же бары и свечи в полноценном 3D.

        Говорю Вам как человек «именно зарабатывающий».

  • Иван

    Скальпинг по BAMBONI. Павел, если можете сделайте обзор по данной стратегии. говорят приносит неплохую прибыль.

  • Мне нужен видеообзор новой системы Extreme TMA System.Пожалуйста
    сделайте его поскорее.Очень многое добавили помогите разобраться.

    • 123maksimus

      Алексей, формулировка »Мне нужен видеообзор новой системы» наверное не
      самая уместная для этого сайта))), но судя
      по скриншоту ,действительно добавили в Extreme
      TMA System очень много интересного и как следствие полезного. Будем ждать от
      Павла ЕЁ разбора по косточкам.Павлу большое спасибо за то,что Он делает.

  • Fool

    Павел а можно вопрос…вы после движения на америке, после закрытия сессии, когда наступает неликвид, ищете тесты на графике в 3 ночи? и после открытия европы, когда совершенно другие игроки вступают в рынок предлагаете держать покупку?

  • Сергей

    Здравствуйте, очень понравились ваши вебинары по VSA, скажите будет ли продолжение? До этого смотрел другие вебинары от тех кто по их словам торгует только по VSA, но они так непонятно рассказывали что хоть убейся) А тут все четко и понятно большое спасибо)

  • Дмитрий

    Павел, скажите, пожалуйста, знакомы ли Вы с кластерным анализом и анализом дельты рынка? Что Вы об этом думаете и будете ли делать какой-то обзор или, может, уже сделали?

  • саул

    Павел, а если цену двигает маркетмейкер из ОАЭ, как ты планируешь отследить его? Ведь информации о нем нет ни на бирже, ни у твоего брокера.

  • Павел

    Здравствуйте. Скажите что за индикатор используется в данном видио. Где скачать можно. С Уважением Павел.

  • Станислав Макаров

    Вы что издеваетесь вообще? Что за чушь? Объясняете рынок по методу VSA на тиковых объемах? Вы с головой дружите? Не путайте новичков хотя бы. Просто жесть…

  • ZZ

    По-моему опечатка-«Проще говоря, они хотят подтолкнуть рынок вверх для того, чтобы посмотреть, есть ли какое-то большое количество ПРОДАВЦОВ(исправить на ПОКУПАТЕЛЕЙ), которые с радостью воспримут этот импульс и продолжат движение вверх.»

    • wmit

      И еще одна: «Если желающие продавать начинают активно участвовать в торгах, то маркет-мейкеры понимают, что сейчас ПРОДАВАТЬ будет невыгодно». (исправить на ПОКУПАТЬ). Не слишком ли много для одной обучающей статьи?